嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共71页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 第3页共71页 6.4报表附注......23 §7投资组合报告......47 7.1期末基金资产组合情况......47 7.2期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......58 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.12投资组合报告附注......61 §8基金份额持有人信息......63 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......63 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......63 §9开放式基金份额变动......64 §10重大事件揭示......65 10.1基金份额持有人大会决议......65 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65 10.4基金投资策略的改变......65 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8其他重大事件......69 §11备查文件目录 ......71 11.1备查文件目录......71 第4页共71页 11.2存放地点 ......71 11.3查阅方式 ......71 第5页共71页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 基金简称 嘉实事件驱动股票 基金主代码 001416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,020,015,780.48份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行 业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一 于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分 投资目标 理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的 事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资 产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票 进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值。 事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形 式。而相对于主题性投资相对宽泛的投资概念而言， 事件性投资更加具体，与标的股票的联系更加紧密。 在事件分析的投资决策框架内，事件性投资可以更加 投资策略 科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益，以更 加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从而使 事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律性，确 保了超额收益的渐进式稳定增长。 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 *20% 第6页共71页 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 郭明 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 区世纪大道8 号上海国金 号 中心二期53层09-11单元 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 华润大厦8层 号 邮政编码 100005 100140 法定代表人 邓红国 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 基金半年度报告备置地点 理有限公司 第7页共71页 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 8层 第8页共71页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -243,076,474.68 本期利润 -93,772,128.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0088 本期加权平均净值利润率 -1.08% 本期基金份额净值增长率 -0.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -2,409,318,950.38 期末可供分配基金份额利润 -0.2405 期末基金资产净值 8,222,428,135.26 期末基金份额净值 0.821 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -17.90% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.53% 0.73% 4.19% 0.54% 1.34% 0.19% 过去三个月 -0.97% 0.74% 4.92% 0.50% -5.89% 0.24% 过去六个月 -0.97% 0.78% 8.59% 0.46% -9.56% 0.32% 过去一年 0.12% 0.81% 13.05% 0.54% -12.93% 0.27% 第9页共71页 自基金合同 -17.90% 1.58% -24.07% 1.43% 6.17% 0.15% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场300只股票，具备市 场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状 况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=80%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋20%×(中证综合债券指数(t)/中 证综合债券指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 第10页共71页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图：嘉实事件驱动股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年6月9日至2017年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 第11页共71页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 第12页共71页 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉 实量化阿 理论物理学博士，毕业于美国德州 尔法混合、 大学奥斯汀分校和中国科学技术大 嘉实美国 学。曾任美国世纪投资管理公司 成长股票 （AmericanCenturyInvestments） （QDII）、 资深副总经理，研究部总监暨基金 张自嘉实中小 经理，负责直接管理、支持公司旗 2015年6月9日- 21年 力 企业量化 下近二百亿美元的多项大型公募基 活力灵活 金和对冲基金类产品。2012年2月 配置混合 加入嘉实基金管理有限公司，曾任 基金经理， 定量投资部负责人，现任投资决策 人工智能 委员会成员、人工智能投资部负责 投资部负 人。 责人 第13页共71页 曾任美国高盛公司定量分析师，美 本基金、嘉 国德意志资产管理公司高级定量分 实量化阿 陶羽 2016年3月1日- 13年 析师、基金经理。2008年8月加盟 尔法混合 嘉实基金，任高级定量分析师。硕 基金经理 士，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）基金经理张自力的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理陶羽的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2017年7月1日，本基金管理人发布《关于嘉实事件驱动股票基金经理变更的公告》，陶羽先生不再担任本基金基金经理，由张自力先生单独管理本基金。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场整体上延续了自2016年末启动的价值股相对强势行情，高估值的中小 板股票和创业板股票受到压制。 风格上，自4月中旬开始至5月末，小市值股票大幅落后于大盘股，成长股估值中枢回落明 第14页共71页 显，ROE和红利较高的股票备受青睐，反应出投资者在上市公司盈利能力的确定性以及短期资本 回报上有更强诉求。进入6月以来，市场除了整体上行以外，在风格方面成长相对于价值有短期 反弹，并主要集中于有良好主营业绩和发展空间的高科技成长龙头股。在6月下旬A股被纳入MSCI 指数后，相关概念个股交易放量，大盘继续走强，而对于主要依靠兑现未来期望的估值过高的成长股，市场投资热情冷淡。行业上，表现好的行业主要集中于确定性成长和估值合理的白马龙头，受陆港通北上资金推动，家电和食品饮料行业表现领先，低估值的大金融板块，尤其是大型保险公司和国有大银行强劲反弹。 我们继续依据定量模型，寻找那些业绩超预期，同时估值相对合理的标的。但报告期内市场风格变化之剧烈超出预期，之前稳定贡献超额收益的很多模型出现了较大回撤，组合表现并不如意。我们认为在市场存量博弈，经济复苏前景并不明朗的情况下，投资者对少数业绩预期稳定，盈利能力强的标的板块将会持续追捧。我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.821元；本报告期基金份额净值增长率为-0.97%，业绩 比较基准收益率为8.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7月中下旬公布的6月和二季度经济预期超出预期，其中信贷、M2、财政支出、PMI以及需求 和产出指标全面改进，GDP增速稳定在6.9%，与一季度持平。二季度整体的超预期，主要因为6 月份的经济活动出现异常跳升导致，其中，6月份工业增速大幅提升至7.6%，三大投资需求中， 房地产与基建投资超预期的调头向上，出口延续去年下半年以来的改善势态。 展望未来，7月份进行的金融工作会议，再次确认了加强监管、限制杠杆、金融服务实体的 大方向，由此金融监管收紧和货币政策收紧的趋势明确。在风险偏好受到抑制，存量资金博弈的市场，整体呈现的依然是结构性的行情特征，我们预计上证50和沪深300在震荡上行的趋势上有望持续到年底，中小板和创业板存在一定时期的间歇性短期反弹，但中长期依然整体下行，年底前后有望触及未来三年尺度上的重要底部区域。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 第15页共71页 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-93,772,128.20元、3.1.2“期末可供分配利润”为 -2,409,318,950.38元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.2405元，“期末基金份额净值”为 0.821元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共71页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实事件驱动股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实事件驱动股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实事件驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实事件驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第17页共71页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 529,537,064.76 122,109,387.23 结算备付金 407,995,774.49 978,600,211.29 存出保证金 161,952,144.36 179,460,233.45 交易性金融资产 6.4.7.2 7,154,576,605.03 7,904,837,062.33 其中：股票投资 6,954,706,605.03 7,705,137,062.33 基金投资 - - 债券投资 199,870,000.00 199,700,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 150,000,000.00 应收证券清算款 24,974,241.44 89,155,386.34 应收利息 6.4.7.5 2,809,740.08 4,311,776.67 应收股利 - - 应收申购款 81,305.40 148,122.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,281,926,875.56 9,428,622,180.20 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第18页共71页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 24,685,553.57 62,619,463.08 应付赎回款 20,541,807.11 10,277,721.88 应付管理人报酬 10,021,691.27 12,089,801.25 应付托管费 1,670,281.87 2,014,966.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,198,390.55 3,781,583.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 381,015.93 469,364.85 负债合计 59,498,740.30 91,252,900.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,020,015,780.48 11,266,479,115.80 未分配利润 6.4.7.10 -1,797,587,645.22 -1,929,109,836.58 所有者权益合计 8,222,428,135.26 9,337,369,279.22 负债和所有者权益总计 8,281,926,875.56 9,428,622,180.20 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.821元，基金份额总额10,020,015,780.48 份。 6.2利润表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第19页共71页 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -6,948,307.18 -1,057,576,845.73 1.利息收入 15,109,683.54 12,201,785.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,902,572.57 12,062,455.02 债券利息收入 2,936,054.79 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,271,056.18 139,330.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -171,937,655.62 -1,222,261,489.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -280,095,026.63 -1,164,051,406.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -441,600.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 49,168,132.00 -95,484,752.00 股利收益 6.4.7.15 59,430,839.01 37,274,668.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 149,304,346.48 151,290,709.81 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 575,318.42 1,192,148.98 减：二、费用 86,823,821.02 102,653,156.19 1．管理人报酬 64,710,964.55 72,675,698.91 2．托管费 10,785,160.68 12,112,616.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 11,099,553.21 17,608,663.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 228,142.58 256,176.87 三、利润总额（亏损总额以“-” -93,772,128.20 -1,160,230,001.92 第20页共71页 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -93,772,128.20 -1,160,230,001.92 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实事件驱动股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,266,479,115.80 -1,929,109,836.58 9,337,369,279.22 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -93,772,128.20 -93,772,128.20 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,246,463,335.32 225,294,319.56 -1,021,169,015.76 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 45,927,311.40 -8,747,413.96 37,179,897.44 2.基金赎回款 -1,292,390,646.72 234,041,733.52 -1,058,348,913.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 10,020,015,780.48 -1,797,587,645.22 8,222,428,135.26 第21页共71页 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,443,424,462.07 -1,314,164,872.84 12,129,259,589.23 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,160,230,001.92 -1,160,230,001.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -852,984,464.18 210,317,719.63 -642,666,744.55 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 244,576,483.38 -64,255,256.82 180,321,226.56 2.基金赎回款 -1,097,560,947.56 274,572,976.45 -822,987,971.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,590,439,997.89 -2,264,077,155.13 10,326,362,842.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____张公允____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第22页共71页 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实事件驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1064号《关于准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集16,549,730,858.05元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第705号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》于 2015年6月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为16,549,730,858.05份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%+中证综合债券指数收益率X 20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 第23页共71页 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第24页共71页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 529,537,064.76 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 529,537,064.76 注：定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,492,449,485.17 6,954,706,605.03 462,257,119.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 200,135,800.00 199,870,000.00 -265,800.00 合计 200,135,800.00 199,870,000.00 -265,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,692,585,285.17 7,154,576,605.03 461,991,319.86 第25页共71页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 784,652,860.00 - - 其中：股指期货投资 784,652,860.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 784,652,860.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 持仓量(买/ 代码 名称 卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动 IC1707 中证500股指期 338.00 412,562,800.00 7,837,080.00 货IC1707 沪深300股指期 357.00 390,636,540.00 10,709,400.00 IF1707 货IF1707 总额合计 18,546,480.00 减：可抵销期货暂收款 18,546,480.00 股指期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 第26页共71页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 55,449.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,861.24 应收债券利息 2,562,246.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 185,182.74 合计 2,809,740.08 6.4.7.6其他资产 本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,197,196.05 银行间市场应付交易费用 1,194.50 合计 2,198,390.55 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 第27页共71页 应付赎回费 2,943.69 预提费用 378,072.24 应付指数使用费 - 其他 - 合计 381,015.93 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,266,479,115.80 11,266,479,115.80 本期申购 45,927,311.40 45,927,311.40 本期赎回(以"-"号填列) -1,292,390,646.72 -1,292,390,646.72 本期末 10,020,015,780.48 10,020,015,780.48 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,448,732,235.12 519,622,398.54 -1,929,109,836.58 本期利润 -243,076,474.68 149,304,346.48 -93,772,128.20 本期基金份额交易 282,489,759.42 -57,195,439.86 225,294,319.56 产生的变动数 其中：基金申购款 -10,336,810.24 1,589,396.28 -8,747,413.96 基金赎回款 292,826,569.66 -58,784,836.14 234,041,733.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,409,318,950.38 611,731,305.16 -1,797,587,645.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 第28页共71页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 750,742.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 190,476.27 其他 5,961,354.23 合计 6,902,572.57 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 4,396,497,017.98 减：卖出股票成本总额 4,676,592,044.61 买卖股票差价收入 -280,095,026.63 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 205,200,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 200,441,600.00 成本总额 减：应收利息总额 5,200,000.00 买卖债券差价收入 -441,600.00 第29页共71页 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货-投资收益 49,168,132.00 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 59,430,839.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 59,430,839.01 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 137,297,706.48 ——股票投资 136,821,906.48 ——债券投资 475,800.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 12,006,640.00 ——权证投资 - 第30页共71页 ——期货投资 12,006,640.00 3.其他 - 合计 149,304,346.48 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 488,899.75 基金转出费收入 86,418.67 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 575,318.42 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 11,098,753.21 银行间市场交易费用 800.00 合计 11,099,553.21 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 74,383.76 信息披露费 114,888.48 债券托管账户维护费 18,000.00 第31页共71页 银行划款手续费 20,270.34 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 600.00 合计 228,142.58 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 第32页共71页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 64,710,964.55 72,675,698.91 的管理费 其中：支付销售机构的客 23,457,206.14 29,206,460.99 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 10,785,160.68 12,112,616.49 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016 年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第33页共71页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 529,537,064.76 750,742.07 332,652,989.95 1,560,421.39 行 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6 月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额 股） 2017 长缆2017年 网下 002879 年7月未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 科技6月5日 申购 7日 2017年 2017 金龙 网下 002882 6月15年7月未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 羽 申购 日 17日 第34页共71页 2017年 2017 大烨 网下 300670 6月26年7月未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 智能 申购 日 3日 2017年 2017 富满 网下 300671 6月27年7月未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 电子 申购 日 5日 2017年 2017 国科 网下 300672 6月30年7月未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 微 申购 日 12日 2017年 2017 旭升 网下 603305 6月30年7月未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 股份 申购 日 10日 2017年 2017 百达 网下 603331 6月27年7月未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 精工 申购 日 5日 2017年 2017 君禾 网下 603617 6月23年7月未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 股份 申购 日 3日 2017年 2017 睿能 网下 603933 6月28年7月未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 科技 申购 日 6日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别：其他 本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 第35页共71页 期末 复牌 股票代 股票 停牌原 复牌 期末 备 停牌日期 估值单 开盘数量（股） 期末估值总额 码 名称 因 日期 成本总额 注 价 单价 赫美2017年6 重大事 002356 25.41- - 2,200,633 53,449,859.25 55,918,084.53- 集团月14日 项停牌 胜利2017年1 重大事 002426 8.03- - 5,000,000 44,371,312.92 40,150,000.00- 精密月16日 项停牌 康达2017年4 重大事 002669 29.28- - 53,500 1,503,490.66 1,566,480.00- 新材月21日 项停牌 2017 东诚2017年1 重大事 年7 002675 14.26 12.843,600,000 70,787,144.96 51,336,000.00- 药业月3日 项停牌 月17 日 2017 海兰2016年12 重大事 年7 300065 25.63 23.07 260,400 5,274,928.82 6,674,052.00- 信月8日 项停牌 月6 日 2017 长信2016年9 重大事 年8 300088 15.75 14.50 654,516 7,576,518.84 10,308,627.00- 科技月12日 项停牌 月9 日 中金2017年6 重大事 300145 16.92- - 59,800 985,370.98 1,011,816.00- 环境月28日 项停牌 2017 金信2017年4 重大事 年7 300252 21.65 19.49 413,974 14,993,480.51 8,962,537.10- 诺月27日 项停牌 月27 日 国祯2017年6 重大事 2017 300388 21.15 21.06 47,000 975,409.00 994,050.00- 环保月26日 项停牌 年7 第36页共71页 月10 日 中光2017年4 重大事 300414 24.78- - 251,703 7,687,826.03 6,237,200.34- 防雷月28日 项停牌 运达2017年2 重大事 300440 13.12- - 375,600 4,894,143.47 4,927,872.00- 科技月20日 项停牌 2017 金冠2017年3 重大事 年7 300510 34.85 35.00 2,730 16,789.50 95,140.50- 电气月10日 项停牌 月11 日 2017 象屿2017年6 重大事 年7 600057 10.17 10.174,302,220 46,999,862.98 43,753,577.40- 股份月27日 项停牌 月4 日 西部2017年4 重大事 601069 26.26- - 3,938,918 92,377,012.23 103,435,986.68- 黄金月17日 项停牌 中国2017年6 重大事 601088 23.48- - 1,148,400 23,709,342.30 26,964,432.00- 神华月5日 项停牌 韦尔2017年6 重大事 603501 20.15- - 1,657 11,632.14 33,388.55- 股份月5日 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 第37页共71页 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 第38页共71页 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：本基金未持有债券投资)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 第39页共71页 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 529,537,064.76 - - - 529,537,064.76 结算备付金 407,995,774.49 - - - 407,995,774.49 存出保证金 1,312,276.36 - - 160,639,868.00 161,952,144.36 交易性金融资产 199,870,000.00 - - 6,954,706,605.03 7,154,576,605.03 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 24,974,241.44 24,974,241.44 应收利息 - - - 2,809,740.08 2,809,740.08 第40页共71页 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,564.59 - - 77,740.81 81,305.40 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,138,718,680.20 - - 7,143,208,195.36 8,281,926,875.56 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 24,685,553.57 24,685,553.57 应付赎回款 - - - 20,541,807.11 20,541,807.11 应付管理人报酬 - - - 10,021,691.27 10,021,691.27 应付托管费 - - - 1,670,281.87 1,670,281.87 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,198,390.55 2,198,390.55 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 381,015.93 381,015.93 负债总计 - - - 59,498,740.30 59,498,740.30 利率敏感度缺口 1,138,718,680.20 - - 7,083,709,455.06 8,222,428,135.26 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 122,109,387.23 - - - 122,109,387.23 结算备付金 978,600,211.29 - - - 978,600,211.29 第41页共71页 存出保证金 1,150,937.45 - - 178,309,296.00 179,460,233.45 交易性金融资产 199,700,000.00 - - 7,705,137,062.33 7,904,837,062.33 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00 应收证券清算款 - - - 89,155,386.34 89,155,386.34 应收利息 - - - 4,311,776.67 4,311,776.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 10,987.23 - - 137,135.66 148,122.89 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,451,571,523.20 - - 7,977,050,657.00 9,428,622,180.20 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 62,619,463.08 62,619,463.08 应付赎回款 - - - 10,277,721.88 10,277,721.88 应付管理人报酬 - - - 12,089,801.25 12,089,801.25 应付托管费 - - - 2,014,966.87 2,014,966.87 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,781,583.05 3,781,583.05 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 469,364.85 469,364.85 负债总计 - - - 91,252,900.98 91,252,900.98 第42页共71页 利率敏感度缺口 1,451,571,523.20 - - 7,885,797,756.02 9,337,369,279.22 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.43%(2016 年12月31日：2.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31 日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 第43页共71页 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 6,954,706,605.03 84.58 7,705,137,062.33 82.52 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,954,706,605.03 84.58 7,705,137,062.33 82.52 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 447,012,199.74 664,593,077.24 业绩比较基准下降5% -447,012,199.74 -664,593,077.24 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第44页共71页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,722,647,485.06元，属于第二层次的余额为431,929,119.97元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次7,346,971,240.25元，第二层次557,865,822.08元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 第45页共71页 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共71页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 6,954,706,605.03 83.97 其中：股票 6,954,706,605.03 83.97 2 固定收益投资 199,870,000.00 2.41 其中：债券 199,870,000.00 2.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 937,532,839.25 11.32 7 其他各项资产 189,817,431.28 2.29 8 合计 8,281,926,875.56 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,179,740.00 0.22 B 采矿业 368,165,656.20 4.48 C 制造业 5,069,977,426.40 61.66 电力、热力、燃气及水生产和供 D 115,805,369.72 1.41 应业 E 建筑业 163,326,124.00 1.99 F 批发和零售业 161,606,951.43 1.97 G 交通运输、仓储和邮政业 145,631,464.27 1.77 第47页共71页 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 149,515,474.90 1.82 业 J 金融业 417,963,982.45 5.08 K 房地产业 241,687,404.06 2.94 L 租赁和商务服务业 88,206,957.60 1.07 M 科学研究和技术服务业 915,530.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 13,724,524.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,954,706,605.03 84.58 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 300136 信维通信 5,683,695 227,461,473.90 2.77 2 300296 利亚德 12,000,000 225,600,000.00 2.74 3 002217 合力泰 12,613,092 124,617,348.96 1.52 4 600519 贵州茅台 240,200 113,338,370.00 1.38 5 300393 中来股份 1,896,663 104,335,431.63 1.27 6 000651 格力电器 2,520,000 103,748,400.00 1.26 7 601069 西部黄金 3,938,918 103,435,986.68 1.26 8 002241 歌尔股份 5,005,284 96,501,875.52 1.17 9 000333 美的集团 2,221,096 95,595,971.84 1.16 10 600887 伊利股份 4,420,461 95,437,752.99 1.16 第48页共71页 11 000858五粮液 1,686,625 93,877,547.50 1.14 12 002436 兴森科技 14,546,700 91,644,210.00 1.11 13 300365 恒华科技 2,481,721 88,597,439.70 1.08 14 600489 中金黄金 8,662,032 86,880,180.96 1.06 15 600104 上汽集团 2,765,600 85,871,880.00 1.04 16 600660 福耀玻璃 3,232,484 84,173,883.36 1.02 17 002475 立讯精密 2,747,172 80,327,309.28 0.98 18 300316 晶盛机电 6,241,720 77,959,082.80 0.95 19 600436 片仔癀 1,250,000 76,300,000.00 0.93 20 300138 晨光生物 5,802,576 76,129,797.12 0.93 21 000423 东阿阿胶 1,049,883 75,476,088.87 0.92 22 600068 葛洲坝 6,635,000 74,577,400.00 0.91 23 002415 海康威视 2,286,500 73,853,950.00 0.90 24 600036 招商银行 3,026,200 72,356,442.00 0.88 25 600547 山东黄金 2,497,017 72,238,701.81 0.88 26 000418 小天鹅Ａ 1,505,271 70,431,630.09 0.86 27 002372 伟星新材 3,670,610 68,566,994.80 0.83 28 002271 东方雨虹 1,847,000 68,523,700.00 0.83 29 000537 广宇发展 8,213,611 67,433,746.31 0.82 30 600452 涪陵电力 1,447,590 66,111,435.30 0.80 31 002511 中顺洁柔 4,980,733 65,895,097.59 0.80 32 300054 鼎龙股份 6,440,686 65,501,776.62 0.80 33 002247 帝龙文化 4,961,061 65,089,120.32 0.79 34 002508 老板电器 1,484,365 64,540,190.20 0.78 35 300439 美康生物 2,984,953 64,176,489.50 0.78 36 601288 农业银行 17,867,900 62,895,008.00 0.76 37 001979 招商蛇口 2,897,000 61,879,920.00 0.75 38 600816 安信信托 4,383,835 59,576,317.65 0.72 第49页共71页 39 600298 安琪酵母 2,261,600 58,507,592.00 0.71 40 002419 天虹股份 4,054,815 58,308,239.70 0.71 41 300394 天孚通信 2,249,476 57,564,090.84 0.70 42 002365 永安药业 1,881,629 56,938,093.54 0.69 43 002597 金禾实业 2,602,300 56,886,278.00 0.69 44 601166 兴业银行 3,356,900 56,597,334.00 0.69 45 002356 赫美集团 2,200,633 55,918,084.53 0.68 46 002394 联发股份 3,775,678 55,615,736.94 0.68 47 002032苏泊尔 1,327,401 54,489,811.05 0.66 48 002120 韵达股份 1,052,736 54,321,177.60 0.66 49 600309 万华化学 1,878,434 53,798,349.76 0.65 50 600690 青岛海尔 3,558,900 53,561,445.00 0.65 51 600988 赤峰黄金 4,112,753 52,437,600.75 0.64 52 002008 大族激光 1,499,934 51,957,713.76 0.63 53 300196 长海股份 1,742,918 51,851,810.50 0.63 54 002675 东诚药业 3,600,000 51,336,000.00 0.62 55 000821 京山轻机 3,791,209 50,309,343.43 0.61 56 601636 旗滨集团 10,975,500 49,499,505.00 0.60 57 002768 国恩股份 2,252,356 47,186,858.20 0.57 58 000915 山大华特 1,257,360 46,358,863.20 0.56 59 002433 太安堂 4,981,787 46,081,529.75 0.56 60 300457 赢合科技 670,400 45,855,360.00 0.56 61 601328 交通银行 7,364,700 45,366,552.00 0.55 62 600016 民生银行 5,464,000 44,914,080.00 0.55 63 300269 联建光电 2,219,340 44,453,380.20 0.54 64 600999 招商证券 2,567,500 44,212,350.00 0.54 65 600057 象屿股份 4,302,220 43,753,577.40 0.53 66 002001新和成 2,227,942 43,244,354.22 0.53 第50页共71页 67 601233 桐昆股份 3,065,300 42,485,058.00 0.52 68 600507 方大特钢 4,968,309 42,379,675.77 0.52 69 300429 强力新材 1,673,907 41,697,023.37 0.51 70 002007 华兰生物 1,136,529 41,483,308.50 0.50 71 002426 胜利精密 5,000,000 40,150,000.00 0.49 72 300373 扬杰科技 1,991,800 40,134,770.00 0.49 73 002237 恒邦股份 3,821,233 40,084,734.17 0.49 74 300119 瑞普生物 2,795,200 39,803,648.00 0.48 75 600350 山东高速 6,319,200 39,179,040.00 0.48 76 002048 宁波华翔 1,866,201 38,928,952.86 0.47 77 002677 浙江美大 2,782,480 38,759,946.40 0.47 78 000661 长春高新 300,000 38,733,000.00 0.47 79 000989九芝堂 2,041,326 38,703,540.96 0.47 80 300306 远方光电 2,218,604 38,448,407.32 0.47 81 300072 三聚环保 999,981 37,049,296.05 0.45 82 600872 中炬高新 2,011,500 36,810,450.00 0.45 83 300055 万邦达 2,000,000 36,800,000.00 0.45 84 002035 华帝股份 1,509,440 36,528,448.00 0.44 85 600009 上海机场 969,437 36,169,694.47 0.44 86 002438 江苏神通 4,239,996 35,658,366.36 0.43 87 002146 荣盛发展 3,499,925 34,544,259.75 0.42 88 600521 华海药业 1,624,286 34,174,977.44 0.42 89 300121 阳谷华泰 2,448,000 33,782,400.00 0.41 90 600743 华远地产 8,000,000 33,760,000.00 0.41 91 600213 亚星客车 3,017,428 32,618,396.68 0.40 92 600720 祁连山 3,933,800 30,801,654.00 0.37 93 600183 生益科技 2,327,800 28,725,052.00 0.35 94 000538 云南白药 300,000 28,155,000.00 0.34 第51页共71页 95 002753 永东股份 1,508,605 28,014,794.85 0.34 96 600019 宝钢股份 4,142,200 27,794,162.00 0.34 97 601992 金隅股份 4,282,600 27,708,422.00 0.34 98 601088 中国神华 1,148,400 26,964,432.00 0.33 99 300041 回天新材 1,986,200 25,264,464.00 0.31 100 002078 太阳纸业 3,381,100 24,851,085.00 0.30 101 300320 海达股份 1,644,315 24,796,270.20 0.30 102 002155 湖南黄金 2,546,600 24,370,962.00 0.30 103 600496 精工钢构 5,000,000 24,150,000.00 0.29 104 600270 外运发展 1,247,200 23,609,496.00 0.29 105 002716 金贵银业 1,210,953 23,238,188.07 0.28 106 300035 中科电气 2,784,088 22,829,521.60 0.28 107 300468 四方精创 496,540 22,140,718.60 0.27 108 002726 龙大肉食 1,221,960 22,129,695.60 0.27 109 000705 浙江震元 2,119,484 21,830,685.20 0.27 110 600739 辽宁成大 1,172,600 21,141,978.00 0.26 111 000952 广济药业 1,400,001 21,042,015.03 0.26 112 603788 宁波高发 485,724 20,895,846.48 0.25 113 300470 日机密封 608,838 20,816,171.22 0.25 114 002519 银河电子 2,586,470 20,355,518.90 0.25 115 603077 和邦生物 3,992,000 20,319,280.00 0.25 116 600856 中天能源 1,784,552 20,094,055.52 0.24 117 000895 双汇发展 798,800 18,971,500.00 0.23 118 600110 诺德股份 1,336,600 18,832,694.00 0.23 119 300046 台基股份 980,472 18,334,826.40 0.22 120 002339 积成电子 1,323,145 18,047,697.80 0.22 121 600426 华鲁恒升 1,533,610 18,004,581.40 0.22 122 002652 扬子新材 2,279,522 16,435,353.62 0.20 第52页共71页 123 300448 浩云科技 675,431 16,237,361.24 0.20 124 601939 建设银行 2,411,800 14,832,570.00 0.18 125 002479 富春环保 1,242,511 14,785,880.90 0.18 126 002019 亿帆医药 837,900 13,976,172.00 0.17 127 000828 东莞控股 1,155,600 13,867,200.00 0.17 128 002357 富临运业 1,220,160 12,787,276.80 0.16 129 002573 清新环境 638,000 12,007,160.00 0.15 130 000338 潍柴动力 869,600 11,478,720.00 0.14 131 000011 深物业A 523,600 10,472,000.00 0.13 132 002408 齐翔腾达 933,000 10,337,640.00 0.13 133 300088 长信科技 654,516 10,308,627.00 0.13 134 000951 中国重汽 668,900 10,227,481.00 0.12 135 000666 经纬纺机 435,600 9,905,544.00 0.12 136 300113 顺网科技 365,290 9,826,301.00 0.12 137 000006 深振业Ａ 1,100,200 9,692,762.00 0.12 138 000090 天健集团 872,900 9,689,190.00 0.12 139 600742 一汽富维 502,600 9,604,686.00 0.12 140 000429 粤高速Ａ 1,093,800 9,341,052.00 0.11 141 601678 滨化股份 1,338,500 9,302,575.00 0.11 142 002458 益生股份 442,700 9,141,755.00 0.11 143 600668 尖峰集团 531,500 9,131,170.00 0.11 144 601515 东风股份 803,500 9,079,550.00 0.11 145 600067 冠城大通 1,321,200 9,076,644.00 0.11 146 600598 北大荒 813,500 9,037,985.00 0.11 147 600684 珠江实业 1,024,300 9,013,840.00 0.11 148 300252 金信诺 413,974 8,962,537.10 0.11 149 600611 大众交通 1,574,600 8,691,792.00 0.11 150 601158 重庆水务 1,204,800 8,614,320.00 0.10 第53页共71页 151 600230 沧州大化 287,400 8,541,528.00 0.10 152 002390 信邦制药 963,200 8,389,472.00 0.10 153 002081金螳螂 758,300 8,326,134.00 0.10 154 600523 贵航股份 441,300 8,168,463.00 0.10 155 600801 华新水泥 761,700 7,259,001.00 0.09 156 300200 高盟新材 494,186 7,244,766.76 0.09 157 600585 海螺水泥 307,100 6,980,383.00 0.08 158 300370 安控科技 1,414,140 6,872,720.40 0.08 159 002532 新界泵业 842,806 6,868,868.90 0.08 160 300326 凯利泰 711,442 6,680,440.38 0.08 161 300065 海兰信 260,400 6,674,052.00 0.08 162 300414 中光防雷 251,703 6,237,200.34 0.08 163 600900 长江电力 403,100 6,199,678.00 0.08 164 000488 晨鸣纸业 467,377 6,029,163.30 0.07 165 002310 东方园林 305,500 5,107,960.00 0.06 166 601601 中国太保 147,500 4,995,825.00 0.06 167 300440 运达科技 375,600 4,927,872.00 0.06 168 601668 中国建筑 483,000 4,675,440.00 0.06 169 300130 新国都 206,453 3,899,897.17 0.05 170 002084 海鸥卫浴 347,100 3,085,719.00 0.04 171 600276 恒瑞医药 57,700 2,919,043.00 0.04 172 601169 北京银行 315,800 2,895,886.00 0.04 173 002304 洋河股份 31,000 2,691,110.00 0.03 174 600015 华夏银行 270,140 2,490,690.80 0.03 175 002777 久远银海 34,791 2,421,453.60 0.03 176 002736 国信证券 178,400 2,363,800.00 0.03 177 600340 华夏幸福 64,600 2,169,268.00 0.03 178 601006 大秦铁路 236,700 1,985,913.00 0.02 第54页共71页 179 002450 康得新 83,900 1,889,428.00 0.02 180 000725 京东方Ａ 442,900 1,842,464.00 0.02 181 603993 洛阳钼业 363,200 1,837,792.00 0.02 182 601633 长城汽车 135,600 1,802,124.00 0.02 183 601607 上海医药 59,200 1,709,696.00 0.02 184 601009 南京银行 151,900 1,702,799.00 0.02 185 601933 永辉超市 235,100 1,664,508.00 0.02 186 300258 精锻科技 99,300 1,639,443.00 0.02 187 601336 新华保险 31,800 1,634,520.00 0.02 188 300235 方直科技 97,390 1,605,961.10 0.02 189 002669 康达新材 53,500 1,566,480.00 0.02 190 601600 中国铝业 342,200 1,546,744.00 0.02 191 600362 江西铜业 82,400 1,389,264.00 0.02 192 600703 三安光电 67,600 1,331,720.00 0.02 193 000709 河钢股份 304,000 1,273,760.00 0.02 194 000046 泛海控股 145,400 1,269,342.00 0.02 195 601155 新城控股 66,800 1,238,472.00 0.02 196 600089 特变电工 117,400 1,212,742.00 0.01 197 002202 金风科技 77,800 1,203,566.00 0.01 198 600208 新湖中宝 252,700 1,137,150.00 0.01 199 600109 国金证券 96,400 1,129,808.00 0.01 200 000997新大陆 47,000 1,066,430.00 0.01 201 002236 大华股份 46,100 1,051,541.00 0.01 202 600385 山东金泰 75,700 1,047,688.00 0.01 203 300014 亿纬锂能 57,600 1,045,440.00 0.01 204 002311 海大集团 56,900 1,039,563.00 0.01 205 000999 华润三九 32,700 1,038,225.00 0.01 206 000963 华东医药 20,800 1,033,760.00 0.01 第55页共71页 207 600685 中船防务 37,700 1,032,226.00 0.01 208 000625 长安汽车 71,200 1,026,704.00 0.01 209 300083 劲胜精密 109,800 1,014,552.00 0.01 210 300145 中金环境 59,800 1,011,816.00 0.01 211 300124 汇川技术 39,100 998,614.00 0.01 212 300219 鸿利智汇 75,000 994,500.00 0.01 213 300388 国祯环保 47,000 994,050.00 0.01 214 002385 大北农 157,800 992,562.00 0.01 215 000581 威孚高科 38,300 991,970.00 0.01 216 600699 均胜电子 30,800 988,372.00 0.01 217 300112 万讯自控 84,700 985,061.00 0.01 218 002083 孚日股份 128,500 981,740.00 0.01 219 600808 马钢股份 276,600 979,164.00 0.01 220 600114 东睦股份 55,300 967,750.00 0.01 221 300188 美亚柏科 55,600 961,324.00 0.01 222 600741 华域汽车 39,600 959,904.00 0.01 223 300199 翰宇药业 62,500 958,750.00 0.01 224 300179 四方达 145,500 951,570.00 0.01 225 002373 千方科技 69,600 949,344.00 0.01 226 300238 冠昊生物 37,400 948,090.00 0.01 227 300285 国瓷材料 47,300 931,810.00 0.01 228 300473 德尔股份 19,300 918,680.00 0.01 229 002738 中矿资源 45,100 915,530.00 0.01 230 300445 康斯特 41,200 912,580.00 0.01 231 000008 神州高铁 124,500 906,360.00 0.01 232 300299 富春股份 40,500 771,525.00 0.01 233 000069 华侨城Ａ 71,900 723,314.00 0.01 234 600066 宇通客车 32,600 716,222.00 0.01 第56页共71页 235 002242 九阳股份 11,200 220,304.00 0.00 236 603868 飞科电器 3,293 203,639.12 0.00 237 300510 金冠电气 2,730 95,140.50 0.00 238 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 239 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 240 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 241 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 242 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 243 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 244 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 245 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 246 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 247 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 248 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 249 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 250 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 251 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 252 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 253 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 254 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 255 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 256 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 257 603189 网达软件 98 2,105.04 0.00 258 300375 鹏翎股份 81 1,601.37 0.00 259 002281 光迅科技 35 777.70 0.00 260 002150 通润装备 64 752.00 0.00 第57页共71页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 600519 贵州茅台 94,405,449.90 1.01 2 002241 歌尔股份 85,512,206.42 0.92 3 000858 五粮液 72,871,052.05 0.78 4 000423 东阿阿胶 71,960,102.99 0.77 5 600068 葛洲坝 67,802,331.83 0.73 6 600436 片仔癀 65,854,201.15 0.71 7 600036 招商银行 60,030,938.16 0.64 8 601288 农业银行 59,605,329.76 0.64 9 002419 天虹股份 56,772,225.69 0.61 10 601166 兴业银行 56,370,207.87 0.60 11 600298 安琪酵母 52,139,558.73 0.56 12 002415 海康威视 51,605,588.43 0.55 13 001979 招商蛇口 49,834,433.90 0.53 14 600016 民生银行 49,771,687.98 0.53 15 002032 苏泊尔 48,588,295.35 0.52 16 002146 荣盛发展 48,502,716.46 0.52 17 601636 旗滨集团 48,020,682.21 0.51 18 000651 格力电器 47,746,943.58 0.51 19 000952 广济药业 47,020,346.92 0.50 20 600057 象屿股份 46,999,862.98 0.50 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第58页共71页 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 300145 中金环境 79,226,031.37 0.85 2 300415 伊之密 79,026,433.02 0.85 3 300482 万孚生物 78,235,803.04 0.84 4 300241 瑞丰光电 74,222,348.94 0.79 5 002281 光迅科技 74,220,014.19 0.79 6 300270 中威电子 72,241,778.33 0.77 7 300136 信维通信 69,180,486.93 0.74 8 002139 拓邦股份 68,066,086.82 0.73 9 300250 初灵信息 64,940,620.89 0.70 10 300283 温州宏丰 63,228,800.05 0.68 11 300267 尔康制药 61,929,122.31 0.66 12 300339 润和软件 60,316,046.55 0.65 13 300487 蓝晓科技 57,662,719.08 0.62 14 300462 华铭智能 57,505,639.95 0.62 15 002589 瑞康医药 57,158,694.40 0.61 16 600537 亿晶光电 56,335,719.00 0.60 17 300031 宝通科技 55,303,746.93 0.59 18 002536 西泵股份 54,412,975.93 0.58 19 300375 鹏翎股份 54,374,909.55 0.58 20 002372 伟星新材 53,365,714.62 0.57 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,789,339,680.83 卖出股票收入（成交）总额 4,396,497,017.98 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第59页共71页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,870,000.00 2.43 其中：政策性金融债 199,870,000.00 2.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,870,000.00 2.43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 150207 15国开07 1,000,000 100,250,000.00 1.22 2 170401 17农发01 1,000,000 99,620,000.00 1.21 注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 第60页共71页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） 中证500股指期货 IC1707 338 412,562,800.00 7,837,080.00 - IC1707合约 沪深300股指期货 IF1707 357 390,636,540.00 10,709,400.00 - IF1707合约 公允价值变动总额合计（元） 18,546,480.00 股指期货投资本期收益（元） 49,168,132.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 12,006,640.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,952,144.36 第61页共71页 2 应收证券清算款 24,974,241.44 3 应收股利 - 4 应收利息 2,809,740.08 5 应收申购款 81,305.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,817,431.28 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 601069 西部黄金 103,435,986.68 1.26 重大事项停牌 第62页共71页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 150,549 66,556.51 26,323,018.95 0.26% 9,993,692,761.53 99.74% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 153,841.26 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第63页共71页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月9日）基金份额总额 16,549,730,858.05 本报告期期初基金份额总额 11,266,479,115.80 本报告期基金总申购份额 45,927,311.40 减:本报告期基金总赎回份额 1,292,390,646.72 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,020,015,780.48 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 第64页共71页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第65页共71页 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 长江证券股 03,530,670,957.59 43.15% 2,471,501.28 43.37% - 份有限公司 中信证券股 2 932,514,828.84 11.40% 652,760.39 11.45% - 份有限公司 东方证券股 0 863,180,349.92 10.55% 604,239.38 10.60% - 份有限公司 国金证券股 1 669,944,626.73 8.19% 468,967.50 8.23% - 份有限公司 中泰证券股 1 438,086,603.05 5.35% 306,665.52 5.38% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 436,788,230.14 5.34% 305,755.70 5.37% - 公司 天风证券股 0 339,032,144.72 4.14% 214,027.00 3.76% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 2 338,412,330.66 4.14% 236,888.64 4.16% - 公司 光大证券股 1 260,849,371.92 3.19% 182,594.60 3.20% - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 2 237,001,417.25 2.90% 165,900.97 2.91% - 公司 西藏东方财 0 80,616,578.12 0.99% 50,896.52 0.89% - 富证券股份 第66页共71页 有限公司 海通证券股 2 54,731,082.24 0.67% 38,311.79 0.67% - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中银国际证 券有限责任 1 - - - - - 公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 2 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 第67页共71页 国都证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 0 - - - - - 份有限公司 安信证券股 0 - - - - - 份有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 占当期债券 券商名称 券回购 证 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 例 的比例 的比例 中信证券股 - -5,607,000,000.00 30.65% - - 份有限公司 中国国际金 - -2,130,000,000.00 11.64% - - 第68页共71页 融股份有限 公司 天风证券股 - -1,370,000,000.00 7.49% - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - 850,000,000.00 4.65% - - 公司 光大证券股 - -4,768,000,000.00 26.06% - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 - -3,571,300,000.00 19.52% - - 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加西部证券为嘉实事件驱 中国证券报、上海证 1 动股票型证券投资基金代销机构 券报、证券时报、管 2017年1月18日 及开通定投业务的公告 理人网站 关于增加“新浪基金”为嘉实旗 中国证券报、上海证 2 下基金代销机构 并开展定投业 券报、证券时报、管 2017年2月21日 务及参加费率优惠的公告 理人网站 关于调整凤凰金信基金代销的部 中国证券报、上海证 3 分开放式基金转换补差费率的公 券报、证券时报、管 2017年2月28日 告 理人网站 关于增加植信基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 4 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 2017年3月16日 告 理人网站 关于增加创金启富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 5 2017年4月14日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 第69页共71页 加费率优惠的公告 理人网站 关于嘉实基金管理有限公司增加 中国证券报、上海证 6 中金公司为嘉实旗下基金代销机 券报、证券时报、管 2017年5月19日 构的公告 理人网站 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下 中国证券报、上海证 7 基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2017年5月31日 参加费率优惠的公告 理人网站 关于调整旗下部分基金申购、赎 中国证券报、上海证 8 回、转换起点及账户最低持有份 券报、证券时报、管 2017年6月28日 额下限的公告 理人网站 关于增加中民财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 9 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2017年6月30日 加费率优惠的公告 理人网站 第70页共71页 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年8月26日 第71页共71页