嘉实事件驱动:2016年半年度报告
2016-08-27
嘉实事件驱动股票型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月27日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标....................................................................................................错误!未定义书签。§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13
6.1 资产负债表................................................................................................................................ 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 15
6.4 报表附注.................................................................................................................................... 17§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 47
7.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 47§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 49§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 50
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 52§11 备查文件目录................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 53
11.2 存放地点.................................................................................................................................. 54
11.3 查阅方式.................................................................................................................................. 54
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
基金简称 嘉实事件驱动股票
基金主代码 001416
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,590,439,997.89份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 立足于中国特定的投资环境,将自上而下的宏观及行
业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一
于事件分析的投资决策框架之内,在深入挖掘并充分
理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的
事件性投资机会,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资
产价格的影响模式,选择最具有竞争优势的标的股票
进行价值投资,力争实现投资者的长期稳定增值。
投资策略 事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形
式。而相对于主题性投资相对宽泛的投资概念而言,
事件性投资更加具体,与标的股票的联系更加紧密。
在事件分析的投资决策框架内,事件性投资可以更加
科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益,以更
加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性,从而使
事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律性,确
保了超额收益的渐进式稳定增长。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 洪渊
信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 (010)65182266 (010)66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55
区世纪大道8号上海国金 号
中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55
华润大厦8层 号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn
网址
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦
8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -1,311,520,711.73
本期利润 -1,160,230,001.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0890
本期加权平均净值利润率 -11.92%
本期基金份额净值增长率 -9.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -2,992,614,748.21
期末可供分配基金份额利润 -0.2377
期末基金资产净值 10,326,362,842.76
期末基金份额净值 0.820
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -18.00%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.77% 1.42% -0.25% 0.78% 7.02% 0.64%
过去三个月 8.04% 1.52% -1.47% 0.81% 9.51% 0.71%
过去六个月 -9.09% 2.39% -12.01% 1.47% 2.92% 0.92%
过去一年 -7.24% 2.06% -22.62% 1.84% 15.38% 0.22%
自基金合同 -18.00% 2.05% -32.83% 1.93% 14.83% 0.12%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
沪深300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市
场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状
况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间
和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市
场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%×(中证综合债券指数(t) /中
证综合债券指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
图:嘉实事件驱动股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2015年6月9日至2016年6月30日)
注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约
定。
注2:2016年3月1日,本基金管理人发布《关于新增嘉实事件驱动基金经理的公告》,增聘陶羽
先生担任本基金基金经理职务,与基金经理张自力先生共同管理本基金。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助
姓名 职务 理)期限 证业年券从限说明
任职日期 离任日期
理论物理学博士,毕业于
美国德州大学奥斯汀分校
和中国科学技术大学,具
有19年公募基金从业经
验。曾任美国世纪投资管
理公司(American
本基金、嘉实美国 Century Investments)资
张自力 成长股票(QDII) 2015年6月9 - 20年 深副总经理,研究部总监
基金经理,定量投 日 暨基金经理,负责直接管
资部负责人 理、支持公司旗下近二百
亿美元的多项大型公募基
金和对冲基金类产品。
2012年2月加入嘉实基金
管理有限公司,投资决策
委员会成员、定量投资部
负责人。
曾任美国高盛公司定量分
析师,美国德意志资产管
本基金、嘉实量化 2016年3月1 理公司高级定量分析师、
陶羽 阿尔法混合基金 日 - 12年 基金经理。2008年8月加
经理 盟嘉实基金,任高级定量
分析师。硕士,具有基金
从业资格,中国国籍。
注:(1)基金经理张自力的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理陶羽的任职日期是
指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016上半年市场波动剧烈。受年初的熔断机制以及经济低迷等多因素影响,市场大幅下跌。之后市场情绪虽然有所回暖,但风险偏好仍然较低。前六月沪深300下跌15.47%,中小板指数下跌17.88%,创业板指数下跌17.92%。业绩稳定成长的家电、食品饮料以及景气改善的资源、新能源汽车等板块涨幅领先,计算机传媒等高估值行业回撤明显。
报告期初本基金已经完成建仓,依据基金合同规定必须保持至少80%的股票头寸。本基金持续广泛布局了并购重组、业绩超预期、股权激励、高管增持等事件。由于一月市场跌幅过大,组合净值遭受了较大回撤。自市场二月底开始反弹至报告期末,本基金取得了25.57%的收益,大幅跑赢各主流指数。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.820元;本报告期基金份额净值增长率为-9.09%,业绩比较基准收益率为-12.01%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下季度,我们认为市场反弹已经接近四个月,而在企业盈利增长乏力、中小盘股票估值仍然较贵以及国际经济政治局势持续动荡的情况下,市场很难有趋势性机会。存量博弈状态对指数大幅上行压制明显,市场大概率呈现震荡状态。在这种情况下,我们将继续淡化仓位,自下而上精选个股。随着三季度期间上市公司半年报的逐渐披露,业绩成为市场关注的焦点。我们的研究也表明,在震荡市中业绩为王。因此今后我们将持续追踪业绩预报,重点关注业绩稳定成长、超预期的品种。
鉴于目前股指期货负基差依然存在,做多股指期货有大约25%的年化超额收益,本基金仍然将投资贴水的股指期货,增强组合收益。
经过自上而下的宏观事件驱动分析,本基金将战略配置黄金相关股票资产。因为我们认为今年黄金大幅上涨的主要原因是全球经济增长放缓,央行大幅放水导致市场对全球信用货币体系产生怀疑,以及类似英国脱欧等黑天鹅事件层出不穷。整体来看,上述几项推高黄金价格的因素并没有没有改变,在全球货币超发的大背景下,黄金作为避险资产的投资吸引力长期存在。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配;
(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,160,230,001.92元、3.1.2“期末可供分配利润”为-2,992,614,748.21元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.2377元,“期末基金份额净值”为0.820元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实事件驱动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实事件驱动股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实事件驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实事件驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实事件驱动股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 332,652,989.95 158,611,051.45
结算备付金 1,170,158,003.60 1,298,761,495.03
存出保证金 197,648,133.45 187,197,724.87
交易性金融资产 6.4.7.2 8,433,089,607.07 10,526,101,186.52
其中:股票投资 8,433,089,607.07 10,526,101,186.52
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 -
应收证券清算款 159,453,176.83 1,359,118.68
应收利息 6.4.7.5 654,134.03 503,490.60
应收股利 - -
应收申购款 1,306,188.53 888,829.82
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 10,394,962,233.46 12,173,422,896.97
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 26,083,625.88 -
应付赎回款 24,137,649.61 19,121,356.59
应付管理人报酬 12,341,384.29 15,483,203.94
应付托管费 2,056,897.38 2,580,534.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,657,030.26 6,591,978.57
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 322,803.28 386,234.61
负债合计 68,599,390.70 44,163,307.74
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 12,590,439,997.89 13,443,424,462.07
未分配利润 6.4.7.10 -2,264,077,155.13 -1,314,164,872.84
所有者权益合计 10,326,362,842.76 12,129,259,589.23
负债和所有者权益总计 10,394,962,233.46 12,173,422,896.97
注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.820元,基金份额总额12,590,439,997.89
份。
6.2利润表
会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至 2015年6月9日(基
2016年6月30日 金合同生效日)至
2015年6月30日
一、收入 -1,057,576,845.73 -1,899,048,995.08
1.利息收入 12,201,785.26 5,613,439.72
其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,062,455.02 4,725,178.70
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 139,330.24 888,261.02
其他利息收入 - -
2.投资收益 -1,222,261,489.78 -69,369,023.18
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,164,051,406.36 -74,925,596.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 -95,484,752.00 -203,280.00
股利收益 6.4.7.15 37,274,668.58 5,759,853.29
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 151,290,709.81 -1,835,293,411.62
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 1,192,148.98 -
减:二、费用 102,653,156.19 22,755,643.56
1.管理人报酬 72,675,698.91 13,621,537.62
2.托管费 12,112,616.49 2,270,256.26
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 17,608,663.92 6,863,849.68
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 256,176.87 -
三、利润总额 -1,160,230,001.92 -1,921,804,638.64
减:所得税费用 - -
四、净利润 -1,160,230,001.92 -1,921,804,638.64
注:本基金合同生效日为2015年6月9日,上年度可比期间是指2015年6月9日至2015年6
月30日。
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 13,443,424,462.07 -1,314,164,872.84 12,129,259,589.23
金净值)
二、本期经营活动产生 - -1,160,230,001.92 -1,160,230,001.92
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易 -852,984,464.18 210,317,719.63 -642,666,744.55
产生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 244,576,483.38 -64,255,256.82 180,321,226.56
2.基金赎回款 -1,097,560,947.56 274,572,976.45 -822,987,971.11
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益(基 12,590,439,997.89 -2,264,077,155.13 10,326,362,842.76
金净值)
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 16,549,730,858.05 - 16,549,730,858.05
金净值)
二、本期经营活动产生 - -1,921,804,638.64 -1,921,804,638.64
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易 - - -
产生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益(基 16,549,730,858.05 -1,921,804,638.64 14,627,926,219.41
金净值)
注:本基金合同生效日为2015年6月9日,上年度可比期间是指2015年6月9日至2015年6
月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
嘉实事件驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1064号《关于准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集共募集16,549,730,858.05元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第705号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为16,549,730,858.05份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率X 80%+中证综合债券指数收益率X 20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税:a)同业存款;b)买入返售金融资产(质押式、买断式);c)国债、地方政府债;d)金融债券。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 332,652,989.95
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计: 332,652,989.95
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,037,590,975.19 8,433,089,607.07 395,498,631.88
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,037,590,975.19 8,433,089,607.07 395,498,631.88
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
合同/名义金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 940,831,040.00 - -
其中:股指期货投资 940,831,040.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 940,831,040.00 - -
注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详
见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):
金额单位:人民币元
持仓量(买/
代码 名称 卖)(单位:手) 合约市值 公允价值变动
IC1607 中证500股指期货
IC1607 730 882,336,400.00 33,727,760.00
沪深300股指期货
IF1607 IF1607 100 93,402,000.00 1,179,600.00
总额合计 34,907,360.00
减:可抵销期货暂收款 34,907,360.00
股指期货投资净额 -
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中;买断式逆回购
银行间同业市场买入返 - -
售金融资产款
交易所市场买入返售金 100,000,000.00 -
融资产款
合计 100,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2016年6月30日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 82,606.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,545.83
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 568,981.65
合计 654,134.03
6.4.7.6其他资产
本期末(2016年6月30日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等)。
6.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 3,657,030.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,657,030.26
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 43,434.28
预提费用 279,369.00
应付指数使用费 -
其他 -
合计 322,803.28
6.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 13,443,424,462.07 13,443,424,462.07
本期申购 244,576,483.38 244,576,483.38
本期赎回 -1,097,560,947.56 -1,097,560,947.56
本期末 12,590,439,997.89 12,590,439,997.89
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,852,216,620.35 538,051,747.51 -1,314,164,872.84
本期利润 -1,311,520,711.73 151,290,709.81 -1,160,230,001.92
本期基金份额交易 171,122,583.87 39,195,135.76 210,317,719.63
产生的变动数
其中:基金申购款 -46,222,973.03 -18,032,283.79 -64,255,256.82
基金赎回款 217,345,556.90 57,227,419.55 274,572,976.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,992,614,748.21 728,537,593.08 -2,264,077,155.13
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 1,560,421.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 115,834.97
其他 10,386,198.66
合计 12,062,455.02
6.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 6,954,790,290.77
减:卖出股票成本总额 8,118,841,697.13
买卖股票差价收入 -1,164,051,406.36
6.4.7.13债券投资收益
本期(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金无债券投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目 本期收益金额
2016年1月1日至2016年6月30日
股指期货投资收益 -95,484,752.00
6.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 37,274,668.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 37,274,668.58
6.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 107,466,829.81
——股票投资 107,466,829.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 43,823,880.00
——权证投资 -
——期货投资 43,823,880.00
3.其他 -
合计 151,290,709.81
6.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 990,077.93
基金转出费收入 202,071.05
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 1,192,148.98
6.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 17,608,663.92
银行间市场交易费用 -
合计 17,608,663.92
6.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 74,590.88
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 18,000.00
银行划款手续费 13,807.87
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 600.00
合计 256,176.87
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本期(2016年1月1日至2016年6月30日)及上年度可比期间(2015年6月8日(基金合同生
效日)至2015年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月9日(基金合同生效日)至
30日 2015年6月30日
当期发生的基金应支付 72,675,698.91 13,621,537.62
的管理费
其中:支付销售机构的客 29,206,460.99 4,828,699.15
户维护费
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%
/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月9日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 12,112,616.49 2,270,256.26
的托管费
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2016年1月1日至2016年6月30日)及上年度可比期间(2015年6月9日(基金合同生
效日)至2015年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2016年1月1日至2016年6月30日)及上年度可比期间(2015年6月9日(基金
合同生效日)至2015年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基
金份额。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2016年6月30日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年6
名称 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 332,652,989.95 1,560,421.39 8,909,274,311.93 4,619,692.66
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2016年1月1日至2016年6月30日)及上年度可比期间(2015年6月9日(基金合同生
效日)至2015年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况本期(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未实施利润分配。
6.4.12期末( 2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 值总额
新宏 2016年6 2016年
603016 泰 月23日 7月1 未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 -
日
丰元 2016年6 2016年
002805 股份 月29日 7月7 未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
日
科大 2016年6 2016年
300520 国创 月30日 7月8 未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
日
6.4.12.1.2受限证券类别:债券
本期末(2016年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.12.1.3受限证券类别:其他
本期末(2016年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
停 期末 复牌
股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量(股) 期末 期末估值总额 备注
代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额
因
苏宁 2016 重大 2016
000718环球 年1月 事项 13.09 年7月 11.78 1,170,390 9,988,008.58 15,320,405.10 -
4日 停牌 18日
新 2016 重大 2016
002089 海 年1月 事项 16.88 年7月 18.55 788,575 21,530,475.95 13,311,146.00 -
宜 8日 停牌 18日
新海 2016 重大 2016
002120股份 年5月 事项 20.48 年7月 22.53 117,900 2,804,971.98 2,414,592.00 -
23日 停牌 15日
千方 2016 重大 2016
002373科技 年5月 事项 14.94 年8月 16.43 515,600 8,672,111.78 7,703,064.00 -
12日 停牌 16日
002465海格 2016 重大 12.44 - - 5,915,000 89,887,589.33 73,582,600.00 -
通信年6月 事项
13日 停牌
达华 2016 重大 2016
002512智能 年6月 事项 20.28 年7月 19.38 350,445 5,015,877.08 7,107,024.60 -
21日 停牌 21日
露笑 2016 重大
002617科技 年5月 事项 16.84 - - 3,258,773 37,959,866.46 54,877,737.32 -
9日 停牌
德尔 2016 重大
002631未来 年6月 事项 26.60 - - 392,200 9,605,801.00 10,432,520.00 -
29日 停牌
道明 2016 重大
002632光学 年6月 事项 11.98 - - 2,934,602 33,290,291.39 35,156,531.96 -
22日 停牌
冀凯 2016 重大 2016
002691股份 年2月 事项 25.81 年7月 23.23 1,514,599 29,739,003.73 39,091,800.19 -
23日 停牌 26日
梅 2015 重大
300038 泰 年12 事项 56.68 - - 238,600 6,162,405.10 13,523,848.00 -
诺 月16 停牌
日
赛为 2016 重大
300044智能 年5月 事项 12.97 - - 1,081,943 17,617,729.35 14,032,800.71 -
12日 停牌
中 2016 重大
300052 青 年6月 事项 22.03 - - 170,232 3,240,880.86 3,750,210.96 -
宝 8日 停牌
华仁 2016 重大 2016
300110药业 年1月 事项 9.53 年7月 10.48 689,700 7,204,619.48 6,572,841.00 -
27日 停牌 12日
东方 2016 重大
300166国信 年6月 事项 27.47 - - 2,207,298 55,170,040.64 60,634,476.06 -
8日 停牌
宝 2016 重大 2016
300246 莱 年6月 事项 30.31 年7月 32.20 576,100 17,309,903.12 17,461,591.00 -
特 27日 停牌 1日
吴通 2016 重大 2016
300292控股 年1月 事项 33.26 年7月 36.48 1,038,363 51,967,285.17 34,535,953.38 -
25日 停牌 20日
富春 2016 重大
300299通信 年2月 事项 27.51 - - 929,488 37,023,100.86 25,570,214.88 -
29日 停牌
汉鼎 2016 重大
300300宇佑 年5月 事项 30.56 - - 308,320 8,724,459.00 9,422,259.20 -
9日 停牌
天壕 2016 重大 2016
300332环境 年4月 事项 9.37 年7月 9.91 11,224,014 166,168,804.64105,169,011.18 -
11日 停牌 29日
红宇 2016 重大 2016
300345新材 年6月 事项 10.46 年7月 11.46 1,526,617 25,790,544.45 15,968,413.82 -
21日 停牌 19日
光一 2016 重大 2016
300356科技 年5月 事项 48.44 年8月 44.27 582,824 20,188,980.84 28,231,994.56 -
26日 停牌 10日
天通 2016 重大
600330股份 年5月 事项 13.93 - - 615,500 7,357,139.00 8,573,915.00 -
23日 停牌
中 2016 重大 2016
600654 安 年5月 事项 18.54 年8月 20.39 1,518,862 44,174,834.62 28,159,701.48 -
消 19日 停牌 8日
上海 2016 重大 2016
600848临港 年3月 事项 15.42 年7月 16.96 161,800 2,277,569.30 2,494,956.00 -
16日 停牌 6日
中国 2016 重大 2016
601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
30日 停牌 1日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本期末(2016年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本期末(2016年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是立足于中国特定的投资环境,将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内,在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式,选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资,力争实现投资者的长期稳定增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末,本基金未持有债券投资(上年度末:无)。6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末,除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 332,652,989.95 - - - 332,652,989.95
结算备付金 1,170,158,003.60 - - - 1,170,158,003.60
存出保证金 2,500,453.45 - - 195,147,680.00 197,648,133.45
交易性金融资产 - - - 8,433,089,607.07 8,433,089,607.07
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - 159,453,176.83 159,453,176.83
应收利息 - - - 654,134.03 654,134.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 18,798.82 - - 1,287,389.71 1,306,188.53
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,605,330,245.82 - - 8,789,631,987.64 10,394,962,233.46
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 26,083,625.88 26,083,625.88
应付赎回款 - - - 24,137,649.61 24,137,649.61
应付管理人报酬 - - - 12,341,384.29 12,341,384.29
应付托管费 - - - 2,056,897.38 2,056,897.38
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,657,030.26 3,657,030.26
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 322,803.28 322,803.28
负债总计 - - - 68,599,390.70 68,599,390.70
利率敏感度缺口 1,605,330,245.82 - - 8,721,032,596.94 10,326,362,842.76
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 158,611,051.45 - - - 158,611,051.45
结算备付金 1,298,761,495.03 - - - 1,298,761,495.03
存出保证金 5,182,324.87 - - 182,015,400.00 187,197,724.87
交易性金融资产 - - - 10,526,101,186.52 10,526,101,186.52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,359,118.68 1,359,118.68
应收利息 - - - 503,490.60 503,490.60
应收股利 - - - - -
应收申购款 38,473.26 - - 850,356.56 888,829.82
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,462,593,344.61 - - 10,710,829,552.36 12,173,422,896.97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 19,121,356.59 19,121,356.59
应付管理人报酬 - - - 15,483,203.94 15,483,203.94
应付托管费 - - - 2,580,534.03 2,580,534.03
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,591,978.57 6,591,978.57
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 386,234.61 386,234.61
负债总计 - - - 44,163,307.74 44,163,307.74
利率敏感度缺口 1,462,593,344.61 - - 10,666,666,244.62 12,129,259,589.23
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:无),因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2015年12月31日:同)
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 8,433,089,607.07 81.67 10,526,101,186.52 86.78
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,433,089,607.07 81.67 10,526,101,186.52 86.78
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末( 2016年6月 上年度末( 2015年12月
30日) 31日)
业绩比较基准上升5% 477,077,963.35 -
业绩比较基准下降5% -477,077,963.35 -
注:于2015年12月31日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,799,186,185.31元,属于第二层次的余额为633,903,421.76元,无属于第三层次的余额(上年度末:第一层次9,834,635,964.42元,第二层次691,465,222.10元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:无)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 8,433,089,607.07 81.13
其中:股票 8,433,089,607.07 81.13
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 0.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,502,810,993.55 14.46
7 其他各项资产 359,061,632.84 3.45
合计 10,394,962,233.46 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.00
B 采矿业 615,267,151.01 5.96
C 制造业 5,768,561,851.99 55.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供 227,391,197.67 2.20
应业
E 建筑业 49,203,786.34 0.48
F 批发和零售业 37,737,320.29 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 80,084,688.20 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,274,649,053.34 12.34
业
J 金融业 66,446,837.23 0.64
K 房地产业 190,377,281.64 1.84
L 租赁和商务服务业 22,801,152.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 19,367,172.85 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 42,016,754.80 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,779,426.52 0.07
R 文化、体育和娱乐业 32,214,571.83 0.31
S 综合 - -
合计 8,433,089,607.07 81.67
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 300296 利亚德 7,266,711 230,064,070.26 2.23
2 300136 信维通信 8,317,890 174,342,974.40 1.69
3 002436 兴森科技 6,788,941 154,719,965.39 1.50
4 300408 三环集团 7,216,664 129,611,285.44 1.26
5 600988 赤峰黄金 6,761,053 126,093,638.45 1.22
6 601069 西部黄金 5,343,568 124,024,213.28 1.20
7 600547 山东黄金 3,159,846 122,949,607.86 1.19
8 000661 长春高新 1,150,000 122,682,000.00 1.19
9 300339 润和软件 3,230,484 115,780,546.56 1.12
10 600489 中金黄金 10,047,458 112,933,427.92 1.09
11 300170 汉得信息 7,189,079 109,130,219.22 1.06
12 002281 光迅科技 1,650,488 105,961,329.60 1.03
13 300332 天壕环境 11,224,014 105,169,011.18 1.02
14 600537 亿晶光电 13,535,400 104,357,934.00 1.01
15 300017 网宿科技 1,546,968 103,956,249.60 1.01
16 002511 中顺洁柔 6,000,000 102,180,000.00 0.99
17 300315 掌趣科技 9,634,650 101,067,478.50 0.98
18 002606 大连电瓷 5,181,792 100,993,126.08 0.98
19 002217 合力泰 6,306,546 96,490,153.80 0.93
20 002155 湖南黄金 7,146,500 94,119,405.00 0.91
21 600521 华海药业 3,818,029 92,854,465.28 0.90
22 002475 立讯精密 4,587,512 90,144,610.80 0.87
23 300365 恒华科技 1,947,101 89,079,870.75 0.86
24 300207 欣旺达 3,378,848 86,735,028.16 0.84
25 002309 中利科技 4,752,296 85,113,621.36 0.82
26 002322 理工环科 4,448,376 84,252,241.44 0.82
27 002157 正邦科技 3,579,700 83,979,762.00 0.81
28 002426 胜利精密 8,019,500 78,992,075.00 0.76
29 000540 中天城投 12,636,100 78,722,903.00 0.76
30 002042 华孚色纺 7,564,750 78,219,515.00 0.76
31 300018 中元股份 6,101,111 77,545,120.81 0.75
32 002004 华邦健康 8,297,045 75,752,020.85 0.73
33 603806 福斯特 1,417,236 73,965,546.84 0.72
34 600114 东睦股份 4,382,204 73,664,849.24 0.71
35 002465 海格通信 5,915,000 73,582,600.00 0.71
36 002237 恒邦股份 5,709,743 73,541,489.84 0.71
37 002675 东诚药业 1,575,722 73,318,344.66 0.71
38 600315 上海家化 2,487,115 71,728,396.60 0.69
39 601012 隆基股份 5,365,953 70,025,686.65 0.68
40 300119 瑞普生物 4,299,828 69,012,239.40 0.67
41 300319 麦捷科技 2,389,417 68,862,997.94 0.67
42 002516 旷达科技 11,079,090 66,806,912.70 0.65
43 300259 新天科技 5,238,365 66,160,549.95 0.64
44 300399 京天利 1,486,061 63,989,786.66 0.62
45 002256 彩虹精化 1,941,657 63,686,349.60 0.62
46 300118 东方日升 3,273,300 61,734,438.00 0.60
47 002339 积成电子 3,335,839 60,845,703.36 0.59
48 300166 东方国信 2,207,298 60,634,476.06 0.59
49 300327 中颖电子 1,115,010 59,574,984.30 0.58
50 300269 联建光电 2,219,340 57,658,453.20 0.56
51 300113 顺网科技 1,460,690 55,447,792.40 0.54
52 002380 科远股份 1,602,068 54,998,994.44 0.53
53 002617 露笑科技 3,258,773 54,877,737.32 0.53
54 300316 晶盛机电 4,174,620 54,687,522.00 0.53
55 002479 富春环保 4,806,811 53,980,487.53 0.52
56 002548 金新农 3,057,463 53,689,050.28 0.52
57 300387 富邦股份 1,887,697 53,157,547.52 0.51
58 600687 刚泰控股 3,247,229 52,799,943.54 0.51
59 600452 涪陵电力 1,562,690 52,209,472.90 0.51
60 002383 合众思壮 1,440,400 51,609,532.00 0.50
61 002690 美亚光电 2,138,601 49,273,367.04 0.48
62 300310 宜通世纪 1,277,872 48,801,931.68 0.47
63 000418 小天鹅A 1,495,971 48,798,574.02 0.47
64 300182 捷成股份 2,747,700 47,013,147.00 0.46
65 300196 长海股份 1,199,974 47,002,981.58 0.46
66 300418 昆仑万维 1,660,573 46,944,398.71 0.45
67 600728 佳都科技 4,759,927 46,266,490.44 0.45
68 002609 捷顺科技 2,595,905 45,661,968.95 0.44
69 601688 华泰证券 2,341,200 44,295,504.00 0.43
70 000609 绵世股份 3,379,165 43,354,686.95 0.42
71 300171 东富龙 2,208,731 41,700,841.28 0.40
72 002357 富临运业 2,673,060 41,245,315.80 0.40
73 600869 智慧能源 3,932,600 40,505,780.00 0.39
74 300121 阳谷华泰 2,944,400 40,308,836.00 0.39
75 000538 云南白药 620,687 39,910,174.10 0.39
76 002223 鱼跃医疗 1,248,600 39,605,592.00 0.38
77 002691 冀凯股份 1,514,599 39,091,800.19 0.38
78 002498 汉缆股份 8,921,200 38,718,008.00 0.37
79 300202 聚龙股份 1,565,726 37,906,226.46 0.37
80 300306 远方光电 1,525,604 36,202,582.92 0.35
81 002508 老板电器 972,269 35,750,331.13 0.35
82 000536 华映科技 2,202,800 35,421,024.00 0.34
83 000860 顺鑫农业 1,486,075 35,338,863.50 0.34
84 300079 数码视讯 4,116,129 35,275,225.53 0.34
85 002632 道明光学 2,934,602 35,156,531.96 0.34
86 300084 海默科技 2,876,175 35,146,858.50 0.34
87 002716 金贵银业 1,857,691 34,553,052.60 0.33
88 300292 吴通控股 1,038,363 34,535,953.38 0.33
89 600850 华东电脑 1,200,347 34,437,955.43 0.33
90 002354 天神娱乐 381,352 33,284,402.56 0.32
91 002564 天沃科技 4,308,600 33,176,220.00 0.32
92 300200 高盟新材 2,028,085 33,057,785.50 0.32
93 002317 众生药业 2,736,800 32,814,232.00 0.32
94 000400 许继电气 2,109,283 32,567,329.52 0.32
95 002699 美盛文化 964,797 32,214,571.83 0.31
96 600438 通威股份 4,997,000 31,780,920.00 0.31
97 300026 红日药业 1,822,300 31,689,797.00 0.31
98 603618 杭电股份 2,600,000 31,330,000.00 0.30
99 300304 云意电气 962,403 30,873,888.24 0.30
100 603111 康尼机电 2,188,750 29,373,025.00 0.28
101 300369 绿盟科技 686,097 29,028,764.07 0.28
102 002589 瑞康医药 920,195 28,259,188.45 0.27
103 300356 光一科技 582,824 28,231,994.56 0.27
104 600654 中安消 1,518,862 28,159,701.48 0.27
105 002583 海能达 2,307,704 27,784,756.16 0.27
106 002296 辉煌科技 1,519,600 27,580,740.00 0.27
107 300370 安控科技 2,365,200 26,868,672.00 0.26
108 300241 瑞丰光电 1,621,186 26,765,780.86 0.26
109 601908 京运通 3,445,284 26,425,328.28 0.26
110 300299 富春通信 929,488 25,570,214.88 0.25
111 300048 合康变频 2,163,400 25,441,584.00 0.25
112 002236 大华股份 1,903,925 24,941,417.50 0.24
113 600525 长园集团 1,773,484 24,562,753.40 0.24
114 300231 银信科技 1,318,336 24,310,115.84 0.24
115 600651 飞乐音响 1,901,366 24,071,293.56 0.23
116 000587 金洲慈航 1,545,653 23,849,425.79 0.23
117 300002 神州泰岳 2,202,022 23,429,514.08 0.23
118 300070 碧水源 1,539,000 22,900,320.00 0.22
119 300178 腾邦国际 1,187,560 22,801,152.00 0.22
120 000089 深圳机场 2,682,300 22,799,550.00 0.22
121 300199 翰宇药业 1,105,656 22,500,099.60 0.22
122 002053 云南盐化 760,900 21,601,951.00 0.21
123 002111 威海广泰 796,775 20,947,214.75 0.20
124 000716 黑芝麻 3,037,200 20,531,472.00 0.20
125 300236 上海新阳 403,540 20,415,088.60 0.20
126 300098 高新兴 1,277,680 20,289,558.40 0.20
127 002076 雪 莱 特 1,200,559 20,049,335.30 0.19
128 002514 宝馨科技 1,634,218 19,970,143.96 0.19
129 300412 迦南科技 559,517 19,918,805.20 0.19
130 300253 卫宁健康 796,642 19,677,057.40 0.19
131 002603 以岭药业 1,235,200 19,652,032.00 0.19
132 300383 光环新网 516,325 19,568,717.50 0.19
133 300222 科大智能 711,060 19,475,933.40 0.19
134 002323 雅百特 1,494,725 19,461,319.50 0.19
135 300003 乐普医疗 1,062,000 19,370,880.00 0.19
136 300062 中能电气 794,500 19,250,735.00 0.19
137 600645 中源协和 547,250 19,230,365.00 0.19
138 002218 拓日新能 1,864,600 19,018,920.00 0.18
139 600681 百川能源 1,743,196 18,896,244.64 0.18
140 002503 搜于特 1,505,220 18,694,832.40 0.18
141 300352 北信源 968,700 18,085,629.00 0.18
142 600487 亨通光电 1,422,000 17,888,760.00 0.17
143 300187 永清环保 1,326,057 17,769,163.80 0.17
144 300165 天瑞仪器 1,637,800 17,737,374.00 0.17
145 300246 宝莱特 576,100 17,461,591.00 0.17
146 300001 特锐德 776,816 16,849,139.04 0.16
147 300021 大禹节水 884,344 16,661,040.96 0.16
148 300267 尔康制药 1,149,682 16,463,446.24 0.16
149 002019 亿帆鑫富 1,056,700 16,252,046.00 0.16
150 300345 红宇新材 1,526,617 15,968,413.82 0.15
151 600894 广日股份 1,194,734 15,925,804.22 0.15
152 000718 苏宁环球 1,170,390 15,320,405.10 0.15
153 600369 西南证券 2,069,200 15,022,392.00 0.15
154 000811 烟台冰轮 1,288,152 14,453,065.44 0.14
155 002247 帝龙新材 966,800 14,376,316.00 0.14
156 000732 泰禾集团 725,500 14,103,720.00 0.14
157 300044 赛为智能 1,081,943 14,032,800.71 0.14
158 002008 大族激光 610,800 13,950,672.00 0.14
159 300065 海兰信 353,400 13,669,512.00 0.13
160 300038 梅泰诺 238,600 13,523,848.00 0.13
161 002088 鲁阳节能 857,500 13,342,700.00 0.13
162 002089 新 海 宜 788,575 13,311,146.00 0.13
163 002139 拓邦股份 920,400 13,308,984.00 0.13
164 002078 太阳纸业 2,615,500 12,763,640.00 0.12
165 002456 欧菲光 421,746 12,441,507.00 0.12
166 300363 博腾股份 482,200 11,968,204.00 0.12
167 000656 金科股份 3,116,600 11,905,412.00 0.12
168 002653 海思科 739,487 11,846,581.74 0.11
169 002570 贝因美 918,300 11,745,057.00 0.11
170 002418 康盛股份 1,056,400 11,155,584.00 0.11
171 300279 和晶科技 228,359 10,844,768.91 0.11
172 300103 达刚路机 564,000 10,546,800.00 0.10
173 000620 新华联 1,147,000 10,495,050.00 0.10
174 002631 德尔未来 392,200 10,432,520.00 0.10
175 300342 天银机电 340,244 10,363,832.24 0.10
176 000046 泛海控股 1,020,769 10,319,974.59 0.10
177 002527 新时达 630,900 9,968,220.00 0.10
178 300088 长信科技 654,516 9,732,652.92 0.09
179 601890 亚星锚链 1,054,200 9,582,678.00 0.09
180 002711 欧浦智网 642,696 9,576,170.40 0.09
181 002519 银河电子 423,253 9,489,332.26 0.09
182 600856 中天能源 488,126 9,455,000.62 0.09
183 300300 汉鼎宇佑 308,320 9,422,259.20 0.09
184 002402 和而泰 339,000 9,169,950.00 0.09
185 002074 国轩高科 229,200 9,046,524.00 0.09
186 002364 中恒电气 326,100 8,944,923.00 0.09
187 000812 陕西金叶 902,000 8,776,460.00 0.08
188 600330 天通股份 615,500 8,573,915.00 0.08
189 002467 二六三 546,300 8,418,483.00 0.08
190 002180 艾派克 282,450 8,058,298.50 0.08
191 002373 千方科技 515,600 7,703,064.00 0.07
192 002512 达华智能 350,445 7,107,024.60 0.07
193 300053 欧比特 389,100 7,062,165.00 0.07
194 002044 美年健康 468,516 6,779,426.52 0.07
195 600382 广东明珠 419,854 6,717,664.00 0.07
196 300266 兴源环境 158,389 6,626,995.76 0.06
197 300110 华仁药业 689,700 6,572,841.00 0.06
198 600483 福能股份 575,033 6,526,624.55 0.06
199 002131 利欧股份 360,216 6,156,091.44 0.06
200 600218 全柴动力 547,900 5,599,538.00 0.05
201 300287 飞利信 408,862 5,478,750.80 0.05
202 300274 阳光电源 211,000 5,148,400.00 0.05
203 600854 春兰股份 673,200 5,028,804.00 0.05
204 300214 日科化学 619,500 4,770,150.00 0.05
205 300150 世纪瑞尔 417,668 4,523,344.44 0.04
206 000429 粤高速A 799,500 4,397,250.00 0.04
207 600419 天润乳业 76,519 4,123,608.91 0.04
208 600999 招商证券 248,400 4,098,600.00 0.04
209 600458 时代新材 246,539 3,841,077.62 0.04
210 300052 中青宝 170,232 3,750,210.96 0.04
211 000488 晨鸣纸业 467,377 3,710,973.38 0.04
212 600185 格力地产 589,400 3,660,174.00 0.04
213 002087 新野纺织 449,300 3,544,977.00 0.03
214 600299 安迪苏 235,900 3,250,702.00 0.03
215 002642 荣之联 123,362 3,245,654.22 0.03
216 002674 兴业科技 201,667 3,091,555.11 0.03
217 600810 神马股份 408,790 3,053,661.30 0.03
218 600816 安信信托 179,629 3,030,341.23 0.03
219 002310 东方园林 122,200 2,923,024.00 0.03
220 600051 宁波联合 268,528 2,760,467.84 0.03
221 002717 岭南园林 85,700 2,559,002.00 0.02
222 002504 弘高创意 104,100 2,519,220.00 0.02
223 600848 上海临港 161,800 2,494,956.00 0.02
224 002206 海 利 得 143,950 2,465,863.50 0.02
225 002120 新海股份 117,900 2,414,592.00 0.02
226 300359 全通教育 75,250 2,231,915.00 0.02
227 002616 长青集团 101,200 2,094,840.00 0.02
228 603030 全筑股份 75,647 2,069,701.92 0.02
229 600561 江西长运 169,100 2,066,402.00 0.02
230 300258 精锻科技 99,300 1,604,688.00 0.02
231 600356 恒丰纸业 130,400 1,395,280.00 0.01
232 000809 铁岭新城 308,300 1,347,271.00 0.01
233 000635 英 力 特 110,700 1,332,828.00 0.01
234 002435 长江润发 45,900 825,741.00 0.01
235 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
236 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.00
237 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.00
238 002792 通宇通讯 4,622 276,395.60 0.00
239 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
240 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.00
241 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.00
242 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.00
243 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
244 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00
245 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00
246 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00
247 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00
248 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00
249 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
250 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
251 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00
252 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00
253 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
254 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
255 000544 中原环保 3,541 50,600.89 0.00
256 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
257 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
258 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
259 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
260 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
261 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
262 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 601069 西部黄金 121,941,444.16 1.01
2 600988 赤峰黄金 114,270,460.45 0.94
3 300170 汉得信息 96,723,875.30 0.80
4 600537 亿晶光电 88,188,034.76 0.73
5 002217 合力泰 86,754,062.32 0.72
6 000540 中天城投 84,282,402.87 0.69
7 600547 山东黄金 84,253,040.91 0.69
8 600521 华海药业 79,998,281.60 0.66
9 300315 掌趣科技 75,046,958.86 0.62
10 600489 中金黄金 74,343,810.11 0.61
11 300018 中元股份 74,252,645.42 0.61
12 002237 恒邦股份 68,501,241.23 0.56
13 002155 湖南黄金 66,803,966.12 0.55
14 300339 润和软件 66,314,493.52 0.55
15 601012 隆基股份 64,084,679.44 0.53
16 002380 科远股份 61,769,242.97 0.51
17 002309 中利科技 58,538,416.89 0.48
18 300316 晶盛机电 57,387,177.95 0.47
19 300408 三环集团 57,250,206.51 0.47
20 300399 京天利 55,945,821.34 0.46
7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 300014 亿纬锂能 87,050,846.77 0.72
2 002709 天赐材料 86,755,820.00 0.72
3 300098 高新兴 84,948,670.20 0.70
4 300124 汇川技术 81,611,147.67 0.67
5 300316 晶盛机电 73,826,512.06 0.61
6 300059 东方财富 70,966,345.73 0.59
7 002717 岭南园林 69,342,050.59 0.57
8 300395 菲利华 65,933,872.46 0.54
9 603618 杭电股份 64,754,100.09 0.53
10 002121 科陆电子 62,115,712.67 0.51
11 300271 华宇软件 61,565,306.12 0.51
12 002684 猛狮科技 59,948,049.66 0.49
13 002083 孚日股份 59,227,561.95 0.49
14 002580 圣阳股份 58,053,176.97 0.48
15 300300 汉鼎宇佑 57,633,065.42 0.48
16 600176 中国巨石 56,619,693.80 0.47
17 600705 中航资本 55,878,591.80 0.46
18 002573 清新环境 55,158,429.59 0.45
19 002610 爱康科技 55,076,622.74 0.45
20 002531 天顺风能 54,440,777.71 0.45
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,918,363,287.87
卖出股票收入(成交)总额 6,954,790,290.77
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖) (元)
中证500股
IC1607 指期货 730 882,336,400.00 33,727,760.00 -
IC1607合约
沪深300股
IF1607 指期货 100 93,402,000.00 1,179,600.00 -
IF1607合约
公允价值变动总额合计(元) 34,907,360.00
股指期货投资本期收益(元) -95,484,752.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 43,823,880.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,符合既定的投资政策和投资目标。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 197,648,133.45
2 应收证券清算款 159,453,176.83
3 应收股利 -
4 应收利息 654,134.03
5 应收申购款 1,306,188.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 359,061,632.84
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
183,337 68,673.75 32,850,483.65 0.26% 12,557,589,514.24 99.74%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 817,201.61 0.01%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年6月9日)基金份额总额 16,549,730,858.05
本报告期期初基金份额总额 13,443,424,462.07
本报告期基金总申购份额 244,576,483.38
减:本报告期基金总赎回份额 1,097,560,947.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,590,439,997.89
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2016年3月1日,本基金管理人发布《关于新增嘉实事件驱动股票基金经理的公告》,聘请陶羽先生担任本基金基金经理职务,与张自力先生共同管理本基金。
2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
中泰证券股份 1 2,181,094,318.09 16.97% 1,526,789.03 16.97% -
有限公司
国泰君安证券 2 1,502,768,795.67 11.70% 1,051,953.08 11.70% -
股份有限公司
国金证券股份 1 1,461,053,327.68 11.37% 1,022,751.53 11.37% -
有限公司
广发证券股份 1 1,150,331,834.23 8.95% 805,245.76 8.95% -
有限公司
海通证券股份 2 1,074,820,768.47 8.36% 752,377.55 8.36% -
有限公司
中信证券股份 2 815,477,701.15 6.35% 570,844.44 6.35% -
有限公司
长江证券股份 2 799,983,966.90 6.23% 559,996.45 6.23% 新增1个
有限公司
光大证券股份 1 711,546,411.93 5.54% 498,082.54 5.54% -
有限公司
华泰证券股份 1 623,333,863.88 4.85% 436,333.73 4.85% -
有限公司
招商证券股份 2 489,704,081.87 3.81% 342,797.04 3.81% -
有限公司
北京高华证券 2 457,062,096.61 3.56% 319,948.17 3.56% -
有限责任公司
中信建投证券 2 424,630,304.96 3.30% 297,241.19 3.30% -
股份有限公司
国信证券股份 2 302,796,536.05 2.36% 211,960.97 2.36% -
有限公司
中国银河证券 1 301,813,732.00 2.35% 211,269.65 2.35% -
股份有限公司
长城证券股份 1 175,741,688.75 1.37% 123,019.18 1.37% -
有限公司
兴业证券股份 1 165,878,589.39 1.29% 116,115.01 1.29% -
有限公司
东方证券股份 1 81,755,181.44 0.64% 57,229.55 0.64% 新增
有限公司
中国国际金融 1 64,856,314.45 0.50% 45,399.41 0.50% -
股份有限公司
东兴证券股份 1 36,390,160.81 0.28% 25,473.74 0.28% 新增
有限公司
中国中投证券 1 28,143,104.69 0.22% 19,700.18 0.22% -
有限责任公司
国都证券股份 1 - - - - -
有限公司
民生证券股份 1 - - - - -
有限公司
申万宏源证券 1 - - - - -
有限公司
中银国际证券 1 - - - - -
有限责任公司
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议,并通知基金托管人。
注3:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注4:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注5:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中信建投证券 - -1,150,000,000.00 100.00% - -
股份有限公司
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于增加中证金牛为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
1 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年1月20日
关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证
2 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管
及参加费率优惠的公告 理人网站 2016年2月24日
中国证券报、上海证
关于新增嘉实事件驱动股票基金
3 券报、证券时报、管
经理的公告
理人网站 2016年3月1日
关于增加诺亚正行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
4 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年3月16日
关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证
5 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管
费率优惠活动的公告 理人网站 2016年3月18日
关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
6 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年4月6日
关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证
7 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年4月7日
嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
8 基金参与中国银河证券股份有限 券报、证券时报、管
公司申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年4月8日
9 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2016年5月6日
金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站
关于增加烟台银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
10 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年5月9日
关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
11 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管
告 理人网站 2016年5月30日
关于增加徽商银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
12 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月1日
关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证
13 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管
加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月8日
中国证券报、上海证
嘉实基金管理有限公司关于在京
14 券报、证券时报、管
东店铺开展费率优惠活动的公告
理人网站 2016年6月30日
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实事件驱动股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。11.2存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年8月27日