嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实事件驱动股票 基金主代码 001416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 报告期末基金份额总额 13,443,424,462.07份 立足于中国特定的投资环境，将自上而下的宏观及行 业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统 一于事件分析的投资决策框架之内，在深入挖掘并充 投资目标 分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来 的事件性投资机会，通过筛选、鉴别事件信息扩散对 资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的股 票进行价值投资，力争实现投资者的长期稳定增值。 事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现 形式。而相对于主题性投资相对宽泛的投资概念而 言，事件性投资更加具体，与标的股票的联系更加紧 投资策略 密。在事件分析的投资决策框架内，事件性投资可以 更加科学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益， 以更加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性，从 而使事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律 性，确保了超额收益的渐进式稳定增长。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率 *20% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日－ 2015年12月31日） 1.本期已实现收益 125,385,690.33 2.本期利润 1,995,462,737.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.1416 4.期末基金资产净值 12,129,259,589.23 5.期末基金份额净值 0.902 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 18.22% 1.40% 13.68% 1.34% 4.54% 0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实事件驱动股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年6月9日至2015年12月31日） 注：本基金基金合同生效日2015年6月9日至报告期末未满1年。按基金合同和招 募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基 金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张自力 本基金、嘉实 2015年6月 - 19年 理论物理学博士，毕业于 美国成长股票 9日 美国德州大学奥斯汀分校 （QDII）基金 和中国科学技术大学，具 经理、定量投 有18年公募基金从业经 资部负责人 验。曾任美国世纪投资管 理 公 司 （ American CenturyInvestments）资 深副总经理，研究部总监 暨基金经理，负责直接管 理、支持公司旗下近二百 亿美元的多项大型公募基 金和对冲基金类产品。 2012年2月加入嘉实基金 管理有限公司，投资决策 委员会成员、定量投资部 负责人。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计2次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内，嘉实事件驱动基金完成了基金的建仓工作。本基金在报告期初的仓位为39%，建仓期截止至12月上旬，经过审慎稳健的组合构造与时机选择，在此12月初顺利完成了基金建仓，达到了法律与合同规定的仓位水平。由于本基金为股票型基金，在未来的投资运作中，将严格依照相关法规对股票型基金的要求，保持足够的仓位运作。 本季度，市场热情高涨。国庆期间全球主要市场反弹强劲，市场风险偏好回升。国内楼市、车市成交积极，旅游等产业数据也保持强势。十月底的双降更加坚定了场外资金入市的信心。虽然对经济放缓以及企业盈利下滑的担忧仍在，但各大指数均大幅反弹。上证综指上涨15.93%，创业板综指上涨39.11%。 本基金依照投资策略，广泛布局了多类事件，包括：并购重组、业绩超预期、股权激励、高管增持、定向增发、国企改革等。通过丰富的事件类型，更加全面的捕捉市场的潜在投资机会，通过不同事件彼此之间的互补，实现了超额收益来源的多样性，也保证了组合的稳健。行业上，主要配置电子、机械、电气设备。四季度本组合股票部分大幅跑赢基金基准。本基金在报告期整体平均仓位为60%的情况下，取得了18.22%的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.902元；本报告期基金份额净值增长率为18.22%，业绩比较基准收益率为13.68%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年一季度，我们认为市场仍然会维持震荡行情，个股分化明显。一方面，九月中旬以来中小题材股的反弹幅度已经相当可观，而整体经济和企业盈利的下滑趋势却无改善迹象。目前创业板估值已经超过60倍，估值提升空间不大。但一季度大部分时间宏观数据和上市公司业绩均处于空窗期，利空因素也并不多。资产荒导致场外仍有一定的增量资金希望布局在股票市场。因此，本基金在操作策略上倾向淡化仓位，精选个股。 我们认为一季度的市场将更加重视上市企业的实际盈利，因此将继续根据事件驱动策略，持续关注确定性强的业绩超市场预期，同时有大股东增持、员工持股、定向增发以及并购重组等事件催化的个股。如果股指期货延续目前大幅贴水的状态，我们将继续执行持有股指期货多头的策略代替部分现货。我们将继续专注于事件驱动的投资框架，尽力优化投资组合的风险收益比，力争取得好的投资效果，回报投资者。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,526,101,186.52 86.47 其中：股票 10,526,101,186.52 86.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,457,372,546.48 11.97 8 其他资产 189,949,163.97 1.56 合计 12,173,422,896.97 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 6,899,640.00 0.06 B 采矿业 80,435,564.80 0.66 C 制造业 6,753,249,944.66 55.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 396,303,367.30 3.27 业 E 建筑业 518,900,295.56 4.28 F 批发和零售业 288,520,025.14 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 254,095,591.96 2.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,474,872,269.65 12.16 J 金融业 246,942,121.00 2.04 K 房地产业 187,057,544.65 1.54 L 租赁和商务服务业 94,050,177.00 0.78 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 104,585,420.09 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,231,544.46 0.06 R 文化、体育和娱乐业 112,957,680.25 0.93 S 综合 - - 合计 10,526,101,186.52 86.78 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300296 利亚德 7,181,411 179,535,275.00 1.48 2 300332 天壕环境 7,052,514 172,081,341.60 1.42 3 300136 信维通信 5,159,181 152,453,798.55 1.26 4 300098 高新兴 6,221,072 130,580,301.28 1.08 5 300319 麦捷科技 3,323,417 119,643,012.00 0.99 6 000661 长春高新 966,964 116,470,813.80 0.96 7 300017 网宿科技 1,933,768 116,006,742.32 0.96 8 002675 东诚药业 2,061,173 115,446,299.73 0.95 9 002281 光迅科技 1,773,442 114,972,244.86 0.95 10 300059 东方财富 1,926,500 100,235,795.00 0.83 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 /卖） （元） 中证500股 IC1601 指期货 615 910,077,000.00 -8,916,520.00 - IC1601合约 公允价值变动总额合计（元） -8,916,520.00 股指期货投资本期收益（元） 176,455,013.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -10,372,520.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值 和锁定收益。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 187,197,724.87 2 应收证券清算款 1,359,118.68 3 应收股利 - 4 应收利息 503,490.60 5 应收申购款 888,829.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 189,949,163.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 14,716,234,561.01 报告期期间基金总申购份额 118,799,259.73 减:报告期期间基金总赎回份额 1,391,609,358.67 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 13,443,424,462.07 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实事件驱动股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年1月21日