中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016年08月24日 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 §2 基金简介.................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................8§4 管理人报告.............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................14§5 托管人报告...........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14§6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................15 6.1资产负债表...................................................................................................................................15 6.2利润表...........................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................18 6.4报表附注.......................................................................................................................................19§7 投资组合报告.......................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................38 7.2期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...........................................39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................43 7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................43§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...........................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................44§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................44§10重大事件揭示.......................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................45 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................45 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 10.5基金改聘会计师事务所情况.....................................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.....................................45 10.8其他重大事件.............................................................................................................................46§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................49§12 备查文件目录.....................................................................................................................................49 12.1备查文件目录.............................................................................................................................49 12.2存放地点.....................................................................................................................................50 12.3查阅方式.....................................................................................................................................50 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融新动力混合 基金主代码 001413 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年06月12日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,002,975,738.65份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 中融新动力混合A 中融新动力混合C 下属两级基金的交易代码 001413 001414 报告期末下属两级基金的份 1,042,356.98份 2,001,933,381.67份 额总额 2.2基金产品说明 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，深入挖掘 并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的"新动力"，发现价 投资目标 值被市场低估且具潜在发展机遇的企业。在合理控制风险并保持 良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，力求 为投资者获取超额回报。 1．大类资产配置 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资 产的风险收益水平，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产 的配置比例，优化投资组合。 投资策略 2．股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，从宏观经济 转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度，前瞻性地 判断下一阶段可能涌现出的新经济领域和板块；同时从定性和定 量的角度，自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平， 精选受益于"新动力"具有投资价值的个股。 第 5 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 在行业的配置选择上，本基金将持续跟踪、研究分析受益于新动 力发展的典型产业，选择其中受益程度高、成长性好的相关主题 行业进行重点配置，并积极更新调整新动力主题的范畴界定。 在个股的具体选择策略上，采取自下而上的方式，主要从定量分 析、定性分析两个方面对上市公司进行考察，精选个股。并根据 市场走势与上市公司基本面的变化，适时调整股票投资组合。 3．债券投资策略 4．股指期货投资策略 5．中小企业私募债券投资策略 6．资产支持证券投资策略 业绩比较基准 金融机构三年期定期存款基准利率（税后） 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险和中高预期收益产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 姓名 裴芸 张建春 负责人 联系电话 010-85003300 010-63639180 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 95595 传真 010-85003386 010-63639132 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区太平桥大街25 一路1号A栋201室 号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市东城区建国门内大街 北京市西城区太平桥大街25 28号民生金融中心A座7层 号中国光大中心 邮政编码 100005 100033 法定代表人 王瑶 唐双宁 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 第 6 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.zrfunds.com.cn/ 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座7层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 中融新动力混合A 中融新动力混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 69,766.40 73,851,893.11 本期利润 34,629.76 23,571,525.01 加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0087 本期基金加权平均净值利润 1.82% 0.86% 率 本期基金份额净值增长率 1.86% 0.89% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 40,641.35 39,829,087.96 期末可供分配基金份额利润 0.0390 0.0199 期末基金资产净值 1,082,998.33 2,041,762,469.63 期末基金份额净值 1.039 1.020 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 3.90% 2.00% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 第 7 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (中融新动力混合A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.78% 0.09% 0.23% 0.01% 0.55% 0.08% 过去三个月 0.10% 0.10% 0.70% 0.01% -0.60% 0.09% 过去六个月 1.86% 0.09% 1.39% 0.01% 0.47% 0.08% 过去一年 4.74% 0.10% 2.91% 0.01% 1.83% 0.09% 自基金合同生效日起 至今（2015年06月12 3.90% 0.11% 3.10% 0.01% 0.80% 0.10% 日-2016年06月30日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (中融新动力混合C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.69% 0.07% 0.23% 0.01% 0.46% 0.06% 过去三个月 -0.20% 0.10% 0.70% 0.01% -0.90% 0.09% 过去六个月 0.89% 0.09% 1.39% 0.01% -0.50% 0.08% 过去一年 2.82% 0.10% 2.91% 0.01% -0.09% 0.09% 自基金合同生效日起 至今（2015年06月12 2.00% 0.11% 3.10% 0.01% -1.10% 0.10% 日-2016年06月30日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 8 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% 2015-06-12 2015-08-04 2015-09-28 2015-11-24 2016-01-15 2016-03-14 2016-05-06 2016-06-30 中 融 新 动 力 混 合A 业 绩 比 较 基 准 图:中融新动力混合A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月12日至2016年6月30日） 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% 2015-06-12 2015-08-04 2015-09-28 2015-11-24 2016-01-15 2016-03-14 2016-05-06 2016-06-30 中融 新 动 力 混 合C 业 绩 比 较 基 准 图:中融新动力混合C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月12日至2016年6月30日） 注：按照合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。 第 9 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告截止2016年6月30日，中融基金管理有限公司共管理18只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融白酒、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王玥女士，中国国籍，北 本基金、 京大学经济学硕士，香港 中 融 增 大学金融学硕士，具备基 鑫 定 期 金从业资格，证券从业年 开 放 债 限6年。2010年7月至2013 券、中融 2015年07月 年7月曾就职于中信建投 王玥 融 安 保 08日 － 6年 证券股份有限公司固定收 本混合、 益部，任高级经理。2013 中 融 新 年8月加入中融基金管理 机 遇 混 有限公司，任固收投资部 合 基 金 （北京）基金经理，于2015 经理 年7月至今任本基金基金 经理。 本基金、 贾志敏先生，中国国籍， 中 融 货 毕业于北京大学金融学专 币、中融 业，硕士研究生学历，具 融 安 保 有基金从业资格，证券从 本混合、 业年限10年。2006年7月至 贾志敏 中 融 融 2015年06月 － 10年 2012年10月曾任中信银行 安 二 号 12日 资金资本市场部交易员； 保本、中 2012年10月至2014年11月 融 新 优 曾任长盛基金管理有限公 势混合、 司固定收益部副总监。 中 融 新 2014年11月加入中融基金 经 济 混 管理有限公司，任固收投 第 10 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 合 基 金 资部（北京）总监，于2015 经理、固 年6月任本基金基金经理。 收 投 资 部（北 京）负责 人 姜涛先生，中国国籍，毕 业于上海交通大学产业经 本基金、 济学专业，博士研究生学 中 融 新 历，具有基金从业资格， 机 遇 混 证券从业年限6年。2010 合、中融 年4月至2011年9月曾任华 新 优 势 2015年06月 西证券有限公司研究所高 姜涛 混合、中 12日 － 6年 级研究员、2011年10月至 融 新 经 2012年12月曾任财通基金 济 混 合 管理有限公司量化投资部 基 金 经 投资经理。2013年1月加入 理 中融基金管理有限公司， 任权益投资部(北京)基金 经理，于2015年6月至今任 本基金基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）根据本基金管理人于2016年8月13日发布的《中融基金管理有限公司基金经理变更公告》，贾 志敏先生不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 第 11 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况，未发生异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，受基建和房地产投资增速回升等因素影响，国内经济有所改善，但持续性仍需观察；通胀方面，食品价格上涨推动通胀温和回升，大宗商品价格反弹带动PPI跌幅收窄。货币政策方面，央行运用多种工具保持适度流动性，并于3月1日起下调了存款准备金率，资金面总体呈现相对宽松的局面。债市呈现震荡调整走势，利率债方面，收益率曲线陡峭化，中短端利率下行，而长端利率上行，期限利差有所扩大；信用债方面，收益率曲线整体下行，中高评级债券信用利差均处于历史低位，而低评级债券信用利差仍较高，主要是受债市信用风险加速暴露影响所致。货币市场方面，受央行运用多种流动性调节工具释放流动性及降准等宽松货币政策影响，市场流动性整体保持相对宽松局面，各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率维持在较低水平。二季度各类债券收益率呈先扬后抑的走势，其中4月受信用风险偏好降低带来的抛售潮的影响，各评级债券收益率均有明显上行，5月后随着恐慌情绪的释放和"资产荒"风头再起，收益率水平逐渐走稳，然而受6月美联储加息预期和退欧公投不确定性的影响，市场整体呈现窄幅震荡的趋势；直到6月中美联储加息预期消退，债券收益率才重新进入下行通道。退欧公投确定退欧后，全球债券收益率都创出历史新低，总体而言长久期走势好于短久期，期限利差进一步缩窄。鉴于以上判断，我们在5月中开始逐渐加仓长期限利率债，在6月获得了较好收益率回报。 权益市场方面，由于缺少经济周期和基本面支撑，资产价格受流动性和情绪驱动明显，交易拥挤和投机氛围浓厚造成资产价格波动大和轮动快可能是常态。2016年上半年A股市场振幅较大。截至2016年6月30日，万得全A指数下跌18.26%，上证综指下跌20%，创业板指数下跌19.85%。A股中长期受经济结构转型、改革预期、流动性、汇率等因素 第 12 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告的支配。今年1季度由于担忧美国加息、国内资本外流和人民币贬值加速，在熔断制度助推之下，市场大幅回调。虽然股票仓位整体在安全垫的范围之内，但受到股市深幅回调的影响，组合净值出现一定回撤。随着二季度股市企稳，我们参与反弹减少了回撤的幅度，并逐渐调低了权益资产的仓位，集中把握确定性较高的投资机会，提高组合仓位的有效性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融新动力A份额净值为1.039元，C份额净值为1.020元；本报告期基金A份额净值增长率为1.86%，C份额净值增长率为0.89%，业绩比较基准收益率为1.39%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，一方面退欧公投结果落定后，欧洲和日本央行进一步宽松的可能性增大，存在倒逼美国加息进程被迫延缓的机会，汇率压力迎来喘息窗口，为央行货币政策留出了空间；同时债市基本面方面，PMI数据缺乏亮点，预计投资增速将继续走弱，外围经济体的走弱势必进一步拖累出口，经济基本面缺乏有力的支撑点，预计将保持L型持续走低的局面，为债券尤其是长久期利率债提供了比较明确的基本面支持。 权益市场方面,下半年我们认为指数上看不到趋势性的机会，但是阶段性和结构性的机会仍然存在，需要把握好操作节奏。经济内生动力弱、业绩驱动不明显；小盘股估值高位，大盘股国家队控盘；产业资本减持和巨大的再融资小消磨资金，市场对中长期仍然缺乏信心，预计市场仍然会是存量博弈的格局。由于经济内生动力弱、无风险利率低，国内资本流动管制和全球资产荒的背景，股市仍会有业绩确定和流动性驱动的结构性行情。我们将根据市场节奏灵活调整仓位，控制回撤，精选估值合理的优质成长股获取绝对收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 第 13 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016上半年度，中国光大银行股份有限公司在中融新动力灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--中融基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--中融基金管理有限公司编制的"中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告"进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 第 14 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告§6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 100,143,529.01 18,157,557.92 结算备付金 194,881.00 2,216,999.47 存出保证金 226,919.96 392,474.24 交易性金融资产 6.4.7.2 2,598,728,148.65 5,463,185,791.53 其中：股票投资 33,711,662.06 51,574,141.40 基金投资 － － 债券投资 2,565,016,486.59 5,411,611,650.13 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 400,000,720.00 应收证券清算款 1,999,498.33 1,923,903.16 应收利息 6.4.7.5 57,721,507.54 112,165,745.30 应收股利 － － 应收申购款 4,621.56 76,311.68 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 2,759,019,106.05 5,998,119,503.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 第 15 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 713,998,630.00 930,248,204.62 应付证券清算款 － 1,144,601.52 应付赎回款 508.87 3,903.00 应付管理人报酬 999,936.79 2,559,101.31 应付托管费 333,312.25 853,033.75 应付销售服务费 499,695.13 1,278,849.87 应付交易费用 6.4.7.6 111,205.93 317,725.77 应交税费 － － 应付利息 150,786.53 181,846.59 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.7 79,562.59 113,000.00 负债合计 716,173,638.09 936,700,266.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 2,002,975,738.65 5,007,077,676.10 未分配利润 6.4.7.9 39,869,729.31 54,341,560.77 所有者权益合计 2,042,845,467.96 5,061,419,236.87 负债和所有者权益总计 2,759,019,106.05 5,998,119,503.30 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额2,002,975,738.65份，其中A类基金份额的份额总额 为1,042,356.98份，份额净值1.039元；C类基金份额的份额总额为2,001,933,381.67份，份额净值 1.020元。 6.2利润表 会计主体：中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年01月01日 2015年01月01日 -2016年06月30日 -2015年06月30日 一、收入 46,433,549.28 -35,392,198.04 第 16 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 1.利息收入 76,543,253.36 6,260,963.84 其中：存款利息收入 6.4.7.10 292,460.39 413,494.16 债券利息收入 75,906,818.96 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 343,974.01 5,847,469.68 其他利息收入 － － 2.投资收益 20,186,060.26 185,250.00 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -5,535,040.20 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.12 25,512,518.78 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － － 股利收益 6.4.7.14 208,581.68 185,250.00 3.公允价值变动收益 6.4.7.15 -50,315,504.74 -41,838,412.11 4.汇兑收益（损失以“－”号填 － － 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 19,740.40 0.23 列） 减：二、费用 22,827,394.51 3,395,061.08 1．管理人报酬 8,175,172.04 1,476,062.83 2．托管费 2,725,057.30 492,020.94 3．销售服务费 4,084,728.37 1,229,286.01 4．交易费用 6.4.7.17 543,716.65 187,114.95 5．利息支出 7,200,558.85 － 其中：卖出回购金融资产支出 7,200,558.85 － 6．其他费用 6.4.7.18 98,161.30 10,576.35 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,606,154.77 -38,787,259.12 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号 23,606,154.77 -38,787,259.12 第 17 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 5,007,077,676.10 54,341,560.77 5,061,419,236.87 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 23,606,154.77 23,606,154.77 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -3,004,101,937.45 -38,077,986.23 -3,042,179,923.68 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,078,707.28 48,922.45 2,127,629.73 2.基金赎回款 -3,006,180,644.73 -38,126,908.68 -3,044,307,553.41 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,002,975,738.65 39,869,729.31 2,042,845,467.96 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 5,006,324,045.89 － 5,006,324,045.89 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -38,787,259.12 -38,787,259.12 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 － － － 基金净值变动数（净值减少以 第 18 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 5,006,324,045.89 -38,787,259.12 4,967,536,786.77 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 高欣 ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1036号文《关于准予中融新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年6月12日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金募集期为2015年6月4日至2015年6月10日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币5,006,324,045.89元，有效认购户数为552户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币200,187.05元，折合基金份额200,187.05份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 第 19 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以 第 20 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.增值税 根据财政部 国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；基金管理费、手续费、投资顾问费及销售服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税；基金公司的自营投资业务，按照“金融商品转让”这一规定缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 143,529.01 定期存款 100,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 100,143,529.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 34,609,314.51 33,711,662.06 -897,652.45 第 21 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 96,383,153.30 93,672,986.59 -2,710,166.71 债券 银行间市场 2,462,694,548.42 2,471,343,500.00 8,648,951.58 合计 2,559,077,701.72 2,565,016,486.59 5,938,784.87 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 2,593,687,016.23 2,598,728,148.65 5,041,132.42 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 740.67 应收定期存款利息 137,777.76 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 87.70 应收债券利息 57,582,799.29 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 102.10 合计 57,721,507.54 第 22 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 80,675.79 银行间市场应付交易费用 30,530.14 合计 111,205.93 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 1.29 预提费用 79,561.30 合计 79,562.59 6.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 (中融新动力混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,259,380.04 3,259,380.04 本期申购 1,400,649.41 1,400,649.41 本期赎回 -3,617,672.47 -3,617,672.47 期末数 1,042,356.98 1,042,356.98 项目 基金份额（份） 账面金额 (中融新动力混合C) 上年度末 5,003,818,296.06 5,003,818,296.06 本期申购 678,057.87 678,057.87 本期赎回 -3,002,562,972.26 -3,002,562,972.26 期末数 2,001,933,381.67 2,001,933,381.67 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额； 第 23 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新动力混合A) 上年度末 27,635.86 36,307.26 63,943.12 本期利润 69,766.40 -35,136.64 34,629.76 本期基金份额交易产生 -54,715.26 -3,216.27 -57,931.53 的变动数 其中：基金申购款 22,785.63 15,098.24 37,883.87 基金赎回款 -77,500.89 -18,314.51 -95,815.40 本期已分配利润 － － － 本期末 42,687.00 -2,045.65 40,641.35 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新动力混合C) 上年度末 -1,069,118.29 55,346,735.94 54,277,617.65 本期利润 73,851,893.11 -50,280,368.10 23,571,525.01 本期基金份额交易产生 -29,204,964.16 -8,815,090.54 -38,020,054.70 的变动数 其中：基金申购款 6,167.25 4,871.33 11,038.58 基金赎回款 -29,211,131.41 -8,819,961.87 -38,031,093.28 本期已分配利润 － － － 本期末 43,577,810.66 -3,748,722.70 39,829,087.96 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 138,031.54 定期存款利息收入 137,777.76 其他存款利息收入 － 第 24 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 结算备付金利息收入 14,425.69 其他 2,225.40 合计 292,460.39 6.4.7.11股票投资收益 6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 191,574,409.75 减：卖出股票成本总额 197,109,449.95 买卖股票差价收入 -5,535,040.20 6.4.7.12债券投资收益 6.4.7.12.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到 25,512,518.78 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 － 债券投资收益——申购差价收入 － 合计 25,512,518.78 6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,396,039,956.09 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 5,244,237,506.12 总额 减：应收利息总额 126,289,931.19 第 25 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 买卖债券差价收入 25,512,518.78 6.4.7.13衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 208,581.68 基金投资产生的股利收益 － 合计 208,581.68 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 -50,315,504.74 ——股票投资 -5,866,222.95 ——债券投资 -44,449,281.79 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -50,315,504.74 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 19,738.85 第 26 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 基金转换费收入 1.55 合计 19,740.40 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 502,716.65 银行间市场交易费用 41,000.00 合计 543,716.65 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 49,726.04 其他 600.00 帐户维护费 18,000.00 合计 98,161.30 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第 27 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年06月12日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,175,172.04 1,476,062.83 其中：支付销售机构的客户维护费 5,098.82 638.45 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付；②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%/当年天数；③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客 户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基 金资产中列支的费用项目. 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 第 28 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年06月12日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,725,057.30 492,020.94 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付；②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年01月01日-2016年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融新动力混合A 中融新动力混合C 合计 中融基金管理有限公司 － 4,081,439.16 4,081,439.16 中国光大银行股份有限 － 1,553.15 1,553.15 公司 合计 － 4,082,992.31 4,082,992.31 获得销售服务费的 上年度可比期间2015年06月12日-2015年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融新动力混合A 中融新动力混合C 合计 中融基金管理有限公司 1,228,685.58 1,228,685.58 中国光大银行股份有限 － 512.05 512.05 公司 合计 － 1,229,197.63 1,229,197.63 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.3%的年费率计提，每 日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.3%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第 29 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本报告期内及上年可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30 2015年01月01日-2015年06月30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 143,529.01 138,031.54 244,690.45 413,494.16 活期存款 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率 计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"中国光大银行股份有限公司基金托管结算资金专用 存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016年6月30日的 相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报 表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示； 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第 30 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 699,998,630.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 130228 13国开28 2016-07-06 100.06 1,100,000 110,066,000.00 150218 15国开18 2016-07-06 103.15 500,000 51,575,000.00 150314 15进出14 2016-07-06 103.93 1,000,000 103,930,000.00 160210 16国开10 2016-07-06 99.95 2,300,000 229,885,000.00 160408 16农发08 2016-07-04 100.59 2,000,000 201,180,000.00 160408 16农发08 2016-07-06 100.59 100,000 10,059,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币14,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操 第 31 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层及内控与风险管理委员会构成，公司管理层对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、内控及风险管理委员会、公司总经理、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员会构成，风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 第 32 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 A-1 60,342,000.00 401,239,000.00 A-1以下 － － 未评级 297,670,000.00 510,716,000.00 合计 358,012,000.00 911,955,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 AAA 310,001,474.60 531,494,597.80 AAA以下 1,138,733,011.99 3,405,119,052.33 未评级 758,270,000.00 563,043,000.00 合计 2,207,004,486.59 4,499,656,650.13 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 第 33 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年06月30日 资产 银行存款 100,143,529.01 － － － 100,143,529.01 清算备付金 194,881.00 － － － 194,881.00 存出保证金 226,919.96 － － － 226,919.96 交易性金融资产 558,054,158.60 1,304,505,327.99 702,457,000.00 33,711,662.06 2,598,728,148.65 应收证券清算款 － － － 1,999,498.33 1,999,498.33 应收利息 － － － 57,721,507.54 57,721,507.54 应收申购款 － － － 4,621.56 4,621.56 资产总计 658,619,488.57 1,304,505,327.99 702,457,000.00 93,437,289.49 2,759,019,106.05 负债 卖出回购金融资产 713,998,630.00 － － － 713,998,630.00 款 应付赎回款 － － － 508.87 508.87 应付管理人报酬 － － － 999,936.79 999,936.79 应付托管费 － － － 333,312.25 333,312.25 应付销售服务费 － － － 499,695.13 499,695.13 应付交易费用 － － － 111,205.93 111,205.93 应付利息 － － － 150,786.53 150,786.53 第 34 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 其他负债 － － － 79,562.59 79,562.59 负债总计 713,998,630.00 － － 2,175,008.09 716,173,638.09 利率敏感度缺口 -55,379,141.43 1,304,505,327.99 702,457,000.00 91,262,281.40 2,042,845,467.96 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 18,157,557.92 － － － 18,157,557.92 结算备付金 2,216,999.47 － － － 2,216,999.47 存出保证金 392,474.24 － － － 392,474.24 交易性金融资产 1,212,761,137.00 3,104,654,817.13 1,094,195,696.00 51,574,141.40 5,463,185,791.53 买入返售金融资产 400,000,720.00 － － － 400,000,720.00 应收证券清算款 － － － 1,923,903.16 1,923,903.16 应收利息 － － － 112,165,745.30 112,165,745.30 应收申购款 － － － 76,311.68 76,311.68 资产总计 1,633,528,888.63 3,104,654,817.13 1,094,195,696.00 165,740,101.54 5,998,119,503.30 负债 卖出回购金融资产 930,248,204.62 － － － 930,248,204.62 款 应付证券清算款 － － － 1,144,601.52 1,144,601.52 应付赎回款 － － － 3,903.00 3,903.00 应付管理人报酬 － － － 2,559,101.31 2,559,101.31 应付托管费 － － － 853,033.75 853,033.75 应付销售服务费 － － － 1,278,849.87 1,278,849.87 应付交易费用 － － － 317,725.77 317,725.77 应付利息 － － － 181,846.59 181,846.59 其他负债 － － － 113,000.00 113,000.00 负债总计 930,248,204.62 － － 6,452,061.81 936,700,266.43 利率敏感度缺口 703,280,684.01 3,104,654,817.13 1,094,195,696.00 159,288,039.73 5,061,419,236.87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 第 35 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 21,399,066.5500 34,617,075.6100 市场利率上升25个基点 -21,003,004.9500 -34,157,264.3900 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将 对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其 他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资 33,711,662.06 1.65 51,574,141.40 1.02 产-股票投资 交易性金融资 2,565,016,486.59 125.56 5,411,611,650.13 106.92 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － 第 36 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 －权证投资 其他 － － － － 合计 2,598,728,148.65 127.21 5,463,185,791.53 107.94 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风 险； 假设 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 2,042,845.47 2,840,656.14 业绩比较基准减少5% -2,042,845.47 -2,840,656.14 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值 的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层 次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ②2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 49,265,096.06元，属于第二层级的余额为2,549,463,052.59元，无属于第三层级的余 额。 第 37 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开 发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和 债券的公允价值列入第一层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 33,711,662.06 1.22 其中：股票 33,711,662.06 1.22 2 固定收益投资 2,565,016,486.59 92.97 其中：债券 2,565,016,486.59 92.97 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 100,338,410.01 3.64 6 其他资产 59,952,547.39 2.17 7 合计 2,759,019,106.05 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － 第 38 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 B 采矿业 － － C 制造业 27,329,469.80 1.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 884,940.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 5,497,252.26 0.27 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 33,711,662.06 1.65 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 002326 永太科技 819,957 16,727,122.80 0.82 2 002007 华兰生物 270,000 8,478,000.00 0.42 3 600763 通策医疗 176,307 5,497,252.26 0.27 4 000488 晨鸣纸业 267,550 2,124,347.00 0.10 5 000888 峨眉山Ａ 73,500 884,940.00 0.04 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第 39 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 002326 永太科技 17,181,367.92 0.34 2 600570 恒生电子 16,280,989.00 0.32 3 300166 东方国信 11,616,737.43 0.23 4 002117 东港股份 8,841,706.00 0.17 5 002007 华兰生物 8,493,658.60 0.17 6 600196 复星医药 7,454,545.99 0.15 7 600487 亨通光电 6,984,719.00 0.14 8 002373 千方科技 6,860,964.00 0.14 9 000860 顺鑫农业 6,566,613.23 0.13 10 300033 同花顺 6,322,700.00 0.12 11 600718 东软集团 6,280,334.67 0.12 12 300059 东方财富 6,173,851.48 0.12 13 002230 科大讯飞 6,119,633.00 0.12 14 002013 中航机电 6,097,853.82 0.12 15 000858 五 粮 液 6,093,520.00 0.12 16 600763 通策医疗 5,641,780.00 0.11 17 600305 恒顺醋业 5,129,332.30 0.10 18 000888 峨眉山Ａ 5,028,411.20 0.10 19 002701 奥瑞金 4,640,000.00 0.09 20 002261 拓维信息 4,566,165.00 0.09 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600570 恒生电子 14,878,900.55 0.29 2 300166 东方国信 10,411,870.37 0.21 3 002117 东港股份 8,774,300.00 0.17 4 600196 复星医药 7,560,049.00 0.15 第 40 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 5 000858 五 粮 液 6,490,000.00 0.13 6 002373 千方科技 6,352,581.50 0.13 7 000860 顺鑫农业 6,209,895.66 0.12 8 300033 同花顺 5,951,067.20 0.12 9 600487 亨通光电 5,943,967.18 0.12 10 300059 东方财富 5,843,798.80 0.12 11 600876 洛阳玻璃 5,685,760.00 0.11 12 600305 恒顺醋业 5,675,602.60 0.11 13 002261 拓维信息 5,460,870.00 0.11 14 002013 中航机电 5,175,872.36 0.10 15 600718 东软集团 5,174,100.00 0.10 16 002230 科大讯飞 5,085,515.09 0.10 17 002701 奥瑞金 4,590,383.64 0.09 18 600340 华夏幸福 4,520,490.49 0.09 19 002223 鱼跃医疗 4,354,406.00 0.09 20 002563 森马服饰 4,214,533.00 0.08 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 185,113,193.56 卖出股票收入（成交）总额 191,574,409.75 注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 758,270,000.00 37.12 其中：政策性金融债 758,270,000.00 37.12 第 41 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 4 企业债券 835,791,052.59 40.91 5 企业短期融资券 60,342,000.00 2.95 6 中期票据 597,390,000.00 29.24 7 可转债 15,553,434.00 0.76 8 同业存单 297,670,000.00 14.57 9 其他 － － 10 合计 2,565,016,486.59 125.56 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 (%) 1 160210 16国开10 2,300,000 229,885,000.00 11.25 2 160408 16农发08 2,100,000 211,239,000.00 10.34 3 101551055 15大连万达 1,700,000 174,199,000.00 8.53 MTN001 4 130228 13国开28 1,100,000 110,066,000.00 5.39 5 150314 15进出14 1,000,000 103,930,000.00 5.09 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 第 42 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 226,919.96 2 应收证券清算款 1,999,498.33 3 应收股利 － 4 应收利息 57,721,507.54 5 应收申购款 4,621.56 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 59,952,547.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 第 43 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级别 数 份额 持有 占总份额 持有 占总份额 (户) 份额 比例 份额 比例 中融新动 259 4,024.54 － － 1,042,356.98 100.00% 力混合A 中融新动 197 10,162,098.38 2,000,200,000.00 99.91% 1,733,381.67 0.09% 力混合C 合计 456 4,392,490.65 2,000,200,000.00 99.86% 2,775,738.65 0.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 中融新动力混 － － 基金管理人所有从业人员 合A 持有本开放式基金 中融新动力混 98.82 0.00 合C 合计 98.82 0.00 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融新动力混合A 中融新动力混合C 基金合同生效日(2015年06月12日) 3,118,694.26 5,003,205,351.63 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,259,380.04 5,003,818,296.06 本报告期基金总申购份额 1,400,649.41 678,057.87 减：本报告期基金总赎回份额 3,617,672.47 3,002,562,972.26 本报告期基金拆分变动份额 － － 第 44 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本报告期期末基金份额总额 1,042,356.98 2,001,933,381.67 注：1.总申购份额含分级调整、红利再投及转换入份额的基金份额，本期总赎回份额含分级调整及 转换出份额的基金份额； §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年7月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年5月18日，经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，聘任刘洋先生为董事，同时免去范韬先生的董事职务。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5基金改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 第 45 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣 交 金 易 占股 占债 占债 券商 单 票成 券成 券回 占当期 备注 名称 元 成交金额 交总 成交金额 交总 成交金额 购成 佣金 佣金总 数 额比 额比 交总 量的比 量 例 例 额比 例 例 申万 2 376,518,087.23 100.00 465,447,119.02 100.00 1,193,301,000.00 100.00 275,348.01 100.00% 宏源 % % % 新增 广州 2 － － － － － － － － 2个 证券 交易 单元 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金本报告期新增2个交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 中融基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日发生指数熔断调整旗下 证券日报、基金管理人网站 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 关于旗下基金增加中国国际金融 2 股份有限公司为销售机构及开通 证券日报、基金管理人网站 2016-01-13 转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 第 46 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 3 关于旗下基金增加宏信证券有限 证券日报、基金管理人网站 2016-01-18 责任公司为销售机构的公告 4 中融基金管理有限公司关于基金 证券日报、基金管理人网站 2016-01-30 经理休假由他人代为履职的公告 关于旗下基金增加安信证券股份 5 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 投、转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 关于旗下基金增加渤海证券股份 6 有限公司为销售机构及开通转换 证券日报、基金管理人网站 2016-02-17 业务的公告 中融基金管理有限公司关于旗下 7 部分基金参加上海好买基金销售 证券日报、基金管理人网站 2016-03-03 有限公司费率优惠活动的公告 关于旗下基金增加北京微动利投 8 资管理有限公司为销售机构及开 证券日报、基金管理人网站 2016-03-24 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 9 关于旗下部分基金增加北京银行 证券日报、基金管理人网站 2016-03-28 股份有限公司为销售机构的公告 关于旗下基金增加深圳市新兰德 10 证券投资咨询有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-03-31 构及开通转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 关于旗下基金增加联讯证券股份 11 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 投、转换业务的公告 关于旗下基金增加上海长量基金 12 销售投资顾问有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-14 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 13 关于旗下基金增加上海凯石财富 证券日报、基金管理人网站 2016-04-19 基金销售有限公司为销售机构及 第 47 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加奕丰金融服务 14 （深圳）有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-04-20 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京新浪 15 仓石基金销售有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-25 构并参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京展恒 16 基金销售股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-27 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 17 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-06 关于旗下部分基金增加珠海盈米 18 财富管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-05-11 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京懒猫 19 金融信息服务有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-05-19 构的公告 关于旗下部分基金增加杭州数米 20 基金销售有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-05-23 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加一路财富 21 （北京）信息科技有限公司及开 证券日报、基金管理人网站 2016-05-25 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 22 中融基金关于调整旗下部分开放 证券日报、基金管理人网站 2016-05-26 式基金申购金额下限的公告 23 中融基金管理有限公司关于公司 证券日报、基金管理人网站 2016-05-28 从业人员在子公司兼职情况的公 第 48 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 告 关于旗下部分基金增加上海利得 24 基金销售有限公司为销售机构并 证券日报、基金管理人网站 2016-06-03 参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加深圳富济 25 财富管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-06-06 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加北京广源达信 投资管理有限公司为销售机构及 26 开通定投、转换业务、参与其费 证券日报、基金管理人网站 2016-06-08 率优惠活动并调整申购金额下限 的公告 关于旗下部分基金参加上海陆金 27 所资产管理有限公司定投业务并 证券日报、基金管理人网站 2016-06-13 参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金参加北京新浪 28 仓石基金销售有限公司转换、定 证券日报、基金管理人网站 2016-06-22 投业务的公告 关于旗下部分基金增加上海联泰 29 资产管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-06-29 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准中融新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 第 49 页 共 50 页中融新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告（6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000（免长途话费）,（010）85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 50 页 共 50 页