信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录...... 2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ...... 14 §7 年度财务报表...... 18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......19 7.3 净资产变动表 ......20 7.4 报表附注 ......22 §8 投资组合报告...... 54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......75 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......75 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75 §9 基金份额持有人信息 ...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......77 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......77 §10 开放式基金份额变动 ...... 77 §11 重大事件揭示...... 78 11.1 基金份额持有人大会决议......78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......78 11.4 基金投资策略的改变......78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......79 11.8 其他重大事件 ......85 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 86 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......86 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......86 §13 备查文件目录...... 86 13.1 备查文件目录 ......86 13.2 存放地点 ......87 13.3 查阅方式 ......87 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信澳新能源产业股票型证券投资基金 基金简称 信澳新能源产业股票 基金主代码 001410 交易代码 001410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,986,498,007.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提下，精选新能 投资目标 源及其相关产业的优秀企业进行投资，为投资者追求长期稳定的投 资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并 投资策略 对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策 略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收 益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳亚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 余源志 王小飞 信息披露 联系电话 0755-83172666 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@fscinda.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637228 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区粤海街 注册地址 道海珠社区科苑南路 2666 号 北京市西城区金融大街 25 号 中国华润大厦 L1001 广东省深圳市南山区粤海街 北京市西城区闹市口大街 1 办公地址 道科苑南路 2666 号中国华润 号院 1 号楼 大厦 10 层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 朱永强 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号 会计师事务所 普通合伙） 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 广东省深圳市南山区粤海街 注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公司 道科苑南路2666号中国华润 大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 -408,058,344.47 -1,824,255,680.65 -1,962,158,799.87 本期利润 629,954,421.98 -1,235,727,010.56 -5,123,400,891.43 加权平均基金份额本期利 0.2899 -0.4747 -1.6582 润 本期加权平均净值利润率 9.64% -13.00% -37.78% 本期基金份额净值增长率 11.57% -12.71% -29.29% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 2,645,872,266.22 3,538,637,192.68 6,164,026,256.49 期末可供分配基金份额利 1.3319 1.4625 2.1576 润 期末基金资产净值 7,338,218,394.28 8,011,123,604.75 10,836,485,070.31 期末基金份额净值 3.694 3.311 3.793 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 287.45% 247.28% 297.84% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 15.22% 2.66% -1.26% 1.48% 16.48% 1.18% 过去六个月 26.16% 2.58% 12.41% 1.41% 13.75% 1.17% 过去一年 11.57% 2.31% 13.98% 1.14% -2.41% 1.17% 过去三年 -31.13% 1.86% -15.16% 1.00% -15.97% 0.86% 过去五年 60.05% 1.89% 1.20% 1.05% 58.85% 0.84% 自基金合同生 287.45% 1.78% 11.60% 1.09% 275.85% 0.69% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳新能源产业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历 史走势对比图 (2015 年 7 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金无利润分配情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下 简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深 圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日， 由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达 澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共管理 79 只公募基金产品。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门 委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资部、权益投资二部、研究咨询部、混合资产投资部、固收投资总部、固收研究部、量化投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期 离任日期 浙江大学工学硕士。2010 本基金的基 年 9 月，任平安证券综合 金经理，首 2016-10-1 研究所研究员，2014 年 1 冯明远 席投资官， 9 - 14 年 月加入信达澳亚基金公 联席投资总 司，历任研究员，基金经 监 理助理，现任首席投资官、 联席投资总监。曾任信澳 精华配置混合基金基金经 理（2017 年 12 月 26 日起 至 2022 年 7 月 19 日）、信 澳匠心臻选两年持有期混 合基金的基金经理（2020 年 10 月 30 日起至 2023 年 1 月 13 日）、信澳先进智造 股票基金基金经理（2019 年 1 月17 日起至 2023年2 月 3 日）、信澳核心科技混 合基金的基金经理（2019 年 8 月14 日起至 2023年2 月 16 日）、信澳科技创新 一年定开混合基金的基金 经理（2020 年 5 月 29 日起 至 2023 年 11 月 17 日）、 信澳星奕混合基金的基金 经理（2021 年 1 月 22 日起 至 2023 年 11 月 17 日）。 现任信澳新能源产业股票 基金基金经理（2016 年 10 月 19 日起至今）、信澳研 究优选混合基金的基金经 理（2020 年 6 月 22 日起至 今）、信澳领先智选混合基 金的基金经理（2021 年 6 月 30 日起至今）、信澳智 远三年持有期混合基金的 基金经理（2022 年 1 月 25 日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，本基金的持仓以电子、机械、新能源、计算机、汽车零部件行业为主。中 国的新兴制造业经历近二年的去库阶段，未来行业有望呈现温和复苏状态。本基金所投资的新兴制造业公司涉及光伏、锂电、储能、汽车零部件相关产业。本基金将持续投资于中国的新兴制造业领域，力争为投资者分享中国新兴制造业崛起的时代红利。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.694 元，份额累计净值为 3.756 元，本报告期 内，本基金份额净值增长率为 11.57%，同期业绩比较基准收益率为 13.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前阶段，美元利率仍在阶段性高位，全球地缘政治、军事冲突不断，割裂的世界对中国的科技、制造产业提出了挑战。在充满挑战的宏观环境下，我们观察到中国的优秀企业凭借技术、效率、成本优势，持续扩大全球市场份额，本基金将与这些优秀的公司一起成长，为投资者创造价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人严格按照规范运作、保障基金份额持有人利益出发的原则，由监察稽核部负责对各业务条线、日常经营管理、投资交易、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期稽核检视，并定期制作监察稽核报告向公司管理层和监管机构进行报告。本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）根据法律法规、监管要求以及公司业务开展实际，适时调整公司内部控制制度，强化公司内部控制体系建设。 （2）落实合规文化建设与合规文化宣导，着力提升员工（特别是投资管理人员）的法律合规意识。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员合规风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，未发生内幕交易和不当关联交易事项。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。 为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2025）审字第 70013104_H12 号 信澳新能源产业股票型证券投资基金 信澳新能源产业股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了信澳新能源产业股票型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的信澳新能源产业股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信澳新能源产业股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 信澳新能源产业股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估信澳新能源产业股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督信澳新能源产业股票型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信澳新能源产业股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信澳新能源产业股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 高鹤 邓 雯 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信澳新能源产业股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 本期末 上年度末 资产 注号 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 日 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 252,158,758.66 418,511,083.12 结算备付金 26,944,994.48 14,490,637.00 存出保证金 1,760,057.33 1,000,668.10 交易性金融资产 7.4.7.2 7,045,539,062.10 7,599,069,703.80 其中：股票投资 6,836,298,590.70 7,592,115,245.47 基金投资 - - 债券投资 209,240,471.40 6,954,458.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 58,151,554.54 3,827,842.86 应收股利 - - 应收申购款 9,820,354.22 6,042,667.28 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 7,394,374,781.33 8,042,942,602.16 附 本期末 上年度末 负债和净资产 注号 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 日 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 7,277,780.04 - 应付赎回款 30,252,591.84 12,800,191.37 应付管理人报酬 7,614,647.35 10,077,679.26 应付托管费 1,269,107.86 1,679,613.19 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 348.37 17.28 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 9,741,911.59 7,261,496.31 负债合计 56,156,387.05 31,818,997.41 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,986,498,007.19 2,419,574,654.35 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 5,351,720,387.09 5,591,548,950.40 净资产合计 7,338,218,394.28 8,011,123,604.75 负债和净资产总计 7,394,374,781.33 8,042,942,602.16 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，信澳新能源产业股票型证券投资基金基金份 额净值 3.694 元，基金份额总额 1,986,498,007.19 份。 7.2 利润表 会计主体：信澳新能源产业股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期 附 2024 年 1 月 1 间 项目 注号 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 721,455,004.86 -1,068,898,431.45 1.利息收入 1,186,332.78 2,283,047.26 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,186,332.78 2,283,047.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -321,346,060.16 -1,665,275,318.65 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -386,846,454.07 -1,767,139,459.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 6,911,117.43 27,038,502.21 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 - - 股利收益 7.4.7.13 58,589,276.48 74,825,639.05 以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益（若 有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 1,038,012,766.45 588,528,670.09 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 3,601,965.79 5,565,169.85 减：二、营业总支出 91,500,582.88 166,828,579.11 1．管理人报酬 7.4.10.2 78,200,514.33 142,744,536.47 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 7.4.10.2 13,033,418.93 23,790,756.06 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.16 - - 7．税金及附加 129.94 286.73 8．其他费用 7.4.7.17 266,519.68 292,999.85 三、利润总额（亏损总额以“-” 629,954,421.98 -1,235,727,010.56 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 629,954,421.98 -1,235,727,010.56 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 629,954,421.98 -1,235,727,010.56 7.3 净资产变动表 会计主体：信澳新能源产业股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,419,574,654.35 5,591,548,950.40 8,011,123,60 资产 4.75 二、本期期初净 2,419,574,654.35 5,591,548,950.40 8,011,123,60 资产 4.75 三、本期增减变 -672,905,21 动额（减少以 -433,076,647.16 -239,828,563.31 0.47 “-”号填列） （一）、综合收 - 629,954,421.98 629,954,421. 益总额 98 （二）、本期基 金份额交易产 -1,302,859,6 生的净资产变 -433,076,647.16 -869,782,985.29 32.45 动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 431,981,287.76 943,494,826.36 1,375,476,11 购款 4.12 2.基金赎 -865,057,934.92 -1,813,277,811.65 -2,678,335,7 回款 46.57 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - 生的净资产变 动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 1,986,498,007.19 5,351,720,387.09 7,338,218,39 资产 4.28 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,856,910,760.65 7,979,574,309.66 10,836,485,0 资产 70.31 二、本期期初净 2,856,910,760.65 7,979,574,309.66 10,836,485,0 资产 70.31 三、本期增减变 -2,825,361,4 动额（减少以 -437,336,106.30 -2,388,025,359.26 65.56 “-”号填列） （一）、综合收 - -1,235,727,010.56 -1,235,727,0 益总额 10.56 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -437,336,106.30 -1,152,298,348.70 -1,589,634,4 动数（净资产减 55.00 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 664,403,063.03 1,807,991,338.43 2,472,394,40 购款 1.46 2.基金 -1,101,739,169.33 -2,960,289,687.13 -4,062,028,8 赎回款 56.46 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - 动（净资产减少 以“-”号填 列） 四、本期期末净 2,419,574,654.35 5,591,548,950.40 8,011,123,60 资产 4.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 朱永强 方敬 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 984 号《关于准予信达澳银新能源产业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永 华明验字(2015)第 60467227_H01 号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于 2015年 7 月 31 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币 286,342,869.31 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 354,644.33 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 286,697,513.64 元，折合 286,697,513.64 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基 金名称变更为“信澳新能源产业股票型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%，其 中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场 上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业 税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有） 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有） 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 252,158,758.66 418,511,083.12 等于：本金 252,133,032.66 418,465,235.32 加：应计利息 25,726.00 45,847.80 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 252,158,758.66 418,511,083.12 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 6,188,205,537.9 - 6,836,298,590. 648,093,052. 8 70 72 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 4,353,034.49 4,477.88 5,269,979.60 912,467.23 银行间市场 3,770,491.80 203,970,491.8 债券 200,653,800.00 -453,800.00 0 合计 3,774,969.68 209,240,471.4 205,006,834.49 458,667.23 0 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 6,393,212,372.4 3,774,969.68 7,045,539,062. 648,551,719. 7 10 95 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 7,981,646,615.1 - 7,592,115,245. -389,531,369. 7 47 70 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 6,883,200.00 935.13 6,954,458.33 70,323.20 债券 银行间市场 - - - - 合计 6,883,200.00 935.13 6,954,458.33 70,323.20 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 7,988,529,815.1 935.13 7,599,069,703. -389,461,046. 7 80 50 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 23,714.34 15,760.70 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 9,473,697.25 6,971,235.61 其中：交易所市场 9,473,697.25 6,971,235.61 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 244,500.00 274,500.00 合计 9,741,911.59 7,261,496.31 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,419,574,654.35 2,419,574,654.35 本期申购 431,981,287.76 431,981,287.76 本期赎回（以“-”号填列） -865,057,934.92 -865,057,934.92 本期末 1,986,498,007.19 1,986,498,007.19 注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）、级别调整入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,538,637,192.68 2,052,911,757.72 5,591,548,950.40 本期期初 3,538,637,192.68 2,052,911,757.72 5,591,548,950.40 本期利润 -408,058,344.47 1,038,012,766.45 629,954,421.98 本期基金份额交易产生 -484,706,581.99 -385,076,403.30 -869,782,985.29 的变动数 其中：基金申购款 460,609,498.83 482,885,327.53 943,494,826.36 基金赎回款 -945,316,080.82 -867,961,730.83 -1,813,277,811.65 本期已分配利润 - - - 本期末 2,645,872,266.22 2,705,848,120.87 5,351,720,387.09 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年1月 1 日至2024 年 12 2023年 1月1 日至 2023年12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 919,808.93 2,029,115.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 243,219.59 223,504.75 其他 23,304.26 30,427.16 合计 1,186,332.78 2,283,047.26 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 26,314,615,410.23 23,131,568,513.24 减：卖出股票成本总额 26,653,969,515.57 24,836,922,940.38 减：交易费用 47,492,348.73 61,785,032.77 买卖股票差价收入 -386,846,454.07 -1,767,139,459.91 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 3,019,739.21 79,607.78 债券投资收益——买卖债券（、债转股 3,891,378.22 26,958,894.43 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 6,911,117.43 27,038,502.21 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 20,552,280.71 103,349,422.48 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 16,633,741.93 76,293,000.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 25,238.90 93,396.62 减：交易费用 1,921.66 4,131.43 买卖债券差价收入 3,891,378.22 26,958,894.43 7.4.7.12 衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年1月 1 日至2024 年 12 2023年 1月1 日至 2023年12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收 58,589,276.48 74,825,639.05 益 其中：证券出借权益补偿 - - 收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 58,589,276.48 74,825,639.05 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年1月 1 日至2024 年 12 2023年 1月1 日至 2023年12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 1,038,012,766.45 588,528,670.09 ——股票投资 1,037,624,422.42 593,965,259.26 ——债券投资 388,344.03 -5,436,589.17 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值 - - 税 合计 1,038,012,766.45 588,528,670.09 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 3,527,041.67 5,375,166.75 基金转换费收入 74,924.12 190,003.10 合计 3,601,965.79 5,565,169.85 注：1、 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资 产即为基金赎回费收入。 2、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 7.4.7.16 信用减值损失 本基金本期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年1月 1 日至2024 年 12 2023年 1月1 日至 2023年12 月 31 日 月 31 日 审计费用 120,000.00 150,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行结算费用 1,140.40 1,960.52 债券托管账户维护费 18,360.00 18,360.00 存托服务费 7,019.28 2,679.33 合计 266,519.68 292,999.85 7.4.7.18 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 金公司”） 构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东 惠达新兴（北京）项目管理有限公司 基金管理人的参股公司 注：1、2024 年 7 月 10 日，经基金管理人的股东信达证券批准并完成审计评估后， 基金管理人通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 60%的股权给贵州盛云投资有限公司；完成股权转让后，信达新兴财富（北 京）资产管理有限公司于 2024 年 9 月 29 日办理工商变更，更名为惠达新兴（北京）项 目管理有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 关联方名称 31 日 日 成交金额 占当期 成交金额 占当期股 股票成 票成交总 交总额 额的比例 的比例 信达证券 10,830,458,349.06 21.16% 10,968,593,154.31 24.58% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 日 31 日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 信达证券 4,298,607.26 13.51% 19,292.76 0.02% 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付佣 金总量的 额 金总额的比例 佣金 比例 信达证券 6,095,404.53 19.63% 2,225,487.26 23.49% 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付佣 金总量的 额 金总额的比例 佣金 比例 信达证券 10,253,220.72 26.60% 2,439,462.19 34.99% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 78,200,514.33 142,744,536.47 理费 其中：应支付销售机构的客户 32,480,485.19 56,505,947.51 维护费 应支付基金管理人的净管理 45,720,029.14 86,238,588.96 费 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提， 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。 2、本基金自 2023 年 12 月 30 日起，基金管理费的年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 13,033,418.93 23,790,756.06 管费 注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，每日 计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 2、本基金自 2023 年 12 月 30 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 关联方名称 31 日 月 31 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国建设银行股份 252,158,758.66 919,808.93 418,511,083.12 2,029,115.35 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配情况。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额，无质押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易 的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的投资范围主 要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 5,269,979.60 6,954,458.33 未评级 203,970,491.80 - 合计 209,240,471.40 6,954,458.33 注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。 2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法 规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 12 月 31 日 资产 货币资金 252,158,758.66 - - - 252,158,758.66 结算备付金 26,944,994.48 - - - 26,944,994.48 存出保证金 1,760,057.33 - - - 1,760,057.33 交易性金融资产 203,970,491.80 1,799,915.53 3,470,064.07 6,836,298,590.707,045,539,062.10 应收申购款 28,918.88 - - 9,791,435.34 9,820,354.22 应收清算款 - - - 58,151,554.54 58,151,554.54 资产总计 484,863,221.15 1,799,915.53 3,470,064.07 6,904,241,580.5 7,394,374,781.3 8 3 负债 应付赎回款 - - - 30,252,591.84 30,252,591.84 应付管理人报酬 - - - 7,614,647.35 7,614,647.35 应付托管费 - - - 1,269,107.86 1,269,107.86 应付清算款 - - - 7,277,780.04 7,277,780.04 应交税费 - - - 348.37 348.37 其他负债 - - - 9,741,911.59 9,741,911.59 负债总计 - - - 56,156,387.05 56,156,387.05 利率敏感度缺口 484,863,221.15 1,799,915.53 3,470,064.07 6,848,085,193.5 7,338,218,394.2 3 8 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 12 月 31 日 资产 货币资金 418,511,083.12 - - - 418,511,083.12 结算备付金 14,490,637.00 - - - 14,490,637.00 存出保证金 1,000,668.10 - - - 1,000,668.10 交易性金融资产 - - 6,954,458.337,592,115,245.477,599,069,703.80 应收申购款 3,342.88 - - 6,039,324.40 6,042,667.28 应收清算款 - - - 3,827,842.86 3,827,842.86 资产总计 434,005,731.10 - 6,954,458.33 7,601,982,412.7 8,042,942,602.1 3 6 负债 应付赎回款 - - - 12,800,191.37 12,800,191.37 应付管理人报酬 - - - 10,077,679.26 10,077,679.26 应付托管费 - - - 1,679,613.19 1,679,613.19 应交税费 - - - 17.28 17.28 其他负债 - - - 7,261,496.31 7,261,496.31 负债总计 - - - 31,818,997.41 31,818,997.41 利率敏感度缺口 434,005,731.10 - 6,954,458.33 7,570,163,415.3 8,011,123,604.7 2 5 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基 98,540.16 98,473.16 点 2.市场利率上升 25 个基 -97,473.93 -96,854.79 点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。于本报告期末，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 6,836,298,590.70 93.16 7,592,115,245.47 94.77 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,836,298,590.70 93.16 7,592,115,245.47 94.77 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 460,745,985.46 378,652,341.36 沪深 300 指数下降 5% -460,745,985.46 -378,652,341.36 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 6,841,568,570.30 7,415,707,589.12 第二层次 203,970,491.80 19,076,212.32 第三层次 - 164,285,902.36 合计 7,045,539,062.10 7,599,069,703.80 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 164,285,902.36 164,285,902.36 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 164,285,902.36 164,285,902.36 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或 - - - 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 128,767,974.09 128,767,974.09 当期购买 - 153,331,462.36 153,331,462.36 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 128,767,974.09 128,767,974.09 当期利得或损失总额 - 10,954,440.00 10,954,440.00 其中：计入损益的利得或 - 10,954,440.00 10,954,440.00 损失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失（若有） 期末余额 - 164,285,902.36 164,285,902.36 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 10,954,440.00 10,954,440.00 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允价 采用的估值技术 不可观察输入值 值 范围/加权平 与公允价值 名称 均值 之间的关系 - - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技术 范围/加权平 与公允价值 价值 名称 均值 之间的关系 流通受限 164,285,902.36 平均价格亚式期 预期波 0.2742 至 负相关 股票 权模型 动率 0.6530 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2025 年 03 月 27 日经本基金的基金管理人批准报出。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 项目 金额 占基金总资产的比例 号 （%） 1 权益投资 6,836,298,590.70 92.45 其中：股票 6,836,298,590.70 92.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 209,240,471.40 2.83 其中：债券 209,240,471.40 2.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 279,103,753.14 3.77 8 其他各项资产 69,731,966.09 0.94 9 合计 7,394,374,781.33 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 码 （％） A 农、林、牧、渔业 82,773.00 0.00 B 采矿业 13,420,587.00 0.18 C 制造业 5,526,024,119.99 75.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 296,460.42 0.00 业 E 建筑业 56,847,679.00 0.77 F 批发和零售业 13,522,386.56 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 172,886,342.50 2.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 829,544,196.86 11.30 J 金融业 73,956,772.40 1.01 K 房地产业 45,343,960.00 0.62 L 租赁和商务服务业 4,279,841.70 0.06 M 科学研究和技术服务业 36,983,761.18 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 29,962,079.21 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 235,339.00 0.00 S 综合 32,912,291.88 0.45 合计 6,836,298,590.70 93.16 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 号 (％) 1 603296 华勤技术 4,924,433 349,388,521.35 4.76 2 688608 恒玄科技 869,760 282,993,811.20 3.86 3 300679 电连技术 4,200,629 250,777,551.30 3.42 4 002138 顺络电子 7,903,239 248,793,963.72 3.39 5 000063 中兴通讯 3,132,400 126,548,960.00 1.72 6 688213 思特威 1,286,828 100,012,272.16 1.36 7 603893 瑞芯微 907,200 99,846,432.00 1.36 8 600104 上汽集团 4,222,600 87,661,176.00 1.19 9 300750 宁德时代 295,100 78,496,600.00 1.07 10 603160 汇顶科技 944,777 76,092,339.58 1.04 11 688141 杰华特 2,318,702 70,975,468.22 0.97 12 001283 豪鹏科技 1,136,680 65,802,405.20 0.90 13 301121 紫建电子 1,125,897 59,740,094.82 0.81 14 000100 TCL 科技 11,874,560 59,729,036.80 0.81 15 603236 移远通信 852,180 58,323,199.20 0.79 16 002833 弘亚数控 3,280,184 55,205,496.72 0.75 17 300408 三环集团 1,417,653 54,593,817.03 0.74 18 688256 寒武纪 76,915 50,610,070.00 0.69 19 601021 春秋航空 871,100 50,236,337.00 0.68 20 300638 广和通 2,350,380 47,360,157.00 0.65 21 600418 江淮汽车 1,242,400 46,590,000.00 0.63 22 300790 宇瞳光学 2,315,480 44,202,513.20 0.60 23 688209 英集芯 2,471,399 43,669,620.33 0.60 24 600885 宏发股份 1,345,527 42,814,669.14 0.58 25 002557 洽洽食品 1,415,400 41,117,370.00 0.56 26 688484 南芯科技 1,132,983 40,832,707.32 0.56 27 002895 川恒股份 1,654,300 40,695,780.00 0.55 28 002475 立讯精密 984,990 40,148,192.40 0.55 29 688169 石头科技 178,676 39,181,860.04 0.53 30 603486 科沃斯 822,900 38,676,300.00 0.53 31 002508 老板电器 1,790,433 38,368,979.19 0.52 32 688049 炬芯科技 838,530 37,624,841.10 0.51 33 688239 航宇科技 997,217 37,196,194.10 0.51 34 688361 中科飞测 422,534 36,992,851.70 0.50 35 002881 美格智能 1,232,891 36,937,414.36 0.50 36 002981 朝阳科技 1,583,680 36,931,417.60 0.50 37 603197 保隆科技 978,113 36,923,765.75 0.50 38 002139 拓邦股份 2,706,531 36,835,886.91 0.50 39 688111 金山办公 128,195 36,713,766.05 0.50 40 300458 全志科技 919,926 35,656,331.76 0.49 41 002851 麦格米特 576,100 35,407,106.00 0.48 42 600933 爱柯迪 2,151,106 35,063,027.80 0.48 43 600673 东阳光 2,915,172 32,912,291.88 0.45 44 300870 欧陆通 304,400 32,503,832.00 0.44 45 603529 爱玛科技 782,700 32,106,354.00 0.44 46 688019 安集科技 230,242 32,086,525.12 0.44 47 301285 鸿日达 1,097,300 31,470,564.00 0.43 48 002241 歌尔股份 1,182,400 30,517,744.00 0.42 49 600894 广日股份 2,049,600 29,924,160.00 0.41 50 600741 华域汽车 1,687,500 29,716,875.00 0.40 51 002035 华帝股份 3,904,067 28,655,851.78 0.39 52 300604 长川科技 648,569 28,621,349.97 0.39 53 600029 南方航空 4,407,850 28,606,946.50 0.39 54 688052 纳芯微 218,564 28,478,889.20 0.39 55 301383 天键股份 539,160 28,386,774.00 0.39 56 688099 晶晨股份 410,993 28,226,999.24 0.38 57 688593 新相微 1,531,131 28,019,697.30 0.38 58 300866 安克创新 286,850 28,008,034.00 0.38 59 688332 中科蓝讯 214,102 27,940,311.00 0.38 60 601111 中国国航 3,511,600 27,776,756.00 0.38 61 603885 吉祥航空 2,022,600 27,709,620.00 0.38 62 000070 ST 特信 4,779,500 27,482,125.00 0.37 63 603833 欧派家居 385,100 26,548,794.00 0.36 64 301503 智迪科技 769,600 26,412,672.00 0.36 65 688372 伟测科技 445,689 26,081,720.28 0.36 66 002572 索菲亚 1,512,000 25,976,160.00 0.35 67 603040 新坐标 1,128,657 25,868,818.44 0.35 68 002993 奥海科技 626,869 25,701,629.00 0.35 69 300101 振芯科技 1,155,886 25,036,490.76 0.34 70 600926 杭州银行 1,708,800 24,965,568.00 0.34 71 600183 生益科技 1,035,744 24,909,643.20 0.34 72 603816 顾家家居 900,100 24,824,758.00 0.34 73 301067 显盈科技 776,560 24,585,889.60 0.34 74 603341 龙旗科技 521,773 24,392,887.75 0.33 75 688595 芯海科技 740,915 24,302,012.00 0.33 76 002916 深南电路 193,788 24,223,500.00 0.33 77 600050 中国联通 4,431,800 23,532,858.00 0.32 78 001389 广合科技 465,363 23,407,758.90 0.32 79 605111 新洁能 679,363 23,037,199.33 0.31 80 300373 扬杰科技 525,862 22,885,514.24 0.31 81 600141 兴发集团 1,052,400 22,837,080.00 0.31 82 603733 仙鹤股份 1,070,900 22,092,667.00 0.30 83 688210 统联精密 1,084,510 21,646,819.60 0.29 84 300752 隆利科技 1,249,000 21,233,000.00 0.29 85 688582 芯动联科 419,369 21,098,454.39 0.29 86 000803 山高环能 4,109,817 21,083,361.21 0.29 87 002655 共达电声 1,622,400 20,653,152.00 0.28 88 688772 珠海冠宇 1,264,774 20,337,565.92 0.28 89 002049 紫光国微 314,229 20,226,920.73 0.28 90 300661 圣邦股份 245,472 20,074,700.16 0.27 91 688325 赛微微电 403,543 20,015,732.80 0.27 92 601117 中国化学 2,381,200 19,740,148.00 0.27 93 601838 成都银行 1,149,600 19,669,656.00 0.27 94 002179 中航光电 500,006 19,650,235.80 0.27 95 300811 铂科新材 357,100 19,251,261.00 0.26 96 002600 领益智造 2,376,076 19,008,608.00 0.26 97 603737 三棵树 444,000 18,914,400.00 0.26 98 002966 苏州银行 2,332,040 18,912,844.40 0.26 99 002078 太阳纸业 1,271,200 18,902,744.00 0.26 100 688798 艾为电子 268,758 18,764,683.56 0.26 101 688252 天德钰 783,408 18,762,621.60 0.26 102 603179 新泉股份 438,021 18,703,496.70 0.25 103 688041 海光信息 124,746 18,685,703.34 0.25 104 688045 必易微 584,740 18,653,206.00 0.25 105 688018 乐鑫科技 85,470 18,632,460.00 0.25 106 688469 芯联集成 3,613,700 18,538,281.00 0.25 107 603659 璞泰来 1,154,884 18,374,204.44 0.25 108 688157 松井股份 455,969 17,924,141.39 0.24 109 688123 聚辰股份 305,726 17,891,085.52 0.24 110 600536 中国软件 378,381 17,666,608.89 0.24 111 002938 鹏鼎控股 482,387 17,597,477.76 0.24 112 000333 美的集团 233,800 17,586,436.00 0.24 113 003012 东鹏控股 2,657,000 17,562,770.00 0.24 114 689009 九号公司 357,871 16,998,872.50 0.23 115 300274 阳光电源 228,340 16,858,342.20 0.23 116 688486 龙迅股份 214,655 16,751,676.20 0.23 117 000725 京东方Ａ 3,813,300 16,740,387.00 0.23 118 600548 深高速 1,222,000 16,472,560.00 0.22 119 601668 中国建筑 2,724,200 16,345,200.00 0.22 120 601799 星宇股份 122,300 16,324,604.00 0.22 121 001270 铖昌科技 426,440 16,247,364.00 0.22 122 688007 光峰科技 1,092,163 16,153,090.77 0.22 123 688270 臻镭科技 460,938 16,132,830.00 0.22 124 002056 横店东磁 1,240,972 16,082,997.12 0.22 125 688629 华丰科技 479,894 16,071,650.06 0.22 126 688208 道通科技 408,162 15,983,623.92 0.22 127 603061 金海通 219,109 15,793,376.72 0.22 128 688023 安恒信息 385,919 15,745,495.20 0.21 129 002837 英维克 383,555 15,495,622.00 0.21 130 688380 中微半导 517,094 15,461,110.60 0.21 131 300446 航天智造 934,192 15,423,509.92 0.21 132 600271 航天信息 1,677,900 15,285,669.00 0.21 133 688458 美芯晟 466,091 15,264,480.25 0.21 134 301018 申菱环境 395,251 15,232,973.54 0.21 135 002025 航天电器 308,105 14,961,578.80 0.20 136 002351 漫步者 906,100 14,950,650.00 0.20 137 688368 晶丰明源 166,330 14,803,370.00 0.20 138 603738 泰晶科技 980,432 14,686,871.36 0.20 139 688535 华海诚科 194,424 14,455,424.40 0.20 140 688702 盛科通信 171,514 14,407,176.00 0.20 141 601127 赛力斯 106,000 14,139,340.00 0.19 142 300460 惠伦晶体 1,162,820 14,116,634.80 0.19 143 603589 口子窖 347,800 13,647,672.00 0.19 144 688655 迅捷兴 1,263,371 13,619,139.38 0.19 145 603977 国泰集团 1,048,816 13,582,167.20 0.19 146 300308 中际旭创 108,381 13,386,137.31 0.18 147 000651 格力电器 285,600 12,980,520.00 0.18 148 603119 浙江荣泰 578,524 12,953,152.36 0.18 149 600143 金发科技 1,499,000 12,951,360.00 0.18 150 001979 招商蛇口 1,255,500 12,856,320.00 0.18 151 300115 长盈精密 790,762 12,841,974.88 0.18 152 002068 黑猫股份 1,206,700 12,839,288.00 0.17 153 688036 传音控股 134,212 12,750,140.00 0.17 154 301280 珠城科技 297,619 12,401,783.73 0.17 155 300136 信维通信 483,700 12,305,328.00 0.17 156 688508 芯朋微 284,275 12,215,296.75 0.17 157 688981 中芯国际 128,321 12,141,733.02 0.17 158 688652 京仪装备 246,298 12,093,231.80 0.16 159 601390 中国中铁 1,890,800 12,082,212.00 0.16 160 002876 三利谱 453,900 11,647,074.00 0.16 161 688627 精智达 158,757 11,574,972.87 0.16 162 600309 万华化学 159,900 11,408,865.00 0.16 163 688347 华虹公司 241,114 11,204,567.58 0.15 164 688609 九联科技 1,055,235 11,185,491.00 0.15 165 002368 太极股份 470,474 11,140,824.32 0.15 166 600563 法拉电子 92,900 11,047,668.00 0.15 167 603196 日播时尚 814,600 10,956,370.00 0.15 168 603799 华友钴业 374,160 10,947,921.60 0.15 169 000066 中国长城 736,300 10,727,891.00 0.15 170 003013 地铁设计 702,800 10,626,336.00 0.14 171 301210 金杨股份 343,973 10,570,290.29 0.14 172 600048 保利发展 1,190,300 10,546,058.00 0.14 173 600426 华鲁恒升 487,400 10,532,714.00 0.14 174 002170 芭田股份 1,206,400 10,531,872.00 0.14 175 600383 金地集团 2,402,800 10,524,264.00 0.14 176 688766 普冉股份 103,197 10,449,728.22 0.14 177 688220 翱捷科技 192,982 10,438,396.38 0.14 178 300873 海晨股份 615,300 10,404,723.00 0.14 179 000977 浪潮信息 199,603 10,355,403.64 0.14 180 600019 宝钢股份 1,458,260 10,207,820.00 0.14 181 688322 奥比中光 218,860 10,176,990.00 0.14 182 603158 腾龙股份 1,256,022 10,148,657.76 0.14 183 600690 海尔智家 356,000 10,135,320.00 0.14 184 002683 广东宏大 381,600 10,104,768.00 0.14 185 688300 联瑞新材 156,716 10,092,510.40 0.14 186 300072 海新能科 2,815,000 9,993,250.00 0.14 187 000799 酒鬼酒 179,000 9,955,980.00 0.14 188 600498 烽火通信 507,200 9,870,112.00 0.13 189 688401 路维光电 368,116 9,714,581.24 0.13 190 001256 炜冈科技 595,100 9,462,090.00 0.13 191 688590 新致软件 578,605 9,275,038.15 0.13 192 688088 虹软科技 237,389 9,153,719.84 0.12 193 600460 士兰微 350,300 9,114,806.00 0.12 194 002847 盐津铺子 142,500 8,920,500.00 0.12 195 301305 朗坤环境 503,900 8,878,718.00 0.12 196 000089 深圳机场 1,286,300 8,862,607.00 0.12 197 002268 电科网安 544,054 8,840,877.50 0.12 198 603166 福达股份 1,212,906 8,817,826.62 0.12 199 300693 盛弘股份 326,447 8,801,011.12 0.12 200 001339 智微智能 240,320 8,793,308.80 0.12 201 300659 中孚信息 541,700 8,770,123.00 0.12 202 603950 长源东谷 487,400 8,583,114.00 0.12 203 301269 华大九天 70,200 8,501,220.00 0.12 204 688665 四方光电 258,757 8,432,890.63 0.11 205 002296 辉煌科技 841,900 8,259,039.00 0.11 206 688682 霍莱沃 236,766 8,239,456.80 0.11 207 003028 振邦智能 229,500 8,227,575.00 0.11 208 600893 航发动力 197,600 8,190,520.00 0.11 209 603822 嘉澳环保 167,900 8,186,804.00 0.11 210 600760 中航沈飞 157,393 7,982,972.96 0.11 211 002517 恺英网络 575,000 7,825,750.00 0.11 212 688150 莱特光电 347,360 7,822,547.20 0.11 213 688362 甬矽电子 230,367 7,758,760.56 0.11 214 300275 梅安森 522,820 7,685,454.00 0.10 215 688261 东微半导 181,950 7,640,080.50 0.10 216 301358 湖南裕能 167,434 7,588,108.88 0.10 217 688152 麒麟信安 144,145 7,501,305.80 0.10 218 002326 永太科技 836,609 7,479,284.46 0.10 219 002920 德赛西威 67,684 7,452,685.24 0.10 220 603596 伯特利 165,625 7,385,218.75 0.10 221 688196 卓越新能 217,189 7,295,378.51 0.10 222 002050 三花智控 307,087 7,219,615.37 0.10 223 000768 中航西飞 254,741 7,193,885.84 0.10 224 000858 五粮液 50,400 7,058,016.00 0.10 225 001914 招商积余 666,400 7,043,848.00 0.10 226 002371 北方华创 17,700 6,920,700.00 0.09 227 601689 拓普集团 136,523 6,689,627.00 0.09 228 001311 多利科技 257,069 6,629,809.51 0.09 229 601669 中国电建 1,194,300 6,520,878.00 0.09 230 688125 安达智能 163,632 6,393,102.24 0.09 231 000568 泸州老窖 51,000 6,385,200.00 0.09 232 688507 索辰科技 116,059 6,348,427.30 0.09 233 688778 厦钨新能 138,818 6,335,653.52 0.09 234 688191 智洋创新 367,919 6,261,981.38 0.09 235 603920 世运电路 211,496 6,217,982.40 0.08 236 000786 北新建材 202,700 6,143,837.00 0.08 237 688172 燕东微 304,321 6,101,636.05 0.08 238 300319 麦捷科技 476,600 5,947,968.00 0.08 239 688728 格科微 441,309 5,931,192.96 0.08 240 300666 江丰电子 85,300 5,924,085.00 0.08 241 603348 文灿股份 250,175 5,919,140.50 0.08 242 688692 达梦数据 16,112 5,871,857.28 0.08 243 301095 广立微 111,253 5,792,943.71 0.08 244 002429 兆驰股份 984,200 5,688,676.00 0.08 245 300613 富瀚微 97,200 5,686,200.00 0.08 246 688121 卓然股份 514,083 5,536,673.91 0.08 247 688385 复旦微电 144,025 5,529,119.75 0.08 248 300793 佳禾智能 279,652 5,511,940.92 0.08 249 688403 汇成股份 611,988 5,483,412.48 0.07 250 603927 中科软 251,700 5,461,890.00 0.07 251 002937 兴瑞科技 318,833 5,388,277.70 0.07 252 300502 新易盛 46,500 5,374,470.00 0.07 253 603986 兆易创新 50,059 5,346,301.20 0.07 254 688286 敏芯股份 88,680 5,342,970.00 0.07 255 688620 安凯微 531,088 5,337,434.40 0.07 256 300687 赛意信息 291,499 5,305,281.80 0.07 257 002850 科达利 54,232 5,297,381.76 0.07 258 002484 江海股份 295,300 5,191,374.00 0.07 259 002045 国光电器 236,440 5,128,383.60 0.07 260 300806 斯迪克 390,722 5,059,849.90 0.07 261 688008 澜起科技 73,982 5,023,377.80 0.07 262 002897 意华股份 121,100 5,007,485.00 0.07 263 600703 三安光电 410,100 4,990,917.00 0.07 264 688262 国芯科技 179,106 4,961,236.20 0.07 265 000932 华菱钢铁 1,161,800 4,856,324.00 0.07 266 002819 东方中科 177,900 4,835,322.00 0.07 267 301326 捷邦科技 66,081 4,830,521.10 0.07 268 002284 亚太股份 614,900 4,759,326.00 0.06 269 300258 精锻科技 528,841 4,711,973.31 0.06 270 688279 峰岹科技 29,550 4,660,035.00 0.06 271 300037 新宙邦 124,300 4,653,792.00 0.06 272 002577 雷柏科技 245,600 4,649,208.00 0.06 273 002738 中矿资源 130,900 4,646,950.00 0.06 274 300343 联创股份 796,700 4,596,959.00 0.06 275 601038 一拖股份 308,500 4,559,630.00 0.06 276 601865 福莱特 229,900 4,526,731.00 0.06 277 603931 格林达 195,100 4,524,369.00 0.06 278 603208 江山欧派 242,700 4,465,680.00 0.06 279 688290 景业智能 102,140 4,465,560.80 0.06 280 002861 瀛通通讯 315,465 4,444,901.85 0.06 281 002824 和胜股份 270,159 4,241,496.30 0.06 282 688281 华秦科技 45,404 4,227,112.40 0.06 283 688352 颀中科技 346,750 4,206,077.50 0.06 284 001308 康冠科技 152,700 4,199,250.00 0.06 285 300936 中英科技 110,900 4,192,020.00 0.06 286 688225 亚信安全 229,025 4,170,545.25 0.06 287 603786 科博达 67,100 4,146,780.00 0.06 288 300919 中伟股份 112,679 4,069,965.48 0.06 289 000921 海信家电 138,900 4,014,210.00 0.05 290 603890 春秋电子 341,400 4,011,450.00 0.05 291 300235 方直科技 371,400 4,003,692.00 0.05 292 601398 工商银行 576,300 3,987,996.00 0.05 293 603806 福斯特 268,040 3,966,992.00 0.05 294 603312 西典新能 122,230 3,945,584.40 0.05 295 001314 亿道信息 75,500 3,914,675.00 0.05 296 688375 国博电子 78,881 3,893,566.16 0.05 297 002459 晶澳科技 281,472 3,870,240.00 0.05 298 601988 中国银行 700,000 3,857,000.00 0.05 299 002273 水晶光电 170,381 3,785,865.82 0.05 300 688378 奥来德 164,752 3,757,993.12 0.05 301 688138 清溢光电 162,571 3,722,875.90 0.05 302 600584 长电科技 91,047 3,720,180.42 0.05 303 688182 灿勤科技 208,051 3,719,951.88 0.05 304 002997 瑞鹄模具 106,500 3,690,225.00 0.05 305 605333 沪光股份 112,800 3,680,664.00 0.05 306 002709 天赐材料 186,380 3,675,413.60 0.05 307 300432 富临精工 232,700 3,578,926.00 0.05 308 688103 国力股份 87,748 3,568,711.16 0.05 309 002845 同兴达 235,140 3,564,722.40 0.05 310 600702 舍得酒业 53,800 3,547,034.00 0.05 311 002298 中电兴发 661,850 3,521,042.00 0.05 312 002599 盛通股份 473,600 3,518,848.00 0.05 313 603995 甬金股份 192,200 3,515,338.00 0.05 314 301106 骏成科技 123,879 3,488,432.64 0.05 315 688148 芳源股份 703,665 3,483,141.75 0.05 316 300726 宏达电子 111,000 3,452,100.00 0.05 317 000422 湖北宜化 273,300 3,449,046.00 0.05 318 300652 雷迪克 115,800 3,441,576.00 0.05 319 300131 英唐智控 422,300 3,424,853.00 0.05 320 688651 盛邦安全 94,855 3,355,021.35 0.05 321 300953 震裕科技 47,921 3,337,218.44 0.05 322 301382 蜂助手 125,832 3,337,064.64 0.05 323 000988 华工科技 76,800 3,325,440.00 0.05 324 300568 星源材质 340,492 3,309,582.24 0.05 325 603190 亚通精工 147,400 3,304,708.00 0.05 326 688116 天奈科技 84,500 3,279,445.00 0.04 327 300014 亿纬锂能 70,100 3,276,474.00 0.04 328 600984 建设机械 1,026,230 3,273,673.70 0.04 329 000409 云鼎科技 353,980 3,153,961.80 0.04 330 002605 姚记科技 118,300 3,153,878.00 0.04 331 601702 华峰铝业 172,000 3,151,040.00 0.04 332 000034 神州数码 89,200 3,126,460.00 0.04 333 301517 陕西华达 57,700 3,117,531.00 0.04 334 688720 艾森股份 78,557 3,107,714.92 0.04 335 300820 英杰电气 56,200 3,105,050.00 0.04 336 002065 东华软件 422,700 3,068,802.00 0.04 337 688518 联赢激光 192,686 3,052,146.24 0.04 338 300531 优博讯 218,650 3,050,167.50 0.04 339 301319 唯特偶 103,497 3,017,972.52 0.04 340 688630 芯碁微装 52,104 3,007,442.88 0.04 341 002466 天齐锂业 90,410 2,983,530.00 0.04 342 688173 希荻微 261,694 2,899,569.52 0.04 343 688268 华特气体 62,638 2,876,336.96 0.04 344 688599 天合光能 148,169 2,859,661.70 0.04 345 002180 纳思达 101,500 2,859,255.00 0.04 346 688127 蓝特光学 105,365 2,855,391.50 0.04 347 000002 万科 A 392,100 2,846,646.00 0.04 348 688187 时代电气 58,225 2,790,142.00 0.04 349 002185 华天科技 238,994 2,774,720.34 0.04 350 002862 实丰文化 94,500 2,759,400.00 0.04 351 301626 苏州天脉 29,100 2,722,014.00 0.04 352 301339 通行宝 133,100 2,707,254.00 0.04 353 002460 赣锋锂业 77,276 2,705,432.76 0.04 354 605228 神通科技 250,300 2,700,737.00 0.04 355 300785 值得买 80,600 2,700,100.00 0.04 356 300454 深信服 46,900 2,692,060.00 0.04 357 603026 石大胜华 76,496 2,677,360.00 0.04 358 600438 通威股份 119,600 2,644,356.00 0.04 359 300624 万兴科技 41,381 2,613,210.15 0.04 360 301101 明月镜片 59,500 2,551,360.00 0.03 361 002965 祥鑫科技 73,180 2,504,951.40 0.03 362 603267 鸿远电子 68,900 2,496,247.00 0.03 363 002555 三七互娱 157,200 2,458,608.00 0.03 364 301179 泽宇智能 128,212 2,393,718.04 0.03 365 600110 诺德股份 598,100 2,392,400.00 0.03 366 301191 菲菱科思 26,657 2,384,468.65 0.03 367 301338 凯格精机 76,300 2,380,560.00 0.03 368 002857 三晖电气 189,500 2,380,120.00 0.03 369 601288 农业银行 441,000 2,354,940.00 0.03 370 600456 宝钛股份 81,500 2,318,675.00 0.03 371 300559 佳发教育 193,700 2,316,652.00 0.03 372 688095 福昕软件 34,447 2,313,460.52 0.03 373 301160 翔楼新材 41,200 2,290,720.00 0.03 374 003021 兆威机电 30,756 2,273,175.96 0.03 375 600203 福日电子 250,100 2,240,896.00 0.03 376 300545 联得装备 70,900 2,221,297.00 0.03 377 002536 飞龙股份 191,500 2,217,570.00 0.03 378 002439 启明星辰 138,332 2,188,412.24 0.03 379 603859 能科科技 73,000 2,182,700.00 0.03 380 601868 中国能建 942,900 2,159,241.00 0.03 381 688678 福立旺 143,889 2,136,751.65 0.03 382 300035 中科电气 142,900 2,136,355.00 0.03 383 002428 云南锗业 112,600 2,128,140.00 0.03 384 688603 天承科技 18,232 2,124,028.00 0.03 385 300890 翔丰华 70,100 2,121,226.00 0.03 386 301606 绿联科技 55,800 2,109,240.00 0.03 387 688475 萤石网络 69,274 2,091,382.06 0.03 388 300743 天地数码 136,700 2,081,941.00 0.03 389 002838 道恩股份 176,003 2,078,595.43 0.03 390 688072 拓荆科技 13,510 2,076,081.70 0.03 391 688787 海天瑞声 21,048 2,073,648.96 0.03 392 603505 金石资源 86,400 2,051,136.00 0.03 393 688060 云涌科技 57,338 2,036,072.38 0.03 394 002812 恩捷股份 63,600 2,034,564.00 0.03 395 002782 可立克 159,700 2,020,205.00 0.03 396 600660 福耀玻璃 32,200 2,009,280.00 0.03 397 688388 嘉元科技 133,464 1,965,924.72 0.03 398 688258 卓易信息 56,791 1,964,968.60 0.03 399 600114 东睦股份 121,500 1,964,655.00 0.03 400 603866 桃李面包 293,500 1,937,100.00 0.03 401 688536 思瑞浦 20,788 1,922,890.00 0.03 402 688201 信安世纪 214,859 1,897,204.97 0.03 403 688078 龙软科技 72,042 1,888,220.82 0.03 404 688260 昀冢科技 134,994 1,883,166.30 0.03 405 603383 顶点软件 50,120 1,879,500.00 0.03 406 301335 天元宠物 82,200 1,849,500.00 0.03 407 688003 天准科技 42,050 1,820,765.00 0.02 408 688668 鼎通科技 38,651 1,811,185.86 0.02 409 688047 龙芯中科 13,525 1,789,087.00 0.02 410 000829 天音控股 133,600 1,760,848.00 0.02 411 000519 中兵红箭 121,300 1,752,785.00 0.02 412 300188 国投智能 125,200 1,726,508.00 0.02 413 600601 方正科技 389,693 1,710,752.27 0.02 414 300611 美力科技 161,774 1,709,951.18 0.02 415 300394 天孚通信 18,600 1,699,296.00 0.02 416 002352 顺丰控股 41,100 1,656,330.00 0.02 417 300010 豆神教育 266,100 1,652,481.00 0.02 418 605060 联德股份 91,000 1,589,770.00 0.02 419 688435 英方软件 52,622 1,588,131.96 0.02 420 000997 新大陆 79,442 1,584,867.90 0.02 421 603203 快克智能 66,900 1,540,038.00 0.02 422 300378 鼎捷数智 56,744 1,467,967.28 0.02 423 300602 飞荣达 75,423 1,449,630.06 0.02 424 002158 汉钟精机 77,500 1,435,300.00 0.02 425 301061 匠心家居 23,200 1,433,760.00 0.02 426 300450 先导智能 71,200 1,425,424.00 0.02 427 300130 新国都 63,800 1,381,908.00 0.02 428 002402 和而泰 75,500 1,367,305.00 0.02 429 300917 特发服务 27,900 1,349,802.00 0.02 430 300634 彩讯股份 61,900 1,349,420.00 0.02 431 603600 永艺股份 112,400 1,336,436.00 0.02 432 600215 派斯林 192,800 1,318,752.00 0.02 433 300593 新雷能 113,360 1,269,632.00 0.02 434 002046 国机精工 85,700 1,199,800.00 0.02 435 300539 横河精密 110,845 1,177,173.90 0.02 436 600361 创新新材 288,000 1,111,680.00 0.02 437 001205 盛航股份 56,000 1,080,240.00 0.01 438 301041 金百泽 42,600 1,022,400.00 0.01 439 605117 德业股份 11,900 1,009,120.00 0.01 440 688299 长阳科技 67,314 989,515.80 0.01 441 688333 铂力特 25,089 989,259.27 0.01 442 601899 紫金矿业 65,100 984,312.00 0.01 443 300415 伊之密 48,600 974,916.00 0.01 444 688120 华海清科 5,751 937,355.49 0.01 445 600519 贵州茅台 600 914,400.00 0.01 446 688233 神工股份 36,839 863,874.55 0.01 447 301169 零点有数 21,000 840,840.00 0.01 448 688390 固德威 18,574 759,676.60 0.01 449 301360 荣旗科技 14,140 758,752.40 0.01 450 300302 同有科技 45,900 723,384.00 0.01 451 002152 广电运通 61,300 714,758.00 0.01 452 300236 上海新阳 18,275 682,936.75 0.01 453 300724 捷佳伟创 10,700 676,347.00 0.01 454 688686 奥普特 8,783 664,082.63 0.01 455 600285 羚锐制药 29,725 658,706.00 0.01 456 600699 均胜电子 41,746 654,159.82 0.01 457 300893 松原股份 22,200 647,796.00 0.01 458 688200 华峰测控 5,990 625,955.00 0.01 459 002706 良信股份 81,488 625,827.84 0.01 460 603730 岱美股份 66,191 595,057.09 0.01 461 300102 乾照光电 44,448 460,481.28 0.01 462 300681 英搏尔 13,500 335,745.00 0.00 463 603108 润达医疗 19,700 313,821.00 0.00 464 688707 振华新材 19,450 212,977.50 0.00 465 600150 中国船舶 5,500 197,780.00 0.00 466 603085 天成自控 17,722 192,283.70 0.00 467 000902 新洋丰 13,100 170,824.00 0.00 468 301536 星宸科技 1,900 151,810.00 0.00 469 300607 拓斯达 5,400 137,646.00 0.00 470 002463 沪电股份 3,370 133,620.50 0.00 471 688227 品高股份 5,047 130,464.95 0.00 472 300499 高澜股份 6,300 127,008.00 0.00 473 300170 汉得信息 10,114 125,413.60 0.00 474 300547 川环科技 4,303 118,504.62 0.00 475 603019 中科曙光 1,631 117,953.92 0.00 476 688080 映翰通 3,562 117,261.04 0.00 477 688002 睿创微纳 2,479 116,537.79 0.00 478 301091 深城交 2,390 114,026.90 0.00 479 300709 精研科技 2,800 112,476.00 0.00 480 002472 双环传动 3,629 111,119.98 0.00 481 603306 华懋科技 3,500 110,635.00 0.00 482 002765 蓝黛科技 12,861 110,604.60 0.00 483 688343 云天励飞 2,215 109,864.00 0.00 484 300211 亿通科技 12,300 109,470.00 0.00 485 603118 共进股份 11,400 101,460.00 0.00 486 300400 劲拓股份 6,174 100,142.28 0.00 487 603039 泛微网络 2,000 98,000.00 0.00 488 300213 佳讯飞鸿 12,000 92,280.00 0.00 489 600641 万业企业 6,300 92,106.00 0.00 489 300260 新莱应材 3,400 92,106.00 0.00 491 688249 晶合集成 3,867 90,255.78 0.00 492 000801 四川九洲 6,300 90,153.00 0.00 493 688777 中控技术 1,788 88,809.96 0.00 494 002707 众信旅游 11,800 87,202.00 0.00 495 000503 国新健康 7,900 86,742.00 0.00 496 300707 威唐工业 5,566 85,549.42 0.00 497 300507 苏奥传感 12,742 85,371.40 0.00 498 002967 广电计量 5,200 85,280.00 0.00 499 301377 鼎泰高科 4,031 85,255.65 0.00 500 601155 新城控股 7,100 84,916.00 0.00 501 002925 盈趣科技 5,400 84,564.00 0.00 502 300017 网宿科技 8,000 84,560.00 0.00 503 002444 巨星科技 2,600 84,110.00 0.00 504 002705 新宝股份 5,600 84,000.00 0.00 505 688122 西部超导 1,950 83,499.00 0.00 506 301330 熵基科技 3,100 83,328.00 0.00 507 601118 海南橡胶 15,300 82,773.00 0.00 508 300843 胜蓝股份 2,342 81,993.42 0.00 509 600887 伊利股份 2,700 81,486.00 0.00 510 301086 鸿富瀚 1,600 81,392.00 0.00 511 688216 气派科技 3,729 81,217.62 0.00 512 301296 新巨丰 7,980 80,997.00 0.00 513 688521 芯原股份 1,535 80,480.05 0.00 514 600269 赣粤高速 14,300 80,223.00 0.00 515 301186 超达装备 2,010 80,178.90 0.00 516 603758 秦安股份 9,700 80,122.00 0.00 517 605133 嵘泰股份 3,381 79,554.93 0.00 518 603319 湘油泵 4,037 79,528.90 0.00 519 600458 时代新材 6,197 79,383.57 0.00 520 603657 春光科技 4,600 78,798.00 0.00 521 605168 三人行 2,175 78,126.00 0.00 522 002579 中京电子 9,800 77,420.00 0.00 523 600633 浙数文化 7,400 77,404.00 0.00 524 002446 盛路通信 11,800 77,290.00 0.00 525 002609 捷顺科技 9,300 76,818.00 0.00 526 300770 新媒股份 1,900 76,779.00 0.00 527 603496 恒为科技 2,820 76,647.60 0.00 528 300938 信测标准 2,975 76,398.00 0.00 529 300161 华中数控 2,900 76,386.00 0.00 530 300684 中石科技 3,400 76,262.00 0.00 531 000837 秦川机床 8,500 76,245.00 0.00 532 000700 模塑科技 10,800 75,816.00 0.00 533 000911 广农糖业 10,500 75,600.00 0.00 534 603311 金海高科 7,500 74,925.00 0.00 535 600036 招商银行 1,900 74,670.00 0.00 536 688035 德邦科技 2,025 74,418.75 0.00 537 601928 凤凰传媒 6,400 73,856.00 0.00 538 301322 绿通科技 3,360 73,852.80 0.00 539 605277 新亚电子 5,200 73,372.00 0.00 540 688090 瑞松科技 2,061 73,206.72 0.00 541 603305 旭升集团 5,550 72,982.50 0.00 542 002918 蒙娜丽莎 6,900 72,864.00 0.00 543 002212 天融信 11,219 72,362.55 0.00 544 002906 华阳集团 2,343 72,047.25 0.00 545 000860 顺鑫农业 3,700 72,039.00 0.00 546 002378 章源钨业 11,070 71,622.90 0.00 547 688538 和辉光电 30,753 71,346.96 0.00 548 300671 富满微 2,000 71,080.00 0.00 549 601166 兴业银行 3,700 70,892.00 0.00 550 688097 博众精工 2,677 70,271.25 0.00 551 002436 兴森科技 6,322 70,237.42 0.00 552 300456 赛微电子 4,085 70,180.30 0.00 553 000895 双汇发展 2,700 70,092.00 0.00 554 600078 澄星股份 12,000 69,600.00 0.00 555 600031 三一重工 4,213 69,430.24 0.00 556 002465 海格通信 6,300 69,174.00 0.00 557 688082 盛美上海 691 69,100.00 0.00 558 600585 海螺水泥 2,900 68,962.00 0.00 559 002645 华宏科技 10,100 68,882.00 0.00 560 688661 和林微纳 2,075 68,495.75 0.00 561 002407 多氟多 5,700 68,400.00 0.00 562 000778 新兴铸管 17,800 68,352.00 0.00 563 600229 城市传媒 9,800 68,306.00 0.00 564 002971 和远气体 3,640 68,250.00 0.00 565 600038 中直股份 1,759 67,827.04 0.00 566 603989 艾华集团 4,475 67,483.00 0.00 567 002959 小熊电器 1,400 67,074.00 0.00 568 603358 华达科技 2,000 66,800.00 0.00 569 002063 远光软件 11,517 66,337.92 0.00 570 603043 广州酒家 3,985 66,270.55 0.00 571 603997 继峰股份 5,773 66,100.85 0.00 572 002903 宇环数控 4,050 65,812.50 0.00 573 688386 泛亚微透 2,175 65,728.50 0.00 574 002832 比音勒芬 3,054 65,386.14 0.00 575 605128 上海沿浦 1,765 65,216.75 0.00 576 603186 华正新材 2,700 65,043.00 0.00 577 300042 朗科科技 2,800 64,680.00 0.00 578 603239 浙江仙通 4,800 64,560.00 0.00 579 300219 鸿利智汇 8,600 64,414.00 0.00 580 002039 黔源电力 4,200 64,092.00 0.00 581 605068 明新旭腾 4,747 63,847.15 0.00 582 002182 宝武镁业 5,619 63,382.32 0.00 583 002142 宁波银行 2,600 63,206.00 0.00 584 600126 杭钢股份 13,100 62,618.00 0.00 585 301325 曼恩斯特 1,140 61,776.60 0.00 586 600312 平高电气 3,200 61,440.00 0.00 587 600027 华电国际 10,900 61,149.00 0.00 588 300475 香农芯创 2,144 61,082.56 0.00 589 603232 格尔软件 4,737 61,012.56 0.00 590 600021 上海电力 6,600 60,522.00 0.00 591 603876 鼎胜新材 6,804 60,215.40 0.00 592 688106 金宏气体 3,537 60,164.37 0.00 593 601019 山东出版 5,300 60,155.00 0.00 594 300494 盛天网络 5,300 59,572.00 0.00 595 600938 中国海油 2,000 59,020.00 0.00 596 000400 许继电气 2,100 57,813.00 0.00 597 600028 中国石化 8,600 57,448.00 0.00 598 000883 湖北能源 11,300 56,274.00 0.00 599 601857 中国石油 6,200 55,428.00 0.00 600 601001 晋控煤业 4,000 54,680.00 0.00 601 000539 粤电力Ａ 12,014 54,423.42 0.00 602 000975 山金国际 3,500 53,795.00 0.00 603 002156 通富微电 1,800 53,190.00 0.00 604 300769 德方纳米 1,440 53,107.20 0.00 605 688059 华锐精密 1,172 52,388.40 0.00 606 688308 欧科亿 2,898 52,308.90 0.00 607 002240 盛新锂能 3,759 51,799.02 0.00 608 000555 神州信息 4,569 51,172.80 0.00 609 002869 金溢科技 1,900 50,540.00 0.00 610 688618 三旺通信 2,229 46,831.29 0.00 611 300782 卓胜微 400 35,880.00 0.00 612 601098 中南传媒 2,200 33,022.00 0.00 613 300930 屹通新材 1,051 31,403.88 0.00 614 688396 华润微 660 31,145.40 0.00 615 301489 思泉新材 400 27,296.00 0.00 616 603283 赛腾股份 300 20,748.00 0.00 617 002987 京北方 84 1,195.32 0.00 618 688676 金盘科技 6 248.52 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 号 （％） 1 603296 华勤技术 362,522,380.21 4.53 2 601288 农业银行 320,732,005.41 4.00 3 601988 中国银行 314,944,891.83 3.93 4 601398 工商银行 293,091,354.09 3.66 5 603986 兆易创新 292,512,556.67 3.65 6 300604 长川科技 256,098,300.26 3.20 7 001872 招商港口 243,077,005.36 3.03 8 688385 复旦微电 239,827,126.51 2.99 9 600418 江淮汽车 232,097,972.77 2.90 10 000100 TCL 科技 230,891,561.30 2.88 11 300679 电连技术 220,782,656.75 2.76 12 603160 汇顶科技 219,412,178.39 2.74 13 300750 宁德时代 219,006,778.51 2.73 14 688484 南芯科技 214,267,378.40 2.67 15 002475 立讯精密 213,761,684.80 2.67 16 600460 士兰微 212,635,045.51 2.65 17 688123 聚辰股份 206,446,555.87 2.58 18 688608 恒玄科技 199,820,873.25 2.49 19 300661 圣邦股份 191,683,752.82 2.39 20 603893 瑞芯微 180,929,908.52 2.26 21 688019 安集科技 180,628,010.52 2.25 22 689009 九号公司 175,696,233.68 2.19 23 002600 领益智造 175,094,195.75 2.19 24 000021 深科技 174,411,282.96 2.18 25 603236 移远通信 167,610,543.05 2.09 26 688141 杰华特 164,455,147.54 2.05 27 688595 芯海科技 162,271,768.44 2.03 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 号 （％） 1 603986 兆易创新 429,677,882.02 5.36 2 002475 立讯精密 409,082,735.21 5.11 3 601288 农业银行 325,733,830.74 4.07 4 603659 璞泰来 320,816,322.20 4.00 5 601988 中国银行 313,888,913.87 3.92 6 600418 江淮汽车 299,489,196.00 3.74 7 300604 长川科技 295,483,781.06 3.69 8 601398 工商银行 291,701,530.94 3.64 9 001872 招商港口 268,325,723.91 3.35 10 688385 复旦微电 235,027,679.92 2.93 11 688123 聚辰股份 234,794,928.52 2.93 12 002600 领益智造 221,986,145.00 2.77 13 688019 安集科技 221,046,055.41 2.76 14 000021 深科技 217,863,090.24 2.72 15 600460 士兰微 206,172,542.00 2.57 16 688766 普冉股份 202,408,201.31 2.53 17 300661 圣邦股份 196,381,608.64 2.45 18 603160 汇顶科技 195,774,621.80 2.44 19 000100 TCL 科技 190,787,608.10 2.38 20 688484 南芯科技 180,151,762.09 2.25 21 689009 九号公司 178,702,407.29 2.23 22 300308 中际旭创 172,004,318.88 2.15 23 000725 京东方 A 166,991,193.00 2.08 24 688595 芯海科技 162,126,510.64 2.02 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 24,860,528,438.38 卖出股票的收入（成交）总额 26,314,615,410.23 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 号 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 203,970,491.80 2.78 其中：政策性金融 203,970,491.80 2.78 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,269,979.60 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,240,471.40 2.85 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资产 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 240301 24 进出 01 2,000,000 203,970,491.80 2.78 2 127104 姚记转债 17,030 2,480,661.65 0.03 3 127100 神码转债 11,552 1,476,600.38 0.02 4 127107 领益转债 7,840 989,402.42 0.01 5 127091 科数转债 2,570 323,315.15 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,760,057.33 2 应收清算款 58,151,554.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,820,354.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,731,966.09 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 号 (%) 1 127104 姚记转债 2,480,661.65 0.03 2 127100 神码转债 1,476,600.38 0.02 3 127091 科数转债 323,315.15 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 比例 额比例 546,043 3,637.99 77,304,835.87 3.89% 1,909,193,171.32 96.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有本 2,257,707.25 0.11% 基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 50~100 基金 本基金基金经理持有本开放式基 >100 金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年7月31日)基金份额总 286,697,513.64 额 本报告期期初基金份额总额 2,419,574,654.35 本报告期基金总申购份额 431,981,287.76 减：本报告期基金总赎回份额 865,057,934.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,986,498,007.19 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第二十八次会议决定，自 2024 年 9 月 起李晓西先生担任公司副总经理。2024 年 10 月 31 日，第六届董事会第二十九次会议决 定，冯明远先生离任公司副总经理，继续担任公司首席投资官。2024 年 11 月 29 日通过 第六届董事会第三十次会议，李淑彦离任公司副总经理。2024 年 12 月 31 日，公司根据 新公司法修订了《公司章程》，设立审计委员会，替代监事、监事会的职能，因此韩冰女士不再担任职工监事。 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 120000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 基金管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-03-15 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行 管理人采取整改措施的情况 已整改完成 （如提出整改意见） 其他 / 措施 2 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 原副总经理 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-11-27 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会四川监管局 受到的具体措施类型 责令改正、罚款 受到稽查或处罚等措施的原因 个人违规行为 管理人采取整改措施的情况 / （如提出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 备 券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 渤海证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 退 财通证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 2 个 退 财信证券 1 2,949,085,402.57 5.76% 1,893,660.62 6.10% 租 1 个 川财证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 新 第一创业 1 53,427,031.30 0.10% 24,358.04 0.08% 增 1 个 东方财富 2 2,388,235,450.10 4.67% 1,781,527.12 5.74% - 东方证券 3 110,554,771.53 0.22% 50,401.94 0.16% - 东海证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 东吴证券 1 4,549,518,510.07 8.89% 2,271,852.71 7.32% - 东兴证券 2 129,746,959.79 0.25% 96,777.81 0.31% - 退 方正证券 2 483,365,971.30 0.94% 405,506.03 1.31% 租 1 个 光大证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 退 广发证券 0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 1 个 国都证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 国海证券 1 1,000,947,862.09 1.96% 456,335.61 1.47% - 国金证券 1 267,652,495.25 0.52% 122,040.43 0.39% - 国联证券 4 4,083,175,900.12 7.98% 2,173,438.03 7.00% - 退 国盛证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 2 个 国泰君安 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 国投证券 2 726,606,174.42 1.42% 687,350.08 2.21% - 退 国信证券 1 886,469,429.05 1.73% 751,863.08 2.42% 租 1 个 海通证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 恒泰证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 红塔证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 华安证券 3 1,181,139,374.84 2.31% 587,492.35 1.89% - 华创证券 1 13,592,927.00 0.03% 6,196.82 0.02% - 华金证券 2 669,795,828.31 1.31% 305,359.70 0.98% - 退 租 1 华泰证券 4 2,535,934,267.01 4.96% 1,975,771.39 6.36% 个 新 增 1 个 华西证券 1 816,299,763.83 1.60% 372,147.43 1.20% 退 租 1 个 汇丰前海 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 江海证券 2 339,478,831.68 0.66% 253,220.78 0.82% - 金元证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 开源证券 3 11,959,531.20 0.02% 5,452.31 0.02% - 民生证券 1 3,961,103,898.51 7.74% 2,642,281.52 8.51% - 平安证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 瑞银证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 山西证券 2 1,362,459,250.15 2.66% 677,956.63 2.18% - 退 申港证券 1 76,285,103.96 0.15% 34,802.38 0.11% 租 2 个 退 申万宏源 0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 2 个 世纪证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 首创证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 太平洋证 4 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 券 退 天风证券 2 865,068,006.82 1.69% 552,297.48 1.78% 租 1 个 新 万联证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 增 1 个 五矿证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 西部证券 1 237,830,118.09 0.46% 108,429.47 0.35% - 西南证券 2 235,589,936.50 0.46% 222,846.08 0.72% - 新时代证 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 券 退 信达证券 3 10,830,458,349.06 21.16% 6,095,404.53 19.63% 租 2 个 退 兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 2 个 野村东方 1 2,204,565,545.45 4.31% 1,207,143.61 3.89% - 银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 英大证券 2 352,423,406.03 0.69% 160,669.46 0.52% - 退 粤开证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 1 个 长城证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 长江证券 2 1,621,249,229.36 3.17% 1,309,041.58 4.21% - 招商证券 2 187,147,921.97 0.37% 177,021.91 0.57% - 浙商证券 1 583,669,672.36 1.14% 366,222.38 1.18% - 新 中航证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 增 1 个 中金财富 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 中金公司 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 退 中山证券 0 388,148,213.37 0.76% 289,519.89 0.93% 租 1 个 新 中泰证券 5 3,013,990,634.94 5.89% 1,730,749.76 5.57% 增 2 个 中信建投 2 554,319,043.24 1.08% 524,675.76 1.69% - 新 增 2 中信证券 5 1,503,849,037.34 2.94% 737,521.86 2.37% 个 退 租 1 个 中信证券 退 （山东） 0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 1 个 退 中银国际 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 租 1 个 注：1、专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好； （2）经营行为规范； （3）最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚； （4）不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项； （5）具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要； （6）有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务； （7）提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力； （8）能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。 2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。 3、上述数据统计时间区间与本报告的报告期一致，本公司官网披露的本公司旗下 公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期 占当期债 占当期权 成交金额 债券成 成交金 券回购成 成交金额 证成交总 交总额 额 交总额的 额的比例 的比例 比例 渤海证券 0.00 0.00% - - - - 财通证券 0.00 0.00% - - - - 财信证券 0.00 0.00% - - - - 川财证券 0.00 0.00% - - - - 第一创业 0.00 0.00% - - - - 东方财富 0.00 0.00% - - - - 东方证券 0.00 0.00% - - - - 东海证券 0.00 0.00% - - - - 东吴证券 2,990,928. 9.40% - - - - 04 东兴证券 0.00 0.00% - - - - 方正证券 0.00 0.00% - - - - 光大证券 0.00 0.00% - - - - 广发证券 0.00 0.00% - - - - 国都证券 0.00 0.00% - - - - 国海证券 0.00 0.00% - - - - 国金证券 0.00 0.00% - - - - 国联证券 3,398,357. 10.68% - - - - 05 国盛证券 0.00 0.00% - - - - 国泰君安 0.00 0.00% - - - - 国投证券 0.00 0.00% - - - - 国信证券 0.00 0.00% - - - - 海通证券 0.00 0.00% - - - - 恒泰证券 0.00 0.00% - - - - 红塔证券 0.00 0.00% - - - - 华安证券 0.00 0.00% - - - - 华创证券 0.00 0.00% - - - - 华金证券 0.00 0.00% - - - - 华泰证券 0.00 0.00% - - - - 华西证券 0.00 0.00% - - - - 汇丰前海 0.00 0.00% - - - - 江海证券 0.00 0.00% - - - - 金元证券 0.00 0.00% - - - - 开源证券 585,569.22 1.84% - - - - 民生证券 0.00 0.00% - - - - 平安证券 0.00 0.00% - - - - 瑞银证券 0.00 0.00% - - - - 山西证券 0.00 0.00% - - - - 申港证券 0.00 0.00% - - - - 申万宏源 0.00 0.00% - - - - 世纪证券 0.00 0.00% - - - - 首创证券 0.00 0.00% - - - - 太平洋证券 0.00 0.00% - - - - 天风证券 0.00 0.00% - - - - 万联证券 0.00 0.00% - - - - 五矿证券 0.00 0.00% - - - - 西部证券 3,640,134. 11.44% - - - - 79 西南证券 0.00 0.00% - - - - 新时代证券 0.00 0.00% - - - - 信达证券 4,298,607. 13.51% - - - - 26 兴业证券 0.00 0.00% - - - - 野村东方 0.00 0.00% - - - - 银河证券 0.00 0.00% - - - - 英大证券 9,822,553. 30.86% - - - - 54 粤开证券 0.00 0.00% - - - - 长城证券 0.00 0.00% - - - - 长江证券 0.00 0.00% - - - - 招商证券 0.00 0.00% - - - - 浙商证券 7,089,592. 22.28% - - - - 38 中航证券 0.00 0.00% - - - - 中金财富 0.00 0.00% - - - - 中金公司 0.00 0.00% - - - - 中山证券 0.00 0.00% - - - - 中泰证券 0.00 0.00% - - - - 中信建投 0.00 0.00% - - - - 中信证券 0.00 0.00% - - - - 中信证券（山 0.00 0.00% - - - - 东） 中银国际 0.00 0.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通 中国证监会规 2024-01-19 过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 定媒介 2 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2023 年第四 中国证监会规 2024-01-20 季度报告 定媒介 3 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2023 年年度 中国证监会规 2024-03-29 报告 定媒介 4 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年第一 中国证监会规 2024-04-19 季度报告 定媒介 5 信澳新能源产业股票型证券投资基金基金产品资 中国证监会规 2024-06-28 料概要更新 定媒介 6 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年第二 中国证监会规 2024-07-18 季度报告 定媒介 信达澳亚基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基 中国证监会规 7 金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业 定媒介 2024-08-15 务的公告 8 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年中期 中国证监会规 2024-08-30 报告 定媒介 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中民财富基 中国证监会规 9 金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关 定媒介 2024-09-07 销售业务的公告 10 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规 2024-09-29 更的公告 定媒介 11 信澳新能源产业股票型证券投资基金 2024 年第三 中国证监会规 2024-10-24 季度报告 定媒介 12 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改 中国证监会规 2024-10-30 聘会计师事务所的公告 定媒介 13 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规 2024-11-01 更的公告 定媒介 14 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会规 2024-11-29 更的公告 定媒介 15 信澳新能源产业股票型证券投资基金基金产品资 中国证监会规 2024-12-11 料概要更新 定媒介 16 信澳新能源产业股票型证券投资基金招募说明书 中国证监会规 2024-12-11 更新 定媒介 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳新能源产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳新能源产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二五年三月二十八日