信澳新能源产业股票型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳新能源产业股票 基金主代码 001410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日 报告期末基金份额总额 2,754,139,563.29 份 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提下，精选新能 投资目标 源及其相关产业的优秀企业进行投资，为投资者追求长期稳定的投 资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并 投资策略 对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金，核心投资策 略为股票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收 益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产 品。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -373,817,130.51 2.本期利润 281,776,035.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.1009 4.期末基金资产净值 10,715,841,556.54 5.期末基金份额净值 3.891 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.58% 1.14% 4.06% 0.73% -1.48% 0.41% 过去六个月 -0.46% 1.48% 5.73% 0.93% -6.19% 0.55% 过去一年 -9.03% 1.75% -2.78% 0.97% -6.25% 0.78% 过去三年 52.89% 1.79% 10.70% 1.02% 42.19% 0.77% 过去五年 166.22% 1.86% 7.93% 1.09% 158.29% 0.77% 自基金合同生 308.11% 1.74% 12.15% 1.12% 295.96% 0.62% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信澳新能源产业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 (2015 年 7 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 浙江大学工学硕士。浙江 大学工学硕士。2010 年 9 月，任平安证券综合研究 所研究员，2014 年 1 月 加入信达澳亚基金公司， 历任研究员，基金经理助 理，现任副总经理、联席 投资总监。曾任信澳精华 配置混合基金基金经理 （2017 年 12 月 26 日起 本基金的 至 2022 年 7 月 19 日）、 基金经 信澳匠心臻选两年持有 冯明远 理，公司 2016-10-19 - 12.5 年 期混合基金的基金经理 副总经 （2020 年 10 月 30 日起 理、联席 至 2023 年 1 月 13 日）、 投资总监 信澳先进智造股票基金 基金经理（2019 年 1 月 17 日起至 2023 年 2 月 3 日）、信澳核心科技混合 基金的基金经理（2019 年 8 月 14 日起至 2023 年 2 月 16 日）。现任信澳 新能源产业股票基金基 金经理（2016 年 10 月 19 日起至今）、信澳科技创 新一年定开混合基金的 基金经理（2020 年 5 月 29 日起至今）、信澳研究 优选混合基金的基金经 理（2020 年 6 月 22 日起 至今）、信澳星奕混合基 金的基金经理（2021 年 1 月 22 日起至今）、信澳领 先智选混合基金的基金 经理（2021 年 6 月 30 日 起至今）、信澳智远三年 持有期混合基金的基金 经理（2022 年 1 月 25 日 起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年一季度 A 股市场经历了疫情复苏后的调整修复，经济先是在大家“强复苏”的预期 中趋于明显的回暖，但基于“强预期，弱现实”的担忧，随后又出现了显著的回调，从而总体呈现出震荡趋势。本基金的投资主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域，细分板块的整体走势与市场趋同，导致本基金的净值也出现小幅震荡。 展望二季度，随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经济等热门概念的创新，以及半导体 和制造业正经历触底反弹的复苏，市场整体会逐步回暖，产生一定正面效应。我们会继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.891 元，份额累计净值为 3.953 元，本报告期内，本 基金份额净值增长率为 2.58%，同期业绩比较基准收益率为 4.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 10,042,053,383.85 92.94 其中：股票 10,042,053,383.85 92.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,912,739.70 0.48 其中：债券 51,912,739.70 0.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 695,744,792.46 6.44 8 其他资产 15,244,230.89 0.14 9 合计 10,804,955,146.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 51,331,121.46 0.48 C 制造业 8,936,681,585.34 83.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 24,996,708.00 0.23 F 批发和零售业 50,193,863.38 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 36,040,914.86 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 686,481,092.70 6.41 J 金融业 5,155,488.00 0.05 K 房地产业 10,507,919.68 0.10 L 租赁和商务服务业 5,294,016.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 44,609,309.38 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 190,761,365.05 1.78 合计 10,042,053,383.85 93.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 603659 璞泰来 8,764,074 437,414,933.34 4.08 2 002850 科达利 2,031,718 262,680,820.22 2.45 3 600933 爱柯迪 9,656,257 233,488,294.26 2.18 4 002466 天齐锂业 2,897,497 218,818,973.44 2.04 5 300919 中伟股份 3,033,767 216,357,303.68 2.02 6 300750 宁德时代 495,169 201,063,372.45 1.88 7 600673 东阳光 21,314,119 190,761,365.05 1.78 8 002906 华阳集团 5,083,863 169,597,669.68 1.58 9 002965 祥鑫科技 2,951,700 157,886,433.00 1.47 10 002460 赣锋锂业 2,290,977 152,281,241.19 1.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 51,912,739.70 0.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,912,739.70 0.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 123174 精锻转债 165,112 19,914,090.47 0.19 2 118024 冠宇转债 96,280 11,522,265.48 0.11 3 111008 沿浦转债 73,680 9,678,715.82 0.09 4 113662 豪能转债 36,360 4,565,125.51 0.04 5 118031 天 23 转债 36,530 4,296,326.33 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 赣锋锂业（002460）2022 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会立案通知书，主要内容 为：“因涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于 2022 年 1 月 24 日决定对公司立案”。该 立案调查的原因是公司涉嫌内幕交易“*ST 江特”股票。 基金管理人分析认为，本次仅为短期扰动，且并非公司主观恶意内幕交易，实际为并购失败的历史遗留问题，对公司未来影响有限。公司在收到《调查通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，在立案调查期间，积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。截至目前，公司已收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》：没收江西赣锋锂业集团股份有限公司违法所得110万元，并处以332万元罚款；对李良彬给予警告，并处以 60 万元罚款；对欧阳明给予警告，并处以 20 万元罚款。基金管理人经审慎分析，认为 该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除赣锋锂业外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 825,698.01 2 应收证券清算款 3,908,525.69 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,510,007.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,244,230.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况 价值(元) 值比例(%) 说明 1 300919 中伟股份 47,657,092.08 0.44 - 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,856,910,760.65 报告期期间基金总申购份额 241,578,285.43 减：报告期期间基金总赎回份额 344,349,482.79 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,754,139,563.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳新能源产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳新能源产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年四月二十日