信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4管理人报告.............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................15 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................15 6.2利润表 .............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................18 6.4报表附注 .........................................................................................................................................19 §7投资组合报告.........................................................................................................................................39 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................48 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................48 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................48 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................48 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................50 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................51 §10重大事件揭示........................................................................................................................................52 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................52 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................52 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................55 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................57 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................57 §12备查文件目录.......................................................................................................................................58 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................58 12.2存放地点 .......................................................................................................................................58 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银新能源股票 基金主代码 001410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月31日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 507,239,320.78份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的 投资目标 前提下，精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投 资，为投资者追求长期稳定的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主 动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本 投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略， 同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提 升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率 ×15% 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于较高 风险、较高预期收益率的基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 黄晖 田青 露负责 联系电话 0755-83172666 010-67595096 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 院1号楼 巴大厦T1座第8层和第9层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 于建伟 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.fscinda.com 网址 基金半年度报告备置 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴 地点 大厦T1座第8层和第9层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8 层和第9层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日） 本期已实现收益 -24,379,365.98 本期利润 -64,649,465.85 加权平均基金份额本期利润 -0.1692 本期加权平均净值利润率 -11.53% 本期基金份额净值增长率 -7.47% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 134,387,681.01 期末可供分配基金份额利润 0.2649 期末基金资产净值 664,822,685.68 期末基金份额净值 1.311 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 37.51% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 -3.98% 1.94% -6.47% 1.09% 2.49% 0.85% 过去三个月 -10.30% 1.52% -8.26% 0.97% -2.04% 0.55% 过去六个月 -7.47% 1.70% -10.60% 0.98% 3.13% 0.72% 过去一年 9.05% 1.47% -3.04% 0.81% 12.09% 0.66% 自基金合同生效起 37.51% 1.51% -4.68% 1.15% 42.19% 0.36% 至今 本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照85%、15%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站： http://www.csindex.com.cn http://www.sse.com.cn 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新 能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2018年6月30日，公司共管理二十只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期离任日期 浙江大学工学硕士。2010年9 月，任平安证券综合研究所研 本基金的 究员，2014年1月加入信达澳银 基金经 基金公司，任研究咨询部研究 理、精华 员，信达澳银领先增长混合基 冯明远 灵活配置 2016-10- - 8年 金及信达澳银转型创新股票基 混合基金 19 金基金经理助理、信达澳银新 的基金经 能源产业股票基金基金经理（2 理 016年10月19日起至今）、信达 澳银精华灵活配置混合基金基 金经理（2017年12月27日起至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，本基金的投资领域仍集中于新能源车、信息制造、高端装备、材料等领域。 在2018年上半年，基金管理人减持了手机产业链、新能源车上游资源类股票、锂电池产业链中游类股票。手机模组产业涌现出越来越多的优秀中国企业，但也加剧了价格的竞争，这将损害业内公司的利润。新能源车产业虽然行业增长迅速，但过度的竞争加剧了优胜劣汰。 在2018年上半年，基金管理人增持了电容、电阻、电感、功率器件等基础元器件类股票，行业内产品价格坚挺，部分甚至出现大幅上涨。领先的日韩企业正将其高端产品向汽车、工控端迁移，行业的供需格局仍旧向好。下半年基金管理人依旧看好该领域的前景。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,信达澳银新能源股票基金份额净值为1.311元，份额累计净值为1.373元，本报告期内，基金份额净值增长率为-7.47%，同期业绩比较基准收益率为-10.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，基金管理人将重点在新能源车、5G、半导体、云计算等领域内寻找投资机会。 今明两年，国内外的中大型混动、纯电动乘用车的销量将持续上升。对于限牌城市，新能源车的销售在政策指引下增长强劲；在非限牌城市，当前的新能车仍缺乏成本优势，但基金管理人相信未来两年，其成本将会降到足以与燃油车竞争的水平。 5G网络的建设将在未来三年内大规模展开，虽然当前的技术、工程方案仍有待确定，但是新技术浪潮的来临已没有疑问，基金管理人重视该领域的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组 工作的开展。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为134,387,681.01元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 根据基金合同规定，本基金的基金管理人于2018年6月27日宣告2018年度第一次分红，向截至2018年6月29日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.615元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：信达澳银新能源股票31,195,219.04元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 75,311,682.86 45,760,243.91 结算备付金 2,189,714.96 1,014,531.84 存出保证金 208,588.35 159,781.33 交易性金融资产 6.4.7.2 616,742,478.63 512,501,935.07 其中：股票投资 616,742,478.63 511,600,074.50 基金投资 - - 债券投资 - 901,860.57 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,479,365.17 1,119,039.56 应收利息 6.4.7.5 13,396.58 8,520.94 应收股利 - - 应收申购款 383,868.76 664,753.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 699,329,095.31 561,228,806.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,669,657.55 应付赎回款 1,074,599.32 4,135,965.96 应付管理人报酬 874,589.13 717,688.42 应付托管费 145,764.84 119,614.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 985,243.68 717,985.46 应交税费 8.79 - 应付利息 - - 应付利润 31,195,219.04 - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 230,984.83 266,745.21 负债合计 34,506,409.63 9,627,657.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 507,239,320.78 371,175,959.42 未分配利润 6.4.7.10 157,583,364.90 180,425,189.64 所有者权益合计 664,822,685.68 551,601,149.06 负债和所有者权益总计 699,329,095.31 561,228,806.40 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.311元，基金份额总额507,239,320.78份。6.2利润表 会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月 上年度可比期间 项目 附注号 01日至2018年06 2017年01月01日至201 月30日 7年06月30日 一、收入 -57,360,289.72 13,334,363.10 1.利息收入 197,871.58 29,280.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 196,560.32 29,280.03 债券利息收入 1,311.26 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -18,369,366.62 4,547,707.63 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -23,735,494.72 4,185,720.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -53,137.34 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,419,265.44 361,987.49 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -40,270,099.87 8,467,060.41 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 1,081,305.19 290,315.03 填列） 减：二、费用 7,289,176.13 1,219,316.06 1．管理人报酬 6.4.10.2 4,134,908.67 579,394.59 2．托管费 6.4.10.2 689,151.47 96,565.79 3．销售服务费 6.4.10.2 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,322,843.36 458,880.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 4.70 - 7．其他费用 6.4.7.19 142,267.93 84,474.74 三、利润总额（亏损总额以“-” -64,649,465.85 12,115,047.04 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -64,649,465.85 12,115,047.04 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 371,175,959.42 180,425,189.64 551,601,149.06 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -64,649,465.85 -64,649,465.85 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 136,063,361.36 73,002,860.15 209,066,221.51 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 353,243,843.22 177,990,573.62 531,234,416.84 2.基金赎回 -217,180,481.86 -104,987,713.47 -322,168,195.33 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -31,195,219.04 -31,195,219.04 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 507,239,320.78 157,583,364.90 664,822,685.68 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 51,860,777.68 3,492,484.80 55,353,262.48 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 12,115,047.04 12,115,047.04 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 17,609,728.12 2,530,253.61 20,139,981.73 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,770,435.08 13,036,324.65 87,806,759.73 2.基金赎回 -57,160,706.96 -10,506,071.04 -67,666,778.00 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 69,470,505.80 18,137,785.45 87,608,291.25 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 于建伟 徐伟文 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第984号《关于准予信达澳银新能源产业股票型证券投 资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明验字(2015)第60467227_H01号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2015年7月31日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币286,342,869.31元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币354,644.33元，以上实收基金（本息）合计为人民币286,697,513.64元，折合286,697,513.64份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 75,311,682.86 定期存款 - 其他存款 - 合计 75,311,682.86 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 663,799,151.39 616,742,478.63 -47,056,672.76 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 663,799,151.39 616,742,478.63 -47,056,672.76 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 12,317.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 985.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 93.80 合计 13,396.58 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 985,243.68 银行间市场应付交易费用 - 合计 985,243.68 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,054.91 预提费用 228,929.92 合计 230,984.83 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 371,175,959.42 371,175,959.42 本期申购 353,243,843.22 353,243,843.22 本期赎回（以“-”号填列） -217,180,481.86 -217,180,481.86 本期末 507,239,320.78 507,239,320.78 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 137,926,988.92 42,498,200.72 180,425,189.64 本期利润 -24,379,365.98 -40,270,099.87 -64,649,465.85 本期基金份额交易产 52,035,277.11 20,967,583.04 73,002,860.15 生的变动数 其中：基金申购款 130,645,775.82 47,344,797.80 177,990,573.62 基金赎回款 -78,610,498.71 -26,377,214.76 -104,987,713.47 本期已分配利润 -31,195,219.04 - -31,195,219.04 本期末 134,387,681.01 23,195,683.89 157,583,364.90 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 177,814.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,469.01 其他 8,276.33 合计 196,560.32 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 709,307,536.84 减：卖出股票成本总额 733,043,031.56 买卖股票差价收入 -23,735,494.72 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 2,347,785.60 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 2,399,300.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,622.94 买卖债券差价收入 -53,137.34 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,419,265.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,419,265.44 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 1.交易性金融资产 -40,270,099.87 ——股票投资 -40,289,539.30 ——债券投资 19,439.43 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值 - 变动产生的预估增值税 合计 -40,270,099.87 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 1,065,408.75 转换费收入 15,896.44 合计 1,081,305.19 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。其中，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 2,322,843.36 银行间市场交易费用 - 合计 2,322,843.36 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 帐户维护费 9,000.00 银行结算费用 4,338.01 合计 142,267.93 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 信达证券股份有限公司（“信达证券”） 基金管理人的控股股东 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金公司"）基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 康联首域集团有限公司(ColonialFirstStateGro 基金管理人的股东 upLimited) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 信达证券 344,923,335.14 21.75% - - 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年01月01日至2018年06月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 信达证券 321,227.87 21.81% 284,283.61 28.85% 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 信达证券 - - - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,134,908.67 579,394.59 其中：支付销售机构的客户维护费 990,961.15 253,585.67 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 689,151.47 96,565.79 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 75,311,682.86 177,814.98 5,376,129.21 26,851.85 银行股份 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 单位：人民币元 每10份 序 权益登记 除息日 基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备 号 日 份额分 发放总额 发放总额 分配合计 注 红数 1 2018-06- 2018-06 0.615 29,322,64 1,872,570. 31,195,21 - 29 -29 8.42 62 9.04 合 - - 0.615 29,322,64 1,872,570. 31,195,21 - 计 8.42 62 9.04 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股）总额 总额 6036 江苏 2018 2018 认购 48,4 48,4 93 新能 -06- -07- 新发 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0- 25 03 证券 0 0 6037 东方 2018 2018 认购 13.0 13.0 23,1 23,1 06 环宇 -06- -07- 新发 9 9 1,765 03.8 03.8- 29 09 证券 5 5 6031 芯能 2018 2018 认购 4.83 4.83 3,410 16,4 16,4- 05 科技 -06- -07- 新发 70.3 70.3 29 09 证券 0 0 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股）成本 估值 备注 单价 单价 总额 总额 3003 旋极 2018 重大 1,69 1,40 24 信息 -05- 事项 9.49 - - 148,572 6,13 9,94- 30 7.00 8.28 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察 稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - 901,860.57 未评级 - - 合计 - 901,860.57 注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及 存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 75,311,682.86 - - - 75,311,682.86 结算备付金 2,189,714.96 - - - 2,189,714.96 存出保证金 208,588.35 - - - 208,588.35 交易性金融资产 - - - 616,742,478.63 616,742,478.63 应收证券清算款 - - - 4,479,365.17 4,479,365.17 应收利息 - - - 13,396.58 13,396.58 应收申购款 - - - 383,868.76 383,868.76 资产总计 77,709,986.17 - - 621,619,109.14 699,329,095.31 负债 应付赎回款 - - - 1,074,599.32 1,074,599.32 应付管理人报酬 - - - 874,589.13 874,589.13 应付托管费 - - - 145,764.84 145,764.84 应付交易费用 - - - 985,243.68 985,243.68 应交税费 - - - 8.79 8.79 应付利润 - - - 31,195,219.04 31,195,219.04 其他负债 - - - 230,984.83 230,984.83 负债总计 - - - 34,506,409.63 34,506,409.63 利率敏感度缺口 77,709,986.17 - - 不适用 不适用 上年度末2017年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存款 45,760,243.91 - - - 45,760,243.91 结算备付金 1,014,531.84 - - - 1,014,531.84 存出保证金 159,781.33 - - - 159,781.33 交易性金融资产 - - 901,860.57 511,600,074.50 512,501,935.07 应收证券清算款 - - - 1,119,039.56 1,119,039.56 应收利息 - - - 8,520.94 8,520.94 应收申购款 9,940.36 - - 654,813.39 664,753.75 资产总计 46,944,497.44 - 901,860.57 513,382,448.39 561,228,806.40 负债 应付证券清算款 - - - 3,669,657.55 3,669,657.55 应付赎回款 - - - 4,135,965.96 4,135,965.96 应付管理人报酬 - - - 717,688.42 717,688.42 应付托管费 - - - 119,614.74 119,614.74 应付交易费用 - - - 717,985.46 717,985.46 其他负债 - - - 266,745.21 266,745.21 负债总计 - - - 9,627,657.34 9,627,657.34 利率敏感度缺口 46,944,497.44 - 901,860.57 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 1.市场利率下降25个基点 - 上升约13,006 2.市场利率上升25个基点 - 下降约12,788 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向， 系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过 分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中 投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含 中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 616,742,478.63 92.77 511,600,074.50 92.75 产-股票投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 616,742,478.63 92.77 511,600,074.50 92.75 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 1．沪深300指数上升5% 上升约3,084 上升约2,660 2．沪深300指数下降5% 下降约3,084 下降约2,660 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币615,244,500.20元，属于第二层次的余额为人民币1,497,978.43元，无属于第三层次余额。（2017年12月31日，第一层次的余额为人民币505,776,911.69元，属于第二层次的余额为人民币6,725,023.38元，无属于第三层次余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月27日经本基金的基金管理人批准。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 616,742,478.63 88.19 其中：股票 616,742,478.63 88.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 77,501,397.82 11.08 8 其他各项资产 5,085,218.86 0.73 9 合计 699,329,095.31 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,746,431.54 4.62 C 制造业 542,186,410.67 81.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 112,095.90 0.02 E 建筑业 1,092,471.00 0.16 F 批发和零售业 5,731,817.52 0.86 G 交通运输、仓储和邮政业 193,670.50 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,473,875.06 3.68 J 金融业 7,062,262.35 1.06 K 房地产业 4,982,826.45 0.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 616,742,478.63 92.77 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002138 顺络电子 2,847,370 45,586,393.7 6.86 0 2 600498 烽火通信 1,263,842 31,406,473.7 4.72 0 3 603328 依顿电子 2,684,820 29,130,297.0 4.38 0 4 300373 扬杰科技 897,531 25,669,386.6 3.86 0 5 300623 捷捷微电 777,106 24,875,163.0 3.74 6 6 002079 苏州固锝 3,888,718 24,460,036.2 3.68 2 7 300319 麦捷科技 2,998,602 22,699,417.1 3.41 4 8 603678 火炬电子 827,360 20,617,811.2 3.10 0 9 603026 石大胜华 887,900 20,279,636.0 3.05 0 10 600563 法拉电子 403,926 19,990,297.7 3.01 4 11 002179 中航光电 491,790 19,179,810.0 2.88 0 12 000823 超声电子 2,562,561 18,091,680.6 2.72 6 13 000636 风华高科 997,911 15,846,826.6 2.38 8 14 000733 振华科技 1,084,928 14,440,391.6 2.17 8 15 600188 兖州煤业 1,040,931 13,573,740.2 2.04 4 16 002396 星网锐捷 592,000 12,118,240.0 1.82 0 17 002484 江海股份 1,772,314 11,590,933.5 1.74 6 18 300207 欣旺达 1,227,379 11,058,684.7 1.66 9 19 000063 中兴通讯 780,900 10,175,127.0 1.53 0 20 603986 兆易创新 76,500 8,301,780.00 1.25 21 002409 雅克科技 425,436 8,296,002.00 1.25 22 300750 宁德时代 111,961 8,056,713.56 1.21 23 603993 洛阳钼业 1,249,184 7,857,367.36 1.18 24 603160 汇顶科技 120,300 7,806,267.00 1.17 25 300327 中颖电子 317,645 7,537,715.85 1.13 26 300661 圣邦股份 60,300 7,425,945.00 1.12 27 601225 陕西煤业 865,427 7,113,809.94 1.07 28 300188 美亚柏科 370,874 6,786,994.20 1.02 29 603416 信捷电气 258,935 6,714,184.55 1.01 30 002025 航天电器 281,000 6,491,100.00 0.98 31 600885 宏发股份 214,927 6,430,615.84 0.97 32 000062 深圳华强 289,979 5,683,588.40 0.85 33 300166 东方国信 307,555 4,530,285.15 0.68 34 300159 新研股份 629,554 4,457,242.32 0.67 35 300322 硕贝德 507,574 4,324,530.48 0.65 36 001979 招商蛇口 223,909 4,265,466.45 0.64 37 002465 海格通信 504,500 4,051,135.00 0.61 38 002594 比亚迪 83,400 3,976,512.00 0.60 39 000049 德赛电池 134,701 3,801,262.22 0.57 40 002920 德赛西威 122,300 3,656,770.00 0.55 41 603757 大元泵业 129,590 3,616,856.90 0.54 42 300050 世纪鼎利 595,653 3,573,918.00 0.54 43 002050 三花智控 184,400 3,475,940.00 0.52 44 603260 合盛硅业 47,900 3,380,303.00 0.51 45 600030 中信证券 203,200 3,367,024.00 0.51 46 603799 华友钴业 34,296 3,342,831.12 0.50 47 601688 华泰证券 220,800 3,305,376.00 0.50 48 000915 山大华特 162,536 3,268,598.96 0.49 49 300183 东软载波 206,294 3,170,738.78 0.48 50 600183 生益科技 316,222 2,896,593.52 0.44 51 300047 天源迪科 182,100 2,840,760.00 0.43 52 300706 阿石创 55,780 2,840,317.60 0.43 53 002217 合力泰 332,972 2,747,019.00 0.41 54 603595 东尼电子 37,725 2,697,337.50 0.41 55 600019 宝钢股份 336,444 2,620,898.76 0.39 56 002475 立讯精密 116,000 2,614,640.00 0.39 57 000932 华菱钢铁 273,215 2,322,327.50 0.35 58 600711 盛屯矿业 243,800 2,201,514.00 0.33 59 600760 中航沈飞 59,700 2,151,588.00 0.32 60 600879 航天电子 305,604 2,148,396.12 0.32 61 603005 晶方科技 94,981 2,091,481.62 0.31 62 300666 江丰电子 37,600 2,072,888.00 0.31 63 603989 艾华集团 91,551 2,057,150.97 0.31 64 002371 北方华创 41,100 2,041,437.00 0.31 65 601137 博威合金 227,626 1,839,218.08 0.28 66 600845 宝信软件 67,272 1,772,617.20 0.27 67 603186 华正新材 112,612 1,754,494.96 0.26 68 002672 东江环保 132,300 1,731,807.00 0.26 69 002110 三钢闽光 107,501 1,723,241.03 0.26 70 600967 内蒙一机 126,332 1,609,469.68 0.24 71 300037 新宙邦 57,163 1,531,396.77 0.23 72 300324 旋极信息 148,572 1,409,948.28 0.21 73 600703 三安光电 70,300 1,351,166.00 0.20 74 601231 环旭电子 147,310 1,336,101.70 0.20 75 002709 天赐材料 31,577 1,216,977.58 0.18 76 601678 滨化股份 191,970 1,186,374.60 0.18 77 300424 航新科技 58,574 1,137,507.08 0.17 78 300506 名家汇 52,700 1,092,471.00 0.16 79 603111 康尼机电 145,243 960,056.23 0.14 80 600990 四创电子 19,357 954,687.24 0.14 81 300604 长川科技 23,560 856,877.20 0.13 82 600048 保利地产 58,800 717,360.00 0.11 83 002281 光迅科技 33,400 708,080.00 0.11 84 603659 璞泰来 10,612 678,000.68 0.10 85 002587 奥拓电子 87,200 561,568.00 0.08 86 300390 天华超净 64,600 529,720.00 0.08 87 002618 丹邦科技 41,300 472,472.00 0.07 88 002741 光华科技 28,800 454,464.00 0.07 89 600585 海螺水泥 12,900 431,892.00 0.06 90 002139 拓邦股份 61,200 348,228.00 0.05 91 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.03 92 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.03 93 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.03 94 002460 赣锋锂业 4,200 162,036.00 0.02 95 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 96 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.02 97 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.02 98 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.02 99 300741 华宝股份 2,625 104,422.50 0.02 100 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.02 101 002929 润建通信 2,152 87,156.00 0.01 102 603876 鼎胜新材 2,823 84,746.46 0.01 103 300634 彩讯股份 2,058 84,110.46 0.01 104 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.01 105 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 106 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01 107 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.01 108 603733 N仙鹤 2,438 64,948.32 0.01 109 300684 中石科技 827 64,315.79 0.01 110 603773 沃格光电 881 64,313.00 0.01 111 300739 明阳电路 1,893 55,729.92 0.01 112 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.01 113 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.01 114 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.01 115 002903 宇环数控 1,392 51,156.00 0.01 116 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 117 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 118 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.01 119 002927 泰永长征 1,249 47,774.25 0.01 120 002928 华夏航空 1,640 46,330.00 0.01 121 002931 锋龙股份 895 44,660.50 0.01 122 603045 福达合金 891 43,427.34 0.01 123 603680 今创集团 1,443 43,362.15 0.01 124 300730 科创信息 1,395 40,971.15 0.01 125 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.01 126 603283 赛腾股份 1,349 37,920.39 0.01 127 002915 中欣氟材 1,085 34,665.75 0.01 128 603329 上海雅仕 1,182 33,781.56 0.01 129 300733 西菱动力 1,693 33,216.66 0.00 130 603278 大业股份 1,624 29,394.40 0.00 131 603912 佳力图 1,717 27,265.96 0.00 132 603607 京华激光 1,028 27,242.00 0.00 133 603161 科华控股 1,239 26,873.91 0.00 134 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 135 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600050 中国联通 42,413,197.00 7.69 2 600498 烽火通信 42,331,409.21 7.67 3 002138 顺络电子 36,185,416.41 6.56 4 002079 苏州固锝 32,848,278.40 5.96 5 300623 捷捷微电 31,718,257.16 5.75 6 300433 蓝思科技 28,166,499.12 5.11 7 300373 扬杰科技 24,494,245.83 4.44 8 300319 麦捷科技 23,544,851.72 4.27 9 600188 兖州煤业 23,352,632.00 4.23 10 603678 火炬电子 21,233,000.40 3.85 11 601225 陕西煤业 20,224,263.00 3.67 12 000823 超声电子 19,703,632.76 3.57 13 000733 振华科技 18,548,530.11 3.36 14 603026 石大胜华 17,982,843.00 3.26 15 601088 中国神华 17,966,586.99 3.26 16 002179 中航光电 17,392,903.48 3.15 17 300115 长盈精密 17,116,780.20 3.10 18 601288 农业银行 16,521,905.00 3.00 19 002465 海格通信 15,988,977.00 2.90 20 601666 平煤股份 15,832,489.59 2.87 21 300159 新研股份 15,457,552.82 2.80 22 002484 江海股份 14,509,731.74 2.63 23 300327 中颖电子 13,655,915.86 2.48 24 000636 风华高科 13,215,500.00 2.40 25 002217 合力泰 13,210,699.32 2.39 26 600563 法拉电子 13,010,207.60 2.36 27 002396 星网锐捷 12,807,964.00 2.32 28 300183 东软载波 12,477,729.00 2.26 29 002110 三钢闽光 11,912,286.97 2.16 30 000932 华菱钢铁 11,696,382.00 2.12 31 600879 航天电子 11,683,367.40 2.12 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 40,079,792.27 7.27 2 600050 中国联通 39,563,184.90 7.17 3 601225 陕西煤业 29,844,458.95 5.41 4 601088 中国神华 27,390,811.19 4.97 5 300207 欣旺达 27,243,870.33 4.94 6 601699 潞安环能 22,081,711.34 4.00 7 600845 宝信软件 21,114,587.71 3.83 8 000932 华菱钢铁 20,883,342.19 3.79 9 601137 博威合金 19,828,405.91 3.59 10 603989 艾华集团 19,630,649.39 3.56 11 000823 超声电子 19,617,593.86 3.56 12 600183 生益科技 19,411,889.49 3.52 13 300476 胜宏科技 17,329,839.96 3.14 14 600019 宝钢股份 16,539,784.25 3.00 15 300115 长盈精密 15,533,939.60 2.82 16 601288 农业银行 14,984,431.00 2.72 17 300188 美亚柏科 14,851,544.04 2.69 18 601666 平煤股份 14,288,041.84 2.59 19 000717 韶钢松山 13,243,977.06 2.40 20 002273 水晶光电 12,942,042.98 2.35 21 600188 兖州煤业 12,853,937.30 2.33 22 600563 法拉电子 12,553,640.77 2.28 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 878,474,974.99 卖出股票收入（成交）总额 709,307,536.84 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 麦捷科技（300319）于2017年8月17日收到《深圳证监局关于对深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对检查中发现的问题进行改正。问题主要是公司未履行关联交易审议程序和信息披露不规范。经了解，上述问题发生在2013、2016年，公司当前已经对不规范的行为进行整改。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除麦捷科技（300319）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 208,588.35 2 应收证券清算款 4,479,365.17 3 应收股利 - 4 应收利息 13,396.58 5 应收申购款 383,868.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,085,218.86 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,951 25,424.26 331,404,623.77 65.33% 175,834,697.01 34.67% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 1,583,435.20 0.31% 人员持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年07月31日)基金份额总额 286,697,513.64 本报告期期初基金份额总额 371,175,959.42 本报告期基金总申购份额 353,243,843.22 减：本报告期基金总赎回份额 217,180,481.86 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 507,239,320.78 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对信达澳银基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》，认为我公司存在对可交换债券的投资分析不充分、投资决策不审慎等问题。公司对此高度重视，已及时完成整改并向深圳证监局提交了整改报告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 1 52,497,976.10 3.31% 48,891.62 3.32% - 宏信证券 0 - - - - 退租1个 东兴证券 1 32,923,552.91 2.08% 30,661.74 2.08% - 东吴证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 西南证券 1 66,776,707.03 4.21% 62,189.27 4.22% - 光大证券 1 176,302,656.83 11.12% 164,188.40 11.15% - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 27,785,901.02 1.75% 25,877.08 1.76% - 平安证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 方正证券 1 31,707,897.74 2.00% 29,529.40 2.00% - 兴业证券 1 - - - - - 华创证券 1 12,477,699.71 0.79% 11,620.48 0.79% - 恒泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 五矿证券 1 57,715,683.47 3.64% 53,750.80 3.65% - 长城证券 1 34,698,114.31 2.19% 32,314.12 2.19% - 中泰证券 1 27,873,711.16 1.76% 25,958.75 1.76% - 西藏东财 2 - - - - - 安信证券 1 144,005,981.04 9.08% 134,113.11 9.11% - 申万宏源 2 17,067,379.48 1.08% 15,894.87 1.08% - 海通证券 2 62,535,375.56 3.94% 58,238.69 3.95% - 天风证券 2 16,150,201.82 1.02% 15,040.56 1.02% - 长江证券 2 63,093,642.79 3.98% 58,758.88 3.99% - 华金证券 2 - - - - - 中金公司 2 153,712,485.63 9.69% 143,152.44 9.72% - 联讯证券 2 20,447,622.07 1.29% 14,953.29 1.02% - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 17,482,120.65 1.10% 16,281.04 1.11% - 中信建投 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - - 招商证券 2 207,273,738.18 13.07% 193,033.85 13.11% - 华泰证券 3 9,952,340.93 0.63% 9,268.65 0.63% 新增2个 信达证券 3 344,923,335.14 21.75% 321,227.87 21.81% - 中信证券 2 8,443,923.01 0.53% 7,863.89 0.53% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增 设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 成 占当期 成 占当期 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 交 权证成 交 基金成 额的比例 交总额的 金 交总额 金 交总额 比例 额 的比例 额 的比例 国金证券 - - - - - - - - 宏信证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 五矿证券 - - - - - - - - 长城证券 1,442,403.90 61.44% - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 安信证券 905,381.70 38.56% - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 世纪证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 日期 号 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 证监会指定信息披露 2018年1月2日 报纸、公司网站 2 关于信达澳银基金管理有限公司旗下产品实施增值 证监会指定信息披露 2018年1月2日 税政策的公告 报纸、公司网站 3 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金2017年四 证监会指定信息披露 2018年1月19日 季度报告 报纸、公司网站 4 信达澳银基金管理有限公司关于参加北京展恒基金 证监会指定信息披露 2018年2月1日 销售股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 报纸、公司网站 5 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露 2018年2月2日 停牌股票估值方法的提示性公告 报纸、公司网站 6 信达澳银基金管理有限公司关于上海华信证券有限 证监会指定信息披露 2018年2月6日 责任公司开通办理我司旗下基金转换业务的公告 报纸、公司网站 7 信达澳银基金管理有限公司关于利得基金开通办理 证监会指定信息披露 2018年2月7日 我司旗下基金转换和定投业务的公告 报纸、公司网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露 2018年2月7日 停牌股票估值方法的提示性公告 报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加一路财富为代 证监会指定信息披露 9 销机构、开通转换和定投业务、参加基金申购费率优 报纸、公司网站 2018年3月5日 惠活动的公告 10 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金招募说明 证监会指定信息披露 2018年3月12日 书(更新)2018年第1期 报纸、公司网站 关于信达澳银基金管理有限公司旗下托管于中国建 证监会指定信息披露 11 设银行股份有限公司的12只基金修改基金合同的公 报纸、公司网站 2018年3月24日 告 12 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整长期 证监会指定信息披露 2018年3月26日 停牌股票估值方法的提示性公告 报纸、公司网站 13 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金参加信达 证监会指定信息披露 2018年3月30日 证券基金申购费率优惠活动的公告 报纸、公司网站 14 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金2017年年 证监会指定信息披露 2018年3月30日 度报告 报纸、公司网站 15 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“中兴 证监会指定信息披露 2018年4月20日 通讯”股票估值价格调整的公告 报纸、公司网站 16 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金2018年第 证监会指定信息披露 2018年4月23日 一季度报告 报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加五矿证券为旗 证监会指定信息披露 17 下部分基金的代销机构、开通转换和定投业务、参加 报纸、公司网站 2018年6月1日 基金申购费率优惠活动的公告 18 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金暂停大额 证监会指定信息披露 2018年6月16日 申购（含转换转入、定期定额投资）公告 报纸、公司网站 19 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金2018年度 证监会指定信息披露 2018年6月27日 第一次分红公告 报纸、公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区间 机 1 2018年6月1日 - 107,777,944.19 4,750,313.11 103,027,631.08 20.31% 构 -2018年6月30日 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 注：期间申购/买入总份额含红利转投份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日