信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新能源产业股票 场内简称 - 基金主代码 001410 交易代码 001410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月31日 报告期末基金份额总额 347,537,029.87份 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前 投资目标 提下，精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投 资，为投资者追求长期稳定的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动 的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本 投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略， 同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益， 提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率 ×15% 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于较高 风险、较高预期收益率的基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 14,499,726.30 2.本期利润 38,637,665.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.2843 4.期末基金资产净值 543,564,180.98 5.期末基金份额净值 1.564 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 24.03% 1.17% 3.96% 0.50% 20.07% 0.67% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页共11页 注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义 的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募 债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 第4页共11页 浙江大学工学硕士。 2010年9月，任平安 证券综合研究所研究 员，2014年1月加入 信达澳银基金公司， 任研究咨询部研究员， 冯明远 本基金的 2016年 - 7年 信达澳银领先增长混 基金经理 10月19日 合基金及信达澳银转 型创新股票基金基金 经理助理、信达澳银 新能源产业股票基金 基金经理（2016年 10月19日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 第5页共11页 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年前三季度市场投资机会涌现，我们重点关注的能源、TMT、大制造业板块表现不俗。 虽然经历了大幅上涨，但潜在的投资机会很多。 2017年第三季度，我们减持了新能源车板块，增持了半导体、机械、有色金属、钢铁、煤 炭板块。 新能源汽车板块经历了大幅普涨，市场对于行业属性的关注度高于个股公司基本面，我们减持了该板块的持仓。经历了大半年的下跌，半导体板块的估值极具吸引力，而其发展前景依然光明。供给侧改革、环保将对中国的周期行业带来深远影响，我们看好该领域未来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.564元，份额累计净值为1.564元，报告期内份额净值 增长率为24.03%，同期业绩比较基准收益率为3.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 405,872,801.84 73.57 其中：股票 405,872,801.84 73.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 35,944,775.86 6.52 8 其他资产 109,877,202.99 19.92 9 合计 551,694,780.69 100.00 第6页共11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,524,217.00 1.02 B 采矿业 38,860,345.72 7.15 C 制造业 314,410,076.48 57.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,528,846.62 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 24,221,223.32 4.46 业 J 金融业 5,351,604.00 0.98 K 房地产业 8,932,488.20 1.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01 S 综合 - - 合计 405,872,801.84 74.67 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603328 依顿电子 1,671,533 26,894,965.97 4.95 2 000823 超声电子 1,738,150 26,645,839.50 4.90 3 300207 欣旺达 1,722,482 21,341,551.98 3.93 4 603186 华正新材 431,900 15,915,515.00 2.93 5 600183 生益科技 1,004,300 15,395,919.00 2.83 6 601137 博威合金 1,118,923 14,534,809.77 2.67 第7页共11页 7 603111 康尼机电 846,766 12,566,007.44 2.31 8 300476 胜宏科技 445,119 11,261,510.70 2.07 9 300050 世纪鼎利 971,130 11,255,396.70 2.07 10 600563 法拉电子 179,387 10,368,568.60 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 第8页共11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 欣旺达(300207)在2016年12月收到同乐海关的处罚决定后，已缴纳罚款2.522万元，并办 理短少进口保税料件的相关税款补缴手续，并将溢出的进口保税料件纳入海关监管。 经基金管理人审慎分析,欣旺达公司在缴纳罚款，整改相关工作流程后，问题已得到解决。 将不会影响该公司后续的生产经营。 除欣旺达(300207)外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 69,174.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,660.41 5 应收申购款 109,799,368.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 109,877,202.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 603111 康尼机电 12,566,007.44 2.31 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 第9页共11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 69,470,505.80 报告期期间基金总申购份额 374,668,966.28 减:报告期期间基金总赎回份额 96,602,442.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 347,537,029.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 第10页共11页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第11页共11页