信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新能源产业股票 场内简称 - 基金主代码 001410 交易代码 001410 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月31日 报告期末基金份额总额 51,860,777.68份 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提 投资目标 下，精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投资， 为投资者追求长期稳定的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动 的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基 投资策略 金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同 时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升 投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、 较高预期收益率的基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月1日－ 2016年12月31日） 1.本期已实现收益 2,250,128.27 2.本期利润 268,344.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 4.期末基金资产净值 55,353,262.48 5.期末基金份额净值 1.067 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -0.28% 0.94% 1.51% 0.61% -1.79% 0.33% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯明远 本基金的基金 2016年10 - 6年 浙江大学工学硕士。2010 经理 月19日 年9月，任平安证券综合 研究所研究员，2014年1 月加入信达澳银基金公 司，任研究咨询部研究 员，信达澳银领先增长混 合基金及信达澳银转型 创新股票基金基金经理 助理、信达澳银新能源产业 股票基金基金经理（2016年 10月19日至今）。 华东理工大学经济学硕士。 2008年5月至2010年1月就 职于元大证券，任研究部研 究员；2010年5月加入信达 澳银基金管理有限公司，历 原本基金的基 任研究咨询部研究员、信达 金经理、原红 澳银产业升级混合基金基金 利回报混合基 2015年8月 2016年10 经理助理、信达澳银红利回 柴妍 金 的 基 金 经 12日 月27日 8年 报混合基金基金经理（2015 理、原转型创 年7月9日起至2016年10 新股票基金的 月27日）、信达澳银新能源 基金经理 产业股票基金基金经理 （2015年8月12日至2016 年10月27日）、信达澳银转 型创新股票基金基金经理 （2015年8月19日至2016 年10月27日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2016年紧紧围绕新能源、新兴产业方向进行投资。本基金一方面在新能源行业寻找优秀、估值合理的上市公司，另一方面在电子、通信、计算机、有色金属、机械、化工领域寻找为新能源行业服务的优秀上市公司。 通过3C锂电的多年积累，中国已在全球锂电行业获得领先地位，涌现具有全球竞争力的锂电研发、制造企业，同时下游也有优秀的新能源车整车企业，我们看好相关企业未来的成长性。 围绕锂电产业，产生了有竞争力的上游原材料供应产业链。中国已在正负极、隔膜、电解液等关键原材料上形成全球竞争力，看好相关领域企业成长性。同时上游相关大宗商品也受新能源需求推动，价格出现大幅上涨，我们相信在未来二年相关原材料价格仍将震荡上行，其中投资机会仍会很多。 电子、通信、计算机、机械、化工等领域相关企业正积极向新能源行业服务。产业内技术创新动力十足，如快速充电、分布式能源、装备自动化、新材料等技术正加速新能源行业的发展，相关公司也将积极受益于产业发展大潮。 未来本基金仍将坚持在新能源、新兴产业发掘投资机会。4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.067元，份额累计净值为1.067元，报告期内份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,338,666.12 92.05 其中：股票 51,338,666.12 92.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,392,935.65 7.88 8 其他资产 41,895.10 0.08 9 合计 55,773,496.87 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,326,524.12 89.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 527,942.00 0.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,484,200.00 2.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,338,666.12 92.75 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002475 立讯精密 171,720 3,563,190.00 6.44 2 300322 硕贝德 169,219 3,127,167.12 5.65 3 000049 德赛电池 73,971 3,110,480.55 5.62 4 600703 三安光电 222,900 2,984,631.00 5.39 5 300410 正业科技 52,500 2,833,950.00 5.12 6 300207 欣旺达 191,035 2,655,386.50 4.80 7 002384 东山精密 125,176 2,454,701.36 4.43 8 600498 烽火通信 89,652 2,260,126.92 4.08 9 000725 京东方Ａ 776,650 2,221,219.00 4.01 10 600110 诺德股份 201,250 2,145,325.00 3.88 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 东山精密(002384)于2016年3月18日发布公告称，2016年3月18日上午7时30分左右，该公司位于苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号的LED仓库发生失火事故。该公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，由于失火事故发现早、处置得当，经该公司和消防部门及时扑救，明火很快被扑灭，失火造成的财产损失得到及时控制。 基金管理人分析认为，仓库失火快速扑灭，不影响该公司的正常经营。 除东山精密(002384)外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,201.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,098.64 5 应收申购款 595.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,895.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,054,498.42 报告期期间基金总申购份额 5,206,470.68 减:报告期期间基金总赎回份额 13,400,191.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 51,860,777.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。