华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投 资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞健康生活混合 交易代码 001398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 1,404,314,764.21 份 通过深入研究,本基金投资于健康生活相关行业优质 投资目标 的成长性公司,在有效控制风险的前提下,力争为投 资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏 观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判 断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测 投资策略 宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析 比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特 征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确 定基金资产在各类别资产间的分配比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数×20% 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 17,877,208.13 2.本期利润 -9,208,442.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0063 4.期末基金资产净值 1,020,010,654.15 5.期末基金份额净值 0.726 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -0.95% 0.91% 2.81% 0.64% -3.76% 0.27% 第 3 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:图示日期为 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕慧建先生,新加坡 国立大学 MBA。历任中 大投资管理有限公司 行业研究员及中信基 本基金基 金管理有限公司的行 金经理、 2015 年 6 月 吕慧建 - 18 年 业研究员。2007 年 6 投资部总 18 日 月加入本公司,任高 监 级行业研究员,2007 年 11 月起担任基金经 理助理,自 2009 年 11 月起担任华泰柏瑞 第 4 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 (原友邦华泰)行业 领先混合基金基金经 理。2015 年 6 月起任 投资部总监与华泰柏 瑞健康生活灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理。 博士研究生,10 年证 券(基金)从业经历。 2006 年 7 月至 2007 年 9 月任邦联资产管理 有限公司研究员; 2007 年 9 月加入华泰 柏瑞基金管理有限公 司,历任研究员、高 级研究员、基金经理 助理。2014 年 4 月至 2015 年 5 月任研究部 本基金基 2015 年 6 月 徐晓杰 - 10 总监助理。2015 年 5 金经理 18 日 月起任华泰柏瑞行业 领先混合型证券投资 基金的基金经理。 2015 年 6 月起任华泰 柏瑞健康生活灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 10 月起任华泰柏瑞 激励动力灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 第 5 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度宏观经济运行基本稳定,固定资产投资增速,包括房地产投资、制造业固定资 产投资增速继续下行探底,消费基本稳定;受旺季影响,大宗商品在 7、8 月份出现一定幅度上涨, CPI 稳定,PPI 降幅收窄,工业增加值增速略有回升。 实体经济资金需求疲弱,贷款增速、M2 增速有小幅回落,货币环境整体较为宽松。 A 股市场在二季度走势回落的基础上,三季度有一定反弹,上证在 3000 点上下窄幅盘整,行 业走势分化较大。其中,上游煤炭、钢铁以及低估值消费个股包括家电、医药走势较强,沪深 300 在三季度上涨 2.64%,但 TMT 走势疲弱,创业板下跌 0.46%。 本基金主要配置在科技成长股配置较重,消费股主要配置在休闲消费、养殖等板块上,和市 场强势板块匹配度低,导致三季度表现疲弱,跑输基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.726 元,下跌 0.95%,同期本基金的业绩比较基准上 涨 2.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 965,720,207.01 93.06 其中:股票 965,720,207.01 93.06 2 基金投资 - - 第 6 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 61,187,330.66 5.90 8 其他资产 10,778,222.74 1.04 9 合计 1,037,685,760.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 67,937,271.06 6.66 B 采矿业 380,572.00 0.04 C 制造业 459,303,380.54 45.03 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 24,510.48 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 281,493,587.29 27.60 J 金融业 314,669.32 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 60,300,283.50 5.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,613,432.82 2.51 R 文化、体育和娱乐业 70,352,500.00 6.90 S 综合 - - 合计 965,720,207.01 94.68 第 7 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300310 宜通世纪 2,350,000 75,035,500.00 7.36 2 002001 新 和 成 2,946,003 66,049,387.26 6.48 3 300017 网宿科技 900,077 62,825,374.60 6.16 4 600054 黄山旅游 3,477,525 60,300,283.50 5.91 5 300144 宋城演艺 2,400,000 58,800,000.00 5.76 6 002236 大华股份 3,120,400 48,397,404.00 4.74 7 600485 信威集团 2,700,000 46,278,000.00 4.54 8 300065 海兰信 1,250,000 46,000,000.00 4.51 9 002714 牧原股份 1,800,000 43,974,000.00 4.31 10 002517 恺英网络 1,000,000 43,190,000.00 4.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 第 8 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 226,209.40 2 应收证券清算款 10,526,968.05 3 应收股利 - 4 应收利息 12,704.37 5 应收申购款 12,340.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,778,222.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300310 宜通世纪 75,035,500.00 7.36 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,494,156,285.77 报告期期间基金总申购份额 6,579,933.60 减:报告期期间基金总赎回份额 96,421,455.16 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,404,314,764.21 第 9 页 共 10 页  华泰柏瑞健康生活 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页