中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 报告送出日期:2017年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录............3 §2基金简介............4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......6 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告(未经审计)......13 §7投资组合报告......37 §8基金份额持有人信息......43 §9开放式基金份额变动......44 §10重大事件揭示......45 §11影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......48 11.2影响投资者决策的其他重要信息......49 §12备查文件目录......49 12.1备查文件目录......49 12.2存放地点......49 12.3查阅方式......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融新经济混合 基金主代码 001387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月17日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 713,760,008.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融新经济混合A 中融新经济混合C 下属各类别基金的交易代码 001387 001388 报告期末下属分级基金的份额总额 710,501,479.20份 3,258,528.83份 2.2 基金产品说明 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配 投资目标 置，精选新经济主题优质个股和券种，合理控制风险并保 持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值，力求为投资者获取超额回报。 1．大类资产配置 2．行业配置策略 新经济是指通过技术创新和制度变革来提高经济效率或 者为经济增长提供新的动力的经济增长方式。当前中国经 投资策略 济正在进入新的历史发展阶段，在经济结构转型、社会结 构变革和国家政策导向等方面将不断涌现出新经济的主 题投资机会。 3．股票投资策略 4．债券投资策略 5．股指期货投资策略 6．中小企业私募债券投资策略 7．资产支持证券投资策略 8．国债期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投 资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 姓名 裴芸 孙常新 露负责 联系电话 85003300 0755-22940646 人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 0755-22940701 传真 010-85003386 0755-22940165 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 深圳市罗湖区红岭中路1012 路6009号新世界中心29层 号国信证券大厦 办公地址 北京市东城区建国门内大街2 深圳市南山区学府路85号软 8号民生金融中心A座7层 件产业基地1栋A座22楼 邮政编码 100005 518000 法定代表人 王瑶 何如 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 证券日报 报纸名称 登载基金半年度报告正 http://www.zrfunds.com.cn/ 文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A座7层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 中融新经济混合A 中融新经济混合C 本期已实现收益 -1,934,429.88 -7,766,542.40 本期利润 7,832,755.81 5,765,644.58 加权平均基金份额本期利润 0.0450 0.0458 本期加权平均净值利润率 3.46% 4.69% 本期基金份额净值增长率 123.43% 14.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 470,716,002.53 169,840.38 期末可供分配基金份额利润 0.6625 0.0521 期末基金资产净值 1,238,291,849.64 3,618,855.78 期末基金份额净值 1.743 1.111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 117.62% 11.10% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融新经济混合A 份额净值 业绩比 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去一个月 0.85% 0.07% 2.80% 0.37% -1.95% -0.30% 过去三个月 121.84% 14.68% 3.41% 0.34% 118.43% 14.34% 过去六个月 123.43% 10.43% 6.03% 0.31% 117.40% 10.12% 过去一年 114.83% 7.29% 9.63% 0.37% 105.20% 6.92% 自基金合同生效起 117.62% 5.72% 1.52% 0.68% 116.10% 5.04% 至今 中融新经济混合C 份额净值 业绩比 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 过去一个月 0.54% 0.06% 2.80% 0.37% -2.26% -0.31% 过去三个月 13.37% 1.31% 3.41% 0.34% 9.96% 0.97% 过去六个月 14.42% 0.95% 6.03% 0.31% 8.39% 0.64% 过去一年 9.89% 0.73% 9.63% 0.37% 0.26% 0.36% 自基金合同生效起 11.10% 0.60% 1.52% 0.68% 9.58% -0.08% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截至2017年6月30日，中融基金管理有限公司共管理37只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债、中融融裕双利债券、中融竞争优势、中融融信双盈、中融强国制造混合、中融现金增利货币、中融银行间3-5年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年高等级信用债指数、中融鑫回报混合、中融银行间0-1年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年中高等级信用债指数、中融恒泰纯债、中融量化多因子混合、中融鑫思路混合、中融物联网主题、中融量化智选混合、中融盈泽债券、中融盈润债券、中融恒瑞纯债、中融量化小盘股票、中融睿丰定期开放债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中融融安混 秦娟女士，中国国籍，毕 合、中融稳健 业于西安交通大学应用 添利债券、中 经济学专业，硕士研究生 融新经济混 学历，具有基金从业资 合、中融融丰 格，证券从业年限12年。 纯债、中融融 2004年7月至2005年12月 裕双利债券、 曾任广东证券股份有限 中融融信双 公司固定收益部分析师、 盈、中融银行 2005年12月至2006年8月 秦娟间1-3年高等 2015-12-23 - 12年 曾任东莞银行资金部债 级信用债指 券分析师、2006年8月至 数、中融银行 2010年2月曾任长信基金 间3-5年中高 管理有限责任公司固定 等级信用债指 收益部债券分析师、2010 数、中融银行 年2月至2015年2月曾任 间0-1年中高 天治基金管理有限公司 等级信用债指 投资管理部基金经理助 数、中融银行 理、固定收益部总监兼基 间1-3年中高 金经理。2015年3月加入 等级信用债指 中融基金管理有限公司， 数、中融盈泽 任固收投资部总监，于 债券、中融盈 2015 年12月至今任本基 润债券、中融 金基金经理。 恒瑞纯债、中 融睿丰定期开 放债券基金基 金经理、固收 投资部负责人 姜涛先生，中国国籍，毕 业于上海交通大学产业 经济学专业，博士研究生 中融新机遇混 学历，具有基金从业资 合、中融新动 格，证券从业年限7年。 力混合、中融 2010 年4月至2011 年9月 新优势混合、 曾任华西证券有限公司 姜涛 中融新经济混 2015-11-25 - 7年 研究所高级研究员、2011 合、中融强国 年 10月至 2012年 12月曾 制造混合、中 任财通基金管理有限公 融鑫回报混合 司量化投资部投资经理。 基金基金经理 2013年1月加入中融基金 管理有限公司，任权益投 资部基金经理，于 2015 年11月至今任本基金基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一月份债券市场比较平稳，春节后央行超预期的提高了公开市场操作利率，这种变相加息使得债券收益率快速上行，10年期金融债收益率超过了4.2%，鉴于今年经济增速一季度达到高点，后面几个季度随着风险偏好的降低，4%以上的利率作为配置价值显现，所以3月份的市场在诸多利空的扰动下，长端利率债仍然下行明显。进入二季度，尤其是5月份，商业银行对存款的需求不断攀升，策略上开始对同业资产管产品开始收紧，致使许多非银行同业开始抛售债券；其二商业银行对负债规模诉求提升，致使其不断提高成本增加存款和存单，使得短期货币端利率不断抬升，10年期国开债在5月底利率已攀升至4.4%左右，比三月底同期债券提高了30bp。 股票市场方面，去年四季度在上游原材料价格持续上涨的情况下，偏周期类的煤炭、有色、钢铁等标的相对强势，受到IPO供给不断增加的影响，成长类的小票被市场抛弃。 随着一季度创业板的下跌，一些估值合理的成长类个股性价比优势明显，看好人工智能、物联网主题中估值合理、业绩增速稳定的相关标的。 自去年8月份央行通过重启14天以上逆回购以来，本基金即全面降低了债券的久期和杠杆，上半年债券的配置主要以AAA的存单为主。 股票市场方面，二季度以来受到货币市场利率不断走高，且IPO供给冲击并未减少，市场整体上出现了调整，尤其是估值高且没有业绩支撑的标的，调整幅度较为剧烈，而有业绩支撑、静态估值较为合理的"白马股"不断创出新高，市场在自发选择用脚投票。 股票配置方面仓位较低，主要以物联网和人工智能为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融新经济混合A基金份额净值为1.743元；本报告期基金份额净值增长率为123.43%，同期业绩比较基准收益率为6.03%。 截至报告期末中融新经济混合C基金份额净值为1.111元；本报告期基金份额净值增长率为14.42%，同期业绩比较基准收益率为6.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，流动性趋于缓和，利率水平保持稳定甚至温和下降，这将有助于企业降低财务成本。但考虑到当前中国金融机构杠杆率和总体杠杆率仍然较高，杠杆率回归到合理水平仍将是政府决策时重点考虑的因素。市场利率的升降方向仍将取决于总体杠杆率的水平。 长达8年之久的全球货币宽松大潮已经出现拐点态势，各国国债收益率均呈现出上行趋势。2017年以来全球央行紧缩态度明显，美联储上半年两次加息并释放缩表信号，欧洲央行明确不再降息，加拿大开始加息，预计中国十年期国债收益率下半年仍将维持较高水平，这将会压制股票市场估值水平的提升。预计A股指数波动空间有限，上证指数下半年将延续窄幅波动，大幅向上或向下的可能性较小，但各细分市场的结构性会出现很大的变化。周期行业受大宗商品价格扰动影响或局部呈现出脉冲性行情，但难以形成持久和全局性机会；消费品龙头行情尚未结束，龙头股特征仍具有溢价机会，短期风险收益比并不理想，中长期机会丰富；蓝筹慢牛行情有望延续；成长股仍面临高估值的情况，多家创业板市值居前的上市公司业绩下滑、经营困难、业绩真实性饱受质疑；高估值等概念股会继续面临价值回归的局面。本基金未来的投资重点将坚持自上而下进行个股挖掘，选择低估值高分红个股，适当配置成长性和估值相匹配的高景气度行业，并进行持续的业绩跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中融新经济混合A(001387)本报告期内进行1次分红,以2017年6月5日可分配利润为基准,每10份分红4.32元；中融新经济混合C(001388)本报告期未进行利润分配。符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人中融基金管理有限公司在中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 358,592,118.69 50,260,996.01 结算备付金 227,228.18 6,725,744.48 存出保证金 218,160.54 922,629.57 交易性金融资产 6.4.7.2 879,136,826.30 193,086,210.97 其中：股票投资 8,298,100.00 92,268,622.97 基金投资 - - 债券投资 870,838,726.30 100,817,588.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 215,000,737.50 应收证券清算款 - 20,011,108.34 应收利息 6.4.7.5 7,629,822.88 830,051.69 应收股利 - - 应收申购款 2,511,211.15 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,248,315,367.74 486,837,478.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,918,972.58 5,062.76 应付管理人报酬 274,213.85 249,587.98 应付托管费 45,702.34 41,598.00 应付销售服务费 371.16 24,933.65 应付交易费用 6.4.7.7 100,399.07 252,875.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 65,003.32 180,000.00 负债合计 6,404,662.32 754,058.36 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 713,760,008.03 500,047,304.31 未分配利润 6.4.7.10 528,150,697.39 -13,963,884.11 所有者权益合计 1,241,910,705.42 486,083,420.20 负债和所有者权益总计 1,248,315,367.74 486,837,478.56 报告截止日2017年6月30日，基金份额总额 713,760,008.03 份，其中A类基金份额的 份额总额为710,501,479.20份，份额净值1.743元；C类基金份额的份额总额为 3,258,528.83份，份额净值1.111元。 6.2 利润表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期2017年01 上年度可比期间 项目 附注号 月01日至2017 2016年01月01日至 年06月30日 2016年06月30日 一、收入 15,538,436.19 32,230,767.50 1.利息收入 4,274,030.97 30,991,772.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,429,069.64 2,954,420.89 债券利息收入 2,133,751.83 19,918,713.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 711,209.50 8,118,637.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -14,943,320.2 -10,820,620.63 3 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,690,751.4 -1,178,205.43 4 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -281,013.59 -9,949,880.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 28,444.80 307,465.69 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 23,299,372.67 12,059,535.62 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 2,908,352.78 80.13 列 减：二、费用 1,940,035.80 22,357,777.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,005,547.43 11,926,642.36 2．托管费 6.4.10.2.2 167,591.28 1,987,773.67 3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,080.68 3,209,441.11 4．交易费用 6.4.7.17 542,862.17 4,734,354.85 5．利息支出 77,889.28 355,346.88 其中：卖出回购金融资产支出 77,889.28 355,346.88 6．其他费用 6.4.7.18 83,064.96 144,218.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 13,598,400.39 9,872,990.03 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 13,598,400.39 9,872,990.03 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,047,304.31 -13,963,884.11 486,083,420.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 13,598,400.39 13,598,400.39 数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净值 213,712,703.72 912,535,971.29 1,126,248,675.01 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 927,515,618.57 1,068,310,060.99 1,995,825,679.56 2.基金赎回款 -713,802,914.85 -155,774,089.70 -869,577,004.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-” - -384,019,790.18 -384,019,790.18 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 713,760,008.03 528,150,697.39 1,241,910,705.42 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,500,841,929.46 -6,098,138.87 2,494,743,790.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 9,872,990.03 9,872,990.03 数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净值 -1,000,773,306.99 12,997,100.39 -987,776,206.60 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,665.07 -1.73 7,663.34 2.基金赎回款 -1,000,780,972.06 12,997,102.12 -987,783,869.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,500,068,622.47 16,771,951.55 1,516,840,574.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 鞠帅平 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]935号文《关于准予中融新经济灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年11月17日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。 本基金募集期为2015年11月13日至2015年11月16日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,500,841,929.46元，有效认购户数为231户。 其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币16.23元，折合基金份额16.23份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金分为两个类别，即A类基金份额和C类基金份额。中融新经济A类基金份额首次募集的有效的净认购金额为人民币200,039,810.23元，折合200,039,810.23份中融新经济A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币0.80元，折合0.80份中融新经济A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币200,039,811.03元，折合200,039,811.03中融新经济A类基金份额。中融新经济C类基金份额首次募集的有效的净认购金额为人民币 2,300,802,103.00元，折合2,300,802,103.00份中融新经济C类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币15.43元，折合15.43份中融新经济C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币2,300,802,118.43元，折合2,300,802,118.43份中融新经济C类基金份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包 括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断式返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂试用简易计税方法，按照3%的征税率缴纳增值税，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 358,592,118.69 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 358,592,118.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,859,667.88 8,298,100.00 438,432.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 101,941,052.80 101,954,726.30 13,673.50 债券 银行间市场 768,722,375.00 768,884,000.00 161,625.00 合计 870,663,427.80 870,838,726.30 175,298.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 878,523,095.68 879,136,826.30 613,730.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 403,637.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 102.30 应收债券利息 7,225,644.20 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 340.74 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 98.10 合计 7,629,822.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 94,926.57 银行间市场应付交易费用 5,472.50 合计 100,399.07 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 538.36 预提费用 64,464.96 合计 65,003.32 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 中融新经济混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (中融新经济混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,022,247.19 200,022,247.19 本期申购 920,296,590.12 920,296,590.12 本期赎回（以"-"号填列） -409,817,358.11 -409,817,358.11 本期末 710,501,479.20 710,501,479.20 6.4.7.9.2 中融新经济混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (中融新经济混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 300,025,057.12 300,025,057.12 本期申购 7,219,028.45 7,219,028.45 本期赎回（以"-"号填列） -303,985,556.74 -303,985,556.74 本期末 3,258,528.83 3,258,528.83 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中融新经济混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新经济混合A) 上年度末 -2,948,657.92 -2,339,537.46 -5,288,195.38 本期利润 -1,934,429.88 9,767,185.69 7,832,755.81 本期基金份额交易产 859,618,880.51 49,646,719.68 909,265,600.19 生的变动数 其中：基金申购款 994,349,651.72 73,158,732.79 1,067,508,384.51 基金赎回款 -134,730,771.21 -23,512,013.11 -158,242,784.32 本期已分配利润 -384,019,790.18 - -384,019,790.18 本期末 470,716,002.53 57,074,367.91 527,790,370.44 6.4.7.10.2 中融新经济混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新经济混合C) 上年度末 -5,171,996.99 -3,503,691.74 -8,675,688.73 本期利润 -7,766,542.40 13,532,186.98 5,765,644.58 本期基金份额交易产 13,108,379.77 -9,838,008.67 3,270,371.10 生的变动数 其中：基金申购款 406,708.02 394,968.46 801,676.48 基金赎回款 12,701,671.75 -10,232,977.13 2,468,694.62 本期已分配利润 - - - 本期末 169,840.38 190,486.57 360,326.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 513,191.29 定期存款利息收入 880,854.91 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,639.79 其他 17,383.65 合计 1,429,069.64 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 207,574,974.52 减：卖出股票成本总额 222,265,725.96 买卖股票差价收入 -14,690,751.44 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 -281,013.59 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -281,013.59 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 566,693,639.46 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 562,908,832.06 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 4,065,820.99 买卖债券差价收入 -281,013.59 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 28,444.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 28,444.80 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 23,299,372.67 ——股票投资 23,099,030.11 ——债券投资 200,342.56 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,299,372.67 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 2,908,352.78 合计 2,908,352.78 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 534,124.67 银行间市场交易费用 8,737.50 合计 542,862.17 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 83,064.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 国信证券股份有限公司（"国信证券"） 基金托管人、基金代销机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总 的比例(%) 额的比例(%) 国信证券股份有限公司 308,823,270.20 95.68 632,246,599.72 17.65 6.4.10.1.2 债券交易 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成 成交金额 占当期债券买卖成 交总额的比例(%) 交总额的比例(%) 国信证券股份有限公司 4,374,303.00 4.00 1,181,000.00 23.22 6.4.10.1.3 债券回购交易 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日 债券回购成交金额 占当期债券回购成 成交金额 占当期债券回购成 交总额的比例(%) 交总额的比例(%) 国信证券股份有限公司 1,498,900,000.00 85.95 821,000,000.00 3.52 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余 占期末应付佣金总 (%) 额 额的比例(%) 国信证券股份有限公司 287,607.23 96.57 84,726.27 89.25 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余 占期末应付佣金总 (%) 额 额的比例(%) 国信证券股份有限公司 588,811.26 21.44 588,811.26 46.06 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年06月30日 6年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,005,547.43 11,926,642.36 其中：支付销售机构的客户维护费 283,656.20 6,486,293.51 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.6%/当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 167,591.28 1,987,773.67 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 中融新经济混合A 中融新经济混合C 合计 中融基金管理有限公司 - 10.84 10.84 合计 - 10.84 10.84 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日 中融新经济混合A 中融新经济混合C 合计 中融基金管理有限公司 - 469,733.20 469,733.20 合计 - 469,733.20 469,733.20 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.1%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。 C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.1%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券股份有限公司活期存款 358,592,118.69 513191.29 6,998,294.59 571325.26 注:1、本基金的银行存款由基金托管人国信证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"国信证券股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2017年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 中融新经济混合A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式发 利润分配 备 份额分红数 发放总额 放总额 合计 注 1 2017-06-22 2017-06-22 2017-06-22 4.32 382,327,122.69 1,692,667.49 384,019,790.18- 合计 4.32 382,327,122.69 1,692,667.49 384,019,790.18- 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 850,832,726.30 99,668,000.00 合计 850,832,726.30 99,668,000.00 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 1,149,588.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 20,006,000.00 0.00 合计 20,006,000.00 1,149,588.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控和管理。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备份金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 358,592,118.69 - - - 358,592,118.69 结算备付金 227,228.18 - - - 227,228.18 存出保证金 218,160.54 - - - 218,160.54 交易性金融资产 870,838,726.30 - - 8,298,100.00 879,136,826.30 应收利息 - - - 7,629,822.88 7,629,822.88 应收申购款 99,850.22 - - 2,411,360.93 2,511,211.15 资产总计 1,229,976,083.93 - - 18,339,283.81 1,248,315,367.74 负债 应付赎回款 - - - 5,918,972.58 5,918,972.58 应付管理人报酬 - - - 274,213.85 274,213.85 应付托管费 - - - 45,702.34 45,702.34 应付销售服务费 - - - 371.16 371.16 应付交易费用 - - - 100,399.07 100,399.07 其他负债 - - - 65,003.32 65,003.32 负债总计 - - - 6,404,662.32 6,404,662.32 利率敏感度缺口 1,229,976,083.93 - - 11,934,621.49 1,241,910,705.42 上年度末2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 50,260,996.01 - - - 50,260,996.01 结算备付金 6,725,744.48 - - - 6,725,744.48 存出保证金 922,629.57 - - - 922,629.57 交易性金融资产 100,817,588.00 - - 92,268,622.97 193,086,210.97 买入返售金融资产 215,000,737.50 - - - 215,000,737.50 应收证券清算款 - - - 20,011,108.34 20,011,108.34 应收利息 - - - 830,051.69 830,051.69 资产总计 373,727,695.56 - - 113,109,783.00 486,837,478.56 负债 应付赎回款 - - - 5,062.76 5,062.76 应付管理人报酬 - - - 249,587.98 249,587.98 应付托管费 - - - 41,598.00 41,598.00 应付销售服务费 - - - 24,933.65 24,933.65 应付交易费用 - - - 252,875.97 252,875.97 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 - - - 754,058.36 754,058.36 利率敏感度缺口 373,727,695.56 - - 112,355,724.64 486,083,420.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 1. 市场利率下降25个基点 138,717.96 8,173.46 2. 市场利率上升25个基点 -138,664.43 -8,172.09 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年06月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值比 比例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 8,298,100.00 0.67 92,268,622.97 18.98 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 870,838,726.30 70.12 100,817,588.00 20.74 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 879,136,826.30 70.79 193,086,210.97 39.72 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产变动导致对基金资产净值的影响金额； 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变； 3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300指数数据回归得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 沪深300指数上升5% 61,406,715.37 3,624,370.20 沪深300指数下降5% -61,406,715.37 -3,624,370.20 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 8,298,100.00 元，属于第二层次的余额 为 870,838,726.30 元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(a)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(b)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(c)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,298,100.00 0.66 其中：股票 8,298,100.00 0.66 2 固定收益投资 870,838,726.30 69.76 其中：债券 870,838,726.30 69.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 358,819,346.87 28.74 7 其他各项资产 10,359,194.57 0.83 8 合计 1,248,315,367.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,101,000.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 5,614,100.00 0.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 904,000.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 679,000.00 0.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,298,100.00 0.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000661 长春高新 10,000 1,291,100.00 0.10 2 002450 康得新 50,000 1,126,000.00 0.09 3 000998 隆平高科 50,000 1,101,000.00 0.09 4 601333 广深铁路 200,000 904,000.00 0.07 5 002035 华帝股份 32,000 774,400.00 0.06 6 300357 我武生物 16,500 679,800.00 0.05 7 600185 格力地产 100,000 679,000.00 0.05 8 002597 金禾实业 30,000 655,800.00 0.05 9 300296 利亚德 30,000 564,000.00 0.05 10 002773 康弘药业 10,000 523,000.00 0.04 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 代码 名称 累计买入金额 累计买入金额占 期初基金资产净 值的比例(%) 1 300188 美亚柏科 12,250,025.37 2.52 2 603160 汇顶科技 12,138,743.50 2.50 3 002279 久其软件 9,655,756.15 1.99 4 300306 远方光电 9,243,988.52 1.90 5 601595 上海电影 7,771,869.16 1.60 6 300078 思创医惠 7,004,229.27 1.44 7 002235 安妮股份 5,922,509.84 1.22 8 300496 中科创达 5,819,453.20 1.20 9 300038 梅泰诺 5,101,753.92 1.05 10 300369 绿盟科技 4,633,317.86 0.95 11 603888 新华网 4,399,650.32 0.91 12 300007 汉威科技 3,805,992.22 0.78 13 300302 同有科技 2,962,166.38 0.61 14 002813 路畅科技 2,009,003.00 0.41 15 000661 长春高新 1,170,000.00 0.24 16 000998 隆平高科 1,069,861.88 0.22 17 002450 康得新 1,023,542.00 0.21 18 601333 广深铁路 888,000.00 0.18 19 600436 片仔癀 845,983.00 0.17 20 300556 丝路视觉 811,718.00 0.17 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 卖出金额占期初 序号 代码 名称 卖出金额 基金资产净值的 比例(%) 1 000829 天音控股 25,782,719.20 5.30 2 300311 任子行 14,214,682.12 2.92 3 300188 美亚柏科 13,246,991.83 2.73 4 300310 宜通世纪 12,897,811.47 2.65 5 603160 汇顶科技 12,504,641.00 2.57 6 002439 启明星辰 11,817,044.20 2.43 7 600571 信雅达 11,287,913.00 2.32 8 002279 久其软件 11,248,120.81 2.31 9 002214 大立科技 10,806,118.30 2.22 10 300369 绿盟科技 9,127,545.10 1.88 11 300306 远方光电 8,838,250.57 1.82 12 601595 上海电影 8,143,483.88 1.68 13 300078 思创医惠 7,511,251.06 1.55 14 002368 太极股份 6,549,924.00 1.35 15 300496 中科创达 6,480,226.00 1.33 16 002235 安妮股份 5,648,305.00 1.16 17 300038 梅泰诺 4,592,466.73 0.94 18 603888 新华网 4,526,501.00 0.93 19 300007 汉威科技 3,731,303.00 0.77 20 300302 同有科技 2,898,412.00 0.60 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 115,196,172.88 卖出股票的收入（成交）总额 207,574,974.52 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 850,832,726.30 68.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,006,000.00 1.61 其中：政策性金融债 20,006,000.00 1.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 870,838,726.30 70.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 179917 17贴现国债17 6,000,000 595,740,000.00 47.97 2 179907 17贴现国债07 1,150,000 113,436,000.00 9.13 3 019546 16国债18 1,020,670 101,954,726.30 8.21 4 179920 17贴现国债20 300,000 29,778,000.00 2.40 5 120233 12国开33 100,000 10,005,000.00 0.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 218,160.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,629,822.88 5 应收申购款 2,511,211.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,359,194.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例(%) 持有份额 比例(%) 中融新经济混合A 8,429 84,292.50 675,095,873.82 95.02 35,405,605.38 4.98 中融新经济混合C 696 4,681.79 0.00 0.00 3,258,528.83 100.00 合计 9,125 78,220.27 675,095,873.82 94.58 38,664,134.21 5.42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 中融新经济混合A 63,357.47 0.01 基金管理人所有从 中融新经济混合C 3,081.57 0.09 业人员持有本基金 中融新经济混合 66,439.04 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融新经济混合A 中融新经济混合C 基金合同生效日(2015年11月17 200,039,811.03 2,300,802,118.43 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,022,247.19 300,025,057.12 本报告期期间基金总申购份额 920,296,590.12 7,219,028.45 减：本报告期期间基金总赎回份 409,817,358.11 303,985,556.74 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 710,501,479.20 3,258,528.83 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金总 备注 总额比例(%) 量的比例(%) 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国信证券 2 308,823,270.20 95.68 287,607.23 96.57 - 方正证券 3 - - - - - 中投证券 2 13,947,877.20 4.32 10,200.30 3.43 - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券成 占当期权成 占当期基 券商名称 债券成 回购交易成交 证交易成交 金交易成 成交金额 交总量 成交金额 交总额的比金 交总额的金 交总额的 的比例 例(%) 额 比例(%)额 比例(%) (%) 银河证券- - - - -- - - 中金公司- - - - -- - - 东兴证券- - - - -- - - 国信证券 4,374,303.00 4.00 1,498,900,000.00 85.95 -- - - 方正证券- - - - -- - - 中投证券 105,119,003.10 96.00 245,000,000.00 14.05 -- - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中融旗下部分基金参加 1 首创证券申购及定投费率优 证券日报、基金管理人网站 2017-02-14 惠的公告 关于旗下部分基金增加深圳 2 盈信基金销售有限公司为销 证券日报、基金管理人网站 2017-04-19 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加乾道金融 3 信息服务（北京）有限公司 证券日报、基金管理人网站 2017-04-21 为销售机构及开通定投、转 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 关于旗下部分基金增加北京 蛋卷基金销售有限公司为销 4 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2017-05-10 务、参与其费率优惠活动并 调整交易金额下限的公告 关于旗下部分基金增加国都 5 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-05-15 构及开通转换业务的公告 关于旗下部分基金增加武汉 市伯嘉基金销售有限公司为 6 销售机构及开通定投、转换 证券日报、基金管理人网站 2017-05-17 业务并参与其费率优惠活动 的公告 关于旗下部分基金增加民生 7 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-05-22 构及开通定投、转换业务的 公告 关于旗下部分基金增加天津 国美基金销售有限公司为销 8 售机构及开通定投、转换业 证券日报、基金管理人网站 2017-06-02 务并参加其费率优惠活动的 公告 关于旗下部分基金增加大有 9 期货有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2017-06-15 开通定投、转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 中融新经济灵活配置混合型 10 证券投资基金开放日常转 证券日报、基金管理人网站 2017-06-15 换、定期定额投资业务公告 中融基金管理有限公司关于 增加五矿证券有限公司为中 11 融货币市场基金和中融新经 证券日报、基金管理人网站 2017-06-16 济灵活配置混合型证券投资 基金销售机构的公告 关于旗下部分基金参加上海 12 长量基金销售投资顾问有限 证券日报、基金管理人网站 2017-06-20 公司费率优惠活动的公告 中融新经济灵活配置混合型 13 证券投资基金A类基金份额 证券日报、基金管理人网站 2017-06-21 分红公告 14 中融基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理人网站 2017-06-22 增加注册资本的公告 关于旗下部分基金增加北京 格上富信投资顾问有限公司 15 为销售机构及开通定投、转 证券日报、基金管理人网站 2017-06-23 换业务并参加其费率优惠活 动的公告 关于旗下部分基金增加广发 16 证券股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2017-06-28 构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类序 持有基金份额比例 份额占 别 号 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比(%) 时间区间 机构 1 20170101-20170418 499,999,000.00 - 499,999,000.00 - - 2 20170616-20170619 - 13,849,953.83 - 13,849,953.83 1.94 个人 1 20170419-20170420 - 45,310.72 45,310.72 - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准中融新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日