中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 送出日期：2016年08月24日 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 §2 基金简介.................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................7§4 管理人报告.............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................15§5 托管人报告...........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................16§6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................16 6.1资产负债表...................................................................................................................................16 6.2利润表...........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................19 6.4报表附注.......................................................................................................................................20§7 投资组合报告.......................................................................................................................................45 7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................45 7.2期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................................46 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...........................................46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............................50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............................50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................50 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细.............................................................50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................50 7.12投资组合报告附注.....................................................................................................................50§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...........................................................52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................52§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................52§10重大事件揭示.......................................................................................................................................53 10.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................53 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................53 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................53 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................53 10.5基金改聘会计师事务所情况.....................................................................................................53 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.....................................53 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................................................53 10.8其他重大事件.............................................................................................................................54§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................58§12 备查文件目录.....................................................................................................................................58 12.1备查文件目录.............................................................................................................................58 12.2存放地点.....................................................................................................................................58 12.3查阅方式.....................................................................................................................................58 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融新经济混合 基金主代码 001387 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年11月17日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,500,068,622.47份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 中融新经济混合A 中融新经济混合C 下属两级基金的交易代码 001387 001388 报告期末下属两级基金的份 200,025,107.79份 1,300,043,514.68份 额总额 2.2基金产品说明 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，精选新经济 投资目标 主题优质个股和券种，合理控制风险并保持良好流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。 1．大类资产配置 2．行业配置策略 新经济是指通过技术创新和制度变革来提高经济效率或者为经济 增长提供新的动力的经济增长方式。当前中国经济正在进入新的历 史发展阶段，在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方 面将不断涌现出新经济的主题投资机会。 投资策略 3．股票投资策略 4．债券投资策略 5．股指期货投资策略 6．中小企业私募债券投资策略 7．资产支持证券投资策略 8．国债期货投资策略 第 5 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和 中高预期收益产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披露 姓名 裴芸 孙常新 负责人 联系电话 010-85003300 0755-22940646 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 0755-22940701 传真 010-85003386 0755-22940165 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市罗湖区红岭中路 注册地址 一路1号A栋201室 1012号国信证券大厦十六 层至二十六层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 深圳市南山区学府路85号 28号民生金融中心A座7层 软件产业基地1栋A座22楼 邮政编码 100005 518000 法定代表人 王瑶 何如 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.zrfunds.com.cn/ 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座7层 第 6 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 中融新经济混合A 中融新经济混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 -416,745.85 -1,769,799.74 本期利润 3,005,068.18 6,867,921.85 加权平均基金份额本期利润 0.0150 0.0034 本期基金加权平均净值利润 1.52% 0.35% 率 本期基金份额净值增长率 1.50% 1.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 -1,118,678.03 -10,140,024.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0056 -0.0078 期末基金资产净值 202,653,194.71 1,314,187,379.31 期末基金份额净值 1.013 1.011 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.30% 1.10% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (中融新经济混合A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 1.20% 0.56% -0.11% 0.54% 1.31% 0.02% 过去三个月 2.32% 0.36% -0.73% 0.55% 3.05% -0.19% 第 7 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 过去六个月 1.50% 0.32% -7.52% 1.01% 9.02% -0.69% 自基金合同生效日起 至今（2015年11月17 1.30% 0.28% -7.40% 0.99% 8.70% -0.71% 日-2016年06月30日） 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (中融新经济混合C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 1.20% 0.56% -0.11% 0.54% 1.31% 0.02% 过去三个月 2.22% 0.36% -0.73% 0.55% 2.95% -0.19% 过去六个月 1.30% 0.32% -7.52% 1.01% 8.82% -0.69% 自基金合同生效日起 至今（2015年11月17 1.10% 0.28% -7.40% 0.99% 8.50% -0.71% 日-2016年06月30日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 2015-11-17 2015-12-16 2016-01-18 2016-02-24 2016-03-24 2016-04-26 2016-05-27 2016-06-30 中融新经济混合A 业绩比较基准 图：中融新经济混合A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月17日至2016年6月30日） 第 8 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 2015-11-17 2015-12-16 2016-01-18 2016-02-24 2016-03-24 2016-04-26 2016-05-27 2016-06-30 中融新经济混合C 业绩比较基准 图：中融新经济混合C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年11月17日至2016年6月30日） 注:本基金基金合同生效日2015年11月17日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合 同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。 截止2016年6月30日，中融基金管理有限公司共管理18只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融白酒、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 2015年11月 贾志敏先生，中国国籍， 贾志敏 中 融 融 17日 － 10年 毕业于北京大学金融学专 安 保 本 业，硕士研究生学历，具 第 9 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 混合、中 有基金从业资格，证券从 融 新 动 业年限10年。2006年7月至 力混合、 2012年10月曾任中信银行 中 融 融 资金资本市场部交易员； 安 二 号 2012年10月至2014年11月 保本、中 曾任长盛基金管理有限公 融 新 优 司固定收益部副总监。 势混合、 2014年11月加入中融基金 中 融 新 管理有限公司，任固收投 经 济 混 资部（北京）总监，于2015 合 基 金 年11月任本基金基金经 经理、固 理。 收 投 资 部（北 京）负责 人 秦娟女士，中国国籍，毕 业于西安交通大学应用经 济学专业，硕士研究生学 历，具有基金从业资格， 本基金、 证券从业年限12年。2004 中 融 稳 年7月至2005年12月曾任 健 添 利 广东证券股份有限公司固 债券、中 定收益部分析师、2005年 融 融 丰 2015年12月 12月至2006年8月曾任东 秦娟 纯 债 基 23日 － 12年 莞银行资金部债券分析 金经理， 师、2006年8月至2010年2 固 收 投 月曾任长信基金管理有限 资部（上 责任公司固定收益部债券 海）负责 分析师、2010年2月至2015 人 年2月曾任天治基金管理 有限公司投资管理部基金 经理助理、固定收益部总 监兼基金经理。2015年3 月加入中融基金管理有限 第 10 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 公司，任固收投资部(上 海)总监。于2015年12月至 今任本基金基金经理。 娄涛先生，中国国籍，毕 业于北京邮电大学软件工 程领域工程专业，硕士研 本基金、 究生学历，已取得基金从 中 融 国 业资格，证券从业年限21 企 改 革 年，证券投资管理从业年 混合、中 限17年。1994年8月至2004 融 新 经 年7月曾任辽宁东方证券 济混合、 公司固定收益部部门经 中 融 产 2015年11月 2016年06月 理；2004年7月至2014年11 娄涛 业 升 级 17日 28日 21年 月曾任中天证券有限责任 混 合 基 公司自营管理总部固定收 金经理、 益部经理、自营投资总部 权 益 投 股票投资经理、研究咨询 资部（北 部总经理、资产管理总部 京）负责 副总经理及投资主办、研 人 究发展中心总经理。2014 年11月加入中融基金管理 有限公司，任权益投资部 （北京）总监，于2015年 11月任本基金基金经理。 本基金、 姜涛先生，中国国籍，毕 中 融 新 业于上海交通大学产业经 动 力 混 济学专业，博士研究生学 合、中融 历，具有基金从业资格， 姜涛 新 优 势 2015年11月 － 6年 证券从业年限6年。2010 混合、中 25日 年4月至2011年9月曾任华 融 新 机 西证券有限公司研究所高 遇 混 合 级研究员、2011年10月至 基 金 经 2012年12月曾任财通基金 理 管理有限公司量化投资部 第 11 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 投资经理。2013年1月加入 中融基金管理有限公司， 任权益投资部(北京)基金 经理，于2015年11月至今 任本基金基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 （3）根据本基金管理人于2016年8月20日发布的《中融基金管理有限公司基金经理变更公告》，贾 志敏先生不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况，未发生异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在信贷冲量、企业缴税、可转债发行、MPA考核等综合因素的扰动下，上半年的资 第 12 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告金面出现了阶段性紧张局面。一季度长端利率债期限利差上行明显，一月份随着经济企稳预期及通胀回升的隐忧、二月初"监管部门查银行委外资金杠杆率"的传闻以及利率债参与者以交易户为主、操作一致性强是利率债调整主要原因。二季度债券市场利率债走势先跌后涨，国内经济数据不及预期、权威人士表态坚定不移的推进供给侧结构改革、政府对经济下行的容忍度提高，央行公开市场操作力度增强等均有利于债券市场走出小牛市行情。国际上，美联储6月份再次维持利率不变符合市场预期；英国脱欧公投事件促使海外避险情绪高涨，支撑国内债市走出积极行情。 信用债方面，一季度银行理财、广义基金和券商年初对信用债的配置需求较强，在信用利差不断缩窄的情况下，机构延续了去年以来的"杠杆+套息"策略。但值得警惕的是，年初以来信用债违约事件频发，加剧了债市的调整。四月份国资委决定由诚通集团对中国铁物实施托管， "14宣化北山债"、"14海南交投MTN001"取消提前兑付，部分信用债风险得到缓释。 本基金基于对上半年宏观环境及影响债市的因素较为复杂的判断，在利率债方面依旧以波段操作为主，分别在一月份和四月份小幅降低了长端利率债仓位、规避了利率债调整的风险；信用债方面依旧以规避风险为主；可转债的操作上，在春节前增加了偏股性的转债仓位、并在二季度对可转债进行调仓，目前仓位依旧较低。 股票投资上，春节以来，美元加息暂缓预期增强，外围市场及大宗商品均逐步反弹，但鉴于彼此国内政策、舆论、地产等出现诸多杂乱声音，市场方向始终没有明朗，为控制风险，本基金的有效仓位始终保持在较低水平。配置上看，尽管以有色为代表的周期类表现最为强劲，但对周期反弹的前景仍持怀疑态度，认为需要进一步信息确认，同时看到随着新兴成长板块的下跌调整部分优质标的已经出现具有吸引力的风险收益比，所以仓位配置主要集中在熟悉的新兴板块标的上，但随着市场继续调整净值也遭遇了一定的损失。进入三月份，随着两会召开维稳信号的不断释放，以及对此前杂乱舆论声音的疏导，特别是新主席首秀释放稳字当头的政策取向，市场看多情绪边际增加，出于对市场见底信心的加强，操作上我们开始增加交易频率，在16日晚美联储加息暂缓最终落地之后，17日开始大幅加仓动作，仓位配置方面依然集中在新兴板块个股。四月初我们判断短期反弹行情将逐渐进入尾声并存在下行风险，因此四月初将股票仓位逐渐减至空仓，在20号市场大跌后我们认为短期风险已经得到有效释放，但对上行空间并不乐观，需要等待进一步的信号验证，因此20号市场大跌之后仍基本保持股票空仓状态。在躲过了五月初的两天连续杀跌之后，我们认为市场杀跌动能已经衰弱，不会再出现年初的暴跌模式，因此开始逐渐建仓，初始仓位在5%上下，随后市场经历了十五个交易日的窄幅横盘震荡，期间经历了人民日报权威人士讲话、证监会整肃壳公司、美联储鹰派表态等诸多利空因素影响，而市场依然未明显下跌且保持横盘格局，我们认为市场出现见底信号，因此逐步加仓至15%左右，月底最后一个交易日市场终于迎来单日放量大涨。五月份提高仓位之后，新经济产品一直保持较高仓位水平。六月份尽管市场整体符合预期， 第 13 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告但期间却承受了两次黑天鹅事件。首先是A股纳入MSCI新兴市场指数再次被延迟，尽管正式宣布之前已有线索显示今年A股入MSCI可能再次落空，但此前市场对今年入准的预期仍然过高，随着结果正式宣布的临近，市场选择了大跌以释放预期落空的风险，并在年初以来的契型震荡下轨止跌。第二次黑天鹅是6月24日的英国脱欧公投的意外结果，外汇及商品市场截至北京时间6月24日7点之前仍然显示英国脱欧概率不大，但随着公投结果的陆续公布，脱欧派一路领先，全球市场承受了预期落空的巨幅风险释放，尽管从基本面的角度看英国脱欧甚至整体上偏利好中国，但A股市场依然受到短暂冲击，好在市场快速反应并在当日下午便得以修复，并最终收获月度红线。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融新经济混合A份额净值为1.013元，C份额净值为1.011元；本报告期基金A份额净值增长率为1.50%，C份额净值增长率为1.30%，业绩比较基准收益率为-7.52%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为我国经济处于结构转型与稳增长的平衡发展中，经济基本面将在未来一段时间维持在一个缓慢下行的通道中。在权威人士表态政府对经济下行的容忍度提升之后，市场对经济增长的预期逐步达成一致。年内货币政策进一步放松的空间较小，但基于对经济基本面的判断，货币政策也不会明显收紧；而财政政策将更加积极。二季度债券市场已经震荡并反弹，由于流动性有望维持偏宽松状态，中期内我们对债市保持相对乐观的态度，并将继续关注英国脱欧事件发酵和人民币汇率贬值的压力对债市。信用市场方面，预计高等级品种的信用利差继续维持低位；而在产业转型的过程中，中低等级信用风险仍将逐步释放，操作上必须保持谨慎。可转债方面，看好三季度权益市场带来的机会，将把握可转债的投资机会。 股票市场方面，展望三季度我们保持乐观态度。一方面市场在英国脱欧之后已暂时看不到更多的潜在利空因素，尤其是脱欧事件进一步放缓了美元加息的步伐，实质性利好未来一个季度的国内市场，另一方面6月份市场在A股入MSCI再次落空及英国意外脱欧两大黑天鹅事件打击下依然表现出强劲韧性，并在6月末两个交易日站上除年线外的所有均线并向上突破了年初以来的契型震荡上轨。因此从宏观及市场两方面看我们都有理由对市场保持乐观态度，当然吃饭行情不会一蹴而就，但我们对后市保持耐心和信心，策略上计划在保持半仓以上底仓的基础上做择时波段操作。配置方面我们的基本思路依然是专注自身能力范围，因此后续继续围绕军工信息化、新能源汽车、物联网、AR、人工智能、教育、互联网金融等长期看好的领域做波段操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 第 14 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在基金份额持有人数量连续20个工作日不满200人的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人中融基金管理有限公司在中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中融新经济灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 第 15 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本基金托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 6,998,294.59 37,180,847.88 结算备付金 10,633,174.20 45,678,753.35 存出保证金 1,796,919.49 648,371.06 交易性金融资产 6.4.6.2 1,558,388,343.78 562,010,947.40 其中：股票投资 394,096,043.78 115,523,947.40 基金投资 － － 债券投资 1,164,292,300.00 446,487,000.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 320,000,420.00 1,790,001,120.00 应收证券清算款 12,555,773.47 65,187,358.86 应收利息 6.4.6.5 17,415,932.75 8,138,928.98 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,927,788,858.28 2,508,846,327.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 第 16 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年06月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.6.3 － － 卖出回购金融资产款 400,118,879.81 － 应付证券清算款 8,323,407.94 8,525,698.10 应付赎回款 200.10 － 应付管理人报酬 737,029.18 3,176,978.84 应付托管费 122,838.20 529,496.44 应付销售服务费 106,433.05 974,255.28 应付交易费用 6.4.6.6 1,293,564.49 856,108.28 应交税费 － － 应付利息 156,423.52 － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.7 89,507.97 40,000.00 负债合计 410,948,284.26 14,102,536.94 所有者权益： 实收基金 6.4.6.8 1,500,068,622.47 2,500,841,929.46 未分配利润 6.4.6.9 16,771,951.55 -6,098,138.87 所有者权益合计 1,516,840,574.02 2,494,743,790.59 负债和所有者权益总计 1,927,788,858.28 2,508,846,327.53 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,500,068,622.47份，其中A类基金份额的总额为 200,025,107.79份，份额净值1.013元；C类基金份额的总额为1,300,043,514.68份，份额净值1.011 元。 6.2利润表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 第 17 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年01月01日 2015年01月01日 -2016年06月30日 -2015年06月30日 一、收入 32,230,767.50 － 1.利息收入 30,991,772.38 － 其中：存款利息收入 6.4.6.10 2,954,420.89 － 债券利息收入 19,918,713.71 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 8,118,637.78 － 其他利息收入 － － 2.投资收益 -10,820,620.63 － 其中：股票投资收益 6.4.6.11 -1,178,205.43 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.6.12 -9,949,880.89 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.6.13 － － 股利收益 6.4.6.14 307,465.69 － 3.公允价值变动收益 6.4.6.15 12,059,535.62 － 4.汇兑收益（损失以“－”号填 － － 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.6.16 80.13 － 列） 减：二、费用 22,357,777.47 － 1．管理人报酬 11,926,642.36 － 2．托管费 1,987,773.67 － 3．销售服务费 3,209,441.11 － 4．交易费用 6.4.6.17 4,734,354.85 － 5．利息支出 355,346.88 － 其中：卖出回购金融资产支出 355,346.88 － 6．其他费用 6.4.6.18 144,218.60 － 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,872,990.03 － 第 18 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号 9,872,990.03 － 填列） 注：本基金基金合同自2015年11月17日起生效，无上年可比期间。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 2,500,841,929.46 -6,098,138.87 2,494,743,790.59 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 9,872,990.03 9,872,990.03 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -1,000,773,306.99 12,997,100.39 -987,776,206.60 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,665.07 -1.73 7,663.34 2.基金赎回款 -1,000,780,972.06 12,997,102.12 -987,783,869.94 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,500,068,622.47 16,771,951.55 1,516,840,574.02 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 － － － 值) 二、本期经营活动产生的基金 － － － 第 19 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 － － － “-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 － － － （基金净值） 注：本基金基金合同自2015年11月17日起生效，无上年可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 曹健 高欣 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]935号文《关于准予中融新经济灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年11月17日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。 本基金募集期为2015年11月13日至2015年11月16日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,500,841,929.46元，有效认购户数为231户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币16.23元，折合基金份额16.23份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金分为两个类别，即A类基金份额和C类基金份额。中融新经济A类基金份额首次募集的有效的净认购金额为人民币200,039,810.23元，折合200,039,810.23份中融新经济A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币0.80元，折合0.80份中融新经济A类基金份额；以上收 第 20 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告到的实收基金共计人民币200,039,811.03元，折合200,039,811.03中融新经济A类基金份额。中融新经济C类基金份额首次募集的有效的净认购金额为人民币2,300,802,103.00元，折合2,300,802,103.00份中融新经济C类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币15.43元，折合15.43份中融新经济C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币2,300,802,118.43元，折合2,300,802,118.43份中融新经济C类基金份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包 括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.3.1会计年度 本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2016年1月1 第 21 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告日至2016年6月30日止。 6.4.3.2记账本位币 以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 6.4.3.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.3.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值 与收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间 第 22 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告的差额,计入当期损益。 6.4.3.5金融资产和金融负债的估值原则 ①对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 ②对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 ③当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.3.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.3.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 第 23 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.3.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.3.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2.投资收益 (1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.3.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的规定年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的规定年费率逐日计提。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的规定年费率逐日计提。 第 24 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.3.11基金的收益分配政策 ①在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 ②本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； ③基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ④由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； ⑤法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.3.12其他重要的会计政策和会计估计 ①根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。 ②在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 ③对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 第 25 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.4.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.5税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.根据财政部 国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值 第 26 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告税试点的通知》，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；基金管理费、手续费、投资顾问费及销售服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税；基金公司的自营投资业务，按照"金融商品转让"这一规定缴纳。 6.4.6重要财务报表项目的说明 6.4.6.1银行存款 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 6,998,294.59 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 6,998,294.59 6.4.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 370,299,832.49 394,096,043.78 23,796,211.29 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 1,180,355.62 1,186,300.00 5,944.38 债券 银行间市场 1,170,789,053.00 1,163,106,000.00 -7,683,053.00 合计 1,171,969,408.62 1,164,292,300.00 -7,677,108.62 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 1,542,269,241.11 1,558,388,343.78 16,119,102.67 6.4.6.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 第 27 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.6.4买入返售金融资产 6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 120,000,000.00 － 银行间市场 200,000,420.00 － 合计 320,000,420.00 － 6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 13,402.98 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 4,784.90 应收债券利息 17,336,211.28 应收买入返售证券利息 60,724.98 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 808.60 合计 17,415,932.75 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.6.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,278,243.95 第 28 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 银行间市场应付交易费用 15,320.54 合计 1,293,564.49 6.4.6.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 0.37 预提费用 89,507.60 合计 89,507.97 6.4.6.8实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 (中融新经济混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,039,811.03 200,039,811.03 本期申购 5,652.87 5,652.87 本期赎回 -20,356.11 -20,356.11 期末数 200,025,107.79 200,025,107.79 项目 基金份额（份） 账面金额 (中融新经济混合C) 上年度末 2,300,802,118.43 2,300,802,118.43 本期申购 2,012.20 2,012.20 本期赎回 -1,000,760,615.95 -1,000,760,615.95 期末数 1,300,043,514.68 1,300,043,514.68 6.4.6.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新经济混合A) 上年度末 -701,975.16 324,880.36 -377,094.80 第 29 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本期利润 -416,745.85 3,421,814.03 3,005,068.18 本期基金份额交易产生的变 42.98 70.56 113.54 动数 其中：基金申购款 -25.69 36.16 10.47 基金赎回款 68.67 34.40 103.07 本期已分配利润 － － － 本期末 -1,118,678.03 3,746,764.95 2,628,086.92 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (中融新经济混合C) 上年度末 -9,455,730.76 3,734,686.69 -5,721,044.07 本期利润 -1,769,799.74 8,637,721.59 6,867,921.85 本期基金份额交易产生的变 1,085,505.56 11,911,481.29 12,996,986.85 动数 其中：基金申购款 -12.57 0.37 -12.20 基金赎回款 1,085,518.13 11,911,480.92 12,996,999.05 本期已分配利润 － － － 本期末 -10,140,024.9 24,283,889.57 14,143,864.63 4 6.4.6.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 活期存款利息收入 571,325.26 定期存款利息收入 2,110,829.86 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 260,552.23 其他 11,713.54 合计 2,954,420.89 6.4.6.11股票投资收益 第 30 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.6.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出股票成交总额 1,661,220,312.45 减：卖出股票成本总额 1,662,398,517.88 买卖股票差价收入 -1,178,205.43 6.4.6.12债券投资收益 6.4.6.12.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -9,949,880.89 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 -9,949,880.89 6.4.6.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到 537,080,086.32 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 534,208,647.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 12,821,320.21 买卖债券差价收入 -9,949,880.89 第 31 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.6.13衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.6.14股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 307,465.69 基金投资产生的股利收益 － 合计 307,465.69 6.4.6.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 1.交易性金融资产 12,059,535.62 ——股票投资 18,718,714.24 ——债券投资 -6,659,178.62 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 12,059,535.62 6.4.6.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 基金赎回费收入 80.13 合计 80.13 第 32 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.6.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 交易所市场交易费用 4,725,054.85 银行间市场交易费用 9,300.00 合计 4,734,354.85 6.4.6.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 其他 5,200.00 帐户维护费 7,500.00 公证费 12,000.00 汇划手续费 11.00 律师费 30,000.00 合计 144,218.60 6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.7.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.8关联方关系 6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第 33 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30日 2015年01月01日-2015年06月 关联方名称 30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 国信证券 632,246,599.72 17.65% － － 注：本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占应付佣金 总量的比例 余额的比例 国信证券 588,811.26 21.44% 588,811.26 46.06% 注：本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.1.4债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 第 34 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年01月01日-2016年06月30 2015年01月01日-2015年06月30 日 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国信证券 1,181,000.00 23.22% － － 注：本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.1.5债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 2015年01月01日-2015年06月30 关联方名称 日 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总 额的比例 额的比例 国信证券 821,000,000.00 3.52% － － 注：本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.2关联方报酬 6.4.9.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年01月01日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,926,642.36 － 其中：支付销售机构的客户维护费 6,486,293.51 － 注：1、自合同生效日至2016年3月30日，支付基金管理人的管理人报酬，按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提，其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50% /当年天数； 自2016年3月31日起，根据基金份额持有大会通过降低费率的决议，将管理人年费率降低至0.60%，其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60% /当年天数； 基金管理人的管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 第 35 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告用项目。3、本基金基金合同自2015年11月17日起生效，无上年度可比区间。 6.4.9.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016 2015年01月01日-2015 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,987,773.67 － 注：1、自合同生效日至2016年3月30日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数； 自2016年3月31日起，根据基金份额持有大会通过降低费率的决议，将托管人的托管费费率降低至0.10%，其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数； 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2、本基金基金合同自2015年11月17日起生效，无上年度可比区间。 6.4.9.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年01月01日-2016年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融新经济混合A 中融新经济混合C 合计 中融基金管理有限公 － 469,733.20 469,733.20 司 合计 － 469733.20 469733.20 注：1、自合同生效日至2016年3月30日，支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类 基金资产净值0.50%的年费率计提，C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.50%/当年天数； 自2016年3月31日起，根据基金份额持有大会通过降低费率的决议，将基金销售机构的C类基金份 额销售服务费费率降低至0.10%，C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X 0.10%/当年天数。 基金销售机构的C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构， 再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。 2、本基金基金合同自2015年11月17日起生效，无上年度可比区间。 6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第 36 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末未持有本基金。 6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日-2016年06月30 2015年01月01日-2015年06月30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券活期 6,998,294.59 571,325.26 － － 存款 国信证券定期 － 2,110,829.86 － － 存款 6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.9.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金成立于2015年11月17日，无上年度可比期间。 6.4.10利润分配情况 6.4.10.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 第 37 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.11期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.2.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 受限 价格 单价 成本总额 估值总额 类型 002805 丰元 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 股份 未上 市 300520 科大 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 国际 未上 市 6.4.11.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 00245 长高 2016- 重大资产 12.02 2016- 10.82 1,817 18,864,58 21,850,43 2 集团 06-14 重组 07-12 ,840 1.85 6.80 6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 截至本期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额400,118,879.81元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 码 单价 150210 15国开10 2016-07-11 106.43 1,480,000 157,516,400.00 150218 15国开18 2016-07-11 103.15 620,000 63,953,000.00 150408 15农发08 2016-07-11 100.95 1,000,000 100,950,000.00 160204 16国开04 2016-07-11 99.88 1,000,000 99,880,000.00 合计 4,100,000 422,299,400 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第 38 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告6.4.12金融工具风险及管理 6.4.12.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层及内控与风险管理委员会构成，公司管理层对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、内控及风险管理委员会、公司总经理、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的风险与合规委员会构成，风险与合规委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在 第 39 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 A-1 － － A-1以下 － － 未评级 459,632,000.00 － 合计 459,632,000.00 － 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 AAA 1,186,300.00 － AAA以下 － 582,000.00 未评级 703,474,000.00 445,905,000.00 合计 704,660,300.00 446,487,000.00 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。 6.4.12.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 第 40 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.12.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.12.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5 5年以上 不计息 合计 2016年06月30日 年 资产 银行存款 6,998,294.59 － － － 6,998,294.59 清算备付金 10,633,174.20 － － － 10,633,174.20 存出保证金 1,796,919.49 － － － 1,796,919.49 交易性金融资产 561,768,300.00 － 602,524,000.00 394,096,043.78 1,558,388,343.78 买入返售金额资产 320,000,420.00 － － － 320,000,420.00 应收证券清算款 － － － 12,555,773.47 12,555,773.47 第 41 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 应收利息 － － － 17,415,932.75 17,415,932.75 资产总计 901,197,108.28 － 602,524,000.00 424,067,750.00 1,927,788,858.28 负债 卖出回购金融资产 400,118,879.81 － － － 400,118,879.81 款 应付证券清算款 － － － 8,323,407.94 8,323,407.94 应付赎回款 － － － 200.10 200.10 应付管理人报酬 － － － 737,029.18 737,029.18 应付托管费 － － － 122,838.20 122,838.20 应付销售服务费 － － － 106,433.05 106,433.05 应付交易费用 － － － 1,293,564.49 1,293,564.49 应付利息 － － － 156,423.52 156,423.52 其他负债 － － － 89,507.97 89,507.97 负债总计 400,118,879.81 － － 10,829,404.45 410,948,284.26 利率敏感度缺口 501,078,228.47 － 602,524,000.00 413,238,345.55 1,516,840,574.02 上年度末 1年以内 1-5 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 年 资产 银行存款 37,180,847.88 － － － 37,180,847.88 清算备付金 45,678,753.35 － － － 45,678,753.35 存出保证金 648,371.06 － － － 648,371.06 交易性金融资产 － － 446,487,000.00 115,523,947.40 562,010,947.40 买入返售金额资产 1,790,001,120.00 － － － 1,790,001,120.00 应收证券清算款 － － － 65,187,358.86 65,187,358.86 应收利息 － － － 8,138,928.98 8,138,928.98 资产总计 1,873,509,092.29 － 446,487,000.00 188,850,235.24 2,508,846,327.53 负债 应付证券清算款 － － － 8,525,698.10 8,525,698.10 应付管理人报酬 － － － 3,176,978.84 3,176,978.84 应付托管费 － － － 529,496.44 529,496.44 应付销售服务费 － 974,255.28 974,255.28 应付交易费用 － － － 856,108.28 856,108.28 其他负债 － － － 40,000.00 40,000.00 负债总计 － － － 14,102,536.94 14,102,536.94 利率敏感度缺口 1,873,509,092.29 － 446,487,000.00 174,747,698.30 2,494,743,790.59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 第 42 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 假设 其他市场变量保持不变； 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 12,406,857.51 8,794,215.53 市场利率上升25个基点 -12,139,097.45 -8,584,098.69 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将 对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其 他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。 6.4.12.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.12.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资 394,096,043.78 25.98 115,523,947.40 4.63 产-股票投资 交易性金融资 1,164,292,300.00 76.76 446,487,000.00 17.90 第 43 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 1,558,388,343.78 102.74 562,010,947.40 22.53 6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风 险； 假设 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得 出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 15,926,826.03 － 业绩比较基准减少5% -15,926,826.03 － 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接 近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值 的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层 次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第 44 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ②各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 373,416,968.88元，属于第二层级的余额为1,184,971,374.90元，无属于第三层级的余 额。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开 发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和 债券的公允价值列入第一层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 394,096,043.78 20.44 其中：股票 394,096,043.78 20.44 2 固定收益投资 1,164,292,300.00 60.40 其中：债券 1,164,292,300.00 60.40 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 320,000,420.00 16.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 17,631,468.79 0.91 7 其他资产 31,768,625.71 1.65 8 合计 1,927,788,858.28 100.00 第 45 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 206,339,932.09 13.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 33,338,688.54 2.20 G 交通运输、仓储和邮政业 18,988,830.00 1.25 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,691,893.14 5.39 J 金融业 － － K 房地产业 39,891,938.15 2.63 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 13,844,761.86 0.91 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 394,096,043.78 25.98 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 300089 文化长城 2,775,600 34,195,392.00 2.25 2 300162 雷曼股份 1,217,049 26,762,907.51 1.76 3 002537 海立美达 858,921 26,111,198.40 1.72 第 46 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 4 300010 立思辰 1,200,000 25,176,000.00 1.66 5 002113 天润数娱 799,985 24,631,538.15 1.62 6 000997 新 大 陆 1,199,956 24,047,118.24 1.59 7 002286 保龄宝 1,499,825 22,467,378.50 1.48 8 002452 长高集团 1,817,840 21,850,436.80 1.44 9 000829 天音控股 1,612,650 21,528,877.50 1.42 10 002395 双象股份 779,647 21,221,991.34 1.40 11 600571 信雅达 350,000 19,292,000.00 1.27 12 300350 华鹏飞 531,900 18,988,830.00 1.25 13 600730 中国高科 1,080,000 15,260,400.00 1.01 14 600763 通策医疗 444,027 13,844,761.86 0.91 15 300271 华宇软件 695,955 13,167,468.60 0.87 16 002318 久立特材 1,080,000 12,495,600.00 0.82 17 002376 新北洋 923,000 12,331,280.00 0.81 18 300131 英唐智控 999,984 11,809,811.04 0.78 19 300279 和晶科技 159,378 7,568,861.22 0.50 20 000967 盈峰环境 340,000 7,544,600.00 0.50 21 300203 聚光科技 280,000 7,392,000.00 0.49 22 603026 石大胜华 150,000 6,318,000.00 0.42 23 002799 环球印务 1,080 47,131.20 － 24 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 － 25 300520 科大国创 926 9,306.30 － 26 002805 丰元股份 971 5,631.80 － 27 002455 百川股份 300 2,958.00 － 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600701 *ST工新 128,743,006.51 5.16 第 47 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2 002103 广博股份 75,819,211.77 3.04 3 300162 雷曼股份 71,411,782.23 2.86 4 002537 海立美达 62,265,836.96 2.50 5 002268 卫 士 通 61,877,172.01 2.48 6 002502 骅威文化 60,825,104.43 2.44 7 002286 保龄宝 59,342,883.41 2.38 8 002308 威创股份 57,119,764.61 2.29 9 002396 星网锐捷 53,794,990.54 2.16 10 300271 华宇软件 52,133,501.11 2.09 11 600196 复星医药 50,940,867.75 2.04 12 600570 恒生电子 44,901,677.21 1.80 13 002655 共达电声 44,220,505.61 1.77 14 300336 新文化 39,425,289.32 1.58 15 600517 置信电气 38,751,538.48 1.55 16 000971 高升控股 38,365,419.92 1.54 17 300010 立思辰 32,060,155.95 1.29 18 300089 文化长城 30,754,612.74 1.23 19 600763 通策医疗 30,401,423.50 1.22 20 002452 长高集团 29,774,655.85 1.19 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600701 *ST工新 128,708,390.48 5.16 2 002103 广博股份 71,688,161.62 2.87 3 002502 骅威文化 63,105,766.25 2.53 4 002308 威创股份 61,683,186.46 2.47 5 002268 卫 士 通 59,505,597.68 2.39 6 002396 星网锐捷 52,905,190.95 2.12 7 600196 复星医药 51,937,361.98 2.08 第 48 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 8 300162 雷曼股份 48,309,762.24 1.94 9 600570 恒生电子 45,416,599.48 1.82 10 002537 海立美达 43,297,264.95 1.74 11 300336 新文化 40,222,906.86 1.61 12 300271 华宇软件 39,934,318.03 1.60 13 601989 中国重工 38,930,887.58 1.56 14 002655 共达电声 38,905,502.59 1.56 15 600517 置信电气 37,321,412.83 1.50 16 002286 保龄宝 35,606,187.00 1.43 17 000971 高升控股 34,457,595.61 1.38 18 300310 宜通世纪 32,095,203.15 1.29 19 601818 光大银行 31,100,156.00 1.25 20 002368 太极股份 31,030,455.70 1.24 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,922,251,900.02 卖出股票收入（成交）总额 1,661,220,312.45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,163,106,000.00 76.68 其中：政策性金融债 1,163,106,000.00 76.68 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 1,186,300.00 0.08 第 49 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,164,292,300.00 76.76 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 (%) 1 160304 16进出04 3,100,000 309,752,000.00 20.42 2 150314 15进出14 2,100,000 218,253,000.00 14.39 3 150210 15国开10 1,500,000 159,645,000.00 10.52 4 150218 15国开18 1,300,000 134,095,000.00 8.84 5 150408 15农发08 1,000,000 100,950,000.00 6.66 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 第 50 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,796,919.49 2 应收证券清算款 12,555,773.47 3 应收股利 － 4 应收利息 17,415,932.75 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 31,768,625.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 002452 长高集团 21,850,436.80 1.44 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的基 持有人结构 级别 人户 金份额 机构投资者 个人投资者 第 51 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 数 持有 占总份额 持有 占总份 (户) 份额 比例 份额 额比例 中融新 经济混 12 16,668,758.98 199,999,000.00 99.99% 26,107.79 0.01% 合A 中融新 经济混 172 7,558,392.53 1,300,000,000.00 100.00% 43,514.68 0.00% 合C 合计 184 8,152,546.86 1,499,999,000.00 100.00% 69,622.47 0.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 中融新经济混 100.51 0.00% 基金管理人所有从业人员 合A 持有本开放式基金 中融新经济混 8,600.14 0.00% 合C 合计 8,700.65 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末，本基金管理人高级经理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中融新经济混合A 中融新经济混合C 基金合同生效日(2015年11月17日) 200,039,811.03 2,300,802,118.43 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 200,039,811.03 2,300,802,118.43 本报告期基金总申购份额 5,652.87 2,012.20 减：本报告期基金总赎回份额 20,356.11 1,000,760,615.95 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 200,025,107.79 1,300,043,514.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额及金额，总赎回份额含转换出份额及金额。 第 52 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告§10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金于2016年3月31日以现场方式召开持有人大会，并通过了《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金降低费率及修改基金合同有关事项的议案》。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年7月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。 2016年5月18日，经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，聘任刘洋先生为董事，同时免去范韬先生的董事职务。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，“博创冠捷投资基金”投资人就基金无法兑付的相关事项发起民事纠纷诉讼，将基金托管人列为第二被告，国信证券股份有限公司为此产品托管人，此诉讼正在受理中。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5基金改聘会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位： 第 53 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 交 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 易 占债券 占当期 券商 单 占股票 占债券 回购 佣金 备 名称 元 成交金额 成交总 成交金额 成交总 成交金额 佣金 注 数 额比例 额比例 成交总 总量的 量 额比例 比例 方正 1 139,631,046.07 3.90% － － － － 102,111.93 3.72% 证券 国信 2 632,246,599.72 17.65% 1,181,000.00 23.22% 821,000,000.00 3.52% 588,811.26 21.44% 证券 民族 2 27,472,395.13 0.77% － － 654,900,000.00 2.81% 20,090.30 0.73% 证券 中投 2 2,782,737,633.41 77.68% 3,904,532.70 76.78% 21,843,100,000.00 93.67% 2,035,013.71 74.11% 证券 东兴 1 － － － － － － － － 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2015年11月17日生效，本基金选择了方正证券、国信证券、民族证券、中投证券和 东兴证券的交易单元作为本基金交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 中融基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日发生指数熔断调整旗下 证券日报、基金管理人网站 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 2 关于旗下基金增加中国国际金融 证券日报、基金管理人网站 2016-01-13 第 54 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 股份有限公司为销售机构及开通 转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 关于旗下基金增加中国银河证券 3 股份有限公司为销售机构及开通 证券日报、基金管理人网站 2016-01-15 定投、转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 4 关于旗下基金增加宏信证券有限 证券日报、基金管理人网站 2016-01-18 责任公司为销售机构的公告 关于旗下基金增加安信证券股份 5 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 投、转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 关于中融新经济灵活配置混合型 6 证券投资基金增加上海陆金所资 证券日报、基金管理人网站 2016-02-01 产管理有限公司为销售机构并参 与其费率优惠活动的公告 关于旗下基金增加渤海证券股份 7 有限公司为销售机构及开通转换 证券日报、基金管理人网站 2016-02-17 业务的公告 中融新经济灵活配置混合型证券 8 投资基金关于以现场方式召开基 证券日报、基金管理人网站 2016-02-29 金份额持有人大会的公告 中融基金管理有限公司关于旗下 9 部分基金调整停牌股票估值方法 证券日报、基金管理人网站 2016-03-15 的公告 关于旗下基金增加北京微动利投 10 资管理有限公司为销售机构及开 证券日报、基金管理人网站 2016-03-24 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 11 关于旗下部分基金增加北京银行 证券日报、基金管理人网站 2016-03-28 股份有限公司为销售机构的公告 12 关于旗下部分基金增加上海好买 证券日报、基金管理人网站 2016-03-30 第 55 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 基金销售有限公司为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加深圳市新兰德 13 证券投资咨询有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-03-31 构及开通转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 关于旗下基金增加联讯证券股份 14 有限公司为销售机构及开通定 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 投、转换业务的公告 关于中融新经济灵活配置混合型 15 证券投资基金基金份额持有人大 证券日报、基金管理人网站 2016-04-01 会表决结果暨决议生效的公告 关于旗下基金增加上海长量基金 16 销售投资顾问有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-14 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 关于旗下基金增加上海凯石财富 17 基金销售有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-04-19 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加奕丰金融服务 18 （深圳）有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-04-20 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京新浪 19 仓石基金销售有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-25 构并参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京展恒 20 基金销售股份有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-04-27 构及开通定投、转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 21 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2016-05-06 第 56 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 关于旗下部分基金增加珠海盈米 22 财富管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-05-11 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加北京懒猫 23 金融信息服务有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2016-05-19 构的公告 关于旗下部分基金增加杭州数米 24 基金销售有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-05-23 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加一路财富 25 （北京）信息科技有限公司及开 证券日报、基金管理人网站 2016-05-25 通定投、转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 中融基金管理有限公司关于公司 26 从业人员在子公司兼职情况的公 证券日报、基金管理人网站 2016-05-28 告 关于旗下部分基金增加上海利得 27 基金销售有限公司为销售机构并 证券日报、基金管理人网站 2016-06-03 参与其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加深圳富济 28 财富管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-06-06 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 关于旗下基金增加北京广源达信 投资管理有限公司为销售机构及 29 开通定投、转换业务、参与其费 证券日报、基金管理人网站 2016-06-08 率优惠活动并调整申购金额下限 的公告 关于旗下部分基金增加上海云湾 30 投资管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-06-17 开通转换业务的公告 第 57 页 共 58 页中融新经济灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 关于旗下部分基金增加上海联泰 31 资产管理有限公司为销售机构及 证券日报、基金管理人网站 2016-06-29 开通定投、转换业务并参与其费 率优惠活动的公告 32 中融基金管理有限公司基金经理 证券日报、基金管理人网站 2016-06-29 变更公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准中融新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000（免长途话费）,（010）85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 58 页 共 58 页