东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司 送出日期： 二〇一七年八月二十四日 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 60 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意， 并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核 内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 60 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况................................................................................................................................6 2.2 基金产品说明................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................8 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 17 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明.........18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见......................... 18 §6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 19 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 19 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 20 6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表..............................................................................................21 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 60 页 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告.......................................................................................................................................42 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................48 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................48 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 50 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................52 §10 重大事件揭示.....................................................................................................................................53 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................53 10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 53 10.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼........................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................53 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................53 10.8 其他重大事件............................................................................................................................56 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................59 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 60 页 §12 备查文件目录.....................................................................................................................................60 12.1 备查文件目录............................................................................................................................60 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 60 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 60 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 60 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金主代码 001384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 792,948,023.91 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001384 001385 报告期末下属分级基金的份额总额 465,364,646.77 份 327,583,377.14 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下， 通过积极灵活的资产配置和组合精选， 充分 把握市场机会， 追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金结合宏观经济因素、 市场估值因素、 政策因素、 市场情绪因素等分析各 类资产的市场趋势和收益风险水平， 进而对股票、 债券和货币市场工具等类别 的资产进行动态调整。 业绩比较基准 3 年期银行定期存款基准利率（ 税后） +3% 风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金， 但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 罗菲菲 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95568 传真 010-66578700 010-58560798 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 60 页 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 60 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位： 人民币元 基金级别 东方新思路灵活配置混合 A 东方新思路灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,689,713.17 2,588,209.28 本期利润 31,156,687.55 21,638,567.51 加权平均基金份额本期利润 0.0626 0.0605 本期加权平均净值利润率 7.82% 7.62% 本期基金份额净值增长率 8.15% 7.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -95,751,223.94 -69,519,378.08 期末可供分配基金份额利润 -0.2058 -0.2122 期末基金资产净值 395,281,892.68 275,967,377.40 期末基金份额净值 0.8494 0.8424 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -15.06% -15.76% 注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润（ 已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新思路灵活配置混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.59% 0.86% 0.42% 0.01% 6.17% 0.85% 过去三个月 5.07% 0.94% 1.30% 0.02% 3.77% 0.92% 过去六个月 8.15% 0.85% 2.62% 0.02% 5.53% 0.83% 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 60 页 过去一年 0.57% 0.86% 5.42% 0.02% -4.85% 0.84% 过去三年 -15.06% 2.18% 11.72% 0.02% -26.78% 2.16% 自基金合同 生效起至今 -15.06% 2.18% 11.72% 0.02% -26.78% 2.16% 东方新思路灵活配置混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.55% 0.87% 0.42% 0.01% 6.13% 0.86% 过去三个月 4.96% 0.94% 1.30% 0.02% 3.66% 0.92% 过去六个月 7.93% 0.85% 2.62% 0.02% 5.31% 0.83% 过去一年 0.17% 0.86% 5.42% 0.02% -5.25% 0.84% 过去三年 -15.76% 2.18% 11.72% 0.02% -27.48% 2.16% 自基金合同 生效起至今 -15.76% 2.18% 11.72% 0.02% -27.48% 2.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 60 页 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 60 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（ 以下简称“ 本公司”）。 本公司经中国证监会“ 证 监基金字[2004]80 号” 批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本公司注册 资本 2 亿元人民币。 本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元， 占公司注册资本 的 64%； 河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元， 占公司注册资本 27%； 渤海国 际信托股份有限公司出资人民币 1800 万元， 占公司注册资本的 9%。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本 公司管理 44 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放 式证券投资基金、 东方金账簿货币市场证券投资基金、 东方策略成长混合型开放式证券投资基金、 东方稳健回报债券型证券投资基金、 东方核心动力混合型开放式证券投资基金、 东方成长收益平 衡混合型开放式证券投资基金、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、 东方强化收益债券 型证券投资基金、 东方启明量化先锋混合型证券投资基金、 东方安心收益保本混合型证券投资基 金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、 东方新兴 成长混合型证券投资基金、 东方双债添利债券型证券投资基金、 东方添益债券型证券投资基金、 东方主题精选混合型证券投资基金、 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、 东方鼎新 灵活配置混合型证券投资基金、 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、 东方永润 18 个月定期开 放债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金、 东方新价值混合型证券投资基金、 东方创新科技混合型证券投资基金、 东方稳定 增利债券型证券投资基金、 东方金元宝货币市场证券投资基金、 东方大健康混合型证券投资基金、 东方金证通货币市场基金、 东方荣家保本混合型证券投资基金、 东方互联网嘉混合型证券投资基 金、 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、 东方合家保本混合型证券投资基金、 东方臻馨债券 型证券投资基金、 东方岳灵活配置混合型证券投资基金、 东方区域发展混合型证券投资基金、 东 方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方臻享纯债债券型证券投资基金、 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金、 东方周期 优选灵活配置混合型证券投资基金、 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、 东方支柱产业 灵活配置混合型证券投资基金、 东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 60 页 4.1.2 基金经理（ 或基金经理小组） 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（ 助理） 期限 证券从 任职日期 离任日期 业年限 说明 姚航（ 女 士） 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 25 日 - 13 年 中国人民大学工商管理硕 士， 13 年证券从业经历。 曾就职于嘉实基金管理有 限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理有限 责任公司， 曾任债券交易 员、 东方金账簿货币市场 证券投资基金基金经理助 理、 东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、 东方赢家保本混合 型证券投资基金基金经 理、 东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 2017 年5 月11日起转型为东方 成长收益平衡混合型基 金)基金经理， 现任固定收 益部副总经理、 投资决策 委员会委员、 东方金账簿 货币市场证券投资基金基 金经理、 东方成长收益平 衡混合型基金基金经理、 东方新策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、 东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、 东方金元宝货币市 场基金基金经理、 东方金 证通货币市场基金基金经 理、 东方岳灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、 东方民丰回报赢安定 期开放混合型证券投资基 金基金经理、 东方稳健回 报债券型证券投资基金基 金经理。 王然（ 女 士） 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 25 日 - 9 年 北京交通大学产业经济学 硕士， 9 年证券从业经历， 曾任益民基金交通运输、 纺织服装、 轻工制造行业 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 60 页 研究员。 2010 年 4 月加盟 东方基金管理有限责任公 司， 曾任权益投资部交通 运输、 纺织服装、 商业零 售行业研究员， 东方策略 成长股票型开放式证券投 资基金（ 于 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略成长混 合型开放式证券投资基 金） 基金经理助理、 东方 策略成长股票型开放式证 券投资基金（ 于 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略成 长混合型开放式证券投资 基金） 基金经理、 东方赢 家保本混合型证券投资基 金基金经理、 东方保本混 合型开放式证券投资基金 （ 于 2017 年 5 月 11 日转 型为东方成长收益平衡混 合型基金） 基金经理， 现 任东方成长收益平衡混合 型基金基金经理、 东方策 略成长混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方 新兴成长混合型证券投资 基金基金经理、 东方新思 路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、 东方荣 家保本混合型证券投资基 金基金经理、 东方盛世灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、 东方合家保 本混合型证券投资基金基 金经理、 东方民丰回报赢 安定期开放混合型证券投 资基金基金经理、 东方价 值挖掘灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券法》、《 中华人民共和国证券投资基 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 60 页 金法》、《 证券投资基金管理公司管理办法》 及其各项实施准则、《 东方新思路灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运作基 金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《 证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（ 2011 年 修订）， 制定了《 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法， 各投资组合经理在授权范围 内自主决策， 各投资组合共享研究平台， 在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度， 确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 对于交易所公开竞价交易， 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序； 对于债券一 级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易， 各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量， 基金管理人按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配； 对 于银行间交易， 按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、 反向交易情况、 异常交易情况 进行统计分析， 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内， 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合， 未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内， 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内， 市场在 3000-3300 点之间宽幅震荡， 1 季度和 2 季度末的两波上涨主要是周期品 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 60 页 短周期库存调整带来的， 其中还叠加了三四线房地产销售超预期带来的相关产业链的数据超预期 行情。 整体上看， 上证综指上涨 2.86%、 深圳成指上涨 3.46%、 创业板指下跌 7.34%， 分化明显； 而沪深 300 表现明显好于其他指数， 上涨 10.78%， 主要是绩优行业龙头有较好的表现， 特别是一 些消费品行业的龙头标的受到资金的追捧，在 6 月 A 股 222 只标的加入 MSCI 之后更有突出的表现。 从整个上半年的情况看， 基本符合我们年初的判断， 即在三四线房地产去库存的背景下， 家 电、 家具等相关产业链均有较好的增长表现， 使得行业龙头业绩靓丽带动股价上涨。 另外 2 季度 以来， 人民币汇率走稳， 海外市场也有较好的表现， A 股纳入 MSCI 如期兑现， 使得龙头白马股加 速上行。 wind 数据显示， 上半年银行、 建筑装饰、 电子、 家电、 轻工等行业涨幅明显， 而农业、 纺织服装、 商业零售、 传媒、 房地产行业跌幅居前。 基于以上的判断， 本基金在报告期内仓位维持较高水平， 上半年重点配置了景气度回升的房 地产相关产业链， 包括钢铁、 家电、 轻工等， 同时看好白酒、 消费电子等业绩持续较高增长的行 业。 在主题投资方面， 波段操作了一带一路、 内蒙大庆、 京津冀等板块， 并积极参与新股询价与 申购， 在报告期内实现了较好的正收益， 超额收益可观。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 A 类净值增长率为 8.15%， 业绩比较基准收 益率为 2.62%， 高于业绩比较基准 5.53%;本基金 C 类净值增长率为 7.93%， 业绩比较基准收益率 为 2.62%， 高于业绩比较基准 5.31%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 展望 3 季度， 美国经济总体稳定， 缩表与加息路径较明确； 欧洲经济复苏加速， 开始考虑宽 松政策的退出； 日本经济温和复苏， 通胀有所上升， 将维持货币宽松不变； 新兴经济体上半年复 苏好转， 下半年挑战仍存。 整体看， 全球经济复苏为我国提供了良好的外部环境， 非美货币走强 缓解了人民币兑美元贬值压力， 资本流出明显放缓。 国内市场方面， 货币增速放缓、 金融加强监管特别是积极落实第五次全国金融工作会议精神， 重点引导金融资源回归服务实体经济本源。 财政政策推进减费降税， 防范地方债务风险， 助力供 给侧改革； 货币政策保持稳健中性， 强化监管的统一性与协调性。 房地产没有想象中那么差， 库 存去化非常快， 下半年开工没那么悲观。 3 月份 87 号文打压了国内基建， 特别是 PPP， 但是各地 方又出台了鼓励一带一路相关项目的指导意见。 供给侧改革仍是持续推进的重点， 2016 年是煤炭， 2017 年是钢铁， 下半年要看电解铝的供给收缩。 未来制造业的重点是产能整合、 技术升级和环保 对制造业的要求不断提升。 另外， 消费相关行业仍可关注 CPI 上行以及年底的估值切换。 整体上 看， 第 3 季度市场震荡加剧、 结构继续分化， 绩优行业龙头仍受追捧。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 60 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【 2008】 38 号《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的 要求， 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（ 以下简称“ 估值委员会” ）， 成员由分管运营副总经理、 分管投研副总经理、 督察长以及运营部、 投研部门（ 包括但不限于权 益投资部、 固定收益部、 量化投资部）、 风险管理部负责人组成， 估值委员会设立委员会主任 1 名， 委员会副主任 1-2 名， 估值委员会成员均具备良好的专业知识、 专业胜任能力和独立性， 熟 悉基金投资品种及基金估值法律法规。 职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论， 进行决议并组织实施； 因特殊原因， 委员会主任无法履行职责时， 由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法， 提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、 估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（ 简称“ 停牌有价证券”） 时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、 适当， 对 估值方法有失公允性的“ 停牌有价证券” ， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时， 建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末， 公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《 中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（ 适用非货币基金） 或影子定价（ 适用货币基金）。 公司与中证指数有 限公司签署了《 债券估值数据服务协议》， 并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（ 适用非货币基金）。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 60 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 60 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守《 证券投资基金 法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基金财产， 不存在损害 基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明 本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等 方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 本基金未进行利润分配 。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 真实、 准确和完整。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 60 页 §6 半年度财务会计报告（ 未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位： 人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,363,209.99 185,528,002.00 结算备付金 3,298,973.85 229,524.54 存出保证金 821,378.99 314,518.45 交易性金融资产 6.4.7.2 611,654,126.10 531,992,969.78 其中： 股票投资 571,686,126.10 492,216,969.78 基金投资 - - 债券投资 39,968,000.00 39,776,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 55,000,215.00 4,950,127.43 应收证券清算款 3,050,779.01 143,748.99 应收利息 6.4.7.5 832,345.66 410,352.23 应收股利 - - 应收申购款 69,692.12 83,736.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 677,090,720.72 723,652,979.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 15,059,973.53 应付赎回款 1,595,388.26 767,357.97 应付管理人报酬 546,427.65 619,872.78 应付托管费 109,285.53 123,974.56 应付销售服务费 90,079.56 102,382.88 应付交易费用 6.4.7.7 3,171,475.77 1,332,105.64 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 60 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 328,793.87 310,116.54 负债合计 5,841,450.64 18,315,783.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 792,948,023.91 900,403,662.41 未分配利润 6.4.7.10 -121,698,753.83 -195,066,466.41 所有者权益合计 671,249,270.08 705,337,196.00 负债和所有者权益总计 677,090,720.72 723,652,979.90 注： 报告截止日 2017 年 06 月 30 日， A 类基金份额净值 0.8494 元， C 类基金份额净值 0.8424 元； 基金份额总额 792,948,023.91 份， 下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 465,364,646.77 份， C 类基金份额总额 327,583,377.14 份。 6.2 利润表 会计主体： 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位： 人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、 收入 62,252,532.48 -120,874,193.49 1.利息收入 1,135,844.03 287,522.24 其中： 存款利息收入 6.4.7.11 286,141.03 287,522.24 债券利息收入 436,383.57 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 413,319.43 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（ 损失以“ -” 填列） 15,567,876.65 -24,046,182.08 其中： 股票投资收益 6.4.7.12 10,801,575.32 -25,510,278.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,766,301.33 1,464,096.73 3.公允价值变动收益（ 损失以 “ -” 号填列） 6.4.7.17 45,517,332.61 -97,804,731.27 4.汇兑收益（ 损失以“ -” 号填 列） - - 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 60 页 5.其他收入（ 损失以“ -” 号填 列） 6.4.7.18 31,479.19 689,197.62 减： 二、 费用 9,457,277.42 7,808,467.33 1． 管理人报酬 6.4.10.2.1 3,384,355.68 3,900,676.18 2． 托管费 6.4.10.2.2 676,871.16 780,135.23 3． 销售服务费 6.4.10.2.3 563,475.54 639,920.10 4． 交易费用 6.4.7.19 4,627,941.04 2,292,358.68 5． 利息支出 - - 其中： 卖出回购金融资产支出 - - 6． 其他费用 6.4.7.20 204,634.00 195,377.14 三、利润总额（ 亏损总额以 “ -” 号填列） 52,795,255.06 -128,682,660.82 减： 所得税费用 - - 四、 净利润（ 净亏损以“ -” 号 填列） 52,795,255.06 -128,682,660.82 6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表 会计主体： 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 900,403,662.41 -195,066,466.41 705,337,196.00 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数（ 本 期利润） - 52,795,255.06 52,795,255.06 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （ 净值减少以“ -” 号 填列） -107,455,638.50 20,572,457.52 -86,883,180.98 其中： 1.基金申购款 17,662,464.02 -3,702,036.04 13,960,427.98 2.基金赎回款 -125,118,102.52 24,274,493.56 -100,843,608.96 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（ 净值减 少以“ -” 号填列） - - - 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 60 页 五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 792,948,023.91 -121,698,753.83 671,249,270.08 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 1,012,908,049.31 -28,569,436.96 984,338,612.35 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数（ 本 期利润） - -128,682,660.82 -128,682,660.82 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （ 净值减少以“ -” 号 填列） -11,523,066.74 148,462.60 -11,374,604.14 其中： 1.基金申购款 264,516,235.61 -62,064,887.04 202,451,348.57 2.基金赎回款 -276,039,302.35 62,213,349.64 -213,825,952.71 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（ 净值减 少以“ -” 号填列） - - - 五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 1,001,384,982.57 -157,103,635.18 844,281,347.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 根据 2015 年 5 月 18 日中国 证监会《 关于准予东方新思路灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 （ 证监许可[2015]925 号） 的核准， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 东 方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 19 日公开募 集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 60 页 1,241,634,467.86 元人民币， 业经瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300048 号” 验资报告验证。 经向中国证监会备案，《 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 于 2015 年 6 月 25 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,241,892,347.60 份基金单位， 其中认购资金利息折合 257,879.74 份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理 有限责任公司， 基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（ 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（ 含中小企业私募债券）、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将 其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《 企业会计准则—基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定（ 以 下合称“企业会计准则” ）、 中国证券业协会制定的《 证券投资基金会计核算业务指引》、 中国证 监会颁布的《 关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《 证券投资基金信息披露管理办法》、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报 告的内容与格式》、《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》、《 证券投 资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》 及中国证监会颁布的其他相关规 定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告保持一致。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 60 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税【 2002】 128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、 财税【 2004】 78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税【 2005】 103 号文《 关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税【 2007】 84 号《 关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、 财税【 2008】 1 号《 财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、 2008 年 04 月 23 日发布的《 上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、 2008 年 09 月 18 日发布的《 上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、 财税【 2012】 85 号《 关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[2015]101 号及其他 相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金， 不属于营业税征收范围， 不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收 入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、 红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起， 基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计 入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税， 暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税， 受让方不再缴纳印花税。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 60 页 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、 企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 2,363,209.99 定期存款 - 其中： 存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 2,363,209.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 521,442,125.60 571,686,126.10 50,244,000.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 39,842,920.00 39,968,000.00 125,080.00 合计 39,842,920.00 39,968,000.00 125,080.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 561,285,045.60 611,654,126.10 50,369,080.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 60 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中； 买断式逆回购 交易所市场 45,000,000.00 - 银行间市场 10,000,215.00 - 合计 55,000,215.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,616.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,336.14 应收债券利息 822,136.99 应收买入返售证券利息 3,923.11 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 332.64 合计 832,345.66 注： 其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,169,010.75 银行间市场应付交易费用 2,465.02 合计 3,171,475.77 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 60 页 6.4.7.8 其他负债 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 275.38 预提费用 328,518.49 合计 328,793.87 注： 预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位： 人民币元 东方新思路灵活配置混合 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（ 份） 账面金额 上年度末 524,708,060.15 524,708,060.15 本期申购 5,919,821.90 5,919,821.90 本期赎回(以"-"号填列) -65,263,235.28 -65,263,235.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 465,364,646.77 465,364,646.77 金额单位： 人民币元 东方新思路灵活配置混合 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（ 份） 账面金额 上年度末 375,695,602.26 375,695,602.26 本期申购 11,742,642.12 11,742,642.12 本期赎回(以"-"号填列) -59,854,867.24 -59,854,867.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 327,583,377.14 327,583,377.14 注： 本期申购包含基金转换入份额； 本期赎回包含基金转换出份额。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 60 页 6.4.7.10 未分配利润 单位： 人民币元 东方新思路灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -113,764,254.30 1,159,235.56 -112,605,018.74 本期利润 4,689,713.17 26,466,974.38 31,156,687.55 本期基金份额交易 产生的变动数 13,323,317.19 -1,957,740.09 11,365,577.10 其中： 基金申购款 -1,321,955.49 98,283.16 -1,223,672.33 基金赎回款 14,645,272.68 -2,056,023.25 12,589,249.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -95,751,223.94 25,668,469.85 -70,082,754.09 单位： 人民币元 东方新思路灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -83,248,739.14 787,291.47 -82,461,447.67 本期利润 2,588,209.28 19,050,358.23 21,638,567.51 本期基金份额交易 产生的变动数 11,141,151.78 -1,934,271.36 9,206,880.42 其中： 基金申购款 -2,674,152.12 195,788.41 -2,478,363.71 基金赎回款 13,815,303.90 -2,130,059.77 11,685,244.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -69,519,378.08 17,903,378.34 -51,615,999.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 261,462.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,724.94 其他 3,953.95 合计 286,141.03 注： 其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位： 人民币元 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 60 页 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,516,036,077.08 减： 卖出股票成本总额 1,505,234,501.76 买卖股票差价收入 10,801,575.32 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,766,301.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,766,301.33 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位： 人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 45,517,332.61 ——股票投资 45,325,332.61 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 60 页 ——债券投资 192,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 45,517,332.61 6.4.7.18 其他收入 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 31,064.81 基金转换费收入 414.38 合计 31,479.19 6.4.7.19 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,627,941.04 银行间市场交易费用 - 合计 4,627,941.04 6.4.7.20 其他费用 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 账户维护费用 18,600.00 银行汇划费用 7,515.51 合计 204,634.00 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 60 页 6.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日， 本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、 销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、 注册登记机构、 直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、 销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位： 人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 60 页 东北证券股份有 限公司 40,000,000.00 21.28% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间， 未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间， 未发生与关联方的佣金费用， 期末无应支付关联方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,384,355.68 3,900,676.18 其中： 支付销售机构的客 户维护费 1,339,229.46 1,539,308.54 注： ①计提标准： 本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式： 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位： 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 676,871.16 780,135.23 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 60 页 的托管费 注： ①计提标准： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式： 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中 一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位： 人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新思路灵活配 置混合 A 东方新思路灵活配 置混合 C 合计 中国民生银行股份有限 公司 - 519,421.70 519,421.70 东方基金管理有限责任 公司 - 16,441.73 16,441.73 合计 - 535,863.43 535,863.43 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新思路灵活配 置混合 A 东方新思路灵活配 置混合 C 合计 东北证券股份有限公司 - 101.71 101.71 中国民生银行股份有限 公司 - 25,345.94 25,345.94 东方基金管理有限责任 公司 - 1,070.88 1,070.88 合计 - 26,518.53 26,518.53 注： ①计提标准： 本基金销售服务费按前一日东方新思路 C 类基金资产净值的 0.40%年费率 计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 60 页 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式： 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日 内从基金财产中一次性划出， 由登记机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售 机构。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间， 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间， 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末， 除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位： 人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股 份有限公司 2,363,209.99 261,462.14 51,160,028.09 267,567.67 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间， 未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进行利润分 配。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 60 页 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日） 本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位： 人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别： 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （ 单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月 7 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26- 002882 金龙 羽 2017 年 6 月 19 日 2017 年 7 月 18 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20- 603933 睿能 科技 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40- 300670 大烨 智能 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87- 603331 百达 精工 2017 年 6 月 29 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 300671 富满 电子 2017 年 6 月 29 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 603617 君禾 股份 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（ 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600643爱 2017 重 16.32 2017 16.48 1,529,990 19,859,356.2024,969,436.80- 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 60 页 建 集 团 年 4 月 17 日 大 事 项 年 8 月 2 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括： 信用风险、 流动性风险、 市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。 其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、 流程化和数量化的风险管理体系， 确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险， 从而实现本基金的投资目标。 本基金设立了由投资 决策委员会、 风险控制委员会、 风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系， 该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。 本基金通过事前的风险识别， 事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝 支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十， 且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外， 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算， 发生违约风险的可能性很低； 本基金也可在银行间同业 市场进行交易， 在交易前均会对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《 中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 60 页 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位： 人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注： 以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位： 人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注： 以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、 政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高， 买入成本或 变现成本增加。 本基金的流动性风险主要来自两个方面， 一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 以备支 付基金份额持有人的赎回款项。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同 业市场交易， 除在本报告（ 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券） 中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外， 本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。 此外， 本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面， 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力； 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险， 合理配 置基金资产， 并且严格跟踪和监控投资集中度， 定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 60 页 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动， 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动， 由此带来 基金收益的不确定性。 利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险； 市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险， 对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面， 定期监控本基金面临的利率风险敞口， 并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息， 持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位： 人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,363,209.99 - - - 2,363,209.99 结算备付金 3,298,973.85 - - - 3,298,973.85 存出保证金 821,378.99 - - - 821,378.99 交易性金融资产-股票投资 - - - 571,686,126.10 571,686,126.10 交易性金融资产-债券投资 39,968,000.00 - - - 39,968,000.00 买入返售金融资产 55,000,215.00 - - - 55,000,215.00 应收证券清算款 - - - 3,050,779.01 3,050,779.01 应收利息 - - - 832,345.66 832,345.66 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 69,692.12 69,692.12 资产总计 101,451,777.83 - - 575,638,942.89 677,090,720.72 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,595,388.26 1,595,388.26 应付管理人报酬 - - - 546,427.65 546,427.65 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 60 页 应付托管费 - - - 109,285.53 109,285.53 应付交易费用 - - - 3,171,475.77 3,171,475.77 应付销售服务费 - - - 90,079.56 90,079.56 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 328,793.87 328,793.87 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 5,841,450.64 5,841,450.64 利率敏感度缺口 101,451,777.83 - - 569,797,492.25 671,249,270.08 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 185,528,002.00 - - - 185,528,002.00 结算备付金 229,524.54 - - - 229,524.54 存出保证金 314,518.45 - - - 314,518.45 交易性金融资产-股票投资 - - - 492,216,969.78 492,216,969.78 交易性金融资产-债券投资 39,776,000.00 - - - 39,776,000.00 买入返售金融资产 4,950,127.43 - - - 4,950,127.43 应收证券清算款 - - - 143,748.99 143,748.99 应收利息 - - - 410,352.23 410,352.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,001.00 - - 80,735.48 83,736.48 资产总计 230,801,173.42 - - 492,851,806.48 723,652,979.90 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 767,357.97 767,357.97 应付管理人报酬 - - - 619,872.78 619,872.78 应付托管费 - - - 123,974.56 123,974.56 应付交易费用 - - - 1,332,105.64 1,332,105.64 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 412,499.42 412,499.42 应付证券清算款 - - - 15,059,973.53 15,059,973.53 负债总计 - - - 18,315,783.90 18,315,783.90 利率敏感度缺口 230,801,173.42 - - 474,536,022.58 705,337,196.00 注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变， 仅利率发生合理、 可能的变动， 考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（ 单位： 人民币元） 本期末 （2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 60 页 日 ） 市场利率下调 0.25% 6,015.18 55,139.48 市场利率上调 0.25% -6,015.18 -55,139.48 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 571,686,126.10 85.17 492,216,969.78 69.78 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 39,968,000.00 5.95 39,776,000.00 5.64 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 611,654,126.10 91.12 531,992,969.78 75.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到， 对于新股或者股票 交易不足 100 个交易日的股票， 默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%， 其他市场变量均不发生变化， 计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（ 单位： 人民币元） 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 60 页 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -35,573,687.88 -23,275,766.12 沪深 300 指数上涨 5% 35,573,687.88 23,275,766.12 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下， 以过去 100 个交易日为风险样本观察期， 计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。 本期末本基金风险价值为 9,340,857.52 元， 占基金资产净值比例为 1.39%； 上年度 末本基金风险价值为 8,919,625.63 元， 占基金资产净值比例为 1.26%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 60 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位： 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 权益投资 571,686,126.10 84.43 其中： 股票 571,686,126.10 84.43 2 固定收益投资 39,968,000.00 5.90 其中： 债券 39,968,000.00 5.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 55,000,215.00 8.12 其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,662,183.84 0.84 7 其他各项资产 4,774,195.78 0.71 8 合计 677,090,720.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位： 人民币元 代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产净值比例(%) A 农、 林、 牧、 渔业 - - B 采矿业 13,205,000.00 1.97 C 制造业 384,862,980.32 57.34 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 33,001,101.07 4.92 E 建筑业 22,536,000.00 3.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 17,105,000.00 2.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 26,327,564.42 3.92 J 金融业 51,683,480.29 7.70 K 房地产业 22,965,000.00 3.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 60 页 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 571,686,126.10 85.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值 占基金资产净值 比例（ ％） 1 002456 欧菲光 2,157,600 39,203,592.00 5.84 2 600519 贵州茅台 70,000 33,029,500.00 4.92 3 000568 泸州老窖 599,977 30,346,836.66 4.52 4 000858 五 粮 液 500,000 27,830,000.00 4.15 5 002410 广联达 1,399,996 26,319,924.80 3.92 6 600887 伊利股份 1,200,000 25,908,000.00 3.86 7 600643 爱建集团 1,529,990 24,969,436.80 3.72 8 002570 贝因美 1,800,000 24,480,000.00 3.65 9 002475 立讯精密 750,000 21,930,000.00 3.27 10 600487 亨通光电 679,921 19,071,784.05 2.84 11 000423 东阿阿胶 250,000 17,972,500.00 2.68 12 600068 葛洲坝 1,500,000 16,860,000.00 2.51 13 002241 歌尔股份 730,000 14,074,400.00 2.10 14 000049 德赛电池 260,000 13,470,600.00 2.01 15 600886 国投电力 1,635,000 12,916,500.00 1.92 16 601318 中国平安 260,000 12,898,600.00 1.92 17 601006 大秦铁路 1,500,000 12,585,000.00 1.87 18 300136 信维通信 300,000 12,006,000.00 1.79 19 600801 华新水泥 1,199,935 11,435,380.55 1.70 20 000538 云南白药 120,000 11,262,000.00 1.68 21 000063 中兴通讯 450,000 10,683,000.00 1.59 22 600340 华夏幸福 300,000 10,074,000.00 1.50 23 600104 上汽集团 300,000 9,315,000.00 1.39 24 601898 中煤能源 1,500,000 8,820,000.00 1.31 25 600011 华能国际 1,200,000 8,808,000.00 1.31 26 601166 兴业银行 500,000 8,430,000.00 1.26 27 600702 沱牌舍得 300,000 7,983,000.00 1.19 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 60 页 28 002396 星网锐捷 400,000 7,740,000.00 1.15 29 002092 中泰化学 600,000 7,620,000.00 1.14 30 600779 水井坊 300,000 7,374,000.00 1.10 31 000959 首钢股份 1,000,000 6,990,000.00 1.04 32 002146 荣盛发展 700,000 6,909,000.00 1.03 33 600362 江西铜业 400,000 6,744,000.00 1.00 34 601233 桐昆股份 449,955 6,236,376.30 0.93 35 000333 美的集团 140,000 6,025,600.00 0.90 36 600048 保利地产 600,000 5,982,000.00 0.89 37 600995 文山电力 599,959 5,837,601.07 0.87 38 000807 云铝股份 800,000 5,776,000.00 0.86 39 000928 中钢国际 600,000 5,676,000.00 0.85 40 000669 金鸿能源 300,000 5,439,000.00 0.81 41 600837 海通证券 350,000 5,197,500.00 0.77 42 601333 广深铁路 1,000,000 4,520,000.00 0.67 43 000983 西山煤电 500,000 4,385,000.00 0.65 44 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 45 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 46 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 47 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 48 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 49 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 50 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 51 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 52 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 53 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 54 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 55 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 56 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 57 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 58 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 59 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 60 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 60 页 值比例（ ％） 1 601318 中国平安 45,828,205.00 6.50 2 000928 中钢国际 41,849,074.69 5.93 3 000568 泸州老窖 39,040,298.77 5.53 4 000049 德赛电池 38,924,994.70 5.52 5 002456 欧菲光 38,518,944.50 5.46 6 600519 贵州茅台 35,380,035.02 5.02 7 002241 歌尔股份 30,652,647.00 4.35 8 600068 葛洲坝 30,280,245.20 4.29 9 600887 伊利股份 28,649,455.00 4.06 10 002410 广联达 25,836,361.19 3.66 11 002475 立讯精密 25,170,169.83 3.57 12 000651 格力电器 25,059,694.47 3.55 13 000065 北方国际 24,222,833.67 3.43 14 000423 东阿阿胶 22,421,042.00 3.18 15 300433 蓝思科技 21,459,056.88 3.04 16 002570 贝因美 21,260,584.68 3.01 17 601233 桐昆股份 20,616,802.16 2.92 18 000538 云南白药 20,544,703.45 2.91 19 600584 长电科技 20,388,191.14 2.89 20 000858 五 粮 液 19,912,476.72 2.82 21 600362 江西铜业 19,815,558.22 2.81 22 600809 山西汾酒 18,453,709.35 2.62 23 300408 三环集团 18,366,966.30 2.60 24 300136 信维通信 17,997,419.57 2.55 25 002142 宁波银行 17,691,545.70 2.51 26 600779 水井坊 17,655,110.45 2.50 27 600487 亨通光电 17,625,184.18 2.50 28 002236 大华股份 16,616,999.54 2.36 29 600048 保利地产 16,291,728.61 2.31 30 600990 四创电子 15,972,002.65 2.26 31 601336 新华保险 15,753,875.51 2.23 32 600720 祁连山 15,451,708.90 2.19 33 002036 联创电子 15,214,436.00 2.16 34 002051 中工国际 15,191,223.09 2.15 35 300422 博世科 14,618,125.84 2.07 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 60 页 36 000333 美的集团 14,606,361.24 2.07 注： ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额” 按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（ ％） 1 000065 北方国际 40,030,384.63 5.68 2 600409 三友化工 38,858,822.55 5.51 3 600584 长电科技 37,828,601.43 5.36 4 002456 欧菲光 37,407,799.42 5.30 5 000568 泸州老窖 35,962,415.36 5.10 6 601318 中国平安 34,733,253.32 4.92 7 000858 五 粮 液 33,400,115.68 4.74 8 000928 中钢国际 32,821,151.50 4.65 9 000651 格力电器 32,611,905.68 4.62 10 300422 博世科 31,407,138.57 4.45 11 002236 大华股份 28,957,236.65 4.11 12 002055 得润电子 26,865,784.89 3.81 13 300433 蓝思科技 26,178,793.81 3.71 14 000050 深天马Ａ 25,985,342.37 3.68 15 601800 中国交建 25,879,495.54 3.67 16 000049 德赛电池 24,086,855.36 3.41 17 601233 桐昆股份 21,089,946.29 2.99 18 600809 山西汾酒 20,545,405.00 2.91 19 002241 歌尔股份 20,129,043.74 2.85 20 300005 探路者 20,104,375.47 2.85 21 000018 神州长城 18,471,663.73 2.62 22 000902 新洋丰 17,498,680.17 2.48 23 300408 三环集团 17,003,553.66 2.41 24 000683 远兴能源 16,816,575.00 2.38 25 002142 宁波银行 16,662,472.27 2.36 26 600720 祁连山 16,403,881.08 2.33 27 002051 中工国际 15,925,501.74 2.26 28 002640 跨境通 15,832,925.02 2.24 29 600990 四创电子 15,356,209.62 2.18 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 60 页 30 600759 洲际油气 15,194,735.70 2.15 31 601336 新华保险 15,169,136.91 2.15 32 002415 海康威视 14,949,428.13 2.12 33 600068 葛洲坝 14,929,214.00 2.12 注： ①卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额” 均按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位： 人民币元 买入股票成本（ 成交） 总额 1,539,437,502.21 卖出股票收入（ 成交） 总额 1,516,036,077.08 注： ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股 票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位： 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（ ％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,968,000.00 5.95 其中： 政策性金融债 39,968,000.00 5.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（ 可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,968,000.00 5.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位： 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值 占基金资产净值 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 60 页 比例（ ％） 1 160308 16 进出 08 400,000 39,968,000.00 5.95 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查， 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位： 人民币元 序号 名称 金额 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 60 页 1 存出保证金 821,378.99 2 应收证券清算款 3,050,779.01 3 应收股利 - 4 应收利息 832,345.66 5 应收申购款 69,692.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,774,195.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例（ %） 流通受限情况说明 1 600643 爱建集团 24,969,436.80 3.72 重大事项 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 60 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占 额总 比份 例 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 A 7,189 64,732.88 99,431.58 0.02% 465,265,215.19 99.98% 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 C 5,332 61,437.24 2,000,640.00 0.61% 325,582,737.14 99.39% 合计 12,521 63,329.45 2,100,071.58 0.26% 790,847,952.33 99.74% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东方新思 路灵活配 置混合 A 22,007.39 0.0047% 东方新思 路灵活配 置混合 C 0.00 0.0000% 合计 22,007.39 0.0028% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（ 万份） 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 60 页 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东方新思路灵活配置 混合 A 0 东方新思路灵活配置 混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 东方新思路灵活配置 混合 A 0 东方新思路灵活配置 混合 C 0 合计 0 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 60 页 §9 开放式基金份额变动 单位： 份 项目 东方新思路灵活 配置混合 A 东方新思路灵活 配置混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 6 月 25 日） 基金份 额总额 743,536,150.83 498,356,196.77 本报告期期初基金份额总额 524,708,060.15 375,695,602.26 本报告期基金总申购份额 5,919,821.90 11,742,642.12 减:本报告期基金总赎回份额 65,263,235.28 59,854,867.24 本报告期基金拆分变动份额（ 份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 465,364,646.77 327,583,377.14 注： 基金总申购份额包含基金转换入份额， 基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 60 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内， 本基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼 本报告期内， 无涉及本基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、 托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位： 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 成 占 交 当 总 期 额 股 的 票 比 佣金 占 总当 量期 的佣 比金 例 备注 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 60 页 例 方 正 证 券 股 份有限公司 1 905,081,759.67 29.67% 842,903.07 29.67% - 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 1 672,630,049.83 22.05% 626,420.67 22.05% - 天 风 证 券 股 份有限公司 2 614,821,639.74 20.15% 572,583.09 20.15% - 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 1 432,028,435.57 14.16% 402,347.21 14.16% - 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 2 172,021,908.68 5.64% 160,204.15 5.64% - 光 大 证 券 股 份有限公司 1 144,912,564.65 4.75% 134,957.47 4.75% - 东 方 证 券 股 份有限公司 1 109,356,545.33 3.58% 101,844.12 3.58% - 申 万 宏 源 证 券有限公司 1 - - - - - 广 发 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 招 商 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 安 信 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 海 通 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 华 泰 证 券 股 份有限公司 1 - - - - - 英 大 证 券 有 限责任公司 1 - - - - - 东 北 证 券 股 份有限公司 2 - - - - - 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - - 注：（ 1） 此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 60 页 （ 2） 交易单元的选择标准和程序 券商选择标准： ①资力雄厚， 信誉良好， 注册资本不少于 3 亿元人民币； ②财务状况良好， 各项 财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度 保密的要求； ⑤具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务； ⑥研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人 员， 能及时为基金提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股 分析报告及其他专门报告， 并能根据基金投资的特定要求， 提供专门研究报告； ⑦收取的佣金率。 券商选择程序： ①对符合选择标准的券商的服务进行评价； ②拟定租用对象： 由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商； ③签约： 拟定备选的券商后， 按公司签约程序与备选券商签约。 签 约时， 要明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、 佣金率、 双方的权利义务等。 （ 3） 本报告期内， 本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - -148,000,000.00 78.72% - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 60 页 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - 40,000,000.00 21.28% - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金年度最后一日 净值公告 指定报刊、 网站 2017 年 1 月 3 日 2 东方基金管理有限责任公司 关于设立成都分公司的公告 指定报刊、 网站 2017 年 1 月 7 日 3 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 1 月 13 日 4 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 1 月 17 日 5 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年第 4 季 度报告 指定报刊、 网站 2017 年 1 月 21 日 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共 60 页 6 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（ 更 新） 摘要（ 2016 年第 2 号） 指定报刊、 网站 2017 年 2 月 7 日 7 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更 新（ 2016 年第 2 号） 网站 2017 年 2 月 7 日 8 关于增加北京肯特瑞财富投 资管理有限公司为旗下基金 销售机构及开通定投和转换 业务并参与其申（ 认） 购费率 优惠活动的公告 指定报刊、 网站 2017 年 2 月 13 日 9 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 3 月 8 日 10 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 3 月 17 日 11 关于增加济安财富为旗下基 金销售渠道的公告 指定报刊、 网站 2017 年 3 月 21 日 12 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年度报告 摘要 指定报刊、 网站 2017 年 3 月 27 日 13 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年度报告 网站 2017 年 3 月 27 日 14 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 3 月 31 日 15 关于开通武汉伯嘉销售定投 业务的公告 指定报刊、 网站 2017 年 4 月 11 日 16 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 4 月 12 日 17 东方新思路灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 指定报刊、 网站 2017 年 4 月 21 日 18 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 4 月 25 日 19 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、 网站 2017 年 5 月 5 日 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共 60 页 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 20 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 5 月 11 日 21 东方基金关于旗下部分基金 参加武汉伯嘉基金销售有限 公司基金申购费率优惠活动 的公告 指定报刊、 网站 2017 年 5 月 16 日 22 关于增加金惠家为旗下基金 销售渠道及开通定投、 转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 指定报刊、 网站 2017 年 5 月 20 日 23 关于增加上海基煜基金销售 有限公司为东方基金旗下东 方安心收益保本混合型证券 投资基金等 30 只基金销售渠 道并开通转换业务的公告 指定报刊、 网站 2017 年 5 月 26 日 24 东方基金管理有限责任公司 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 指定报刊、 网站 2017 年 6 月 2 日 25 东方基金管理有限责任公司 关于调整停牌股票(600643) 估值方法的公告 指定报刊、 网站 2017 年 6 月 23 日 26 关于调整停牌股票(300152) 估值方法的公告 指定报刊、 网站 2017 年 6 月 27 日 27 东方基金管理有限责任公司 直销中心交易流程调整提示 公告 网站 2017 年 6 月 30 日 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 59 页 共 60 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 东方新思路灵活配置混合 2017 年半年度报告 第 60 页 共 60 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、 东方基金管理有限责任公司批准成立批件、 营业执照、 公司章程 四、 本报告期内公开披露的基金资产净值、 基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理 人网站（ www.orient-fund.com） 查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所， 供公众查阅、 复制。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 8 月 24 日