东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月十九日  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金主代码 001384 交易代码 001384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 792,948,023.91 份 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极灵活 投资目标 的资产配置和组合精选,充分把握市场机会,追 求基金资产的长期稳定增值。 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策 因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势 投资策略 和收益风险水平,进而对股票、债券和货币市场 工具等类别的资产进行动态调整。 业绩比较基准 3 年期银行定期存款基准利率(税后)+3% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票 型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 东方新思路灵活配置混 东方新思路灵活配置 下属分级基金的基金简称 合A 混合 C 下属分级基金的交易代码 001384 001385 报告期末下属分级基金的份额总额 465,364,646.77 份 327,583,377.14 份 第 2 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 东方新思路灵活配置混 东方新思路灵活配置混合 A 合C 1.本期已实现收益 7,649,453.89 5,031,877.66 2.本期利润 19,477,510.86 13,490,322.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0404 0.0392 4.期末基金资产净值 395,281,892.68 275,967,377.40 5.期末基金份额净值 0.8494 0.8424 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新思路灵活配置混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 5.07% 0.94% 1.30% 0.02% 3.77% 0.92% 东方新思路灵活配置混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 4.96% 0.94% 1.30% 0.02% 3.66% 0.92% 第 3 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民大学工商管 理硕 本基金 士,13 年证券从业经历。曾 基金经 就职于嘉实基金管理 有限 理、固定 公司运营部。2010 年 10 月 收益部 加盟东方基金管理有 限责 2015 年 6 姚航(女士) 副 总 经 - 13 年 任公司,曾任债券交易员、 月 25 日 理、投资 东方金账簿货币市场 证券 决策委 投资基金基金经理助理、东 员会委 方多策略灵活配置混 合型 员 证券投资基金基金经理、东 方赢家保本混合型证 券投 第 5 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 资基金基金经理、东方保本 混合型开放式证券投 资基 金(于 2017 年 5 月 11 日起 转型为东方成长收益 平衡 混合型基金)基金经理,现 任固定收益部副总经理、投 资决策委员会委员、东方金 账簿货币市场证券投 资基 金基金经理、东方成长收益 平衡混合型基金基金经理、 东方新策略灵活配置 混合 型证券投资基金基金经理、 东方新思路灵活配置 混合 型证券投资基金基金经理、 东方金元宝货币市场 基金 基金经理、东方金证通货币 市场基金基金经理、东方岳 灵活配置混合型证券 投资 基金基金经理、东方民丰回 报赢安定期开放混合 型证 券投资基金基金经理、东方 稳健回报债券型证券 投资 基金基金经理。 北京交通大学产业经 济学 硕士,9 年证券从业经历, 曾任益民基金交通运输、纺 织服装、轻工制造行业研究 员。2010 年 4 月加盟东方基 金管理有限责任公司,曾任 权益投资部交通运输、纺织 服装、商业零售行业 研究 员,东方策略成长股票型开 放式证券投资基金(于 2015 本基金 2015 年 6 年 8 月 7 日更名为东方策略 王然(女士) 基 金 经 - 9年 月 25 日 成长混合型开放式证 券投 理 资基金)基金经理助理、东 方策略成长股票型开 放式 证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略成长 混合型开放式证券投 资基 金)基金经理、东方赢家保 本混合型证券投资基 金基 金经理、东方保本混合型开 放式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成 第 6 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 长收益平衡混合型基金)基 金经理,现任东方成长收益 平衡混合型基金基金经理、 东方策略成长混合型 开放 式证券投资基金基金经理、 东方新兴成长混合型 证券 投资基金基金经理、东方新 思路灵活配置混合型 证券 投资基金基金经理、东方荣 家保本混合型证券投 资基 金基金经理、东方盛世灵活 配置混合型证券投资 基金 基金经理、东方合家保本混 合型证券投资基金基 金经 理、东方民丰回报赢安定期 开放混合型证券投资 基金 基金经理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投 资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 第 7 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场先抑后扬,2 季度沪深 300 表现好于其他指数,上涨 6.10%,主要是低估值行 业龙头有较好的表现,特别是一些消费品行业的龙头标的受到资金的追捧。而上半年上证指数下 跌 0.93%、创业板指下跌 4.68%,资金进一步向大盘蓝筹集中。从整个上半年的情况看,基本符合 我们年初的判断,即在三四线房地产去库存的背景下,家电、家具等相关产业链均有较好的增长 表现,使得行业龙头业绩靓丽带动股价上涨。另外二季度,人民币汇率走稳,海外市场也有较好 的表现,加之 A 股纳入 MSCI 如期兑现,使得龙头白马股加速上行。2 季度,wind 数据显示电子、 建筑装饰、医药、家电等行业有明显的超额收益,而军工、农业、纺织服装、商业零售的跌幅居 前。 本基金在 2 季度依旧延续之前的操作策略,看好白酒行业的景气度回升和龙头标的的业绩改 善,同时看好房地产相关产业链,比如家电、家具等板块的投资机会,另外看好消费电子如苹果、 特斯拉产业链对国内零部件企业的带动。整体上看,本基金在报告期内仓位维持较高水平,并且 重仓股集中度有所提升。同时,本基金严格控制回撤,参与新股询价与申购,在报告期内实现了 较好的正收益,超额收益明显。 第 8 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 5.07%,业绩比较基准收 益率为 1.30%,高于业绩比较基准 3.77%;本基金 C 类净值增长率为 4.96%,业绩比较基准收益率 为 1.30%,高于业绩比较基准 3.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 571,686,126.10 84.43 其中:股票 571,686,126.10 84.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,968,000.00 5.90 其中:债券 39,968,000.00 5.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,000,215.00 8.12 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,662,183.84 0.84 8 其他资产 4,774,195.78 0.71 9 合计 677,090,720.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,205,000.00 1.97 C 制造业 384,862,980.32 57.34 第 9 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供 D 33,001,101.07 4.92 应业 E 建筑业 22,536,000.00 3.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,105,000.00 2.55 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 26,327,564.42 3.92 业 J 金融业 51,683,480.29 7.70 K 房地产业 22,965,000.00 3.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 571,686,126.10 85.17 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002456 欧菲光 2,157,600 39,203,592.00 5.84 2 600519 贵州茅台 70,000 33,029,500.00 4.92 3 000568 泸州老窖 599,977 30,346,836.66 4.52 4 000858 五 粮 液 500,000 27,830,000.00 4.15 5 002410 广联达 1,399,996 26,319,924.80 3.92 6 600887 伊利股份 1,200,000 25,908,000.00 3.86 7 600643 爱建集团 1,529,990 24,969,436.80 3.72 8 002570 贝因美 1,800,000 24,480,000.00 3.65 9 002475 立讯精密 750,000 21,930,000.00 3.27 10 600487 亨通光电 679,921 19,071,784.05 2.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,968,000.00 5.95 第 10 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 其中:政策性金融债 39,968,000.00 5.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,968,000.00 5.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 160308 16 进出 08 400,000 39,968,000.00 5.95 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 - 第 11 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金所持有的欧菲光(002456)于 2016 年 8 月 23 日公告,公司涉及一项民事诉讼案,该 案于 2016 年 6 月 30 日及 2016 年 7 月 19 日两次开庭审理,目前等待进一步审理。案件内容为: 深圳市新宁现代物流有限公司(下称“新宁”)为本公司的子公司南昌欧菲光电有限公司(下称 “光电”)的货物提供仓储保管服务,形成有偿仓储合同法律关系。2015 年 12 月 22 日,新宁保 管光电货物的仓库发生火灾,致使光电货物被烧毁,给光电造成严重经济损失。双方就赔偿协商 不成,光电于 2016 年 5 月向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,要求新宁承担违约赔偿责任,涉案 金额 2507.8 万元。 另外,本基金所持有的欧菲光(002345)于 2017 年 4 月 25 日公告,公司收到中国国际经济 贸易仲裁委员会受理的一项经济纠纷案,仲裁委于 2017 年 1 月 22 日作出裁决,裁决结果:1.吸 收已订购的货物,并支付货款及损失人民币(含税款)13,389,793.56 元; 2. 承担被占资金的 利息损失(自 2016 年 4 月 25 日起,以人民币 13,389,793.56 元为基数,按中国人民银行同期贷 款利率计算至实际支付完为止);3. 支付律师费人民币 44 万元;4. 承担仲裁费人民币 163,463.2 元。以上款项及费用应在裁决书做出之日(1 月 22 日)起 30 日内一次性支付,延期支付的,按 银行同期贷款利率加倍支付罚息。案件内容为:南昌欧菲光学技术有限公司与维达力实业(深圳) 有限公司于 2014 年 3 月至 2014 年 7 月签订《采购订单》中,约定维达力向光学和光科技提供生 产所需原材料。因采购订单履行过程中产生纠纷,因协商不成,维达力向中国国际经济贸易仲裁 委员会提起仲裁。 公司公告以上诉讼不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有 关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 第 12 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基 金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资欧菲光主要基于以下原因:公司是中国消费电子领域的领军企业,在触摸屏、摄 像头、汽车电子等领域有着较强的研发、设计、生产和配套能力,公司经营稳健、增速客观,具 备长期投资价值。 本基金所持有的爱建集团(600643)于 2016 年 11 月 10 日公告,上海爱建集团股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)及子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信 托”)于 2016 年 11 月 4 日收到黑龙江省高级人民法院(以下简称“黑龙江高院”)送达的《应诉 通知书》(【2016】黑民初 83 号),哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海 泓岩投资有限公司诉公司及爱建信托、上海鹏慎投资有限公司(以下简称“鹏慎公司”),第三人 颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司(以下简称“新凌公司”)一案,已由该院立案。案件内 容为:原告:哈尔滨爱达投资置业有限公司 上海子承投资有限公司 上海泓岩投资有限公司被告: 上海爱建信托有限责任公司 上海鹏慎投资有限公司 上海爱建集团股份有限公司 第三人:颜立燕 上海新凌房地产开发有限公司 二、诉讼涉及的基本情况 (一)、诉讼背景情况 1、原告实际控制 人涉及司法案件的判决情况 2009 年 3 月,公司获悉,爱建信托原有关经营负责人员已被有关部 门进行司法调查。2011 年 6 月 17 日,上海市第一中级人民法院对爱建信托原经营负责人员涉嫌 经济犯罪的案件进行一审判决如下: “上海市人民检察院第一分院以沪检一分刑诉(2009)220 号起诉书指控被告人颜立燕、马建平犯挪用资金罪、合同诈骗罪,刘顺新、陈辉犯挪用资金罪, 于 2010 年 1 月 14 日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于 2010 年 2 月 3 日、4 日 公开开庭审理了本案。 本案经依法延期审理,现已审理终结。” “经审计查明,在爱建信托发 放的总计 13.9866 亿元资金中,划至境外炒股的资金为 4.8 亿元;颜立燕及其亲属用于境内炒股、 出借、归还贷款、提现等用途的资金共计 4.5 亿元;划入爱建证券控制账户的资金 3.1 亿元;归 还爱建信托贷款本金 1 亿余元。上述贷款中,除归还 5.8 亿余元外,尚有 8.1 亿余元贷款本金没 有归还。”“本院认为,被告人马建平作为金融机构工作人员,违反法律、行政法规规定发放贷 款,数额特别巨大,且造成特别重大损失,其行为已构成违法发放贷款罪;被告人刘顺新、陈辉、 颜立燕与马建平具有违法发放贷款罪的共同犯罪故意,且实施了共同犯罪行为,均已构成违法发 第 13 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 放贷款罪的共犯。四名被告人在共同犯罪中的地位、作用不同,应当分别承担相应的刑事责任。 刘顺新系违法发放贷款的起意者,并纠集各名被告人共同策划,且具体实施了出具虚假质押证明 的行为及实际使用了部分违法发放的资金;马建平作为金融机构的工作人员,利用担任爱建信托 总经理的职务便利违法发放贷款,刘、马两人在共同犯罪中起主要作用,均系主犯,刘顺新的辩 护人关于刘顺新构成从犯的意见不予采纳。陈辉在刘顺新的指使下参与违法发放贷款,在共同犯 罪中起次要、辅助作用,系从犯,陈辉的辩护人关于陈辉构成从犯的意见予以采纳;同时,鉴于 陈辉具有自首情节,依法对陈可予以减轻处罚,并适用缓刑。颜立燕在刘顺新的纠集下,为使用 资金参与共谋,并实际使用了部分违法发放的资金,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯; 同时,鉴于一审宣判前颜立燕能退赔所造成的全部经济损失,有悔改表现,故可对颜立燕减轻处 罚,并适用缓刑。据此,根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百八十六条第二款、 第二十五条第一款、第二十六条第一款以及第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二 条第一款以及第三款、第七十三条第二款以及第三款、第五十三条以及第六十四条之规定,判决 如下: 一、被告人刘顺新犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元。 二、被告人马建平犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币二十万元。三、 被告人陈辉犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十万元。 四、被 告人颜立燕犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二十万元。 五、 违法所得予以追缴。” (详见公司于 2011 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站披露的临 2011-025 公告) 2、原告及其实际控制人《关于债权债务清理及遗留 事项处理整体框架协议书》签署情况 爱建信托于 2006 年 4 月 26 日设立“哈尔滨信托计划”,该 信托计划包含一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托。按照信托计划合同约定,该 信托计划应该对应的信托财产为位于黑龙江省哈尔滨市的爱建新城地下商铺 13.0013 万平方米 (即原告所称《关于哈尔滨爱达投资置业有限公司与上海爱建信托投资有限责任公司相关合作事 项的最终处置协议》约定内容)。但是,由于哈尔滨爱达投资置业有限公司未能如约交付信托资产, 且该地下商铺有效商业面积不足,权证法律文件不全,该信托计划原定于 2009 年 4 月 26 日到期, 后于 2009 年 4 月经该信托计划信托受益人同意后延期至 2012 年 4 月 26 日。 期间,哈尔滨爱达 投资置业有限公司实际控制人涉嫌经济犯罪,致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。 2011 年 6 月,爱建信托与相关债务人哈尔滨爱达投资置业有限公司(以下简称“爱达置业”)及 其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务清理 及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件。 主要内容如下: 1、签署方 甲方:上海爱建信 托投资有限责任公司 乙方:哈尔滨爱达投资置业有限公司 丙方:颜立燕,哈尔滨爱达投资置业 第 14 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 有限公司董事长 2、经过甲、乙双方平等协商,已达成债权债务处置方案,乙方确认应付甲方 19 亿元人民币债务。鉴于丙方系乙方董事长,愿意就上述 19 亿元人民币债务向甲方承担无限连带责 任担保。 3、乙方应付甲方的 19 亿元人民币债务,通过下述方式抵付: (1)乙方以关联企业上 海新凌房地产开发有限公司(以下简称“新凌公司”)100%股权抵付甲方债权金额人民币 11.6 亿元。新凌公司的股权过户到爱建信托名下。 新凌公司拥有位于上海市陆家浜路 1100 号新凌广 场约 53000 平方米的在建工程,其中地上建筑总面积 36,835.91 平方米,地下建筑总面积 16,251.34 平方米。物业用途为住宅及商业,其中住宅面积约 1.93 万平米,商业面积约 2.61 万 平米。该项目于 2007 年 3 月开工建设,已于 2010 年 4 月停工,目前该项目主体工程已基本完工, 设备安装及装修工程尚未进行。(2)乙方应向甲方偿付的债务人民币 7.4 亿元,支付时间为债权 重组文件签署并生效之日起一年(另可延长期限 6 个月,支付利息)。为了确保该项债权的安全, 爱达置业及其实际控制人将与爱建信托签署债权确认文件,由爱达置业将哈尔滨地下商业街(中 心园约 4.6 万平方米,道路下约 8.39 万平方米,以下简称“地下商业街”)在建工程抵押给爱建 信托,并由爱达置业的实际控制人提供连带责任担保。 7.4 亿元债权实现最后时限期满前,受托 人仍未能全额收到 7.4 亿元人民币的,余额按 1.6 万元人民币/平方米,受托人有权在中心园地下 商铺内优先挑选面积予以折抵。 (详见公司于 2011 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的临 2011-025 公告) 3、爱建集团及子公司信托资产追索落地情况 前述“哈尔滨信托计划”经受益人大会批准,该信托计划合并,其项下信托财产调整为上海新凌 房地产开发有限公司(以下简称“新凌公司”)100%股权和以哈尔滨相关资产做抵押的 7.4 亿元 债权。目前,该信托计划已终止并进行信托资产分配。 在该信托计划中,爱建集团及控股子公司 上海方达投资发展有限公司(以下简称“方达公司”)持有约 3.87 亿元份额(已计提资产减值准 备约 1.935 亿元),目前信托资产落地情况如下: (1)2012 年 12 月,以公司及方达公司持有的 约 2.18 亿元信托计划份额对应获得上海鹏慎投资有限公司(以下简称“鹏慎公司”)12.67%的股 权,股权价值约为 2.18 亿元。 鹏慎公司设立于 2011 年,是为“哈尔滨信托计划”而专门设立的 SPV 公司,为“哈尔滨信托计划”项下资产,无经营活动,由爱建信托受托管理。 鹏慎公司将拥 有的资产为上海新凌房地产开发公司所属的新凌大厦(黄浦逸城)项目的商业地产面积 26064.18 平方米,停车位 202 个,现金资产 1857 万元。(详见公司于 2012 年 12 月 28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2012-036 公告) (2)以公司持有的约 1.69 亿元信托计划份额对应哈尔滨相关资产。爱建信托及公司与哈尔滨爱达投资置业有限公司(下称: 哈爱达)于 2013 年签署了《商品房买卖合同》及补充协议,哈爱达以其开发建设的“爱建新城 B-6 地块 1-8 栋商服及地下车库”正在预售中的 5 套商铺予以抵偿。上述用于抵偿的 5 套商铺建 第 15 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 筑面积合计 3475.02 平方米,单价 48955.50 元/平方米,总价 170,121,341 元。待抵偿资产变现 后,超出 1.69 亿元部分的金额将归还上海鹏慎投资有限公司。(3)对应上述 1.69 亿元信托计划 份额已计提的资产减值准备 8,450 万元,已于 2013 年转回。(二)、原告诉讼请求及理由 1、原告 诉讼理由 原告认为,《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件的签署, 是爱建信托利用颜立燕面临刑事判决不利地位,在上海主审法院的协调下,于 2011 年 6 月 7 日签 署,该等行为当属无效。 因此,爱建信托通过 2011 年 6 月 7 日《关于债权债务清理及遗留事项 处理整体框架协议书》及后续协议取得原告及第三人财产均应无效,依法应返还或恢复原状,如 不能返还,则应赔偿相关方相应损失。 2、原告诉讼请求 (1)判令被告爱建信托、爱建集团继 续履行爱达公司、爱建信托、爱建股份于 2005 年 9 月 30 日为终止三方房地产合作开发关系而签 署的《关于哈尔滨爱达投资置业有限公司与上海爱建信托投资有限责任公司相关合作事项的最终 处置协议》; (2)确认爱达公司、爱建信托、颜立燕三方签署于 2011 年 6 月 7 日的《关于债权 债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及其附件《新凌公司股权转让协议》、《债权债务确认 书》无效; (3)判令被告鹏慎公司将所持新凌公司 100%股权中的 90%股权返还给子承公司、10% 股权返还给泓岩公司,并办理相应工商变更登记;(4)判令被告爱建信托将新凌公司名下位于上 海市陆家浜路 1100 号全部房地产开发项目返还给由子承、泓岩两公司恢复持股的新凌公司,如不 能返还,最终以法院委托评估时市场价赔偿子承、泓岩两公司经济损失;(5)判令被告爱建信托 返还爱达公司位于哈尔滨市“爱建新城上海沙龙商服”建筑面积为 4650.12 平方米的房屋,并撤 销相应房屋预售登记;另返还“爱建新城上海沙龙商服”建筑面积为 2987.54 平方米的房屋,并 撤销相应房屋预售登记; (6)判令被告爱建集团返还爱达公司位于哈尔滨市“爱建新城上海沙 龙商服”建筑面积为 3475.02 平方米的房屋,并撤销相应房屋预售登记; (7)判令撤销位于上 海市田林东路建筑面积为 15230.66 平方米的房屋抵押权人为爱建信托的第二顺位抵押登记;(8) 本案诉讼费由三被告承担。 (三)、原告申请资产查封情况 2016 年 11 月 4 日,公司及爱建信托 收到黑龙江省高级人民法院送达的《民事裁定书》(【2016】黑民初 83 号之一): 本院在审理原告 哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司与被告上海市爱 建信托有限责任公司、上海鹏慎投资有限公司、上海爱建集团股份有限公司,第三人颜立燕、上 海新凌房地产开发有限公司合同纠纷一案中,申请人哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投 资有限公司、上海泓岩投资有限公司向本院提出财产保全申请,请求查封上海市爱建信托有限责 任公司、上海新凌房地产开发有限公司、哈尔滨爱达投资置业有限公司、颜立燕名下房产、股权。 本院认为,哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司的财 产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款、第一百零二条、 第 16 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第一百零二条第一款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼>的解释》第四百八十 七条之规定,裁定如下: 1、冻结上海鹏慎投资有限公司持有的上海新凌房地产开发有限公司 100% 股权;2、查封上海新凌房地产开发有限公司坐落于上海市西藏南路 1107 号幢房屋共计 45 套,建 筑面积合计 5280. 16 平方米; 3、查封上海新凌房地产开发有限公司坐落于上海市陆家浜路 1100 号车库、商场、商业管理用房共计 7 套,建筑面积合计 31166.43 平方米;4、查封哈尔滨爱达投 资置业有限公司坐落于哈尔滨市道里区原车辆厂旧址 B-6 地块商服房屋共计 31 套,建筑面积合计 11112.68 平方米; 5、查封颜立燕、张伟玲、张颜坐落于上海市田林东路 100 弄 2 号住宅及查封 张伟玲、张颜坐落于上海市田林东路 50-60 号、120 号、152-164 号商铺,以上房屋共计 51 套, 建筑面积合计 15203.66 平方米; 6、查封、冻结期间为本裁定送达房屋权属登记部门及工商登记 部门之日起至 2019 年 10 月 25 日止; 7、上述房屋、股权在查封、冻结期间不得转让、出售及抵 押。 公司公告以上诉讼不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有 关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基 金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资爱建集团主要基于以下原因:公司以“金融业为主体、专注于提供财富管理和资 产管理综合服务的成长性金融平台”为战略目标,在近年来的金融改革与创新大潮中具备较好的 领军优势,信托、租赁等业务也有可观的增长,具备一定的投资价值。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 第 17 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 821,378.99 2 应收证券清算款 3,050,779.01 3 应收股利 - 4 应收利息 832,345.66 5 应收申购款 69,692.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,774,195.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 (元) 例(%) 1 600643 爱建集团 24,969,436.80 3.72 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位:份 东方新思路灵活配置 项目 东方新思路灵活配置混合 A 混合 C 报告期期初基金份额总额 498,839,362.41 360,148,858.38 报告期期间基金总申购份额 2,281,302.49 4,842,248.60 减:报告期期间基金总赎回份额 35,756,018.13 37,407,729.84 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 465,364,646.77 327,583,377.14 第 18 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 第 19 页 共 20 页  东方新思路灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 东方基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 19 日 第 20 页 共 20 页