鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华弘泽混合 基金主代码 001172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 590,037,525.73 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较 高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科 学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结 合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高 的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研 判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收 益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策 略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择 策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资 策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高 的个券，力争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权 证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作 用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资 组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值 的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 下属分级基金的交易代码 001172 001381 报告期末下属分级基金的份额总额 574,996,694.89 份 15,040,830.84 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 1.本期已实现收益 17,590,869.13 436,600.62 2.本期利润 41,679,220.90 1,013,024.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0630 0.0608 4.期末基金资产净值 811,929,534.35 20,764,675.21 5.期末基金份额净值 1.4121 1.3806 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘泽混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.72% 0.27% 1.13% 0.02% 3.59% 0.25% 过去六个月 7.79% 0.36% 2.27% 0.01% 5.52% 0.35% 过去一年 14.25% 0.34% 4.51% 0.01% 9.74% 0.33% 过去三年 24.73% 0.28% 13.51% 0.01% 11.22% 0.27% 过去五年 36.17% 0.22% 22.52% 0.01% 13.65% 0.21% 自基金合同 41.21% 0.21% 26.05% 0.01% 15.16% 0.20% 生效起至今 鹏华弘泽混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.69% 0.27% 1.13% 0.02% 3.56% 0.25% 过去六个月 7.72% 0.36% 2.27% 0.01% 5.45% 0.35% 过去一年 14.11% 0.34% 4.51% 0.01% 9.60% 0.33% 过去三年 24.04% 0.28% 13.51% 0.01% 10.53% 0.27% 过去五年 35.22% 0.22% 22.52% 0.01% 12.70% 0.21% 自基金合同 38.06% 0.21% 25.44% 0.01% 12.62% 0.20% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 14 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，9 年 证券基金从业经验。历任中山证券固定收 益部交易员，鹏华基金管理有限公司集中 交易室高级债券交易员，财富证券有限责 任公司资产管理部投资主办；2016 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研 工作，现担任稳定收益投资部基金经理。 2016 年 08 月至 2020 年 05 月担任鹏华弘 益混合基金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 05月担任鹏华弘康混合基金基金 经理，2016 年 11 月至 2018 年 06 月担任 鹏华弘腾混合基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华弘尚混合基金基金经理，2017 张栓伟 本基金基 2019-05-11 - 9 年 年 05 月担任鹏华兴合定期开放混合基金 金经理 基金经理，2017 年 05 月至 2018 年 10 月 担任鹏华兴盛混合基金基金经理，2017 年 05 月至 2020 年 05 月担任鹏华弘嘉混 合基金基金经理，2018 年 02 月至 2018 年 09 月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金 基金经理，2019 年 05 月担任鹏华弘泽混 合基金基金经理，2019 年 11 月担任鹏华 金享混合基金基金经理，2020 年 05 月至 2020 年 12月担任鹏华兴润定期开放混合 基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华安 和混合基金基金经理，2020 年 06 月担任 鹏华安庆混合基金基金经理。张栓伟先生 具备基金从业资格。本报告期内本基金基 金经理未发生变动。 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 12 年证券基金从业经验。曾任职于招商 银行总行，从事本外币资金管理相关工 作；2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事货币基金管理工作，现担任现 金投资部总经理、基金经理。2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理， 本基金基 2015 年 01月担任鹏华安盈宝货币基金基 叶朝明 金经理 2018-11-24 - 12 年 金经理，2015 年 07 月担任鹏华添利宝货 币基金基金经理，2016 年 01 月担任鹏华 添利基金基金经理，2017 年 05 月担任鹏 华聚财通货币基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理， 2017 年 06月担任鹏华金元宝货币基金基 金经理，2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2018 年 09 月担任鹏华货 币基金基金经理，2018 年 09 月担任鹏华 兴鑫宝货币基金基金经理，2018 年 11 月 担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2018 年 12 月担任鹏华弘康混合基金基金经 理，2019 年 08 月担任鹏华浮动净值型发 起式货币基金基金经理，2019 年 10 月担 任鹏华稳利短债基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经 理。叶朝明先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券配置以高等级信用债为主，辅助以现金管理工具，在市场反弹的过程中取得了一定的超额收益，权益配置以蓝筹股、白马股为主，并辅助以新股、转债的方式增强收益，追求净值的稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华弘泽混合A组合净值增长率为4.72%;鹏华弘泽混合C组合净值增长率为4.69%;鹏华弘泽 混合 A 业绩比较基准增长率 1.13%；鹏华弘泽混合 C 业绩比较基准增长率 1.13%； 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 216,155,751.40 18.84 其中：股票 216,155,751.40 18.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 886,126,229.00 77.25 其中：债券 886,126,229.00 77.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 18,355,778.69 1.60 8 其他资产 26,432,470.00 2.30 9 合计 1,147,070,229.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,602,000.00 0.43 C 制造业 159,646,686.27 19.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 6,826,826.44 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,138,679.33 0.50 J 金融业 29,791,503.21 3.58 K 房地产业 9,198,000.00 1.10 L 租赁和商务服务业 2,824,500.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01 S 综合 - - 合计 216,155,751.40 25.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600031 三一重工 500,000 17,490,000.00 2.10 2 600276 恒瑞医药 115,000 12,817,900.00 1.54 3 002241 歌尔股份 325,000 12,129,000.00 1.46 4 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 1.44 5 601336 新华保险 168,000 9,738,960.00 1.17 6 603833 欧派家居 68,792 9,252,524.00 1.11 7 600309 万华化学 97,963 8,918,551.52 1.07 8 000725 京东方Ａ 1,300,000 7,800,000.00 0.94 9 000063 中兴通讯 230,000 7,739,500.00 0.93 10 000001 平安银行 370,000 7,155,800.00 0.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 20,262,000.00 2.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 357,094,700.00 42.88 其中：政策性金融债 46,279,700.00 5.56 4 企业债券 482,389,000.00 57.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 6,069,600.00 0.73 7 可转债（可交换债） 20,310,929.00 2.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 886,126,229.00 106.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 149274 20 申证 10 600,000 60,180,000.00 7.23 2 163774 20 中证 15 500,000 50,095,000.00 6.02 3 163741 20 诚通 17 500,000 49,955,000.00 6.00 4 163799 20 国元 G1 500,000 49,800,000.00 5.98 5 163421 20 国机 02 500,000 49,115,000.00 5.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中信证券 关于对中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部采取责令改正措施的决定，具体如下： 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部： 经查，你营业部存在以下违规行为： 1.存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题，违反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定。 2.未按规定向我局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定。 3.无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历 史登记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。 上述行为反映出你营业部内部控制不完善。根据《证券公司监督管理条例》第七十条及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条，我局决定责令你营业部限期改正，你营业部应当对存在的问题予以整改，完善内部控制机制，做好开户审核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异常交易监控，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代 理权限、损害客户合法利益的行为。你营业部应于 2020 年 6 月 30 日前向我局报送书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提 出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 交易商协会自律处分信息，具体如下： 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。 依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次自律处分会议审议，对中信证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 申万宏源 关于对申万宏源证券有限公司采取责令改正措施的决定，具体如下： 申万宏源证券有限公司： 经查，你公司（统一社会信用代码：913100003244445565）子公司上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“研究所”）开展发布证券研究报告业务，但未对研究所署名证券分析师刘洋在冠以公司名称的公众号上发布的某篇证券研究报告进行发布前的质量控制和合规审查。上述行为不符合《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28 号）第十条的规定，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第六条的规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第三十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应高度重视，充分吸取教训，持续完善内部控制，切实提高合规管理水平，并自收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 光大证券 关于对光大证券股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定，具体如下： 经查明，2019 年 1 月 26 日，光大证券股份有限公司（以下简称光大证券或公司）披露 2018 年年 度业绩预减公告，预计公司 2018 年全年归属于上市公司股东的净利润为 134,711 万元，同比减少166,936 万元左右，同比下降约 55.34%。业绩预减的主要原因包括市场波动对营业收入的影响、 信用风险事件频发、公司对存在减值迹象的资产计提重大单项资产减值准备等。3 月 20 日，公司披露业绩预告更正公告，预计 2018 年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 10,332 万元，同比下降 96.6%。业绩预告更正的原因为公司下属孙公司光大浸辉投资管理（上海）有限公司担任执行事务合伙人的上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）投资项目（以下简称 MPS 项目）出现风险，未能按原计划实现退出，公司相应计提了大额预计负债和资产减值准备。3 月 28 日，公司披露 2018 年年度报告，实现归属于上市公司股东的净利润为 10,332 万元。 公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司理应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，准确预告业绩。公司 2018 年度业绩预减公告中预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降约 55%，但更正后的业绩为归属于上市公司股东的净利润同比下降约 96.6%，与预告业绩相比差异幅度达到 92.33%，差异的绝对金额高达 12亿元。公司在业绩预减公告中也未对可能导致变更的不确定事项进行相应的风险提示。同时，公 司迟至 2019 年 3 月 20 日才发布业绩预告更正公告。 公司业绩预告信息披露不准确，差异绝对值金额巨大且未及时更正，违反了《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.6 条、第 11.3.3 条等有关规定。公司 时任董事长薛峰作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任执行总裁兼主管会计工作负责人周健男作为公司经营管理主要人员、财务负责人，时任独立董事兼董事会审计委员会召集人徐经长作为财务会计事项的主要督导人员，时任董事会秘书朱勤作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任。上述责任人的行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及 承诺书》中做出的承诺。 鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交 易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：对光大证券股份有限公司及时任董事长薛峰、时任执行总裁兼主管会计工作负责人周健男、时任独立董事兼董事会审计委员会召集人徐经长、时任董事会秘书朱勤予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。 公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 222,098.93 2 应收证券清算款 12,633,227.36 3 应收股利 - 4 应收利息 13,369,514.67 5 应收申购款 207,629.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,432,470.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128108 蓝帆转债 9,672,800.00 1.16 2 110053 苏银转债 8,124,913.00 0.98 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 报告期期初基金份额总额 733,482,883.14 17,214,832.54 报告期期间基金总申购份额 14,180,329.40 3,074,670.05 减:报告期期间基金总赎回份额 172,666,517.65 5,248,671.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 574,996,694.89 15,040,830.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日