易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2 目录 1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 6半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 7投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 第3页共49页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8基金份额持有人信息......41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9开放式基金份额变动......42 10重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 其他重大事件......44 11备查文件目录......48 11.1 备查文件目录......48 11.2 存放地点......48 11.3 查阅方式......48 第4页共49页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达新丝路混合 基金主代码 001373 交易代码 001373 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月27日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,477,999,452.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为灵活配置混合型主动基金，将基于定量与定性相结合的宏观及 市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在股票投资 投资策略 方面，将通过对各行业内的公司受益于新丝路主题的程度以及持续性的 深入分析，综合评估相关公司的增长前景、经营效率、竞争优势、盈利 能力等方面的因素，判断受益公司的投资价值；在债券投资方面，将通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008818088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区金融大街25号 第5页共49页 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -260,222,075.27 本期利润 1,372,972,563.55 加权平均基金份额本期利润 0.0794 本期加权平均净值利润率 11.28% 本期基金份额净值增长率 11.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -6,463,368,929.27 期末可供分配基金份额利润 -0.3922 期末基金资产净值 12,329,519,611.78 期末基金份额净值 0.748 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -25.20% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 第6页共49页 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.65% 0.75% 3.34% 0.41% 2.31% 0.34% 过去三个月 4.18% 0.76% 2.16% 0.42% 2.02% 0.34% 过去六个月 11.81% 0.69% 4.79% 0.39% 7.02% 0.30% 过去一年 4.76% 0.76% 7.97% 0.45% -3.21% 0.31% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -25.20% 1.84% -20.26% 1.23% -4.94% 0.61% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月27日至2017年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-25.20%，同期业绩比较基准收益率为-20.26%。 第7页共49页 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 樊 本基金的基金经理、易方达新常态 硕士研究生，曾任中国银行深圳分 正 灵活配置混合型证券投资基金的基 2015- - 7年行职员，易方达基金管理有限公司 伟 金经理、易方达创新驱动灵活配置 05-27 渠道经理、研究员、易方达积极成 混合型证券投资基金的基金经理 长证券投资基金基金经理助理。 本基金的基金经理、易方达科汇灵 活配置混合型证券投资基金的基金 硕士研究生，曾任易方达基金管理 郭 经理（自2014年05月10日至 2015- - 9年有限公司行业研究员、基金经理助 杰 2017年05月10日）、易方达改革 11-07 理、易方达资源行业股票型证券投 红利混合型证券投资基金的基金经 资基金基金经理。 理 本基金的基金经理、易方达中小盘 硕士研究生，曾任易方达基金管理 张 混合型证券投资基金的基金经理、 2015- - 9年有限公司研究部行业研究员、基金 坤 易方达亚洲精选股票型证券投资基 11-07 投资部基金经理助理。 金的基金经理、研究部总经理助理 常 本基金的基金经理助理、科瑞证券 2017- - 7年博士研究生，曾任易方达基金管理 远 投资基金的基金经理（自2016年 05-11 有限公司研究部行业研究员、投资 第8页共49页 01月23日至2017年01月02 经理。 日）、易方达科瑞灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 供给改革灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达国防军工 混合型证券投资基金的基金经理助 理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，樊正伟的“任职日期”为基金合同生效之日，郭杰、张坤、常远的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第9页共49页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，市场走势明显分化，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，而深 证综指下跌3.63%，创业板指下跌7.34%。板块方面，上半年申万一级行业指数涨幅居前的行业包 括家用电器、食品饮料、非银金融、银行等；跌幅居前的行业包括农林牧渔、纺织服装、综合、传媒等。 在2017年上半年的投资过程中，本基金继续保持对食品饮料、家用电器、交通运输、耐用消 费品等行业中的龙头标的的重点配置，并精选了高端制造业中成长空间明确、行业壁垒较高、治理优良、估值合理的上市公司，同时也布局了环保、传媒等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.748元，本报告期份额净值增长率为11.81%，同期业绩比 较基准收益率为4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，由于一、二线城市的溢出效应和棚改货币化安置支撑了三、四线城市的 房地产销售和投资，预计经济的内生增长动力依然较强。在经济去杠杆、金融去杠杆的大背景下，预计货币政策易紧难松，流动性压力会一直存在。目前A股市场的整体估值已经处于较高的水平，大幅度提升的空间不大。 结合下半年的政治经济形势，预计短期内A股整体还是会处于比较均衡的局面，如果没有大 的外部影响，指数的波动空间不大，重点还是在于对细分行业和个股的把握，然而由于市场已经充分挖掘并抱团其中的投资机会，短期内再发现新投资机会的难度在不断加大。 展望中长期，一方面处于经济转型背景下的各种新兴产业中会不断地涌现出新的投资机会，另一方面具有中国制造优势和品牌优势的价值型公司在未来依然会更进一步地树立竞争优势、扩大市场份额。本基金将会精选上述行业中的投资标的来进行配置。 最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 第10页共49页 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第11页共49页 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 735,137,164.37 1,623,329,322.71 结算备付金 14,490,896.83 8,613,174.75 存出保证金 1,284,804.96 1,442,226.82 交易性金融资产 6.4.7.2 11,159,893,745.92 10,315,528,425.34 其中：股票投资 10,504,847,674.82 9,717,568,425.34 基金投资 - - 债券投资 655,046,071.10 597,960,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 496,000,688.00 40,000,180.00 应收证券清算款 - 86,760,512.19 应收利息 6.4.7.5 10,273,409.53 6,309,951.26 应收股利 - - 应收申购款 1,088,970.14 273,146.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 12,418,169,679.75 12,082,256,939.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,871,693.80 22,829,281.74 应付赎回款 25,954,926.59 11,548,171.40 应付管理人报酬 14,923,308.93 15,644,027.22 应付托管费 2,487,218.17 2,607,337.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,196,625.31 5,183,943.95 第12页共49页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 216,295.17 452,065.08 负债合计 88,650,067.97 58,264,827.24 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 16,477,999,452.81 17,981,706,047.72 未分配利润 6.4.7.10 -4,148,479,841.03 -5,957,713,935.70 所有者权益合计 12,329,519,611.78 12,023,992,112.02 负债和所有者权益总计 12,418,169,679.75 12,082,256,939.26 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.748元，基金份额总额16,477,999,452.81 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 1,499,935,113.78 -2,101,183,848.54 1.利息收入 16,628,586.27 12,006,595.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,509,242.84 3,565,052.27 债券利息收入 8,137,740.66 8,118,521.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,981,602.77 323,021.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -150,540,420.08 -3,022,265,032.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -220,585,104.28 -3,068,580,014.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -104,641.73 68,953.27 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 70,149,325.93 46,246,028.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 1,633,194,638.82 908,015,853.89 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 652,308.77 1,058,734.92 减：二、费用 126,962,550.23 135,830,887.94 第13页共49页 1．管理人报酬 90,469,710.99 97,946,649.05 2．托管费 15,078,285.28 16,324,441.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 21,132,611.72 21,285,164.96 5．利息支出 - 5,000.00 其中：卖出回购金融资产支出 - 5,000.00 6．其他费用 6.4.7.19 281,942.24 269,632.42 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 1,372,972,563.55 -2,237,014,736.48 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,372,972,563.55 -2,237,014,736.48 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 17,981,706,047.72 -5,957,713,935.70 12,023,992,112.02 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,372,972,563.55 1,372,972,563.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,503,706,594.91 436,261,531.12 -1,067,445,063.79 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,649,757.59 -28,301,571.38 67,348,186.21 2.基金赎回款 -1,599,356,352.50 464,563,102.50 -1,134,793,250.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 16,477,999,452.81 -4,148,479,841.03 12,329,519,611.78 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 20,152,034,381.94 -3,547,501,635.33 16,604,532,746.61 金净值） 第14页共49页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,237,014,736.48 -2,237,014,736.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -606,431,790.41 192,509,259.92 -413,922,530.49 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 402,034,391.45 -141,839,572.94 260,194,818.51 2.基金赎回款 -1,008,466,181.86 334,348,832.86 -674,117,349.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 19,545,602,591.53 -5,592,007,111.89 13,953,595,479.64 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]917号《关于准予易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为28,662,751,534.29份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 第15页共49页 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 第16页共49页 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 735,137,164.37 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 735,137,164.37 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,079,691,824.61 10,504,847,674.82 1,425,155,850.21 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 486,070,439.47 485,764,071.10 -306,368.37 债券 银行间市场 169,485,970.00 169,282,000.00 -203,970.00 合计 655,556,409.47 655,046,071.10 -510,338.37 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,735,248,234.08 11,159,893,745.92 1,424,645,511.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 496,000,688.00 - 合计 496,000,688.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 第17页共49页 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 206,793.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,868.81 应收债券利息 10,016,778.98 应收买入返售证券利息 43,448.19 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 520.38 合计 10,273,409.53 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,172,567.10 银行间市场应付交易费用 24,058.21 合计 6,196,625.31 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,062.69 预提费用 213,232.48 合计 216,295.17 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,981,706,047.72 17,981,706,047.72 本期申购 95,649,757.59 95,649,757.59 本期赎回（以“-”号填列） -1,599,356,352.50 -1,599,356,352.50 本期末 16,477,999,452.81 16,477,999,452.81 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 第18页共49页 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,795,038,984.88 837,325,049.18 -5,957,713,935.70 本期利润 -260,222,075.27 1,633,194,638.82 1,372,972,563.55 本期基金份额交易产生的 591,892,130.88 -155,630,599.76 436,261,531.12 变动数 其中：基金申购款 -37,561,551.83 9,259,980.45 -28,301,571.38 基金赎回款 629,453,682.71 -164,890,580.21 464,563,102.50 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,463,368,929.27 2,314,889,088.24 -4,148,479,841.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 3,976,030.39 定期存款利息收入 426,250.02 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 95,382.90 其他 11,579.53 合计 4,509,242.84 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 7,769,868,779.23 减：卖出股票成本总额 7,990,453,883.51 买卖股票差价收入 -220,585,104.28 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 124,863,721.55 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 122,999,560.53 付）成本总额 减：应收利息总额 1,968,802.75 买卖债券差价收入 -104,641.73 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 第19页共49页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 70,149,325.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 70,149,325.93 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 1,633,194,638.82 ——股票投资 1,631,946,977.19 ——债券投资 1,247,661.63 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,633,194,638.82 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 652,308.77 其他 - 合计 652,308.77 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 21,131,561.72 银行间市场交易费用 1,050.00 合计 21,132,611.72 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 50,109.76 第20页共49页 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 281,942.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 - - - - 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 第21页共49页 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 90,469,710.99 97,946,649.05 其中：支付销售机构的客户维护费 35,696,237.04 44,542,173.53 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 15,078,285.28 16,324,441.51 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 第22页共49页 中国建设银行-活期存款 735,137,164. 3,976,030.39 657,966,499. 3,375,031.96 37 68 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80 发行 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44 发行 广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48 发行 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20 发行 广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20 发行 广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46 发行 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94 发行 广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24 发行 广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10 发行 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00 发行 广发证券 600089 特变电工 配股发行 1,185,273 8,498,407.41 广发证券 603041 美思德 新股网下 1,034 13,359.28 发行 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32 发行 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80 发行 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 1,087 12,641.81 发行 广发证券 603208 欧派股份 新股网下 1,221 30,317.43 发行 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 1,985 36,504.15 第23页共49页 发行 广发证券 603639 海利尔 新股网下 1,206 30,089.70 发行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 发行 广发证券 300310 宜通世纪 非公开发 3,650,000 119,902,500.00 行 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 发行 广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34 发行 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67 发行 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 非公 00257 索菲 2016- 2017- 开发 2,450, 64,999 97,359 2 亚 07-28 08-01 行流 53.05 39.73 518 ,989.9 ,080.1 - 通受 5 4 限 00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 - 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新股 6.20 6.20 2,966 18,389 18,389 - 第24页共49页 2 羽 06-15 07-17 流通 .20 .20 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 - 受限 30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639. 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 - 受限 30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 - 受限 非公 60069 均胜 2017- 2018- 开发 2,710, 86,760 86,570 9 电子 01-06 01-04 行流 32.01 31.94 419 ,512.1 ,782.8 - 通受 9 6 限 60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 - 受限 60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620. 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 - 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429. 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 - 受限 老股 60382 百合 2016- 2017- 转让 10.60 21.18 36,764 389,69 778,66 - 3 花 12-09 12-20 流通 8.40 1.52 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 - 受限 注：1）索菲亚家居股份有限公司于2017年4月24日（流通受限期内），向全体股东每10股 派7元人民币现金（含税），同时按每10股转增10股进行资本公积金转增股本 2）宁波均胜电子股份有限公司于2017年6月07日（流通受限期内），向全体股东每10股派 2元人民币现金（含税）； 3）百合花集团股份有限公司于2017年5月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派 1.25元人民币现金（含税）； 4）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 （股） 成本总额 估值总额 备注 盘单 第25页共49页 价 00263勤上股 2017- 重大事 8.14- - 14,112,068111,895,772.19114,872,233.- 8 份 04-26 项停牌 52 30003阳普医 2017- 重大事 11.622017- 11.62 485,602 6,044,840.175,642,695.24- 0 疗 05-16 项停牌 08-15 30009高新兴 2017- 重大事 12.902017- 13.18 9,239,124128,766,831.83119,184,699.- 8 06-22 项停牌 07-03 60 30032硕贝德 2017- 重大事 17.022017- 15.32 2,000,00034,397,278.2034,040,000.0- 2 02-23 项停牌 08-07 0 60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 506,800 3,979,882.833,826,340.00- 7 04-24 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 第26页共49页 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 644,940,592.55 603,236,712.30 合计 644,940,592.55 603,236,712.30 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 20,122,257.53 0.00 合计 20,122,257.53 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 第27页共49页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 735,137,164.37 - - -735,137,164.3 7 结算备付金 14,490,896.83 - - -14,490,896.83 存出保证金 1,284,804.96 - - - 1,284,804.96 交易性金融资产 635,314,071.10 19,732,000.00 -10,504,847,674.811,159,893,74 2 5.92 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 496,000,688.00 - - -496,000,688.0 产 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 10,273,409.5310,273,409.53 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,088,970.14 1,088,970.14 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 10,516,210,054.412,418,169,67 资产总计 1,882,227,625.26 19,732,000.00 - 9 9.75 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 38,871,693.8038,871,693.80 应付赎回款 - - - 25,954,926.5925,954,926.59 应付管理人报酬 - - - 14,923,308.9314,923,308.93 应付托管费 - - - 2,487,218.17 2,487,218.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,196,625.31 6,196,625.31 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 第28页共49页 其他负债 - - - 216,295.17 216,295.17 88,650,067. 负债总计 - - - 88,650,067.97 97 10,427,559,986.512,329,519,61 利率敏感度缺口 1,882,227,625.26 19,732,000.00 - 2 1.78 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,623,329,322.71 - - -1,623,329,322. 71 结算备付金 8,613,174.75 - - - 8,613,174.75 存出保证金 1,442,226.82 - - - 1,442,226.82 交易性金融资产 597,960,000.00 - -9,717,568,425.3410,315,528,42 5.34 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 40,000,180.00 - - -40,000,180.00 产 应收证券清算款 - - - 86,760,512.1986,760,512.19 应收利息 - - - 6,309,951.26 6,309,951.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 273,146.19 273,146.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 12,082,256,93 资产总计 2,271,344,904.28 - - 9,810,912,034.98 9.26 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 22,829,281.7422,829,281.74 应付赎回款 - - - 11,548,171.4011,548,171.40 应付管理人报酬 - - - 15,644,027.2215,644,027.22 应付托管费 - - - 2,607,337.85 2,607,337.85 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,183,943.95 5,183,943.95 应交税费 - - - - - 第29页共49页 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 452,065.08 452,065.08 负债总计 - - - 58,264,827.24 58,264,827.24 12,023,992,11 利率敏感度缺口 2,271,344,904.28 - - 9,752,647,207.74 2.02 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 528,299.63 873,274.72 点 2.市场利率上升25个基 -526,267.05 -870,731.44 点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 第30页共49页 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 10,504,847,674.82 85.20 9,717,568,425.34 80.82 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,504,847,674.82 85.20 9,717,568,425.34 80.82 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 820,941,652.30 789,211,075.98 2.业绩比较基准下降5% -820,941,652.30 -789,211,075.98 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为10,043,351,843.46元，属于第二层次的余额为1,116,541,902.46元，无属于第三 层次的余额(2016年12月31日：第一层次8,729,755,903.15元，第二层次1,585,772,522.19元，无 属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 第31页共49页 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 10,504,847,674.82 84.59 其中：股票 10,504,847,674.82 84.59 2 固定收益投资 655,046,071.10 5.27 其中：债券 655,046,071.10 5.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 496,000,688.00 3.99 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 749,628,061.20 6.04 7 其他各项资产 12,647,184.63 0.10 8 合计 12,418,169,679.75 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 243,959,632.86 1.98 B 采矿业 112,923,853.14 0.92 第32页共49页 C 制造业 8,041,754,781.25 65.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,625,083.70 0.85 E 建筑业 77,224,125.18 0.63 F 批发和零售业 101,736,934.09 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 769,170,595.02 6.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 465,872,519.18 3.78 J 金融业 109,504,964.89 0.89 K 房地产业 325,986,673.36 2.64 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,204,538.67 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,883,973.48 1.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,504,847,674.82 85.20 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（%） 1 000568 泸州老窖 14,719,008 744,487,424.64 6.04 2 000858 五粮液 10,514,652 585,245,530.32 4.75 3 600519 贵州茅台 1,202,553 567,424,633.05 4.60 4 600009 上海机场 11,100,093 414,144,469.83 3.36 5 601012 隆基股份 22,113,587 378,142,337.70 3.07 6 002572 索菲亚 8,837,909 359,242,111.14 2.91 7 002434 万里扬 18,756,267 298,599,770.64 2.42 8 300222 科大智能 13,000,686 294,985,565.34 2.39 9 000089 深圳机场 30,000,000 280,500,000.00 2.28 10 000711 京蓝科技 15,711,131 236,609,632.86 1.92 11 600007 中国国贸 11,352,228 236,239,864.68 1.92 12 300182 捷成股份 24,615,612 235,325,250.72 1.91 第33页共49页 13 002032 苏泊尔 5,500,000 225,775,000.00 1.83 14 300393 中来股份 3,815,443 209,887,519.43 1.70 15 600074 保千里 15,771,044 202,027,073.64 1.64 16 000651 格力电器 4,838,429 199,198,121.93 1.62 17 000333 美的集团 4,200,000 180,768,000.00 1.47 18 300068 南都电源 10,699,706 180,183,049.04 1.46 19 603989 艾华集团 3,709,133 145,546,378.92 1.18 20 300258 精锻科技 8,792,948 145,171,571.48 1.18 21 002262 恩华药业 9,100,030 137,683,453.90 1.12 22 300015 爱尔眼科 5,626,998 130,883,973.48 1.06 23 002583 海能达 8,069,788 129,842,888.92 1.05 24 300054 鼎龙股份 11,987,991 121,917,868.47 0.99 25 600196 复星医药 3,925,100 121,638,849.00 0.99 26 300098 高新兴 9,239,124 119,184,699.60 0.97 27 002638 勤上股份 14,112,068 114,872,233.52 0.93 28 002138 顺络电子 5,873,143 109,122,996.94 0.89 29 600779 水井坊 4,379,686 107,652,681.88 0.87 30 600690 青岛海尔 7,000,000 105,350,000.00 0.85 31 002043 兔宝宝 7,576,110 104,853,362.40 0.85 32 002008 大族激光 2,920,125 101,153,130.00 0.82 33 000596 古井贡酒 1,785,476 90,970,002.20 0.74 34 300616 尚品宅配 670,839 90,938,934.84 0.74 35 600699 均胜电子 2,710,419 86,570,782.86 0.70 36 002019 亿帆医药 5,125,984 85,501,413.12 0.69 37 600276 恒瑞医药 1,680,000 84,991,200.00 0.69 38 002479 富春环保 6,999,923 83,299,083.70 0.68 39 000002 万科Ａ 3,269,500 81,639,415.00 0.66 40 000513 丽珠集团 1,150,482 78,347,824.20 0.64 41 002304 洋河股份 877,700 76,193,137.00 0.62 42 002355 兴民智通 7,365,891 75,353,064.93 0.61 43 300409 道氏技术 1,967,620 73,234,816.40 0.59 44 300571 平治信息 526,444 72,996,725.04 0.59 45 002670 国盛金控 4,372,294 69,519,474.60 0.56 46 002614 奥佳华 3,755,700 68,278,626.00 0.55 47 603833 欧派家居 612,702 67,311,441.72 0.55 48 603555 贵人鸟 2,999,927 67,078,367.72 0.54 49 300021 大禹节水 7,000,000 57,470,000.00 0.47 50 000661 长春高新 420,001 54,226,329.11 0.44 51 300316 晶盛机电 4,256,895 53,168,618.55 0.43 52 002051 中工国际 2,501,078 51,847,346.94 0.42 53 002466 天齐锂业 950,000 51,632,500.00 0.42 54 000418 小天鹅Ａ 1,000,000 46,790,000.00 0.38 55 300350 华鹏飞 4,514,433 46,543,804.23 0.38 56 300338 开元股份 2,139,880 46,007,420.00 0.37 第34页共49页 57 300238 冠昊生物 1,742,225 44,165,403.75 0.36 58 601225 陕西煤业 5,748,255 40,640,162.85 0.33 59 601318 中国平安 800,000 39,688,000.00 0.32 60 002599 盛通股份 2,600,000 38,194,000.00 0.31 61 002761 多喜爱 1,000,000 38,090,000.00 0.31 62 600885 宏发股份 950,000 37,895,500.00 0.31 63 600089 特变电工 3,414,678 35,273,623.74 0.29 64 600546 山煤国际 7,300,071 34,967,340.09 0.28 65 600976 健民集团 1,279,400 34,556,594.00 0.28 66 300322 硕贝德 2,000,000 34,040,000.00 0.28 67 300113 顺网科技 1,200,000 32,280,000.00 0.26 68 000625 长安汽车 2,235,506 32,235,996.52 0.26 69 000049 德赛电池 590,000 30,567,900.00 0.25 70 002139 拓邦股份 2,700,150 29,080,615.50 0.24 71 000823 超声电子 2,000,000 28,840,000.00 0.23 72 600179 安通控股 1,599,904 27,982,320.96 0.23 73 600110 诺德股份 1,935,018 27,264,403.62 0.22 74 002271 东方雨虹 700,000 25,970,000.00 0.21 75 002643 万润股份 1,700,000 25,092,000.00 0.20 76 603993 洛阳钼业 4,892,400 24,755,544.00 0.20 77 002180 纳思达 1,000,000 24,160,000.00 0.20 78 601677 明泰铝业 1,749,908 23,868,745.12 0.19 79 601168 西部矿业 3,085,501 23,727,502.69 0.19 80 601689 拓普集团 692,742 23,199,929.58 0.19 81 002007 华兰生物 600,072 21,902,628.00 0.18 82 600366 宁波韵升 1,200,000 21,168,000.00 0.17 83 300332 天壕环境 2,000,000 20,200,000.00 0.16 84 603799 华友钴业 326,700 19,856,826.00 0.16 85 600703 三安光电 1,000,000 19,700,000.00 0.16 86 600062 华润双鹤 705,524 19,352,523.32 0.16 87 600739 辽宁成大 1,000,000 18,030,000.00 0.15 88 002716 金贵银业 930,000 17,846,700.00 0.14 89 300284 苏交科 899,853 17,709,107.04 0.14 90 002636 金安国纪 1,000,000 17,270,000.00 0.14 91 601699 潞安环能 2,199,980 17,203,843.60 0.14 92 300476 胜宏科技 699,906 16,538,778.78 0.13 93 600884 杉杉股份 1,000,000 16,470,000.00 0.13 94 600282 南钢股份 4,147,100 15,385,741.00 0.12 95 300197 铁汉生态 1,100,000 14,608,000.00 0.12 96 002221 东华能源 1,300,000 14,183,000.00 0.12 97 000553 沙隆达Ａ 1,000,000 13,840,000.00 0.11 98 603806 福斯特 429,898 13,761,034.98 0.11 99 600392 盛和资源 1,000,000 13,190,000.00 0.11 100 603228 景旺电子 270,000 13,027,500.00 0.11 第35页共49页 101 300323 华灿光电 900,000 12,492,000.00 0.10 102 002250 联化科技 800,000 11,440,000.00 0.09 103 603816 顾家家居 194,246 11,417,779.88 0.09 104 600581 八一钢铁 1,100,000 11,077,000.00 0.09 105 000933 神火股份 1,500,000 10,935,000.00 0.09 106 600491 龙元建设 1,000,000 10,730,000.00 0.09 107 000822 山东海化 1,300,000 10,556,000.00 0.09 108 000925 众合科技 500,000 10,385,000.00 0.08 109 600409 三友化工 1,000,000 10,070,000.00 0.08 110 300327 中颖电子 290,000 9,193,000.00 0.07 111 601155 新城控股 437,292 8,107,393.68 0.07 112 002564 天沃科技 820,000 7,486,600.00 0.06 113 300094 国联水产 1,000,000 7,350,000.00 0.06 114 000423 东阿阿胶 100,000 7,189,000.00 0.06 115 002615 哈尔斯 613,000 6,926,900.00 0.06 116 600507 方大特钢 699,949 5,970,564.97 0.05 117 002496 辉丰股份 1,200,000 5,952,000.00 0.05 118 300030 阳普医疗 485,602 5,642,695.24 0.05 119 002518 科士达 299,952 4,385,298.24 0.04 120 603186 华正新材 100,000 4,277,000.00 0.03 121 300537 广信材料 199,957 4,123,113.34 0.03 122 600549 厦门钨业 181,800 3,906,882.00 0.03 123 601717 郑煤机 506,800 3,826,340.00 0.03 124 000768 中航飞机 200,000 3,688,000.00 0.03 125 000426 兴业矿业 400,000 3,608,000.00 0.03 126 603018 中设集团 107,917 3,495,431.63 0.03 127 300567 精测电子 39,954 3,193,523.22 0.03 128 300588 熙菱信息 89,980 3,130,404.20 0.03 129 600745 中茵股份 150,000 2,806,500.00 0.02 130 300566 激智科技 75,000 2,393,250.00 0.02 131 300603 立昂技术 60,000 1,966,800.00 0.02 132 603040 新坐标 30,000 1,929,600.00 0.02 133 000688 建新矿业 226,100 1,808,800.00 0.01 134 002851 麦格米特 40,000 1,594,800.00 0.01 135 603078 江化微 20,000 1,594,800.00 0.01 136 600516 方大炭素 100,000 1,422,000.00 0.01 137 002074 国轩高科 40,000 1,262,000.00 0.01 138 002554 惠博普 200,000 1,180,000.00 0.01 139 600856 中天能源 100,000 1,126,000.00 0.01 140 300036 超图软件 60,000 981,000.00 0.01 141 300306 远方光电 55,000 953,150.00 0.01 142 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.01 143 300545 联得装备 3,700 267,510.00 0.00 144 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00 第36页共49页 145 002142 宁波银行 5,676 109,546.80 0.00 146 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 147 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 148 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 149 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 150 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 151 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 152 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 153 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 154 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 155 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 156 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 157 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 158 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 159 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 160 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 161 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 162 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 163 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 164 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 165 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 166 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 167 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 168 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 169 601965 中国汽研 80 751.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600009 上海机场 339,090,325.52 2.82 2 002434 万里扬 179,223,069.55 1.49 3 002043 兔宝宝 164,189,031.89 1.37 4 300616 尚品宅配 143,915,108.37 1.20 5 300054 鼎龙股份 142,869,522.52 1.19 6 300222 科大智能 124,912,066.72 1.04 7 600196 复星医药 122,459,826.01 1.02 8 002583 海能达 115,633,381.49 0.96 9 002138 顺络电子 113,750,647.63 0.95 第37页共49页 10 600779 水井坊 112,356,164.28 0.93 11 300393 中来股份 105,867,266.04 0.88 12 600690 青岛海尔 105,349,218.34 0.88 13 300015 爱尔眼科 102,184,168.86 0.85 14 600089 特变电工 101,678,224.77 0.85 15 002008 大族激光 101,192,366.73 0.84 16 000596 古井贡酒 101,060,556.29 0.84 17 002479 富春环保 96,827,558.98 0.81 18 600699 均胜电子 86,760,512.19 0.72 19 300182 捷成股份 82,839,349.87 0.69 20 603989 艾华集团 81,000,850.54 0.67 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 298,583,241.98 2.48 2 002044 美年健康 224,707,354.30 1.87 3 300222 科大智能 219,866,674.30 1.83 4 000858 五粮液 216,563,507.56 1.80 5 002551 尚荣医疗 199,679,852.78 1.66 6 300310 宜通世纪 190,902,678.43 1.59 7 000651 格力电器 187,896,043.84 1.56 8 000568 泸州老窖 181,417,818.97 1.51 9 300100 双林股份 176,356,276.11 1.47 10 300332 天壕环境 159,641,079.22 1.33 11 300113 顺网科技 146,340,439.02 1.22 12 300160 秀强股份 128,433,447.68 1.07 13 002761 多喜爱 115,774,874.73 0.96 14 300166 东方国信 112,493,376.67 0.94 15 002572 索菲亚 102,856,961.60 0.86 16 002138 顺络电子 98,975,665.40 0.82 17 300068 南都电源 97,557,021.27 0.81 18 601689 拓普集团 94,010,359.45 0.78 19 600728 佳都科技 90,813,488.93 0.76 20 600518 康美药业 90,303,214.83 0.75 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,145,786,155.80 卖出股票收入（成交）总额 7,769,868,779.23 第38页共49页 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 485,764,071.10 3.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,282,000.00 1.37 其中：政策性金融债 169,282,000.00 1.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 655,046,071.10 5.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 019546 16国债18 4,862,990 485,764,071.10 3.94 2 150212 15国开12 1,500,000 149,550,000.00 1.21 3 150223 15国开23 200,000 19,732,000.00 0.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第39页共49页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1上海机场（代码：600009）为易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的前十大重 仓证券之一。根据上海国际机场股份有限公司2016年7月14日发布的《关于民航局相关监管措施 的进展公告》，因空防问题，民航局对上海机场实施了行政约见，依法对上海机场进行行政处罚。 本基金投资上海机场的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上海机场外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,284,804.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,273,409.53 5 应收申购款 1,088,970.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第40页共49页 9 合计 12,647,184.63 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 002572 索菲亚 97,359,080.14 0.79 非公开发行 流通受限 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 16,463,937,769.1 265,802 61,993.51 14,061,683.71 0.09% 99.91% 0 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 102,448.72 0.0006% 第41页共49页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月27日）基金份额总额 28,662,751,534.29 本报告期期初基金份额总额 17,981,706,047.72 本报告期基金总申购份额 95,649,757.59 减：本报告期基金总赎回份额 1,599,356,352.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,477,999,452.81 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 第42页共49页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - -- 华西证券 1 294,806,585.95 1.99% 235,845.25 1.96%- 国泰君安 1 - - - -- 中信建投 2 181,538,671.49 1.23% 169,067.15 1.40%- 中信证券 3 - - - -- 国信证券 2 1,729,167,986.84 11.67% 1,383,334.35 11.48%- 天风证券 1 860,418,420.56 5.81% 688,334.71 5.71%- 东吴证券 1 798,475,522.95 5.39% 638,780.51 5.30%- 信达证券 1 - - - -- 安信证券 2 862,212,983.26 5.82% 802,973.52 6.67%- 长江证券 1 1,359,095,062.51 9.17% 1,087,273.77 9.03%- 东方证券 1 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 国金证券 1 989,079,352.28 6.68% 791,263.28 6.57%- 申万宏源 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 国海证券 1 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 海通证券 2 1,450,375,605.44 9.79% 1,160,300.57 9.63%- 方正证券 2 3,535,820,933.06 23.87% 2,828,655.50 23.48%- 第43页共49页 广州证券 1 1,471,886,052.81 9.93% 1,177,508.83 9.77%- 华创证券 1 844,773,887.94 5.70% 675,820.20 5.61%- 广发证券 3 - - - -- 西南证券 1 - - - -- 长城证券 1 438,180,328.59 2.96% 408,076.83 3.39%- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信建投 89,802,000.0 79.53% - - - - 0 国信证券 13,676,598.0 12.11% - - - - 0 天风证券 9,437,870.50 8.36% - - - - 长城证券 - - 600,000,0 100.00% - - 00.00 第44页共49页 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 1 海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-01-06 A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-01-10 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 3 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-01-13 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 4 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-01-14 行A股的公告 理人网站 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第48页共49页 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第49页共49页