金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表 ......16 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末上市基金前十名持有人......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......48 §9 开放式基金份额变动 ......48 §10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......49 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.9 其他重大事件......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录 ......54 12.1 备查文件目录......54 12.2 存放地点......54 12.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰产业整合混合 基金主代码 001366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,478,980.89 份 下属分级基金的基金简称 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 下属分级基金的交易代码 001366 015640 报告期末下属分级基金的份额总额 67,055,915.03 份 423,065.86 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握宏 投资目标 观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相 关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业， 追求基金资产的长期持续增值。 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业配置 投资策略 与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市公司 企业价值，进行长期价值投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 凡湘平 石立平 信 息 披 露 联系电话 020-83936180 010-63639180 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006135888 95595 传真 020-83282856 010-63639132 广州市南沙区横沥镇汇通二街 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 2号3212房 号、甲25号中国光大中心 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区太平桥大街25号 秀金融大厦30层 中国光大中心 邮政编码 510623 100033 法定代表人 姚文强 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 本期已实现收益 -4,760,770.71 -25,322.20 本期利润 -1,852,153.55 -17,534.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0268 -0.0481 本期加权平均净值利润率 -2.18% -4.22% 本期基金份额净值增长率 -2.22% -2.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 期末可供分配利润 9,178,583.15 22,083.79 期末可供分配基金份额利润 0.1369 0.0522 期末基金资产净值 80,431,727.34 470,179.00 期末基金份额净值 1.1995 1.1114 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 基金份额累计净值增长率 19.95% -22.55% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰产业整合混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.40% 0.69% -1.60% 0.28% -3.80% 0.41% 过去三个月 -4.56% 0.93% -0.49% 0.44% -4.07% 0.49% 过去六个月 -2.22% 1.13% 2.37% 0.53% -4.59% 0.60% 过去一年 -15.89% 1.01% -3.42% 0.52% -12.47% 0.49% 过去三年 -32.23% 1.22% -15.91% 0.62% -16.32% 0.60% 自基金合同生 19.95% 1.30% -2.99% 0.80% 22.94% 0.50% 效起至今 金鹰产业整合混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.44% 0.69% -1.60% 0.28% -3.84% 0.41% 过去三个月 -4.70% 0.93% -0.49% 0.44% -4.21% 0.49% 过去六个月 -2.51% 1.13% 2.37% 0.53% -4.88% 0.60% 过去一年 -21.57% 1.10% -3.42% 0.52% -18.15% 0.58% 自基金合同生 -22.55% 1.12% -0.14% 0.57% -22.41% 0.55% 效起至今 注：本基金自 2022 年 4 月 27 日起增设 C 类基金份额。 本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 注：1、本基金自 2022 年 4 月 27 日起增设 C 类基金份额； 2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同约定； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金68 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 杨晓斌先生，曾任银华基金管理股份 杨 本基金的基金经理，公司权益投资 2019- 有限公司研究员、首席宏观分析师、 晓 部副总经理 03-14 - 13 投资经理等职务。2018 年 2 月加入金 斌 鹰基金管理有限公司，现任权益投资 部基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现 重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经历了 2-4 月份的市场反弹，5 月下旬以来 A 股市场开始震荡向下调整，先是 5 月 PMI 数据回 落表明经济复苏进度仍然较慢，随后多家上市公司被 ST 使得小微盘股再次大幅下跌，市场情绪被明显压制，宽基指数之间的分化程度显著加剧，大盘指数总体表现明显好于小微盘指数。受到反腐、补税、消费税改革等各方面预期的影响，市场对内需的预期变弱，消费股在二季度领跌；贸易摩擦的加剧，叠加美国总统选举共和党胜选的预期加强，出海链条也出现了明显调整。上述一些影响市场的变量我们没有办法提前预判，而且一开始都是以传闻的形式出现，且很难跟踪，这也意味着我们只能就这些变化作出应对。 上个季度提到我们对宏观基本面不悲观，大的逻辑是认为在政策不出现明显收紧的情况下，经济下行空间已经较小，通缩的压力一季度也开始略有缓解，宏观面大概率会有弱复苏，有利于出口链和供给侧收缩的行业，顺周期资产也会有估值修复。但受到上述的负面冲击影响，我们发现 5 月份以来经济预期又开始转弱，我们相关的持仓（比如家电和机械）也出现了明显的调整，虽然到目前为止我们认为经济走弱的幅度并没有大到让市场再往下探多深，但由于这个下行趋势短期未见明显变化，我们也适度降低了部分顺周期持仓，特别是二季报可能改善比较有限的领域，包括了医药、商社、食品饮料、轻工、部分通用设备等持仓，4 月份以来增加了消费电子、半导体设备、船舶和电网设备等弱周期行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值为 1.1995 元，本报告期份额净值增长率为-2.22%， 同期业绩比较基准增长率为 2.37%；C 类基金份额净值为 1.1114 元，本报告期份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准增长率为 2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 5 月份以来市场再次深入调整，这点明显低于我们预期。最近两个月之所以经济出现超预期的下滑，我们认为更多的源自于地方财政压力加大，地方土地出让收入 6 月份同比下滑 35.4%，而一 季度同比下滑幅度只有 6.7%。地方收支的极度不平衡，叠加近年以来地方去杠杆政策的共同作用也使得很多地方政府不得不通过各种方式变相收紧财政（追讨税收、降低补贴、降薪等等），也就是说财政政策已经出现了实质性的收紧。 上述的局面短期看不到明显的改变，叠加美国大选以及全球政局都有比较大的不确定性，这也意味着相对防守的组合策略调整之前我们需要看到更强有力的政策对冲信号，以至于足以扭转目前国内居民收入下滑的预期。 虽然短期我们认为需要对市场保持警惕，中期维度看，我们依然比较乐观。就像前几期提到过的，今年全年 5%的目标目前看依然是比较硬性的指标（在没有类似 2022 年这样的疫情因素影响下），二季度实际 GDP 已经下滑至 4.7%，7 月份以来维持弱势，这也意味着三季度-四季度在政策进一步托底下经济基本面大概率是逐季上升的，叠加上 PPI 增速年内前低后高依然较为确定，企业盈利越往后改善的概率越大。我们整体认为四季度以前市场可能会迎来比较明显的反弹，但短期我们建议保持耐心，去等待更好的做多机会。 我们认为确定性依然是现阶段最重要的考量变量，行业配置上，我们优选下半年景气改善不太容易受宏观面影响的方向，其中包括：①国家主导的投资方向：电网投资、半导体设备和轨道设备等；②自身周期改善，供需格局较好，且需求扰动相对较小的：船舶制造、工业金属和养殖；③全球需求驱动，政策友好且估值安全边际较高：白电、通用设备和工程机械；④基本面确定性较强的大金融：保险和银行；⑤景气度存在改善的个别成长方向：消费电子产业链和创新药。 近年来，A 股市场面临来自于各方严监管、贸易摩擦和地缘政治等各方面黑天鹅因素比过去更多了，它们很容易会改变我们对市场和产业趋势原本的判断。无论是市场还是行业表现都很难看到有大趋势的形成，市场风格轮动因此变得很快。也正因为如此，我们更应该在尚没有看到大机会的市场环境当中提高自己逆向思考的能力，在大家乐观的时候多一分警惕，在大家都很悲观的时候，坚定信心。这可能是在目前市场环境下我们决胜市场的关键所在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,668,180.19 4,290,087.22 结算备付金 163,843.70 166,058.04 存出保证金 18,940.13 65,132.36 交易性金融资产 6.4.7.2 77,289,138.47 84,325,639.66 其中：股票投资 76,680,207.87 83,823,023.22 基金投资 - - 债券投资 608,930.60 502,616.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 700,570.88 3,475.34 应收股利 - - 应收申购款 4,771.39 67,182.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 81,845,444.76 88,917,575.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 647,094.34 - 应付赎回款 28,451.18 20,741.96 应付管理人报酬 82,797.10 90,097.90 应付托管费 13,799.52 15,016.32 应付销售服务费 226.28 215.50 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 171,170.00 332,294.76 负债合计 943,538.42 458,366.44 净资产： 实收基金 6.4.7.7 67,478,980.89 72,139,033.64 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 13,422,925.45 16,320,174.97 净资产合计 80,901,906.34 88,459,208.61 负债和净资产总计 81,845,444.76 88,917,575.05 注：截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1995 元，A 类基金份额 总额为 67,055,915.03 份；C 类基金份额净值为 1.1114 元，C 类基金份额总额为 423,065.86 份；基金 份额总额为 67,478,980.89 份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,204,833.63 -1,765,683.87 1.利息收入 16,921.60 9,193.17 其中：存款利息收入 6.4.7.9 16,921.60 9,193.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,148,135.50 -3,841,286.07 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,281,247.87 -4,730,021.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 4,515.31 91,325.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,128,597.06 797,409.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 2,916,405.20 2,000,946.09 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,975.07 65,462.94 减：二、营业总支出 664,854.08 1,400,201.72 1．管理人报酬 508,963.29 1,076,332.85 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 84,827.31 179,388.82 3．销售服务费 1,235.38 44,208.75 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 9.66 9,767.17 其中：卖出回购金融资产支出 9.66 9,767.17 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - 0.07 8．其他费用 6.4.7.19 69,818.44 90,504.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,869,687.71 -3,165,885.59 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,869,687.71 -3,165,885.59 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,869,687.71 -3,165,885.59 6.3 净资产变动表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 72,139,033.64 - 16,320,174.97 88,459,208.6 产 1 二、本期期初净资 72,139,033.64 - 16,320,174.97 88,459,208.61 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -4,660,052.75 - -2,897,249.52 -7,557,302.27 号填列） （一）、综合收益 - - -1,869,687.71 -1,869,687.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -4,660,052.75 - -1,027,561.81 -5,687,614.56 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,872,052.06 - 434,315.96 2,306,368.02 款 2.基金赎回 -6,532,104.81 - -1,461,877.77 -7,993,982.58 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 67,478,980.89 - 13,422,925.45 80,901,906.34 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 101,904,549.62 - 47,244,005.56 149,148,555. 产 18 二、本期期初净资 101,904,549.62 - 47,244,005.56 149,148,555. 产 18 三、本期增减变动 -35,699,625.4 额（减少以“-” -22,350,157.24 - -13,349,468.24 8 号填列） （一）、综合收益 - - -3,165,885.59 -3,165,885.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -22,350,157.24 - -10,183,582.65 -32,533,739.8 净资产变动数（净 9 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 32,938,976.74 - 18,376,037.90 51,315,014.64 款 2.基金赎回 -55,289,133.98 - -28,559,620.55 -83,848,754.5 款 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 79,554,392.38 - 33,894,537.32 113,448,929.7 产 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）2015 年 5 月 11 日证监许可[2015]874 号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰产业整合灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2015 年 6 月 1 日向社会公开发行募集并于 2015 年 6 月 16 日正式成立。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金净额及募集利息合计为人民币739,750,769.50 元。 根据《关于金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高基金份额净值 估值精度并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金管理人经与托管人协商一致并报中国证监会 备案，决定于 2022 年 4 月 27 日起，增加 C 类基金份额，提高基金份额净值估值精度，并对本基金 的基金合同、托管协议作相应修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期 融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财 政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为 增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,668,180.19 等于：本金 3,667,486.10 加：应计利息 694.09 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 3,668,180.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 76,628,986.21 - 76,680,207.87 51,221.66 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 8,550.60 市场 597,901.00 608,930.60 2,479.00 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 597,901.00 8,550.60 608,930.60 2,479.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 77,226,887.21 8,550.60 77,289,138.47 53,700.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.36 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 119,948.20 其中：交易所市场 119,948.20 银行间市场 - 应付利息 - 审计费用 11,436.88 预提信息披露费 39,781.56 合计 171,170.00 6.4.7.7 实收基金 金鹰产业整合混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,770,252.14 71,770,252.14 本期申购 1,765,138.06 1,765,138.06 本期赎回（以“-”号填列） -6,479,475.17 -6,479,475.17 本期末 67,055,915.03 67,055,915.03 金鹰产业整合混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 368,781.50 368,781.50 本期申购 106,914.00 106,914.00 本期赎回（以“-”号填列） -52,629.64 -52,629.64 本期末 423,065.86 423,065.86 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 金鹰产业整合混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,749,334.27 1,519,229.49 16,268,563.76 本期期初 14,749,334.27 1,519,229.49 16,268,563.76 本期利润 -4,760,770.71 2,908,617.16 -1,852,153.55 本期基金份额交易产生的 变动数 -809,980.41 -230,617.49 -1,040,597.90 其中：基金申购款 263,062.36 152,059.70 415,122.06 基金赎回款 -1,073,042.77 -382,677.19 -1,455,719.96 本期已分配利润 - - - 本期末 9,178,583.15 4,197,229.16 13,375,812.31 金鹰产业整合混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,002.04 7,609.17 51,611.21 本期期初 44,002.04 7,609.17 51,611.21 本期利润 -25,322.20 7,788.04 -17,534.16 本期基金份额交易产生的 变动数 3,403.95 9,632.14 13,036.09 其中：基金申购款 7,329.95 11,863.95 19,193.90 基金赎回款 -3,926.00 -2,231.81 -6,157.81 本期已分配利润 - - - 本期末 22,083.79 25,029.35 47,113.14 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,187.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,433.01 其他 300.65 合计 16,921.60 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 143,496,147.67 减：卖出股票成本总额 148,439,989.31 减：交易费用 337,406.23 买卖股票差价收入 -5,281,247.87 6.4.7.11 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 4,515.31 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 - 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,515.31 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,128,597.06 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,128,597.06 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 2,916,405.20 ——股票投资 2,915,249.20 ——债券投资 1,156.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 2,916,405.20 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 2,062.85 基金转换费收入 7,912.22 合计 9,975.07 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 11,436.88 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 合计 69,818.44 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 508,963.29 1,076,332.85 其中：应支付销售机构的客户维护费 195,976.43 391,542.44 应支付基金管理人的净管理费 312,986.86 684,790.41 注：本基金于上年度可比期间，基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.50%/ 当年天数 根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年8 月 21 日起，基金管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.20%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 84,827.31 179,388.82 注：本基金于上年度可比期间，基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提， 逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数 根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年8 月 21 日起，基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年1月1日至2024年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合 C 合计 金鹰基金管理有限公 - 1.09 1.09 司 合计 - 1.09 1.09 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合C 合计 金鹰基金管理有限公 - 2.64 2.64 司 合计 - 2.64 2.64 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。销售服务 费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 金鹰产业整合混合金鹰产业整合混合C 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合C A 报告期初持有的基 金份额 763,572.50 0.00 763,572.50 0.00 报告期间申购/买入 总份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期间因拆分变 动份额 0.00 0.00 0.00 0.00 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期末持有的基 金份额 763,572.50 0.00 763,572.50 0.00 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 1.14% 0.00% 0.97% 0.00% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰产业整合混合 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广州金鹰资产管理 2,763,405.20 4.12% 2,763,405.20 3.85% 有限公司 金鹰产业整合混合 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公 3,668,180.19 15,187.94 1,290,126.45 5,011.01 司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本报告期末清算备付金余额 163,843.70 元，清算备付金利息收入为 1,433.01 元。上年度可比期间清算备付金余额 240,740.70 元，清算备付金利息收入为 3,384.42 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外， 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险 可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30 日 资产 货币资金 3,668,180.19 - - - 3,668,180.19 结算备付金 163,843.70 - - - 163,843.70 存出保证金 18,940.13 - - - 18,940.13 交易性金融资产 608,930.60 - - 76,680,207.87 77,289,138.47 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 700,570.88 700,570.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,771.39 4,771.39 其他资产 - - - - - 资产总计 4,459,894.62 - - 77,385,550.14 81,845,444.76 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 647,094.34 647,094.34 应付赎回款 - - - 28,451.18 28,451.18 应付管理人报酬 - - - 82,797.10 82,797.10 应付托管费 - - - 13,799.52 13,799.52 应付销售服务费 - - - 226.28 226.28 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 171,170.00 171,170.00 负债总计 - - - 943,538.42 943,538.42 利率敏感度缺口 4,459,894.62 - - 76,442,011.72 80,901,906.34 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,290,087.22 - - - 4,290,087.22 结算备付金 166,058.04 - - - 166,058.04 存出保证金 65,132.36 - - - 65,132.36 交易性金融资产 502,616.44 - - 83,823,023.22 84,325,639.66 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,475.34 3,475.34 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 67,182.43 67,182.43 其他资产 - - - - - 资产总计 5,023,894.06 - - 83,893,680.99 88,917,575.05 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 20,741.96 20,741.96 应付管理人报酬 - - - 90,097.90 90,097.90 应付托管费 - - - 15,016.32 15,016.32 应付销售服务费 - - - 215.50 215.50 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 332,294.76 332,294.76 负债总计 - - - 458,366.44 458,366.44 利率敏感度缺口 5,023,894.06 - - 83,435,314.55 88,459,208.61 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -239.66 -699.32 利率下降 25 个基点 240.58 703.23 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 76,680,207.87 94.78 83,823,023.22 94.76 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 76,680,207.87 94.78 83,823,023.22 94.76 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰产业整合混合 A 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 7,612,862.37 6,915,023.37 业绩比较基准变动-5% -7,612,862.37 -6,915,023.37 金鹰产业整合混合 C 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 44,500.79 33,086.49 业绩比较基准变动-5% -44,500.79 -33,086.49 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 上年度末 次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 76,680,207.87 83,752,866.30 第二层次 608,930.60 502,616.44 第三层次 - 70,156.92 合计 77,289,138.47 84,325,639.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,680,207.87 93.69 其中：股票 76,680,207.87 93.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 608,930.60 0.74 其中：债券 608,930.60 0.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 3,832,023.89 4.68 8 其他各项资产 724,282.40 0.88 9 合计 81,845,444.76 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,804,240.00 3.47 B 采矿业 4,420,513.00 5.46 C 制造业 59,942,907.91 74.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,996.00 0.61 E 建筑业 1,254.60 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,631,783.55 2.02 J 金融业 5,338,612.88 6.60 K 房地产业 79,304.00 0.10 L 租赁和商务服务业 1,320,474.00 1.63 M 科学研究和技术服务业 650,121.93 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,680,207.87 94.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例(％) 1 002463 沪电股份 104,000 3,796,000.00 4.69 2 600036 招商银行 83,100 2,841,189.00 3.51 3 601899 紫金矿业 149,800 2,631,986.00 3.25 4 000333 美的集团 38,700 2,496,150.00 3.09 5 600276 恒瑞医药 61,060 2,348,367.60 2.90 6 600519 贵州茅台 1,600 2,347,824.00 2.90 7 601601 中国太保 82,100 2,287,306.00 2.83 8 000157 中联重科 288,100 2,212,608.00 2.73 9 600309 万华化学 24,800 2,005,328.00 2.48 10 600150 中国船舶 48,000 1,954,080.00 2.42 11 000568 泸州老窖 13,100 1,879,719.00 2.32 12 002714 牧原股份 42,200 1,839,920.00 2.27 13 603198 迎驾贡酒 31,100 1,788,250.00 2.21 14 601717 郑煤机 111,100 1,644,280.00 2.03 15 000921 海信家电 48,700 1,570,088.00 1.94 16 600809 山西汾酒 6,900 1,455,072.00 1.80 17 601138 工业富联 51,900 1,422,060.00 1.76 18 300415 伊之密 63,800 1,325,764.00 1.64 19 002027 分众传媒 217,900 1,320,474.00 1.63 20 002601 龙佰集团 66,600 1,236,762.00 1.53 21 002035 华帝股份 184,300 1,148,189.00 1.42 22 300433 蓝思科技 61,500 1,122,375.00 1.39 23 688169 石头科技 2,809 1,102,813.40 1.36 24 002452 长高电新 128,600 1,064,808.00 1.32 25 688062 迈威生物 36,428 1,054,226.32 1.30 26 688526 科前生物 69,286 1,017,811.34 1.26 27 002353 杰瑞股份 28,900 1,013,812.00 1.25 28 603477 巨星农牧 33,600 964,320.00 1.19 29 300750 宁德时代 5,200 936,156.00 1.16 30 000528 柳 工 82,000 917,580.00 1.13 31 002475 立讯精密 22,400 880,544.00 1.09 32 600988 赤峰黄金 49,200 803,928.00 0.99 33 688111 金山办公 3,531 803,302.50 0.99 34 601989 中国重工 161,700 797,181.00 0.99 35 002180 纳思达 28,200 745,044.00 0.92 36 000975 山金国际 43,600 710,244.00 0.88 37 000902 新洋丰 59,800 709,826.00 0.88 38 002273 水晶光电 39,100 663,918.00 0.82 39 688331 荣昌生物 15,049 650,116.80 0.80 40 603816 顾家家居 19,200 619,968.00 0.77 41 600761 安徽合力 28,100 608,084.00 0.75 42 300938 信测标准 30,160 599,580.80 0.74 43 002139 拓邦股份 54,300 576,666.00 0.71 44 002327 富安娜 55,500 557,775.00 0.69 45 300661 圣邦股份 6,700 554,626.00 0.69 46 002532 天山铝业 66,200 536,882.00 0.66 47 000338 潍柴动力 32,700 531,048.00 0.66 48 600487 亨通光电 32,100 506,217.00 0.63 49 605589 圣泉集团 24,400 495,076.00 0.61 50 601600 中国铝业 62,700 478,401.00 0.59 51 688072 拓荆科技 3,868 464,585.48 0.57 52 688308 欧科亿 21,724 421,880.08 0.52 53 603225 新凤鸣 26,200 408,458.00 0.50 54 688037 芯源微 4,574 407,086.00 0.50 55 000933 神火股份 19,800 400,554.00 0.50 56 300973 立高食品 13,300 373,597.00 0.46 57 002597 金禾实业 18,600 369,954.00 0.46 58 603369 今世缘 7,800 360,360.00 0.45 59 688426 康为世纪 19,242 357,901.20 0.44 60 301383 天键股份 13,640 356,276.80 0.44 61 002322 理工能科 21,600 346,032.00 0.43 62 000598 兴蓉环境 43,300 325,616.00 0.40 63 601567 三星医疗 9,000 315,000.00 0.39 64 688059 华锐精密 6,916 313,848.08 0.39 65 300979 华利集团 5,000 304,250.00 0.38 66 002444 巨星科技 11,900 293,930.00 0.36 67 002884 凌霄泵业 15,300 293,760.00 0.36 68 688266 泽璟制药 5,401 292,842.22 0.36 69 002179 中航光电 7,600 289,180.00 0.36 70 688498 源杰科技 2,093 274,162.07 0.34 71 688279 峰岹科技 2,452 271,926.80 0.34 72 688506 百利天恒 1,488 269,923.20 0.33 73 000680 山推股份 28,800 266,976.00 0.33 74 688200 华峰测控 2,883 264,515.25 0.33 75 002073 软控股份 35,200 260,128.00 0.32 76 603801 志邦家居 19,060 249,304.80 0.31 77 688093 世华科技 13,648 247,984.16 0.31 78 300308 中际旭创 1,796 247,632.48 0.31 79 300765 新诺威 9,580 241,703.40 0.30 80 000977 浪潮信息 6,600 240,042.00 0.30 81 688668 鼎通科技 5,920 232,596.80 0.29 82 600546 山煤国际 13,200 192,984.00 0.24 83 603507 振江股份 5,800 190,356.00 0.24 84 600600 青岛啤酒 2,500 181,925.00 0.22 85 603338 浙江鼎力 2,900 175,218.00 0.22 86 601628 中国人寿 5,600 173,880.00 0.21 87 603583 捷昌驱动 8,500 173,230.00 0.21 88 688408 中信博 1,837 169,150.96 0.21 89 600765 中航重机 8,200 167,280.00 0.21 90 605377 华旺科技 12,200 161,650.00 0.20 91 002402 和而泰 11,200 119,952.00 0.15 92 688066 航天宏图 6,252 111,285.60 0.14 93 688502 茂莱光学 1,141 106,124.41 0.13 94 688351 微电生理 4,283 94,397.32 0.12 95 300408 三环集团 3,100 90,489.00 0.11 96 605368 蓝天燃气 6,400 87,296.00 0.11 97 603299 苏盐井神 8,600 81,700.00 0.10 98 002208 合肥城建 18,400 79,304.00 0.10 99 002156 通富微电 3,500 78,365.00 0.10 100 003000 劲仔食品 6,500 78,325.00 0.10 101 600900 长江电力 2,700 78,084.00 0.10 102 002517 恺英网络 8,100 77,355.00 0.10 103 000858 五 粮 液 600 76,824.00 0.09 104 688458 美芯晟 2,852 76,433.60 0.09 105 688382 益方生物 10,149 73,377.27 0.09 106 300723 一品红 3,400 66,810.00 0.08 107 601225 陕西煤业 2,300 59,271.00 0.07 108 300347 泰格医药 900 43,740.00 0.05 109 688235 百济神州 305 35,331.20 0.04 110 603993 洛阳钼业 2,600 22,100.00 0.03 111 601878 浙商证券 1,800 19,296.00 0.02 112 300274 阳光电源 280 17,368.40 0.02 113 601318 中国平安 400 16,544.00 0.02 114 002380 科远智慧 800 14,640.00 0.02 115 002674 兴业科技 1,400 14,308.00 0.02 116 603606 东方电缆 200 9,762.00 0.01 117 002920 德赛西威 100 8,709.00 0.01 118 000651 格力电器 200 7,844.00 0.01 119 002821 凯莱英 100 6,580.00 0.01 120 688443 智翔金泰 191 5,680.34 0.01 121 301489 思泉新材 72 5,081.76 0.01 122 688549 中巨芯 730 4,927.50 0.01 123 688592 司南导航 97 3,994.46 0.00 124 688334 西高院 247 3,976.70 0.00 125 600845 宝信软件 120 3,831.60 0.00 126 603002 宏昌电子 800 3,752.00 0.00 127 688543 国科军工 91 3,737.37 0.00 128 301325 曼恩斯特 71 3,011.82 0.00 129 688603 天承科技 56 2,923.76 0.00 130 301335 天元宠物 181 2,876.09 0.00 131 301365 矩阵股份 257 2,824.43 0.00 132 688552 航天南湖 161 2,608.20 0.00 133 688716 中研股份 123 2,607.60 0.00 134 688620 安凯微 312 2,539.68 0.00 135 688570 天玛智控 120 2,446.80 0.00 136 688693 锴威特 68 2,442.56 0.00 137 688627 精智达 51 2,367.42 0.00 138 688576 西山科技 40 2,294.40 0.00 139 688719 爱科赛博 87 2,268.09 0.00 140 688429 时创能源 133 2,253.02 0.00 141 688610 埃科光电 65 2,185.95 0.00 142 688646 逸飞激光 68 2,122.28 0.00 143 688602 康鹏科技 264 2,024.88 0.00 144 688657 浩辰软件 54 1,995.84 0.00 145 603193 润本股份 107 1,967.73 0.00 146 688728 格科微 161 1,949.71 0.00 147 688110 东芯股份 96 1,830.72 0.00 148 688623 双元科技 32 1,799.36 0.00 149 001380 华纬科技 90 1,749.60 0.00 150 603119 浙江荣泰 95 1,683.40 0.00 151 603273 天元智能 88 1,614.80 0.00 152 688612 威迈斯 60 1,594.20 0.00 153 603270 金帝股份 74 1,468.16 0.00 154 688512 慧智微 170 1,443.30 0.00 155 688479 友车科技 89 1,414.21 0.00 156 688687 凯因科技 52 1,326.52 0.00 157 603137 恒尚节能 123 1,254.60 0.00 158 001328 登康口腔 49 1,239.70 0.00 159 001282 三联锻造 43 1,191.53 0.00 160 603276 恒兴新材 84 1,170.96 0.00 161 688017 绿的谐波 14 1,149.40 0.00 162 688450 光格科技 47 1,143.98 0.00 163 603075 热威股份 60 1,059.00 0.00 164 001324 长青科技 63 1,020.60 0.00 165 603107 上海汽配 58 921.62 0.00 166 601059 信达证券 28 397.88 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000157 中联重科 3,091,578.00 3.49 2 600036 招商银行 2,592,462.00 2.93 3 300274 阳光电源 2,494,486.00 2.82 4 601601 中国太保 2,432,041.00 2.75 5 002920 德赛西威 2,142,042.00 2.42 6 002714 牧原股份 2,074,181.00 2.34 7 603198 迎驾贡酒 2,045,803.97 2.31 8 688111 金山办公 2,019,509.09 2.28 9 002035 华帝股份 1,947,499.00 2.20 10 600754 锦江酒店 1,915,532.00 2.17 11 601899 紫金矿业 1,871,112.00 2.12 12 600809 山西汾酒 1,748,957.00 1.98 13 002475 立讯精密 1,674,131.00 1.89 14 000977 浪潮信息 1,647,710.00 1.86 15 002273 水晶光电 1,604,437.00 1.81 16 688506 百利天恒 1,601,012.44 1.81 17 601989 中国重工 1,533,659.00 1.73 18 600988 赤峰黄金 1,496,363.00 1.69 19 601138 工业富联 1,477,677.00 1.67 20 300433 蓝思科技 1,464,369.00 1.66 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 2,777,766.00 3.14 2 300274 阳光电源 2,512,467.00 2.84 3 603369 今世缘 2,445,332.00 2.76 4 002271 东方雨虹 2,334,776.00 2.64 5 002920 德赛西威 2,324,529.00 2.63 6 600276 恒瑞医药 2,151,212.00 2.43 7 603259 药明康德 2,124,491.00 2.40 8 000568 泸州老窖 2,104,646.00 2.38 9 688271 联影医疗 1,948,006.56 2.20 10 688506 百利天恒 1,899,129.24 2.15 11 000933 神火股份 1,886,169.00 2.13 12 600754 锦江酒店 1,885,120.00 2.13 13 600941 中国移动 1,839,623.00 2.08 14 600309 万华化学 1,799,727.00 2.03 15 688111 金山办公 1,735,321.06 1.96 16 603477 巨星农牧 1,717,158.00 1.94 17 002327 富安娜 1,526,435.00 1.73 18 601225 陕西煤业 1,478,084.00 1.67 19 002594 比亚迪 1,420,504.00 1.61 20 600938 中国海油 1,369,384.00 1.55 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 138,381,924.76 卖出股票收入（成交）总额 143,496,147.67 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 608,930.60 0.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 608,930.60 0.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 019709 23 国债 16 5,000.00 507,807.53 0.63 2 019733 24 国债 02 1,000.00 101,123.07 0.12 注：基金本报告期末仅持有 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国太平洋保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,940.13 2 应收清算款 700,570.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,771.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 724,282.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 份额级别 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰产业整合混 5,039 13,307.39 3,757,854.41 5.60% 63,298,060.62 94.40% 合 A 金鹰产业整合混 100.00 82 5,159.34 0.00 0.00% 423,065.86 合 C % 合计 5,121 13,176.91 3,757,854.41 5.57% 63,721,126.48 94.43% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰产业整合混合 A 1,212,533.10 1.81% 员持有本基金 金鹰产业整合混合 C 142.28 0.03% 合计 1,212,675.38 1.80% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰产业整合混合 A 0~10 金投资和研究部门负责人 金鹰产业整合混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 金鹰产业整合混合 A 50~100 本基金基金经理持有本开 金鹰产业整合混合 C 0 放式基金 合计 50~100 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 基金合同生效日（2015 年 6 月 16 739,750,769.50 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 71,770,252.14 368,781.50 本报告期基金总申购份额 1,765,138.06 106,914.00 减：本报告期基金总赎回份额 6,479,475.17 52,629.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 67,055,915.03 423,065.86 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 上海证券 1 127,707,562.21 45.31% 119,521.87 48.28% - 国都证券 1 81,127,551.02 28.78% 59,703.20 24.11% - 天风证券 1 73,042,959.20 25.91% 68,359.46 27.61% - 华林证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华创证券 0 - - - - 退租 1 个 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 国新证券（华 3 - - - - - 融） 东方财富（西 1 - - - - - 藏东财） 中信证券华南 2 - - - - - （广证） 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 上海证券 - - - - - - 国都证券 100,224.00 100.00% - - - - 天风证券 - - 188,000.0 100.00% - - 0 华林证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 国新证券（华 - - - - - - 融） 东方财富（西 - - - - - - 藏东财） 中信证券华南 - - - - - - （广证） 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基 1 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2024-01-11 务的公告 2 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年第四 证监会规定媒介 2024-01-22 季度报告提示性公告 3 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-01-22 2023 年四季度报告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 4 海攀赢基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2024-01-22 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 5 海中正达广基金销售有限公司为代销机构并 证监会规定媒介 2024-01-25 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 6 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下公募基 证监会规定媒介 2024-02-01 金产品风险等级评级方式相关事项的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止华融融达期 7 货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2024-02-01 务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 8 海华夏财富投资管理有限公司为代销机构并 证监会规定媒介 2024-02-23 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 9 与上海大智慧基金销售有限公司代销机构费 证监会规定媒介 2024-02-26 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华 10 西证券股份有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2024-03-05 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第 11 一创业证券股份有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2024-03-13 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 12 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2024-03-14 与玄元保险代理有限公司代销机构费率优惠 活动的公告 13 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证监会规定媒介 2024-03-29 报告提示性公告 14 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-03-29 2023 年年度报告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基 15 金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2024-04-16 基金定投业务及费率优惠的公告 16 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-04-22 2024 年一季度报告 17 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2024 年第一 证监会规定媒介 2024-04-22 季度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增甬兴证 18 券有限公司为代销机构并开通基金转换、基金 证监会规定媒介 2024-04-29 定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国 19 信嘉利基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2024-05-16 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 20 与国泰君安证券股份有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2024-05-31 优惠活动的公告 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 21 （金鹰产业整合混合 A）基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2024-05-31 新 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 22 （金鹰产业整合混合 C）基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2024-05-31 新 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云 23 湾基金销售有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2024-06-13 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 24 与北京新浪仓石基金销售有限公司代销机构 证监会规定媒介 2024-06-17 费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证 25 券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2024-06-28 基金定投业务及费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2.《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3.《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4.金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。 6.本报告期内在规定媒介公开披露的公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日