金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末上市基金前十名持有人......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......52 §9 开放式基金份额变动......52 §10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.9 其他重大事件......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰产业整合混合 基金主代码 001366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,554,392.38 份 下属分级基金的基金简称 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 下属分级基金的交易代码 001366 015640 报告期末下属分级基金的份额总额 78,999,548.11 份 554,844.27 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握宏 投资目标 观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相 关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业， 追求基金资产的长期持续增值。 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业配置 投资策略 与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市公司 企业价值，进行长期价值投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 凡湘平 石立平 联系电话 020-83936180 010-63639180 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006135888 95595 传真 020-83282856 010-63639132 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二街 北京市西城区太平桥大街25 2号3212房 号、甲25号中国光大中心 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区太平桥大街25号 秀金融大厦30层 中国光大中心 邮政编码 510623 100033 法定代表人 姚文强 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 本期已实现收益 -5,390,825.63 223,993.95 本期利润 -1,494,880.84 -1,671,004.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0174 -0.1797 本期加权平均净值利润率 -1.16% -11.60% 本期基金份额净值增长率 -2.58% -2.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 期末可供分配利润 28,699,671.71 196,476.98 期末可供分配基金份额利润 0.3633 0.3541 期末基金资产净值 112,662,736.16 786,193.54 期末基金份额净值 1.4261 1.4170 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 基金份额累计净值增长率 42.61% -1.25% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰产业整合混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.67% 0.87% 0.93% 0.51% -0.26% 0.36% 过去三个月 -4.93% 0.87% -2.31% 0.49% -2.62% 0.38% 过去六个月 -2.58% 0.94% 0.83% 0.50% -3.41% 0.44% 过去一年 -17.72% 1.07% -6.94% 0.59% -10.78% 0.48% 过去三年 39.40% 1.40% 1.42% 0.72% 37.98% 0.68% 自基金合同生 42.61% 1.34% 0.44% 0.83% 42.17% 0.51% 效起至今 金鹰产业整合混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.62% 0.87% 0.93% 0.51% -0.31% 0.36% 过去三个月 -5.06% 0.87% -2.31% 0.49% -2.75% 0.38% 过去六个月 -2.87% 0.94% 0.83% 0.50% -3.70% 0.44% 过去一年 -18.22% 1.07% -6.94% 0.59% -11.28% 0.48% 自基金合同生 -1.25% 1.14% 3.39% 0.62% -4.64% 0.52% 效起至今 注：本基金自 2022 年 4 月 27 日起增设 C 类基金份额。 本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日） 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 注：1、本基金自 2022 年 4 月 27 日起增设 C 类基金份额； 2、本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同约定； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金63 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 杨晓斌先生，曾任银华基金管理股份 杨 本基金的基金经理，公司权益投资 2019- 有限公司研究员、首席宏观分析师、 晓 部副总经理 03-14 - 12 投资经理等职务。2018 年 2 月加入金 斌 鹰基金管理有限公司，现任权益投资 部基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现 重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，股市表现整体是明显低于大多数投资者的预期的。站在年初的位置，中国经济刚从三年疫情中走出来。从海外经验看，疫后被过度压抑的需求将经历 2-3 个季度的恢复期，居民部门手上有巨额的超额储蓄，工业库存水平逐步回落至合理位置，信贷社融持续改善，经济存在较强的修复的动能。但二季度以来各项经济指标开始出现边际走弱，虽然低基数下宏观数据下行压力不大，但实际复苏动能确实转弱比较明显。 究其原因，我们认为目前经济和股市的核心问题在于过度悲观的预期，无论是对定力的讨论，还是最近俄乌局势的变化，贸易战以及其他国际关系的问题都难以让投资者形成稳定经济增长的预期。其实国内需求情况比起去年来说至少不会更差，但在上述预期持续恶化的情况下，这种反身性加剧了经济下行压力，体现在企业层面会影响到企业的投资和库存行为，体现在居民部门上抑制了老百姓的消费动力，使得超额存款规模持续攀升，预防性储蓄高企，体现在股市上则是顺周期股票估值持续下杀，甚至外需品种表现都要强于内需品种，题材股持续活跃，股市两极分化，轮动加速。 在中西关系日益复杂的环境下，扭转这一预期的核心变量在于经济是否跌出了决策层认为的底部，托底政策的出台，让市场看到经济底部出现的曙光。作为组合管理人，本轮周期的操作难度在于决策层对经济下行的容忍度明显强于以往，同时，我们会发现通胀这种约束政策宽松的指标早已经突破下限，往有利于宽松的方向发展。 由于基本面主线缺乏，市场行业轮动较快，除了 AI 的行情持续性相对较长，像半导体、数字经济、机器人、中药、创新药和地产链的表现在二季度都是一波三折，多数偏主题的股票表现如果脱离了基本面，即便短期能为组合贡献正收益，但如果不做太高频的交易，容易错过卖点。这也大大提高了机构投资者的交易难度，需要我们为了维持组合净值平稳，提高个股的交易频率。 操作上，本组合在四月份小幅降低了组合中一季报以及二季报业绩可能相对较弱的顺周期消费和制造的持仓，以及逢高减少了计算机持仓（多数也是偏顺周期的逻辑），增加了创新药和半导体持仓；五月份经济不确定性上升，继续卖出汽车和机械制造相关领域，同时增加了中特估相关的持仓，主要是逻辑相对顺畅，具备利润释放能力的交运和建筑，我们认为在短期经济增速波动较小的大环境下，盈利边际改善的资产配置价值较高；六月份我们增配了光伏辅材，降低了光伏组件持仓， 并且小幅降低了消费股持仓，增配了中特估。回顾二季度，由于在半导体和医药等领域的波动中我们的波段操作频率较低，导致组合承受了相对较大的波动；此外，由于我们认为 AI 相关的产业链距离产业化阶段依然需要时间，同时多数个股估值拔高过快，短期我们的参与相对谨慎，这也在二季度对我们的组合形成一定拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值为 1.4261 元，本报告期份额净值增长率为-2.58%， 同期业绩比较基准增长率为 0.83%；C 类基金份额净值为 1.4170 元，本报告期份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准增长率为 0.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 外需短期开始略有回落，内需的上行阻力依然在于过度悲观的预期，反应在居民消费动力欠缺、超额储蓄走高、国内外投资持续低迷、企业主动去库存，这都阻碍了二季度经济复苏的步伐。经历了二季度以来的剧烈去库存，目前宏观面的库存已经接近历史底部，这意味着后续经济大幅下行的风险或已经消除。我们近期看到中观层面库存周期已经开始出现阶段性见底的迹象，比如像涤纶、玻璃、草甘膦、尿素等越来越多行业的库存回落，价格企稳，象征着经济三季度可能会有见底，股市逐步构建信心。短期股市和宏观面正在筑底，下一阶段核心问题更多在于人民对后续经济过度悲观的预期是否能够得到改善。 6 月份以来国家出台了 “一揽子”的托底政策，叠加上政治局会议对于地产和资本市场偏积极的定调，都奠定了后续宽松大概率还会持续，甚至加速加码。如果后续政策效果显现，体现在终端需求的企稳，我们可能会在下半年看到经济补库存的迹象，经济下半年见底反弹，指数将有较好的表现，估值处于底部的顺周期有较大的表现机会；如果政策面未有大的变化，短期股市或依然维持震荡，资金依然更关注 AI、机器人和中特估等主题。 短期股市的风格以及我们的持仓结构将取决于我们对政策下一阶段的走向的密切跟踪，但所幸的是，目前股市估值隐含的风险溢价已经上升至接近去年 10 月和 18 年底部的位置，估值调整空间较为有限，考虑到后续政策预期和库存周期两个变量都不可能更差了，股市虽然短期可能持续磨底，但看长一点这个位置或已极具性价比。 三季度，我们对顺周期的板块关注度将有所上升，其中包括了：①消费（食品饮料、家电家居）；②非银（券商、保险）；③库存周期底部的中游制造（化工、消费建材、半导体和工控机械）。如果稳增长政策低于预期，我们会增加关注我们一直以来比较坚守的领域，包括中药和中特估等，也将开始逐步关注回调比较充分的 AI 和机器人等标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交 了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,290,126.45 1,259,753.95 结算备付金 240,740.70 475,752.28 存出保证金 66,619.41 149,719.90 交易性金融资产 6.4.7.2 113,151,981.69 148,312,607.27 其中：股票投资 107,134,991.12 141,555,852.01 基金投资 - - 债券投资 6,016,990.57 6,756,755.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 772,782.50 - 应收股利 - - 应收申购款 15,845.63 24,495.64 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 115,538,096.38 150,222,329.04 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,146,737.75 - 应付赎回款 479,328.03 372,790.03 应付管理人报酬 141,182.67 193,784.87 应付托管费 23,530.44 32,297.46 应付销售服务费 259.66 2,406.44 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 298,128.13 472,495.06 负债合计 2,089,166.68 1,073,773.86 净资产： 实收基金 6.4.7.7 79,554,392.38 101,904,549.62 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 33,894,537.32 47,244,005.56 净资产合计 113,448,929.70 149,148,555.18 负债和净资产总计 115,538,096.38 150,222,329.04 注：截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.4261 元，A 类基金份额 总额为 78,999,548.11 份；C 类基金份额净值为 1.4170 元，C 类基金份额总额为 554,844.27 份；基金 份额总额为 79,554,392.38 份； 6.2 利润表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,765,683.87 -116,717,809.14 1.利息收入 9,193.17 71,677.67 其中：存款利息收入 6.4.7.9 9,193.17 71,677.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,841,286.07 -118,853,013.92 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4,730,021.82 -121,441,420.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 91,325.89 354,674.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 797,409.86 2,233,732.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 2,000,946.09 32,298.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 65,462.94 2,031,228.78 减：二、营业总支出 1,400,201.72 4,625,963.50 1．管理人报酬 1,076,332.85 3,864,112.29 2．托管费 179,388.82 644,018.73 3．销售服务费 44,208.75 2,952.59 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 9,767.17 19,415.05 其中：卖出回购金融资产支出 9,767.17 19,415.05 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 0.07 1.38 8．其他费用 6.4.7.19 90,504.06 95,463.46 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -3,165,885.59 -121,343,772.64 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,165,885.59 -121,343,772.64 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -3,165,885.59 -121,343,772.64 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 101,904,549.62 - 47,244,005.56 149,148,555.1 产（基金净值） 8 二、本期期初净资 101,904,549.62 - 47,244,005.56 149,148,555.1 产（基金净值） 8 三、本期增减变动 -35,699,625.4 额（减少以“-”号填 -22,350,157.24 - -13,349,468.24 8 列） （一）、综合收益 - - -3,165,885.59 -3,165,885.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -32,533,739.8 基金净值变动数 -22,350,157.24 - -10,183,582.65 9 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 32,938,976.74 - 18,376,037.90 51,315,014.64 款 2.基金赎回 -55,289,133.98 - -28,559,620.55 -83,848,754.5 款 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 79,554,392.38 - 33,894,537.32 113,448,929.7 产（基金净值） 0 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 284,817,930.24 - 294,227,719.57 579,045,649.8 产（基金净值） 1 二、本期期初净资 284,817,930.24 - 294,227,719.57 579,045,649.8 产（基金净值） 1 三、本期增减变动 -162,086,370. 额（减少以“-”号填 -44,255,711.08 - -117,830,659.75 83 列） （一）、综合收益 - - -121,343,772.64 -121,343,772. 总额 64 （二）、本期基金 份额交易产生的 -40,742,598.1 基金净值变动数 -44,255,711.08 - 3,513,112.89 9 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 205,084,146.41 - 165,508,964.10 370,593,110.5 款 1 2.基金赎回 -249,339,857.49 - -161,995,851.21 -411,335,708.7 款 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 240,562,219.16 - 176,397,059.82 416,959,278.9 产（基金净值） 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：耿源，会计机构负责人：董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）2015 年 5 月 11 日证监许可[2015]874 号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰产业整合灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2015 年 6 月 1 日向社会公开发行募集并于 2015 年 6 月 16 日正式成立。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金净额及募集利息合计为人民币739,750,769.50 元。 根据《关于金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金管理人经与托管人协商一致并报中国证监会 备案，决定于 2022 年 4 月 27 日起，增加 C 类基金份额，提高基金份额净值估值精度，并对本基金 的基金合同、托管协议作相应修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的其他重要的会计政策和会计估计，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计 根据中国基金业协会中基协字 [2022] 566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的 通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”) ，在上海证券交易 所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财 政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为 增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,290,126.45 等于：本金 1,289,944.49 加：应计利息 181.96 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,290,126.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 105,151,036.09 - 107,134,991.12 1,983,955.03 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 105,990.57 市场 5,941,592.48 6,016,990.57 -30,592.48 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 5,941,592.48 105,990.57 6,016,990.57 -30,592.48 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 111,092,628.57 105,990.57 113,151,981.69 1,953,362.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 859.49 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 225,364.58 其中：交易所市场 225,364.58 银行间市场 - 应付利息 - 审计费用 12,396.69 预提信息披露费 59,507.37 合计 298,128.13 6.4.7.7 实收基金 金鹰产业整合混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 98,546,625.20 98,546,625.20 本期申购 3,811,251.27 3,811,251.27 本期赎回（以“-”号填列） -23,358,328.36 -23,358,328.36 本期末 78,999,548.11 78,999,548.11 金鹰产业整合混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,357,924.42 3,357,924.42 本期申购 29,127,725.47 29,127,725.47 本期赎回（以“-”号填列） -31,930,805.62 -31,930,805.62 本期末 554,844.27 554,844.27 6.4.7.8 未分配利润 金鹰产业整合混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 42,414,580.79 3,288,580.42 45,703,161.21 本期利润 -5,390,825.63 3,895,944.79 -1,494,880.84 本期基金份额交易产生的 变动数 -8,324,083.45 -2,221,008.87 -10,545,092.32 其中：基金申购款 1,619,362.09 363,335.74 1,982,697.83 基金赎回款 -9,943,445.54 -2,584,344.61 -12,527,790.15 本期已分配利润 - - - 本期末 28,699,671.71 4,963,516.34 33,663,188.05 金鹰产业整合混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,428,528.66 112,315.69 1,540,844.35 本期利润 223,993.95 -1,894,998.70 -1,671,004.75 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,456,045.63 1,817,555.30 361,509.67 其中：基金申购款 12,298,993.71 4,094,346.36 16,393,340.07 基金赎回款 -13,755,039.34 -2,276,791.06 -16,031,830.40 本期已分配利润 - - - 本期末 196,476.98 34,872.29 231,349.27 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,011.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,384.42 其他 797.74 合计 9,193.17 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 305,179,328.63 减：卖出股票成本总额 309,067,249.04 减：交易费用 842,101.41 买卖股票差价收入 -4,730,021.82 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 89,079.68 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 2,246.21 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 91,325.89 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 4,245,766.79 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,243,518.52 成本总额 减：应计利息总额 - 减：交易费用 2.06 买卖债券差价收入 2,246.21 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 797,409.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 797,409.86 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 2,000,946.09 ——股票投资 2,003,563.57 ——债券投资 -2,617.48 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 2,000,946.09 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 65,259.01 基金转换费收入 203.93 合计 65,462.94 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 12,396.69 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,600.00 合计 90,504.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,076,332.85 3,864,112.29 其中：支付销售机构的客户维护费 391,542.44 752,916.62 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 179,388.82 644,018.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合 C 合计 金鹰基金管理有限公 - 2.64 2.64 司 合计 - 2.64 2.64 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合C 合计 金鹰基金管理有限公 - 0.08 0.08 司 合计 - 0.08 0.08 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。销售服务 费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 金鹰产业整合混合金鹰产业整合混合C 金鹰产业整合混合A 金鹰产业整合混合C A 基 金 合 同 生 效 日 （2015年6月16日） 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 - 报告期初持有的基 金份额 763,572.50 0.00 763,572.50 - 报告期间申购/买入 总份额 0.00 0.00 0.00 - 报告期间因拆分变 动份额 0.00 0.00 0.00 - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 0.00 0.00 0.00 - 报告期末持有的基 金份额 763,572.50 0.00 763,572.50 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 0.97% 0.00% 0.32% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰产业整合混合 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广州金鹰资产管理 2,763,405.20 3.50% 2,763,405.20 2.80% 有限公司 金鹰产业整合混合 C 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公 1,290,126.45 5,011.01 5,839,762.99 52,802.68 司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本报告期末清算备付金余额 240,740.70 元，清算备付金利息收入为 3,384.42 元。上年度可比期间清算备付金余额 1,169,795.93 元，清算备付金利息收入为 17,199.00 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68857 西山 2023-0 网下 5,432. 4,816. 6 科技 5-30 6 个月 配售 135.80 120.41 40.00 00 40 - 锁定 30132 曼恩 2023-0 网下 4,531. 6,369. 5 斯特 5-04 6 个月 配售 76.80 107.95 59.00 20 05 - 锁定 68845 美芯 2023-0 网下 3,525. 4,265. 8 晟 5-15 6 个月 配售 75.00 90.76 47.00 00 72 - 锁定 68862 双元 2023-0 网下 4,028. 2,777. 3 科技 5-31 6 个月 配售 125.88 86.79 32.00 16 28 - 锁定 68836 中科 2023-0 网下 2,289. 6,272. 1 飞测 5-12 6 个月 配售 23.60 64.67 97.00 20 99 - 锁定 68860 天承 2023-0 1 个月 网下 55.00 55.00 556.00 30,580 30,580 - 3 科技 6-30 内 新股 .00 .00 （含） 中签 68854 国科 2023-0 网下 3,318. 4,031. 3 军工 6-14 6 个月 配售 43.67 53.05 76.00 92 80 - 锁定 30134 涛涛 2023-0 网下 4,921. 3,124. 5 车业 3-10 6 个月 配售 73.45 46.64 67.00 15 88 - 锁定 30135 湖南 2023-0 网下 3,446. 6,219. 8 裕能 2-01 6 个月 配售 23.77 42.89 145.00 65 05 - 锁定 00128 三联 2023-0 网下 1,200. 1,420. 2 锻造 5-15 6 个月 配售 27.93 33.03 43.00 99 29 - 锁定 30137 凌玮 2023-0 网下 4,553. 4,299. 3 科技 1-20 6 个月 配售 33.73 31.85 135.00 55 75 - 锁定 00138 华纬 2023-0 网下 1,816. 1,939. 0 科技 5-09 6 个月 配售 28.84 30.78 63.00 92 14 - 锁定 30142 世纪 2023-0 网下 2,872. 3,335. 8 恒通 5-10 6 个月 配售 26.35 30.60 109.00 15 40 - 锁定 68863 莱斯 2023-0 网下 2,300. 2,718. 1 信息 6-19 6 个月 配售 25.28 29.87 91.00 48 17 - 锁定 68847 友车 2023-0 网下 3,025. 2,624. 9 科技 5-04 6 个月 配售 33.99 29.49 89.00 11 61 - 锁定 68844 智翔 2023-0 网下 7,235. 5,632. 3 金泰 6-13 6 个月 配售 37.88 29.49 191.00 08 59 - 锁定 68842 时创 2023-0 网下 2,553. 3,395. 9 能源 6-20 6 个月 配售 19.20 25.53 133.00 60 49 - 锁定 00132 登康 2023-0 网下 1,013. 1,249. 8 口腔 3-29 6 个月 配售 20.68 25.49 49.00 32 01 - 锁定 68857 天玛 2023-0 网下 3,631. 3,039. 0 智控 5-29 6 个月 配售 30.26 25.33 120.00 20 60 - 锁定 68852 航天 2023-0 网下 3,825. 4,173. 3 环宇 5-26 6 个月 配售 21.86 23.85 175.00 50 75 - 锁定 68855 航天 2023-0 6 个月 网下 21.17 23.50 161.00 3,408. 3,783. - 2 南湖 5-08 配售 37 50 锁定 68856 航天 2023-0 网下 3,246. 5,711. 2 软件 5-15 6 个月 配售 12.68 22.31 256.00 08 36 - 锁定 00132 长青 2023-0 网下 1,189. 1,234. 4 科技 5-12 6 个月 配售 18.88 19.60 63.00 44 80 - 锁定 68851 慧智 2023-0 网下 3,556. 3,257. 2 微 5-08 6 个月 配售 20.92 19.16 170.00 40 20 - 锁定 60313 恒尚 2023-0 网下 1,399. 1,503. 7 节能 4-10 6 个月 配售 15.90 17.09 88.00 20 92 - 锁定 68847 阿特 2023-0 网下 4,639. 7,122. 2 斯 6-02 6 个月 配售 11.10 17.04 418.00 80 72 - 锁定 30143 泓淋 2023-0 网下 4,877. 4,123. 9 电力 3-10 6 个月 配售 19.99 16.90 244.00 56 60 - 锁定 68833 西高 2023-0 网下 3,497. 4,003. 4 院 6-09 6 个月 配售 14.16 16.21 247.00 52 87 - 锁定 68862 安凯 2023-0 网下 3,332. 3,850. 0 微 6-15 6 个月 配售 10.68 12.34 312.00 16 08 - 锁定 00128 陕西 2023-0 网下 3,767. 36,163 35,447 6 能源 3-31 6 个月 配售 9.60 9.41 00 .20 .47 - 锁定 68846 中芯 2023-0 网下 1,208. 6,873. 6,535. 9 集成 4-28 6 个月 配售 5.69 5.41 00 52 28 - 锁定 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，此新增股票的流通受限期和估值价与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外， 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险 可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 6月 30日 资产 银行存款 1,290,126.45 - - - 1,290,126.45 结算备付金 240,740.70 - - - 240,740.70 存出保证金 66,619.41 - - - 66,619.41 交易性金融资产 6,016,990.57 - - 107,134,991.12 113,151,981.6 9 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 772,782.50 772,782.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,845.63 15,845.63 其他资产 - - - - - 115,538,096.3 资产总计 7,614,477.13 - - 107,923,619.25 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,146,737.75 1,146,737.75 应付赎回款 - - - 479,328.03 479,328.03 应付管理人报酬 - - - 141,182.67 141,182.67 应付托管费 - - - 23,530.44 23,530.44 应付销售服务费 - - - 259.66 259.66 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 298,128.13 298,128.13 2,089,166.6 负债总计 - - - 2,089,166.68 8 113,448,929.7 利率敏感度缺口 7,614,477.13 - - 105,834,452.57 0 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,259,753.95 - - - 1,259,753.95 结算备付金 475,752.28 - - - 475,752.28 存出保证金 149,719.90 - - - 149,719.90 交易性金融资产 6,756,755.26 - - 141,555,852.01 148,312,607.2 7 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,495.64 24,495.64 其他资产 - - - - - 150,222,329.0 资产总计 8,641,981.39 - - 141,580,347.65 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 372,790.03 372,790.03 应付管理人报酬 - - - 193,784.87 193,784.87 应付托管费 - - - 32,297.46 32,297.46 应付销售服务费 - - - 2,406.44 2,406.44 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 472,495.06 472,495.06 负债总计 - - - 1,073,773.86 1,073,773.86 149,148,555.1 利率敏感度缺口 8,641,981.39 - - 140,506,573.79 8 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -4,373.12 -13,098.54 利率下降 25 个基点 4,386.37 13,201.73 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 107,134,991.12 94.43 141,555,852.01 94.91 交易性金融资产－债券投资 6,016,990.57 5.30 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 113,151,981.69 99.74 141,555,852.01 94.91 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰产业整合混合 A 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 8,661,613.79 11,454,520.95 业绩比较基准变动-5% -8,661,613.79 -11,454,520.95 金鹰产业整合混合 C 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 60,367.56 376,549.19 业绩比较基准变动-5% -60,367.56 -376,549.19 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 上年度末 次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 106,956,132.35 140,596,569.12 第二层次 6,016,990.57 6,756,755.26 第三层次 178,858.77 959,282.89 合计 113,151,981.69 148,312,607.27 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面 价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,134,991.12 92.73 其中：股票 107,134,991.12 92.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,016,990.57 5.21 其中：债券 6,016,990.57 5.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,530,867.15 1.32 8 其他各项资产 855,247.54 0.74 9 合计 115,538,096.38 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,528,544.00 2.23 C 制造业 86,065,676.39 75.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,600.03 0.04 E 建筑业 3,795,266.18 3.35 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 689,168.70 0.61 H 住宿和餐饮业 18,950.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,861,805.12 4.29 J 金融业 5,424,345.28 4.78 K 房地产业 1,206,453.00 1.06 L 租赁和商务服务业 821,439.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 1,139,243.42 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 540,500.00 0.48 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,134,991.12 94.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 113,560 5,439,524.00 4.79 2 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 4.62 3 000568 泸州老窖 24,800 5,197,336.00 4.58 4 600129 太极集团 77,100 4,586,679.00 4.04 5 000333 美的集团 72,100 4,248,132.00 3.74 6 300750 宁德时代 16,880 3,861,975.20 3.40 7 300274 阳光电源 30,200 3,522,226.00 3.10 8 601318 中国平安 69,900 3,243,360.00 2.86 9 002371 北方华创 9,000 2,858,850.00 2.52 10 603801 志邦家居 74,700 2,466,594.00 2.17 11 600872 中炬高新 59,900 2,203,721.00 1.94 12 002459 晶澳科技 50,952 2,124,698.40 1.87 13 603369 今世缘 38,600 2,038,080.00 1.80 14 600572 康恩贝 294,400 2,016,640.00 1.78 15 688266 泽璟制药 40,122 1,867,679.10 1.65 16 000921 海信家电 66,000 1,778,700.00 1.57 17 300820 英杰电气 20,550 1,692,909.00 1.49 18 600132 重庆啤酒 18,200 1,677,312.00 1.48 19 688382 益方生物 121,896 1,668,756.24 1.47 20 002380 科远智慧 71,000 1,654,300.00 1.46 21 688012 中微公司 10,168 1,590,783.60 1.40 22 002025 航天电器 23,900 1,524,820.00 1.34 23 600030 中信证券 76,800 1,519,104.00 1.34 24 600702 舍得酒业 12,200 1,512,190.00 1.33 25 600039 四川路桥 152,700 1,497,987.00 1.32 26 601857 中国石油 182,500 1,363,275.00 1.20 27 603986 兆易创新 12,600 1,338,750.00 1.18 28 002275 桂林三金 69,900 1,258,899.00 1.11 29 000651 格力电器 33,700 1,230,387.00 1.08 30 688059 华锐精密 14,195 1,188,831.25 1.05 31 688362 甬矽电子 35,530 1,182,793.70 1.04 32 688687 凯因科技 36,643 1,080,968.50 0.95 33 002941 新疆交建 65,600 1,015,488.00 0.90 34 688002 睿创微纳 21,371 957,420.80 0.84 35 688503 聚和材料 9,605 936,487.50 0.83 36 688279 峰岹科技 7,046 930,072.00 0.82 37 601899 紫金矿业 78,900 897,093.00 0.79 38 688111 金山办公 1,868 882,106.96 0.78 39 688981 中芯国际 17,101 863,942.52 0.76 40 301325 曼恩斯特 7,459 853,669.05 0.75 41 688668 鼎通科技 8,226 804,502.80 0.71 42 601138 工业富联 31,400 791,280.00 0.70 43 600309 万华化学 8,900 781,776.00 0.69 44 688099 晶晨股份 9,178 773,888.96 0.68 45 603806 福斯特 20,800 773,552.00 0.68 46 601636 旗滨集团 89,700 773,214.00 0.68 47 603517 绝味食品 20,800 772,720.00 0.68 48 002897 意华股份 15,900 735,852.00 0.65 49 002919 名臣健康 16,100 726,110.00 0.64 50 300223 北京君正 7,800 688,818.00 0.61 51 601333 广深铁路 170,700 675,972.00 0.60 52 000736 中交地产 46,300 664,405.00 0.59 53 688110 东芯股份 16,651 601,101.10 0.53 54 000032 深桑达Ａ 18,200 598,780.00 0.53 55 300059 东方财富 41,500 589,300.00 0.52 56 000063 中兴通讯 12,600 573,804.00 0.51 57 688133 泰坦科技 6,707 571,369.33 0.50 58 688472 阿特斯 30,000 550,248.24 0.49 59 002607 中公教育 115,000 540,500.00 0.48 60 300662 科锐国际 13,500 477,495.00 0.42 61 300737 科顺股份 51,564 472,326.24 0.42 62 300718 长盛轴承 19,600 436,100.00 0.38 63 603180 金牌厨柜 12,900 432,408.00 0.38 64 600048 保利发展 33,000 429,990.00 0.38 65 688331 荣昌生物 7,458 415,783.50 0.37 66 002832 比音勒芬 11,100 393,051.00 0.35 67 600587 新华医疗 10,800 381,564.00 0.34 68 688066 航天宏图 5,809 353,768.10 0.31 69 002648 卫星化学 23,600 353,056.00 0.31 70 603899 晨光股份 7,800 348,192.00 0.31 71 688033 天宜上佳 18,159 347,200.08 0.31 72 300280 紫天科技 7,200 343,944.00 0.30 73 688308 欧科亿 8,533 341,320.00 0.30 74 000928 中钢国际 34,900 336,785.00 0.30 75 688506 百利天恒 4,623 334,520.28 0.29 76 688310 迈得医疗 10,159 332,910.43 0.29 77 605289 罗曼股份 8,600 329,466.00 0.29 78 300938 信测标准 7,300 319,740.00 0.28 79 688352 颀中科技 22,262 299,201.28 0.26 80 688443 智翔金泰 9,374 289,479.12 0.26 81 600938 中国海油 14,800 268,176.00 0.24 82 002920 德赛西威 1,700 264,877.00 0.23 83 000066 中国长城 17,600 243,408.00 0.21 84 300002 神州泰岳 16,200 226,800.00 0.20 85 300404 博济医药 21,700 226,765.00 0.20 86 300124 汇川技术 3,500 224,735.00 0.20 87 000977 浪潮信息 4,000 194,000.00 0.17 88 300354 东华测试 3,700 165,390.00 0.15 89 300042 朗科科技 4,300 164,604.00 0.15 90 300094 国联水产 24,700 124,241.00 0.11 91 603998 方盛制药 9,300 117,273.00 0.10 92 000528 柳 工 14,600 115,340.00 0.10 93 001979 招商蛇口 8,600 112,058.00 0.10 94 300499 高澜股份 5,700 100,434.00 0.09 95 688458 美芯晟 467 44,657.12 0.04 96 000776 广发证券 2,800 41,188.00 0.04 97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03 98 301308 江波龙 347 35,310.72 0.03 99 300534 陇神戎发 3,300 33,396.00 0.03 100 601100 恒立液压 500 32,165.00 0.03 101 688603 天承科技 556 30,580.00 0.03 102 603848 好太太 1,500 24,000.00 0.02 103 601328 交通银行 4,000 23,200.00 0.02 104 603893 瑞芯微 300 21,855.00 0.02 105 300979 华利集团 400 19,496.00 0.02 106 600258 首旅酒店 1,000 18,950.00 0.02 107 301330 熵基科技 518 18,534.04 0.02 108 603915 国茂股份 800 16,944.00 0.01 109 603137 恒尚节能 874 16,760.18 0.01 110 001282 三联锻造 429 15,200.49 0.01 111 301363 美好医疗 332 14,604.68 0.01 112 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01 113 300667 必创科技 700 13,783.00 0.01 114 301132 满坤科技 452 13,284.28 0.01 115 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01 116 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01 117 001324 长青科技 622 13,068.83 0.01 118 301296 新巨丰 681 11,495.28 0.01 119 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01 120 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01 121 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01 122 301327 华宝新能 126 9,967.86 0.01 123 600481 双良节能 700 9,786.00 0.01 124 301282 金禄电子 324 9,739.44 0.01 125 301171 易点天下 437 9,657.70 0.01 126 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01 127 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01 128 301318 维海德 249 8,353.95 0.01 129 301273 瑞晨环保 263 8,247.68 0.01 130 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.01 131 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.01 132 603291 联合水务 536 8,152.56 0.01 133 601601 中国太保 300 7,794.00 0.01 134 301176 逸豪新材 435 7,473.30 0.01 135 688045 必易微 120 6,840.00 0.01 136 301283 聚胶股份 189 6,705.72 0.01 137 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.01 138 688469 中芯集成 1,208 6,535.28 0.01 139 688361 中科飞测 97 6,272.99 0.01 140 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01 141 301276 嘉曼服饰 239 6,094.50 0.01 142 688562 航天软件 256 5,711.36 0.01 143 301309 万得凯 195 5,370.30 0.00 144 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00 145 301356 天振股份 200 4,380.00 0.00 146 301335 天元宠物 181 4,315.04 0.00 147 301373 凌玮科技 135 4,299.75 0.00 148 301365 矩阵股份 257 4,230.22 0.00 149 301349 信德新材 84 4,211.76 0.00 150 688523 航天环宇 175 4,173.75 0.00 151 301439 泓淋电力 244 4,123.60 0.00 152 688543 国科军工 76 4,031.80 0.00 153 688334 西高院 247 4,003.87 0.00 154 688620 安凯微 312 3,850.08 0.00 155 688552 航天南湖 161 3,783.50 0.00 156 688429 时创能源 133 3,395.49 0.00 157 301428 世纪恒通 109 3,335.40 0.00 158 688512 慧智微 170 3,257.20 0.00 159 301345 涛涛车业 67 3,124.88 0.00 160 688570 天玛智控 120 3,039.60 0.00 161 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00 162 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00 163 688479 友车科技 89 2,624.61 0.00 164 001380 华纬科技 63 1,939.14 0.00 165 688343 云天励飞 21 1,335.81 0.00 166 001328 登康口腔 49 1,249.01 0.00 167 600570 恒生电子 10 442.90 0.00 168 601059 信达证券 28 399.28 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000776 广发证券 5,735,627.00 3.85 2 000333 美的集团 4,589,868.00 3.08 3 600129 太极集团 4,232,160.00 2.84 4 300274 阳光电源 4,196,514.00 2.81 5 688382 益方生物 4,188,684.49 2.81 6 688032 禾迈股份 3,835,211.96 2.57 7 688981 中芯国际 3,628,427.20 2.43 8 601318 中国平安 3,225,463.70 2.16 9 002371 北方华创 3,216,622.00 2.16 10 600481 双良节能 3,182,634.90 2.13 11 600519 贵州茅台 3,179,828.00 2.13 12 603899 晨光股份 3,125,272.00 2.10 13 300737 科顺股份 3,081,083.00 2.07 14 300662 科锐国际 3,063,695.00 2.05 15 002380 科远智慧 2,969,233.00 1.99 16 603893 瑞芯微 2,966,088.00 1.99 17 300896 爱美客 2,915,627.00 1.95 18 603369 今世缘 2,876,911.00 1.93 19 600309 万华化学 2,823,705.00 1.89 20 603259 药明康德 2,815,635.00 1.89 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300274 阳光电源 6,078,578.48 4.08 2 601888 中国中免 5,480,495.00 3.67 3 300896 爱美客 5,394,473.00 3.62 4 000776 广发证券 5,367,955.00 3.60 5 002459 晶澳科技 5,234,553.80 3.51 6 300059 东方财富 5,176,555.98 3.47 7 002410 广联达 5,150,343.00 3.45 8 002180 纳思达 4,531,094.03 3.04 9 603893 瑞芯微 4,417,246.00 2.96 10 000516 国际医学 4,416,007.56 2.96 11 002508 老板电器 4,226,271.00 2.83 12 600519 贵州茅台 3,888,802.00 2.61 13 300737 科顺股份 3,793,876.00 2.54 14 002380 科远智慧 3,780,101.00 2.53 15 603456 九洲药业 3,747,417.00 2.51 16 600481 双良节能 3,268,560.00 2.19 17 603027 千禾味业 3,229,290.00 2.17 18 688032 禾迈股份 3,170,297.84 2.13 19 000002 万 科Ａ 3,163,452.00 2.12 20 002475 立讯精密 3,136,275.00 2.10 21 600872 中炬高新 2,993,005.00 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 272,642,824.58 卖出股票收入（成交）总额 305,179,328.63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 5,200,697.75 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 816,292.82 0.72 其中：政策性金融债 816,292.82 0.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,016,990.57 5.30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 019663 21 国债 15 51,000.00 5,200,697.75 4.58 2 108615 国开 2105 8,000.00 816,292.82 0.72 注：基金本报告期末仅持有 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,619.41 2 应收清算款 772,782.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,845.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 855,247.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰产业整合混 6,178 12,787.24 7,956,246.29 10.07% 71,043,301.82 89.93% 合 A 金鹰产业整合混 100.00 59 9,404.14 0.00 0.00% 554,844.27 合 C % 合计 6,237 12,755.23 7,956,246.29 10.00% 71,598,146.09 90.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 金鹰产业整合混合 A 1,249,598.65 1.58% 员持有本基金 金鹰产业整合混合 C 142.28 0.03% 合计 1,249,740.93 1.57% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金鹰产业整合混合 A 0~10 金投资和研究部门负责人 金鹰产业整合混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 金鹰产业整合混合 A 50~100 放式基金 金鹰产业整合混合 C 0 合计 50~100 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰产业整合混合 A 金鹰产业整合混合 C 基金合同生效日（2015 年 6 月 16 739,750,769.50 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 98,546,625.20 3,357,924.42 本报告期基金总申购份额 3,811,251.27 29,127,725.47 减：本报告期基金总赎回份额 23,358,328.36 31,930,805.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 78,999,548.11 554,844.27 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期，本基金托管人的专门基金托管部门未发生人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 天风证券 1 192,526,848.12 33.42% 177,374.81 36.14% - 长江证券 1 183,884,107.84 31.92% 169,411.29 34.52% - 东方财富（西 1 101,534,897.99 17.63% 73,236.43 14.92% - 藏东财） 国都证券 1 98,058,549.03 17.02% 70,729.77 14.41% - 华创证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国新证券（华 3 - - - - - 融） 中金公司 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 中信证券华南 2 - - - - - （广证） 五矿证券 1 - - - - - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 天风证券 6,734,937.77 88.18% 37,000,00 85.89% - - 0.00 长江证券 - - - - - - 东方财富（西 - - - - - - 藏东财） 国都证券 903,074.48 11.82% 6,076,000. 14.11% - - 00 华创证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国新证券（华 - - - - - - 融） 中金公司 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中信证券华南 - - - - - - （广证） 五矿证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有 1 限公司为金鹰产业整合灵活配置混合型证券 证监会规定媒介 2023-01-09 投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 2 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2023-01-20 2022 年四季度报告 3 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年第四 证监会规定媒介 2023-01-20 季度报告提示性公告 4 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固 证监会规定媒介 2023-01-31 定收益品种估值方法调整的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增兴 5 业证券股份有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-02-16 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增济 6 安财富（北京）基金销售有限公司为代销机构 证监会规定媒介 2023-02-23 并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增申万宏 7 源证券有限公司等为代销机构并开通基金转 证监会规定媒介 2023-03-20 换、基金定投业务及费率优惠的公告 8 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2023-03-30 2022 年年度报告 9 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证监会规定媒介 2023-03-30 报告提示性公告 10 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2023-04-21 2023 年一季度报告 11 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年一季 证监会规定媒介 2023-04-21 度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增广 12 发银行股份有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-05-08 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 13 海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2023-05-08 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博 14 时财富基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2023-05-09 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 15 与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2023-05-22 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 16 与上海长量基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-05-26 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 17 与上海万得基金销售有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-06-01 优惠活动的公告 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 18 （金鹰产业整合混合 A）基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2023-06-01 新 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 19 （金鹰产业整合混合 C）基金产品资料概要更 证监会规定媒介 2023-06-01 新 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增众 20 惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-06-12 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 21 与中银国际证券股份有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2023-06-19 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东吴证 22 券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2023-06-19 基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增麦 23 高证券有限责任公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2023-06-21 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国金证 24 券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2023-06-30 基金定投业务及费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2.《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3.《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4.金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。 6.本报告期内在规定媒介公开披露的公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日