金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 其他信息......17 6.4 管理层对财务报表的责任......17 6.5 注册会计师的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......67 8.12 本报告期投资基金情况......68 8.13 投资组合报告附注......68 §9 基金份额持有人信息 ......69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 9.2 期末上市基金前十名持有人......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......69 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......69 §10 开放式基金份额变动 ......70 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......71 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 11.9 其他重大事件......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息......75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......76 §13 备查文件目录 ......76 13.1 备查文件目录......76 13.2 存放地点......76 13.3 查阅方式......76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰产业整合混合 基金主代码 001366 交易代码 001366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 284,817,930.24 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握宏 观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相 投资目标 关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业， 追求基金资产的长期持续增值。 本基金以产业整合作为行业配置与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于 产业结构调整与整合的上市公司企业价值，进行长期价值投资。 在大类资产配置方面，基于宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行 状况及政策分析、产业政策及产业发展的阶段性状况分析以及行业景气运 行状况及政策分析等，主动判断市场时机，进行积极资产配置策略，合理 确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组 投资策略 合风险，提高投资收益。 在股票投资方面，将以已经发生整合或存在潜在的产业调整及整合作为投 资组合行业配置和个股挖掘的主要线索。股票投资组合构建具体包括三个 层次：首先是宏观经济背景与政策分析；然后在产业整合分析基础上的行 业分析与配置；最后在具体行业分析基础上的个股精选。 本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%。本基金每个交易日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于产业整合相 关主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 凡湘平 石立平 信 息 披 露 联系电话 020-83936180 010-63639180 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006135888 95595 传真 020-83282856 010-63639132 广东省广州市南沙区滨海路 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 171号11楼自编1101之一J79 号、甲25号中国光大中心 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 秀金融大厦30层 中国光大中心 邮政编码 510623 100033 法定代表人 姚文强 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gefund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 毕马威华振会计师事务所（特殊 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大 会计师事务所 普通合伙） 楼 8 层 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 30 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 84,443,894.11 94,328,597.09 59,915,286.92 本期利润 66,432,336.76 124,538,171.73 126,435,649.13 加权平均基金份额本期利润 0.4569 0.6897 0.3235 本期加权平均净值利润率 25.34% 66.74% 47.79% 本期基金份额净值增长率 30.91% 91.73% 48.08% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 284,941,133.97 58,563,996.46 -55,126,283.56 期末可供分配基金份额利润 1.0004 0.3815 -0.2112 期末基金资产净值 579,045,649.81 238,314,109.16 211,467,645.47 期末基金份额净值 2.033 1.553 0.810 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 103.30% 55.30% -19.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 5.72% 1.07% 1.51% 0.47% 4.21% 0.60% 过去六个月 14.86% 1.46% -1.89% 0.61% 16.75% 0.85% 过去一年 30.91% 1.53% -0.60% 0.70% 31.51% 0.83% 过去三年 271.66% 1.47% 44.13% 0.77% 227.53% 0.70% 过去五年 172.52% 1.45% 41.61% 0.71% 130.91% 0.74% 自基金合同生 103.30% 1.35% 13.18% 0.86% 90.12% 0.49% 效起至今 注：1、本基金 2015 年 6 月 16 日成立。 2、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日) 注：1、本基金 2015 年 6 月 16 日成立。 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：1、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； 2、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金53 支。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 杨晓斌先生，曾任银华基金管理 本基金的基金 2019-03-1 有限公司研究员、首席宏观分析 杨晓斌 经理 4 - 10 师、投资经理等职务。2018 年 2 月加入金鹰基金管理有限公司， 现任权益投资部基金经理。 乔春先生，中南大学环境工程专 业工学学士、南开大学金融学硕 本基金的基金 2017-12-0 士，历任长城基金管理有限公司 乔春 经理助理 7 2021-05-18 11 研究部行业研究员、基金经理助 理、基金经理等职务。2017 年 11 月加入金鹰基金管理有限公司， 任权益投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者 合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回首 2021 年，虽然新冠疫情影响逐步退散，但全球经济仍面临疫情的余震，通胀高企和生产供应链问题悬而未决。在世界各国货币基调宽松、财政有所发力的背景下，全球经济迎来疫情后的持续复苏，我国虽然面临投资趋弱、消费疲软的经济压力，但出口规模不断突破前高。围绕政策回归正常化的讨论也不绝于耳，其中，我国率先布局经济跨周期调节，加速推进“双碳”战略，防范和化解房地产企业金融杠杆化；美国在三季度开始退出疫情补助，并在年末开启购债缩减，尝试向经济常态化回归。 虽然全球资本市场在政策退出过程中，面临一些波折，但强劲的产业趋势和经济发展的韧性， 仍支撑 A 股出现结构行情，美股持续创出了历史新高。在 2021 年，我们见证了业绩驱动对 A 股投 资的重要影响，围绕经济转型背景下，受益于供给侧的上游资源品和“双碳”战略下的新能源产业链，二者在 2021 年的 A 股市场上呈现交替演绎。 操作上，我们 2021 年上半年开始关注到全球核心国家政策退出迹象后，开始逐步减持业绩确定性下降的顺周期制造和消费领域，并切换至受益于双碳战略的新能源、国产化替代的硬科技等领域，增加组合抗周期波动的能力；下半年随着经济下行逐步进入后半段，我们提高了组合的均衡性，配 置方向主要在三方面，分别是业绩确定性较高的局部成长领域，必需消费板块（PPI-CPI 剪刀口收敛）以及逆周期（地产和相关链条），获得相对较好的效果。 在去年的工作中我总结出了几方面的经验： 1、需要密切跟踪影响行业基本面的各项变量，更动态看待行业盈利的变化，只有做到这样，才能够对市场的变化给予更冷静的应对，避免刻舟求剑； 2、市场无时无刻在变化，快速的应对比什么都重要。印象比较深刻的是 4 月份市场风格开始出现明显变化，全球以新能源为主的成长股都出现明显反弹，而相比之下消费和核心资产则开始明显调整，这是伴随着全球低碳政策推动以及经济预期见顶的大宏观逻辑而发生的，而是否迅速应对这一变化决定了去年全年的相对收益情况； 3、对于持仓相对均衡的投资人来说，我们必须对任何机会都抱有持续的关注，比如去年的核心资产和年中的新能源，这需要我们具备非常客观理性的投资视角，较为广阔的投资视野，不能有过于主观的个人看法。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 2.033 元，本报告期份额净值增长率为 30.91%, 同期业绩比 较基准收益率为-0.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年中美欧均将迎来政治大年，稳字当头的诉求可能并不仅限于中国；美联储在 Taper 结束 后，随着充分就业条件的成熟，下半年预计将落实加息；国内在稳增长定调下，经济有望探底后弱复苏，形成前低后高的格局，降准降息可期，流动性宽松，信用偏稳，PPI-CPI 剪刀口迎来收敛；A股短期或处于盈利下行期，需规避盈利存在较大下调风险的中上游品种，加大关注中下游品种，并等待基本面见底信号。 2022 年开年股市明显调整，除了交易层面上的踩踏以外，主要出于对外围流动性收紧的担忧以及短期国内经济不确定性的担忧。但我们认为目前市场的悲观预期大概率可能变化，美国后续的通胀和失业率仍可能反复波动，美联储加息力度和次数有较大概率出现修正；国内稳增长实际效果有待观察，若需维持经济和就业稳定，需要基建更大发力及地产明显改善，社融也将大概率逐月改善，从而可能酝酿较大结构性机会。 我个人较为关注春节后股市的躁动行情，届时将是陆续验证本轮稳增长成色的关键时刻，年初市场的超跌为我们提供了比较好的筛选被错杀的优质个股的机会。在政策态度积极以及盈利存在明显结构性分化的宏观面下，2022 年注定又是一个指数空间相对有限（取决于稳增长落实情况），结 构性机会较多的一年，只是上涨的股票有可能与 2021 年有一定差异。 一季度在整体盈利下行、信用预期改善的阶段，短期业绩确定性较高的成长股可能依然占优，我们将保持相对均衡的持仓结构，逢低加仓业绩确定性高的科技成长，增配大众消费和逆周期品种。后面随着经济预期逐步企稳，我们认为市场机会将逐步倒向受益于原材料成本下行的顺周期行业，2022 年大小盘风格有望逐步收敛。 行业配置上，短期我们将提高组合均衡度，科技成长领域我们会提高估值门槛，并密切跟踪基本面变化，选择业绩确定性高的品种；同时持续关注大众消费和逆周期品种的机会。 ①成长配置：关注景气度改善且估值具备性价比的新能源中下游环节（光伏组件/电池/风电零部件）；景气复苏的电子消费品（消费电子）以及国产替代相关的半导体设备；兼顾调结构和稳增长的G 端领域（工业软件/网络安全），谨记个股上需确认业绩是否足够确定。 ②消费配置：共同富裕背景下，大众消费需求存在潜在提升，可特别关注有强提价预期的品类；受益于信用扩张的可选消费品。 ③逆周期品种以及相关产业链：地产，并逐步关注具备强成长性且原料成本下降的产业链个股，消费建材、家电和建筑机械 。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 毕马威华振审字第 2202181 号 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“金鹰产业”) 财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务 报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了金鹰产业 2021 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2021 年度的经营成果及基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰产业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 金鹰产业管理人金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括金鹰产业 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰产业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非金鹰产业计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰产业的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰产业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰产业不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 叶云晖 宋扬 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 7,163,417.69 3,750,698.15 结算备付金 1,000,865.88 153,100.42 存出保证金 91,625.42 77,080.65 交易性金融资产 7.4.7.2 574,312,165.60 236,641,989.00 其中：股票投资 547,723,035.60 226,296,409.00 基金投资 - - 债券投资 26,589,130.00 10,345,580.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 242,559.08 146,918.59 应收股利 - - 应收申购款 433,547.86 1,277,419.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 583,244,181.53 242,047,206.54 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,000,000.00 应付证券清算款 2,295,890.76 1,182,383.97 应付赎回款 395,486.63 938,954.88 应付管理人报酬 552,996.56 238,225.62 应付托管费 92,166.08 39,704.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 706,681.06 188,435.19 应交税费 - 0.51 应付利息 - 221.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 155,310.63 145,171.04 负债合计 4,198,531.72 3,733,097.38 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 284,817,930.24 153,494,259.49 未分配利润 7.4.7.10 294,227,719.57 84,819,849.67 所有者权益合计 579,045,649.81 238,314,109.16 负债和所有者权益总计 583,244,181.53 242,047,206.54 注：截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.033 元，基金份额总额为 284,817,930.24 份。 7.2 利润表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 73,872,212.09 129,689,536.25 1.利息收入 408,823.80 199,763.10 其中：存款利息收入 7.4.7.11 88,618.38 59,325.09 债券利息收入 320,205.42 139,535.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 902.52 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 89,748,668.25 99,080,508.23 其中：股票投资收益 7.4.7.12 88,045,669.68 97,520,057.93 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -25,522.54 64,359.88 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 1,728,521.11 1,496,090.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.19 -18,011,557.35 30,209,574.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 1,726,277.39 199,690.28 减：二、费用 7,439,875.33 5,151,364.52 1．管理人报酬 3,908,178.65 2,798,608.98 2．托管费 651,363.10 466,434.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.21 2,678,964.52 1,691,236.37 5．利息支出 9,169.03 19,881.20 其中：卖出回购金融资产支出 9,169.03 19,881.20 6．税金及附加 0.03 3.17 7．其他费用 7.4.7.22 192,200.00 175,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 66,432,336.76 124,538,171.73 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,432,336.76 124,538,171.73 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 153,494,259.49 84,819,849.67 238,314,109.16 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 66,432,336.76 66,432,336.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 131,323,670.75 142,975,533.14 274,299,203.89 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 315,664,134.50 281,042,977.81 596,707,112.31 2.基金赎回款 -184,340,463.75 -138,067,444.67 -322,407,908.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 284,817,930.24 294,227,719.57 579,045,649.81 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 261,053,359.78 -49,585,714.31 211,467,645.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 124,538,171.73 124,538,171.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -107,559,100.29 9,867,392.25 -97,691,708.04 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 87,583,361.85 32,990,004.44 120,573,366.29 2.基金赎回款 -195,142,462.14 -23,122,612.19 -218,265,074.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 153,494,259.49 84,819,849.67 238,314,109.16 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：耿源，会计机构负责人：董霞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）2015 年 5 月 11 日证监许可[2015]874 号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰产业整合灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2015 年 6 月 1 日向社会公开发行募集并于 2015 年 6 月 16 日正式成立。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金净额及募集利息合计为人民币739,750,769.50 元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作 为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 (5) 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(另有规定除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 (4) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (5) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产 品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 7,163,417.69 3,750,698.15 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 7,163,417.69 3,750,698.15 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 513,689,568.88 547,723,035.60 34,033,466.72 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 26,590,820.00 26,589,130.00 -1,690.00 债券 银行间市场 - - - 合计 26,590,820.00 26,589,130.00 -1,690.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 540,280,388.88 574,312,165.60 34,031,776.72 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 174,256,739.93 226,296,409.00 52,039,669.07 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 7,321,050.00 7,319,780.00 -1,270.00 债券 银行间市场 3,020,865.00 3,025,800.00 4,935.00 合计 10,341,915.00 10,345,580.00 3,665.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 184,598,654.93 236,641,989.00 52,043,334.07 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 6,082.90 1,469.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 450.40 68.90 应收债券利息 235,984.48 145,346.08 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 41.30 34.60 合计 242,559.08 146,918.59 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 706,681.06 188,277.69 银行间市场应付交易费用 - 157.50 合计 706,681.06 188,435.19 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 310.63 171.04 应付证券出借违约金 - - 预提审计费 35,000.00 25,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 合计 155,310.63 145,171.04 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,494,259.49 153,494,259.49 本期申购 315,664,134.50 315,664,134.50 本期赎回（以“-”号填列） -184,340,463.75 -184,340,463.75 本期末 284,817,930.24 284,817,930.24 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,563,996.46 26,255,853.21 84,819,849.67 本期利润 84,443,894.11 -18,011,557.35 66,432,336.76 本期基金份额交易产生的 141,933,243.40 1,042,289.74 142,975,533.14 变动数 其中：基金申购款 250,889,047.67 30,153,930.14 281,042,977.81 基金赎回款 -108,955,804.27 -29,111,640.40 -138,067,444.67 本期已分配利润 - - - 本期末 284,941,133.97 9,286,585.60 294,227,719.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 76,583.42 52,118.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,906.56 5,590.48 其他 2,128.40 1,616.01 合计 88,618.38 59,325.09 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 802,173,950.19 605,384,352.12 减：卖出股票成本总额 714,128,280.51 507,864,294.19 买卖股票差价收入 88,045,669.68 97,520,057.93 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 17,156,639.17 6,837,233.18 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 16,761,985.00 6,621,563.60 本总额 减：应收利息总额 420,176.71 151,309.70 买卖债券差价收入 -25,522.54 64,359.88 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17 衍生工具收益 7.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,728,521.11 1,496,090.42 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,728,521.11 1,496,090.42 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -18,011,557.35 30,209,574.64 ——股票投资 -18,006,202.35 30,221,559.04 ——债券投资 -5,355.00 -11,984.40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -18,011,557.35 30,209,574.64 7.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 1,709,604.87 191,405.50 其他收入 - 29.88 转换费收入 16,672.52 8,254.90 合计 1,726,277.39 199,690.28 7.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 2,678,964.52 1,691,078.87 银行间市场交易费用 - 157.50 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 2,678,964.52 1,691,236.37 7.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无持有基金产生的费用。 7.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31日 日 审计费用 35,000.00 18,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 帐户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 192,200.00 175,200.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,908,178.65 2,798,608.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,267,713.75 1,114,443.71 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付的托管费 651,363.10 466,434.80 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 7.4.10.2.3销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31 日 日 基金合同生效日（2015 年 6 月 0.00 - 16 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 763,572.50 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 763,572.50 0.00 期末持有的基金份额占基金总 0.27% - 份额比例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有 7,163,417.69 76,583.42 3,750,698.15 52,118.60 限公司 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；2021 年 12 月 31 日清算备付金期末余额 1,000,865.88 元，清算备付金利息收入 9,906.56 元；2020 年 12 月 31 日清算备付金期末余额 153,100.42 元，清算备付金利息收入 5,590.48 元。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未实施利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68803 禾迈 2021-1 2022-0 网下 167,89 195,84 网下 2 股份 2-13 6-20 配售 557.80 650.66 301.00 7.80 8.66 配售 锁定 锁定 30105 雷电 2021-0 2022-0 网下 5,457. 21,126 网下 0 微力 8-17 2-24 配售 60.64 234.74 90.00 60 .60 配售 锁定 锁定 30117 迪阿 2021-1 2022-0 网下 17,064 16,947 网下 7 股份 2-08 6-15 配售 116.88 116.08 146.00 .48 .68 配售 锁定 锁定 68830 科德 2021-0 2022-0 网下 1,496. 16,500 158,09 网下 5 数控 7-02 1-10 配售 11.03 105.68 00 .88 7.28 配售 锁定 锁定 30115 海力 2021-1 2022-0 网下 15,650 24,961 网下 5 风电 1-17 5-24 配售 60.66 96.75 258.00 .28 .50 配售 锁定 锁定 30116 优宁 2021-1 2022-0 网下 12,392 13,608 网下 6 维 2-21 6-28 配售 86.06 94.50 144.00 .64 .00 配售 锁定 锁定 30122 光庭 2021-1 2022-0 网下 12,580 15,969 网下 1 信息 2-15 6-22 配售 69.89 88.72 180.00 .20 .60 配售 锁定 锁定 30109 百诚 2021-1 2022-0 网下 8,119. 8,010. 网下 6 医药 2-13 6-20 配售 79.60 78.53 102.00 20 06 配售 锁定 锁定 68818 时代 2021-0 2022-0 网下 4,458. 139,89 341,70 网下 7 电气 8-30 3-07 配售 31.38 76.65 00 2.04 5.70 配售 锁定 锁定 30108 拓新 2021-1 2022-0 网下 4,204. 14,944 网下 9 药业 0-20 4-27 配售 19.11 67.93 220.00 20 .60 配售 锁定 锁定 30102 浩通 2021-0 2022-0 网下 3,660. 12,734 网下 6 科技 7-08 1-17 配售 18.03 62.73 203.00 09 .19 配售 锁定 锁定 30103 迈普 2021-0 2022-0 网下 1,635. 6,476. 网下 3 医学 7-15 1-26 配售 15.14 59.97 108.00 12 76 配售 锁定 锁定 30118 奥尼 2021-1 2022-0 网下 15,684 13,418 网下 9 电子 2-21 6-28 配售 66.18 56.62 237.00 .66 .94 配售 锁定 锁定 30103 润丰 2021-0 2022-0 网下 4,650. 11,875 网下 5 股份 7-21 1-28 配售 22.04 56.28 211.00 44 .08 配售 锁定 锁定 30110 洁雅 2021-1 2022-0 网下 8,017. 7,519. 网下 8 股份 1-25 6-06 配售 57.27 53.71 140.00 80 40 配售 锁定 锁定 30116 通灵 2021-1 2022-0 网下 39.08 52.13 224.00 8,753. 11,677 网下 8 股份 2-02 6-10 配售 92 .12 配售 锁定 锁定 30117 泽宇 2021-1 2022-0 网下 7,610. 8,783. 网下 9 智能 2-01 6-08 配售 43.99 50.77 173.00 27 21 配售 锁定 锁定 30109 华兰 2021-1 2022-0 网下 7,608. 6,530. 网下 3 股份 0-21 5-05 配售 58.08 49.85 131.00 48 35 配售 锁定 锁定 68829 和达 2021-0 2022-0 网下 2,173. 27,075 107,93 网下 6 科技 7-19 1-27 配售 12.46 49.67 00 .58 2.91 配售 锁定 锁定 恒光 2021-1 2022-0 网下 5,561. 12,009 网下 301118 股份 1-09 5-18 配售 22.70 49.02 245.00 50 .90 配售 锁定 锁定 30104 能辉 2021-0 2022-0 网下 2,418. 14,207 网下 6 科技 8-10 2-17 配售 8.34 48.99 290.00 60 .10 配售 锁定 锁定 30099 久祺 2021-0 2022-0 网下 4,998. 19,089 网下 4 股份 8-02 2-14 配售 11.90 45.45 420.00 00 .00 配售 锁定 锁定 30106 凯盛 2021-0 2022-0 网下 2,786. 23,829 网下 9 新材 9-16 3-28 配售 5.17 44.21 539.00 63 .19 配售 锁定 锁定 68809 上海 2021-0 2022-0 网下 1,811. 68,999 77,528 网下 1 谊众 9-01 3-09 配售 38.10 42.81 00 .10 .91 配售 锁定 锁定 30102 英诺 2021-0 2022-0 网下 2,743. 12,014 网下 1 激光 6-28 1-06 配售 9.46 41.43 290.00 40 .70 配售 锁定 锁定 30104 中环 2021-0 2022-0 网下 3,270. 9,280. 网下 0 海陆 7-26 2-07 配售 13.57 38.51 241.00 37 91 配售 锁定 锁定 30106 海锅 2021-0 2022-0 网下 2,662. 5,524. 网下 3 股份 9-09 3-24 配售 17.40 36.11 153.00 20 83 配售 锁定 锁定 30109 争光 2021-1 2022-0 网下 5,882. 5,754. 网下 2 股份 0-21 5-05 配售 36.31 35.52 162.00 22 24 配售 锁定 锁定 30121 亨迪 2021-1 2022-0 网下 15,351 20,021 网下 1 药业 2-14 6-22 配售 25.80 33.65 595.00 .00 .75 配售 锁定 锁定 30105 果麦 2021-0 2022-0 网下 2,043. 8,477. 网下 2 文化 8-23 2-28 配售 8.11 33.64 252.00 72 28 配售 锁定 锁定 30107 中捷 2021-0 2022-0 网下 7.46 33.41 181.00 1,350. 6,047. 网下 2 精工 9-22 3-29 配售 26 21 配售 锁定 锁定 30104 超越 2021-0 2022-0 网下 3,790. 6,452. 网下 9 科技 8-17 2-24 配售 19.34 32.92 196.00 64 32 配售 锁定 锁定 30107 君亭 2021-0 2022-0 网下 1,762. 4,608. 网下 3 酒店 9-22 3-30 配售 12.24 32.00 144.00 56 00 配售 锁定 锁定 30109 深城 2021-1 2022-0 网下 8,796. 7,545. 网下 1 交 0-20 4-29 配售 36.50 31.31 241.00 50 71 配售 锁定 锁定 30110 风光 2021-1 2022-0 网下 10,623 11,895 网下 0 股份 2-10 6-17 配售 27.81 31.14 382.00 .42 .48 配售 锁定 锁定 30106 兰卫 2021-0 2022-0 网下 2,447. 18,161 网下 0 医学 9-06 3-14 配售 4.17 30.94 587.00 79 .78 配售 锁定 锁定 30118 凯旺 2021-1 2022-0 网下 7,973. 8,990. 网下 2 科技 2-16 6-23 配售 27.12 30.58 294.00 28 52 配售 锁定 锁定 30102 密封 2021-0 2022-0 网下 4,479. 12,815 网下 0 科技 6-28 1-06 配售 10.64 30.44 421.00 44 .24 配售 锁定 锁定 30103 双乐 2021-0 2022-0 网下 4,325. 5,537. 网下 6 股份 7-21 2-16 配售 23.38 29.93 185.00 30 05 配售 锁定 锁定 30119 喜悦 2021-1 2022-0 网下 5,701. 7,650. 网下 8 智行 1-25 6-02 配售 21.76 29.20 262.00 12 40 配售 锁定 锁定 30105 远信 2021-0 2022-0 网下 1,839. 4,460. 网下 3 工业 8-25 3-01 配售 11.87 28.78 155.00 85 90 配售 锁定 锁定 30106 大地 2021-0 2022-0 网下 2,013. 4,086. 网下 8 海洋 9-16 3-28 配售 13.98 28.38 144.00 12 72 配售 锁定 锁定 30104 金百 2021-0 2022-0 网下 1,571. 6,065. 网下 1 泽 8-02 2-11 配售 7.31 28.21 215.00 65 15 配售 锁定 锁定 30085 中兰 2021-0 2022-0 网下 2,021. 5,539. 网下 4 环保 9-08 3-16 配售 9.96 27.29 203.00 88 87 配售 锁定 锁定 68823 春立 2021-1 2022-0 网下 3,803. 113,36 100,51 网下 6 医疗 2-23 6-30 配售 29.81 26.43 00 7.43 3.29 配售 锁定 锁定 30107 邵阳 2021-1 2022-0 网下 1,668. 3,474. 网下 9 液压 0-11 4-19 配售 11.92 24.82 140.00 80 80 配售 锁定 锁定 30108 戎美 2021-1 2022-0 网下 5,073. 3,774. 网下 8 股份 0-19 4-28 配售 33.16 24.67 153.00 48 51 配售 锁定 锁定 30103 保立 2021-0 2022-0 网下 2,860. 4,682. 网下 7 佳 7-21 2-07 配售 14.82 24.26 193.00 26 18 配售 锁定 锁定 30081 中富 2021-0 2022-0 网下 2,755. 7,832. 网下 4 电路 8-04 2-14 配售 8.40 23.88 328.00 20 64 配售 锁定 锁定 30101 漱玉 2021-0 2022-0 网下 4,917. 13,209 网下 7 平民 6-23 1-05 配售 8.86 23.80 555.00 30 .00 配售 锁定 锁定 30109 金埔 2021-1 2022-0 网下 3,794. 6,806. 网下 8 园林 1-04 5-12 配售 12.36 22.17 307.00 52 19 配售 锁定 锁定 30105 张小 2021-0 2022-0 网下 2,449. 7,731. 网下 5 泉 8-26 3-07 配售 6.90 21.78 355.00 50 90 配售 锁定 锁定 68850 青达 2021-0 2022-0 网下 1,759. 18,592 37,132 网下 1 环保 7-09 1-17 配售 10.57 21.11 00 .63 .49 配售 锁定 锁定 30077 倍杰 2021-0 2022-0 网下 2,029. 9,359. 网下 4 特 7-26 2-16 配售 4.57 21.08 444.00 08 52 配售 锁定 锁定 30102 读客 2021-0 2022-0 网下 8,414. 网下 5 文化 7-06 1-24 配售 1.55 20.88 403.00 624.65 64 配售 锁定 锁定 30105 金三 2021-0 2022-0 网下 2,095. 4,998. 网下 9 江 9-03 3-14 配售 8.09 19.30 259.00 31 70 配售 锁定 锁定 30105 汇隆 2021-0 2022-0 网下 1,750. 4,146. 网下 7 新材 8-31 3-09 配售 8.03 19.02 218.00 54 36 配售 锁定 锁定 30108 严牌 2021-1 2022-0 网下 5,218. 7,028. 网下 1 股份 0-13 4-20 配售 12.95 17.44 403.00 85 32 配售 锁定 锁定 30114 隆华 2021-1 2022-0 网下 8,730. 14,530 网下 9 新材 1-03 5-10 配售 10.07 16.76 867.00 69 .92 配售 锁定 锁定 30102 华蓝 2021-0 2022-0 网下 11.45 16.65 286.00 3,274. 4,761. 网下 7 集团 7-08 1-19 配售 70 90 配售 锁定 锁定 网下 网下 00123 泰慕 2021-1 2022-0 新股 16.53 16.53 333.00 5,504. 5,504. 新股 4 士 2-31 1-11 申购 49 49 待上 市 30108 百胜 2021-1 2022-0 网下 3,777. 5,911. 网下 3 智能 0-13 4-21 配售 9.08 14.21 416.00 28 36 配售 锁定 锁定 30102 东亚 2021-0 2022-0 网下 3,796. 9,652. 网下 8 机械 7-12 1-20 配售 5.31 13.50 715.00 65 50 配售 锁定 锁定 30104 金鹰 2021-0 2022-0 网下 3,481. 10,925 网下 8 重工 8-11 2-28 配售 4.13 12.96 843.00 59 .28 配售 锁定 锁定 30103 中集 2021-0 2022-0 网下 6,758. 12,147 网下 9 车辆 7-01 1-10 配售 6.96 12.51 971.00 16 .21 配售 锁定 锁定 30109 华润 2021-1 2022-0 网下 10,115 10,860 网下 0 材料 0-19 4-26 配售 10.45 11.22 968.00 .60 .96 配售 锁定 锁定 30105 森赫 2021-0 2022-0 网下 2,247. 6,343. 网下 6 股份 8-27 3-07 配售 3.93 11.09 572.00 96 48 配售 锁定 锁定 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券的风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 125,300.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 125,300.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 7,163,417.69 - - - 7,163,417.69 结算备付金 1,000,865.88 - - - 1,000,865.88 存出保证金 91,625.42 - - - 91,625.42 交易性金融资产 26,589,130.00 - - 547,723,035.60 574,312,165.6 0 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 242,559.08 242,559.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 433,547.86 433,547.86 其他资产 - - - - - 资产总计 34,845,038.99 - - 548,399,142.54 583,244,181.5 3 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,295,890.76 2,295,890.76 应付赎回款 - - - 395,486.63 395,486.63 应付管理人报酬 - - - 552,996.56 552,996.56 应付托管费 - - - 92,166.08 92,166.08 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 706,681.06 706,681.06 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 155,310.63 155,310.63 负债总计 - - - 4,198,531.72 4,198,531.7 2 利率敏感度缺口 34,845,038.99 - - 544,200,610.82 579,045,649.8 1 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,750,698.15 - - - 3,750,698.15 结算备付金 153,100.42 - - - 153,100.42 存出保证金 77,080.65 - - - 77,080.65 交易性金融资产 10,220,280.00 - 125,300.00 226,296,409.00 236,641,989.0 0 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 146,918.59 146,918.59 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,277,419.73 1,277,419.73 其他资产 - - - - - 资产总计 14,201,159.22 - 227,720,747.32 242,047,206.5 125,300.00 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 1,182,383.97 1,182,383.97 应付赎回款 - - - 938,954.88 938,954.88 应付管理人报酬 - - - 238,225.62 238,225.62 应付托管费 - - - 39,704.25 39,704.25 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 188,435.19 188,435.19 应交税费 - - - 0.51 0.51 应付利息 - - - 221.92 221.92 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 145,171.04 145,171.04 负债总计 1,000,000.00 - - 2,733,097.38 3,733,097.38 利率敏感度缺口 13,201,159.22 238,314,109.1 - 125,300.00 224,987,649.94 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -38,867.36 -10,630.92 利率下降 25 个基点 39,120.48 10,693.72 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 547,723,035.60 94.59 226,296,409.00 94.96 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 125,300.00 0.05 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 547,723,035.60 94.59 226,421,709.00 95.01 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 49,150,780.29 20,369,001.36 业绩比较基准变动-5% -49,150,780.29 -20,369,001.36 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 546,107,531.16 元，第二层级的余额为 28,204,634.44 元，无第三层级余额。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 223,118,642.68 元，第二层级的余额为 13,523,346.32 元无第三层级余额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 547,723,035.60 93.91 其中：股票 547,723,035.60 93.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,589,130.00 4.56 其中：债券 26,589,130.00 4.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 8,164,283.57 1.40 8 其他各项资产 767,732.36 0.13 9 合计 583,244,181.53 100.00 注：其他资产包括：存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、待摊费用、其他应收款。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,844,518.00 0.32 B 采矿业 - - C 制造业 449,923,981.68 77.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 101,242.01 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 4,781,202.00 0.83 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,750,685.26 5.31 J 金融业 14,735,313.68 2.54 K 房地产业 25,023,174.00 4.32 L 租赁和商务服务业 12,169,267.00 2.10 M 科学研究和技术服务业 8,275,834.77 1.43 N 水利、环境和公共设施管理业 37,143.71 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.01 S 综合 - - 合计 547,723,035.60 94.59 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 11,200 22,960,000.00 3.97 2 300750 宁德时代 35,400 20,815,200.00 3.59 3 601012 隆基股份 218,400 18,826,080.00 3.25 4 600872 中炬高新 434,900 16,513,153.00 2.85 5 300682 朗新科技 442,700 16,393,181.00 2.83 6 688599 天合光能 204,493 16,134,497.70 2.79 7 600048 保利发展 1,007,200 15,742,536.00 2.72 8 002180 纳思达 328,646 15,696,132.96 2.71 9 600298 安琪酵母 251,000 15,150,360.00 2.62 10 603987 康德莱 670,400 14,567,792.00 2.52 11 000568 泸州老窖 52,200 13,252,014.00 2.29 12 601567 三星医疗 805,700 13,140,967.00 2.27 13 002791 坚朗五金 63,700 11,567,283.00 2.00 14 300590 移为通信 392,700 11,329,395.00 1.96 15 605117 德业股份 41,200 11,280,148.00 1.95 16 603369 今世缘 196,600 10,695,040.00 1.85 17 300059 东方财富 281,700 10,453,887.00 1.81 18 002859 洁美科技 280,800 10,445,760.00 1.80 19 002371 北方华创 29,600 10,271,792.00 1.77 20 300443 金雷股份 176,000 10,165,760.00 1.76 21 600702 舍得酒业 44,000 10,001,200.00 1.73 22 001979 招商蛇口 695,700 9,280,638.00 1.60 23 688308 欧科亿 128,714 9,097,505.52 1.57 24 603259 药明康德 69,500 8,241,310.00 1.42 25 300820 英杰电气 91,100 8,189,890.00 1.41 26 300037 新宙邦 67,075 7,579,475.00 1.31 27 002475 立讯精密 152,600 7,507,920.00 1.30 28 000938 紫光股份 326,000 7,449,100.00 1.29 29 000538 云南白药 70,000 7,325,500.00 1.27 30 600809 山西汾酒 23,100 7,294,518.00 1.26 31 300724 捷佳伟创 63,200 7,223,760.00 1.25 32 600984 建设机械 644,500 7,218,400.00 1.25 33 002990 盛视科技 185,600 6,405,056.00 1.11 34 688169 石头科技 7,810 6,349,530.00 1.10 35 688082 盛美上海 48,985 6,260,283.00 1.08 36 603986 兆易创新 35,400 6,225,090.00 1.08 37 000887 中鼎股份 284,700 6,209,307.00 1.07 38 603681 永冠新材 156,300 6,142,590.00 1.06 39 002245 蔚蓝锂芯 219,900 6,049,449.00 1.04 40 300735 光弘科技 400,900 6,041,563.00 1.04 41 601058 赛轮轮胎 404,200 5,978,118.00 1.03 42 603338 浙江鼎力 73,200 5,875,032.00 1.01 43 000301 东方盛虹 272,800 5,275,952.00 0.91 44 600741 华域汽车 186,100 5,266,630.00 0.91 45 300841 康华生物 24,500 5,211,640.00 0.90 46 002430 杭氧股份 170,000 5,101,700.00 0.88 47 002027 分众传媒 600,000 4,914,000.00 0.85 48 300737 科顺股份 294,600 4,787,250.00 0.83 49 002352 顺丰控股 69,000 4,755,480.00 0.82 50 603416 信捷电气 98,100 4,670,541.00 0.81 51 300454 深信服 23,900 4,564,900.00 0.79 52 300762 上海瀚讯 166,300 4,559,946.00 0.79 53 601995 中金公司 85,900 4,211,677.00 0.73 54 688059 华锐精密 25,910 4,111,917.00 0.71 55 300662 科锐国际 60,900 3,788,589.00 0.65 56 000661 长春高新 13,900 3,772,460.00 0.65 57 600660 福耀玻璃 77,100 3,634,494.00 0.63 58 300979 华利集团 40,000 3,562,000.00 0.62 59 601888 中国中免 15,800 3,466,678.00 0.60 60 603501 韦尔股份 11,100 3,449,547.00 0.60 61 300118 东方日升 100,000 3,247,000.00 0.56 62 002410 广联达 50,500 3,230,990.00 0.56 63 688032 禾迈股份 4,537 3,177,950.30 0.55 64 002508 老板电器 72,200 2,600,644.00 0.45 65 600132 重庆啤酒 14,000 2,118,480.00 0.37 66 000998 隆平高科 79,300 1,844,518.00 0.32 67 000420 吉林化纤 330,000 1,739,100.00 0.30 68 300223 北京君正 10,700 1,433,800.00 0.25 69 603915 国茂股份 35,000 1,361,500.00 0.24 70 300813 泰林生物 11,000 1,100,000.00 0.19 71 300811 铂科新材 10,600 1,041,768.00 0.18 72 688187 时代电气 4,458 341,705.70 0.06 73 300014 亿纬锂能 2,600 307,268.00 0.05 74 688167 炬光科技 1,064 233,016.00 0.04 75 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.03 76 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.02 77 688236 春立医疗 3,803 100,513.29 0.02 78 688091 上海谊众 1,811 77,528.91 0.01 79 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 80 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01 81 688517 金冠电气 2,892 39,446.88 0.01 82 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.01 83 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01 84 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 85 301155 海力风电 258 24,961.50 0.00 86 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 87 301050 雷电微力 90 21,126.60 0.00 88 301211 亨迪药业 595 20,021.75 0.00 89 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 90 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 91 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 92 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 93 301177 迪阿股份 146 16,947.68 0.00 94 300997 欢乐家 923 15,995.59 0.00 95 301221 光庭信息 180 15,969.60 0.00 96 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00 97 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 98 301149 隆华新材 867 14,530.92 0.00 99 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 100 301166 优宁维 144 13,608.00 0.00 101 301189 奥尼电子 237 13,418.94 0.00 102 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 103 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 104 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 105 301015 百洋医药 416 12,604.80 0.00 106 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 107 301039 中集车辆 971 12,147.21 0.00 108 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 109 301118 恒光股份 245 12,009.90 0.00 110 301100 风光股份 382 11,895.48 0.00 111 301035 润丰股份 211 11,875.08 0.00 112 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00 113 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00 114 301168 通灵股份 224 11,677.12 0.00 115 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 116 301090 华润材料 968 10,860.96 0.00 117 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 118 301093 华兰股份 208 10,549.75 0.00 119 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 120 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00 121 301028 东亚机械 715 9,652.50 0.00 122 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 123 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 124 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 125 301179 泽宇智能 173 8,783.21 0.00 126 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 127 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 128 300991 创益通 254 8,359.14 0.00 129 301009 可靠股份 437 8,062.65 0.00 130 301096 百诚医药 102 8,010.06 0.00 131 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 132 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 133 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 134 301091 深城交 241 7,545.71 0.00 135 301108 洁雅股份 140 7,519.40 0.00 136 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 137 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 138 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 139 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 140 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 141 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 142 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 143 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 144 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 145 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 146 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 147 301092 争光股份 162 5,754.24 0.00 148 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 149 301036 双乐股份 185 5,537.05 0.00 150 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 151 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 152 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 153 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 154 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 155 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00 156 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 157 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 158 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 159 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 160 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 161 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 162 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 163 301088 戎美股份 153 3,774.51 0.00 164 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 23,866,557.00 10.01 2 688599 天合光能 20,760,385.08 8.71 3 600519 贵州茅台 20,504,872.94 8.60 4 603986 兆易创新 18,907,447.66 7.93 5 000301 东方盛虹 16,738,119.46 7.02 6 601877 正泰电器 16,322,295.56 6.85 7 600872 中炬高新 16,114,796.00 6.76 8 000568 泸州老窖 15,980,602.08 6.71 9 600048 保利发展 15,728,710.00 6.60 10 605117 德业股份 15,430,011.00 6.47 11 603259 药明康德 14,605,118.39 6.13 12 002180 纳思达 14,510,556.11 6.09 13 600298 安琪酵母 14,338,525.23 6.02 14 601155 新城控股 14,209,189.00 5.96 15 002245 蔚蓝锂芯 13,941,640.00 5.85 16 300750 宁德时代 13,433,405.00 5.64 17 603987 康德莱 13,157,495.80 5.52 18 000661 长春高新 12,949,607.00 5.43 19 000656 金科股份 12,547,062.00 5.26 20 603369 今世缘 12,489,589.00 5.24 21 002791 坚朗五金 12,142,493.24 5.10 22 002475 立讯精密 12,138,398.26 5.09 23 601567 三星医疗 12,089,755.45 5.07 24 601058 赛轮轮胎 11,902,775.14 4.99 25 300682 朗新科技 11,525,525.62 4.84 26 300316 晶盛机电 11,332,163.00 4.76 27 300443 金雷股份 11,203,432.18 4.70 28 300590 移为通信 10,538,212.60 4.42 29 000858 五 粮 液 10,427,148.00 4.38 30 002859 洁美科技 10,387,242.00 4.36 31 002371 北方华创 10,149,659.00 4.26 32 300059 东方财富 10,076,391.40 4.23 33 600702 舍得酒业 9,935,658.90 4.17 34 000001 平安银行 9,462,261.40 3.97 35 002027 分众传媒 9,313,189.00 3.91 36 300820 英杰电气 9,261,295.00 3.89 37 688308 欧科亿 9,155,063.73 3.84 38 603338 浙江鼎力 9,131,455.35 3.83 39 300724 捷佳伟创 9,063,750.00 3.80 40 300037 新宙邦 8,770,343.00 3.68 41 600809 山西汾酒 8,332,516.04 3.50 42 002508 老板电器 8,114,115.00 3.40 43 601888 中国中免 7,881,094.00 3.31 44 688169 石头科技 7,862,250.19 3.30 45 688002 睿创微纳 7,825,213.83 3.28 46 300122 智飞生物 7,782,612.00 3.27 47 002756 永兴材料 7,575,701.00 3.18 48 002594 比亚迪 7,553,880.00 3.17 49 001979 招商蛇口 7,553,431.00 3.17 50 300811 铂科新材 7,282,304.60 3.06 51 000938 紫光股份 7,150,876.00 3.00 52 000932 华菱钢铁 7,099,618.82 2.98 53 600984 建设机械 7,091,056.00 2.98 54 000538 云南白药 7,040,642.00 2.95 55 600958 东方证券 7,016,710.00 2.94 56 300454 深信服 6,994,981.00 2.94 57 600887 伊利股份 6,984,253.00 2.93 58 300718 长盛轴承 6,676,406.00 2.80 59 600660 福耀玻璃 6,514,015.93 2.73 60 688082 盛美上海 6,483,926.26 2.72 61 002142 宁波银行 6,393,586.00 2.68 62 002110 三钢闽光 6,327,589.00 2.66 63 600966 博汇纸业 6,049,495.66 2.54 64 300661 圣邦股份 6,043,527.00 2.54 65 603681 永冠新材 5,862,296.00 2.46 66 300735 光弘科技 5,823,967.32 2.44 67 688019 安集科技 5,818,687.63 2.44 68 000725 京东方Ａ 5,779,000.00 2.42 69 688200 华峰测控 5,674,413.06 2.38 70 002990 盛视科技 5,669,218.85 2.38 71 601995 中金公司 5,645,497.00 2.37 72 600132 重庆啤酒 5,602,913.00 2.35 73 600741 华域汽车 5,417,940.00 2.27 74 300979 华利集团 5,398,860.12 2.27 75 600110 诺德股份 5,236,325.00 2.20 76 000887 中鼎股份 5,183,825.00 2.18 77 688516 奥特维 5,142,525.03 2.16 78 603456 九洲药业 5,050,765.24 2.12 79 002430 杭氧股份 5,013,890.00 2.10 80 600745 闻泰科技 4,985,735.00 2.09 81 603019 中科曙光 4,951,862.46 2.08 82 300737 科顺股份 4,924,146.90 2.07 83 603416 信捷电气 4,821,831.00 2.02 84 600346 恒力石化 4,810,746.00 2.02 85 600926 杭州银行 4,797,537.80 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601877 正泰电器 16,824,927.64 7.06 2 605117 德业股份 15,676,740.00 6.58 3 603456 九洲药业 14,642,368.50 6.14 4 603986 兆易创新 14,587,609.18 6.12 5 601888 中国中免 14,407,778.61 6.05 6 002756 永兴材料 13,139,273.00 5.51 7 002371 北方华创 12,919,226.00 5.42 8 688599 天合光能 12,546,781.41 5.26 9 601233 桐昆股份 12,325,771.36 5.17 10 601155 新城控股 12,272,545.72 5.15 11 300316 晶盛机电 12,211,297.03 5.12 12 000656 金科股份 11,910,804.00 5.00 13 300274 阳光电源 11,908,395.00 5.00 14 000001 平安银行 11,702,147.13 4.91 15 002475 立讯精密 11,158,120.62 4.68 16 601012 隆基股份 11,132,147.18 4.67 17 002245 蔚蓝锂芯 10,857,211.60 4.56 18 002027 分众传媒 10,684,476.47 4.48 19 600690 海尔智家 10,534,165.00 4.42 20 601601 中国太保 10,444,466.00 4.38 21 600966 博汇纸业 10,435,568.00 4.38 22 000858 五 粮 液 10,210,598.00 4.28 23 600036 招商银行 10,054,962.00 4.22 24 000301 东方盛虹 10,027,625.00 4.21 25 600031 三一重工 9,717,419.87 4.08 26 002142 宁波银行 9,644,293.00 4.05 27 300124 汇川技术 9,270,916.00 3.89 28 300811 铂科新材 8,608,734.48 3.61 29 603019 中科曙光 8,601,160.34 3.61 30 688200 华峰测控 8,563,397.69 3.59 31 002709 天赐材料 7,968,524.00 3.34 32 603369 今世缘 7,777,904.56 3.26 33 002594 比亚迪 7,467,915.00 3.13 34 603915 国茂股份 7,366,129.47 3.09 35 000932 华菱钢铁 7,309,832.00 3.07 36 688002 睿创微纳 7,163,507.43 3.01 37 600958 东方证券 7,120,611.00 2.99 38 600110 诺德股份 7,085,615.00 2.97 39 600887 伊利股份 7,022,445.00 2.95 40 601919 中远海控 6,965,207.93 2.92 41 300122 智飞生物 6,957,367.59 2.92 42 000661 长春高新 6,797,565.04 2.85 43 601318 中国平安 6,754,170.00 2.83 44 600519 贵州茅台 6,616,146.40 2.78 45 300682 朗新科技 6,509,110.38 2.73 46 300661 圣邦股份 6,367,898.00 2.67 47 000100 TCL 科技 6,280,709.00 2.64 48 603338 浙江鼎力 6,065,310.00 2.55 49 300454 深信服 5,981,694.00 2.51 50 002110 三钢闽光 5,955,515.00 2.50 51 002738 中矿资源 5,869,532.00 2.46 52 603259 药明康德 5,814,273.00 2.44 53 002192 融捷股份 5,796,192.00 2.43 54 601058 赛轮轮胎 5,720,471.00 2.40 55 000651 格力电器 5,668,307.00 2.38 56 300718 长盛轴承 5,652,135.00 2.37 57 600309 万华化学 5,645,977.00 2.37 58 002706 良信股份 5,589,408.00 2.35 59 000725 京东方Ａ 5,572,200.00 2.34 60 603712 七一二 5,501,979.40 2.31 61 688019 安集科技 5,430,090.91 2.28 62 603520 司太立 5,307,158.84 2.23 63 601238 广汽集团 5,238,008.00 2.20 64 688518 联赢激光 5,124,894.07 2.15 65 600745 闻泰科技 4,809,615.00 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,053,561,109.46 卖出股票的收入（成交）总额 802,173,950.19 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 26,589,130.00 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,589,130.00 4.59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019658 21 国债 10 110,000.00 10,983,500.00 1.90 2 019664 21 国债 16 95,000.00 9,503,800.00 1.64 3 019654 21 国债 06 61,000.00 6,101,830.00 1.05 注：本基金本报告期末仅持有 3 只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 投资政策及风险说明 本基金本报告期未投资基金。 8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,625.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 242,559.08 5 应收申购款 433,547.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 767,732.36 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 38,942 7,313.90 182,777,178.93 64.17% 102,040,751.31 35.83% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 1,016,863.13 0.36% 本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 153,494,259.49 本报告期基金总申购份额 315,664,134.50 减：本报告期基金总赎回份额 184,340,463.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 284,817,930.24 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021 年 2 月 8 日， 徐娇娇女士离任督察长，由公司总经理姚文强先生代行督察长职务；2021 年 5 月 11 日，周蔚女士 担任公司常务副总经理；2021 年 5 月 14 日，耿源先生担任公司副总经理；2021 年 7 月 28 日，刘盛 先生担任公司督察长，并离任公司副总经理及首席信息官；2021 年 7 月 28 日，总经理姚文强先生 兼任首席信息官，不再代行督察长职务；2021 年 9 月 2 日，牟敦国先生担任公司副总经理；2022 年 3 月 5 日，王铁先生离任公司董事长，姚文强先生离任公司总经理并担任公司董事长，周蔚女士离 任公司常务副总经理并担任公司总经理。2022 年 3 月 19 日，公司法定代表人由王铁先生变更为姚 文强先生，姚文强先生离任公司首席信息官，刘盛先生离任公司督察长并担任公司副总经理兼首席信息官，凡湘平先生担任督察长职务。截至报告日，姚文强先生担任公司董事长、法定代表人，周蔚女士担任公司总经理，耿源先生担任公司副总经理，牟敦国先生担任公司副总经理，刘盛先生担任公司副总经理兼首席信息官，凡湘平先生担任公司督察长职务。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021 年 6 月 3 日修改基金投资范围，增加了存托凭证为投资标的，相应增加了存托凭 证投资策略。详情请查阅基金法律文件。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）,已为本基金提供 3年审计服务。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 35000 元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本报告期，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了现场检查，并对公司及相关人员的投资运作提出了监管要求，公司已及时按要求执行。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 天风证券 1 619,273,207.08 33.61% 564,341.79 33.61% - 光大证券 1 556,580,998.41 30.21% 507,213.93 30.21% - 长江证券 1 336,790,081.84 18.28% 306,917.24 18.28% - 江海证券 1 329,913,996.31 17.91% 300,648.77 17.91% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 天风证券 9,109,670.00 25.92% 15,900,00 19.44% - - 0.00 光大证券 - - - - - - 长江证券 136,950.47 0.39% - - - - 江海证券 25,900,760.0 73.69% 65,900,00 80.56% - - 0 0.00 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-01-11 与信达证券费率优惠活动的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-01-14 3 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增五 证监会规定媒介 2021-01-20 矿证券为代销机构的公告 4 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-01-21 季度报告提示性公告 5 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-01-21 2020 年四季度报告 6 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 证监会规定媒介 2021-01-26 都证券为代销机构的公告 7 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-02-08 员变更公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 8 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2021-03-08 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 9 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 证监会规定媒介 2021-03-30 告提示性公告 10 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-03-30 2020 年年度报告 11 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-04-16 与天风证券费率优惠活动的公告 12 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-04-21 2021 年一季度报告 13 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会规定媒介 2021-04-21 告提示性公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 14 盛证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-04-28 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增恒 15 泰证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-05-06 业务及费率优惠的公告 16 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-05-11 员变更公告 17 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-05-14 员变更公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 18 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-05-19 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 19 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-06-02 业务及费率优惠的公告 20 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-06-03 托管协议更新 21 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-06-03 基金产品资料概要更新 22 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 证监会规定媒介 2021-06-03 明书更新提示性公告 23 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 证监会规定媒介 2021-06-03 料概要提示性公告 24 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 证监会规定媒介 2021-06-03 订基金合同、托管协议的公告 25 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-06-03 招募说明书更新 26 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-06-03 基金合同更新 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 27 邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-06-07 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止苏州财路基 28 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2021-06-07 务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增江 29 海证券有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2021-06-08 基金定投业务及费率优惠的公告 30 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 证监会规定媒介 2021-06-10 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 31 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招 证监会规定媒介 2021-07-13 赢通为代销机构的公告 32 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年 证监会规定媒介 2021-07-20 第二季度报告提示性公告 33 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-07-20 2021 年二季度报告 34 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-07-28 与嘉实财富费率优惠活动的公告 35 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-07-28 员变更公告 36 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-07-28 员变更公告 37 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-07-29 员变更公告 38 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-07-30 与盈米基金费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增东 39 莞农村商业银行股份有限公司为代销机构并 证监会规定媒介 2021-08-27 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 40 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期 证监会规定媒介 2021-08-28 报告提示性公告 41 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-08-28 2021 年中期报告 42 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会规定媒介 2021-09-02 员变更公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增泰 43 信财富基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2021-09-17 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 44 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会规定媒介 2021-10-21 与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 45 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年 证监会规定媒介 2021-10-26 第三季度报告提示性公告 46 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-10-26 2021 年三季度报告 47 金鹰基金管理有限公司关于设立海南分公司 证监会规定媒介 2021-10-26 的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华 48 宝证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-11-01 业务及费率优惠的公告 49 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-11-03 50 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 证监会规定媒介 2021-11-05 信证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 51 京度小满基金销售有限公司为代销机构并开 证监会规定媒介 2021-11-09 通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华 52 林证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-11-12 业务及费率优惠的公告 53 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-12-07 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增珠 54 海华润银行股份有限公司为代销机 构并开通 证监会规定媒介 2021-12-14 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 55 海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通 证监会规定媒介 2021-12-21 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 56 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信 证监会规定媒介 2021-12-24 理财宝系统维护暂停使用公告 57 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2021-12-30 更新的招募说明书 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2021 年 12 月 24 日至 0.00 57,819,330. 0.00 57,819,330.9 20.30 2021 年 12 月 31 日 97 7 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会规定媒介上公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新 的招募说明书及其他临时公告。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基 金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话： 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日