金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 本报告期投资基金情况......46 7.13 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息 ......48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2 期末上市基金前十名持有人......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......49 §9 开放式基金份额变动 ......49 §10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......50 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......50 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.9 其他重大事件......51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......53 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......53 §12 备查文件目录 ......53 12.1 备查文件目录......53 12.2 存放地点......53 12.3 查阅方式......53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰产业整合混合 基金主代码 001366 交易代码 001366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,814,961.87 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握 投资目标 宏观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整 合相关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势 企业，追求基金资产的长期持续增值。 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业配 投资策略 置与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市 公司企业价值，进行长期价值投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风 风险收益特征 险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘盛 石立平 联系电话 020-83936180 010-63639180 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006135888 95595 传真 020-83282856 010-63639132 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路171 北京市西城区太平桥大街25号、 号11楼自编1101之一J79 甲25号中国光大中心 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区太平桥大街25号 秀金融大厦30层 中国光大中心 邮政编码 510623 100033 法定代表人 王铁 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号 越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东 路 28 号越秀金融大厦 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 35,514,553.57 本期利润 29,045,559.18 加权平均基金份额本期利润 0.2090 本期加权平均净值利润率 12.73% 本期基金份额净值增长率 13.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 83,583,240.73 期末可供分配基金份额利润 0.6389 期末基金资产净值 231,591,566.66 期末基金份额净值 1.770 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 77.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.17% 1.07% -1.13% 0.48% 6.30% 0.59% 过去三个月 14.34% 1.15% 2.68% 0.59% 11.66% 0.56% 过去六个月 13.97% 1.62% 1.31% 0.79% 12.66% 0.83% 过去一年 73.02% 1.55% 16.48% 0.80% 56.54% 0.75% 过去三年 134.75% 1.56% 36.72% 0.81% 98.03% 0.75% 过去五年 125.19% 1.39% 48.93% 0.70% 76.26% 0.69% 自基金合同生 77.00% 1.35% 15.36% 0.88% 61.64% 0.47% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1、本基金合同于 2015 年 6 月 16 日生效。2、报告期末，本基金各项投资比例符合基金合 同约定。3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015 年 12 月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金50 支。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 杨晓斌先生，曾任银华基金管理有限 杨 2019- 公司研究员、首席宏观分析师、投资 晓 本基金的基金经理 03-14 - 10 经理等职务。2018 年 2 月加入金鹰基 斌 金管理有限公司，现任权益投资部基 金经理。 乔春先生，中南大学环境工程专业工 学学士、南开大学金融学硕士，历任 乔 2017- 2021- 长城基金管理有限公司研究部行业 春 本基金的基金经理助理 12-07 05-18 11 研究员、基金经理助理、基金经理等 职务。2017 年 11 月加入金鹰基金管 理有限公司，任权益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现 重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 21 年上半年 A 股大致围绕 3500 点中枢，整体呈箱体震荡。年初在预期流动性宽裕以及一季报 超预期的春季躁动下股市出现明显上涨，但春节后全球资本市场出现明显转向，在预期流动性收缩、10 年期美债收益率大涨及全球通胀预期快速升温等因素综合影响下，A 股出现较大回撤。进入二季度后，随着一季报逐步兑现超预期业绩，叠加上流动性预期比预期宽松，市场风险偏好逐渐回暖，尤其 5 月后股票和债券市场均有较好表现。随着经济见顶预期逐步成为一致预期，股市风格出现明显偏离，弱周期成长股明显上涨，同时顺周期和消费则出现明显调整，股市出现了明显的跷跷板效应。 我们上个季报也重点强调过，今年年内宏观变量波动较小，股市不存在大的趋势性机会，行业分化较大的结构性机会突出，因此我们当时提到逐步减仓顺周期（内需），并且加大关注受益于外需和通胀的相关品种，以及逐步布局弱周期成长类个股。 我们二季度以来对组合的微调主要在几方面，整体维持较高仓位：1、普减了比较依赖内需抑或业绩不及预期的一些顺周期类品种；2、加仓通胀预期抬头，受益于涨价且具备弱周期属性的必需消费品和医药等；3、将存量的少数保险持仓切换至银行。另外，加大成长股机会的参与；4、成长股内部减仓了计算机品种，加仓了回调较多且基本面改善的半导体；5、5 月中旬后加仓了新能源车和光伏类个股。 总结反思一下具体操作中的问题，二季度社融、工业增加值、PMI 以及美联储缩表等变量都在持续打击市场对经济积极的态度，逻辑上布局弱周期成长或消费将是较确定的方向。在消费和成长二者的选择当中，我主要观察的是通胀的预期。虽然我一直不认为通胀会是本轮经济的核心矛盾，实质上国内 CPI 目前依然处于非常低的位置，美国 CPI 较高主要与其一直以来过度宽松有关，对中国的短期影响依然有限。但由于在 5 月份观察到美国通胀数据的持续反弹，我增持了较多受益于通胀的必需消费品，而对已经累积了较大涨幅的成长类品种，大多数选择规避，只增持了涨幅相对滞后的半导体。但回过头来会发现，市场的理性远超我预期，本轮成长股的表现明显超过了我的预期；而受到原材料等价格上涨的影响，本轮消费品成本转嫁是否顺畅依然受到市场的质疑，影响到了相 关股价表现。类似地，持仓当中部分外需驱动型的标的，也由于本轮原材料价格的上涨受到压制。 虽然一直以来我对自身构建的一系列策略投资框架有较强的信心，但具体执行的过程中依然需要不断加强对很多潜在干扰变量的关注和重视。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值为 1.770 元，报告期份额净值增长率为 13.97%。业绩比 较基准收益率为 1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年，国内货币政策平稳，社融下行有底，财政后移将带来传统基建温和上行，上半年的出口、地产投资动力依然保持韧性，服务消费和制造业投资缓慢修复，经济依然不均衡。盈利整体提升空间有限背景下，企业盈利分化决定投资机会的结构性。但由于盈利和利率都不存在大趋势波动，因此股市波动不存在明显趋势，过于乐观或者过于悲观都容易犯错。 由于全球疫苗接种进度，全球经济呈现“接力式”复苏，经济韧性被拉长，强度被平滑，对我国出口带来持续支撑；就业将主要决定美联储行动节奏，预计 Q3 释放 Taper 信号，但“缩减恐慌”的影响有限；在实际利率带动下，美债收益率可能仍将脉冲式上行，不排除长端利率在 Taper 开始减量后，接近本轮上行周期顶部，谨防下半年美国加息预期的潜在扰动。 权益方面，在经济见顶、流动性平稳、PPI 厚尾的宏观环境下，下半年我们整体看好具备弱周期特性、且业绩具有相对优势的成长和必需消费板块，但由于目前多数品种已经有较大累积涨幅，我们将着重关注可能潜在导致成长股调整的变量：1、联储表态；2、海外疫情修复；3、国内社融；4、中报情况。若因为相关因素导致成长股调整较大则是较好的加仓机会。 风格：6 月份以来中小盘市值个股涨幅明显，本质源于部分成长板块的行情扩散。除非核心成长赛道龙头价值严重偏离，否则中小票个股更多是跟随式上涨；如果行业拐点出现，需警惕中小盘个股大幅调整。应对上，我们如果对个别成长行业预期较为乐观会小幅加仓估值性价比更高，业绩确定性强的二线标的，并且跟着乐观预期兑现逐步切换至大盘，并将加强对成长板块基本面的密切跟踪。 自上而下角度，我们将围绕以下弱周期主线进行择股： ①通胀无忧、赛道景气明确及业绩确定性不断被验证的成长行业，如半导体、电新、CXO、医美等； ②通胀抬头、通胀传导通畅的大众消费行业：通胀持续保持高位的背景下，能够走出成本困境的行业将更多取决于成本能否转嫁，如医药、化妆品、化工、啤酒、种植、半导体材料等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行基金利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任 何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,940,385.19 3,750,698.15 结算备付金 269,607.55 153,100.42 存出保证金 83,063.77 77,080.65 交易性金融资产 6.4.7.2 230,739,682.51 236,641,989.00 其中：股票投资 219,317,692.51 226,296,409.00 基金投资 - - 债券投资 11,421,990.00 10,345,580.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 865,959.47 - 应收利息 6.4.7.5 252,513.42 146,918.59 应收股利 - - 应收申购款 120,123.06 1,277,419.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 235,271,334.97 242,047,206.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,000,000.00 应付证券清算款 - 1,182,383.97 应付赎回款 3,016,806.45 938,954.88 应付管理人报酬 275,433.21 238,225.62 应付托管费 45,905.51 39,704.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 258,518.26 188,435.19 应交税费 - 0.51 应付利息 - 221.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 83,104.88 145,171.04 负债合计 3,679,768.31 3,733,097.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 130,814,961.87 153,494,259.49 未分配利润 6.4.7.10 100,776,604.79 84,819,849.67 所有者权益合计 231,591,566.66 238,314,109.16 负债和所有者权益总计 235,271,334.97 242,047,206.54 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.770 元，基金份额总额为 130,814,961.87 份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 31,940,272.54 51,856,162.98 1.利息收入 179,570.29 82,594.76 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,314.78 41,654.89 债券利息收入 159,255.51 40,939.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 36,993,997.11 32,358,519.36 其中：股票投资收益 6.4.7.12 35,748,509.20 31,364,499.54 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 10,553.23 64,086.79 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,234,934.68 929,933.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -6,468,994.39 19,400,652.38 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,235,699.53 14,396.48 减：二、费用 2,894,713.36 2,761,220.58 1．管理人报酬 1,706,884.23 1,567,979.42 2．托管费 284,480.66 261,329.90 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 808,656.49 836,949.41 5．利息支出 4,187.89 - 其中：卖出回购金融资产支出 4,187.89 - 6．税金及附加 0.03 2.00 7．其他费用 6.4.7.22 90,504.06 94,959.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 29,045,559.18 49,094,942.40 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,045,559.18 49,094,942.40 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 153,494,259.49 84,819,849.67 238,314,109.16 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 29,045,559.18 29,045,559.18 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -22,679,297.62 -13,088,804.06 -35,768,101.68 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 98,370,997.49 67,828,426.47 166,199,423.96 2.基金赎回款 -121,050,295.11 -80,917,230.53 -201,967,525.64 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 130,814,961.87 100,776,604.79 231,591,566.66 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 261,053,359.78 -49,585,714.31 211,467,645.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 49,094,942.40 49,094,942.40 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -55,002,025.16 5,206,453.06 -49,795,572.10 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,660,423.65 -449,097.07 3,211,326.58 2.基金赎回款 -58,662,448.81 5,655,550.13 -53,006,898.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 206,051,334.62 4,715,681.15 210,767,015.77 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：姚文强，会计机构负责人：董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）2015 年 5 月 11 日证监许可[2015]874 号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰产业整合灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2015 年 6 月 1 日向社会公开发行募集并于 2015 年 6 月 16 日正式成立。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金净额及募集利息合计为人民币739,750,769.50 元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产 品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,940,385.19 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 2,940,385.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 173,729,267.06 219,317,692.51 45,588,425.45 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 8,415,210.77 8,412,090.00 -3,120.77 债券 银行间市场 3,020,865.00 3,009,900.00 -10,965.00 合计 11,436,075.77 11,421,990.00 -14,085.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 185,165,342.83 230,739,682.51 45,574,339.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无金融衍生资产及负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 594.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 109.26 应收债券利息 251,776.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 33.66 合计 252,513.42 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 258,518.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 258,518.26 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,200.82 应付证券出借违约金 - 审计费用 12,396.69 预提信息披露费 59,507.37 合计 83,104.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,494,259.49 153,494,259.49 本期申购 98,370,997.49 98,370,997.49 本期赎回（以“-”号填列） -121,050,295.11 -121,050,295.11 本期末 130,814,961.87 130,814,961.87 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,563,996.46 26,255,853.21 84,819,849.67 本期利润 35,514,553.57 -6,468,994.39 29,045,559.18 本期基金份额交易产生的 -10,495,309.30 -2,593,494.76 -13,088,804.06 变动数 其中：基金申购款 46,811,969.80 21,016,456.67 67,828,426.47 基金赎回款 -57,307,279.10 -23,609,951.43 -80,917,230.53 本期已分配利润 - - - 本期末 83,583,240.73 17,193,364.06 100,776,604.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 16,165.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,531.77 其他 617.69 合计 20,314.78 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 278,598,939.58 减：卖出股票成本总额 242,850,430.38 买卖股票差价收入 35,748,509.20 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期未投资基金。 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 5,436,779.17 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,325,909.23 成本总额 减：应收利息总额 100,316.71 买卖债券差价收入 10,553.23 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,234,934.68 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,234,934.68 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -6,468,994.39 ——股票投资 -6,451,243.62 ——债券投资 -17,750.77 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -6,468,994.39 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,223,559.27 转换费收入 12,140.26 合计 1,235,699.53 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 808,656.49 银行间市场交易费用 - 合计 808,656.49 6.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期内未投资基金。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 12,396.69 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,600.00 合计 90,504.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,706,884.23 1,567,979.42 其中：支付销售机构的客户维护费 605,676.48 646,892.12 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次 月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 284,480.66 261,329.90 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公 2,940,385.19 16,165.32 11,757,874.0 37,962.53 司 1 注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本报告期末清算备付金余额 83,063.77 元，清算备付金利息收入为 3,531.77 元。上年度可比期间清算备付金余额 124,833.93 元，清算备付金利息收入 35,018.12 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期内未投资基金。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68808 中望 2021-0 2021-0 网下 72,089 251,03 网下 3 软件 3-04 9-13 配售 150.50 524.08 479.00 .50 4.32 配售 锁定 锁定 68868 海优 2021-0 2021-0 网下 1,094. 76,514 266,50 网下 0 新材 1-15 7-22 配售 69.94 243.61 00 .36 9.34 配售 锁定 锁定 30097 立高 2021-0 2021-1 网下 5,514. 22,563 网下 3 食品 4-08 0-15 配售 28.28 115.71 195.00 60 .45 配售 锁定 锁定 30095 震裕 2021-0 2021-0 网下 28.77 99.85 233.00 6,703. 23,265 网下 3 科技 3-11 9-22 配售 41 .05 配售 锁定 锁定 30098 中红 2021-0 2021-1 网下 6,462. 12,021 网下 1 医疗 4-19 0-27 配售 48.59 90.39 133.00 47 .87 配售 锁定 锁定 30097 华利 2021-0 2021-1 网下 7,075. 18,637 网下 9 集团 4-15 0-26 配售 33.22 87.50 213.00 86 .50 配售 锁定 锁定 68863 智明 2021-0 2021-1 网下 31,671 74,100 网下 6 达 3-30 0-08 配售 34.50 80.72 918.00 .00 .96 配售 锁定 锁定 68827 百克 2021-0 2021-1 网下 1,394. 50,671 110,79 网下 6 生物 6-17 2-27 配售 36.35 79.48 00 .90 5.12 配售 锁定 锁定 68831 之江 2021-0 2021-0 网下 1,640. 70,880 104,66 网下 7 生物 1-08 7-19 配售 43.22 63.82 00 .80 4.80 配售 锁定 锁定 30100 崧盛 2021-0 2021-1 网下 3,760. 11,581 网下 2 股份 5-27 2-07 配售 18.71 57.62 201.00 71 .62 配售 锁定 锁定 30093 药易 2021-0 2021-0 网下 2,989. 13,105 网下 7 购 1-20 7-27 配售 12.25 53.71 244.00 00 .24 配售 锁定 锁定 30098 苏文 2021-0 2021-1 网下 5,018. 14,356 网下 2 电能 4-19 0-27 配售 15.83 45.29 317.00 11 .93 配售 锁定 锁定 30094 南极 2021-0 2021-0 网下 3,917. 13,317 网下 0 光 1-27 8-03 配售 12.76 43.38 307.00 32 .66 配售 锁定 锁定 68861 杭州 2021-0 2021-1 网下 1,260. 42,134 53,348 网下 1 柯林 4-01 0-12 配售 33.44 42.34 00 .40 .40 配售 锁定 锁定 30099 普联 2021-0 2021-1 网下 5,015. 10,177 网下 6 软件 5-26 2-03 配售 20.81 42.23 241.00 21 .43 配售 锁定 锁定 30061 百川 2021-0 2021-1 网下 3,023. 13,285 网下 4 畅银 5-18 1-25 配售 9.19 40.38 329.00 51 .02 配售 锁定 锁定 30095 德固 2021-0 2021-0 网下 1,841. 8,569. 网下 0 特 2-24 9-03 配售 8.41 39.13 219.00 79 47 配售 锁定 锁定 68849 利元 2021-0 2021-0 网下 1,521. 59,090 59,090 网下 9 亨 6-23 7-01 新股 38.85 38.85 00 .85 .85 新股 申购 待上 市 30101 百洋 2021-0 2021-1 网下 3,178. 16,153 网下 5 医药 6-22 2-30 配售 7.64 38.83 416.00 24 .28 配售 锁定 锁定 30101 华立 2021-0 2021-1 网下 2,485. 5,922. 网下 1 科技 6-09 2-17 配售 14.20 33.84 175.00 00 00 配售 锁定 锁定 30101 雷尔 2021-0 2021-1 网下 3,781. 9,069. 网下 6 伟 6-23 2-30 配售 13.75 32.98 275.00 25 50 配售 锁定 锁定 30093 三友 2021-0 2021-0 网下 10,098 12,969 网下 2 联众 1-15 7-22 配售 24.69 31.71 409.00 .21 .39 配售 锁定 锁定 30096 共同 2021-0 2021-1 网下 2,356. 9,020. 网下 6 药业 3-31 0-11 配售 8.24 31.54 286.00 64 44 配售 锁定 锁定 30098 志特 2021-0 2021-1 网下 3,741. 7,734. 网下 6 新材 4-21 1-01 配售 14.79 30.57 253.00 87 21 配售 锁定 锁定 30092 江天 2020-1 2021-0 网下 2,905. 6,531. 网下 7 化学 2-29 7-07 配售 13.39 30.10 217.00 63 70 配售 锁定 锁定 30092 华骐 2021-0 2021-0 网下 2,538. 5,407. 网下 9 环保 1-12 7-20 配售 13.87 29.55 183.00 21 65 配售 锁定 锁定 30097 博亚 2021-0 2021-1 网下 4,468. 6,931. 网下 1 精工 4-07 0-15 配售 18.24 28.29 245.00 80 05 配售 锁定 锁定 30100 可靠 2021-0 2021-1 网下 5,479. 12,187 网下 9 股份 6-08 2-17 配售 12.54 27.89 437.00 98 .93 配售 锁定 锁定 30094 冠中 2021-0 2021-0 网下 2,808. 8,884. 网下 8 生态 2-18 8-25 配售 8.67 27.42 324.00 00 08 配售 锁定 锁定 30095 恒辉 2021-0 2021-0 网下 3,984. 9,207. 网下 2 安防 3-03 9-13 配售 11.72 27.08 340.00 80 20 配售 锁定 锁定 30098 川网 2021-0 2021-1 网下 2,043. 8,069. 网下 7 传媒 4-28 1-11 配售 6.79 26.81 301.00 79 81 配售 锁定 锁定 30099 创益 2021-0 2021-1 网下 3,317. 6,733. 网下 1 通 5-12 1-22 配售 13.06 26.51 254.00 24 54 配售 锁定 锁定 30095 英力 2021-0 2021-0 网下 12.85 25.80 371.00 4,767. 9,571. 网下 6 股份 3-16 9-27 配售 35 80 配售 锁定 锁定 30099 奇德 2021-0 2021-1 网下 2,811. 4,454. 网下 5 新材 5-17 1-26 配售 14.72 23.32 191.00 52 12 配售 锁定 锁定 30096 通业 2021-0 2021-0 网下 2,826. 5,396. 网下 0 科技 3-22 9-29 配售 12.08 23.06 234.00 72 04 配售 锁定 锁定 30094 春晖 2021-0 2021-0 网下 2,496. 5,867. 网下 3 智控 2-03 8-10 配售 9.79 23.01 255.00 45 55 配售 锁定 锁定 30096 中洲 2021-0 2021-1 网下 3,432. 6,364. 网下 3 特材 3-30 0-11 配售 12.13 22.49 283.00 79 67 配售 锁定 锁定 30092 博俊 2020-1 2021-0 网下 3,862. 7,969. 网下 6 科技 2-29 7-07 配售 10.76 22.20 359.00 84 80 配售 锁定 锁定 网下 网下 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 21.96 21.96 1,876. 41,196 41,196 新股 7 再生 6-30 7-09 申购 00 .96 .96 待上 市 30099 宁波 2021-0 2021-1 网下 1,210. 4,285. 网下 8 方正 5-25 2-02 配售 6.02 21.32 201.00 02 32 配售 锁定 锁定 30099 泰福 2021-0 2021-1 网下 1,872. 4,064. 网下 2 泵业 5-17 1-25 配售 9.36 20.32 200.00 00 00 配售 锁定 锁定 30099 玉马 2021-0 2021-1 网下 4,961. 7,908. 网下 3 遮阳 5-17 1-24 配售 12.10 19.29 410.00 00 90 配售 锁定 锁定 30094 曼卡 2021-0 2021-0 网下 2,161. 8,949. 网下 5 龙 2-03 8-10 配售 4.56 18.88 474.00 44 12 配售 锁定 锁定 30101 晶雪 2021-0 2021-1 网下 1,706. 3,838. 网下 0 节能 6-09 2-20 配售 7.83 17.61 218.00 94 98 配售 锁定 锁定 30096 中金 2021-0 2021-1 网下 1,958. 9,429. 网下 2 辐照 3-29 0-11 配售 3.40 16.37 576.00 40 12 配售 锁定 锁定 30100 德迈 2021-0 2021-1 网下 1,602. 4,375. 网下 7 仕 6-04 2-16 配售 5.29 14.44 303.00 87 32 配售 锁定 锁定 30093 通用 2021-0 2021-0 网下 4.31 13.11 672.00 2,896. 8,809. 网下 1 电梯 1-13 7-21 配售 32 92 配售 锁定 锁定 30099 欢乐 2021-0 2021-1 网下 4,559. 12,045 网下 7 家 5-26 2-02 配售 4.94 13.05 923.00 62 .15 配售 锁定 锁定 30097 商络 2021-0 2021-1 网下 2,696. 6,410. 网下 5 电子 4-14 0-21 配售 5.48 13.03 492.00 16 76 配售 锁定 锁定 30096 格林 2021-0 2021-1 网下 5,935. 10,428 网下 8 精密 4-06 0-15 配售 6.87 12.07 864.00 68 .48 配售 锁定 锁定 68851 金冠 2021-0 2021-1 网下 2,892. 22,297 34,356 网下 7 电气 6-10 2-20 配售 7.71 11.88 00 .32 .96 配售 锁定 锁定 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 网下 2,301. 5,850. 网下 7 股份 4-02 0-13 配售 4.54 11.54 507.00 78 78 配售 锁定 锁定 网下 网下 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 10.64 10.64 3,789. 40,314 40,314 新股 0 科技 6-28 7-06 申购 00 .96 .96 待上 市 30102 密封 2021-0 2022-0 网下 4,479. 4,479. 网下 0 科技 6-28 1-06 配售 10.64 10.64 421.00 44 44 配售 锁定 锁定 68865 元琛 2021-0 2021-1 网下 3,671. 23,861 38,398 网下 9 科技 3-24 0-08 配售 6.50 10.46 00 .50 .66 配售 锁定 锁定 30093 中辰 2021-0 2021-0 网下 1,112. 3,747. 11,609 网下 3 股份 1-15 7-22 配售 3.37 10.44 00 44 .28 配售 锁定 锁定 30102 英诺 2021-0 2022-0 网下 2,743. 2,743. 网下 1 激光 6-28 1-06 配售 9.46 9.46 290.00 40 40 配售 锁定 锁定 网下 网下 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 9.46 9.46 2,609. 24,681 24,681 新股 1 激光 6-28 7-06 申购 00 .14 .14 待上 市 网下 网下 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 8.86 8.86 4,995. 44,255 44,255 新股 7 平民 6-23 7-05 申购 00 .70 .70 待上 市 30101 漱玉 2021-0 2022-0 网下 4,917. 4,917. 网下 7 平民 6-23 1-05 配售 8.86 8.86 555.00 30 30 配售 锁定 锁定 68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 6.42 6.42 2,693. 17,289 17,289 网下 6 电气 6-28 7-07 新股 00 .06 .06 新股 申购 待上 市 网下 网下 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 6.07 6.07 1,377. 8,358. 8,358. 新股 2 港 6-29 7-07 申购 00 39 39 待上 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 125,300.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 125,300.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 30 日 资产 银行存款 2,940,3 - - - - - - - - 2,940,3 85.19 85.19 结算备付金 269,607 - - - - - - - - 269,607 .55 .55 存出保证金 83,063. - - - - - - - - 83,063. 77 77 交易性金融 4,500,0 - - - - 6,921,990 - - 219,317,6 230,739 资产 00.00 .00 92.51 ,682.51 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 865,959.4 865,959 算款 7 .47 应收利息 - - - - - - - - 252,513.4 252,513 2 .42 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 120,123.0 120,123 6 .06 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 7,793,0 6,921,990 220,556,2 235,271 56.51 - - - - .00 - - 88.46 ,334.97 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 3,016,806 3,016,8 .45 06.45 应付管理人 - - - - - - - - 275,433.2 275,433 报酬 1 .21 应付托管费 - - - - - - - - 45,905.51 45,905. 51 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 258,518.2 258,518 用 6 .26 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 83,104.88 83,104. 88 负债总计 - 3,679,768 3,679,7 - - - - - - - .31 68.31 利 率 敏 感 度 7,793,0 6,921,990 216,876,5 231,591 缺口 56.51 - - - - .00 - - 20.15 ,566.66 上年度末 1 个月 1-3 6 个月 3 个月 6 个月 1 年以内 2020 年 12 月 以内 个月 以内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 3,750,6 - - - - - - - - 3,750,6 98.15 98.15 结算备付金 153,100 - - - - - - - - 153,100 .42 .42 存出保证金 77,080. - - - - - - - - 77,080. 65 65 交易性金融 3,199,6 - - - - 7,020,600 - 125,300.0 226,296,4 236,641 资产 80.00 .00 0 09.00 ,989.00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 146,918.5 146,918 9 .59 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 1,277,419 1,277,4 .73 19.73 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 7,180,5 7,020,600 125,300.0 227,720,7 242,047 59.22 - - - - .00 - 0 47.32 ,206.54 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 1,000,0 - - - - - - - - 1,000,0 融资产款 00.00 00.00 应付证券清 - - - - - - - -1,182,383 1,182,3 算款 .97 83.97 应付赎回款 - - - - - - - -938,954.8 938,954 8 .88 应付管理人 - - - - - - - -238,225.6 238,225 报酬 2 .62 应付托管费 - - - - - - - -39,704.25 39,704. 25 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - -188,435.1 188,435 用 9 .19 应交税费 - - - - - - - - 0.51 0.51 应付利息 - - - - - - - - 221.92 221.92 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -145,171.0 145,171 4 .04 负债总计 1,000,0 - 2,733,097 3,733,0 00.00 - - - - - - .38 97.38 利 率 敏 感 度 6,180,5 7,020,600 125,300.0 224,987,6 238,314 缺口 59.22 - - - - .00 - 0 49.94 ,109.16 注：利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估 投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -5,676.85 -10,630.92 利率下降 25 个基点 5,694.31 10,693.72 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 219,317,692.51 94.70 226,296,409.00 94.96 交易性金融资产－债券投资 - - 125,300.00 0.05 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 219,317,692.51 94.70 226,421,709.00 95.01 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 21,744,692.05 20,369,001.36 业绩比较基准变动-5% -21,744,692.05 -20,369,001.36 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 217,713,824.62 元，第二层级的余额为 13,025,.857.89 元。无属于第三层级的金额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 219,317,692.51 93.22 其中：股票 219,317,692.51 93.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,421,990.00 4.85 其中：债券 11,421,990.00 4.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,209,992.74 1.36 8 其他各项资产 1,321,659.72 0.56 9 合计 235,271,334.97 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 150,067,266.20 64.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 14,356.93 0.01 F 批发和零售业 93,791.40 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 10,136,600.00 4.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,210,911.96 3.98 J 金融业 27,538,444.10 11.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,731,400.00 7.66 M 科学研究和技术服务业 4,478,474.00 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 219,317,692.51 94.70 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 002371 北方华创 38,000 10,540,440.00 4.55 2 601233 桐昆股份 427,100 10,288,839.00 4.44 3 601888 中国中免 34,000 10,203,400.00 4.41 4 600036 招商银行 186,000 10,079,340.00 4.35 5 603456 九洲药业 180,000 8,744,400.00 3.78 6 300750 宁德时代 15,400 8,235,920.00 3.56 7 605117 德业股份 60,000 7,656,000.00 3.31 8 603986 兆易创新 40,600 7,628,740.00 3.29 9 002027 分众传媒 800,000 7,528,000.00 3.25 10 000001 平安银行 317,800 7,188,636.00 3.10 11 300682 朗新科技 420,000 7,064,400.00 3.05 12 688200 华峰测控 13,000 6,153,290.00 2.66 13 002756 永兴材料 101,000 5,998,390.00 2.59 14 000661 长春高新 15,000 5,805,000.00 2.51 15 601919 中远海控 190,000 5,802,600.00 2.51 16 603369 今世缘 100,000 5,416,000.00 2.34 17 000858 五 粮 液 17,500 5,213,075.00 2.25 18 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 2.22 19 688599 天合光能 180,000 5,103,000.00 2.20 20 601058 赛轮轮胎 500,000 4,995,000.00 2.16 21 002142 宁波银行 115,100 4,485,447.00 1.94 22 603259 药明康德 28,600 4,478,474.00 1.93 23 002245 蔚蓝锂芯 220,000 4,334,000.00 1.87 24 600926 杭州银行 290,000 4,277,500.00 1.85 25 600887 伊利股份 110,000 4,051,300.00 1.75 26 300049 福瑞股份 330,000 3,894,000.00 1.68 27 002508 老板电器 83,000 3,859,500.00 1.67 28 300124 汇川技术 50,000 3,713,000.00 1.60 29 002738 中矿资源 78,000 3,463,200.00 1.50 30 688019 安集科技 11,000 3,421,000.00 1.48 31 600966 博汇纸业 252,000 3,288,600.00 1.42 32 605389 长龄液压 50,356 2,954,890.08 1.28 33 300122 智飞生物 14,900 2,782,277.00 1.20 34 688059 华锐精密 15,000 2,518,500.00 1.09 35 600690 海尔智家 90,000 2,331,900.00 1.01 36 300014 亿纬锂能 22,000 2,286,460.00 0.99 37 601012 隆基股份 25,200 2,238,768.00 0.97 38 300601 康泰生物 15,000 2,235,000.00 0.97 39 600570 恒生电子 20,000 1,865,000.00 0.81 40 300999 金龙鱼 20,000 1,699,200.00 0.73 41 300979 华利集团 13,000 1,480,700.00 0.64 42 601009 南京银行 140,000 1,472,800.00 0.64 43 002110 三钢闽光 200,000 1,348,000.00 0.58 44 300661 圣邦股份 5,000 1,263,650.00 0.55 45 300363 博腾股份 10,000 841,200.00 0.36 46 600276 恒瑞医药 10,000 679,700.00 0.29 47 600110 诺德股份 50,000 609,000.00 0.26 48 002675 东诚药业 20,000 421,400.00 0.18 49 688696 极米科技 465 386,880.00 0.17 50 688680 海优新材 1,094 266,509.34 0.12 51 688083 中望软件 479 251,034.32 0.11 52 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.07 53 688276 百克生物 1,394 110,795.12 0.05 54 688317 之江生物 1,640 104,664.80 0.05 55 688636 智明达 918 74,100.96 0.03 56 688499 利元亨 1,521 59,090.85 0.03 57 688611 杭州柯林 1,260 53,348.40 0.02 58 301017 C 漱玉 5,550 49,173.00 0.02 59 301020 C 密封 4,210 44,794.40 0.02 60 688087 N 英科 1,876 41,196.96 0.02 61 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.02 62 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 63 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01 64 301021 C 英诺 2,899 27,424.54 0.01 65 300953 震裕科技 233 23,265.05 0.01 66 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 67 300973 立高食品 195 22,563.45 0.01 68 300979 华利集团 213 18,637.50 0.01 69 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 70 301015 百洋医药 416 16,153.28 0.01 71 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 72 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 73 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 74 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 75 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 76 300932 三友联众 409 12,969.39 0.01 77 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 78 301009 可靠股份 437 12,187.93 0.01 79 300997 欢乐家 923 12,045.15 0.01 80 300981 中红医疗 133 12,021.87 0.01 81 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 82 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 83 300968 格林精密 864 10,428.48 0.00 84 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 85 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 86 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 87 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 88 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 89 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 92 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 93 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 94 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 95 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 96 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 97 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 98 300986 志特新材 253 7,734.21 0.00 99 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 100 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 101 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 102 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 103 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 104 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 105 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 106 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 107 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 109 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 110 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 111 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 112 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 113 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 114 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000661 长春高新 7,942,112.00 3.33 2 000858 五 粮 液 7,222,433.00 3.03 3 000932 华菱钢铁 6,851,364.82 2.87 4 002110 三钢闽光 6,327,589.00 2.66 5 601058 赛轮轮胎 6,144,279.14 2.58 6 600966 博汇纸业 6,049,495.66 2.54 7 300682 朗新科技 6,000,670.62 2.52 8 002756 永兴材料 5,921,229.00 2.48 9 688599 天合光能 5,905,563.87 2.48 10 000725 京东方Ａ 5,779,000.00 2.42 11 688200 华峰测控 5,674,413.06 2.38 12 603986 兆易创新 5,151,936.00 2.16 13 605117 德业股份 4,888,968.00 2.05 14 600926 杭州银行 4,797,537.80 2.01 15 601318 中国平安 4,510,930.00 1.89 16 002739 万达电影 4,271,987.00 1.79 17 002475 立讯精密 4,172,651.00 1.75 18 600887 伊利股份 4,168,210.00 1.75 19 603259 药明康德 4,121,756.19 1.73 20 000651 格力电器 3,993,183.00 1.68 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601601 中国太保 10,444,466.00 4.38 2 002475 立讯精密 10,184,244.62 4.27 3 300274 阳光电源 9,267,105.00 3.89 4 600690 海尔智家 8,190,420.00 3.44 5 600031 三一重工 7,693,285.00 3.23 6 600966 博汇纸业 7,608,149.00 3.19 7 603915 国茂股份 7,366,129.47 3.09 8 601012 隆基股份 7,256,219.18 3.04 9 000932 华菱钢铁 7,143,866.00 3.00 10 601318 中国平安 6,754,170.00 2.83 11 603338 浙江鼎力 6,065,310.00 2.55 12 000651 格力电器 5,668,307.00 2.38 13 600309 万华化学 5,645,977.00 2.37 14 601888 中国中免 5,640,219.61 2.37 15 300124 汇川技术 5,619,320.00 2.36 16 002706 良信股份 5,589,408.00 2.35 17 000725 京东方Ａ 5,572,200.00 2.34 18 603712 七一二 5,501,979.40 2.31 19 603520 司太立 5,307,158.84 2.23 20 000100 TCL 科技 4,937,476.00 2.07 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 242,322,957.51 卖出股票收入（成交）总额 278,598,939.58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 8,412,090.00 3.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,009,900.00 1.30 其中：政策性金融债 3,009,900.00 1.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,421,990.00 4.93 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 019640 20 国债 10 45,000.00 4,500,000.00 1.94 2 019645 20 国债 15 39,000.00 3,912,090.00 1.69 3 180212 18 国开 12 30,000.00 3,009,900.00 1.30 注：本基金本报告期末仅持有 3 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期内未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等未依法履行 其他职责等行为，于 2021 年 5 月 21 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 7170 万元。 该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因利用来源于本行授信的固 定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款等未依法履行其他职责行为，于 2021 年 6 月 8 日被 中国银行保险监督管理委员会云南监管局公开处罚，罚款人民币 210 万元；因贷款资金用途管控不 到位等未依法履行其他职责等行为，于 2020 年 10 月 27 日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管 局公开处罚，罚款人民币 100 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 83,063.77 2 应收证券清算款 865,959.47 3 应收股利 - 4 应收利息 252,513.42 5 应收申购款 120,123.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,321,659.72 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,301 15,758.94 27,685,887.26 21.16% 103,129,074.61 78.84% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 666,704.47 0.51% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 16 日）基金份额总额 739,750,769.50 本报告期期初基金份额总额 153,494,259.49 本报告期基金总申购份额 98,370,997.49 减：本报告期基金总赎回份额 121,050,295.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 130,814,961.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期，本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021 年 2 月 8 日， 徐娇娇女士离任督察长，由公司总经理姚文强先生代行督察长职务；2021 年 5 月 11 日，周蔚女士 担任公司常务副总经理；2021 年 5 月 14 日，耿源先生担任公司副总经理；2021 年 7 月 28 日，刘盛 先生担任公司督察长，并离任公司副总经理及首席信息官；2021 年 7 月 28 日，总经理姚文强先生 兼任首席信息官，不再代行督察长职务。截至报告日，王铁先生担任公司法定代表人及董事长，姚文强先生担任公司总经理及首席信息官，周蔚女士担任公司常务副总经理，耿源先生担任公司副总经理，刘盛先生担任公司督察长职务。 2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021 年 6 月 3 日修改基金投资范围，增加了存托凭证为投资标的，相应增加了存托凭 证投资策略。详情请查阅基金法律文件。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 150,402,211.99 29.18% 137,061.81 29.18% - 天风证券 1 143,965,236.68 27.94% 131,196.07 27.94% - 江海证券 1 129,724,472.84 25.17% 118,216.66 25.17% - 光大证券 1 91,253,004.44 17.71% 83,159.06 17.71% - 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长江证券 136,950.47 1.60% - - - - 天风证券 - - 9,500,000. 32.31% - - 00 江海证券 8,419,610.00 98.40% 19,900,00 67.69% - - 0.00 光大证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会指定媒介 2021-01-11 与信达证券费率优惠活动的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会指定媒介 2021-01-14 3 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增五 证监会指定媒介 2021-01-20 矿证券为代销机构的公告 4 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-01-21 2020 年四季度报告 5 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 证监会指定媒介 2021-01-26 都证券为代销机构的公告 6 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会指定媒介 2021-02-08 员变更公告 7 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 证监会指定媒介 2021-03-08 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 8 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 证监会指定媒介 2021-03-30 告提示性公告 9 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-03-30 2020 年年度报告 10 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证监会指定媒介 2021-04-16 与天风证券费率优惠活动的公告 11 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-04-21 2021 年一季度报告 12 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 证监会指定媒介 2021-04-21 告提示性公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增国 13 盛证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会指定媒介 2021-04-28 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增恒 14 泰证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会指定媒介 2021-05-06 业务及费率优惠的公告 15 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会指定媒介 2021-05-11 员变更公告 16 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 证监会指定媒介 2021-05-14 员变更公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 17 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会指定媒介 2021-05-19 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 18 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会指定媒介 2021-06-02 业务及费率优惠的公告 19 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-06-03 托管协议更新 20 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-06-03 基金产品资料概要更新 21 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 证监会指定媒介 2021-06-03 明书更新提示性公告 22 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 证监会指定媒介 2021-06-03 料概要提示性公告 23 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 证监会指定媒介 2021-06-03 订基金合同、托管协议的公告 24 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-06-03 招募说明书更新 25 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2021-06-03 基金合同更新 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 26 邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会指定媒介 2021-06-07 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止苏州财路基 27 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会指定媒介 2021-06-07 务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增江 28 海证券有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会指定媒介 2021-06-08 基金定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 29 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 证监会指定媒介 2021-06-10 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、季度报告、年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日