金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 64 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 115 托管人报告............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 116 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 14 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 47 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 478 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 499 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4910 重大事件揭示....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 50 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 50 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 5111 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5412 备查文件目录....................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰产业整合混合 基金主代码 001366 交易代码 001366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月16日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 844,403,306.05份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，努力把握宏 投资目标 观经济结构调整、产业发展以及产业整合的规律和特征，精选产业整合相 关主题股票，重点投资于已经实现整合或具有潜在整合前景的优势企业， 追求基金资产的长期持续增值。 本基金在构建和管理基金的投资组合的过程中，以产业整合作为行业配置 投资策略 与个股精选的投资主线，深入挖掘受益于产业结构调整与整合的上市公司 企业价值，进行长期价值投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 苏文锋 石立平 联系电话 020-83282627 010－68560675 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95595 传真 020-83282856 010-63636713 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东 北京市西城区复兴门外大街6 段商业银行大厦7楼 号光大大厦 广东省广州市天河区珠江新城 北京市西城区复兴门外大街6 办公地址 珠江东路28号越秀金融大厦30 号光大大厦 层 邮政编码 510623 100033 法定代表人 凌富华 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 号越秀金融大厦30层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -130,859,766.01 本期利润 -153,865,495.11 加权平均基金份额本期利润 -0.1867 本期加权平均净值利润率 -23.47% 本期基金份额净值增长率 -22.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -180,879,028.19 期末可供分配基金份额利润 -0.2142 期末基金资产净值 663,524,277.86 期末基金份额净值 0.786 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -21.40% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -0.63% 0.70% -0.24% 0.78% -0.39% -0.08% 过去三个月 -0.13% 0.67% -1.48% 0.81% 1.35% -0.14% 过去六个月 -22.18% 1.36% -12.00% 1.48% -10.18% -0.12% 过去一年 -19.05% 1.11% -18.83% 1.55% -0.22% -0.44% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -21.40% 1.10% -25.76% 1.61% 4.36% -0.51% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月16日至2016年6月30日） 注：1、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资 于产业整合相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。当法律法规的相关规定变更时，基金管 理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整； 2、业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。 截至2016年6月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年6月末，公司旗下管理公募基金24只以及特定客户资产管理业务，资产管理总规模939亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 王喆先生，工商管理硕士，证券从 业经历17年。历任沈阳商品交易 所分析员、宏源研究发展中心高级 行业研究员、宏源证券资产管理部 高级投资经理。2010 年加入广州 证券，担任投资管理部助理投资总 监、广州证券红棉1号投资主办等 职。2014年11月加入金鹰基金管 王喆 权益投资部总 2015-06-1 - 17 理有限公司，现任权益投资部总 监、基金经理 6 监、金鹰红利价值灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰成份股优选证 券投资基金、金鹰技术领先灵活配 置混合型证券投资基金、金鹰民族 新兴灵活配置混合型证券投资基 金、金鹰产业整合灵活配置混合型 证券投资基金及金鹰改革红利灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。 于利强 研究部总监、 2015-06-1 - 7 于利强先生，复旦大学金融学学 基金经理 6 士，证券从业经历7年。历任安永 华明会计师事务所审计师，华禾投 资管理有限公司风险投资经理， 2009 年加入银华基金管理有限公 司，历任旅游、地产、中小盘行业 研究员和银华中小盘基金经理助 理。2015年1月加入金鹰基金管 理有限公司，担任研究部总监。现 任金鹰中小盘精选证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型证券投资基 金、金鹰元安保本混合型证券投资 基金、金鹰产业整合灵活配置混合 型证券投资基金及金鹰改革红利 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年，在货币政策和财政政策刺激下，宏观经济见底企稳。投资方面，房地产销售出现火爆局面，房地产价格大幅上涨，土地投资热情高涨地王频出，房地产投资增速见底并大幅回升；财政投资拉动基建项目投资增速小幅回升，其中中央项目贡献较大；制造业投资增速仍持续回落，规模以上工业企业增加值同比增速见底企稳，工业企业利润增速转正，但PMI仍在荣枯线附近徘徊，显示需求不旺。消费方面，社会消费品零售总额增速平稳，其中电商销售额增速出现明显下滑；出口方面，外需依旧疲弱，出口下滑速度有所扩大。汇率方面，美元加息受美国经济复苏不确定性影响一再推迟，但英国脱欧事件推动美元强势走高，人民币汇率创出五年内新低。上半年整体市场风险偏好下降，但局部呈现结构性行情，上证、深证、创业板和中小板分别下跌 17.22%、17.17%、17.92%和17.88%，跌幅基本一致。上半年本基金判断市场风险偏好大幅下降，流动性进一步宽松受限，市场处于存量博弈阶段，保持了中性偏低仓位，重点配置了养殖、周期品、消费品和医药等合理估值行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，基金份额净值为0.786元，报告期份额净值增长率为-22.18%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在外部强势美元的约束条件下，国内实体经济去产能和金融去杠杆的过程中，需警惕信用风险阶段性暴露。此外房地产销售先导指标出现回落，房地产投资增速拐点大概率在下半年出现，基建投资新批项目也出现大幅度减少，下半年经济增速存在阶段性回落的风险。预计下半年整体市场仍将处于存量博弈环境下，本基金将采取均衡配置策略，维持中性仓位的谨慎投资策略，重点配置医药、消费、轻工等中低估值行业，对于新兴产业等待股价回调时机，密切关注信用风险和流动性环境变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行基金利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 323,003,969.77 148,647,577.80 结算备付金 2,164,372.06 3,234,810.97 存出保证金 1,343,503.84 668,295.78 交易性金融资产 6.4.7.2 326,087,012.04 511,659,483.17 其中：股票投资 326,087,012.04 511,659,483.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,195.00 43,000,421.50 应收证券清算款 - 7,630,931.91 应收利息 6.4.7.5 76,241.91 26,046.28 应收股利 - - 应收申购款 15,463.58 33,741.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 702,690,758.20 714,901,309.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,768,675.63 13,385,998.08 应付赎回款 941,102.99 1,995,203.62 应付管理人报酬 822,339.74 746,326.20 应付托管费 137,056.66 124,387.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 1,202,912.46 1,379,897.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 294,392.86 186,519.12 负债合计 39,166,480.34 17,818,332.37 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.8 844,403,306.05 689,866,772.46 未分配利润 6.4.7.9 -180,879,028.19 7,216,204.46 所有者权益合计 663,524,277.86 697,082,976.92 负债和所有者权益总计 702,690,758.20 714,901,309.29 注：截至本报告期末2016年6月30日，本基金基金份额净值0.786元，基金份额总额844,403,306.05份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年6月16日（基 2016年6月30日 金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 -142,913,183.94 -20,380,771.11 1.利息收入 1,773,213.98 180,829.75 其中：存款利息收入 6.4.7.10 1,344,680.17 180,829.75 债券利息收入 1,273.56 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 427,260.25 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -121,735,112.66 -25,286,766.49 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -123,737,115.79 -25,803,451.71 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 534,068.14 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,467,934.99 516,685.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -23,005,729.10 4,725,165.63 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 54,443.84 - 减：二、费用 10,952,311.17 797,497.76 1．管理人报酬 4,890,442.50 419,217.55 2．托管费 815,073.78 69,869.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,072,496.91 294,517.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 174,297.98 13,892.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -153,865,495.11 - 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -153,865,495.11 -21,178,268.87 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 689,866,772.46 7,216,204.46 697,082,976.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -153,865,495.11 -153,865,495.11 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 154,536,533.59 -34,229,737.54 120,306,796.05 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 195,573,147.07 -41,982,286.54 153,590,860.53 2.基金赎回款 -41,036,613.48 7,752,549.00 -33,284,064.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 844,403,306.05 -180,879,028.19 663,524,277.86 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比数据。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年5月11日证监许可[2015]874号文《关于准予金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准发行，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集资金为 739,679,234.59 元,认购资金在募集期间产生的利息71,534.91元，合计739,750,769.50元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为739,750,769.50份，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 739,750,769.50 份。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票资产占基金资产净值的比例为0%～95%；本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于产业整合相关主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在 履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 6.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 323,003,969.77 定期存款 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 323,003,969.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 322,297,404.79 326,087,012.04 3,789,607.25 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 322,297,404.79 326,087,012.04 3,789,607.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及无衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 50,000,195.00 - 合计 50,000,195.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 64,331.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 876.51 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 10,489.93 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 544.14 合计 76,241.91 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,202,717.46 银行间市场应付交易费用 195.00 合计 1,202,912.46 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,794.88 预提审计费 43,419.86 预提信息披露费 249,178.12 合计 294,392.86 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 689,866,772.46 689,866,772.46 本期申购 195,573,147.07 195,573,147.07 本期赎回（以“-”号填列） -41,036,613.48 -41,036,613.48 本期末 844,403,306.05 844,403,306.05 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,167,183.94 32,383,388.40 7,216,204.46 本期利润 -130,859,766.01 -23,005,729.10 -153,865,495.11 本期基金份额交易产生的 -21,350,485.56 -12,879,251.98 -34,229,737.54 变动数 其中：基金申购款 -28,520,625.63 -13,461,660.91 -41,982,286.54 基金赎回款 7,170,140.07 582,408.93 7,752,549.00 本期已分配利润 - - - 本期末 -177,377,435.51 -3,501,592.68 -180,879,028.19 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,305,301.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 39,378.70 其他 0.00 合计 1,344,680.17 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,903,746,990.83 减：卖出股票成本总额 2,027,484,106.62 买卖股票差价收入 -123,737,115.79 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 534,068.14 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 534,068.14 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,505,041.70 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,969,700.00 付）成本总额 减：应收利息总额 1,273.56 买卖债券差价收入 534,068.14 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,467,934.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,467,934.99 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -23,005,729.10 ——股票投资 -23,005,729.10 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -23,005,729.10 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 54,037.47 转换费收入 406.37 合计 54,443.84 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,072,496.91 银行间市场交易费用 - 合计 5,072,496.91 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 14,419.86 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 - 其他 10,700.00 合计 174,297.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月16日（基金合同生效日） 至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广州证券 2,234,445,869.47 59.30% - - 注：本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.2 权证交易 本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据，本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据，本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月16日（基金合同生效日） 至2015年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广州证券 431,900,000.00 100.00% - - 注：本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广州证券 1,589,361.82 56.07% 433,523.56 36.05% 上年度可比期间 关联方名称 2015年6月16日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 注：本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月16日（基金合同生 30日 效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,890,442.50 - 其中：支付销售机构的客户维护费 1,245,852.15 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前2个工作日内从基金财产中直接支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年6月16日（基金合同 30日 生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 815,073.78 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人约定于次月前 2 个工作日内从基金财产中直接支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限 0.00 公司 光大银行股份有限 0.00 公司 广州证券股份有限 0.00 公司 合计 0.00 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2015年6月16日（基金合同生效日）至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限 0.00 公司 光大银行股份有限 0.00 公司 广州证券股份有限 0.00 公司 合计 0.00 注：本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比期间数据。6.4.10.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月16日（基金合同生效 关联方名称 日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公 323,003,969. 1,305,301.47 - - 司 77 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。结算备付金本报告期末余额2,164,372.06元，利息收入36,147.23元。本基金合同生效日为2015年6月16日，无上年度可比数据。 6.4.10.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金未参与关联方承销证券。6.4.11 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 新股 5,626. 5,626. 5 股份 6-29 7-07 待上 5.80 5.80 970.00 00 00 - 市 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306. - 0 国创 6-30 7-08 待上 30 30 市 60301 新宏 2016-0 2016-0 新股 1,602. 13,600 13,600 6 泰 6-23 7-04 待上 8.49 8.49 00 .98 .98 - 市 60196 玲珑 2016-0 2016-0 新股 3,396. 44,080 44,080 6 轮胎 6-24 7-06 待上 12.98 12.98 00 .08 .08 - 市 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60020福日电2016-06 重大事 13.802016-0 13.251,455,468.018,795,772.45 20,085,458.4 - 3 子 -30 项 7-01 0 0 60161中国核2016-06 重大事 20.922016-0 23.01 18,656.00 64,736.32 390,283.52 - 1 建 -30 项 7-01 00040冀东水2016-04 重大事 10.602016-0 11.321,887,626.020,428,579.45 20,008,835.6 - 1 泥 -06 项 7-14 0 0 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。6.4.12 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2016年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 323,003 - - - - - - - -323,003 ,969.77 ,969.77 结算备付金 2,164,3 - - - - - - - - 2,164,3 72.06 72.06 存出保证金 1,343,5 - - - - - - - - 1,343,5 03.84 03.84 交易性金融 - - - - - - - - 326,087,0326,087 资产 12.04 ,012.04 衍生金融资 - - - - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 50,000,19 - - - 50,000, 融资产 5.00 195.00 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - 76,241.91 76,241. 91 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 15,463.58 15,463. 58 递延所得税 - - - - - - - - - - 资产 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 326,511 - - - - 50,000,19 - - 326,178,7702,690 ,845.67 5.00 17.53 ,758.20 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - 35,768,67 35,768, 算款 5.63 675.63 应付赎回款 - - - - - - - - 941,102.9941,102 9 .99 应付管理人 - - - - - - - - 822,339.7822,339 报酬 4 .74 应付托管费 - - - - - - - - 137,056.6137,056 6 .66 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 1,202,912 1,202,9 用 .46 12.46 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 递延所得税 - - - - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - - - - 294,392.8294,392 6 .86 负债总计 - 39,166,48 39,166, - - - - - - - 0.34 480.34 利率敏感度326,511 50,000,19 287,012,2663,524 缺口 ,845.67 - - - - 5.00 - - 37.19 ,277.86 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2015年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 148,647 - - - - - - - -148,647 ,577.80 ,577.80 结算备付金 3,234,8 - - - - - - - - 3,234,8 10.97 10.97 存出保证金 668,295 - - - - - - - -668,295 .78 .78 交易性金融 - - - - - - - - 511,659,4511,659 资产 83.17 ,483.17 衍生金融资 - - - - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 43,000,42 - - - 43,000, 融资产 1.50 421.50 应收证券清 - - - - - - - - 7,630,931 7,630,9 算款 .91 31.91 应收利息 - - - - - - - - 26,046.28 26,046. 28 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 33,741.88 33,741. 88 递延所得税 - - - - - - - - - - 资产 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 152,550 43,000,42 519,350,2714,901 ,684.55 - - - - 1.50 - - 03.24 ,309.29 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - -13,385,99 13,385, 算款 8.08 998.08 应付赎回款 - - - - - - - -1,995,203 1,995,2 .62 03.62 应付管理人 - - - - - - - -746,326.2 746,326 报酬 0 .20 应付托管费 - - - - - - - -124,387.7 124,387 0 .70 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - -1,379,897 1,379,8 用 .65 97.65 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 递延所得税 - - - - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - - - -186,519.1 186,519 2 .12 负债总计 - 17,818,33 17,818, - - - - - - - 2.37 332.37 利率敏感度152,550 43,000,42 501,531,8697,082 缺口 ,684.55 - - - - 1.50 - - 70.87 ,976.92 注：注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 1.利率上升25个基点 - - 2.利率下降25个基点 - - 注：本基金报告期末未持有债券投资组合，不存在利率变动风险。6.4.12.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 511,659,483.1 交易性金融资产－股票投资 326,087,012.04 49.14 73.40 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 511,659,483.1 合计 326,087,012.04 49.14 73.40 7 6.4.12.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准变动+5% 26,167,502.62 8,684,279.80 业绩比较基准变动-5% -26,167,502.62 -8,684,279.80 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 326,087,012.04 46.41 其中：股票 326,087,012.04 46.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,195.00 7.12 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 325,168,341.83 46.27 7 其他各项资产 1,435,209.33 0.20 8 合计 702,690,758.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 205,202,816.86 30.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 390,283.52 0.06 F 批发和零售业 20,085,458.40 3.03 G 交通运输、仓储和邮政业 100,317,834.76 15.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 326,087,012.04 49.14 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002394 联发股份 2,625,223 39,640,867.30 5.97 2 600419 天润乳业 622,800 33,562,692.00 5.06 3 600029 南方航空 4,525,800 31,952,148.00 4.82 4 600115 东方航空 4,702,900 31,086,169.00 4.69 5 603818 曲美家居 1,714,100 27,425,600.00 4.13 6 601965 中国汽研 2,775,044 26,668,172.84 4.02 7 002454 松芝股份 1,456,233 26,474,315.94 3.99 8 600203 福日电子 1,455,468 20,085,458.40 3.03 9 000401 冀东水泥 1,887,626 20,008,835.60 3.02 10 002694 顾地科技 1,119,356 19,857,375.44 2.99 11 601021 春秋航空 392,529 18,817,840.26 2.84 12 603885 吉祥航空 703,302 18,461,677.50 2.78 13 600080 金花股份 958,485 11,214,274.50 1.69 14 601611 中国核建 18,656 390,283.52 0.06 15 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.02 16 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 17 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 18 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 19 601966 玲珑轮胎 3,396 44,080.08 0.01 20 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 21 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 22 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 23 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 24 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 25 002805 丰元股份 970 5,626.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600029 XD南方航 71,741,040.24 10.29 2 600115 东方航空 67,085,757.35 9.62 3 600362 江西铜业 58,083,127.35 8.33 4 000630 铜陵有色 57,883,423.03 8.30 5 002245 澳洋顺昌 42,136,885.03 6.04 6 600958 东方证券 41,107,403.67 5.90 7 601021 春秋航空 41,033,738.37 5.89 8 601555 东吴证券 40,397,514.46 5.80 9 002394 联发股份 38,644,692.02 5.54 10 000878 云南铜业 37,618,346.45 5.40 11 600048 保利地产 37,351,758.00 5.36 12 600804 鹏博士 34,040,161.60 4.88 13 000401 冀东水泥 32,803,865.45 4.71 14 601111 中国国航 32,739,205.98 4.70 15 600203 福日电子 32,698,532.86 4.69 16 300498 温氏股份 32,455,595.77 4.66 17 002221 东华能源 30,404,723.75 4.36 18 002157 正邦科技 30,373,254.63 4.36 19 600293 三峡新材 28,383,707.28 4.07 20 603818 曲美家居 26,567,976.55 3.81 21 601965 中国汽研 26,536,219.52 3.81 22 002454 松芝股份 26,531,486.64 3.81 23 002539 新都化工 20,956,517.06 3.01 24 600259 广晟有色 20,785,400.85 2.98 25 600058 五矿发展 20,734,740.99 2.97 26 600221 海南航空 20,653,003.36 2.96 27 300418 昆仑万维 20,571,464.00 2.95 28 000425 徐工机械 20,567,359.86 2.95 29 002367 康力电梯 20,485,625.48 2.94 30 600815 厦工股份 20,484,564.04 2.94 31 600195 中牧股份 20,476,121.66 2.94 32 000060 中金岭南 20,449,569.00 2.93 33 600031 三一重工 20,433,662.66 2.93 34 603788 宁波高发 20,423,802.52 2.93 35 600419 天润乳业 20,336,520.87 2.92 36 600030 中信证券 20,296,570.68 2.91 37 603885 吉祥航空 20,262,064.76 2.91 38 002411 必康股份 20,255,434.00 2.91 39 600837 海通证券 20,166,957.40 2.89 40 300128 锦富新材 20,007,431.83 2.87 41 002694 顾地科技 19,471,146.36 2.79 42 002037 久联发展 19,340,170.00 2.77 43 600352 浙江龙盛 18,983,249.22 2.72 44 600777 新潮实业 18,966,591.50 2.72 45 002440 闰土股份 18,948,183.29 2.72 46 600999 招商证券 18,931,864.00 2.72 47 000902 新洋丰 18,889,708.73 2.71 48 002146 荣盛发展 18,855,917.37 2.70 49 000671 阳 光 城 18,519,622.56 2.66 50 001979 招商蛇口 18,490,558.42 2.65 51 002041 登海种业 16,944,159.48 2.43 52 600108 亚盛集团 16,928,310.19 2.43 53 002068 黑猫股份 16,767,033.69 2.41 54 002353 杰瑞股份 16,733,928.05 2.40 55 002045 国光电器 15,790,657.43 2.27 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600362 江西铜业 58,710,199.71 8.42 2 000630 铜陵有色 58,138,557.25 8.34 3 600958 东方证券 41,908,721.25 6.01 4 601555 东吴证券 41,488,386.97 5.95 5 600029 XD南方航 40,026,019.66 5.74 6 000878 云南铜业 39,143,117.09 5.62 7 002037 久联发展 36,951,872.33 5.30 8 600048 保利地产 36,670,201.25 5.26 9 002245 澳洋顺昌 35,713,691.59 5.12 10 600115 东方航空 34,873,341.14 5.00 11 600804 鹏博士 33,176,714.22 4.76 12 601111 中国国航 33,002,052.43 4.73 13 002221 东华能源 29,394,083.88 4.22 14 600293 三峡新材 29,062,221.97 4.17 15 300498 温氏股份 28,632,489.85 4.11 16 601799 星宇股份 25,875,822.93 3.71 17 600735 新华锦 24,328,131.90 3.49 18 000793 华闻传媒 24,074,142.83 3.45 19 002157 正邦科技 23,574,900.36 3.38 20 002539 新都化工 21,924,781.87 3.15 21 600815 厦工股份 21,767,341.90 3.12 22 600259 广晟有色 21,410,030.19 3.07 23 601021 春秋航空 21,239,123.50 3.05 24 000628 高新发展 21,216,180.44 3.04 25 300128 锦富新材 21,188,196.34 3.04 26 600031 三一重工 20,848,286.63 2.99 27 600221 海南航空 20,841,740.16 2.99 28 000425 徐工机械 20,496,631.97 2.94 29 600030 中信证券 20,373,486.06 2.92 30 000060 中金岭南 20,196,734.35 2.90 31 300418 昆仑万维 20,191,346.96 2.90 32 601566 九牧王 20,159,677.52 2.89 33 600352 浙江龙盛 20,000,691.23 2.87 34 600837 海通证券 19,981,651.00 2.87 35 600058 五矿发展 19,944,266.59 2.86 36 002440 闰土股份 19,791,803.27 2.84 37 002411 必康股份 19,733,173.25 2.83 38 600873 梅花生物 19,719,443.52 2.83 39 600195 中牧股份 19,498,592.51 2.80 40 600999 招商证券 19,473,700.82 2.79 41 603788 宁波高发 19,272,313.85 2.76 42 600777 新潮实业 19,187,978.53 2.75 43 002367 康力电梯 19,137,247.09 2.75 44 002353 杰瑞股份 19,006,291.61 2.73 45 002394 联发股份 18,986,952.02 2.72 46 300103 达刚路机 18,428,041.35 2.64 47 001979 招商蛇口 18,337,189.60 2.63 48 002146 荣盛发展 18,297,866.15 2.62 49 002068 黑猫股份 18,265,355.74 2.62 50 000902 新洋丰 18,143,248.07 2.60 51 000671 阳 光 城 17,306,809.99 2.48 52 002605 姚记扑克 17,054,957.25 2.45 53 002041 登海种业 16,694,217.04 2.39 54 600108 亚盛集团 16,532,003.00 2.37 55 002086 东方海洋 16,209,345.98 2.33 56 002438 江苏神通 15,942,958.88 2.29 57 002045 国光电器 15,685,216.46 2.25 58 300165 天瑞仪器 15,297,606.00 2.19 59 000705 浙江震元 14,579,112.78 2.09 60 600467 好当家 14,146,955.86 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,864,917,364.59 卖出股票的收入（成交）总额 1,903,746,990.83 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券在过去一年出现过违规的情形：2015年7月25日，本基金投资的前 十名证券之一松芝股份发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。基金管理人在进行该 股票投资时已履行了投资决策程序。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,343,503.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 76,241.91 5 应收申购款 15,463.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,435,209.33 7.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600203 福日电子 20,085,458.40 3.03 重大事项停 牌 2 000401 冀东水泥 20,008,835.60 3.02 重大事项停 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 9,077 93,026.69 340,270,650.02 40.30% 504,132,656.03 59.70% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月16日）基金份额总额 739,750,769.50 本报告期期初基金份额总额 689,866,772.46 本报告期基金总申购份额 195,573,147.07 减：本报告期基金总赎回份额 41,036,613.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 844,403,306.05 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第25次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，并于2016年5月13日在证监会指定媒体披露，曾长兴同志从2016年5月13日起担任本基金管理人的副总经理。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华泰证券 1 496,153,405.63 13.17% 352,914.02 12.45% - 长江证券 1 280,858,534.95 7.45% 255,947.29 9.03% - 宏信证券 2 265,785,911.81 7.05% 189,051.47 6.67% - 华林证券 2 257,105,395.93 6.82% 234,302.92 8.27% - 上海证券 1 25,405,687.49 0.67% 23,152.34 0.82% - 广州证券 2 2,234,445,869.47 59.30% 1,589,361.82 56.07% - 光大证券 1 208,123,125.37 5.52% 189,662.35 6.69% - 国都证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 华泰证券 - - - - - - 长江证券 2,505,041.70 100.00% - - - - 宏信证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广州证券 - - 431,900,0 100.00% - - 00.00 光大证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 《证券时报》等 2016-01-04 资产净值等的公告 2 关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安 《证券时报》等 2016-01-04 排的公告 3 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 《证券时报》等 2016-01-04 调整旗下基金开放时间的公告 4 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金定期份 《证券时报》等 2016-01-05 额折算期间金鹰中证500A份额停复牌的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 5 与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率 《证券时报》等 2016-01-06 优惠活动的公告 6 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 《证券时报》等 2016-01-07 调整旗下基金开放时间的公告 7 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《证券时报》等 2016-01-08 更新已过期身份证件的公告 8 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《证券时报》等 2016-01-18 更新已过期身份证件的公告 9 关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开 《证券时报》等 2016-01-19 通转换的公告 10 金鹰基金管理有限公司关于成都分公司负责 《证券时报》等 2016-01-21 人变更的公告 11 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 《证券时报》等 2016-01-21 2015年第4季度报告 12 金鹰产业整合混合型证券投资基金更新招募 《证券时报》等 2016-01-26 说明书摘要2015年第1号 关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代 13 销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠 《证券时报》等 2016-01-26 活动的公告 14 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 《证券时报》等 2016-01-27 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 15 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 《证券时报》等 2016-01-28 率优惠活动的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 16 增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参 《证券时报》等 2016-01-29 与费率优惠活动的公告 17 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 《证券时报》等 2016-01-29 期停牌股票估值方法的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 18 增金元证券为代销机构并开通基金转换业务 《证券时报》等 2016-02-02 的公告 19 金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为 《证券时报》等 2016-02-23 旗下部分基金代销机构的公告 20 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 《证券时报》等 2016-03-03 率优惠活动的公告 21 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 《证券时报》等 2016-03-07 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基 22 金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率 《证券时报》等 2016-03-08 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达 23 广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机 《证券时报》等 2016-03-15 构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储 24 蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 《证券时报》等 2016-03-17 构及开通基金定投和转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证（北 25 京）资产管理有限公司为旗下部分基金代销机 《证券时报》等 2016-03-23 构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银 26 行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率 《证券时报》等 2016-03-23 优惠的公告 27 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 《证券时报》等 2016-03-29 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增中信建投证 28 券股份有限公司为金鹰产业整合灵活配置混 《证券时报》等 2016-03-29 合型证券投资基金代销机构的公告 29 金鹰基金管理有限公司及广州分公司办公地 《证券时报》等 2016-03-29 址变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股 30 份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投 《证券时报》等 2016-03-30 及转换业务的公告 31 【年报】金鹰产业整合灵活配置混合型证券投 《证券时报》等 2016-03-31 资基金2015年年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 32 国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公 《证券时报》等 2016-04-01 告 33 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 《证券时报》等 2016-04-11 级暂停服务的公告 34 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 《证券时报》等 2016-04-20 2016年第1季度报告 金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金参与深 35 圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠 《证券时报》等 2016-04-25 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 36 增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机 《证券时报》等 2016-04-25 构并开通转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 37 增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并 《证券时报》等 2016-04-28 参加其费率优惠活动的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 38 增开源证券股份有限公司为代销机构并开通 《证券时报》等 2016-04-29 定投、转换业务的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 《证券时报》等 2016-05-03 率优惠活动的公告 40 金鹰基金管理有限公司关于员工在深圳前海 《证券时报》等 2016-05-04 金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 41 金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支 《证券时报》等 2016-05-05 付宝服务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 42 增首创证券有限责任公司为代销机构并开通 《证券时报》等 2016-05-06 定投及转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 43 增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机 《证券时报》等 2016-05-10 构的公告 44 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长 《证券时报》等 2016-05-10 期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 45 中国光大银行股份有限公司开通定投及转换 《证券时报》等 2016-05-11 业务的公告 46 金鹰基金管理有限公司关于增聘副总经理的 《证券时报》等 2016-05-13 公告 47 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 《证券时报》等 2016-05-19 更新已过期身份证件的公告 48 金鹰基金管理有限公司关于聘任基金经理助 《证券时报》等 2016-05-27 理的公告 49 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费 《证券时报》等 2016-05-27 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 50 增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机 《证券时报》等 2016-06-02 构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公 告 51 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 《证券时报》等 2016-06-08 级暂停服务的公告 52 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 《证券时报》等 2016-06-16 型的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股 53 份有限公司代销旗下部分基金开通转换业务 《证券时报》等 2016-06-21 的公告 金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股 54 份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进 《证券时报》等 2016-06-21 行定投费率优惠的公告 55 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业 《证券时报》等 2016-06-23 务规则的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 因工作安排，本基金基金经理王喆先生于2016年7月13日离任，王喆先生离任后由于利强先生单独管理本基金。该事项已按规定在中国证券投资基金业协会备案、报备中国证监会广东监管局并于2016年7月13日证监会指定媒体公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日