景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3其他指标.................................................................................................................................... 10 §4管理人报告 .........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17 6.1资产负债表................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 40 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 42 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.......................... 42 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 42 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 43 7.13投资组合报告附注.................................................................................................................. 43 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 47 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 47 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 48 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 55 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 55 §12备查文件目录................................................................................................................................... 56 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2存放地点.................................................................................................................................. 56 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 56 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 景顺长城中证TMT150ETF联接 场内简称 无 基金主代码 001361 交易代码 001361 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月15日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 623,133,744.97份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512220 交易代码 512220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年7月18日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年8月19日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成 投资策略 份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会 在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现 对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。 业绩比较基准 95%×中证TMT150指数收益率+5%×银行活期存款利 率(税后) 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股 风险收益特征 票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基 金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 2.2.1目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 投资目标 化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 本基金以中证TMT150指数为标的指数，采用完全复制 法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包 括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构 投资策略 成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本 基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相 关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份 股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术 适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度 之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品。 业绩比较基准 中证TMT150指数。 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险和预期收 益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司 司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨光裕 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -19,888,191.50 本期利润 -61,381,936.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0956 本期加权平均净值利润率 -16.45% 本期基金份额净值增长率 -16.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -306,448,839.40 期末可供分配基金份额利润 -0.4918 期末基金资产净值 316,684,905.57 期末基金份额净值 0.508 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -49.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.96% 2.01% -10.60% 2.19% 1.64% -0.18% 过去三个月 -16.58% 1.52% -17.69% 1.65% 1.11% -0.13% 过去六个月 -16.31% 1.62% -17.21% 1.70% 0.90% -0.08% 过去一年 -13.46% 1.40% -14.16% 1.45% 0.70% -0.05% 过去三年 -39.60% 1.68% -41.32% 1.90% 1.72% -0.22% 自基金合同 -49.20% 1.71% -56.19% 1.98% 6.99% -0.27% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，同时不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年6月15日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 经济学硕士，CFA。2007年至2010 本基金 2017年7月12 年担任本公司风险管理经理职 江科宏 的基金 日 - 11年 务。2011年2月重新加入本公 经理 司，担任研究员等职务；自2012 年6月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年6月工业增加值累计增长6.7%，增速略有下降，经济整体呈现稳定迹象。6月PMI指数51.5，景气指数持平；6月PPI同比上涨4.7%，环比上涨0.3%，同比涨幅提升；6月CPI同比上涨1.9%，涨幅持平，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险，市场流动性继续维持中性。6月M2增速略有回落至8.0%，M1增速回升至6.6%，货币供应继续保持较紧的状态；6月末外汇储备3.1万亿美元，维持稳定，汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。房地产行业今年以来出现分化，6月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比上涨5.8%，涨幅有所稳定；三四线城市地产销售景气度继续好于一二线城市，截至6月的全国房地产销售面积累计同比上升3.3%，销售额累计同比上升13.2%。从房地产周期角度看，一二线城市陆续加强了限购、限贷控制需求的调控政策，并加大土地住宅市场供应，房地产紧缩政策也逐步向三四线热点城市扩散，房地产市场 已进入本轮周期的下行阶段，考虑低利率环境、人口向一二线聚集、城市化进程持续推进、经济转型等综合因素，本轮调整幅度预计有限，但持续期将有所延长。2018年第2季度市场出现较大波动行情，受“CDR”推出、中美“贸易战”、汇率贬值等各种预期影响，市场情绪、主题转换较快，最终创业板指数下跌15.46%，沪深300指数下跌9.94%，TMT150指数下跌18.57%。长期来看TMT受益于消费和产业结构升级及科技进步，在市场回暖、人气聚集及趋势形成后的表现仍值得期待。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，本基金份额净值增长率为-16.31%，业绩比较基准收益率为-17.21%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在4%以内。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 21,016,747.63 22,339,471.51 结算备付金 - - 存出保证金 10,971.63 17,059.21 交易性金融资产 6.4.7.2 295,784,755.59 397,459,799.41 其中：股票投资 1,670,100.00 2,068,303.00 基金投资 294,114,655.59 395,391,496.41 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,768.91 4,266.83 应收股利 - - 应收申购款 226,989.19 327,211.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 3,820.60 资产总计 317,043,232.95 420,151,628.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 162,092.87 559,247.53 应付管理人报酬 9,101.36 10,194.41 应付托管费 1,820.26 2,038.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,417.43 6,762.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 183,895.46 70,992.69 负债合计 358,327.38 649,236.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 623,133,744.97 691,501,554.74 未分配利润 6.4.7.10 -306,448,839.40 -271,999,162.03 所有者权益合计 316,684,905.57 419,502,392.71 负债和所有者权益总计 317,043,232.95 420,151,628.81 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.508元，基金份额总额623,133,744.97份。6.2利润表 会计主体：景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -61,106,169.71 8,111,241.94 1.利息收入 79,121.89 105,928.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 79,121.89 105,928.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,720,162.00 -30,673,571.66 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,860.28 -25,804.00 基金投资收益 6.4.7.13 -19,706,301. -30,648,168.97 72 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 401.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -41,493,744.73 38,625,852.64 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 28,615.13 53,032.48 减：二、费用 275,766.52 295,877.08 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 57,710.12 72,848.28 2．托管费 6.4.10.2.2 11,541.98 14,569.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 21,473.09 27,758.93 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 185,041.33 180,700.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -61,381,936.23 7,815,364.86 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -61,381,936.23 7,815,364.86 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 691,501,554.74 -271,999,162.03 419,502,392.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -61,381,936.23 -61,381,936.23 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -68,367,809.77 26,932,258.86 -41,435,550.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 53,811,828.62 -22,997,590.78 30,814,237.84 2.基金赎回款 -122,179,638.39 49,929,849.64 -72,249,788.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 623,133,744.97 -306,448,839.40 316,684,905.57 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 906,533,724.87 -382,769,314.90 523,764,409.97 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,815,364.86 7,815,364.86 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -95,698,887.81 40,427,749.05 -55,271,138.76 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,832,426.36 -13,302,719.55 17,529,706.81 2.基金赎回款 -126,531,314.17 53,730,468.60 -72,800,845.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 810,834,837.06 -334,526,200.99 476,308,636.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]901号《关于准予景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,280,474,525.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第690号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景 顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年6月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,280,709,788.81份基金份额，其中认购资金利息折合235,263.61份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金是景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是主要采用完全复制法实现对中证TMT150指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股，基金投资组合中目标ETF资产占基金资产净值的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证TMT150指数X95%+银行活期存款税后利率(税后)X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018 年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 21,016,747.63 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 21,016,747.63 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,268,813.00 1,670,100.00 -598,713.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 526,360,088.59 294,114,655.59 -232,245,433.00 其他 - - - 合计 528,628,901.59 295,784,755.59 -232,844,146.00 注：于本期末，基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,764.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.41 合计 3,768.91 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,417.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,417.43 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 417.57 预提费用 183,477.89 应付指数使用费 - 合计 183,895.46 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 691,501,554.74 691,501,554.74 本期申购 53,811,828.62 53,811,828.62 本期赎回(以"-"号填列) -122,179,638.39 -122,179,638.39 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 623,133,744.97 623,133,744.97 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -190,418,207.40 -81,580,954.63 -271,999,162.03 本期利润 -19,888,191.50 -41,493,744.73 -61,381,936.23 本期基金份额交易 19,777,923.84 7,154,335.02 26,932,258.86 产生的变动数 其中：基金申购款 -15,986,527.04 -7,011,063.74 -22,997,590.78 基金赎回款 35,764,450.88 14,165,398.76 49,929,849.64 本期已分配利润 - - - 本期末 -190,528,475.06 -115,920,364.34 -306,448,839.40 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 79,003.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 118.45 合计 79,121.89 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 10,417,510.72 减：卖出股票成本总额 10,431,371.00 买卖股票差价收入 -13,860.28 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 40,876,668.54 减：卖出/赎回基金成本总额 60,582,970.26 基金投资收益 -19,706,301.72 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期的债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期的股利收益项目发生额为零。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -41,493,744.73 ——股票投资 -732,216.00 ——债券投资 - ——基金投资 -40,761,528.73 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -41,493,744.73 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 25,151.01 基金转换费收入 3,464.12 合计 28,615.13 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费用的25%归入基金资产。 2.基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费用的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 21,473.09 银行间市场交易费用 - 合计 21,473.09 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,563.44 指数使用费 - 其他费用 - 合计 185,041.33 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证 本基金的基金管理人管理的其他基金 券投资基金(“目标ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 10,417,510.72 100.00% 4,259,264.74 31.37% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 长城证券 9,702.51 100.00% 1,417.43 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 长城证券 3,966.85 31.37% 3,966.85 51.94% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 57,710.12 72,848.28 的管理费 其中：支付销售机构的客 431,782.29 570,822.19 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)X0.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 11,541.98 14,569.69 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)X0.1%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 21,016,747.63 79,003.44 29,298,344.26 105,443.45 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 于本期末，本基金持有247,592,100.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为98.26%。 (2017年12月31日：本基金持有276,092,100.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为98.44%)。 6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 单位：人民币元 本期费用 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期持有基金产生的应支付 864,004.59 1,158,601.83 管理费（元） 当期持有基金产生的应支付 172,800.92 231,720.37 托管费（元） 注：1.本项所列示的费用是根据本基金所持有的目标基金招募说明书列明的计算方法对目标基金收取的管理费、托管费进行的估算； 2.上述费用已在本基金所持有目标基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 期末复牌复牌 期末 码 名称 停牌日期停牌原因估值日期开盘 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 单价 单价 600485信威2016年12重大事项10.64 - - 146,400 2,136,417.001,557,696.00 - 集团月26日 停牌 600751海航2018年1月重大事项5.51 - - 20,400 132,396.00 112,404.00 - 科技12日 停牌 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月-11-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 年 资产 银行存款 21,016,747.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,016,747.63 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 10,971.63 - - - - - 10,971.63 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,784,755.59 295,784,755.59 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 3,768.91 3,768.91 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 1,004.00 - - - - 225,985.19 226,989.19 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 21,028,723.26 0.00 0.00 0.00 0.00 296,014,509.69 317,043,232.95 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 162,092.87 162,092.87 应付管理人报酬 - - - - - 9,101.36 9,101.36 应付托管费 - - - - - 1,820.26 1,820.26 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 1,417.43 1,417.43 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 183,895.46 183,895.46 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,327.38 358,327.38 利率敏感度缺口 21,028,723.26 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 22,339,471.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -22,339,471.51 结算备付金 0.00 - - - - - 0.00 存出保证金 17,059.21 - - - - - 17,059.21 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397,459,799.41 397,459,799.41 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 4,266.83 4,266.83 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - - 327,211.25 327,211.25 其他资产 - - - - - 3,820.60 3,820.60 资产总计 22,356,530.72 0.00 0.00 0.00 0.00 397,795,098.09 420,151,628.81 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 559,247.53 559,247.53 应付管理人报酬 - - - - - 10,194.41 10,194.41 应付托管费 - - - - - 2,038.91 2,038.91 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 6,762.56 6,762.56 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 70,992.69 70,992.69 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,236.10 649,236.10 利率敏感度缺口 22,356,530.72 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标ETF资产占基金资产净值的比例不低于90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,670,100.00 0.53 2,068,303.00 0.49 交易性金融资产－基金投资 294,114,655.59 92.87 395,391,496.41 94.25 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 295,784,755.59 93.40 397,459,799.41 94.74 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 15,516,858.59 21,484,611.78 沪深300指数下降5% -15,516,858.59 -21,484,611.78 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为294,114,655.59元，第二层次的余额为112,404.00元，第三层的次余额为1,557,696.00元(2017年12月31日：第一层次395,391,496.41元，第二层次2,068,303.00元，无属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 交易性金融资产权益工具投资 2018年1月1日 - 购买 - 出售 - 转入第三层级 2,327,657.00 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 -769,961.00 计入损益的利得或损失 -769,961.00 2018年6月30日 1,557,696.00 2018年6月30日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 -578,721.00 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 交易性金融资产权益工具投资 2017年1月1日 - 购 买 - 出 售 - 转入第三层级 - 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 - 计入损益的利得或损失 - 2017年12月31日 - 2017年12月31日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 - 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 不可观察输入值 2018年6月30日 与公允价值 公允价值 估值技术 名称 范围/加权平均值之间的关系 交易性金融资产 ——股票投资 1,557,696.00 市场法 市净率倍数 1 正相关 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,670,100.00 0.53 其中：股票 1,670,100.00 0.53 2 基金投资 294,114,655.59 92.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,016,747.63 6.63 8 其他各项资产 241,729.73 0.08 9 合计 317,043,232.95 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,557,696.00 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 112,404.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,670,100.00 0.53 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600485 信威集团 146,400 1,557,696.00 0.49 2 600751 海航科技 20,400 112,404.00 0.04 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600050 中国联通 1,059,794.00 0.25 2 600703 三安光电 1,055,081.00 0.25 3 600487 亨通光电 659,310.00 0.16 4 600570 恒生电子 509,237.00 0.12 5 600522 中天科技 480,480.00 0.11 6 600271 航天信息 471,392.00 0.11 7 600804 鹏博士 436,848.00 0.10 8 600637 东方明珠 423,995.00 0.10 9 600588 用友网络 382,340.00 0.09 10 600715 文投控股 355,382.00 0.08 11 600584 长电科技 348,495.00 0.08 12 600100 同方股份 333,075.00 0.08 13 600498 烽火通信 271,718.00 0.06 14 600060 海信电器 239,540.00 0.06 15 600839 四川长虹 222,269.00 0.05 16 600977 中国电影 218,017.00 0.05 17 600718 东软集团 216,402.00 0.05 18 601098 中南传媒 183,611.00 0.04 19 600037 歌华有线 172,408.00 0.04 20 600797 浙大网新 164,903.00 0.04 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 10,417,510.72 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 景顺长城中证 景顺长城基 1 TMT150交易型开 股票型指数 交易型开放 金管理有限 294,114,655.59 92.87 放式指数证券投 基金 式 公司 资基金 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,971.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,768.91 5 应收申购款 226,989.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 241,729.73 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600485 信威集团 1,557,696.00 0.49 重大事项停牌 2 600751 海航科技 112,404.00 0.04 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 20,440 30,486.00 1,192,253.59 0.19% 621,941,491.38 99.81% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 32,544.12 0.01% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月15日）基金份额总额 1,280,709,788.81 本报告期期初基金份额总额 691,501,554.74 本报告期基金总申购份额 53,811,828.62 减:本报告期基金总赎回份额 122,179,638.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 623,133,744.97 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长城证券股 310,417,510.72 100.00% 9,702.51 100.00% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - -- 公司 申万宏源西 部证券有限 1 - - - -- 公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - -- 公司 海通证券股 3 - - - -- 份有限公司 华泰证券股 1 - - - -- 份有限公司 东兴证券股 1 - - - -- 份有限公司 平安证券股 1 - - - -- 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - -- 公司 中信证券股 1 - - - - 本期新增 份有限公司 东方证券股 2 - - - -- 份有限公司 广发证券股 2 - - - -- 份有限公司 浙商证券股 1 - - - -- 份有限公司 东吴证券股 1 - - - -- 份有限公司 长江证券股 1 - - - -- 份有限公司 招商证券股 2 - - - -- 份有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称成交金额成交总额的成交金额 购 成交金额 证 金 成交金额成交总额 比例 成交总 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 长城证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - - - 有限公司 申万宏源 西部证券 - - - - - - - - 有限公司 中信建投 - - - - - - - - 证券股份 有限公司 海通证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 东方证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - - - 公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加大泰金石基金 券报，证券时报，基 2018年1月20日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加洪泰财富（青 中国证券报，上海证 岛）基金销售有限责任公司基金申 券报，证券时报，基 2018年1月22日 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 3 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年1月22日 2017年第4季度报告 金管理人网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增洪泰财富（青 中国证券报，上海证 岛）基金销售有限责任公司为销售 券报，证券时报，基 2018年1月22日 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 5 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年1月29日 2018年第1号更新招募说明书 金管理人网站 6 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年1月29日 2018年第1号更新招募说明书摘 金管理人网站 要 7 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加北京恒天明泽 券报，证券时报，基 2018年2月6日 基金销售有限公司基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加北京创金启富 券报，证券时报，基 2018年2月13日 投资管理有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年2月14日 金管理人网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加上海有鱼基金 券报，证券时报，基 2018年2月28日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 11 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海有鱼基金 中国证券报，上海证 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年2月28日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 12 关于景顺长城基金管理有限公司 中国证券报，上海证 旗下基金调整停牌股票估值方法 券报，证券时报，基 2018年3月15日 的公告 金管理人网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年3月22日 金管理人网站 14 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金基 券报，证券时报，基 2018年3月23日 金合同 金管理人网站 15 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金托 券报，证券时报，基 2018年3月23日 管协议 金管理人网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下62只基金修改基金合同及托 券报，证券时报，基 2018年3月23日 管协议的公告 金管理人网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2018年3月28日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 18 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年3月28日 2017年年度报告 金管理人网站 19 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年3月28日 2017年年度报告摘要 金管理人网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年3月30日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳盈信基金 中国证券报，上海证 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年4月11日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加深圳盈信基金 券报，证券时报，基 2018年4月11日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 23 景顺长城中证TMT150交易型开放 中国证券报，上海证 式指数证券投资基金联接基金 券报，证券时报，基 2018年4月21日 2018年第1季度报告 金管理人网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海钜派钰茂 中国证券报，上海证 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年4月23日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 的公告 25 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2018年4月23日 旗下部分基金参加上海钜派钰茂 券报，证券时报，基 基金销售有限公司基金申购及定 金管理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 26 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2018年4月24日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 27 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 实施存量非居民金融账户涉税信 券报，证券时报，基 2018年4月25日 息尽职调查的公告 金管理人网站 28 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 存量客户非居民涉税信息收集功 券报，证券时报，基 2018年4月25日 能上线的公告 金管理人网站 29 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年4月26日 金管理人网站 30 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2018年5月18日 金管理人网站 31 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增四川天府银行 中国证券报，上海证 股份有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2018年5月23日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 32 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增扬州国信嘉利 中国证券报，上海证 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2018年5月31日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 33 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年5月31日 金管理人网站 34 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加嘉实财富管理 券报，证券时报，基 2018年5月31日 有限公司基金认/申购（含定期定 金管理人网站 额投资申购）费率优惠活动的公告 35 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 基金行业高级管理人员变更公告 券报，证券时报，基 2018年6月2日 金管理人网站 36 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加民商基金销售 中国证券报，上海证 （上海）有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2018年6月20日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 37 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增民商基金销售 中国证券报，上海证 （上海）有限公司为销售机构并开 券报，证券时报，基 2018年6月20日 通基金“定期定额投资业务”和 金管理人网站 基金转换业务的公告 38 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2018年6月29日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 39 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 提请非自然人客户及时登记受益 券报，证券时报，基 2018年6月29日 所有人信息的公告 金管理人网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日