宝盈祥泰混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈祥泰混合 基金主代码 001358 交易代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 275,581,216.34 份 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人 投资目标 提供稳健的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大 类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投 投资策略 资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略、股票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的 基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C 下属分级基金的交易代码 001358 007575 报告期末下属分级基金的 275,540,673.00 份 40,543.34 份 份额总额 注：本基金管理人于 2019 年 6 月 28 日发布“宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰混合型证券投 资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告”，决定自 2019 年 7 月 1 日起，对宝盈 祥泰混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额， 同时对《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈祥泰混合型证券投资基金托管协议》 进行了相应修改。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C 1．本期已实现收益 13,808,729.12 442.49 2．本期利润 11,231,996.06 129.98 3．加权平均基金份额本期利润 0.0405 0.0087 4．期末基金资产净值 318,469,985.97 46,857.30 5．期末基金份额净值 1.156 1.156 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝 盈祥泰混合 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈祥泰混合 A 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.68% 0.34% 0.63% 0.01% 3.05% 0.33% 宝盈祥泰混合 C 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.76% 0.31% 0.63% 0.01% 2.13% 0.30% 注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝 盈祥泰混合 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝 盈祥泰混合 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈 高宇先生，厦门大学投资学硕 祥瑞混合型证 士。2008 年 6 月至 2009 年 8 月 券投资基金、 任职于第一创业证券资产管理 2017 年 11 高宇 宝盈增强收益 - 11 年 部，担任研究员；2009 年 8 月 月 11 日 债券型证券投 至2010年10月任职于国信证券 资基金、宝盈 经济研究所，担任固定收益分析 盈泰纯债债券 师；2010 年 10 月至 2016 年 6 型证券投资基 月任职于博时基金，先后担任固 金、宝盈安泰 定收益总部研究员、基金经理助 短债债券型证 理、基金经理等职位；2016 年 7 券投资基金、 月至 2017 年 8 月任职于天风证 宝盈祥颐定期 券，担任机构业务总部总经理助 开放混合型证 理。2017 年 8 月加入宝盈基金 券投资基金基 管理有限公司固定收益部，历任 金经理；固定 宝盈货币市场证券投资基金基 收益部副总经 金经理。中国国籍，证券投资基 理 金从业人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度，全球经济承压叠加贸易摩擦升级加剧了市场对不确定性的预期，同时国内经济的下行趋势比较确定，LPR 改革和“双降”开启国内宽松周期，以及房地产融资收紧降温房价预期，共同影响资产价格。股票和转债等风险资产在加速下行后触底反弹，但仍没有观察到明确 的盈利驱动，风险偏好的转换仍是短期影响价格的主要因素，而债券的下行趋势不改，但波动加大。 报告期内，本组合仍保持适当的蓝筹股和短债资产的配置，同时积极参与一般新股及科创板新股申购以增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈祥泰混合 A 基金份额净值为 1.156 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%； 截至本报告期末宝盈祥泰混合 C 基金份额净值为 1.156 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.76%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 68,010,454.98 16.45 其中：股票 68,010,454.98 16.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 337,442,200.00 81.60 其中：债券 337,442,200.00 81.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,927,601.27 0.47 8 其他资产 6,155,792.10 1.49 9 合计 413,536,048.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,254,212.60 1.34 C 制造业 19,350,443.15 6.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,107,598.00 0.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,443,261.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,119,724.23 0.67 J 金融业 32,657,122.00 10.25 K 房地产业 2,932,992.00 0.92 L 租赁和商务服务业 1,321,452.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 823,650.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,010,454.98 21.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 95,700 8,329,728.00 2.62 2 600519 贵州茅台 4,400 5,060,000.00 1.59 3 600036 招商银行 100,500 3,492,375.00 1.10 4 600276 恒瑞医药 31,300 2,525,284.00 0.79 5 601166 兴业银行 117,200 2,054,516.00 0.65 6 600030 中信证券 88,900 1,998,472.00 0.63 7 600016 民生银行 267,800 1,612,156.00 0.51 8 601328 交通银行 280,900 1,530,905.00 0.48 9 600000 浦发银行 125,900 1,490,656.00 0.47 10 601288 农业银行 409,200 1,415,832.00 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,998,200.00 5.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,475,000.00 9.25 其中：政策性金融债 29,475,000.00 9.25 4 企业债券 30,112,000.00 9.45 5 企业短期融资券 130,596,000.00 41.00 6 中期票据 71,031,000.00 22.30 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 58,230,000.00 18.28 9 其他 - - 10 合计 337,442,200.00 105.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 111904067 19 中国银行 CD067 500,000 48,530,000.00 15.24 2 190205 19 国开 05 300,000 29,475,000.00 9.25 3 101763010 17 晋能 MTN003 200,000 20,364,000.00 6.39 4 101752015 17 光明 MTN001 200,000 20,262,000.00 6.36 5 136102 15 合景 02 200,000 20,202,000.00 6.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除民生银行外未受到公开谴责、处罚。本基金投资民生银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 2018 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了关于中国民生银行股份有限公 司的行政处罚信息。经查，中国民生银行股份有限公司存在以下问题：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。行政处罚内容如下，根据相关法律法规，罚款 3160 万元。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,222.38 2 应收证券清算款 206,589.47 3 应收股利 - 4 应收利息 5,885,508.87 5 应收申购款 3,471.38 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,155,792.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C 报告期期初基金份额总额 278,302,064.91 - 报告期期间基金总申购份额 149,083.63 63,890.28 减:报告期期间基金总赎回份额 2,910,475.54 23,346.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 275,540,673.00 40,543.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。 根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》将宝盈祥泰养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥泰混合型证券投资基金。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日