宝盈祥泰混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注 ......16 §7 投资组合报告 ......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37 7.12 投资组合报告附注......37 §8 基金份额持有人信息 ......38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38 §9 开放式基金份额变动 ......39 §10 重大事件揭示 ......39 10.1 基金份额持有人大会决议......39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 其他重大事件 ......42 §11 影响投资者决策的其他重要信息......44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44 §12 备查文件目录 ......44 12.1 备查文件目录 ......44 12.2 存放地点 ......44 12.3 查阅方式 ......45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈祥泰混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥泰混合 基金主代码 001358 交易代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 278,302,064.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报， 为投资人提供稳健的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提 下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工 投资策略 具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股 票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略 由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股 票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中等收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨凯 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 yangk@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市西城区金融大街 25 号 报业大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号 一路 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 5,194,891.70 本期利润 8,039,034.41 加权平均基金份额本期利润 0.1380 本期加权平均净值利润率 12.49% 本期基金份额净值增长率 5.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 32,108,931.76 期末可供分配基金份额利润 0.1154 期末基金资产净值 310,410,996.67 期末基金份额净值 1.115 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 11.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.83% 0.29% 0.21% 0.01% 1.62% 0.28% 过去三个月 0.81% 0.62% 0.62% 0.01% 0.19% 0.61% 过去六个月 5.39% 0.60% 1.24% 0.01% 4.15% 0.59% 过去一年 7.31% 0.45% 2.50% 0.01% 4.81% 0.44% 过去三年 7.11% 0.30% 7.50% 0.01% -0.39% 0.29% 自基金合同 11.50% 0.26% 10.67% 0.01% 0.83% 0.25% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票二十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念， 并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公 司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资 决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己 的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 高宇先生，厦门大学投 本基金、宝盈祥 资学硕士。2008 年 6 月 瑞混合型证券投 至 2009 年 8 月任职于 资基金、宝盈增 第一创业证券资产管 强收益债券型证 理部，担任研究员； 券投资基金、宝 2009 年 8 月至 2010 年 盈盈泰纯债债券 10 月任职于国信证券 高宇 型证券投资基 2017 年 11 月 11 日 - 11 年 经济研究所，担任固定 金、宝盈安泰短 收益分析师；2010 年 债债券型证券投 10 月至 2016 年 6 月任 资基金、宝盈祥 职于博时基金，先后担 颐定期开放混合 任固定收益总部研究 型证券投资基金 员、基金经理助理、基 基金经理；固定 金经理等职位；2016 年 收益部副总经理 7月至2017年8月任职 于天风证券，担任机构 业务总部总经理助理。 2017年8月加入宝盈基 金管理有限公司固定 收益部，历任宝盈货币 市场证券投资基金基 金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员 资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2019 年 6 月 30 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，国内经济在消费、出口、投资等方面仍面临着下行的压力，经济的下行趋势比较确定，政策调整成为当前阶段驱动国内资产价格走势的主要原因。股票和转债等风险资产经历了一轮快速的上涨下跌，目前没有观察到明确的盈利驱动，风险偏好的转变是短期影响价格的 主要因素；债券的方向较为确定，但空间取决于是否有更积极的政策。 报告期内，本组合适当增加了蓝筹股的仓位，同时增加短债资产的配置，积极参与新股申购策略以增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.115 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.39%，业绩 比较基准收益率为 1.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 下半年，我们认为经济基本面的下行趋势比较确定，通胀略低于年初预期，且在需求回落的背景下压力不大。目前来看中短端信用债的空间比较确定，利差压缩是全年主线，长端利率债的下行空间取决于货币政策价格工具的放松。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 24,817,162.62 5,279,348.07 结算备付金 - 251,777.93 存出保证金 57,611.39 46,627.70 交易性金融资产 6.4.7.2 297,501,832.00 60,238,233.92 其中：股票投资 112,040,632.00 - 基金投资 - - 债券投资 185,461,200.00 60,238,233.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,668,054.22 1,272,373.23 应收股利 - - 应收申购款 1,375.98 12,305.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 1,000.00 1,000.00 资产总计 324,047,036.21 67,101,666.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 3,000,000.00 应付证券清算款 13,223,422.54 - 应付赎回款 485.61 27,023.27 应付管理人报酬 74,840.58 32,475.96 应付托管费 31,183.57 13,531.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 127,449.29 62,120.75 应交税费 4,274.19 8,560.59 应付利息 - 4,832.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 174,383.76 150,000.00 负债合计 13,636,039.54 3,298,545.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 278,302,064.91 60,296,275.86 未分配利润 6.4.7.10 32,108,931.76 3,506,845.38 所有者权益合计 310,410,996.67 63,803,121.24 负债和所有者权益总计 324,047,036.21 67,101,666.41 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.115 元，基金份额总额 278,302,064.91 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 8,849,606.87 -1,258,928.10 1.利息收入 669,214.46 1,208,598.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,947.25 48,437.34 债券利息收入 593,048.32 943,955.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,218.89 216,206.03 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,331,343.08 -2,663,736.07 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,365,114.97 -2,484,812.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,280,891.15 -266,973.81 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 685,336.96 88,050.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 2,844,142.71 195,344.24 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,906.62 864.90 减：二、费用 810,572.46 1,118,244.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 187,110.61 357,038.62 2．托管费 6.4.10.2.2 77,962.73 102,142.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 383,867.97 333,480.23 5．利息支出 60,395.62 74,478.20 其中：卖出回购金融资产支出 60,395.62 74,478.20 6．税金及附加 1,839.02 1,647.47 7．其他费用 6.4.7.20 99,396.51 249,457.53 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,039,034.41 -2,377,172.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 8,039,034.41 -2,377,172.94 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,296,275.86 3,506,845.38 63,803,121.24 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 8,039,034.41 8,039,034.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 218,005,789.05 20,563,051.97 238,568,841.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 254,301,190.72 25,049,219.64 279,350,410.36 2.基金赎回款 -36,295,401.67 -4,486,167.67 -40,781,569.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 278,302,064.91 32,108,931.76 310,410,996.67 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 91,056,250.98 5,880,626.65 96,936,877.63 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,377,172.94 -2,377,172.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -28,203,050.27 -1,076,491.07 -29,279,541.34 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 514,272.46 29,847.71 544,120.17 2.基金赎回款 -28,717,322.73 -1,106,338.78 -29,823,661.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 62,853,200.71 2,426,962.64 65,280,163.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______彭玖雯______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈祥泰混合型证券投资基金(原名为宝盈祥泰养老混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]864 号《关于核准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,989,623,187.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2015)第 594 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,989,623,187.02 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会 2018 年第 2 号公告《养老目标证券投资基金指引（试行）》及 《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文 件的公告》，自 2018 年 5 月 9 日起，“宝盈祥泰养老混合型证券投资基金”基金名称变更为“宝盈 祥泰混合型证券投资基金”，基金简称变更为“宝盈祥泰混合”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 24,817,162.62 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 24,817,162.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 107,971,745.36 112,040,632.00 4,068,886.64 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 26,100,087.53 26,087,200.00 -12,887.53 银行间市场 159,251,184.06 159,374,000.00 122,815.94 合计 185,351,271.59 185,461,200.00 109,928.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 293,323,016.95 297,501,832.00 4,178,815.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,206.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,653,493.94 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 5,327.50 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 26.00 合计 1,668,054.22 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 1,000.00 待摊费用 - 合计 1,000.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 124,799.29 银行间市场应付交易费用 2,650.00 合计 127,449.29 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付赎回费 - 预提费用 174,383.76 合计 174,383.76 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,296,275.86 60,296,275.86 本期申购 254,301,190.72 254,301,190.72 本期赎回(以"-"号填列) -36,295,401.67 -36,295,401.67 本期末 278,302,064.91 278,302,064.91 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,351,983.52 1,154,861.86 3,506,845.38 本期利润 5,194,891.70 2,844,142.71 8,039,034.41 本期基金份额交易 28,030,477.35 -7,467,425.38 20,563,051.97 产生的变动数 其中：基金申购款 31,907,292.19 -6,858,072.55 25,049,219.64 基金赎回款 -3,876,814.84 -609,352.83 -4,486,167.67 本期已分配利润 - - - 本期末 35,577,352.57 -3,468,420.81 32,108,931.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 55,320.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,826.67 其他 5,800.23 合计 63,947.25 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 89,443,191.62 减：卖出股票成本总额 88,078,076.65 买卖股票差价收入 1,365,114.97 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 175,628,645.44 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 170,538,990.86 减：应收利息总额 1,808,763.43 买卖债券差价收入 3,280,891.15 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 685,336.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 685,336.96 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,844,142.71 ——股票投资 4,068,886.64 ——债券投资 -1,224,743.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 2,844,142.71 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,808.30 基金转换费收入 98.32 合计 4,906.62 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 378,790.47 银行间市场交易费用 5,077.50 合计 383,867.97 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 其他 600.00 银行间帐户维护费 18,000.00 银行汇划费用 6,412.75 合计 99,396.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金基金管理人发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协 商一致，并报中国证监会备案，宝盈祥泰混合型证券投资基金自 2019 年 7 月 1 日起增设 C 类基金 份额，原有的基金份额将转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值以及基金份额累计净值。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国建设银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 187,110.61 357,038.62 的管理费 其中：支付销售机构的客 72,077.59 97,978.28 户维护费 注：自 2015 年 5 月 29 日（基金合同生效日）至 2018 年 3 月 13 日，支付基金管理人宝盈基金公 司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰养老混合型证券投资 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2018 年 3 月 14 日起，支付基金管理人 宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 77,962.73 102,142.79 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,817,162.62 55,320.35 3,073,822.74 39,323.32 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 30,056,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 124,966,200.00 4,016,800.00 合计 155,022,200.00 4,016,800.00 注：未评级部分为国债和短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 30,439,000.00 16,562,800.00 AAA 以下 - 36,261,693.92 未评级 - 3,396,940.00 合计 30,439,000.00 56,221,433.92 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%；且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%；本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 24,817,162.62 - - - 24,817,162.62 存出保证金 57,611.39 - - - 57,611.39 交易性金融资产 175,361,200.0010,100,000.00 -112,040,632.00 297,501,832.00 应收利息 - - - 1,668,054.22 1,668,054.22 应收申购款 - - - 1,375.98 1,375.98 其他资产 - - - 1,000.00 1,000.00 资产总计 200,235,974.0110,100,000.00 -113,711,062.20 324,047,036.21 负债 应付证券清算款 - - - 13,223,422.54 13,223,422.54 应付赎回款 - - - 485.61 485.61 应付管理人报酬 - - - 74,840.58 74,840.58 应付托管费 - - - 31,183.57 31,183.57 应付交易费用 - - - 127,449.29 127,449.29 应交税费 - - - 4,274.19 4,274.19 其他负债 - - - 174,383.76 174,383.76 负债总计 - - - 13,636,039.54 13,636,039.54 利率敏感度缺口 200,235,974.0110,100,000.00 -100,075,022.66 310,410,996.67 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 5,279,348.07 - - - 5,279,348.07 结算备付金 251,777.93 - - - 251,777.93 存出保证金 46,627.70 - - - 46,627.70 交易性金融资产 7,413,740.0046,393,529.326,430,964.60 - 60,238,233.92 应收利息 - - - 1,272,373.23 1,272,373.23 应收申购款 - - - 12,305.56 12,305.56 其他资产 - - - 1,000.00 1,000.00 资产总计 12,991,493.7046,393,529.326,430,964.60 1,285,678.79 67,101,666.41 负债 卖出回购金融资产款 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 应付赎回款 - - - 27,023.27 27,023.27 应付管理人报酬 - - - 32,475.96 32,475.96 应付托管费 - - - 13,531.66 13,531.66 应付交易费用 - - - 62,120.75 62,120.75 应付利息 - - - 4,832.94 4,832.94 应交税费 - - - 8,560.59 8,560.59 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 3,000,000.00 - - 298,545.17 3,298,545.17 利率敏感度缺口 9,991,493.7046,393,529.326,430,964.60 987,133.62 63,803,121.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30日 ） 上年度末（ 2018年12月31日 ） 分析 市场利率下降 25 个 264,483.39 370,060.97 基点 市场利率上升 25 个 -262,939.22 -366,148.41 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 0%–40%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资 净值比例(%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 112,040,632.00 36.09 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 112,040,632.00 36.09 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 112,040,632.00 34.58 其中：股票 112,040,632.00 34.58 2 固定收益投资 185,461,200.00 57.23 其中：债券 185,461,200.00 57.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,817,162.62 7.66 7 其他各项资产 1,728,041.59 0.53 8 合计 324,047,036.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,318,762.00 2.04 C 制造业 29,039,552.00 9.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,346,779.00 1.72 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,249,761.00 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,116,976.00 0.68 J 金融业 60,045,297.00 19.34 K 房地产业 4,367,430.00 1.41 L 租赁和商务服务业 1,905,975.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 650,100.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,040,632.00 36.09 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 179,400 15,896,634.00 5.12 2 600519 贵州茅台 8,200 8,068,800.00 2.60 3 600036 招商银行 198,000 7,124,040.00 2.30 4 601166 兴业银行 222,800 4,075,012.00 1.31 5 600030 中信证券 147,300 3,507,213.00 1.13 6 600276 恒瑞医药 52,100 3,438,600.00 1.11 7 601328 交通银行 517,700 3,168,324.00 1.02 8 600887 伊利股份 93,600 3,127,176.00 1.01 9 600016 民生银行 477,000 3,028,950.00 0.98 10 601288 农业银行 754,200 2,715,120.00 0.87 11 600000 浦发银行 225,900 2,638,512.00 0.85 12 601398 工商银行 435,900 2,567,451.00 0.83 13 601668 中国建筑 420,500 2,417,875.00 0.78 14 601601 中国太保 64,700 2,362,197.00 0.76 15 601186 中国铁建 198,000 1,970,100.00 0.63 16 600104 上汽集团 77,100 1,966,050.00 0.63 17 601169 北京银行 329,900 1,949,709.00 0.63 18 600048 保利地产 151,100 1,928,036.00 0.62 19 601888 中国国旅 21,500 1,905,975.00 0.61 20 601211 国泰君安 102,700 1,884,545.00 0.61 21 601988 中国银行 498,800 1,865,512.00 0.60 22 600585 海螺水泥 44,600 1,850,900.00 0.60 23 601766 中国中车 220,400 1,783,036.00 0.57 24 600028 中国石化 310,800 1,700,076.00 0.55 25 601688 华泰证券 75,200 1,678,464.00 0.54 26 600309 万华化学 37,600 1,608,904.00 0.52 27 601229 上海银行 130,800 1,549,980.00 0.50 28 600690 海尔智家 89,600 1,549,184.00 0.50 29 600340 华夏幸福 46,000 1,498,220.00 0.48 30 600019 宝钢股份 226,000 1,469,000.00 0.47 31 601818 光大银行 384,700 1,465,707.00 0.47 32 601857 中国石油 211,200 1,453,056.00 0.47 33 600050 中国联通 232,600 1,432,816.00 0.46 34 601989 中国重工 249,400 1,386,664.00 0.45 35 601628 中国人寿 45,400 1,285,728.00 0.41 36 601336 新华保险 23,300 1,282,199.00 0.41 37 601006 大秦铁路 156,900 1,269,321.00 0.41 38 601088 中国神华 56,600 1,153,508.00 0.37 39 600547 山东黄金 25,000 1,029,250.00 0.33 40 600196 复星医药 39,200 991,760.00 0.32 41 603993 洛阳钼业 248,200 982,872.00 0.32 42 600703 三安光电 87,100 982,488.00 0.32 43 600029 南方航空 127,000 980,440.00 0.32 44 601800 中国交建 84,700 958,804.00 0.31 45 600606 绿地控股 137,800 941,174.00 0.30 46 601138 工业富联 67,800 816,990.00 0.26 47 601360 三六零 32,000 684,160.00 0.22 48 603259 药明康德 7,500 650,100.00 0.21 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 19,192,255.90 30.08 2 600519 贵州茅台 9,458,195.47 14.82 3 601633 长城汽车 8,524,349.00 13.36 4 600104 上汽集团 7,548,222.99 11.83 5 600309 万华化学 7,270,955.01 11.40 6 600036 招商银行 7,041,806.96 11.04 7 600585 海螺水泥 6,607,875.00 10.36 8 600887 伊利股份 6,384,179.26 10.01 9 002508 老板电器 5,292,417.00 8.29 10 600340 华夏幸福 4,921,592.88 7.71 11 300463 迈克生物 4,202,802.68 6.59 12 601166 兴业银行 4,108,704.00 6.44 13 603986 兆易创新 4,071,714.20 6.38 14 300567 精测电子 4,018,888.70 6.30 15 601398 工商银行 3,712,075.00 5.82 16 300498 温氏股份 3,602,049.00 5.65 17 600276 恒瑞医药 3,225,854.04 5.06 18 601328 交通银行 3,200,111.67 5.02 19 600030 中信证券 3,128,794.00 4.90 20 600016 民生银行 3,007,581.00 4.71 21 601288 农业银行 2,838,716.00 4.45 22 300308 中际旭创 2,746,089.00 4.30 23 600000 浦发银行 2,658,267.00 4.17 24 601668 中国建筑 2,450,094.00 3.84 25 601601 中国太保 2,291,218.00 3.59 26 000002 万 科Ａ 2,222,832.00 3.48 27 601233 桐昆股份 2,009,966.38 3.15 28 601186 中国铁建 1,964,473.00 3.08 29 002912 中新赛克 1,941,494.00 3.04 30 600048 保利地产 1,940,775.00 3.04 31 601169 北京银行 1,934,036.00 3.03 32 000333 美的集团 1,896,221.50 2.97 33 601988 中国银行 1,871,180.00 2.93 34 601225 陕西煤业 1,859,605.00 2.91 35 600872 中炬高新 1,834,826.00 2.88 36 601766 中国中车 1,784,394.00 2.80 37 002456 欧菲光 1,766,778.00 2.77 38 601888 中国国旅 1,753,830.81 2.75 39 600438 通威股份 1,753,734.00 2.75 40 601211 国泰君安 1,722,779.00 2.70 41 600009 上海机场 1,690,697.00 2.65 42 600028 中国石化 1,632,658.00 2.56 43 601229 上海银行 1,534,590.00 2.41 44 601818 光大银行 1,534,298.00 2.40 45 601688 华泰证券 1,531,989.00 2.40 46 600690 海尔智家 1,479,915.00 2.32 47 601857 中国石油 1,475,000.00 2.31 48 600019 宝钢股份 1,454,450.00 2.28 49 600050 中国联通 1,434,875.00 2.25 50 601006 大秦铁路 1,340,979.00 2.10 51 000671 阳 光 城 1,325,055.00 2.08 52 601989 中国重工 1,299,091.00 2.04 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601633 长城汽车 8,990,056.18 14.09 2 600309 万华化学 6,052,798.00 9.49 3 600104 上汽集团 5,521,399.70 8.65 4 002508 老板电器 5,499,371.99 8.62 5 600585 海螺水泥 4,815,418.56 7.55 6 601318 中国平安 4,707,330.00 7.38 7 300463 迈克生物 4,193,833.00 6.57 8 603986 兆易创新 3,970,774.90 6.22 9 300567 精测电子 3,828,121.00 6.00 10 300498 温氏股份 3,752,893.00 5.88 11 600887 伊利股份 3,530,789.00 5.53 12 600340 华夏幸福 3,451,424.12 5.41 13 300308 中际旭创 2,749,710.00 4.31 14 000002 万 科Ａ 2,106,967.00 3.30 15 000333 美的集团 2,083,124.00 3.26 16 601233 桐昆股份 2,037,824.00 3.19 17 002912 中新赛克 2,002,475.00 3.14 18 002456 欧菲光 1,995,746.00 3.13 19 600519 贵州茅台 1,940,307.00 3.04 20 600438 通威股份 1,872,187.00 2.93 21 600872 中炬高新 1,750,086.00 2.74 22 601225 陕西煤业 1,746,050.00 2.74 23 600009 上海机场 1,722,460.00 2.70 24 000671 阳 光 城 1,491,331.00 2.34 25 002739 万达电影 1,409,480.00 2.21 26 600570 恒生电子 1,354,326.00 2.12 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 196,049,822.01 卖出股票收入（成交）总额 89,443,191.62 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 15,987,200.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,100,000.00 3.25 5 企业短期融资券 100,243,000.00 32.29 6 中期票据 20,339,000.00 6.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,792,000.00 12.50 9 其他 - - 10 合计 185,461,200.00 59.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 041900152 19 西南水泥 CP002 200,00020,022,000.00 6.45 2 019611 19 国债 01 160,00015,987,200.00 5.15 3 101556011 15 甬开投 MTN001 100,00010,186,000.00 3.28 4 101453027 14 晋煤 MTN001 100,00010,153,000.00 3.27 5 155406 19 恒大 01 100,00010,100,000.00 3.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除兴业银行外未受到公开谴责、处罚。 2018 年 9 月 12 日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不 符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，责 令兴业银行股份有限公司于 2018 年 10 月 25 日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从 业人员管理，并于 2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。 上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小，本基金日后也将关注公司在内部控制方面的改善。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,611.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,668,054.22 5 应收申购款 1,375.98 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,728,041.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 967 287,799.45 253,168,141.25 90.97% 25,133,923.66 9.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9.45 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 5 月 29 日 ）基金份额总额 3,989,623,187.02 本报告期期初基金份额总额 60,296,275.86 本报告期基金总申购份额 254,301,190.72 减:本报告期基金总赎回份额 36,295,401.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 278,302,064.91 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第四次现场会议决议，同意张啸川同志辞去总经理职务。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次现场会议决议，同意聘任杨凯同志担任公司总经理，同时，根据公司章程规定，经营管理层董事由公司总经理担任，经营管理层董事的资格与总经理职务不可分离，任职期间与总经理的任职期间相同，自总经理被任命之日起算，至总经理离职之日自动终止。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次现场会议决议，同意张瑾同志不再担任督察长职务。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2019 年第一次现场会议决议，同意景开强、陈赤不 再担任公司董事，马永红、陈恪担任公司董事；同意张建华、刘郁飞不再担任公司监事，陈林、王法立担任公司监事。 （5）根据宝盈基金管理有限公司第五届监事会第四次现场会议决议，同意张建华不再担任公司监事会主席，由陈林担任监事会主席职务。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托 管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 1 221,931,869.27 77.74% 202,248.27 77.74% - 东方证券 2 63,561,144.36 22.26% 57,923.42 22.26% - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新租招商证券上海交易单元一个；新租海通证券上海交易单元一个；新租申万宏源证券上海交易单元一个；新租银河证券上海、深圳交易单元各一个；新租国金证券上海、深圳交易单元各一个；新租平安证券深圳交易单元一个；新租安信证券上海、深圳交易单元各一个；新租西南证券深圳交易单元一个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 比例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 145,783,654.45 61.14%93,500,000.00 100.00% - - 东方证券 92,668,789.62 38.86% - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈祥泰混合型证券投资基金更 中国证券报 证券时报 2019 年 1 月 11 日 新招募说明书摘要 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于暂停 中国证券报 证券时报 2 大泰金石基金销售有限公司办理 上海证券报 证券日报 2019 年 1 月 30 日 旗下基金相关销售业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 3 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2019 年 3 月 5 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 4 万联证券为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2019 年 3 月 18 日 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 5 东海证券为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2019 年 3 月 18 日 参与相关费率优惠活动的公告 6 宝盈基金管理有限公司关于高级 中国证券报 证券时报 2019 年 3 月 20 日 管理人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 7 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2019 年 4 月 2 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 8 东北证券为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2019 年 5 月 13 日 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 9 江苏汇林保大基金销售有限公司 中国证券报 证券时报 2019 年 5 月 28 日 为旗下部分基金代销机构及参与 上海证券报 证券日报 相关费率优惠活动的公告 宝盈祥泰混合型证券投资基金限 10 制大额申购、转换转入、定期定 中国证券报 2019 年 6 月 13 日 额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 11 中信证券（山东）有限责任公司 中国证券报 证券时报 2019 年 6 月 20 日 为旗下部分基金代销机构及参与 上海证券报 证券日报 相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 12 中信证券股份有限公司为旗下部 中国证券报 证券时报 2019 年 6 月 20 日 分基金代销机构及参与相关费率 上海证券报 证券日报 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 13 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 2019 年 6 月 22 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 14 部分基金可投资于科创板股票的 上海证券报 证券日报 2019 年 6 月 22 日 公告 关于宝盈祥泰混合型证券投资基 15 金增设 C 类基金份额并修改基金 中国证券报 2019 年 6 月 28 日 合同部分条款的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区间 1 20190613-20190616 - 32,209,132.42 - 32,209,132.42 11.57% 机 2 20190101-20190313 28,766,388.75 - 28,766,388.75 - 0.00% 构 3 20190613-20190616 - 32,218,264.84 - 32,218,264.84 11.58% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。 根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基 金法律文件的公告》将宝盈祥泰养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥泰混合型证券投资基 金。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日