宝盈祥泰混合型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈祥泰混合 基金主代码 001358 交易代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月29日 报告期末基金份额总额 278,302,064.91份 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提 投资目标 供稳健的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类 资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获 投资策略 取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金 的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票 投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的 基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 737,623.64 2.本期利润 4,527,184.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0691 4.期末基金资产净值 310,410,996.67 5.期末基金份额净值 1.115 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.81% 0.62% 0.62% 0.01% 0.19% 0.61% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈祥瑞 高宇先生，厦门大学投资学硕士。2008 混合型证券投资基 年6月至2009年8月任职于第一创业 2017 年 金、宝盈增强收益 证券资产管理部，担任研究员；2009 高宇 11月11 - 11年 债券型证券投资基 年8月至2010年10月任职于国信证 日 金、宝盈盈泰纯债 券经济研究所，担任固定收益分析师； 债券型证券投资基 2010年10月至2016年6月任职于博 金、宝盈安泰短债 时基金，先后担任固定收益总部研究 债券型证券投资基 员、基金经理助理、基金经理等职位； 金、宝盈祥颐定期 2016年7月至2017年8月任职于天风 开放混合型证券投 证券，担任机构业务总部总经理助理。 资基金基金经理； 2017年8月加入宝盈基金管理有限公 固定收益部副总经 司固定收益部，历任宝盈货币市场证 理 券投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内经济在消费、出口、投资等方面仍面临着下行的压力，经济的下行趋势 比较确定，政策调整成为当前阶段驱动国内资产价格走势的主要原因。股票和转债等风险资产经 历了一轮快速的上涨下跌，目前没有观察到明确的盈利驱动，风险偏好的转变是短期影响价格的 主要因素；债券的方向较为确定，但空间取决于是否有更积极的政策。 报告期内，本组合适当增加了蓝筹股的仓位，同时增加短债资产的配置，积极参与新股申购 策略以增强收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.115元；本报告期基金份额净值增长率为0.81%，业绩比较基准收益率为0.62%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 112,040,632.00 34.58 其中：股票 112,040,632.00 34.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,461,200.00 57.23 其中：债券 185,461,200.00 57.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,817,162.62 7.66 8 其他资产 1,728,041.59 0.53 9 合计 324,047,036.21 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,318,762.00 2.04 C 制造业 29,039,552.00 9.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,346,779.00 1.72 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,249,761.00 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,116,976.00 0.68 J 金融业 60,045,297.00 19.34 K 房地产业 4,367,430.00 1.41 L 租赁和商务服务业 1,905,975.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 650,100.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,040,632.00 36.09 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 179,400 15,896,634.00 5.12 2 600519 贵州茅台 8,200 8,068,800.00 2.60 3 600036 招商银行 198,000 7,124,040.00 2.30 4 601166 兴业银行 222,800 4,075,012.00 1.31 5 600030 中信证券 147,300 3,507,213.00 1.13 6 600276 恒瑞医药 52,100 3,438,600.00 1.11 7 601328 交通银行 517,700 3,168,324.00 1.02 8 600887 伊利股份 93,600 3,127,176.00 1.01 9 600016 民生银行 477,000 3,028,950.00 0.98 10 601288 农业银行 754,200 2,715,120.00 0.87 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 15,987,200.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,100,000.00 3.25 5 企业短期融资券 100,243,000.00 32.29 6 中期票据 20,339,000.00 6.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,792,000.00 12.50 9 其他 - - 10 合计 185,461,200.00 59.75 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 041900152 19西南水泥CP002 200,000 20,022,000.00 6.45 2 019611 19国债01 160,000 15,987,200.00 5.15 3 101556011 15甬开投MTN001 100,000 10,186,000.00 3.28 4 101453027 14晋煤MTN001 100,000 10,153,000.00 3.27 5 155406 19恒大01 100,000 10,100,000.00 3.25 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除兴业银行外未受到公开谴责、处罚。 2018年9月12日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。 上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小，本基金日后也将关注公司在内部控制方面的改善。 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 57,611.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,668,054.22 5 应收申购款 1,375.98 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,728,041.59 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 26,340,755.49 报告期期间基金总申购份额 253,413,017.76 减:报告期期间基金总赎回份额 1,451,708.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 278,302,064.91 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 序号 持有份额 达到或者超过20% 份额 份额 份额 比 的时间区间 1 20190613-20190616 - 32,209,132.42 - 32,209,132.42 11.57% 机构 2 20190613-20190616 - 32,218,264.84 - 32,218,264.84 11.58% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。 根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基 金法律文件的公告》将宝盈祥泰养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥泰混合型证券投资基 金。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019年7月18日