宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈祥泰养老混合 基金主代码 001358 交易代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 759,939,328.45 份 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回 投资目标 报,为投资人提供稳健的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提 下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工 具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股 投资策略 票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略 由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股 票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 16,360,240.31 2.本期利润 13,524,323.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 4.期末基金资产净值 799,534,749.84 5.期末基金份额净值 1.052 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.06% 0.09% 0.61% 0.01% 0.45% 0.08% 第 3 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈若劲女士,香港中文大 本基金基金经理、宝 学金融 MBA。曾在第一创 盈货币市场证券投资 业证券有限责任公司固定 基金基金经理、宝盈 收益部从事债券投资、研 增强收益债券型证券 2015 年 5 月 陈若劲 - 13 年 究及交易等工作,2008 年 投资基金基金经理、 29 日 4 月加入宝盈基金管理有 宝盈祥瑞养老混合型 限公司任债券组合研究 证券投资基金基金经 员。中国国籍,证券投资 理、固定收益部总监 基金从业人员资格。 第 4 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,房地产和基建投资托底经济,制造业投资依然乏力,供给侧改革推动大宗商品价 格上涨,改善上游盈利,PPI 跌幅显著收窄,宏观经济短期弱势平稳。受制于房地产销售火爆以 及汇率问题,报告期内央行继续维持中性稳健的货币政策,未采取降息或降准等宽松措施,仅主 要通过公开市场操作维持市场流动性宽松。 报告期内,随着监管关注债券去杠杆和央行通过延长逆回购期限的方式提高资金成本,银行 间资金面并未出现往年同期资金利率明显回落的情形,市场资金面紧张局面频现,资金利率稳步 提升,隔夜回购加权利率上行幅度达到 30bp 左右。债券市场方面,长短期债券表现分化,中长期 债券收益率整体小幅下行,短期债券品种收益率走势则先下后上,收益率曲线趋于平坦化。报告 期内,我们增配了部分中长期限利率债和高等级公司债,适当提高了组合久期,信用债投资主要 以中高评级为主。 报告期内,权益市场波澜不惊,呈现出窄幅震荡的走势,市场成交量连续走低,市场人气不 足。在市场整体波动降低的背景下,部分受益于国家政策和行业景气的个股走出震荡向上的行情, 第 5 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 成为市场中的少数热点。报告期内,我们在二级市场适度增配了部分优质成长股,小幅提高了权 益仓位。同时,积极参与一级市场权益投资,择优进行长期配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 1.06%,同期业绩比较基准收益率是 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 45,858,209.28 5.05 其中:股票 45,858,209.28 5.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 845,842,951.80 93.14 其中:债券 845,842,951.80 93.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,137,112.07 0.46 8 其他资产 12,322,456.97 1.36 9 合计 908,160,730.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 155,231.60 0.02 B 采矿业 5,965,000.00 0.75 C 制造业 17,846,589.54 2.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 326,257.84 0.04 F 批发和零售业 2,410,281.84 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 13,296,194.40 1.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,678,003.91 0.33 第 6 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 J 金融业 1,965,075.58 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 78,252.19 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,137,322.38 0.14 S 综合 - - 合计 45,858,209.28 5.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601021 春秋航空 250,000 11,292,500.00 1.41 2 002510 天汽模 1,000,000 7,170,000.00 0.90 3 002241 歌尔股份 200,000 6,046,000.00 0.76 4 000937 冀中能源 500,000 3,120,000.00 0.39 5 601225 陕西煤业 500,000 2,845,000.00 0.36 6 002727 一心堂 100,000 2,199,000.00 0.28 7 002245 澳洋顺昌 200,000 1,940,000.00 0.24 8 601688 华泰证券 100,000 1,795,000.00 0.22 9 300496 中科创达 25,641 1,239,485.94 0.16 10 600977 中国电影 27,410 740,892.30 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,977,000.00 31.39 其中:政策性金融债 250,977,000.00 31.39 4 企业债券 130,148,000.00 16.28 5 企业短期融资券 60,462,000.00 7.56 6 中期票据 395,902,000.00 49.52 7 可转债(可交换债) 8,353,951.80 1.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 845,842,951.80 105.79 第 7 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 101454034 14 中南方 MTN001 700,000 74,494,000.00 9.32 2 041570003 15 昊华 CP001 600,000 60,462,000.00 7.56 3 140205 14 国开 05 500,000 58,605,000.00 7.33 14 海宁资产 4 101458028 500,000 54,200,000.00 6.78 MTN001 5 101551057 15 烟台港 MTN001 500,000 52,935,000.00 6.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 8 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,678.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,267,023.42 5 应收申购款 20,754.71 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,322,456.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110035 白云转债 2,982,696.00 0.37 2 128011 汽模转债 1,260,911.40 0.16 3 113010 江南转债 853,844.70 0.11 4 123001 蓝标转债 724,046.00 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002510 天汽模 7,170,000.00 0.90 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 第 9 页 共 10 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 报告期期初基金份额总额 1,819,766,223.44 报告期期间基金总申购份额 3,404,694.03 减:报告期期间基金总赎回份额 1,063,231,589.02 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 759,939,328.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2016 年 9 月中国证券业协会发布公告,本基金由于提供有效报价但未参与申购,被列入首次 公开发行股票配售对象黑名单,黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事件发 生后,公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施,以确保不再发生类似事件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页