宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 20 日  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈祥泰养老混合 基金主代码 001358 交易代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,819,766,223.44 份 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报, 投资目标 为投资人提供稳健的养老理财工具。 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提 下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具 等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等 投资策略 权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策 略和金融衍生品投资策略四个部分组成。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于 风险收益特征 股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中 等收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 12,598,062.40 2.本期利润 5,262,224.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 4.期末基金资产净值 1,894,003,813.17 5.期末基金份额净值 1.041 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.29% 0.08% 0.61% 0.01% -0.32% 0.07% 第 3 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理、 陈若劲女士,香港中文大 宝盈货币市场证券 学金融 MBA。曾在第一创 投资基金基金经 业证券有限责任公司固 理、宝盈增强收益 2015 年 5 定收益部从事债券投资、 陈若劲 - 13 年 债券型证券投资基 月 29 日 研究及交易等工作,2008 金基金经理、宝盈 年 4 月加入宝盈基金管 祥瑞养老混合型证 理有限公司任债券组合 券投资基金基金经 研究员。中国国籍,证券 第 4 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 理、固定收益部总 投资基金从业人员资格。 监 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,受益于蔬菜和猪肉价格回落,CPI 小幅下行,PPI 则受前期大宗商品价格大幅上涨 影响,跌幅持续缩窄。国内宏观经济增长依然乏力,除部分一二线城市房地产销售火热外,其他 行业普遍缺乏亮点,主要经济数据乏善可陈。报告期内,央行继续维持中性稳健的货币政策,未 采取降息或降准等宽松措施,仅主要通过公开市场操作维持市场流动性宽松。 报告期内,由于央行加大通过逆回购等公开市场操作投放资金的频度和力度,除部分时点由 于个别信用债信用风险爆发引致短期资金利率走高外,市场资金面整体维持较为宽松局面。由于 机构准备充分,6 月末市场资金面明显好于往年同期,MPA 考核影响也显著低于 3 月末。债券市场 方面,受铁物资为代表的信用债风险爆发,各债券尤其是信用债收益率快速走高,但随着信用风 险事件得到逐步控制以及 6 月末市场资金面紧张程度低于预期,6 月末各债券收益率小幅回落。 第 5 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 报告期内,出于对信用风险频发或引致流动性风险的担忧,我们整体维持了较低久期的投资组合, 同时债券投资主要以高评级信用债为主,适当参与利率债的波段操作。 报告期内,权益市场区间震荡,多空因素交织,市场先后经历资产重组监管政策变更、A 股 未纳入 MSCI 指数、英国脱欧等事件冲击,指数维持箱体震荡格局,局部主题性机会展现。报告期 内,出于对权益市场的谨慎态度,我们整体维持较低的二级权益仓位,积极参与低风险的一级市 场新股投资,积极关注优质个股的长期投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 0.29%,同期业绩比较基准收益率是 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,610,224.85 1.72 其中:股票 33,610,224.85 1.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,719,255,379.00 87.83 其中:债券 1,719,255,379.00 87.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 158,400,437.60 8.09 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,419,512.88 0.69 8 其他资产 32,854,832.48 1.68 9 合计 1,957,540,386.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01 B 采矿业 - - 第 6 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 C 制造业 10,562,207.70 0.56 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 978,892.05 0.05 F 批发和零售业 5,236,556.54 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 9,588,000.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,033,081.10 0.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,610,224.85 1.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601021 春秋航空 200,000 9,588,000.00 0.51 2 002241 歌尔股份 200,000 5,736,000.00 0.30 3 002727 一心堂 200,000 5,000,000.00 0.26 4 300017 网宿科技 50,000 3,360,000.00 0.18 5 300496 中科创达 25,641 1,736,408.52 0.09 6 002786 银宝山新 28,890 862,944.30 0.05 7 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04 8 603996 中新科技 25,093 765,587.43 0.04 9 300494 盛天网络 12,502 580,717.90 0.03 10 300493 润欣科技 7,248 522,653.28 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 80,048,000.00 4.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,769,000.00 4.74 第 7 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 其中:政策性金融债 89,769,000.00 4.74 4 企业债券 20,524,000.00 1.08 5 企业短期融资券 431,100,000.00 22.76 6 中期票据 991,671,000.00 52.36 7 可转债(可交换债) 7,643,379.00 0.40 8 同业存单 98,500,000.00 5.20 9 其他 - - 10 合计 1,719,255,379.00 90.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 041570003 15 昊华 CP001 1,100,000 110,671,000.00 5.84 2 1282290 12 船重 MTN2 1,000,000 102,320,000.00 5.40 3 111609011 16 浦发 CD011 1,000,000 98,500,000.00 5.20 4 019527 15 国债 27 800,000 80,048,000.00 4.23 5 101454034 14 中南方 MTN001 700,000 74,326,000.00 3.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股 指期货交易。 第 8 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国 债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,970.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,638,853.32 5 应收申购款 122,008.20 6 其他应收款 1,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,854,832.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.04 第 9 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 601611 中国核建 775,274.28 0.04 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,131,052,787.54 报告期期间基金总申购份额 11,538,505.95 减:报告期期间基金总赎回份额 322,825,070.05 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,819,766,223.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停 办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月。公 司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,针对性的制定、实施整改措施, 并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈祥泰养老混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》。 第 10 页 共 11 页  宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页