南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 目录 §1重要提示及目录.................................................................2 1.1重要提示.....................................................................2 1.2目录.........................................................................3 §2基金简介.......................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5 2.4信息披露方式.................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.....................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2基金净值表现.................................................................7 §4管理人报告.....................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12 §5托管人报告....................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13 §6半年度财务会计报告（未经审计).................................................13 6.1资产负债表..................................................................13 6.2利润表......................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................15 6.4报表附注....................................................................16 §7投资组合报告..................................................................36 7.1期末基金资产组合情况........................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................41 7.12投资组合报告附注...........................................................41 §8基金份额持有人信息............................................................42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................43 §9开放式基金份额变动............................................................43 §10重大事件揭示.................................................................43 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................44 10.4基金投资策略的改变.........................................................44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................44 10.8其他重大事件...............................................................46 §11影响投资者决策的其他重要信息.................................................47 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................47 §12备查文件目录.................................................................47 12.1备查文件目录...............................................................47 12.2存放地点...................................................................48 12.3查阅方式...................................................................48 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利鑫灵活配置混合 基金主代码 001334 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月20日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 598,884,389.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方利鑫A 南方利鑫C 下属分级基金的交易代码 001334 001503 报告期末下属分级基金的 576,455,711.99份 22,428,677.80份 份额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利鑫”。 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分 析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理 投资策略 制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对 稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进 行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负姓名 常克川 王永民 责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京西城区复兴门内大街1号 号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六北京西城区复兴门内大街1号 号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 张海波 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦31-33层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 南方利鑫A 南方利鑫C 本期已实现收益 9,257,340.97 881,768.02 本期利润 6,534,472.81 836,329.76 加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0166 本期加权平均净值利润率 1.04% 1.46% 本期基金份额净值增长率 1.07% 1.16% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日) 期末可供分配利润 75,888,473.84 2,991,925.06 期末可供分配基金份额利润 0.1316 0.1334 期末基金资产净值 652,637,044.69 25,420,602.86 期末基金份额净值 1.132 1.133 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 13.20% 2.77% 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利鑫A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.35% 0.12% 0.34% 0.01% -0.69% 0.11% 过去三个月 0.18% 0.11% 1.04% 0.01% -0.86% 0.10% 过去六个月 1.07% 0.12% 2.09% 0.01% -1.02% 0.11% 过去一年 3.10% 0.10% 4.31% 0.01% -1.21% 0.09% 过去三年 12.08% 0.09% 14.29% 0.01% -2.21% 0.08% 自基金合同 13.20% 0.09% 15.01% 0.01% -1.81% 0.08% 生效起至今 南方利鑫C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.18% 0.11% 0.37% 0.01% -0.55% 0.10% 过去三个月 0.27% 0.10% 1.14% 0.01% -0.87% 0.09% 过去六个月 1.16% 0.11% 2.30% 0.01% -1.14% 0.10% 过去一年 2.17% 0.10% 4.08% 0.01% -1.91% 0.09% 过去三年 2.77% 0.10% 4.84% 0.01% -2.07% 0.09% 自基金合同 2.77% 0.10% 4.84% 0.01% -2.07% 0.09% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 姓名 职务 理（助理）期限 证券从 说明 任职日期离任日期业年限 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔 士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦 门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金， 历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理 助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总 监，现任权益投资部董事总经理；2007年12月至 2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投 资经理。2011年6月至2017年7月，任南方保本 本基2015年 基金经理；2015年12月至2017年12月，任南方 孙鲁闽金基5月 瑞利保本基金经理；2015年5月至2018年6月， 金经 - 15 任南方丰合保本基金经理；2010年12月至今，任 理 20日 南方避险基金经理；2015年4月至今，任南方利淘 基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理； 2016年1月至今，任南方益和保本基金经理； 2016年9月至今，任南方安泰混合基金经理； 2016年11月至今，任南方安裕混合基金经理； 2017年7月至今，任南方安睿混合基金经理； 2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理； 2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理； 2018年6月至今，任南方新蓝筹混合、南方改革机 遇、南方甑智混合基金经理。 注: 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，A股市场表现较差，沪深300跌幅13%，中证1000跌幅20%。国际环境方面，美国加息周期推进，全球收益率震荡上行；同时中美贸易战问题持续发酵，对整体市场的风险偏好造成压制。国内环境方面，在金融去杠杆的大背景下，市场流动性比较紧张；政府支出下降， 社融等前瞻性经济数据偏弱，市场担心投资对经济的驱动弱化；信用违约事件对企业经营、风险偏好等都造成了负面影响。债券方面，2018年上半年一年期国债、AAA利率债收益率分别下降64bp、67bp。 回顾上半年，本基金股票仓位基本稳定。在风格上本基金的核心股票仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，同时积极寻找具有竞争优势的白马股投资机会。固定收益投资上，本基金以短久期、高流动性、高评级的债券或存单适当加杠杆进行配置来获取稳定的持有收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年，本报告期南方利鑫A级基金净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准增长率为 2.09%；本报告期南方利鑫C级基金净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准增长率为2.30% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们对后市保持谨慎乐观的态度。首先，机构对股票的配置需求旺盛。基本养老金入市加快，保险资金面临再配置压力，陆港通、MSCI纳入A股等，都为A股带来增量资金。同时，居民对股票的配置需求将会提升。对比中美居民的资产配置，中国居民对股票的配置比例明显偏低，未来随着政策引导，房地产的投资属性下降，我们预计中国居民配置股票的比例将会提升。总的来看，我们认为结构性行情仍将延续。 随着外资逐步进入、绝对收益类资金增长，A股投资者结构正在发生深刻的改变。同时，A股的制度也在发生深刻变革：监管层发布减持新规、规范再融资，以及未来退市制度可能出台，都将压制中小股票的估值溢价。港股做空机制的传导，以及MSCI纳入A股，都将使A股的估值国际化延续，未来大股票的估值溢价将逐步体现。 回顾2017年表现较好的行业和股票，我们发现推动股价上涨的主要是盈利，较2015年估值驱动的上涨更为扎实，持续性更强。从经济结构的角度来看，随着中国人均GDP提升，消费和服务对经济的拉动逐步提升，再考虑到监管的市场化、法制化、常态化，反映到股市上，我们认为未来A股的波动率有望下降。我们认为，当前A股整体估值合理，波动率下降之后有望走出慢牛行情。股票部分，本基金仍将重点配置低估值、价值型的个股，选择具备竞争优势、业绩持续增长的股票。 债券方面，我们认为，在去杠杆的背景下，货币政策将维持偏紧态势，2018年本基金固定收益部分投资仍以持有收益为主。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.4.1 1,439,085.65 2,458,362.01 结算备付金 1,367,454.88 1,511,789.12 存出保证金 13,852.37 61,948.14 交易性金融资产 6.4.4.2 685,637,236.13 635,025,153.72 其中：股票投资 67,509,203.93 66,736,787.72 基金投资 - - 债券投资 618,128,032.20 568,288,366.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 648,360.44 115,207.86 应收利息 6.4.4.5 12,445,682.35 11,339,689.96 应收股利 - - 应收申购款 388.44 271.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 701,552,060.26 650,512,422.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 22,500,000.00 42,000,000.00 应付证券清算款 22.80 - 应付赎回款 2,496.84 11,342.31 应付管理人报酬 581,697.03 514,788.45 应付托管费 145,424.25 128,697.07 应付销售服务费 4,402.32 2,126.65 应付交易费用 6.4.4.7 41,217.73 26,565.18 应交税费 29,262.29 - 应付利息 10,873.98 53,549.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 179,015.47 391,000.37 负债合计 23,494,412.71 43,128,069.63 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 598,884,389.79 542,380,702.52 未分配利润 6.4.4.10 79,173,257.76 65,003,649.92 所有者权益合计 678,057,647.55 607,384,352.44 负债和所有者权益总计 701,552,060.26 650,512,422.07 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额598,884,389.79份，基金份额净值1.132元；其中南方利鑫A类基金份额总额576,455,711.99份，基金份额净值1.132元；南方利鑫C类基金份额总额22,428,677.80份，基金份额净值1.133元。 6.2利润表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 12,704,337.75 44,345,736.18 1.利息收入 13,402,295.83 19,451,203.97 其中：存款利息收入 6.4.4.11 58,125.89 61,269.25 债券利息收入 13,247,439.84 19,179,737.80 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 96,730.10 210,196.92 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 2,064,198.89 15,142,157.29 其中：股票投资收益 6.4.4.12 2,870,519.39 11,950,845.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 -1,775,679.96 1,633,602.49 资产支持证券投资收 益 6.4.4.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.4.14 - - 衍生工具收益 6.4.4.15 - - 股利收益 6.4.4.16 969,359.46 1,557,709.25 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.4.17 -2,768,306.42 9,742,771.62 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.4.18 6,149.45 9,603.30 减：二、费用 5,333,535.18 9,342,367.88 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,395,701.91 5,524,211.24 2．托管费 6.4.7.2.2 848,925.47 1,381,052.78 3．销售服务费 6.4.7.2.3 28,395.90 - 4．交易费用 6.4.4.19 101,119.30 355,682.62 5．利息支出 741,968.81 1,851,287.50 其中：卖出回购金融资产支 出 741,968.81 1,851,287.50 6．税金及附加 11,279.87 - 7．其他费用 6.4.4.20 206,143.92 230,133.74 三、利润总额(亏损总额以“- 7,370,802.57 35,003,368.30 ”号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 7,370,802.57 35,003,368.30 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 542,380,702.52 65,003,649.92 607,384,352.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,370,802.57 7,370,802.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 56,503,687.27 6,798,805.27 63,302,492.54 填列） 其中：1.基金申购款 169,196,816.77 22,075,937.63 191,272,754.40 2.基金赎回款 -112,693,129.50 -15,277,132.36 -127,970,261.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 598,884,389.79 79,173,257.76 678,057,647.55 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 35,003,368.30 35,003,368.30 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -13,127,271.49 -1,023,766.14 -14,151,037.63 填列） 其中：1.基金申购款 776,549.44 57,159.51 833,708.95 2.基金赎回款 -13,903,820.93 -1,080,925.65 -14,984,746.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,026,355,928.43 100,525,089.73 1,126,881,018.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,439,085.65 合计 1,439,085.65 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,121,267.37 67,509,203.93 -2,612,063.44 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 155,312,173.86 151,745,032.20 -3,567,141.66 债券银行间市场 465,438,054.58 466,383,000.00 944,945.42 合计 620,750,228.44 618,128,032.20 -2,622,196.24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 690,871,495.81 685,637,236.13 -5,234,259.68 6.4.4.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.4.4买入返售金融资产 注：无。 6.4.4.4.1期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,663.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 553.86 应收债券利息 12,443,459.57 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.67 合计 12,445,682.35 6.4.4.6其他资产 注:无余额。 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 39,232.64 银行间市场应付交易费用 1,985.09 合计 41,217.73 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.04 预提费用 179,014.43 合计 179,015.47 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 南方利鑫A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 519,952,024.72 519,952,024.72 本期申购 63,096,905.19 63,096,905.19 本期赎回（以“-”号填列） -6,593,217.92 -6,593,217.92 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 576,455,711.99 576,455,711.99 南方利鑫C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,428,677.80 22,428,677.80 本期申购 106,099,911.58 106,099,911.58 本期赎回（以“-”号填列） -106,099,911.58 -106,099,911.58 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 22,428,677.80 22,428,677.80 注::申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 南方利鑫A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,917,128.77 2,400,426.30 62,317,555.07 本期利润 9,257,340.97 -2,722,868.16 6,534,472.81 本期基金份额交易 产生的变动数 6,714,004.10 615,300.72 7,329,304.82 其中：基金申购款 7,484,790.24 692,058.97 8,176,849.21 基金赎回款 -770,786.14 -76,758.25 -847,544.39 本期已分配利润 - - - 本期末 75,888,473.84 292,858.86 76,181,332.70 南方利鑫C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,752,709.82 -66,614.97 2,686,094.85 本期利润 881,768.02 -45,438.26 836,329.76 本期基金份额交易 产生的变动数 -483,604.15 -46,895.40 -530,499.55 其中：基金申购款 13,749,523.38 149,565.04 13,899,088.42 基金赎回款 -14,233,127.53 -196,460.44 -14,429,587.97 本期已分配利润 - - - 本期末 3,150,873.69 -158,948.63 2,991,925.06 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 38,380.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,484.61 其他 10,260.41 合计 58,125.89 6.4.4.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 31,279,451.38 减：卖出股票成本总额 28,408,931.99 买卖股票差价收入 2,870,519.39 6.4.4.13债券投资收益 6.4.4.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 到期兑付）差价收入 -1,775,679.96 合计 -1,775,679.96 6.4.4.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 额 407,091,734.30 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 本总额 395,793,525.74 减：应收利息总额 13,073,888.52 买卖债券差价收入 -1,775,679.96 6.4.4.13.3资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.14贵金属投资收益 注:无。 6.4.4.15衍生工具收益 注:无。 6.4.4.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 969,359.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 969,359.46 6.4.4.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -2,768,306.42 股票投资 -7,977,356.25 债券投资 5,209,049.83 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -2,768,306.42 6.4.4.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 6,141.17 补差费归资产 8.28 合计 6,149.45 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 6.4.4.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 98,719.30 银行间市场交易费用 2,400.00 合计 101,119.30 6.4.4.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 30,248.72 信息披露费 148,765.71 账户维护费 9,000.00 银行费用 13,029.49 其他 5,100.00 合计 206,143.92 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2资产负债表日后事项 无。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注: 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 兴业证券 - -28,110,788.91 11.41 6.4.7.1.2债券交易 注:无。 6.4.7.1.3债券回购交易 注:无。 6.4.7.1.4权证交易 注:无。 6.4.7.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金期末应付佣占期末应付佣金总额的比例 佣金 总量的比例 金余额 （%） （%） 兴业证券 25,617.45 11.40 25,617.45 12.14 注: 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,395,701.91 5,524,211.24 其中：支付销售机构的客户维护费 27,772.52 63,605.36 注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 6月30日 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 848,925.47 1,381,052.78 注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.7.2.3销售服务费 注:无。 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 1,439,085.65 38,380.87 5,720,262.45 33,586.30 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.8利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日可流通日限类型 价格 值单价（单位： 备注 成本总额 总额 股） 603105芯能科技2018-06-292018-07-09新股认购 4.83 4.83 3,41016,470.3016,470.30 - 603706东方环宇2018-06-292018-07-09新股认购 13.09 13.09 1,76523,103.8523,103.85 - 6.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券证券 成功 流通受 认购 期末估数量 期末 期末估 代码名称 认购日 可流通日限类型 价格 值单价（单位： 备注 成本总额值总额 张） - - - - - - - - - - - 6.4.9.1.3受限证券类别：权证 证券证券 成功 流通受 认购 期末估数量 期末 期末估 代码名称 认购日 可流通日限类型 价格 值单价（单位： 备注 成本总额值总额 张） - - - - - - - - - - - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额22,500,000.00元，于2018年7月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10金融工具风险及管理 6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及 货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为85.26%(2017年06月30日：91.77%)。 6.4.10.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.10.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.10.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.10.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 6.4.10.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.10.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 366,187,000.00 362,851,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 366,187,000.00 362,851,000.00 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合 理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有22,500,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.10.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.9。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 1,439,085.65 - - - 1,439,085.65 结算备付金 1,367,454.88 - - - 1,367,454.88 存出保证金 13,852.37 - - - 13,852.37 交易性金融资产 481,875,244.70136,252,787.50 -67,509,203.93 685,637,236.13 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - -12,445,682.35 12,445,682.35 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 388.44 388.44 应收证券清算款 - - - 648,360.44 648,360.44 其他资产 - - - - - 资产总计 484,695,637.60136,252,787.50 -80,603,635.16 701,552,060.26 负债 应付赎回款 - - - 2,496.84 2,496.84 应付管理人报酬 - - - 581,697.03 581,697.03 应付托管费 - - - 145,424.25 145,424.25 应付证券清算款 - - - 22.80 22.80 卖出回购金融资产款 22,500,000.00 - - - 22,500,000.00 应付销售服务费 - - - 4,402.32 4,402.32 应付交易费用 - - - 41,217.73 41,217.73 应付利息 - - - 10,873.98 10,873.98 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 29,262.29 29,262.29 其他负债 - - - 179,015.47 179,015.47 负债总计 22,500,000.00 - - 994,412.71 23,494,412.71 利率敏感度缺口 462,195,637.60136,252,787.50 -79,609,222.45 678,057,647.55 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 2,458,362.01 - - - 2,458,362.01 结算备付金 1,511,789.12 - - - 1,511,789.12 存出保证金 61,948.14 - - - 61,948.14 交易性金融资产 492,599,855.6075,640,950.00 47,560.4066,736,787.72 635,025,153.72 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - -11,339,689.96 11,339,689.96 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 271.26 271.26 应收证券清算款 - - - 115,207.86 115,207.86 其他资产 - - - - - 资产总计 496,631,954.8775,640,950.00 47,560.4078,191,956.80 650,512,422.07 负债 应付赎回款 - - - 11,342.31 11,342.31 应付管理人报酬 - - - 514,788.45 514,788.45 应付托管费 - - - 128,697.07 128,697.07 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 42,000,000.00 - - - 42,000,000.00 应付销售服务费 - - - 2,126.65 2,126.65 应付交易费用 - - - 26,565.18 26,565.18 应付利息 - - - 53,549.60 53,549.60 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 391,000.37 391,000.37 负债总计 42,000,000.00 - - 1,128,069.63 43,128,069.63 利率敏感度缺口 454,631,954.8775,640,950.00 47,560.4077,063,887.17 607,384,352.44 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 （2017年12月31日 （2018年6月 ） 30日） 1.市场利率下降25个基 909,318.80 992,589.43 点 分析 2.市场利率上升25个基 -909,282.99 -986,792.11 点 6.4.10.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 67,509,203.93 9.96 66,736,787.72 10.99 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 67,509,203.93 9.96 66,736,787.72 10.99 6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 9.96%(2017年12月31日：10.99%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 67,509,203.93 9.62 其中：股票 67,509,203.93 9.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 618,128,032.20 88.11 其中：债券 618,128,032.20 88.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,806,540.53 0.40 8 其他各项资产 13,108,283.60 1.87 9 合计 701,552,060.26 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 541,500.00 0.08 C 制造业 28,499,901.67 4.20 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 896,847.85 0.13 E 建筑业 2,015,714.12 0.30 F 批发和零售业 8,419,312.64 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 6,353,274.28 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 19,897,547.23 2.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 803,880.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 67,509,203.93 9.96 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 610,500 8,791,200.00 1.30 2 601009 南京银行 529,811 4,095,439.03 0.60 3 601229 上海银行 231,900 3,654,744.00 0.54 4 600056 中国医药 170,500 3,115,035.00 0.46 5 600741 华域汽车 130,900 3,104,948.00 0.46 6 600511 国药股份 110,800 2,986,060.00 0.44 7 603368 柳州医药 76,588 2,587,142.64 0.38 8 600887 伊利股份 90,000 2,511,000.00 0.37 9 603328 依顿电子 225,000 2,441,250.00 0.36 10 600176 中国巨石 230,800 2,361,084.00 0.35 11 603885 吉祥航空 140,100 2,158,941.00 0.32 12 601169 北京银行 344,140 2,075,164.20 0.31 13 600068 葛洲坝 279,572 2,015,714.12 0.30 14 600690 青岛海尔 100,200 1,929,852.00 0.28 15 601607 上海医药 70,300 1,680,170.00 0.25 16 000651 格力电器 31,992 1,508,422.80 0.22 17 600062 华润双鹤 60,000 1,473,000.00 0.22 18 600519 贵州茅台 2,000 1,462,920.00 0.22 19 601966 玲珑轮胎 90,000 1,419,300.00 0.21 20 600004 白云机场 98,580 1,290,412.20 0.19 21 601818 光大银行 350,000 1,281,000.00 0.19 22 600009 上海机场 22,600 1,253,848.00 0.18 23 600066 宇通客车 65,000 1,247,350.00 0.18 24 002462 嘉事堂 60,100 1,165,940.00 0.17 25 600270 外运发展 55,400 1,161,184.00 0.17 26 603228 景旺电子 20,000 988,800.00 0.15 27 000786 北新建材 51,900 961,707.00 0.14 28 002511 中顺洁柔 97,377 917,291.34 0.14 29 600674 川投能源 100,200 873,744.00 0.13 30 002027 分众传媒 84,000 803,880.00 0.12 31 601137 博威合金 89,300 721,544.00 0.11 32 000895 双汇发展 20,747 547,928.27 0.08 33 601899 紫金矿业 150,000 541,500.00 0.08 34 601006 大秦铁路 59,548 488,889.08 0.07 35 603833 欧派家居 3,000 382,590.00 0.06 36 603686 龙马环卫 15,000 366,600.00 0.05 37 002597 金禾实业 15,000 304,200.00 0.04 38 600114 东睦股份 30,000 293,100.00 0.04 39 000910 大亚圣象 16,800 283,920.00 0.04 40 600273 嘉化能源 10,000 90,600.00 0.01 41 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 42 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 43 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 44 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601229 上海银行 4,595,791.49 0.76 2 600056 中国医药 3,696,558.60 0.61 3 600887 伊利股份 2,528,303.00 0.42 4 601966 玲珑轮胎 1,623,062.60 0.27 5 601818 光大银行 1,507,000.00 0.25 6 600062 华润双鹤 1,436,587.00 0.24 7 002462 嘉事堂 1,398,678.00 0.23 8 600519 贵州茅台 1,365,385.16 0.22 9 601607 上海医药 1,302,895.00 0.21 10 600703 三安光电 1,289,553.00 0.21 11 600690 青岛海尔 1,277,787.00 0.21 12 603328 依顿电子 1,102,834.12 0.18 13 603368 柳州医药 1,078,431.20 0.18 14 002027 分众传媒 993,922.00 0.16 15 601877 正泰电器 938,235.00 0.15 16 601009 南京银行 822,958.00 0.14 17 600176 中国巨石 791,824.39 0.13 18 600030 中信证券 686,200.00 0.11 19 002247 帝龙文化 648,884.00 0.11 20 603056 德邦股份 626,001.64 0.10 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601169 北京银行 2,310,017.84 0.38 2 603368 柳州医药 1,702,967.36 0.28 3 601009 南京银行 1,645,453.00 0.27 4 600004 白云机场 1,406,006.00 0.23 5 600741 华域汽车 1,344,132.00 0.22 6 600660 福耀玻璃 1,274,751.00 0.21 7 601318 中国平安 1,201,487.00 0.20 8 600270 外运发展 1,139,407.90 0.19 9 600703 三安光电 1,106,206.00 0.18 10 601098 中南传媒 1,063,794.36 0.18 11 601229 上海银行 1,061,933.00 0.17 12 601877 正泰电器 895,355.00 0.15 13 603056 德邦股份 882,221.39 0.15 14 600461 洪城水业 720,536.00 0.12 15 600030 中信证券 682,547.71 0.11 16 002511 中顺洁柔 668,686.83 0.11 17 600183 生益科技 663,008.80 0.11 18 600196 复星医药 642,653.00 0.11 19 002247 帝龙文化 611,742.00 0.10 20 600585 海螺水泥 573,949.00 0.09 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 37,158,704.45 卖出股票收入（成交）总额 31,279,451.38 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 48,174,387.20 7.10 其中：政策性金融债 40,043,000.00 5.91 4 企业债券 142,494,247.20 21.02 5 企业短期融资券 30,225,000.00 4.46 6 中期票据 29,928,000.00 4.41 7 可转债（可交换债） 1,119,397.80 0.17 8 同业存单 366,187,000.00 54.01 9 其他 - - 10 合计 618,128,032.20 91.16 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 111816134 18上海银行CD134 700,00067,886,000.00 10.01 2 111820066 18广发银行CD066 500,00048,950,000.00 7.22 3 111710372 17兴业银行CD372 500,00047,955,000.00 7.07 4 111712244 17北京银行CD244 500,00047,895,000.00 7.06 5 111893578 18杭州银行CD018 500,00047,815,000.00 7.05 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除广发银行(111820066)、兴业银行（111710372）以外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年11月17日，中国银监会对广发银行股份有限公司出具与事实不符的金融票证、未尽 职审查保理业务贸易背景真实性等多项违规行为进行处罚，包括警告，没收违法所得 17553.79万元，并处3倍罚款52661.37万元，对其他违规行为罚款2000万元，罚没合计 72215.16万元。 根据2018年5月4日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银保监银罚决字 （2018）1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,852.37 2 应收证券清算款 648,360.44 3 应收股利 - 4 应收利息 12,445,682.35 5 应收申购款 388.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,108,283.60 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 128030 天康转债 912.50 0.00 2 110040 生益转债 42,810.80 0.01 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级持有人户数户均持有的基 别 (户) 金份额 占总份额 占总份 持有份额 比例（%） 持有份额 额比例 （%） 利鑫 2,900 198,777.83 561,969,591.93 97.49 14,486,120.06 2.51 A类 利鑫 122,428,677.80 22,428,677.80 100.00 - - C级 合计 2,901 206,440.67 584,398,269.73 97.58 14,486,120.06 2.42 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所 南方利鑫A 78,814.93 0.0132 有从业人员持 南方利鑫C 有本基金 - - 合计 78,814.93 0.0132 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方利鑫A 南方利鑫C 基金合同生效日（2015年 5月20日）基金份额总额 5,470,700,846.28 - 本报告期期初基金份额总额 519,952,024.72 22,428,677.80 本报告期基金总申购份额 63,096,905.19 106,099,911.58 减：本报告期基金总赎回份额 6,593,217.92 106,099,911.58 本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 576,455,711.99 22,428,677.80 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 占当期佣金 比例 总量的比例 国信证券 1 15,293,569.97 22.68% 13,939.38 22.69%- 英大证券 1 13,805,388.67 20.47% 12,580.09 20.48%- 广州证券 1 9,438,171.18 14.00% 8,599.52 14.00%- 长江证券 1 7,770,134.17 11.52% 7,081.21 11.53%- 中信建投 2 6,921,270.95 10.26% 6,307.39 10.27%- 东北证券 1 5,232,441.03 7.76% 4,768.55 7.76%- 万和证券 1 4,723,237.45 7.00% 4,304.24 7.01%- 东吴证券 1 1,755,623.80 2.60% 1,599.92 2.60%- 西部证券 1 1,281,626.83 1.90% 1,167.99 1.90%- 天风证券 1 980,107.00 1.45% 893.30 1.45%- 财富证券 1 235,000.00 0.35% 214.16 0.35%- 东兴证券 1 - - - -- 广发证券 2 - - -29.92 -0.05%- 华泰证券 2 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 第一创业 1 - - - -- 大通证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 爱建证券 1 - - - -- 中信证券 2 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 爱建证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 1,306.00 0.00% - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - -118,000,000.00 7.39% - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券29,350,500.00 99.49% - - - - 广州证券 - -419,000,000.00 26.24% - - 国信证券 - -261,500,000.00 16.38% - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 150,000.00 0.51% 65,500,000.00 4.10% - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - -338,500,000.00 21.20% - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - -394,000,000.00 24.68% - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于东海期货有限 中国证券报、上海证券报、 1 责任公司终止代理销售本公司旗下基金的 2018年3月6日 证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基金增加和耕传承中国证券报、上海证券报、 2 2018年3月23日 为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海证券报、 3 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 2018年3月23日 证券时报 率优惠活动的公告 南方基金管理股份有限公司关于调整电子 中国证券报、上海证券报、 4 直销系统部分基金最低申购金额限制的公 2018年3月27日 证券时报 告 南方基金关于旗下部分基金增加大连网金中国证券报、上海证券报、 5 2018年3月30日 为代销机构及开通相关业务的公告 证券时报 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金招中国证券报、上海证券报、 6 2018年3月31日 募说明书（更新）（2018年第1号） 证券时报 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金招中国证券报、上海证券报、 7 2018年4月26日 募说明书（更新）摘要（2018年第1号）证券时报 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海证券报、 8 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 2018年4月27日 证券时报 率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 份额 者类 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 占比 别 序号 到或者超过20%的时间 持有份额 份额 份额 份额 （% 区间 ） 机构 1 20180101-20180630 499,999,000.00 - - 499,999,000.0083.49 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的文件。 2、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年半年报报告原文。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 12.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com