南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017-08-28 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共48页 1.2 目录 §1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 2.5其他相关资料 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.2基金净值表现 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 6.2利润表 6.3所有者权益（基金净值）变动表 6.4报表附注 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 第3页共48页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12投资组合报告附注 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8其他重大事件 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.2存放地点 12.3查阅方式 第4页共48页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利鑫灵活配置混合 基金主代码 001334 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月20日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,026,355,928.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方利鑫A 南方利鑫C 下属分级基金的交易代码 001334 001503 报告期末下属分级基金的份额 1,026,355,928.43份 0.00份 总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利鑫”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专 业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券 市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期 收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产 的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不 定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率 （税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 鲍文革 王永民 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594896 第5页共48页 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京西城区复兴门内大街1号 六号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 张海波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com 互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦31-33层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年01月01日至2017年06月30日 南方利鑫A 本期已实现收益 25,260,596.68 本期利润 35,003,368.30 加权平均基金份额本期利润 0.0338 本期加权平均净值利润率 3.14% 本期基金份额净值增长率 3.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末可供分配利润 89,814,098.63 期末可供分配基金份额利润 0.0875 期末基金资产净值 1,126,881,018.16 期末基金份额净值 1.098 第6页共48页 3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 基金份额累计净值增长率 9.80% 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 　 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 　 3.本报告期内，基金持有人无持有本基金C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利鑫A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－ ①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%） ④（%） 过去一个月 1.48 0.10 0.36 0.01 1.12 0.09 过去三个月 1.95 0.10 1.09 0.01 0.86 0.09 过去六个月 3.20 0.09 2.18 0.01 1.02 0.08 过去一年 5.17 0.08 4.50 0.01 0.67 0.07 自基金合同生效 9.80 0.08 10.24 0.01 -0.44 0.07 起至今 注：本报告期内，基金持有人无持有本基金C类份额。 第7页共48页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期内，基金持有人无持有本基金C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）； 第8页共48页 厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2008年7月加入南方基金，历任研 究部研究员、高级研究员，负责交运、 本基金 有色、煤炭的行业研究；2016年2月至 陈乐 基金经 2016年 9 今，任南方避险、南方保本、南方利淘、 理助理 2月23日 南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方 瑞利的基金经理助理；2016年10月至今， 任南方安泰养老基金经理助理；2016年 12月至今，任南方安裕养老基金经理助 理。 南开大学理学和经济学双学士、澳大利 亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金 从业资格。曾任职于厦门国际银行福州 分行，2003年4月加入南方基金管理有 限公司，历任行业研究员、南方高增和 南方隆元的基金经理助理、专户投资管 理部总监助理，现任权益投资部副总监； 2007年12月至2010年10月，担任南方 本基金 2015年 基金企业年金和专户的投资经理。 孙鲁闽 基金经 5月20日 14 2010年12月至今，任南方避险基金经理； 理 2011年6月至今，任南方保本基金经理； 2015年4月至今，任南方利淘基金经理； 2015年5月至今，任南方利鑫基金经理； 2015年5月至今，任南方丰合基金经理； 2015年12月至今，任南方瑞利保本基金 经理；2016年1月至今，任南方益和保 本基金经理；2016年9月至今，任南方 安泰养老基金经理；2016年11月至今， 任南方安裕养老基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 第9页共48页 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，多数大类资产平稳运行，波动率明显下降。17年二季度，伴随着美元走弱、 中国央行加入逆周期因子，人民币兑美元升值，略超市场预期。统计局披露PMI数据在经历了 4、5月份的波动之后，整体走强；而主要经济体美国、欧盟、日本的景气指数均处于09年以来 的较高位置。 2017年上半年权益市场平稳。上证综指收于3192，较去年底上涨2.9%；创业板指收于1818，较 去年底下跌7.3%。在利率整体上升、波动率下降的背景下，资产收益率高、业绩稳定增长的行 业龙头保持强势，大小盘分化明显。我们认为出现这一现象主要的原因有震荡市中投资者追求更 第10页共48页 好的估值和业绩；绝对收益类资金快速增长；中小创绝对估值高企且净利增速放缓。 上半年债券市场震荡下行。一年期国债、AAA信用债到期收益率分别较去年底上行80bp、50bp， 国债收益率曲线出现熊市扁平化特征。 一季度本基金股票仓位逐步提升，二季度本基金股票仓位基本稳定。在风格上本基金的核心仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，同时积极寻找具有竞争优势且的白马股投资机会。 从配置效果来看，上半年本基金的股票投资取得了较好的表现。 上半年本基金债券仓位整体稳定。随着已有固收资产陆续到期，本基金逐步在较高收益率水平下配置新的固收资产。由于上半年存单的性价比高于债券，本基金存单配置比例有所增加。债券投资上，本基金以短久期、高流动性、高评级的债券适当加杠杆进行配置来获取稳定的持有收益。 上半年本基金由于短久期、高评级的持仓特征，净值受债市调整的影响较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方利鑫A级基金净值增长率为3.20%，同期业绩比较基准增长率为2.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对后市保持谨慎乐观的态度。我们看好居民和机构对股票的配置需求不断提升。在地产遭遇调控政策、存款理财收益率维持低位的情况下，我们认为未来居民会增加对股票的配置。基本养老金入市、保险资金再配置、陆港通、MSCI纳入A股，都给A股带来了新增资金，而这些新增资金的风格偏好是长期投资、价值投资。 我们认为A股仍然存在结构性机会。宏观上，中美国债利差略有扩大，有利于人民币走稳，利率 上行和资金外流担忧减弱；微观上，供给侧改革和降杠杆有利于龙头公司对行业的整合，提升竞争壁垒。与此同时，A股的监管和制度正在发生深刻变革，引导参与者进行价值投资。监管层发布减持新规，规范上市公司再融资行为，强化退市制度执行力度，新股发行常态化，都将压制中小股票和壳公司的估值溢价。同时，港股做空机制逐步传导到内地、MSCI纳入A股，将使A股的估值体系与国际接轨，大股票、行业龙头的估值溢价将逐步体现。最后，A股在大类资产中的性价比相对较高。与其他国家股市对比，A股的整体估值处于较低的水平，且与其他市场相关性偏低，在全球配置中具备优化组合风险收益比的重要作用。 我们认为债券仍然具备一定的配置价值。从中美利差、中国10年期国债收益率与CPI的差这两 个角度来看，国债收益率进一步上行的空间有限。与此同时，在供给侧改革持续推进、融资成本边际上升的情况下，需要防范个别企业的信用风险问题。 总的来看，我们认为下一阶段对市场风格和走势的判断将逐步让位于对个股业绩的研究，盈利稳定增长的股票将是我们研究和关注的重点。 第11页共48页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 第12页共48页 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,720,262.45 2,400,936.29 结算备付金 5,048,818.18 4,665,522.70 存出保证金 19,380.28 16,456.13 交易性金融资产 6.4.7.2 1,220,506,287.03 1,090,943,596.47 其中：股票投资 125,607,624.83 65,347,995.47 基金投资 - - 债券投资 1,094,898,662.20 1,025,595,601.00 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 - 应收证券清算款 446,997.45 500,000.00 第13页共48页 应收利息 6.4.7.5 17,251,730.69 13,970,552.58 应收股利 - - 应收申购款 241.97 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,251,993,718.05 1,112,497,064.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 120,000,000.00 4,500,000.00 应付证券清算款 3,443,423.00 - 应付赎回款 78,056.93 433,609.30 应付管理人报酬 918,638.62 938,744.24 应付托管费 229,659.62 234,686.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 212,029.97 67,016.41 应交税费 - - 应付利息 32,534.06 2,342.13 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,357.69 291,978.56 负债合计 125,112,699.89 6,468,376.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,026,355,928.43 1,039,483,199.92 未分配利润 6.4.7.10 100,525,089.73 66,545,487.57 所有者权益合计 1,126,881,018.16 1,106,028,687.49 负债和所有者权益总计 1,251,993,718.05 1,112,497,064.17 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.098元，基金份额总额 1,026,355,928.43份。 6.2 利润表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 44,345,736.18 35,924,662.08 第14页共48页 1.利息收入 19,451,203.97 32,155,868.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,269.25 2,258,400.53 债券利息收入 19,179,737.80 28,161,303.16 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 210,196.92 1,736,164.97 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 15,142,157.29 9,843,474.86 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,950,845.55 10,056,002.84 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 1,633,602.49 -2,170,618.31 资产支持证券投 6.4.7.14.5 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,557,709.25 1,958,090.33 3.公允价值变动收益 6.4.7.18 9,742,771.62 -7,621,631.49 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“- - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.7.19 9,603.30 1,546,950.05 ”号填列） 减：二、费用 9,342,367.88 14,066,091.86 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,524,211.24 10,109,336.45 2．托管费 6.4.10.2.2 1,381,052.78 2,527,334.06 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 439.64 4．交易费用 6.4.7.20 355,682.62 299,204.78 5．利息支出 1,851,287.50 888,686.61 其中：卖出回购金融资 1,851,287.50 888,686.61 产支出 6．其他费用 6.4.7.21 230,133.74 241,090.32 三、利润总额（亏损总 35,003,368.30 21,858,570.22 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 35,003,368.30 21,858,570.22 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 第15页共48页 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49 二、本期经营活 动产生的基金净 - 35,003,368.30 35,003,368.30 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -13,127,271.49 -1,023,766.14 -14,151,037.63 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 776,549.44 57,159.51 833,708.95 购款 2.基金赎 -13,903,820.93 -1,080,925.65 -14,984,746.58 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,026,355,928.43 100,525,089.73 1,126,881,018.16 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 2,839,596,2 权益（基金净值） 26.61 87,341,079.03 2,926,937,305.64 二、本期经营活 动产生的基金净 - 21,858,570.22 21,858,570.22 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 - 金净值变动数 1,236,147,7 -37,867,118.94 -1,274,014,913.07 （净值减少以“- 94.13 ”号填列） 第16页共48页 其中：1.基金申 - - - 购款 2.基金赎 - 回款 1,236,147,7 -37,867,118.94 -1,274,014,913.07 94.13 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,603,448,4 权益（基金净值） 32.48 71,332,530.31 1,674,780,962.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 第17页共48页 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,720,262.45 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 5,720,262.45 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 113,434,369.25 125,607,624.83 12,173,255.58 第18页共48页 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 292,690,163.43 282,267,662.20 -10,422,501.23 债券 银行间市场 812,253,480.69 812,631,000.00 377,519.31 合计 1,104,943,644.12 1,094,898,662.20 -10,044,981.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,218,378,013.37 1,220,506,287.03 2,128,273.66 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售 3,000,000.00 - 证券 合计 3,000,000.00 - 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,014.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,045.37 应收债券利息 17,248,662.65 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.83 第19页共48页 合计 17,251,730.69 6.4.4.6 其他资产 注::无。 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 211,035.13 银行间市场应付交易费用 994.84 合计 212,029.97 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.41 预提费用 198,354.28 其他 - 应付指数使用费 - 应退替代款 - 可退替代款 - 合计 198,357.69 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方利鑫A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,039,483,199.92 1,039,483,199.92 本期申购 776,549.44 776,549.44 本期赎回（以“-”号 -13,903,820.93 -13,903,820.93 填列） -基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 1,026,355,928.43 1,026,355,928.43 第20页共48页 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 南方利鑫A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 65,557,592.10 987,895.47 66,545,487.57 本期利润 25,260,596.68 9,742,771.62 35,003,368.30 本期基金份额 交易产生的变 -870,827.79 -16,350.10 -887,177.89 动数 其中：基金申 53,939.72 3,219.79 57,159.51 购款 基金赎 -924,767.51 -19,569.89 -944,337.40 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 89,814,098.63 10,710,991.10 100,525,089.73 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 33,586.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,450.91 其他 232.04 合计 61,269.25 6.4.4.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 106,330,130.65 减：卖出股票成本总额 94,379,285.10 买卖股票差价收入 11,950,845.55 6.4.4.13 基金投资收益 注:无。 6.4.4.14 债券投资收益 单位：人民币元 第21页共48页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 700,909,946.85 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 686,413,890.50 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 12,862,453.86 买卖债券差价收入 1,633,602.49 6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.15 贵金属投资收益 注：无。 6.4.4.16 衍生工具收益 注::无。 6.4.4.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,557,709.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,557,709.25 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 9,742,771.62 股票投资 11,837,131.82 债券投资 -2,094,360.20 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 其他 - 合计 9,742,771.62 6.4.4.19 其他收入 单位：人民币元 第22页共48页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 6,487.95 补差费归资产 3,115.35 合计 9,603.30 注: :1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基 金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费 两部分构成，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入 全额归入基金资产。 6.4.4.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 353,007.62 银行间市场交易费用 2,675.00 合计 355,682.62 6.4.4.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 账户维护费 18,000.00 银行费用 13,179.46 其他 600.00 合计 230,133.74 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第23页共48页 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 兴业证券 28,110,788.91 11.4128,548,251.09 15.17 6.4.7.1.2 债券交易 注：无。 6.4.7.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.7.1.4 基金交易 注：无。 6.4.7.1.5 权证交易 注：无。 6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 第24页共48页 兴业证券 25,617.45 11.40 25,617.45 12.14 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 兴业证券 26,016.13 15.08 21,334.76 22.16 注: : 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣 金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,524,211.24 10,109,336.45 其中：支付销售机构的客户维护费 63,605.36 136,668.79 注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,381,052.78 2,527,334.06 注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 本期 第25页共48页 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方利鑫A 南方利鑫C 合计 - - - - - - - - - - - - - - - 合计 - - - 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方利鑫A 南方利鑫C 合计 南方基金 - 439.56 439.56 - - - - - - - - - - - - 合计 - 439.56 439.56 注： 支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.50%/当年天数。 根据《南方基金关于旗下部分基金销售服务费优惠的公告》和《南方基金关于继续开展旗下部分基金销售服务费优惠的公告》，自2015年6月25日起，销售服务费率调整为0.10%，调整后，本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 第26页共48页 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注::无。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 5,720,262.45 33,586.30 5,658,902.60 269,593.59 司 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况 注::本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：成本总额 总额 备注 ） 00287长缆科2017年 2017- 新股认 23,660.2 23,660.2 9 技 06月 07-07 购 18.02 18.02 1,313 6 6 - 05日 00288金龙羽2017年 2017- 新股认 6.20 6.20 2,96618,389.2 18,389.2 - 2 06月 07-17 购 0 0 第27页共48页 15日 30067富满电2017年 2017- 新股认 1 子 06月 07-05 购 8.11 8.11 9427,639.62 7,639.62 - 27日 60330旭升股2017年 2017- 新股认 15,212.2 15,212.2 5 份 06月 07-10 购 11.26 11.26 1,351 6 6 - 30日 60333百达精2017年 2017- 新股认 1 工 06月 07-05 购 9.63 9.63 9999,620.37 9,620.37 - 27日 60361君禾股2017年 2017- 新股认 7 份 06月 07-03 购 8.93 8.93 8327,429.76 7,429.76 - 23日 60393睿能科2017年 2017- 新股认 17,311.4 17,311.4 3 技 06月 07-06 购 20.20 20.20 857 0 0 - 28日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：成本总 值总额 备注 ） 额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：成本总 值总额 备注 ） 额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.4受限证券类别：基金 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：成本总 总额 备注 ） 额 - - - - - - - - - - - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 300267 尔康 2017- 重大 11.46- - 8,200110,614.093,972.00 - 制药 05-10 事项 0 双林 2017- 重大 300100 股份 04-05 资产 26.31- - 1,60042,938.0042,096.00 - 重组 第28页共48页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额120,000,000.00元，且于2017年7月5日到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金 第29页共48页 管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行；定期存款存放在具有基金托管资格的广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。 此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例91.77%。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 第30页共48页 于2017年06月30日除卖出回购金融资产款余额中有120,000,000.00元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 5,720,262.45 - - - 5,720,262.45 结算备付金 5,048,818.18 - - - 5,048,818.18 存出保证金 19,380.28 - - - 19,380.28 交易性金融资产 753,126,900.214,081,291. 75,225,657.3125,607,624.1,168,041,473.73 00 60 0 83 买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 应收利息 - - -17,251,730.6 17,251,730.69 9 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 241.97 241.97 应收证券清算款 - - - 446,997.45 446,997.45 其他资产 - - - - - 资产总计 766,915,360.214,081,291. 75,225,657.3143,306,594.1,251,993,718.05 91 60 0 94 负债 第31页共48页 应付赎回款 - - - 78,056.93 78,056.93 应付管理人报酬 - - - 918,638.62 918,638.62 应付托管费 - - - 229,659.62 229,659.62 应付证券清算款 - - -3,443,423.00 3,443,423.00 卖出回购金融资产款 - - -120,000,000. 120,000,000.00 00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 212,029.97 212,029.97 应付利息 - - - 32,534.06 32,534.06 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 198,357.69 198,357.69 负债总计 - - -125,112,699. 125,112,699.89 89 利率敏感度缺口 766,915,360.214,081,291. 75,225,657.318,193,895.01,126,881,018.16 91 60 0 5 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 2,400,936.29 - - - 2,400,936.29 结算备付金 4,665,522.70 - - - 4,665,522.70 存出保证金 16,456.13 - - - 16,456.13 交易性金融资产 870,064,931.155,530,669. -65,347,995.41,090,943,596.47 10 90 7 应收证券清算款 - - - 500,000.00 500,000.00 应收利息 - - -13,970,552.5 13,970,552.58 8 其他资产 - - - - - 资产总计 877,147,846.155,530,669. -79,818,548.01,112,497,064.17 22 90 5 负债 卖出回购金融资产款 4,500,000.00 - - - 4,500,000.00 应付赎回款 - - - 433,609.30 433,609.30 应付管理人报酬 - - - 938,744.24 938,744.24 应付托管费 - - - 234,686.04 234,686.04 应付交易费用 - - - 67,016.41 67,016.41 应付利息 - - - 2,342.13 2,342.13 其他负债 - - - 291,978.56 291,978.56 负债总计 4,500,000.00 - -1,968,376.68 6,468,376.68 利率敏感度缺口 872,647,846.155,530,669. -77,850,171.31,106,028,687.49 22 90 7 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 第32页共48页 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 市场利率下降 增加约178 增加约159 25个基点 分析 市场利率上升 减少约177 减少约158 25个基点 6.4.10.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围0-95%；债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.10.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 例（%） 第33页共48页 交易性金融 资产-股票投 125,607,624.83 11.15 65,347,995.47 5.91 资 交易性金融 资产－基金 - - - - 投资 交易性金融 资产－债券 - - - - 投资 交易性金融 资产－贵金 - - - - 属投资 衍生金融资 产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 125,607,624.83 11.15 65,347,995.47 5.91 6.4.10.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币万元） 动 本期末（2017年6月30日）上年度末 （2016年12月 31日） 1.业绩比较基准上 增加约74 - 升5% 分析 2.业绩比较基准下 减少约74 - 降5% 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月 1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 第34页共48页 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,607,624.83 10.03 其中：股票 125,607,624.83 10.03 2 固定收益投资 1,094,898,662.20 87.45 其中：债券 1,094,898,662.20 87.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.24 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金 10,769,080.63 0.86 合计 7 其他各项资产 17,718,350.39 1.42 8 合计 1,251,993,718.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 514,500.00 0.05 C 制造业 55,952,491.48 4.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,055,794.32 0.18 E 建筑业 1,356,353.28 0.12 F 批发和零售业 20,790,788.00 1.84 G 交通运输、仓储和邮政业 3,753,373.72 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,439.62 0.02 J 金融业 30,568,003.89 2.71 第35页共48页 K 房地产业 3,950,937.00 0.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 324,100.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,128,843.52 0.54 S 综合 - - 合计 125,607,624.83 11.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 601,300 10,137,918.00 0.90 2 600153 建发股份 610,900 7,898,937.00 0.70 3 002142 宁波银行 397,811 7,677,752.30 0.68 4 000786 北新建材 480,800 7,615,872.00 0.68 5 601169 北京银行 723,700 6,636,329.00 0.59 6 000333 美的集团 140,069 6,028,569.76 0.53 7 600741 华域汽车 229,600 5,565,504.00 0.49 8 601098 中南传媒 284,718 5,307,143.52 0.47 9 000895 双汇发展 172,747 4,102,741.25 0.36 10 000404 华意压缩 480,375 3,780,551.25 0.34 11 000028 国药一致 40,000 3,236,000.00 0.29 12 002242 九阳股份 164,099 3,227,827.33 0.29 13 600511 国药股份 84,500 3,062,280.00 0.27 14 603368 柳州医药 50,020 2,863,645.00 0.25 15 600004 白云机场 140,400 2,591,784.00 0.23 16 002511 中顺洁柔 190,000 2,513,700.00 0.22 17 002317 众生药业 180,000 2,235,600.00 0.20 18 002563 森马服饰 242,100 2,053,008.00 0.18 19 000999 华润三九 63,700 2,022,475.00 0.18 20 000651 格力电器 46,792 1,926,426.64 0.17 21 601607 上海医药 58,500 1,689,480.00 0.15 22 601009 南京银行 150,079 1,682,385.59 0.15 23 000581 威孚高科 56,002 1,450,451.80 0.13 第36页共48页 24 600585 海螺水泥 60,800 1,381,984.00 0.12 25 600068 葛洲坝 120,672 1,356,353.28 0.12 26 000501 鄂武商A 70,100 1,294,046.00 0.11 27 002191 劲嘉股份 137,400 1,286,064.00 0.11 28 600690 青岛海尔 84,900 1,277,745.00 0.11 29 000402 金融街 100,000 1,172,000.00 0.10 30 600383 金地集团 100,900 1,157,323.00 0.10 31 600015 华夏银行 120,000 1,106,400.00 0.10 32 600409 三友化工 108,700 1,094,609.00 0.10 33 601318 中国平安 20,500 1,017,005.00 0.09 34 600978 宜华生活 100,200 1,007,010.00 0.09 35 002304 洋河股份 11,200 972,272.00 0.09 36 002500 山西证券 100,000 958,000.00 0.09 37 000001 平安银行 100,000 939,000.00 0.08 38 600196 复星医药 30,200 935,898.00 0.08 39 300408 三环集团 44,200 927,758.00 0.08 40 600009 上海机场 22,600 843,206.00 0.07 41 600757 长江传媒 110,000 821,700.00 0.07 42 603898 好莱客 23,100 807,345.00 0.07 43 600660 福耀玻璃 30,000 781,200.00 0.07 44 600674 川投能源 77,500 761,050.00 0.07 45 000026 飞亚达A 60,000 746,400.00 0.07 46 600461 洪城水业 98,700 711,627.00 0.06 47 000540 中天城投 102,000 708,900.00 0.06 48 600900 长江电力 37,914 583,117.32 0.05 49 002433 太安堂 60,000 555,000.00 0.05 50 601899 XD紫金矿 150,000 514,500.00 0.05 51 002029 七匹狼 50,000 478,500.00 0.04 52 600582 XD天地科 92,500 424,575.00 0.04 53 601601 中国太保 12,200 413,214.00 0.04 54 600266 北京城建 25,900 376,586.00 0.03 55 002244 滨江集团 50,000 346,000.00 0.03 56 000978 桂林旅游 35,000 324,100.00 0.03 57 601006 大秦铁路 37,948 318,383.72 0.03 58 002508 老板电器 7,120 309,577.60 0.03 59 002680 长生生物 20,000 305,800.00 0.03 60 002048 宁波华翔 10,000 208,600.00 0.02 61 300183 东软载波 10,000 204,800.00 0.02 62 600223 鲁商置业 40,800 190,128.00 0.02 63 000513 丽珠集团 2,000 136,200.00 0.01 64 000565 渝三峡A 10,000 103,000.00 0.01 65 300267 尔康制药 8,200 93,972.00 0.01 第37页共48页 66 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 67 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 68 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 69 300100 双林股份 1,600 42,096.00 0.00 70 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 71 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 72 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 73 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 74 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 75 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 76 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 77 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 78 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 79 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 80 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 7,071,684.00 0.64 2 000786 北新建材 6,711,191.68 0.61 3 600153 建发股份 6,581,841.00 0.60 4 601166 兴业银行 6,477,674.00 0.59 5 002142 宁波银行 5,245,486.00 0.47 6 002242 九阳股份 4,804,308.00 0.43 7 600511 国药股份 4,250,944.20 0.38 8 000404 华意压缩 3,949,225.77 0.36 9 600036 招商银行 3,512,646.00 0.32 10 002185 华天科技 2,877,082.70 0.26 11 000028 国药一致 2,839,458.00 0.26 12 603368 柳州医药 2,750,868.94 0.25 13 000895 双汇发展 2,691,215.91 0.24 14 600009 上海机场 2,641,026.99 0.24 15 600004 白云机场 2,633,458.79 0.24 16 601607 上海医药 2,517,363.09 0.23 17 002317 众生药业 2,326,403.00 0.21 18 600383 金地集团 2,221,464.00 0.20 19 002511 中顺洁柔 2,175,342.00 0.20 20 600409 三友化工 1,886,251.00 0.17 第38页共48页 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％） 1 000786 北新建材 6,276,876.88 0.57 2 600511 国药股份 5,878,593.28 0.53 3 000895 双汇发展 4,676,455.32 0.42 4 600266 北京城建 4,401,188.00 0.40 5 600036 招商银行 3,903,605.00 0.35 6 002185 华天科技 3,207,923.38 0.29 7 000921 海信科龙 2,564,917.06 0.23 8 600009 上海机场 2,415,353.00 0.22 9 600567 山鹰纸业 2,218,145.00 0.20 10 600068 葛洲坝 1,952,624.00 0.18 11 002242 九阳股份 1,925,763.15 0.17 12 600741 华域汽车 1,799,550.77 0.16 13 000069 华侨城A 1,679,590.00 0.15 14 601607 上海医药 1,640,135.00 0.15 15 002117 东港股份 1,574,970.00 0.14 16 600978 宜华生活 1,559,136.00 0.14 17 601328 交通银行 1,550,811.49 0.14 18 600919 江苏银行 1,539,500.00 0.14 19 002179 中航光电 1,523,515.00 0.14 20 600015 华夏银行 1,412,528.40 0.13 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 142,801,782.64 卖出股票收入（成交）总额 106,330,130.65 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 998,900.00 0.09 第39页共48页 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,409,700.00 7.14 其中：政策性金 59,742,000.00 5.30 融债 4 企业债券 255,873,962.90 22.71 5 企业短期融资券 150,418,000.00 13.35 6 中期票据 60,503,000.00 5.37 7 可转债（可交换 4,727,099.30 0.42 债） 8 同业存单 541,968,000.00 48.09 9 其他 - - 10 合计 1,094,898,662.20 97.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 170204 17国开04 600,000 59,742,000.0 5.30 0 2 111716113 17上海银行 600,000 59,322,000.0 5.26 CD113 0 3 111714146 17江苏银行 600,000 57,354,000.0 5.09 CD146 0 4 111793764 17南京银行 500,000 48,360,000.0 4.29 CD049 0 5 111793784 17杭州银行 500,000 48,360,000.0 4.29 CD074 0 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 第40页共48页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,380.28 2 应收证券清算款 446,997.45 3 应收股利 - 4 应收利息 17,251,730.69 5 应收申购款 241.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,718,350.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人户 户均持有的 持有人结构 第41页共48页 额 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 级 占总份额比 占总份额比 别 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 南 方 利 1,101 932,203.39 999,250,744.03 97.36 27,105,184.40 2.64 鑫 A 南 方 利 - - - - - - 鑫 C 合 1,101 932,203.39 999,250,744.03 97.36 27,105,184.40 2.64 计 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 南方利鑫A 83,793.18 0.0082 理人所 有从业 人员持 南方利鑫C - - 有本基 金 合计 83793.18 0.0082 注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注: : 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金 份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方利鑫A 第42页共48页 基金合同生效日（2015年5月20日） 5,470,700,846.28 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,039,483,199.92 本报告期基金总申购份额 776,549.44 减：本报告期基金总赎回份额 13,903,820.93 本报告期基金拆分变动份额（份额 - 减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,026,355,928.43 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘 任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第43页共48页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 （%） （%） 73,884 长江证券 1 29.98 67,330.80 29.95 - ,082.84 67,053 英大证券 1 27.21 61,104.18 27.18 - ,773.10 28,110 兴业证券 1 11.41 25,617.45 11.40 - ,788.91 18,752 广发证券 2 7.61 17,088.89 7.60 - ,207.99 11,794 中银国际 1 4.79 10,748.49 4.78 - ,512.00 11,664 东吴证券 1 4.73 10,629.86 4.73 - ,489.82 8,621, 中信建投 2 3.50 7,855.99 3.49 - 185.90 7,111, 广州证券 1 2.89 6,480.29 2.88 - 650.72 6,335, 国信证券 1 2.57 5,772.83 2.57 - 144.54 5,366, 民生证券 1 2.18 4,998.88 2.22 - 711.30 4,412, 申万宏源 1 1.79 4,108.78 1.83 - 142.27 3,359, 长城证券 1 1.36 3,061.72 1.36 - 703.05 中信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 第44页共48页 银河证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选 择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 券 券回购 证 金 额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） （%） 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 第一创业 - - - - - - - - 第45页共48页 东北证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 525,700,000 - - .00 13.33 - - - - 广州证券 129,000,000 - - .00 3.27 - - - - 国信证券 1,016,678 323,500,000 .08 100.00 .00 8.20 - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 民生证券 217,300,000 - - .00 5.51 - - - - 申万宏源 56,000,000. - - 00 1.42 - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 1,733,200,0 - - 00.00 43.95 - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信建投 197,500,000 - - .00 5.01 - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 761,500,000 - - .00 19.31 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 1 金增加金斧子为代销机构 报、证券时报 2017-1-6 及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 2 金增加肯特瑞财富为代销 中国证券报、上海证券 2017-1-11 机构及开通相关业务的公 报、证券时报 告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 3 金增加植信基金为代销机 报、证券时报 2017-2-15 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 4 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017-2-23 基金申购及定期定额投资 报、证券时报 手续费率优惠活动的公告 5 南方基金关于继续开展直 中国证券报、上海证券 2017-3-1 销柜台部分混合型基金赎 报、证券时报 第46页共48页 回费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基 6 金增加萧山农商银行为代 中国证券报、上海 2017-3-6 销机构及开通相关业务的 券报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 7 金增加华夏财富为代销机 报、证券时报 2017-3-15 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 8 金增加广东南粤银行为代 中国证券报、上海证券 2017-3-22 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金增加大河财富为代销机 报、证券时报 2017-4-6 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 10 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 2017-4-23 基金申购及定期定额投资 报、证券时报 手续费率优惠活动的公告 关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券 11 牌股票估值方法的提示性 报、证券时报 2017-5-10 公告 南方基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 12 于调整旗下部分基金最低 报、证券时报 2017-6-12 申购金额限制的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有 份额占 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 比（%） 499,999 499,99 1 20170101-20170630 ,000.00 - - 9,000. 48.72 机构 00 499,251 499,25 2 20170101-20170630 ,744.03 - - 1,744. 48.64 03 第47页共48页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人 未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金的文件。 2、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同。 3、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 　 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 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