鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘实混合 基金主代码 001329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 537,545,992.97 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 金简称 下属分级基金的交 001329 001330 易代码 报告期末下属分级 333,884,188.47 份 203,661,804.50 份 基金的份额总额 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策 略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市 公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分 析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息 差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，灵活地调整组 合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收 益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基 金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向 的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配， 并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线 分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有 期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到 更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程 度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定 其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6） 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价， 根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及 对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差 可能下降的信用债进行投资。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中 高预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 李申 负责人 联系电话 0755-82825720 021-60637102 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院 圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 本期已实现收益 18,941,830.59 15,007,835.19 本期利润 18,177,210.03 15,368,600.83 加权平均基金份 0.0545 0.0604 额本期利润 本期加权平均净 3.97% 4.06% 值利润率 本期基金份额净 4.57% 4.55% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 99,082,852.42 82,270,851.71 润 期末可供分配基 0.2968 0.4040 金份额利润 期末基金资产净 472,378,285.78 311,963,350.71 值 期末基金份额净 1.4148 1.5318 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 48.71% 58.43% 值增长率 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘实混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.48% 0.25% 0.37% 0.01% 1.11% 0.24% 过去三个月 4.68% 0.30% 1.12% 0.01% 3.56% 0.29% 过去六个月 4.57% 0.44% 2.23% 0.01% 2.34% 0.43% 过去一年 16.52% 0.43% 4.50% 0.01% 12.02% 0.42% 过去三年 32.21% 0.32% 13.51% 0.01% 18.70% 0.31% 自基金合同生效起 48.71% 0.24% 27.67% 0.01% 21.04% 0.23% 至今 鹏华弘实混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.48% 0.25% 0.37% 0.01% 1.11% 0.24% 过去三个月 4.67% 0.30% 1.12% 0.01% 3.55% 0.29% 过去六个月 4.55% 0.44% 2.23% 0.01% 2.32% 0.43% 过去一年 16.47% 0.43% 4.50% 0.01% 11.97% 0.42% 过去三年 32.03% 0.32% 13.51% 0.01% 18.52% 0.31% 自基金合同生效起 58.43% 0.31% 27.67% 0.01% 30.76% 0.30% 至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李韵怡女士，国籍中国，经济学硕士，14 年证券从业经验。曾任职于广州证券股份 有限公司投资管理总部，先后担任研究员、 交易员和投资经理等职务，从事新股及可 转债申购、定增项目等工作；2015 年 6 月 加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工 作，现担任稳定收益投资部总经理助理/ 基金经理。2015 年 07 月至 2017 年 02 月 担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 07 月至 2017 年 03 月 李 韵 基金经理 2015-07- - 14 年 担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基 怡 23 金基金经理,2015 年 07 月至今担任鹏华弘 实灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2015 年 07 月至今担任鹏华弘益灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 07月至今担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2015年07月至2017 年 01 月担任鹏华弘和灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2015年07月至2017 年 01 月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016年06月至2018 年 07 月担任鹏华兴泽定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2016 年 09 月至 2020 年 05 月担任鹏华兴润定期开放 灵活配置混合型基金基金经理,2016 年 09 月至今担任鹏华兴安定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,2016 年 09 月 至 2020 年 05 月担任鹏华兴合定期开放灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏华 兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月 担任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2017 年 01 月至今担任鹏华兴 惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2019 年 06 月至今担任鹏华科创 主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2019 年 11 月至今担任鹏 华 金 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2020 年 04 月至今担任鹏华鑫享稳健混 合型证券投资基金基金经理,李韵怡女士 具备基金从业资格。本报告期内本基金基 金经理未发生变动。 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，19 年 证券从业经验。曾就职于广东民安证券研 究发展部，担任研究员；2005 年 9 月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工 作，历任债券研究员、专户投资经理，现 担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。 2011 年 12 月至 2014 年 12 月担任鹏华丰 泽 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华 金刚保本混合型证券投资基金基金经 理,2012 年 11 月至 2015 年 11 月担任鹏华 戴钢 基金经理 2018-09- - 19 年 中小企业纯债债券型发起式证券投资基金 01 基金经理,2013 年 09 月至今担任鹏华丰实 定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2013 年 09 月至今担任鹏华丰泰定期开 放债券型证券投资基金基金经理,2013 年 10 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰信分级债 券型证券投资基金基金经理,2014 年 12 月 至 2016 年 02 月担任鹏华丰泽债券型证券 投资基金(LOF)基金经理,2015 年 11 月至 今担任鹏华丰和债券型证券投资基金 (LOF)基金经理,2016 年 03 月至今担任鹏 华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金 经理,2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任鹏 华金鼎保本混合型证券投资基金基金经 理,2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华 丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2018 年 05 月至 2018 年 12 月担任鹏华 普悦债券型证券投资基金基金经理,2018 年 07 月至今担任鹏华宏观灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月至 今担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2018 年 10 月至今担任鹏华 金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 09 月至 2021 年 03 月担任鹏华 锦利两年定期开放债券型证券投资基金基 金经理,戴钢先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交 易不活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年权益市场呈震荡走势，各指数之间差异较大，景气度较高的新能源、半导体和医药等板块表现较强。债券市场方面，收益率震荡下行。 具体操作方面，该基金始终坚持在控制回撤的前提下，追求稳定收益。债券配置品种以中短期高评级品种为主，维持了一定的杠杆比例。股票方面，主要配置了新能源、消费、医药和电子板块。同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 4.57%，同期业绩比较基准增长率为 2.23%， C 类份额净值增长率为 4.55%，同期业绩比较基准增长率为 2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，央行在年中降准，也让市场对经济复苏的持续性产生担忧；疫情在国内的反复可能会延缓我国对外开放程度以及消费的复苏力度。下半年，经济可能会面临较多的不确定性。权益市场方面，下半年可能还是以结构性的机会为主，继续关注估值合理，景气度向好的行业。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金鹏华弘实混合 A 期末可供分配利润为 99,082,852.42 元，期末基 金份额净值 1.4148 元;鹏华弘实混合 C 期末可供分配利润为 82,270,851.71 元，期末基金份额净 值 1.5318 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,739,019.32 10,745,497.68 结算备付金 4,495,434.00 14,253,038.42 存出保证金 37,361.01 68,227.22 交易性金融资产 6.4.7.2 837,868,870.23 923,247,143.88 其中：股票投资 169,259,039.23 193,044,669.78 基金投资 - - 债券投资 668,609,831.00 730,202,474.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,001,814.66 123,219.29 应收利息 6.4.7.5 10,447,377.03 11,618,045.20 应收股利 - - 应收申购款 138,750.76 73,375.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 862,728,627.01 960,128,547.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 77,400,000.00 73,000,000.00 应付证券清算款 - 24,907.22 应付赎回款 306,196.55 8,356,261.78 应付管理人报酬 386,521.89 413,525.64 应付托管费 96,630.48 103,381.41 应付销售服务费 13,073.67 20,222.31 应付交易费用 6.4.7.7 57,903.30 81,483.92 应交税费 37,395.18 39,248.37 应付利息 - -26,400.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,269.45 180,058.37 负债合计 78,386,990.52 82,192,689.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 537,545,992.97 623,536,170.30 未分配利润 6.4.7.10 246,795,643.52 254,399,687.89 所有者权益合计 784,341,636.49 877,935,858.19 负债和所有者权益总计 862,728,627.01 960,128,547.21 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 537,545,992.97 份，其中鹏华弘实混合 A 基金份额总额为 333,884,188.47 份，基金份额净值 1.4148 元;鹏华弘实混合 C 基金份额总额为 203,661,804.50 份，基金份额净值 1.5318 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 38,046,470.00 37,490,085.53 1.利息收入 12,305,190.93 7,389,145.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,356.44 116,735.04 债券利息收入 12,231,022.37 7,079,196.31 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 13,812.12 193,213.73 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 25,831,222.88 23,001,542.21 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,555,631.73 21,468,881.31 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -689,431.74 361,888.51 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 965,022.89 1,170,772.39 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -403,854.92 6,984,739.12 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 313,911.11 114,659.12 填列） 减：二、费用 4,500,659.14 3,509,591.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,497,034.75 1,411,050.64 2．托管费 6.4.10.2.2 624,258.75 352,762.68 3．销售服务费 6.4.10.2.3 94,269.52 72,423.42 4．交易费用 6.4.7.19 237,346.59 354,152.18 5．利息支出 903,713.20 1,186,076.85 其中：卖出回购金融资产支 903,713.20 1,186,076.85 出 6．税金及附加 26,743.04 19,705.73 7．其他费用 6.4.7.20 117,293.29 113,419.93 三、利润总额（亏损总额以“-” 33,545,810.86 33,980,494.10 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 33,545,810.86 33,980,494.10 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 623,536,170.30 254,399,687.89 877,935,858.19 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 33,545,810.86 33,545,810.86 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -85,990,177.33 -41,149,855.23 -127,140,032.56 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 194,758,100.15 84,195,558.85 278,953,659.00 购款 2.基金赎 -280,748,277.48 -125,345,414.08 -406,093,691.56 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 537,545,992.97 246,795,643.52 784,341,636.49 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 309,776,212.35 54,398,303.83 364,174,516.18 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 33,980,494.10 33,980,494.10 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 252,851,564.26 67,882,089.60 320,733,653.86 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 412,457,743.55 100,639,285.63 513,097,029.18 购款 2.基金赎 -159,606,179.29 -32,757,196.03 -192,363,375.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 562,627,776.61 156,260,887.53 718,888,664.14 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]905 号《关于准予鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 714,894,604.33 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 580 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 25 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 714,894,604.33 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘实灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并 分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 8,739,019.32 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 8,739,019.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 114,165,729.62 169,259,039.23 55,093,309.61 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 606,003,158.74 603,674,331.00 -2,328,827.74 券 银行间市场 65,346,389.04 64,935,500.00 -410,889.04 合计 671,349,547.78 668,609,831.00 -2,739,716.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 785,515,277.40 837,868,870.23 52,353,592.83 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,016.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,022.90 应收债券利息 10,444,321.08 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.80 合计 10,447,377.03 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 57,728.30 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 57,903.30 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.30 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,269.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘实混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 317,666,190.88 317,666,190.88 本期申购 98,081,860.66 98,081,860.66 本期赎回（以“-”号填列） -81,863,863.07 -81,863,863.07 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 333,884,188.47 333,884,188.47 鹏华弘实混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 305,869,979.42 305,869,979.42 本期申购 96,676,239.49 96,676,239.49 本期赎回（以“-”号填列） -198,884,414.41 -198,884,414.41 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 203,661,804.50 203,661,804.50 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘实混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,182,085.32 35,943,194.65 112,125,279.97 本期利润 18,941,830.59 -764,620.56 18,177,210.03 本期基金份额 交易产生的变 3,958,936.51 4,232,670.80 8,191,607.31 动数 其中：基金申 24,542,184.53 13,076,295.70 37,618,480.23 购款 基金赎 -20,583,248.02 -8,843,624.90 -29,426,872.92 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 99,082,852.42 39,411,244.89 138,494,097.31 鹏华弘实混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 104,800,125.98 37,474,281.94 142,274,407.92 本期利润 15,007,835.19 360,765.64 15,368,600.83 本期基金份额 交易产生的变 -37,537,109.46 -11,804,353.08 -49,341,462.54 动数 其中：基金申 33,309,040.08 13,268,038.54 46,577,078.62 购款 基金赎 -70,846,149.54 -25,072,391.62 -95,918,541.16 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 82,270,851.71 26,030,694.50 108,301,546.21 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,134.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33,856.86 其他 365.35 合计 60,356.44 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 25,555,631.73 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 25,555,631.73 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 90,694,674.79 减：卖出股票成本总额 65,139,043.06 买卖股票差价收入 25,555,631.73 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -689,431.74 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -689,431.74 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 82,384,249.02 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 81,053,826.45 成本总额 减：应收利息总额 2,019,854.31 买卖债券差价收入 -689,431.74 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 965,022.89 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 965,022.89 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -403,854.92 股票投资 -3,772,518.27 债券投资 3,368,663.35 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -403,854.92 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 313,873.89 基金转换费收入 37.22 合计 313,911.11 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 237,171.59 银行间市场交易费用 175.00 合计 237,346.59 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 9,433.14 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 117,293.29 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 22,283,436.09 18.11 28,668,196.96 13.49 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 143,757.97 0.57 44,014,146.81 20.84 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 - - 150,000,000.00 2.03 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 20,306.86 18.71 20,306.86 35.18 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 26,125.42 13.68 14,791.06 13.80 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,497,034.75 1,411,050.64 其中：支付销售机构的客户维护费 99,926.80 120,900.12 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 624,258.75 352,762.68 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 合计 鹏华基金公司 - 80,712.46 80,712.46 合计 - 80,712.46 80,712.46 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 合计 鹏华基金公司 - 47,944.37 47,944.37 合计 - 47,944.37 47,944.37 注：鹏华弘实混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华弘实混合 C 基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,739,019.32 26,134.23 174,389,142.85 60,869.97 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 6,121 289,706.93 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2021 300614 百川 年 5 月 年 11 锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 股票 日 2020 2021 300919 中伟 年 12 年 7 月锁定期 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 月 15 2 日 股票 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年 7 月锁定期 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 7 日 股票 日 2021 2021 300929 华骐 年 1 月 年 07 锁定期 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 12 日 月 21 股票 日 300930 屹通 2021 2021 锁定期 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 新材 年 1 月年 7 月 股票 13 日 21 日 通用 2021 2021 锁定期 300931 电梯 年 1 月年 7 月 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 21 日 三友 2021 2021 锁定期 300932 联众 年 1 月年 7 月 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 22 日 药易 2021 2021 锁定期 300937 购 年 1 月年 7 月 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 27 日 南极 2021 2021 锁定期 300940 光 年 1 月年 8 月 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 3 日 创识 2021 2021 锁定期 300941 科技 年 2 月年 8 月 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 日 9 日 易瑞 2021 2021 锁定期 300942 生物 年 2 月年 8 月 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 日 9 日 春晖 2021 2021 锁定期 300943 智控 年 2 月年 8 月 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 3 日 10 日 曼卡 2021 2021 锁定期 300945 龙 年 2 月年 8 月 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 10 日 冠中生 态于 2021 年 6 月 4 日 2021 2021 实施权 300948 冠中 年 2 月年 8 月锁定期 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 益分派 生态 18 日 25 日 股票 方案，每 10 股派 人民币 0.8 元， 并转增 5 股。 德固 2021 2021 锁定期 300950 特 年 2 月年 9 月 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 3 日 恒辉 2021 2021 锁定期 300952 安防 年 3 月年 9 月 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 3 日 13 日 贝泰 2021 2021 锁定期 300957 妮 年 3 月年 9 月 股票 47.33 251.96 613 29,013.29 154,451.48 - 18 日 27 日 建工 2021 2021 锁定期 300958 修复 年 3 月年 9 月 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 18 日 29 日 通业 2021 2021 锁定期 300960 科技 年 3 月年 9 月 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 22 日 29 日 深水 2021 2021 锁定期 300961 海纳 年 3 月年 9 月 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 23 日 30 日 2021 2021 300962 中金 年 3 月 年 10 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 股票 日 2021 2021 300963 中洲 年 3 月 年 10 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 30 日 月 11 股票 日 2021 2021 300966 共同 年 3 月 年 10 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 31 日 月 11 股票 日 2021 2021 300967 晓鸣 年 4 月 年 10 锁定期 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 股票 日 2021 2021 300968 格林 年 4 月 年 10 锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 6 日 月 15 股票 日 2021 2021 300971 博亚 年 4 月 年 10 锁定期 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 7 日 月 15 股票 日 2021 2021 300972 万辰 年 4 月 年 10 锁定期 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 8 日 月 19 股票 日 2021 2021 300973 立高 年 4 月 年 10 锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 8 日 月 15 股票 日 2021 2021 300975 商络 年 4 月 年 10 锁定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 14 日 月 21 股票 日 2021 2021 300978 东箭 年 4 月 年 10 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300979 华利 年 4 月 年 10 锁定期 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300981 中红 年 4 月 年 10 锁定期 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300982 苏文 年 4 月 年 10 锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300985 致远 年 4 月 年 10 锁定期 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 21 日 月 29 股票 日 志特 2021 2021 锁定期 300986 新材 年 4 月 年 11 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 2021 2021 300987 川网 年 4 月 年 11 锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 28 日 月 11 股票 日 2021 2021 300992 泰福 年 5 月 年 11 锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 股票 日 2021 2021 300993 玉马 年 5 月 年 11 锁定期 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 17 日 月 24 股票 日 2021 2021 300995 奇德 年 5 月 年 11 锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 17 日 月 26 股票 日 300996 普联 2021 2021 锁定期 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软件 年 5 月 年 12 股票 26 日 月 3 日 欢乐 2021 2021 锁定期 300997 家 年 5 月 年 12 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 26 日 月 2 日 宁波 2021 2021 锁定期 300998 方正 年 5 月 年 12 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 25 日 月 2 日 崧盛 2021 2021 锁定期 301002 股份 年 5 月 年 12 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 2021 2021 301004 嘉益 年 6 月 年 12 锁定期 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 18 日 月 27 股票 日 2021 2021 301007 德迈 年 6 月 年 12 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 月 16 股票 日 2021 2021 301009 可靠 年 6 月 年 12 锁定期 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 8 日 月 17 股票 日 2021 2021 301010 晶雪 年 6 月 年 12 锁定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 9 日 月 20 股票 日 2021 2021 301011 华立 年 6 月 年 12 锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 9 日 月 17 股票 日 2021 2021 301012 扬电 年 6 月 年 12 锁定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 股票 日 2021 2021 301015 百洋 年 6 月 年 12 锁定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 股票 日 2021 2021 301016 雷尔 年 6 月 年 12 锁定期 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 日 月 30 股票 日 301018 申菱 2021 2021 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 环境 年 6 月年 7 月 上市 28 日 7 日 申菱 2021 2022 锁定期 301018 环境 年 6 月年 1 月 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 28 日 7 日 密封 2021 2021 新股未 301020 科技 年 6 月年 7 月 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 28 日 6 日 密封 2021 2022 锁定期 301020 科技 年 6 月年 1 月 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 28 日 6 日 英诺 2021 2021 新股未 301021 激光 年 6 月年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 28 日 6 日 英诺 2021 2022 锁定期 301021 激光 年 6 月年 1 月 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 28 日 6 日 2021 2021 600905 三峡 年 6 月 年 12 锁定期 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 - 能源 2 日 月 10 股票 日 新中 2021 2021 新股未 605162 港 年 6 月年 7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 29 日 7 日 德才 2021 2021 新股未 605287 股份 年 6 月年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 28 日 6 日 英科 2021 2021 新股未 688087 再生 年 6 月年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 30 日 9 日 威腾 2021 2021 新股未 688226 电气 年 6 月年 7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 28 日 7 日 航宇 2021 2021 新股未 688239 科技 年 6 月年 7 月 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 25 日 5 日 富淼 2021 2021 锁定期 688350 科技 年 1 月年 7 月 股票 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 21 日 28 日 2021 2021 688425 铁建 年 6 月 年 12 锁定期 2.87 4.75 92,881 266,568.47 441,184.75 - 重工 11 日 月 22 股票 日 688639 华恒 2021 2021 锁定期 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 生物 年 4 月 年 10 股票 14 日 月 22 日 2021 2021 688663 新风 年 4 月 年 10 锁定期 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 光 6 日 月 13 股票 日 2021 2021 688685 迈信 年 4 月 年 11 锁定期 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 - 林 30 日 月 15 股票 日 凯因 2021 2021 锁定期 688687 科技 年 1 月年 8 月 股票 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 29 日 9 日 银河 2021 2021 锁定期 688689 微电 年 1 月年 7 月 股票 14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 - 15 日 27 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 南银 2021 2021 新债未 113050 转债 年 6 月年 7 月 上市 100.00 100.00 2,270 227,000.00 227,000.00 - 17 日 1 日 国微 2021 2021 新债未 127038 转债 年 6 月年 7 月 上市 100.00 100.00 90 9,000.00 9,000.00 - 10 日 14 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号 配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 77,400,000.00 元，于 2021 年 07 月 07 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券占基金资产净值的比例为 81.12%（2020 年 12 月 31 日:78.93%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 23,105,000.00 19,955,000.00 合计 23,105,000.00 19,955,000.00 注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1 以下包含未评级的超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 636,185,430.50 692,825,540.00 AAA 以下 82,180.00 91,569.60 未评级 9,237,220.50 17,330,364.50 合计 645,504,831.00 710,247,474.10 注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 77,400,000.00 元将在一个月内到期且计 息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 8,739,019.32 - - - 8,739,019.32 结算备付金 4,495,434.00 - - - 4,495,434.00 存出保证金 37,361.01 - - - 37,361.01 交易性金融资产 157,382,220.50 510,332,000.00 895,610.50 169,259,039.23 837,868,870.23 应收利息 - - - 10,447,377.03 10,447,377.03 应收申购款 - - - 138,750.76 138,750.76 应收证券清算款 - - - 1,001,814.66 1,001,814.66 资产总计 170,654,034.83 510,332,000.00 895,610.50 180,846,981.68 862,728,627.01 负债 应付赎回款 - - - 306,196.55 306,196.55 应付管理人报酬 - - - 386,521.89 386,521.89 应付托管费 - - - 96,630.48 96,630.48 卖出回购金融资产款 77,400,000.00 - - - 77,400,000.00 应付销售服务费 - - - 13,073.67 13,073.67 应付交易费用 - - - 57,903.30 57,903.30 应交税费 - - - 37,395.18 37,395.18 其他负债 - - - 89,269.45 89,269.45 负债总计 77,400,000.00 - - 986,990.52 78,386,990.52 利率敏感度缺口 93,254,034.83 510,332,000.00 895,610.50 179,859,991.16 784,341,636.49 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 10,745,497.68 - - - 10,745,497.68 结算备付金 14,253,038.42 - - - 14,253,038.42 存出保证金 68,227.22 - - - 68,227.22 交易性金融资产 163,354,404.50 566,756,500.00 91,569.60 193,044,669.78 923,247,143.88 应收利息 - - - 11,618,045.20 11,618,045.20 应收申购款 - - - 73,375.52 73,375.52 应收证券清算款 - - - 123,219.29 123,219.29 资产总计 188,421,167.82 566,756,500.00 91,569.60 204,859,309.79 960,128,547.21 负债 应付赎回款 - - - 8,356,261.78 8,356,261.78 应付管理人报酬 - - - 413,525.64 413,525.64 应付托管费 - - - 103,381.41 103,381.41 应付证券清算款 - - - 24,907.22 24,907.22 卖出回购金融资产款 73,000,000.00 - - - 73,000,000.00 应付销售服务费 - - - 20,222.31 20,222.31 应付交易费用 - - - 81,483.92 81,483.92 应付利息 - - - -26,400.00 -26,400.00 应交税费 - - - 39,248.37 39,248.37 其他负债 - - - 180,058.37 180,058.37 负债总计 73,000,000.00 - - 9,192,689.02 82,192,689.02 利率敏感度缺口 115,421,167.82 566,756,500.00 91,569.60 195,666,620.77 877,935,858.19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降25 个 2,405,380.14 3,253,113.27 基点 市场利率上升25 个 -2,388,933.72 -3,227,944.14 基点 注：无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 169,259,039.23 21.58 193,044,669.78 21.99 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 895,610.50 0.11 91,569.60 0.01 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 170,154,649.73 21.69 193,136,239.38 22.00 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 11,379,661.12 11,521,293.11 5% 分析 业绩比较基准下降 -11,379,661.12 -11,521,293.11 5% 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 169,259,039.23 19.62 其中：股票 169,259,039.23 19.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 668,609,831.00 77.50 其中：债券 668,609,831.00 77.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,234,453.32 1.53 8 其他各项资产 11,625,303.46 1.35 9 合计 862,728,627.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 872,000.00 0.11 C 制造业 117,129,809.25 14.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 5,160,036.60 0.66 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 599,440.78 0.08 J 金融业 20,105,711.30 2.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,325,440.00 2.08 M 科学研究和技术服务业 8,939,096.74 1.14 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 169,259,039.23 21.58 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 31,400 16,792,720.00 2.14 2 601888 中国中免 54,400 16,325,440.00 2.08 3 601012 隆基股份 125,440 11,144,089.60 1.42 4 000661 长春高新 23,500 9,094,500.00 1.16 5 603259 药明康德 57,086 8,939,096.74 1.14 6 002311 海大集团 107,590 8,779,344.00 1.12 7 600519 贵州茅台 3,700 7,609,790.00 0.97 8 600031 三一重工 250,300 7,276,221.00 0.93 9 601318 中国平安 109,900 7,064,372.00 0.90 10 002475 立讯精密 145,300 6,683,800.00 0.85 11 600036 招商银行 117,700 6,378,163.00 0.81 12 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.66 13 300760 迈瑞医疗 10,500 5,040,525.00 0.64 14 000333 美的集团 63,800 4,553,406.00 0.58 15 000858 五 粮 液 14,400 4,289,616.00 0.55 16 002601 龙佰集团 118,600 4,101,188.00 0.52 17 002371 北方华创 13,400 3,716,892.00 0.47 18 600276 恒瑞医药 49,912 3,392,518.64 0.43 19 603899 晨光文具 39,847 3,369,462.32 0.43 20 300699 光威复材 40,452 3,072,329.40 0.39 21 688390 固德威 8,000 2,672,000.00 0.34 22 300059 东方财富 65,880 2,160,205.20 0.28 23 000651 格力电器 39,796 2,073,371.60 0.26 24 300122 智飞生物 10,900 2,035,357.00 0.26 25 300124 汇川技术 26,700 1,982,742.00 0.25 26 601601 中国太保 63,600 1,842,492.00 0.23 27 300957 贝泰妮 6,121 1,650,920.00 0.21 28 300866 安克创新 9,651 1,616,252.97 0.21 29 002511 中顺洁柔 40,000 1,102,000.00 0.14 30 002493 荣盛石化 61,500 1,062,105.00 0.14 31 600030 中信证券 38,000 947,720.00 0.12 32 000001 平安银行 39,900 902,538.00 0.12 33 600028 中国石化 200,000 872,000.00 0.11 34 002050 三花智控 34,900 836,902.00 0.11 35 601398 工商银行 150,000 775,500.00 0.10 36 002049 紫光国微 3,900 601,341.00 0.08 37 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.07 38 300408 三环集团 11,800 500,556.00 0.06 39 688425 铁建重工 92,881 441,184.75 0.06 40 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.03 41 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.02 42 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 43 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 44 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 45 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 46 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 47 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 48 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01 49 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 50 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 51 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 52 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01 53 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 54 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 55 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 56 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 57 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 58 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 59 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 60 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 61 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 62 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 63 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 64 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 66 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 67 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 68 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 69 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 70 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 71 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 72 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 73 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 74 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 75 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 76 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 77 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 78 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 79 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 80 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 81 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 82 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 83 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 84 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 85 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 88 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 89 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 90 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 91 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 92 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 93 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 94 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 95 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 96 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 97 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 98 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 99 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 100 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 102 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 103 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 104 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 105 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 106 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 107 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 108 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 109 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600966 博汇纸业 3,721,168.20 0.42 2 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.39 3 000651 格力电器 3,073,933.00 0.35 4 601601 中国太保 2,677,588.00 0.30 5 300122 智飞生物 2,364,511.00 0.27 6 300059 东方财富 2,009,063.67 0.23 7 002572 索菲亚 1,731,969.00 0.20 8 603259 药明康德 1,687,784.00 0.19 9 002050 三花智控 1,347,153.00 0.15 10 002601 龙佰集团 1,305,637.68 0.15 11 002511 中顺洁柔 1,204,000.00 0.14 12 002493 荣盛石化 1,147,827.00 0.13 13 600030 中信证券 999,400.00 0.11 14 603801 志邦家居 980,016.00 0.11 15 000001 平安银行 931,629.00 0.11 16 600028 中国石化 918,000.00 0.10 17 603899 晨光文具 889,508.00 0.10 18 601318 中国平安 832,431.00 0.09 19 300866 安克创新 829,482.00 0.09 20 300408 三环集团 813,477.86 0.09 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 7,517,961.00 0.86 2 601012 隆基股份 4,658,484.00 0.53 3 300394 天孚通信 4,348,034.00 0.50 4 000858 五 粮 液 4,224,492.00 0.48 5 002371 北方华创 4,149,840.95 0.47 6 600966 博汇纸业 3,566,938.00 0.41 7 000026 飞亚达 3,556,325.00 0.41 8 601888 中国中免 2,647,102.00 0.30 9 688008 澜起科技 2,180,854.96 0.25 10 600905 三峡能源 1,834,836.60 0.21 11 002643 万润股份 1,831,250.00 0.21 12 000661 长春高新 1,794,002.00 0.20 13 601318 中国平安 1,633,660.00 0.19 14 300737 科顺股份 1,573,097.36 0.18 15 002572 索菲亚 1,567,083.00 0.18 16 600309 万华化学 1,452,982.00 0.17 17 603259 药明康德 1,430,525.00 0.16 18 002705 新宝股份 1,418,865.00 0.16 19 002601 龙佰集团 1,351,280.00 0.15 20 300124 汇川技术 1,185,064.24 0.13 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 45,125,930.78 卖出股票收入（成交）总额 90,694,674.79 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,907,600.00 0.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 281,218,620.50 35.85 其中：政策性金融债 25,434,620.50 3.24 4 企业债券 349,464,000.00 44.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,124,000.00 3.84 7 可转债（可交换债） 895,610.50 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 668,609,831.00 85.24 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 175099 20 国君 G5 500,000 50,560,000.00 6.45 2 163774 20 中证 15 400,000 40,228,000.00 5.13 3 155125 19 津投 01 400,000 39,752,000.00 5.07 4 163222 20 信投 G1 350,000 34,905,500.00 4.45 5 124184 13 京投债 300,000 30,903,000.00 3.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,361.01 2 应收证券清算款 1,001,814.66 3 应收股利 - 4 应收利息 10,447,377.03 5 应收申购款 138,750.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,625,303.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 别 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 鹏 华 弘 实 3,081 108,368.77 327,750,533.87 98.16 6,133,654.60 1.84 混 合 A 鹏 华 弘 实 5,009 40,659.17 187,376,282.09 92.00 16,285,522.41 8.00 混 合 C 合 8,090 66,445.73 515,126,815.96 95.83 22,419,177.01 4.17 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华弘实混合 A 142,518.00 0.0427 理人所 有从业 人员持 鹏华弘实混合 C 1,897.05 0.0009 有本基 金 合计 144,415.05 0.0269 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘实混合 A 鹏华弘实混合 C 基金合同生效日 （2015 年 5 月 25 日） 677,332,318.04 37,562,286.29 基金份额总额 本报告期期初基金份 317,666,190.88 305,869,979.42 额总额 本报告期基金总申购 98,081,860.66 96,676,239.49 份额 减：本报告期基金总 81,863,863.07 198,884,414.41 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 333,884,188.47 203,661,804.50 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021 年 1 月 16 日离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4 月 22 日离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4 月 22 日起。 基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中信证券 2 68,888,744.70 55.99% 59,188.51 54.53% - 国信证券 2 22,283,436.09 18.11% 20,306.86 18.71% - 西部证券 1 8,926,882.96 7.26% 8,135.49 7.50% - 申万宏源证 1 7,175,403.61 5.83% 6,539.21 6.02% - 券 国泰君安 2 5,630,401.22 4.58% 5,131.05 4.73% - 长江证券 1 3,984,268.31 3.24% 3,631.00 3.35% - 方正证券 2 3,298,725.86 2.68% 3,006.27 2.77% - 平安证券 2 1,729,382.26 1.41% 1,575.99 1.45% - 中信建投证 2 1,126,776.19 0.92% 1,026.85 0.95% - 券 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富证 2 - - - - - 券 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 中信证券 8,214,815.84 32.77% 2,053,900,000.00 57.47% - - 国信证券 143,757.97 0.57% - - - - 西部证券 2,007,200.00 8.01% 485,400,000.00 13.58% - - 申万宏源 - - 375,100,000.00 10.50% - - 证券 国泰君安 - - 500,000.00 0.01% - - 长江证券 - - 411,000,000.00 11.50% - - 方正证券 - - 247,000,000.00 6.91% - - 平安证券 - - - - - - 中信建投 - - 1,000,000.00 0.03% - - 证券 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 14,701,050.00 58.65% - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 1 基金参与东莞农村商业银行股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 2 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 3 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 16 日 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 4 金 2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 5 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、基金管 6 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 《上海证券报》、基金管 7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 06 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 《上海证券报》、基金管 8 银行股份有限公司办理本公司旗下基 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 08 日 金销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管 9 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 《上海证券报》、基金管 10 金中基金资产管理计划通过直销渠道 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 09 日 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 基金电子披露网站 相关费用的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、基金管 11 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 10 日 示性公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 12 基金申购贝泰妮首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 19 日 公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 《上海证券报》、基金管 13 相关业务费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 14 金 2020 年年度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《上海证券报》、基金管 15 年年度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 16 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金转换业务申购补差费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 17 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 01 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、基金管 18 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 19 基金参与北京展恒基金销售股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 19 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《上海证券报》、基金管 20 部分基金单笔最低申购（含定期定额 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 19 日 投资）金额、单笔最低转换份额和账 基金电子披露网站 户最低余额限制的公告 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 21 金 2021 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》、基金管 22 2021 年第 1 季度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 23 基金申购瑞华泰首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《上海证券报》、基金管 24 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 的公告 基金电子披露网站 《上海证券报》、基金管 25 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 26 日 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 26 金更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、基金管 27 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 28 金（C 类基金份额）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 要（更新） 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 29 金（A 类基金份额）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 要（更新） 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 30 金基金合同 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 25 日 基金电子披露网站 31 鹏华基金管理有限公司关于修订旗下 《上海证券报》、基金管 2021 年 05 月 25 日 部分公募基金基金合同和托管协议的 理人网站及中国证监会 公告 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 32 金托管协议 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 25 日 基金电子披露网站 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 《上海证券报》、基金管 33 金更新的招募说明书（2021 年第 1 号） 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 28 日 基金电子披露网站 《上海证券报》、基金管 34 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 06 月 04 日 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日