东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息 ...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 64 §12 备查文件目录 ...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点 ...... 64 12.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新策略灵活配置混合 基金主代码 001318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 26 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 199,049,209.28 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 001318 002060 易代码 报告期末下属分级 27,346,127.83 份 171,703,081.45 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严控风险的前提下，结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分 把握市场机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风 险与收益水平，并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票 和债券，获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 李景岩 王茵 信息披露 联系电话 010-66295888 010-63639180 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangyin@cebbank.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95595 传真 010-66578700 010-63639132 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市西城区太平桥大街 25 号、 层 甲 25 号中国光大中心 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区太平桥大街 25 号 号楼远洋锐中心 26 层 中国光大中心 邮政编码 100073 100033 法定代表人 崔伟 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中心 26 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 据和指标 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 本期已实现收益 227,911.19 1,705,695.42 本期利润 817,896.69 -156,609.38 加权平均基金份 0.0316 -0.0014 额本期利润 本期加权平均净 2.85% -0.13% 值利润率 本期基金份额净 3.24% 3.16% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -1,346,270.86 -7,788,328.89 润 期末可供分配基 -0.0492 -0.0454 金份额利润 期末基金资产净 31,064,436.66 196,196,310.75 值 期末基金份额净 1.1360 1.1426 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 13.60% 13.40% 值增长率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新策略灵活配置混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.39% 0.54% 1.84% 0.40% 1.55% 0.14% 过去三个月 2.00% 1.08% 1.22% 0.75% 0.78% 0.33% 过去六个月 3.24% 0.90% -0.03% 0.70% 3.27% 0.20% 过去一年 1.04% 1.15% 10.78% 0.96% -9.74% 0.19% 过去三年 -12.63% 0.89% -5.94% 0.76% -6.69% 0.13% 自基金合同生效起 13.60% 0.62% -8.92% 0.95% 22.52% -0.33% 至今 东方新策略灵活配置混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.39% 0.54% 1.84% 0.40% 1.55% 0.14% 过去三个月 2.01% 1.08% 1.22% 0.75% 0.79% 0.33% 过去六个月 3.16% 0.90% -0.03% 0.70% 3.19% 0.20% 过去一年 0.81% 1.15% 10.78% 0.96% -9.97% 0.19% 过去三年 -13.37% 0.89% -5.94% 0.76% -7.43% 0.13% 自基金合同生效起 13.40% 0.64% 10.26% 0.84% 3.14% -0.20% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2025 年 6 月 30 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、 东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦 90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合型证券投资基金、东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吉林大学数量经济学专业硕士，11 年证券 从业经历。曾任东北证券股份有限公司产 品助理、东证融汇证券资产管理有限公司 投资主办人。2018 年加盟本基金管理人， 曾任专户投资部投资经理助理、权益研究 2023 年 部资深研究员，东方策略成长混合型开放 王芳 本基金基 11 月 13 - 11 年 式证券投资基金基金经理助理、东方强化 玲 金经理 日 收益债券型证券投资基金基金经理助理、 东方欣利混合型证券投资基金基金经理助 理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券 投资基金基金经理助理，现任东方策略成 长混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 根据 Wind 数据显示，2025 年上半年，上证指数上涨 2.76%、沪深 300 上涨 0.03%、中证 500 上涨 3.31%、中证 2000 上涨 15.24%、创业板指上涨 0.53%、科创 50 上涨 1.46%。A 股主要指数呈 现分化态势，中小市值证券的关注度显著提升，以沪深 300 为代表的大盘股指数表现相对乏力。申万一级行业涨幅前五的行业分别是有色金属、银行、国防军工、传媒、通信，跌幅前五的行业分别是煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰。 报告期内，在全球贸易摩擦升级和地缘政治冲突加剧的背景下，资本市场整体波动显著加剧。 分板块表现来看，贵金属价格延续上行趋势，稀土、钨等金属的战略属性进一步凸显，相关公司股价表现较好；银行资产的红利属性进一步得到资本市场认可；人工智能技术迭代持续推进，光模块、PCB 等细分赛道展现出较强的上涨动能，DeepSeek 的出现亦增加了市场对 AI 应用的关注，部分 AI 应用公司已经进入到订单收入增长阶段；人形机器人在政策支持、技术创新和行业巨头的共同推动下，市场热度较高；部分创新药研发管线海外授权的落地，提升了创新药产业的景气度；受宏观经济不确定性加大、消费复苏进程缓慢等因素影响，以食品饮料为代表的内需消费行业表现相对疲弱。 产品组合秉持多元化、中长期的投资理念，在报告期内增加了行业覆盖广度，优选各行业的龙头公司，淡化短期外部事件冲击及企业经营周期的影响，拉长持股周期，重视中长期的投资回报。本基金将坚持这种投资策略，以期实现资产的稳健增值与长期回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 3.24%，业绩比较基准 收益率为-0.03%，高于业绩比较基准 3.27%；本基金 C 类净值增长率为 3.16%，业绩比较基准收益率为-0.03%，高于业绩比较基准 3.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 海外方面，贸易摩擦有所缓和，美国资本市场不断上演 TACO 交易，美股呈现先跌后涨态势， 美债收益率维持在 4.0%-4.5%区间震荡，贸易摩擦对美国国内通胀的传导效应低于预期，但美联储对通胀数据反复保持警惕，降息路径如先前预期仍将较为曲折。当前美国货币政策空间较大，随着其就业数据持续走弱，美国经济“软着陆”的概率不断上升；此外，特朗普持续向美联储施压，也可能加大降息的概率和幅度。地缘政治及冲突方面，在经历局部冲击后，呈现缓和迹象，其对资产价格的冲击亦表现为脉冲式特征，后续主导海外大类资产价格走势的核心因素仍将是海外基本面因素。 当前，国内政策的积极导向鲜明，政策表态密集释放，大型基建项目和育儿补贴等刺激性政策如期推出。预计后续货币政策与财政政策仍将延续提质加力的导向，持续营造良好的政策环境。通过适时降准降息等措施保持流动性充裕，通过扩大财政支出、优化税收等手段，加大对实体经济关键领域的支持和投入，全方位助推实体经济高质量发展。在经济向好发展的预期下，权益市场也将涌现出更多的投资机会。 行业走势展望方面：1）AI 产业仍处于快速创新迭代的发展阶段，全产业链蕴含着丰富的投 资机会；2）刚需医药领域始终是我们重点聚焦的方向，部分创新药研发管线出海项目接连落地，推动创新药上下游产业链走向基本面右侧，值得持续关注；3）周期领域中，除了我们持续看好的 贵金属，其他小金属的投资机会也在增加；4）消费领域受宏观经济不确定性加大、消费复苏进程缓慢等因素影响，目前投资机会相对有限。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 （1）自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 （2）征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 （3）根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 （4）负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 （5）负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情形，本基金管理人已采取持续营销等措施并已将此情况上报中国证监会。截至报告期末，本基金基金资产净值已达到五千万元以上。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 887,479.25 432,624.41 结算备付金 622,686.03 479,025.88 存出保证金 63,967.09 15,035.51 交易性金融资产 6.4.7.2 219,532,280.90 20,672,000.63 其中：股票投资 206,461,707.36 19,059,582.00 基金投资 - - 债券投资 13,070,573.54 1,612,418.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,900,000.00 4,199,645.89 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 302,233.94 应收股利 - - 应收申购款 79.92 219.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 228,006,493.19 26,100,786.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 399,386.96 59,703.83 应付赎回款 442.24 30,630.88 应付管理人报酬 146,727.43 17,668.59 应付托管费 36,681.88 4,417.12 应付销售服务费 1,581.08 51.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 160,926.19 208,861.46 负债合计 745,745.78 321,332.89 净资产： 实收基金 6.4.7.8 199,049,209.28 23,428,108.28 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.9 28,211,538.13 2,351,344.85 净资产合计 227,260,747.41 25,779,453.13 负债和净资产总计 228,006,493.19 26,100,786.02 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，东方新策略灵活配置混合 A 基金份额净值 1.1360 元，基金 份额总额 27,346,127.83 份；东方新策略灵活配置混合 C 基金份额净值 1.1426 元，基金份额总额 171,703,081.45 份。东方新策略灵活配置混合份额总额合计为 199,049,209.28 份。 6.2 利润表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 1,427,156.88 -1,352,903.95 1.利息收入 71,168.15 71,679.44 其中：存款利息收入 6.4.7.10 14,173.69 14,131.58 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 45,491.83 57,547.86 产收入 其他利息收入 11,502.63 - 2.投资收益（损失以“-” 2,626,909.10 943,795.69 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 362,189.60 428,820.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 52,201.00 31,060.37 资产支持证券投 6.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,212,518.50 483,914.70 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -1,272,319.30 -2,471,555.07 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,398.93 103,175.99 号填列） 减：二、营业总支出 765,869.57 220,392.67 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 591,748.11 136,700.91 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 147,936.98 34,175.25 3．销售服务费 6.4.10.2.3 20,048.00 247.76 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 6,136.48 49,268.75 三、利润总额（亏损总额 661,287.31 -1,573,296.62 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 661,287.31 -1,573,296.62 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 661,287.31 -1,573,296.62 6.3 净资产变动表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 23,428,108.28 - 2,351,344.85 25,779,453.13 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 23,428,108.28 - 2,351,344.85 25,779,453.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 175,621,101.00 - 25,860,193.28 201,481,294.28 号填列） （一）、综合收益 - - 661,287.31 661,287.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 175,621,101.00 - 25,198,905.97 200,820,006.97 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 183,613,544.79 - 26,100,282.09 209,713,826.88 购款 2.基金赎 -7,992,443.79 - -901,376.12 -8,893,819.91 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 199,049,209.28 - 28,211,538.13 227,260,747.41 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 33,298,468.29 - 5,820,095.07 39,118,563.36 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 33,298,468.29 - 5,820,095.07 39,118,563.36 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,320,131.77 - -2,588,931.73 -9,909,063.50 号填列） （一）、综合收益 - - -1,573,296.62 -1,573,296.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -7,320,131.77 - -1,015,635.11 -8,335,766.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,746,376.65 - 1,497,027.08 13,243,403.73 购款 2.基金赎 -19,066,508.42 - -2,512,662.19 -21,579,170.61 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 25,978,336.52 - 3,231,163.34 29,209,499.86 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 4 月 30 日中国 证监会《关于准予东方新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]796 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,074,890,021.76 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300041 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方 新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 26 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 4,075,263,256.48 份基金单位，其中认购资金利息折合 373,234.72 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金自 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2015 年 11 月 13 日刊登的《关于东方新策 略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改<基金合同>的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值 税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 887,479.25 等于：本金 886,904.73 加：应计利息 574.52 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 887,479.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 208,966,104.34 - 206,461,707.36 -2,504,396.98 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 12,968,524.00 80,833.54 13,070,573.54 21,216.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 12,968,524.00 80,833.54 13,070,573.54 21,216.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 221,934,628.34 80,833.54 219,532,280.90 -2,483,180.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 6,900,000.00 - 银行间市场 - - 合计 6,900,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.12 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,823.65 其中：交易所市场 3,823.65 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 156,136.48 应付申购款利息 965.94 合计 160,926.19 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,247,746.26 23,247,746.26 本期申购 6,394,197.23 6,394,197.23 本期赎回（以“-”号填列） -2,295,815.66 -2,295,815.66 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 27,346,127.83 27,346,127.83 东方新策略灵活配置混合 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 180,362.02 180,362.02 本期申购 177,219,347.56 177,219,347.56 本期赎回（以“-”号填列） -5,696,628.13 -5,696,628.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 171,703,081.45 171,703,081.45 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,314,940.46 3,646,883.40 2,331,942.94 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -1,314,940.46 3,646,883.40 2,331,942.94 本期利润 227,911.19 589,985.50 817,896.69 本期基金份额交易产 -259,241.59 827,710.79 568,469.20 生的变动数 其中：基金申购款 -382,626.24 1,177,834.34 795,208.10 基金赎回款 123,384.65 -350,123.55 -226,738.90 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,346,270.86 5,064,579.69 3,718,308.83 东方新策略灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -9,368.23 28,770.14 19,401.91 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -9,368.23 28,770.14 19,401.91 本期利润 1,705,695.42 -1,862,304.80 -156,609.38 本期基金份额交易产 -9,484,656.08 34,115,092.85 24,630,436.77 生的变动数 其中：基金申购款 -9,767,536.79 35,072,610.78 25,305,073.99 基金赎回款 282,880.71 -957,517.93 -674,637.22 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,788,328.89 32,281,558.19 24,493,229.30 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,709.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,392.33 其他 72.32 合计 14,173.69 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 362,189.60 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 362,189.60 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 25,370,244.39 减：卖出股票成本总额 24,873,761.16 减：交易费用 134,293.63 买卖股票差价收入 362,189.60 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 52,201.00 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 - 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 52,201.00 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,212,518.50 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,212,518.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,272,319.30 股票投资 -1,290,453.30 债券投资 18,134.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -1,272,319.30 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,329.95 基金转换费收入 68.98 合计 1,398.93 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 6,136.48 信息披露费 - 证券出借违约金 - 合计 6,136.48 注：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 10 日，本基金审计费用由本基金管理人承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国光大银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 591,748.11 136,700.91 其中：应支付销售机构的客户维护 89,314.08 53,494.09 费 应支付基金管理人的净管理费 502,434.03 83,206.82 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 147,936.98 34,175.25 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管 理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 东方新策略灵活配置 东方新策略灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理股份有限公 - 12,794.30 12,794.30 司 合计 - 12,794.30 12,794.30 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新策略灵活配置 东方新策略灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理股份有限公 - - - 司 合计 - - - 注：①计提标准：本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ③自 2025 年 3 月 18 日起本基金 C 类份额实行销售服务费率优惠调整，费率由 0.30%调整到 0.01%，截至本报告期末优惠方案未结束。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股 887,479.25 12,709.04 702,212.96 7,739.01 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额 日 类型 单价 位： 股） 古麒 2025 新股 001390 绒材 年 5 月 6 个月 流通 12.08 21.50 178 2,150.24 3,827.00 - 21 日 受限 众捷 2025 新股 301560 汽车 年 4 月 6 个月 流通 16.50 33.05 190 3,135.00 6,279.50 - 17 日 受限 优优 2025 新股 301590 绿能 年 5 月 6 个月 流通 89.60 152.21 51 4,569.60 7,762.71 - 28 日 受限 太力 2025 新股 301595 科技 年 5 月 6 个月 流通 17.05 35.86 196 3,341.80 7,028.56 - 12 日 受限 泽润 2025 新股 301636 新能 年 4 月 6 个月 流通 33.06 53.69 128 4,231.68 6,872.32 - 30 日 受限 新恒 2025 新股 301678 汇 年 6 月 6 个月 流通 12.80 54.21 342 4,377.60 18,539.82 - 13 日 受限 威高 2025 新股 603014 血净 年 5 月 6 个月 流通 26.50 35.16 120 3,180.00 4,219.20 - 12 日 受限 中策 2025 新股 603049 橡胶 年 5 月 6 个月 流通 46.50 42.99 104 4,836.00 4,470.96 - 27 日 受限 肯特 2025 新股 603120 催化 年 4 月 6 个月 流通 15.00 41.30 15 225.00 619.50 - 9 日 受限 天有 2025 新股 603202 为 年 4 月 6 个月 流通 93.50 92.79 35 3,272.50 3,247.65 - 16 日 受限 海阳 2025 新股 603382 科技 年 6 月 6 个月 流通 11.50 28.45 105 1,207.50 2,987.25 - 5 日 受限 华之 2025 新股 603400 杰 年 6 月 6 个月 流通 19.88 49.62 57 1,133.16 2,828.34 - 12 日 受限 汉邦 2025 新股 688755 科技 年 5 月 6 个月 流通 22.77 44.55 203 4,622.31 9,043.65 - 9 日 受限 688775 影石 2025 6 个月 新股 47.27 156.28 190 8,981.30 29,693.20 - 创新 年 6 月 流通 4 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债 券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 887,479.25 - - - 887,479.25 结算备付金 622,686.03 - - - 622,686.03 存出保证金 63,967.09 - - - 63,967.09 交易性金融资产-股 - - -206,461,707.36 206,461,707.36 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 13,070,573.54 - - - 13,070,573.54 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 6,900,000.00 - - - 6,900,000.00 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 79.92 79.92 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 21,544,705.91 - -206,461,787.28 228,006,493.19 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 399,386.96 399,386.96 应付赎回款 - - - 442.24 442.24 应付管理人报酬 - - - 146,727.43 146,727.43 应付托管费 - - - 36,681.88 36,681.88 应付销售服务费 - - - 1,581.08 1,581.08 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 160,926.19 160,926.19 负债总计 - - - 745,745.78 745,745.78 利率敏感度缺口 21,544,705.91 - -205,716,041.50 227,260,747.41 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 432,624.41 - - - 432,624.41 结算备付金 479,025.88 - - - 479,025.88 存出保证金 15,035.51 - - - 15,035.51 交易性金融资产-股 - - - 19,059,582.00 19,059,582.00 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 1,612,418.63 - - - 1,612,418.63 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 4,199,645.89 - - - 4,199,645.89 应收清算款 - - - 302,233.94 302,233.94 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 219.76 219.76 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,738,750.32 - - 19,362,035.70 26,100,786.02 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 59,703.83 59,703.83 应付赎回款 - - - 30,630.88 30,630.88 应付管理人报酬 - - - 17,668.59 17,668.59 应付托管费 - - - 4,417.12 4,417.12 应付销售服务费 - - - 51.01 51.01 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 208,861.46 208,861.46 负债总计 - - - 321,332.89 321,332.89 利率敏感度缺口 6,738,750.32 - - 19,040,702.81 25,779,453.13 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -15,772.12 -2,261.82 0.25% 市 场 利 率 下 调 15,772.12 2,261.82 0.25% 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 206,461,707.36 90.85 19,059,582.00 73.93 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 13,070,573.54 5.75 1,612,418.63 6.25 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 219,532,280.90 96.60 20,672,000.63 80.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上涨 11,147,835.00 987,011.01 5% 沪深 300 指数下跌 -11,147,835.00 -987,011.01 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 206,354,287.70 19,059,582.00 第二层次 13,070,573.54 1,612,418.63 第三层次 107,419.66 - 合计 219,532,280.90 20,672,000.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,461,707.36 90.55 其中：股票 206,461,707.36 90.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,070,573.54 5.73 其中：债券 13,070,573.54 5.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,900,000.00 3.03 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,510,165.28 0.66 8 其他各项资产 64,047.01 0.03 9 合计 228,006,493.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,156,167.00 0.51 B 采矿业 10,619,278.00 4.67 C 制造业 120,350,569.36 52.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,532,058.00 2.87 E 建筑业 4,094,755.00 1.80 F 批发和零售业 1,486,080.00 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业 7,134,360.00 3.14 H 住宿和餐饮业 176,784.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,458,564.80 5.92 J 金融业 33,127,461.00 14.58 K 房地产业 1,841,952.00 0.81 L 租赁和商务服务业 2,104,567.20 0.93 M 科学研究和技术服务业 2,318,798.00 1.02 N 水利、环境和公共设施管理业 463,750.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 139,536.00 0.06 Q 卫生和社会工作 815,102.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 641,925.00 0.28 S 综合 - - 合计 206,461,707.36 90.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,700 8,034,264.00 3.54 2 300750 宁德时代 24,200 6,103,724.00 2.69 3 601318 中国平安 98,100 5,442,588.00 2.39 4 600036 招商银行 113,700 5,224,515.00 2.30 5 601166 兴业银行 151,700 3,540,678.00 1.56 6 600900 长江电力 111,800 3,369,652.00 1.48 7 000333 美的集团 44,900 3,241,780.00 1.43 8 601899 紫金矿业 149,700 2,919,150.00 1.28 9 002594 比亚迪 8,300 2,754,853.00 1.21 10 300059 东方财富 115,000 2,659,950.00 1.17 11 600030 中信证券 89,700 2,477,514.00 1.09 12 601398 工商银行 320,200 2,430,318.00 1.07 13 600276 恒瑞医药 41,700 2,164,230.00 0.95 14 000858 五 粮 液 17,600 2,092,640.00 0.92 15 000651 格力电器 42,000 1,886,640.00 0.83 16 601288 农业银行 301,100 1,770,468.00 0.78 17 601328 交通银行 215,200 1,721,600.00 0.76 18 600887 伊利股份 59,400 1,656,072.00 0.73 19 002475 立讯精密 47,400 1,644,306.00 0.72 20 688981 中芯国际 18,600 1,639,962.00 0.72 21 600919 江苏银行 134,000 1,599,960.00 0.70 22 601816 京沪高铁 274,900 1,580,675.00 0.70 23 603259 药明康德 22,300 1,550,965.00 0.68 24 600000 浦发银行 110,700 1,536,516.00 0.68 25 000725 京东方 A 341,700 1,363,383.00 0.60 26 002371 北方华创 3,000 1,326,630.00 0.58 27 300760 迈瑞医疗 5,600 1,258,600.00 0.55 28 601088 中国神华 30,500 1,236,470.00 0.54 29 300308 中际旭创 8,400 1,225,224.00 0.54 30 300502 新易盛 9,380 1,191,447.60 0.52 31 688041 海光信息 8,300 1,172,707.00 0.52 32 601601 中国太保 30,800 1,155,308.00 0.51 33 601668 中国建筑 194,600 1,122,842.00 0.49 34 300124 汇川技术 17,300 1,117,061.00 0.49 35 601728 中国电信 141,700 1,098,175.00 0.48 36 002352 顺丰控股 22,400 1,092,224.00 0.48 37 000001 平安银行 90,400 1,091,128.00 0.48 38 688256 寒武纪 1,800 1,082,700.00 0.48 39 002714 牧原股份 25,200 1,058,652.00 0.47 40 603501 豪威集团 7,900 1,008,435.00 0.44 41 002230 科大讯飞 21,000 1,005,480.00 0.44 42 601127 赛力斯 7,400 993,968.00 0.44 43 000063 中兴通讯 29,800 968,202.00 0.43 44 603019 中科曙光 13,500 950,400.00 0.42 45 600941 中国移动 8,400 945,420.00 0.42 46 600309 万华化学 17,300 938,698.00 0.41 47 300274 阳光电源 13,600 921,672.00 0.41 48 601857 中国石油 105,200 899,460.00 0.40 49 601919 中远海控 59,300 891,872.00 0.39 50 002415 海康威视 32,000 887,360.00 0.39 51 000425 徐工机械 111,500 866,355.00 0.38 52 600406 国电南瑞 38,300 858,303.00 0.38 53 688008 澜起科技 10,400 852,800.00 0.38 54 600690 海尔智家 34,400 852,432.00 0.38 55 600660 福耀玻璃 14,900 849,449.00 0.37 56 601012 隆基绿能 55,500 833,610.00 0.37 57 601766 中国中车 112,700 793,408.00 0.35 58 603986 兆易创新 6,200 784,486.00 0.35 59 600050 中国联通 144,700 772,698.00 0.34 60 000100 TCL 科技 175,800 761,214.00 0.33 61 600028 中国石化 134,900 760,836.00 0.33 62 000338 潍柴动力 49,000 753,620.00 0.33 63 000568 泸州老窖 6,600 748,440.00 0.33 64 601006 大秦铁路 110,200 727,320.00 0.32 65 300476 胜宏科技 5,400 725,652.00 0.32 66 601985 中国核电 77,000 717,640.00 0.32 67 002027 分众传媒 95,200 694,960.00 0.31 68 600104 上汽集团 43,200 693,360.00 0.31 69 688012 中微公司 3,800 692,740.00 0.30 70 601225 陕西煤业 35,800 688,792.00 0.30 71 600150 中国船舶 20,300 660,562.00 0.29 72 600418 江淮汽车 16,300 653,467.00 0.29 73 601988 中国银行 115,300 647,986.00 0.29 74 605499 东鹏饮料 1,900 596,695.00 0.26 75 000792 盐湖股份 34,900 596,092.00 0.26 76 603288 海天味业 15,200 591,432.00 0.26 77 000625 长安汽车 46,000 586,960.00 0.26 78 600760 中航沈飞 10,000 586,200.00 0.26 79 600111 北方稀土 23,100 575,190.00 0.25 80 688271 联影医疗 4,500 574,830.00 0.25 81 601628 中国人寿 13,900 572,541.00 0.25 82 601658 邮储银行 104,100 569,427.00 0.25 83 600938 中国海油 21,800 569,198.00 0.25 84 600905 三峡能源 133,200 567,432.00 0.25 85 688111 金山办公 2,000 560,100.00 0.25 86 600436 片仔癀 2,800 560,028.00 0.25 87 002625 光启技术 14,000 559,720.00 0.25 88 600089 特变电工 46,900 559,517.00 0.25 89 000157 中联重科 76,700 554,541.00 0.24 90 300015 爱尔眼科 43,900 547,872.00 0.24 91 601888 中国中免 8,900 542,633.00 0.24 92 601390 中国中铁 96,400 540,804.00 0.24 93 002050 三花智控 20,500 540,790.00 0.24 94 002463 沪电股份 12,700 540,766.00 0.24 95 600547 山东黄金 16,800 536,424.00 0.24 96 600019 宝钢股份 80,500 530,495.00 0.23 97 600048 保利发展 65,400 529,740.00 0.23 98 002241 歌尔股份 22,700 529,364.00 0.23 99 603993 洛阳钼业 62,700 527,934.00 0.23 100 300014 亿纬锂能 11,500 526,815.00 0.23 101 600415 小商品城 25,200 521,136.00 0.23 102 002384 东山精密 13,200 498,564.00 0.22 103 601600 中国铝业 70,700 497,728.00 0.22 104 000977 浪潮信息 9,600 488,448.00 0.21 105 601989 中国重工 105,100 487,664.00 0.21 106 600585 海螺水泥 22,300 478,781.00 0.21 107 600570 恒生电子 14,200 476,268.00 0.21 108 000538 云南白药 8,200 457,478.00 0.20 109 002179 中航光电 11,200 452,032.00 0.20 110 600893 航发动力 11,700 450,918.00 0.20 111 600584 长电科技 13,300 448,077.00 0.20 112 603799 华友钴业 12,000 444,240.00 0.20 113 000938 紫光股份 18,300 439,017.00 0.19 114 000988 华工科技 9,000 423,090.00 0.19 115 300408 三环集团 12,400 414,160.00 0.18 116 002049 紫光国微 6,200 408,332.00 0.18 117 002028 思源电气 5,600 408,296.00 0.18 118 000002 万 科 A 63,500 407,670.00 0.18 119 600795 国电电力 84,100 407,044.00 0.18 120 600438 通威股份 24,200 405,350.00 0.18 121 300433 蓝思科技 17,900 399,170.00 0.18 122 600489 中金黄金 27,200 397,936.00 0.18 123 601669 中国电建 81,200 395,444.00 0.17 124 600988 赤峰黄金 15,400 383,152.00 0.17 125 300339 润和软件 7,500 381,225.00 0.17 126 601689 拓普集团 7,900 373,275.00 0.16 127 002422 科伦药业 10,300 369,976.00 0.16 128 600009 上海机场 11,600 368,532.00 0.16 129 002460 赣锋锂业 10,500 354,585.00 0.16 130 600160 巨化股份 12,300 352,764.00 0.16 131 000768 中航西飞 12,700 347,218.00 0.15 132 300394 天孚通信 4,340 346,505.60 0.15 133 601186 中国铁建 43,100 345,231.00 0.15 134 002456 欧菲光 29,000 343,650.00 0.15 135 600183 生益科技 11,300 340,695.00 0.15 136 600839 四川长虹 34,900 339,228.00 0.15 137 002074 国轩高科 10,200 331,092.00 0.15 138 000963 华东医药 8,200 330,952.00 0.15 139 600989 宝丰能源 20,400 329,256.00 0.14 140 600115 中国东航 80,600 324,818.00 0.14 141 600066 宇通客车 13,000 323,180.00 0.14 142 600886 国投电力 21,900 322,806.00 0.14 143 601058 赛轮轮胎 24,600 322,752.00 0.14 144 601360 三六零 31,400 320,280.00 0.14 145 601100 恒立液压 4,400 316,800.00 0.14 146 688036 传音控股 3,900 310,830.00 0.14 147 000408 藏格矿业 7,200 307,224.00 0.14 148 300442 润泽科技 6,200 307,086.00 0.14 149 688169 石头科技 1,960 306,838.00 0.14 150 002920 德赛西威 3,000 306,390.00 0.13 151 002466 天齐锂业 9,500 304,380.00 0.13 152 002001 新 和 成 14,200 302,034.00 0.13 153 002340 格林美 47,500 301,625.00 0.13 154 001979 招商蛇口 34,300 300,811.00 0.13 155 000807 云铝股份 18,800 300,424.00 0.13 156 600426 华鲁恒升 13,800 299,046.00 0.13 157 601800 中国交建 33,500 297,815.00 0.13 158 000975 山金国际 15,700 297,358.00 0.13 159 600011 华能国际 41,600 297,024.00 0.13 160 002252 上海莱士 43,200 296,784.00 0.13 161 600029 南方航空 50,300 296,770.00 0.13 162 600196 复星医药 11,800 296,062.00 0.13 163 002517 恺英网络 15,300 295,443.00 0.13 164 300661 圣邦股份 4,030 293,263.10 0.13 165 600674 川投能源 18,200 291,928.00 0.13 166 000661 长春高新 2,900 287,622.00 0.13 167 688126 沪硅产业 15,200 284,544.00 0.13 168 600346 恒力石化 19,900 283,774.00 0.12 169 002558 巨人网络 11,900 280,245.00 0.12 170 300251 光线传媒 13,800 279,726.00 0.12 171 301236 软通动力 5,100 278,664.00 0.12 172 600487 亨通光电 18,200 278,460.00 0.12 173 601111 中国国航 35,200 277,728.00 0.12 174 300207 欣旺达 13,800 276,828.00 0.12 175 601868 中国能建 121,900 271,837.00 0.12 176 002195 岩山科技 48,200 271,366.00 0.12 177 600460 士兰微 10,900 270,538.00 0.12 178 003816 中国广核 73,900 268,996.00 0.12 179 000066 中国长城 18,100 267,880.00 0.12 180 600372 中航机载 22,200 267,732.00 0.12 181 600745 闻泰科技 7,900 264,887.00 0.12 182 002648 卫星化学 15,200 263,416.00 0.12 183 601117 中国化学 34,200 262,314.00 0.12 184 600096 云天化 11,900 261,443.00 0.12 185 300450 先导智能 10,400 258,440.00 0.11 186 600741 华域汽车 14,600 257,690.00 0.11 187 002465 海格通信 18,400 256,496.00 0.11 188 300347 泰格医药 4,800 255,936.00 0.11 189 688213 思特威 2,500 255,550.00 0.11 190 600256 广汇能源 42,200 254,044.00 0.11 191 002156 通富微电 9,900 253,638.00 0.11 192 600879 航天电子 24,200 253,374.00 0.11 193 002916 深南电路 2,340 252,275.40 0.11 194 300418 昆仑万维 7,500 252,225.00 0.11 195 002273 水晶光电 12,600 251,622.00 0.11 196 601021 春秋航空 4,500 250,425.00 0.11 197 300866 安克创新 2,200 249,920.00 0.11 198 002236 大华股份 15,700 249,316.00 0.11 199 000786 北新建材 9,400 248,912.00 0.11 200 601319 中国人保 28,500 248,235.00 0.11 201 600219 南山铝业 64,700 247,801.00 0.11 202 601168 西部矿业 14,900 247,787.00 0.11 203 601633 长城汽车 11,500 247,020.00 0.11 204 688777 中控技术 5,500 247,005.00 0.11 205 600176 中国巨石 21,600 246,240.00 0.11 206 600352 浙江龙盛 24,200 245,872.00 0.11 207 688608 恒玄科技 700 243,586.00 0.11 208 002601 龙佰集团 15,000 243,150.00 0.11 209 300782 卓胜微 3,400 242,658.00 0.11 210 002185 华天科技 24,000 242,400.00 0.11 211 002555 三七互娱 14,000 242,060.00 0.11 212 000831 中国稀土 6,700 242,004.00 0.11 213 002294 信立泰 5,100 241,383.00 0.11 214 300395 菲利华 4,700 240,170.00 0.11 215 600039 四川路桥 24,200 239,580.00 0.11 216 600482 中国动力 10,300 237,621.00 0.10 217 600885 宏发股份 10,500 234,255.00 0.10 218 000630 铜陵有色 70,100 234,134.00 0.10 219 300017 网宿科技 21,800 233,696.00 0.10 220 688235 百济神州 1,000 233,640.00 0.10 221 002493 荣盛石化 28,200 233,496.00 0.10 222 001965 招商公路 19,400 232,800.00 0.10 223 688396 华润微 4,900 231,084.00 0.10 224 002129 TCL 中环 30,000 230,400.00 0.10 225 002709 天赐材料 12,700 230,124.00 0.10 226 302132 中航成飞 2,600 228,644.00 0.10 227 300223 北京君正 3,300 228,360.00 0.10 228 300759 康龙化成 9,300 228,222.00 0.10 229 300896 爱美客 1,300 227,253.00 0.10 230 688099 晶晨股份 3,200 227,232.00 0.10 231 000933 神火股份 13,600 226,304.00 0.10 232 601877 正泰电器 9,700 219,899.00 0.10 233 600362 江西铜业 9,300 217,899.00 0.10 234 002281 光迅科技 4,400 217,008.00 0.10 235 002130 沃尔核材 9,100 216,762.00 0.10 236 300122 智飞生物 11,000 215,490.00 0.09 237 688617 惠泰医疗 725 215,325.00 0.09 238 000423 东阿阿胶 4,100 214,430.00 0.09 239 603392 万泰生物 3,500 213,500.00 0.09 240 002595 豪迈科技 3,600 213,192.00 0.09 241 002436 兴森科技 16,100 213,164.00 0.09 242 600161 天坛生物 11,100 213,009.00 0.09 243 002738 中矿资源 6,600 212,256.00 0.09 244 002532 天山铝业 25,500 211,905.00 0.09 245 600233 圆通速递 16,400 211,396.00 0.09 246 002180 纳思达 9,200 211,048.00 0.09 247 300002 神州泰岳 17,800 210,040.00 0.09 248 600588 用友网络 15,700 209,909.00 0.09 249 688002 睿创微纳 3,000 209,160.00 0.09 250 002938 鹏鼎控股 6,500 208,195.00 0.09 251 002138 顺络电子 7,400 208,088.00 0.09 252 688122 西部超导 4,000 207,520.00 0.09 253 688506 百利天恒 700 207,284.00 0.09 254 002078 太阳纸业 15,200 204,592.00 0.09 255 002472 双环传动 6,100 204,289.00 0.09 256 300832 新产业 3,600 204,192.00 0.09 257 002128 电投能源 10,300 203,734.00 0.09 258 002353 杰瑞股份 5,800 203,000.00 0.09 259 688120 华海清科 1,200 202,440.00 0.09 260 300346 南大光电 6,360 201,230.40 0.09 261 300054 鼎龙股份 7,000 200,760.00 0.09 262 688047 龙芯中科 1,500 200,085.00 0.09 263 000301 东方盛虹 24,000 199,920.00 0.09 264 300136 信维通信 8,900 199,360.00 0.09 265 300024 机器人 11,600 199,288.00 0.09 266 600143 金发科技 19,300 198,983.00 0.09 267 601618 中国中冶 66,200 197,276.00 0.09 268 603606 东方电缆 3,800 196,498.00 0.09 269 002223 鱼跃医疗 5,500 195,800.00 0.09 270 002202 金风科技 19,000 194,750.00 0.09 271 600188 兖矿能源 16,000 194,720.00 0.09 272 002821 凯莱英 2,200 194,150.00 0.09 273 002065 东华软件 20,200 193,920.00 0.09 274 601615 明阳智能 16,800 193,032.00 0.08 275 600895 张江高科 7,500 192,750.00 0.08 276 688223 晶科能源 37,100 192,549.00 0.08 277 002085 万丰奥威 12,100 192,269.00 0.08 278 300383 光环新网 13,400 191,620.00 0.08 279 000999 华润三九 6,110 191,120.80 0.08 280 002271 东方雨虹 17,700 189,921.00 0.08 281 603596 伯特利 3,600 189,684.00 0.08 282 300496 中科创达 3,300 188,826.00 0.08 283 002405 四维图新 22,100 188,734.00 0.08 284 002624 完美世界 12,400 188,108.00 0.08 285 603659 璞泰来 10,000 187,800.00 0.08 286 600862 中航高科 7,200 187,776.00 0.08 287 002459 晶澳科技 18,800 187,624.00 0.08 288 601872 招商轮船 29,900 187,174.00 0.08 289 688578 艾力斯 2,000 186,080.00 0.08 290 601607 上海医药 10,400 185,952.00 0.08 291 002008 大族激光 7,500 182,775.00 0.08 292 603605 珀莱雅 2,200 182,138.00 0.08 293 600549 厦门钨业 8,600 179,912.00 0.08 294 300604 长川科技 4,000 179,640.00 0.08 295 300454 深信服 1,900 178,942.00 0.08 296 000426 兴业银锡 11,200 176,960.00 0.08 297 605117 德业股份 3,360 176,937.60 0.08 298 002155 湖南黄金 9,900 176,715.00 0.08 299 603087 甘李药业 3,200 175,296.00 0.08 300 300474 景嘉微 2,400 175,200.00 0.08 301 300012 华测检测 14,900 174,181.00 0.08 302 002444 巨星科技 6,800 173,468.00 0.08 303 603129 春风动力 800 173,200.00 0.08 304 600153 建发股份 16,700 173,179.00 0.08 305 300058 蓝色光标 26,320 172,659.20 0.08 306 300037 新宙邦 4,900 172,480.00 0.08 307 688266 泽璟制药 1,600 172,016.00 0.08 308 600332 白云山 6,500 171,340.00 0.08 309 000009 中国宝安 19,200 170,496.00 0.08 310 000733 振华科技 3,400 170,170.00 0.07 311 605589 圣泉集团 6,100 169,275.00 0.07 312 688072 拓荆科技 1,100 169,081.00 0.07 313 000617 中油资本 23,100 168,630.00 0.07 314 300699 光威复材 5,300 167,851.00 0.07 315 601216 君正集团 30,400 167,808.00 0.07 316 300001 特锐德 7,000 167,790.00 0.07 317 300253 卫宁健康 15,800 167,480.00 0.07 317 601233 桐昆股份 15,800 167,480.00 0.07 318 600392 盛和资源 12,700 167,259.00 0.07 319 300003 乐普医疗 12,100 166,738.00 0.07 320 300073 当升科技 3,800 166,706.00 0.07 321 688180 君实生物 4,900 166,502.00 0.07 322 600803 新奥股份 8,800 166,320.00 0.07 323 000519 中兵红箭 7,500 164,175.00 0.07 324 300628 亿联网络 4,700 163,372.00 0.07 325 000932 华菱钢铁 37,100 163,240.00 0.07 326 300142 沃森生物 14,800 162,800.00 0.07 327 601799 星宇股份 1,300 162,500.00 0.07 328 000034 神州数码 4,300 161,852.00 0.07 329 002812 恩捷股份 5,500 161,095.00 0.07 330 600699 均胜电子 9,200 160,448.00 0.07 331 300316 晶盛机电 5,900 160,185.00 0.07 332 002414 高德红外 15,600 159,900.00 0.07 333 600177 雅戈尔 21,800 159,140.00 0.07 334 002007 华兰生物 10,100 158,267.00 0.07 335 000878 云南铜业 12,400 157,728.00 0.07 336 600398 海澜之家 22,600 157,296.00 0.07 337 300568 星源材质 12,400 157,232.00 0.07 338 600118 中国卫星 5,500 157,135.00 0.07 339 601567 三星医疗 6,900 154,698.00 0.07 340 002389 航天彩虹 6,000 153,600.00 0.07 341 601238 广汽集团 20,500 153,545.00 0.07 342 002152 广电运通 11,300 151,872.00 0.07 343 603260 合盛硅业 3,200 151,680.00 0.07 344 600521 华海药业 8,100 150,903.00 0.07 345 300315 掌趣科技 24,800 150,536.00 0.07 346 002410 广联达 11,200 150,192.00 0.07 347 000623 吉林敖东 8,800 149,160.00 0.07 348 603979 金诚信 3,200 148,608.00 0.07 349 300413 芒果超媒 6,800 148,376.00 0.07 350 600704 物产中大 28,100 148,087.00 0.07 351 600018 上港集团 25,900 147,889.00 0.07 352 002044 美年健康 28,700 147,518.00 0.06 353 002318 久立特材 6,300 147,357.00 0.06 354 300627 华测导航 4,200 147,000.00 0.06 355 600141 兴发集团 7,100 145,763.00 0.06 356 000738 航发控制 7,000 145,250.00 0.06 357 600497 驰宏锌锗 27,200 143,888.00 0.06 358 688599 天合光能 9,900 143,847.00 0.06 359 000400 许继电气 6,600 143,682.00 0.06 360 600765 中航重机 8,500 143,480.00 0.06 361 600316 洪都航空 3,800 143,260.00 0.06 362 601677 明泰铝业 11,500 142,830.00 0.06 363 300459 汤姆猫 25,400 142,240.00 0.06 364 002409 雅克科技 2,600 142,194.00 0.06 365 300919 中伟股份 4,300 141,384.00 0.06 366 002607 中公教育 45,600 139,536.00 0.06 367 600498 烽火通信 6,600 138,798.00 0.06 368 002245 蔚蓝锂芯 10,800 138,564.00 0.06 369 002739 万达电影 12,100 138,303.00 0.06 370 300088 长信科技 23,000 137,080.00 0.06 371 002407 多氟多 11,200 136,528.00 0.06 372 300724 捷佳伟创 2,500 135,750.00 0.06 373 600529 山东药玻 6,100 135,054.00 0.06 374 300757 罗博特科 900 134,973.00 0.06 375 603939 益丰药房 5,500 134,585.00 0.06 376 600637 东方明珠 17,900 133,713.00 0.06 377 601018 宁波港 36,300 132,858.00 0.06 378 300068 南都电源 8,300 132,136.00 0.06 379 000039 中集集团 16,800 132,048.00 0.06 380 000960 锡业股份 8,600 131,580.00 0.06 381 002432 九安医疗 3,600 131,148.00 0.06 382 600563 法拉电子 1,200 130,908.00 0.06 383 600535 天士力 8,300 129,895.00 0.06 384 688188 柏楚电子 980 129,026.80 0.06 385 688009 中国通号 25,100 129,014.00 0.06 386 301358 湖南裕能 4,100 127,879.00 0.06 387 600486 扬农化工 2,200 127,600.00 0.06 388 300558 贝达药业 2,200 127,490.00 0.06 389 000887 中鼎股份 7,200 126,648.00 0.06 390 600820 隧道股份 20,700 126,270.00 0.06 391 300763 锦浪科技 2,200 126,258.00 0.06 392 688303 大全能源 5,900 125,788.00 0.06 393 300285 国瓷材料 7,200 124,920.00 0.05 394 002841 视源股份 3,600 124,560.00 0.05 395 002064 华峰化学 18,700 123,607.00 0.05 396 600008 首创环保 40,800 123,216.00 0.05 397 603486 科沃斯 2,100 122,283.00 0.05 398 300296 利亚德 20,000 122,000.00 0.05 399 600998 九州通 23,700 121,818.00 0.05 400 300144 宋城演艺 14,200 121,410.00 0.05 401 603806 福斯特 9,300 120,528.00 0.05 402 603568 伟明环保 6,300 120,204.00 0.05 403 600763 通策医疗 2,900 119,712.00 0.05 404 002312 川发龙蟒 10,400 119,392.00 0.05 405 605358 立昂微 5,100 118,830.00 0.05 406 600170 上海建工 49,500 118,305.00 0.05 407 002025 航天电器 2,300 118,243.00 0.05 408 601179 中国西电 19,200 117,888.00 0.05 409 603816 顾家家居 4,600 117,392.00 0.05 410 600166 福田汽车 43,200 117,072.00 0.05 411 600038 中直股份 3,000 116,430.00 0.05 412 002497 雅化集团 10,200 116,280.00 0.05 413 000683 博源化工 24,000 114,960.00 0.05 414 600208 衢州发展 38,500 113,960.00 0.05 415 000818 航锦科技 5,000 112,500.00 0.05 416 601000 唐山港 27,700 112,462.00 0.05 417 600312 平高电气 7,300 112,347.00 0.05 418 600323 瀚蓝环境 4,600 112,010.00 0.05 419 002244 滨江集团 11,300 110,175.00 0.05 420 000629 钒钛股份 42,900 109,824.00 0.05 421 300676 华大基因 2,200 109,494.00 0.05 422 000708 中信特钢 9,300 109,368.00 0.05 423 603885 吉祥航空 8,100 109,107.00 0.05 424 002603 以岭药业 7,700 108,570.00 0.05 425 000830 鲁西化工 10,400 107,120.00 0.05 426 600867 通化东宝 12,900 105,780.00 0.05 427 688005 容百科技 4,700 104,904.00 0.05 428 600499 科达制造 10,700 104,860.00 0.05 429 603613 国联股份 4,400 104,236.00 0.05 430 600859 王府井 7,500 104,175.00 0.05 431 002439 启明星辰 6,500 103,935.00 0.05 432 300390 天华新能 5,400 102,978.00 0.05 433 300182 捷成股份 18,600 102,486.00 0.05 434 603077 和邦生物 57,800 101,150.00 0.04 435 603000 人民网 5,000 101,050.00 0.04 436 000547 航天发展 12,000 100,800.00 0.04 437 600325 华发股份 20,600 100,322.00 0.04 438 600655 豫园股份 18,000 99,900.00 0.04 439 000563 陕国投 A 27,900 99,603.00 0.04 440 002145 中核钛白 24,000 99,600.00 0.04 441 600004 白云机场 10,900 99,190.00 0.04 442 600511 国药股份 3,400 99,144.00 0.04 443 000998 隆平高科 9,900 97,515.00 0.04 444 600131 国网信通 5,500 97,350.00 0.04 445 300529 健帆生物 4,500 97,065.00 0.04 446 300567 精测电子 1,600 96,976.00 0.04 447 601966 玲珑轮胎 6,600 96,822.00 0.04 448 603899 晨光股份 3,300 95,667.00 0.04 449 300601 康泰生物 6,200 94,178.00 0.04 450 600667 太极实业 14,300 94,094.00 0.04 451 002756 永兴材料 2,900 92,075.00 0.04 452 600754 锦江酒店 4,100 92,004.00 0.04 453 002120 韵达股份 13,600 91,120.00 0.04 454 300438 鹏辉能源 3,300 91,113.00 0.04 455 300070 碧水源 20,100 90,450.00 0.04 456 300751 迈为股份 1,300 90,428.00 0.04 457 603833 欧派家居 1,600 90,320.00 0.04 458 002544 普天科技 3,800 89,110.00 0.04 459 300573 兴齐眼药 1,680 87,007.20 0.04 460 600258 首旅酒店 6,000 84,780.00 0.04 461 000032 深桑达 A 4,100 82,943.00 0.04 462 300457 赢合科技 3,600 82,800.00 0.04 463 000967 盈峰环境 11,800 82,010.00 0.04 464 300118 东方日升 8,500 81,430.00 0.04 465 002508 老板电器 4,200 79,842.00 0.04 466 002831 裕同科技 3,400 79,628.00 0.04 467 600129 太极集团 3,700 78,847.00 0.03 468 002292 奥飞娱乐 8,000 77,760.00 0.03 469 002572 索菲亚 5,300 74,253.00 0.03 470 601636 旗滨集团 14,700 73,647.00 0.03 471 002266 浙富控股 23,800 73,304.00 0.03 472 688063 派能科技 1,600 72,128.00 0.03 473 603650 彤程新材 2,200 70,730.00 0.03 474 300769 德方纳米 2,100 69,342.00 0.03 475 000035 中国天楹 15,800 67,782.00 0.03 476 002091 江苏国泰 9,000 65,430.00 0.03 477 600315 上海家化 3,100 65,317.00 0.03 478 688390 固德威 1,500 65,175.00 0.03 479 002372 伟星新材 5,700 59,052.00 0.03 480 001914 招商积余 4,000 49,480.00 0.02 481 600007 中国国贸 1,800 37,044.00 0.02 482 600335 国机汽车 5,300 34,185.00 0.02 483 688775 影石创新 190 29,693.20 0.01 484 301678 新恒汇 342 18,539.82 0.01 485 688755 汉邦科技 203 9,043.65 0.00 486 301590 优优绿能 51 7,762.71 0.00 487 301595 太力科技 196 7,028.56 0.00 488 301636 泽润新能 128 6,872.32 0.00 489 301560 众捷汽车 190 6,279.50 0.00 490 603049 中策橡胶 104 4,470.96 0.00 491 603014 威高血净 120 4,219.20 0.00 492 001390 古麒绒材 178 3,827.00 0.00 493 603202 天有为 35 3,247.65 0.00 494 603382 海阳科技 105 2,987.25 0.00 495 603400 华之杰 57 2,828.34 0.00 496 603120 肯特催化 15 619.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 8,681,512.00 33.68 2 300750 宁德时代 6,399,737.00 24.82 3 601318 中国平安 5,058,319.00 19.62 4 600036 招商银行 4,921,719.00 19.09 5 601166 兴业银行 3,264,380.00 12.66 6 000333 美的集团 3,141,017.00 12.18 7 600900 长江电力 3,117,859.00 12.09 8 002594 比亚迪 3,057,945.00 11.86 9 300059 东方财富 2,705,981.00 10.50 10 601398 工商银行 2,232,152.00 8.66 11 600030 中信证券 2,213,232.00 8.59 12 601899 紫金矿业 2,146,491.00 8.33 13 000858 五 粮 液 1,958,757.00 7.60 14 688981 中芯国际 1,810,971.98 7.02 15 002475 立讯精密 1,702,335.00 6.60 16 600276 恒瑞医药 1,688,098.00 6.55 17 600887 伊利股份 1,642,832.00 6.37 18 601328 交通银行 1,595,998.00 6.19 19 300124 汇川技术 1,534,803.00 5.95 20 601288 农业银行 1,533,109.00 5.95 21 601816 京沪高铁 1,519,893.00 5.90 22 000725 京东方 A 1,510,314.00 5.86 23 000651 格力电器 1,476,331.00 5.73 24 002371 北方华创 1,456,477.00 5.65 25 603259 药明康德 1,408,468.00 5.46 26 300760 迈瑞医疗 1,383,007.00 5.36 27 688256 寒武纪 1,340,874.00 5.20 28 688041 海光信息 1,325,619.51 5.14 29 600919 江苏银行 1,286,392.00 4.99 30 600309 万华化学 1,183,946.00 4.59 31 603019 中科曙光 1,167,446.00 4.53 32 601728 中国电信 1,158,607.00 4.49 33 603501 豪威集团 1,139,997.00 4.42 34 600000 浦发银行 1,119,046.00 4.34 35 000063 中兴通讯 1,114,001.00 4.32 36 601088 中国神华 1,098,317.00 4.26 37 002230 科大讯飞 1,098,224.00 4.26 38 002415 海康威视 1,074,991.00 4.17 39 601988 中国银行 1,074,060.00 4.17 40 000425 徐工机械 1,073,305.00 4.16 41 601668 中国建筑 1,053,215.00 4.09 42 000001 平安银行 1,052,223.00 4.08 43 601127 赛力斯 1,008,453.00 3.91 44 601012 隆基绿能 963,249.00 3.74 45 002352 顺丰控股 939,012.04 3.64 46 002714 牧原股份 937,188.00 3.64 47 600690 海尔智家 927,553.00 3.60 48 600050 中国联通 916,758.00 3.56 49 600941 中国移动 903,824.00 3.51 50 600406 国电南瑞 875,379.00 3.40 51 000568 泸州老窖 868,972.00 3.37 52 601766 中国中车 857,152.00 3.32 53 300308 中际旭创 857,122.00 3.32 54 688111 金山办公 842,354.08 3.27 55 688008 澜起科技 840,915.35 3.26 56 000100 TCL 科技 837,811.00 3.25 57 603986 兆易创新 820,790.00 3.18 58 000338 潍柴动力 813,370.00 3.16 59 601919 中远海控 809,369.45 3.14 60 601857 中国石油 808,241.00 3.14 61 688012 中微公司 803,738.00 3.12 62 002050 三花智控 784,906.00 3.04 63 600028 中国石化 771,219.00 2.99 64 601601 中国太保 757,639.00 2.94 65 300274 阳光电源 743,637.00 2.88 66 300433 蓝思科技 741,673.00 2.88 67 601985 中国核电 734,590.00 2.85 68 601006 大秦铁路 718,846.00 2.79 69 600104 上汽集团 705,035.00 2.73 70 601225 陕西煤业 680,203.00 2.64 71 002241 歌尔股份 677,274.00 2.63 72 000157 中联重科 653,484.00 2.53 73 600150 中国船舶 634,303.00 2.46 74 002027 分众传媒 622,292.00 2.41 75 000938 紫光股份 621,848.00 2.41 76 300502 新易盛 620,502.00 2.41 77 603288 海天味业 617,478.00 2.40 78 300015 爱尔眼科 616,795.00 2.39 79 688271 联影医疗 603,449.01 2.34 80 000625 长安汽车 602,600.00 2.34 81 600019 宝钢股份 601,234.00 2.33 82 002625 光启技术 595,827.00 2.31 83 000792 盐湖股份 583,613.00 2.26 84 600048 保利发展 578,790.00 2.25 85 300014 亿纬锂能 575,805.00 2.23 86 600089 特变电工 575,307.80 2.23 87 000977 浪潮信息 574,056.00 2.23 88 600660 福耀玻璃 564,601.58 2.19 89 600436 片仔癀 561,531.00 2.18 90 600418 江淮汽车 560,677.00 2.17 91 601390 中国中铁 560,223.00 2.17 92 600905 三峡能源 558,839.00 2.17 93 601600 中国铝业 552,167.00 2.14 94 601658 邮储银行 551,730.00 2.14 95 601888 中国中免 548,080.00 2.13 96 600938 中国海油 547,995.00 2.13 97 600111 北方稀土 537,134.00 2.08 98 600585 海螺水泥 534,082.00 2.07 99 600438 通威股份 526,952.76 2.04 100 601628 中国人寿 519,312.00 2.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603529 爱玛科技 1,129,130.00 4.38 2 600079 人福医药 920,209.00 3.57 3 600664 哈药股份 705,306.00 2.74 4 301015 百洋医药 617,416.00 2.39 5 603596 伯特利 607,695.00 2.36 6 002906 华阳集团 603,051.00 2.34 7 600988 赤峰黄金 561,978.00 2.18 8 600566 济川药业 542,400.00 2.10 9 002050 三花智控 538,137.00 2.09 10 603195 公牛集团 530,004.00 2.06 11 300433 蓝思科技 517,515.00 2.01 12 301511 德福科技 509,467.00 1.98 13 688036 传音控股 494,898.40 1.92 14 603369 今世缘 493,120.00 1.91 15 300762 上海瀚讯 467,613.00 1.81 16 601988 中国银行 448,096.00 1.74 17 600422 昆药集团 446,714.00 1.73 18 603198 迎驾贡酒 434,614.00 1.69 19 688111 金山办公 433,891.00 1.68 20 600298 安琪酵母 429,347.00 1.67 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 213,566,339.82 卖出股票收入（成交）总额 25,370,244.39 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 13,070,573.54 5.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,070,573.54 5.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019766 25 国债 01 114,000 11,450,244.33 5.04 2 019749 24 国债 15 16,000 1,620,329.21 0.71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有的招商银行（600036）存在多个分支机构因业务合规管理不当被监管部门予以警告或予以处罚的情况。公司公告以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的兴业银行（601166）存在多个分支机构因业务合规管理不当被监管部门予以警告或予以处罚的情况。公司公告以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司具有较强的零售业务基础，经过两年的改革，资产端结构优化，核心客户基本盘增长，拨备及资本安全垫较为充足，股息率较高，具有配置价值。 本基金投资兴业银行主要基于以下原因：公司规模稳健扩张，负债成本改善明显，资产质量平稳，分红率逐年提高，具有配置价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,967.09 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 79.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,047.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 东方新策 略灵活配 965 28,337.96 6,224,988.88 22.76 21,121,138.95 77.24 置混合 A 东方新策 略灵活配 58 2,960,397.96 171,641,155.68 99.96 61,925.77 0.04 置混合 C 合计 1,023 194,574.01 177,866,144.56 89.36 21,183,064.72 10.64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 东方新策略灵活配置混合 A 42,265.26 0.15 理人所 有从业 人员持 东方新策略灵活配置混合 C 0.00 0.00 有本基 金 合计 42,265.26 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方新策略灵活配置混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 东方新策略灵活配置混合 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 东方新策略灵活配置混合 A 0 本开放式基金 东方新策略灵活配置混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2015 年 5 月 26 日） 4,075,263,256.48 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 23,247,746.26 180,362.02 额总额 本报告期基金总申购 6,394,197.23 177,219,347.56 份额 减：本报告期基金总 2,295,815.66 5,696,628.13 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 27,346,127.83 171,703,081.45 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2025 年 4 月 8 日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2025 年 4 月 7 日起张晓丹女士担任公司副总经理，秦熠群先生担任首席信息官， 刘鸿鹏先生不再担任首席信息官。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2025 年 1 月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 民生证券 133,886,086. 股份有限 2 21 56.15 59,700.16 56.15 - 公司 中信建投 100,148,945. 证券股份 1 86 42.00 44,656.75 42.00 - 有限公司 中国银河 证券股份 1 4,410,555.40 1.85 1,966.86 1.85 - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。 券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组 审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。 （3）本报告期内本基金交易单元未发生变化。 （4）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 民生证 券股份 11,368,726. 100.00 526,700,000. 90.48 - - 有限公 00 00 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 中国银 河证券 - - 55,400,000.0 9.52 - - 股份有 0 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方新策略灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站及中国 1 基金 2024 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 1 月 22 日 站 关于增加海通证券股份有限公司等两 证券时报、证券日报、 2 家机构为东方基金旗下部分基金销售 中国证券报、上海证券 2025 年 3 月 15 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 关于东方新策略灵活配置混合型证券 证券时报、基金管理人 3 投资基金 C 类份额销售服务费率优惠 网站及中国证监会基金 2025 年 3 月 17 日 的公告 电子披露网站 东方新策略灵活配置混合型证券投资 证券时报、基金管理人 4 基金暂停 50 万元以上（不含 50 万元） 网站及中国证监会基金 2025 年 3 月 25 日 申购、转换转入、定期定额投资公告 电子披露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 5 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2025 年 3 月 29 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司旗下公募 中国证券报、上海证券 6 基金通过证券公司证券交易及佣金支 报、基金管理人网站及 2025 年 3 月 31 日 付情况（2024 下半年度） 中国证监会基金电子披 露网站 东方新策略灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站及中国 7 基金 2024 年年度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 3 月 31 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加华西证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 8 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 2 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 9 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司基金行业 中国证券报、上海证券 10 高级管理人员变更公告 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加杭州银行股份有限公司杭 E 中国证券报、上海证券 11 家平台为公司旗下部分基金销售机构 报、基金管理人网站及 2025 年 4 月 8 日 同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方新策略灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站及中国 12 基金 2025 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2025 年 4 月 22 日 站 13 关于东方基金管理股份有限公司旗下 证券时报、证券日报、 2025 年 5 月 13 日 部分基金参加浙商银行股份有限公司 中国证券报、上海证券 转换补差费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 14 民商基金销售（上海）有限公司办理 报、基金管理人网站及 2025 年 5 月 28 日 本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加中邮证券有限责任公司为东 中国证券报、上海证券 15 方基金旗下部分基金销售机构的公告 报、基金管理人网站及 2025 年 6 月 12 日 中国证监会基金电子披 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2025 年 8 月 29 日