东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2020 年第 1 号) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 重要提示 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方 新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]796 号)准予 募集注册。本基金基金合同于 2015 年 5 月 26 日正式生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方新策略 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募 说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证 监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场 前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得 基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险 包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大 量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约 和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当 中,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 行的债券。该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电 子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下,中小企业私 募债券的交易不活跃,潜在流动性风险较大;并且,当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,从而可能 给基金净值带来损失。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种,其预 期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本基金管理人于 2015 年 11 月 13 日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关 于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的 公告》,本基金于 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并 对本基金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅。修订后的基金合同、托管 协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门 备案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订 后的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效,具体情况请参阅本基金管 理人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及本基金管理人网站上发布的公告。 根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基 金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公 告。 本招募说明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订,有关财务数据 和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计),如无其他特别说明, 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 5 月 26 日。 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 一、基金合同生效日期 2015 年 5 月 26 日 二、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 19,200 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9% 合 计 30,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与 风险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经 1 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 理负责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员 会和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资 部、专户投资部、市场部、产品开发部、机构业务一部、战略客户部、电子商 务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董 事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京 分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管 理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科 员、副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行 东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记 兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委 员、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公 室召集人;现任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公 司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智 资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观 处处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总 裁助理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、 副总经理,东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,吉林省证券业协会监事 长;现已退休。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产 评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财 务部财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部 总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财 务总监,东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司 董事,东证融通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主 2 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 席;现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,兼任吉林省证 券业协会副会长,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司 董事长,东证融汇证券资产管理有限公司董事。 庄立明先生,董事,大学学历,会计师。历任河北省商业厅审计处,河北 华联商厦分店副经理,省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科),省工贸资 产经营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司财务监 督部副部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有 限公司董事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限 公司董事。 董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份 有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信 贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信 贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财 经学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册 会计师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任 会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协 会专业技术咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学 数学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导 师;现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份 有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长, 吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任, 海南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓 昆科技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中 华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国 国际经济,科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮 3 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 服务食品安全法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司 投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业 部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北 证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月 加盟本公司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任 公司总经理。 2、监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副 书记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省 工贸资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司 团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资 产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有 限公司董事长、党委书记,华北铝业有限公司副董事长。 杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机 构,20 余年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部 总经理,兼任监察稽核部总经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行 总行;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理。 3、高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经 大学经济学博士。曾历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职 务。2011 年加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间曾兼 任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份 有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟 4 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 本公司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资 源部经理、总经理助理。 4、本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 中国人民大学金融学硕士,8 年证券从业经历。 2011 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任 权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投 资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放 李瑞 2018 年 9 月 20 日 式证券投资基金(于 2018 年 6 月 21 日起转型为东 (先生) 至今 方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经 理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金 基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。 姚航 2015 年 5 月 26 日至 2019 年 3 月 5 日任本基金基金经理。 (女士) 朱晓栋 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 28 日任本基金基金经理。 (先生) 刘志刚 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 9 月 11 日任本基金基金经理 (先生) 5、投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。 许文波先生,公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定 收益研究部总经理,投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士,18 年投资 从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限 公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司 基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司, 现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券 5 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添 利债券型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员,清华大学工商管理 硕士,9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经 理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总 监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产 业经济学硕士,11 年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工 制造行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资 部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证 券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基 金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家 保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家 保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投 资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金) 基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型 为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长 混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金 经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安 混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理。 吴萍萍女士,固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民 6 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 大学应用经济学硕士,8 年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、 民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益 债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金 经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型 证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合 家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券投资 基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方 臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基 金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益 债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金托管人 (一)基金情况 名称:中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期:1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:466.79095 亿元人民币 法定代表人:李晓鹏 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]75 号 投资与托管业务部总经理:张博 电话:(010)63636363 传真:(010)63639132 网址:www.cebbank.com (二)投资与托管业务部部门及主要人员情况 7 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长, 中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长, 中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理 兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限 公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事 长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公 司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招 商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局 港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局 资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资 发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长, 兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董 事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副 会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。 行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、 副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农 业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国 农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党 委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代 表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公 司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健 康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光 大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理 学博士,高级经济师。 张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐 分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。 现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 8 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) (三)证券投资基金托管情况 截至 2019 年 3 月 31 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资 基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金,托 管基金资产规模 3324.34 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理 财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托 公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 (四)托管业务的内部控制制度 1. 内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金 托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基 金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2. 内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆 盖所有的岗位,不留任何死角。 (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强 内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。 发现问题,及时处理,堵塞漏洞。 (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。 3. 内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委 员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风 险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责 分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托 管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金 9 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 托管业务的风险管理。 4. 内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办 法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行 证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密 规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中 国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要 岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监 视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相 结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基 金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净 值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金 费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为, 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权 随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)直销机构 1、柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 10 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 法定代表人:崔伟 联系人:王丹 电话:010-66295876 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体 业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 1、中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 2、中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:张学文 联系人:王硕 传真:010-68858057 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 3、吉林银行股份有限公司 住所:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人:唐国兴 11 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 联系人:孟明 电话:0431-84992680 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国)、96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn 4、中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表:李晓鹏 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 5、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 6、东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 12 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 7、东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 8、东莞证券股份有限公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:孙旭 电话:0769-22119348 客服电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号 0769) 网址:www.dgzq.com.cn 9、光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼 法定代表人:周健男 联系人:戴巧燕 电话:021-22169999 传真:021-22169134 13 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 10、海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219275 传真:021-23219100 客服电话:021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com 11、华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161666 传真:0551-5161600 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 12、华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967293 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 14 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.cfsc.com.cn 13、江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 14、联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:www.lxsec.com 15、中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 15 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 16、上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100,021-53686200 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 17、山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 18、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 19、申万宏源西部证券有限公司 16 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人:韩志谦 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 20、五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 电话:0755-83252843 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 21、兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 22、招商证券股份有限公司 17 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-829734343 客服电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 23、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 24、中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com 25、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 18 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 26、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 27、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-6083 8888 传真:010-6083 6029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 28、中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 19 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83201097 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 29、中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679203 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 30、平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 31、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 20 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555147 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net 32、国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 33、晋商银行股份有限公司 住所:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号 联系人:董嘉文 电话:0351-6819505 传真:0351-6819898 客户服务电话:95105588 网址:www.jshbank.com 34、华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 联系人:范坤 21 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服务电话:95368 网址:www.hlzq.com 35、华金证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 联系人:郑媛 电话:021-20655746 客户服务电话:4008211357 网址:www.huajinsc.cn 36、民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 联系人:韩秀萍 电话:010-85127999 传真:010-85127888 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 37、阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 客户服务电话:95510 网址:fund.sinosig.com 38、上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 22 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服务电话:400 820 2899 网址:www.erichfund.com 39、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址:www.fund123.cn 40、深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 41、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 23 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 42、上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 43、北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com 44、北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人: 赵荣春 联系人:申泽灏 电话:010-57418813 24 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 传真:010-57569671 客服电话:400 678 5095 网址:www.niuji.net 45、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 46、浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 联系电话:0571-88911818 传真:0571-88910240 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 47、北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 电话:010-67000988 25 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 传真:010-67000988 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 48、上海利得基金销售有限公司 住所: 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 49、北京恒天明泽基金销售有限公司 住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 联系电话:13501068175 传真:010-56810628 客服:4008980618 网址:www.chtfund.com 50、上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 26 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 客服:4008219031 网址:www.lufunds.com 51、北京虹点基金销售有限公司 住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 52、上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 联系电话:021-33323999-5611 传真:021-33323837 客服:400-820-2819 网址: www.chinapnr.com 53、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 联系电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服:400-821-5399 27 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.noah-fund.com 54、上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 客服:4000178000 网址:www.lingxianfund.com 55、珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:李孟军 联系电话:020-89629012 传真:020-89629011 56、大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324158 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 57、海银基金销售有限公司 28 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 58、上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com 59、北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 60、凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 29 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 层 1402 办公用房 办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 联系电话:010-58160168 传真:010-58160181 客服:400-810-5919 网址:www.fengfd.com 61、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com 62、深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客户服务电话: 0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 63、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 30 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 部 法定代表人:江卉 联系人:万容 电话:18910325400 传真:010-89189289 客户服务电话:个人业务:95118 , 400 098 8511 企业业务:400 088 8816 网址:fund.jd.com 64、上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:李鑫 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话: 400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 65、一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-88312877 传真:010- 88312099 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 66、上海华夏财富投资管理有限公司 31 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话: 400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 67、嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 68、上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn 69、奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海 32 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 70、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:李勇 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com 71、武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:孔繁 电话:027-87006003*8020 传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 33 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.buyfunds.cn 72、济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 73、金惠家保险代理有限公司 住所:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部 办公地址:北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009 联系人:胡明哲 电话:15810201340 传真:028-62825388 客服电话:400-8557333 网址:www.jhjhome.com 74、天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所:天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 办公地址:天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 联系人:孟媛媛 电话:18920017760 传真:022-23297867 客户服务电话:400-706-6880 网址:www.fhcfjj.com 75、泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 34 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 联系人:徐江 电话:18840800358 客服电话:400-0411-001 网址:www.haojiyoujijin.com 76、北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:衡欢 电话:18576351064 客服电话:400-159-9288 网址: danjuanapp.com 77、中民财富基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 电话:18521506916 客服电话:400-876-5716 网址: www.cmiwm.com (三)登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 法定代表人:崔伟 联系人:李进康 电话:010-66295874 传真:010-66578680 35 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (四)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:黎明 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 (五)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号 4 楼 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽 五、基金的名称和基金的类型 (一)本基金名称:东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 (二)本基金类型:混合型 (三)基金运作方式:契约型、开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严控风险的前提下,结合灵活的资产配置和多种投资策略,充分把握市 36 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 场机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含 中小企业私募债券、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于权 证的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市 值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 七、基金的投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收 益水平,并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券,获得基金 的长期稳定增值。 1、类别资产配置 在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因 素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,进而对股票、 债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 (1)宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经 济指标。包括:GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其变化趋势、市场 利率水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等; (2)市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股 票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供 37 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 求关系变化等; (3)政策因素,研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策,包括产业 发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等; (4)市场情绪因素,包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基 金股票持仓比例变化等。 综合上述因素的分析结果,本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产 的最佳配置比例并实时进行调整。 2、股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市 场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。 (1)行业配置策略 重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行 业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长 期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度 入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行 业作为重点行业资产进行配置。 焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业, 本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业 短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产 进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 (2)个股配置策略 ①价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带 来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值,通过与 国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比 较,找出价值被相对低估的公司。 ②趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定 38 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因 素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势 的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离 和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一 定的惯性。因此,可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、 短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资 收益。 ③主题投资策略 在我国经济发展过程中,经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的 过程,本基金通过对国内经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势研究, 对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析, 挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选出与符合投资主题的行业和具 有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益,实现基金资产的长期稳定 增值。 ④成长投资策略 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业 板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的 行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水 平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、 行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截 面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃 至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。 3、债券投资策略 (1)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组 合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低 时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降 39 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升 时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降带来的资本损失,获得较高的再投 资收益。 (2)期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化 的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯 式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相 对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收 益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取 梯形策略。 (3)类属资产配置策略 根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基 金将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债 券(含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、 资产支持证券等)、附权债券(含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回 售及赎回选择权的债券等)三个子市场。在大类资产配置的基础上,本基金将 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状 况等因素进行综合分析,在目标久期控制及期限结构配置基础上,采取积极投 资策略,确定类属资产的最优配置比例。 ①一般债券投资策略 在目标久期控制及期限结构配置基础上,对于国债、中央银行票据、政策 性金融债,本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时,由于国债 及央行票据具有良好的流动性,能够为基金的流动性提供支持。 ②信用债券投资策略 信用评估策略:信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情 况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、 公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用 债券进行独立、客观的价值评估。 40 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 回购策略:回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进 行正回购,将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差,从而提高 组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个:其一是利差,即回购资 金成本与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时,放大策 略才能取得正的回报;其二是债券的资本利得,所持债券的净价在放大操作期 间出现上涨,则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场 情况下,在防范流动性风险的基础上,适当运用回购放大策略,可以为基金持 有人争取更多的收益。 ③附权债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上, 利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转换 债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、 安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利 用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择 权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合 权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合 理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资, 追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以 期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限 和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 41 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及 定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜 在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批 准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析 等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证 券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格 的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性 风险等各种风险。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要 目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进 行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率 ×30% 本基金选择中债总指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总 指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市 场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中 国目前最权威,应用也最广的指数。中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金 的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 42 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 300 指数样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资 性。 若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适 用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金 的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须 经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告,无需召开基金份额持有人大 会。 九、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 十、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 45,485,477.74 49.07 其中:股票 45,485,477.74 49.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,939,800.00 43.09 其中:债券 39,939,800.00 43.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 43 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付 7 6,627,796.59 7.15 金合计 8 其他资产 642,210.76 0.69 9 合计 92,695,285.09 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 517,950.00 0.57 C 制造业 32,742,079.33 36.19 电力、热力、燃气及水生 D 3,477,138.41 3.84 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,604,600.00 2.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 659,400.00 0.73 信息传输、软件和信息技 I 1,951,160.00 2.16 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,373,150.00 2.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,160,000.00 1.28 S 综合 - - 合计 45,485,477.74 50.28 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600066 宇通客车 140,000 1,880,200.00 2.08 2 002709 天赐材料 60,000 1,869,000.00 2.07 3 300438 鹏辉能源 57,000 1,439,250.00 1.59 4 000961 中南建设 150,000 1,425,000.00 1.58 44 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 5 603587 地素时尚 50,000 1,359,000.00 1.50 6 600900 长江电力 79,943 1,348,638.41 1.49 7 000543 皖能电力 240,000 1,288,800.00 1.42 8 600519 贵州茅台 1,500 1,280,985.00 1.42 9 600563 法拉电子 26,994 1,243,883.52 1.37 10 002372 伟星新材 61,000 1,229,760.00 1.36 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,010,600.00 19.91 其中:政策性金融债 10,005,000.00 11.06 4 企业债券 12,219,200.00 13.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,710,000.00 10.73 9 其他 - - 10 合计 39,939,800.00 44.15 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 180207 18 国开 07 100,000 10,005,000.00 11.06 19 交通银 2 111906014 100,000 9,710,000.00 10.73 行 CD014 3 112298 15 新证债 80,000 8,005,600.00 8.85 4 127158 PR 东营资 100,000 6,194,000.00 6.85 15 无锡创 5 1580309 60,000 6,025,200.00 6.66 投债 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 45 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金所持有的中南建设(000961)于 2018 年 7 月 4 日公告 2017 年 11 月 11 日,中南建设与深圳市和润达投资有限公司、深圳三瑞房地产开发 有限公司签署《深圳市罗湖区草埔城中村城市更新项目合作协议》,中南建设与 深圳三瑞分别将持有的中南(深圳)房地产开发有限公司 47%和 20%的股权转让 与深圳和润达。2017 年 11 月 16 日,中南建设完成了转让中南房地产 47%股权 转让的工商变更手续。2017 年 12 月 8 日,中南建设收到交易方深圳和润达支 付的股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为 50,100 万元,此次交 易在扣除所得税影响后,股权转让产生的净利润为 37,357 万元,占中南建设 2016 年度归母净利润的 92.16%。对于上述重大交易事项,中南建设迟至 2018 年 6 月 7 日才履行信息披露义务,并迟至 2019 年 1 月 17 日才履行股东大会审 议程序。 中南建设上述行为违反了《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规 定。中南建设董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军、现任董事辛琦、董 事会秘书张伟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,也违反了《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定,对中南建设上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节,深圳证券交易所 2019 年 3 月 29 日作出如下处 分决定: 一、对江苏中南建设集团股份有限公司给予通报批评的处分。 二、对江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务 总监钱军、现任董事辛琦、时任董事会秘书张伟给予通报批评的处分。 对于江苏中南建设集团股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所 46 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 给予的处分,本所将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。 本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2018 年 8 月 14 日受到中国证监 会行政处罚的事宜。中国证券监督管理委员会北京监管局于 2018 年 8 月 14 日 发布公告,公告称,新时代证券股份有限公司(以下简称“公司”)在申购债券 过程中,未能审慎评估债券申购风险,动用多个自营证券账户进行顶格申购, 获配金额远超公司缴款能力,导致缴款违约。上述违反了《证券公司监督管理 条例》(国务院令第 522 号)第二十七条、《证券公司风险控制指标管理办法》 (证监会令第 125 号)第六条、《证券公司内部控制指引》(证监机构字〔2003〕 260 号)第三条的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,作 出如下监督管理措施决定:责令改正并增加合规检查次数,在决定书作出之日 起 1 个月内完成整改并提交整改报告,未来一年期间内,每 6 个月对公司内部 控制和风险管理开展一次合规检查,并在每次检查后 10 个工作日内,报送合规 检查报告。 本基金决策依据及投资程序: ①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效 的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 ②投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股 票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 ③基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分 析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 ④交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易; 基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 ⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施, 监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险 控制。 本基金投资中南建设主要基于以下原因:公司中短期看点在于销售高速增 长,拿地稳健提升,存量可结算资源丰富,业绩有望持续高增长;长期看点在 于职业经理人管理改善,规模扩张进行时。18 年 7 月,公司公告 2018 年股票 47 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 期权激计划草案,根据激励方案,2018-2020 年公司归母净利润分别较 2017 年 增长不低于 240%、560%、1060%,三年业绩十倍增长。而公司现有的预收款结 构(业绩锁定率远高于可比公司)、未结算资源(截止 17 年报已售未结面积 3526.69 万方,对应货值 4619 亿元)、择时布城能力在未来能更好为三年十倍 业绩提供强力支撑。 本基金投资 15 新证债(112298.SZ)主要基于以下原因: 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司 由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属 39 家证券营业部,分布在全国 25 个城市,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、 南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国 15 个省、 自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主营业务范 围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐;证券自营等。16 年,公司期权业务快速增长,信用业务也得 到大力推动,截止 16 年末,公司融资融券余额 36.58 亿元,公司主要业务得到 均衡发展,整体收入结构得以优化。经过多年运作,公司秉承稳健与创新相结 合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、完备的治理模式、 一流的人伍、丰富的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控 机制,促使各项业务不断取得经营佳绩。 15 新证债(112298.SZ)的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿 还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存 在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,658.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 567,552.17 48  东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 642,210.76 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1、基金的净值表现 本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新策略灵活配置混合 A 净值 业绩比 业绩比 增长 较基准 净值增长 较基准 阶段 率标 收益率 ①-③ ②-④ 率① 收益率 准差 标准差 ③ ② ④ 2015.05.26-2015.12.31 1.54% 0.04% -17.82% 1.95% 19.36% -1.91% 2016.01.01-2016.12.31 3.15% 0.10% -8.07% 0.98% 11.22% -0.88% 2017.01.01-2017.12.31 0.37% 0.25% 13.42% 0.45% -13.05% -0.20% 2018.01.01-2018.12.31 -12.20% 0.68% -16.59% 0.93% 4.39% -0.25% 2019.01.01-2019.03.31 4.67% 0.50% 19.52% 1.08% -14.85% -0.58% 东方新策略灵活配置混合 C 净值 业绩比 业绩比 净值增 增长 较基准 较基准 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 率标 收益率 收益率 准差 ③ 标准差 49  东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) ② ④ 2015.11.13-2015.12.31 1.52% 0.16% -0.52% 1.12% 2.04% -0.96% 2016.01.01-2016.12.31 2.68% 0.10% -8.07% 0.98% 10.75% -0.88% 2017.01.01-2017.12.31 0.79% 0.25% 13.42% 0.45% -12.63% -0.20% 2018.01.01-2018.12.31 -10.04% 0.68% -16.59% 0.93% 6.55% -0.25% 2019.01.01-2019.03.31 4.86% 0.51% 19.52% 1.08% -14.66% -0.57% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 50 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 十二、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价 格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费 的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管 51 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C 类基金份额销售服务费 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每 日按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 五个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 销售服务费主要用于本基金市场推广、持续销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。 上述“一、基金费用的种类中第 4 至 10 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 52 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2020 年第 1 号) 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关规定以及《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进 行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”部分,增加了本次更新依据的说明。 (二)本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 更新了相应的内容,详见招募说明书正文。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说 明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基 金管理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司 2020 年 3 月 53