东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年八月二十八日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...........................................................................................................................2 1.1重要提示................................................................................................................................2 1.2目录 ........................................................................................................................................3 §2基金简介 .....................................................................................................................................10 2.1基金基本情况......................................................................................................................10 2.2基金产品说明......................................................................................................................10 2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................10 2.4信息披露方式.......................................................................................................................11 2.5其他相关资料.......................................................................................................................11 §3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................12 3.1主要会计数据和财务指标...................................................................................................12 3.2基金净值表现......................................................................................................................12 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.......................................12 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较.....................................................................................................................................14 ....................................................................................................................................................15 §4管理人报告.................................................................................................................................16 4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................16 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验.....................................................................................16 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介.......................................................17 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................19 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................................................20 4.3.1公平交易制度的执行情况.................................................................................................20 4.3.2异常交易行为的专项说明.................................................................................................20 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................20 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析.................................................................................21 4.4.2报告期内基金的业绩表现.................................................................................................21 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................21 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................22 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................................................23 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................23 §5托管人报告.................................................................................................................................24 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.........................................................................24 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........24 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................24 §6半年度财务会计报告（未经审计）...........................................................................................25 6.1资产负债表..........................................................................................................................25 6.2利润表 ..................................................................................................................................26 6.3所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................27 6.4报表附注..............................................................................................................................28 6.4.1基金基本情况....................................................................................................................28 6.4.2会计报表的编制基础........................................................................................................29 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ......................................................................30 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明..............30 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明..............................................................30 6.4.5.1会计政策变更的说明.....................................................................................................30 6.4.5.2会计估计变更的说明.....................................................................................................30 6.4.5.3差错更正的说明.............................................................................................................30 6.4.6税项 ...................................................................................................................................30 6.4.7重要财务报表项目的说明.................................................................................................31 6.4.7.1银行存款........................................................................................................................31 6.4.7.2交易性金融资产.............................................................................................................32 6.4.7.3衍生金融资产/负债........................................................................................................32 6.4.7.4买入返售金融资产.........................................................................................................32 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额...............................................................................32 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 ........................................................................32 6.4.7.5应收利息........................................................................................................................32 6.4.7.6其他资产........................................................................................................................33 6.4.7.7应付交易费用 .................................................................................................................33 6.4.7.8其他负债........................................................................................................................33 6.4.7.9实收基金........................................................................................................................33 6.4.7.10未分配利润...................................................................................................................34 6.4.7.11存款利息收入...............................................................................................................35 6.4.7.12股票投资收益 ...............................................................................................................35 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 ......................................................................35 6.4.7.13债券投资收益 ...............................................................................................................35 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 .............................................................................................35 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 ......................................................................35 ....................................................................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 .............................................................................................36 6.4.7.14贵金属投资收益...........................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 6.4.7.15衍生工具收益 ...............................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 ....................................................................................................................................................36 6.4.7.16股利收益......................................................................................................................36 6.4.7.17公允价值变动收益.......................................................................................................36 6.4.7.18其他收入......................................................................................................................37 6.4.7.19交易费用......................................................................................................................37 6.4.7.20其他费用......................................................................................................................37 ....................................................................................................................................................37 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明..........................................................................37 6.4.8.1或有事项........................................................................................................................37 6.4.8.2资产负债表日后事项.....................................................................................................38 6.4.9关联方关系.......................................................................................................................38 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况.....................38 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方...................................................................38 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 ....................................................................38 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易................................................................................38 6.4.10.1.1股票交易....................................................................................................................38 6.4.10.1.2债券交易....................................................................................................................38 6.4.10.1.3债券回购交易............................................................................................................38 6.4.10.1.4权证交易....................................................................................................................38 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金.................................................................................................38 6.4.10.2关联方报酬...................................................................................................................39 6.4.10.2.1基金管理费 ................................................................................................................39 6.4.10.2.2基金托管费 ................................................................................................................39 6.4.10.2.3销售服务费 ................................................................................................................40 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...................................................40 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况........................................................................................40 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况...........................................40 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ................................41 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入..............................................41 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况.........................................................41 ....................................................................................................................................................41 6.4.11利润分配情况 ..................................................................................................................41 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券..............................................41 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 .................................................41 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票.........................................................................42 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 .....................................................................42 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 .............................................................................................42 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 .............................................................................................42 6.4.13金融工具风险及管理......................................................................................................42 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 ............................................................................................42 6.4.13.2信用风险......................................................................................................................43 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资.............................................................................43 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资..............................................................43 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 ......................................................................43 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资.............................................................................43 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资..............................................................44 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 ......................................................................44 6.4.13.3流动性风险...................................................................................................................44 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 ......................................................................44 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析..........................................................44 6.4.13.4市场风险......................................................................................................................44 6.4.13.4.1利率风险....................................................................................................................45 6.4.13.4.1.1利率风险敞口.........................................................................................................45 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 ..........................................................................................46 6.4.13.4.2外汇风险....................................................................................................................47 6.4.13.4.3其他价格风险............................................................................................................47 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口.................................................................................................47 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析..................................................................................47 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 .........................................................................................48 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项........................................................48 §7投资组合报告.............................................................................................................................49 7.1期末基金资产组合情况.......................................................................................................49 7.2期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................49 ....................................................................................................................................................49 ....................................................................................................................................................50 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................50 7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................54 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细..................................54 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细..................................55 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额..................................................................56 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................56 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................56 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............57 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............57 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................57 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................................................57 ....................................................................................................................................................57 ....................................................................................................................................................57 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...............................................................57 ....................................................................................................................................................57 ....................................................................................................................................................57 ....................................................................................................................................................57 7.12投资组合报告附注.............................................................................................................57 7.12.1........................................................................................................................................57 7.12.2........................................................................................................................................60 7.12.3期末其他各项资产构成..................................................................................................60 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ....................................................................60 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明................................................................60 §8基金份额持有人信息..................................................................................................................61 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................61 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................61 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............................61 §9开放式基金份额变动..................................................................................................................63 §10重大事件揭示...........................................................................................................................64 10.1基金份额持有人大会决议.................................................................................................64 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................64 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................64 10.4基金投资策略的改变.........................................................................................................64 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................64 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................64 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...........................................................................64 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况.........................................64 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况.................................................65 ....................................................................................................................................................66 §11影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................67 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................67 ....................................................................................................................................................67 §12备查文件目录...........................................................................................................................68 12.1备查文件目录.....................................................................................................................68 12.2存放地点............................................................................................................................68 12.3查阅方式............................................................................................................................68 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方新策略灵活配置混合 基金主代码 001318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月26日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 100,982,514.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方新策略灵活配置混合 东方新策略灵活配置混合 A C 下属分级基金的交易代码： 001318 002060 报告期末下属分级基金的份额总额 100,982,391.10份 123.46份 2.2基金产品说明 投资目标 在严控风险的前提下，结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分把握市场机 会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水 投资策略 平，并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券，获得基金的长 期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国光大银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 石立平 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-63639180 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 010-66578578或 95595 400-628-5888 传真 010-66578700 010-63639132 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区太平桥大街25 号1-4层 号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区太平桥大街25号 号1-4层 中国光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 李晓鹏 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方新策略灵活配置混合A 东方新策略灵活配置混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -8,620,231.82 -5.60 本期利润 -8,993,514.25 -8.67 加权平均基金份额本期利润 -0.0820 -0.0689 本期加权平均净值利润率 -7.99% -6.68% 本期基金份额净值增长率 -8.28% -6.49% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -3,603,844.31 -2.17 期末可供分配基金份额利润 -0.0357 -0.0176 期末基金资产净值 97,378,546.79 121.29 期末基金份额净值 0.9643 0.9824 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -3.57% -1.76% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新策略灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -4.42% 0.77% -5.14% 0.89% 0.72% -0.12% 过去三个月 -4.96% 0.64% -6.50% 0.79% 1.54% -0.15% 过去六个月 -8.28% 0.61% -8.24% 0.80% -0.04% -0.19% 过去一年 -8.81% 0.47% -2.43% 0.66% -6.38% -0.19% 过去三年 -3.43% 0.29% -13.99% 1.04% 10.56% -0.75% 自基金合同 -3.57% 0.29% -21.38% 1.11% 17.81% -0.82% 生效起至今 东方新策略灵活配置混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -4.38% 0.77% -5.14% 0.89% 0.76% -0.12% 过去三个月 -3.52% 0.67% -6.50% 0.79% 2.98% -0.12% 过去六个月 -6.49% 0.63% -8.24% 0.80% 1.75% -0.17% 过去一年 -6.63% 0.48% -2.43% 0.66% -4.20% -0.18% 过去三年 -1.76% 0.32% -4.83% 0.79% 3.07% -0.47% 自基金合同 -1.76% 0.32% -4.83% 0.79% 3.07% -0.47% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日，本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2018年6月30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 量化投资部总经理，投资 决策委员会委员，吉林大 学数量经济学博士，10年 基金从业经历。曾任工银 瑞信基金管理有限公司产 品开发部产品开发经理、 安信基金管理有限责任公 司市场部副总经理兼产品 开发总监。2013年5月加 盟东方基金管理有限责任 公司，曾任指数与量化投 本基金 资部总经理、专户业务部 基金经 总经理、产品开发部总经 理、量化 理、投资经理、东方央视 刘志刚 投资部 2018年1月24 财经50指数增强型证券 （先生）总经理、 日 - 10年 投资基金（自2015年12 投资决 月3日起转型为东方启明 策委员 量化先锋混合型证券投资 会委员 基金）基金经理。现任东 方启明量化先锋混合型证 券投资基金基金经理、东 方鼎新灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东 方岳灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方 新策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、东 方利群混合型发起式证券 投资基金基金经理、东方 量化成长灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 本基金 固定收益部副总经理，投 基金经 资决策委员会委员，中国 理、固定 人民大学工商管理硕士， 姚航（女 收益部 2015年5月26 - 14年 14年证券从业经历。曾就 士） 副总经 日 职于嘉实基金管理有限公 理、投资 司运营部。2010年10月 决策委 加盟东方基金管理有限责 员会委 任公司，曾任债券交易员、 员 东方金账簿货币市场证券 投资基金基金经理助理、 东方多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经理、 东方保本混合型开放式证 券投资基金(于2017年5 月11日起转型为东方成 长收益平衡混合型证券投 资基金)基金经理、东方民 丰回报赢安定期开放混合 型证券投资基金（于2017 年9月13日起转型为东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金）基金经理、东 方成长收益平衡混合型证 券投资基金（于2018年1 月17日转型为东方成长 收益灵活配置混合型证券 投资基金）基金经理、东 方新思路灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 东方岳灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，现 任东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理、东 方成长收益灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、东方新策略灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方金元宝货币市 场基金基金经理、东方金 证通货币市场基金基金经 理、东方民丰回报赢安混 合型证券投资基金基金经 理、东方稳健回报债券型 证券投资基金基金经理。 本基金 权益投资部副总经理，投 基金经 资决策委员会委员，对外 朱晓栋 理、权益 2015年5月26 - 9年 经济贸易大学经济学硕 （先生）投资部 日 士，9年证券从业经历。 副总经 2009年12月加盟东方基 理、投资 金管理有限责任公司，曾 决策委 任研究部金融行业、固定 员会委 收益研究、食品饮料行业、 员 建筑建材行业研究员，东 方龙混合型开放式证券投 资基金基金经理助理、东 方精选混合型开放式证券 投资基金基金经理、东方 核心动力股票型开放式证 券投资基金（于2015年7 月31日转型为东方核心 动力混合型证券投资基 金）基金经理、东方区域 发展混合型证券投资基金 基金经理、东方核心动力 混合型证券投资基金基金 经理。现任东方利群混合 型发起式证券投资基金基 金经理、东方安心收益保 本混合型证券投资基金基 金经理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方龙混合型 开放式证券投资基金基金 经理、东方鼎新灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方新策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方精选混合型 开放式证券投资基金基金 经理、东方支柱产业灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，经济小幅下台阶，融资渠道收紧背景下社融大幅萎缩，基建、地产资金来源受限，整体投资仍存下行压力；在稳货币、紧信用的背景下，金融严监管持续推进，宏观审慎框架愈加完善，为传统货币政策释放空间，央行既通过降准置换MLF、扩充MLF质押品范围等手段提高流动性总量水平、缓解银行资负压力、促进贷款派生，也通过降准促进债转股、结构性支持小微企业贷款等方式对冲融资缺口压力，流动性总量水平有所提升。 A股市场受到金融去杠杆和中美贸易摩擦等多种因素的影响，市场整体成交萎缩，持续震荡下行。年初虽延续上一年度大盘蓝筹的上涨趋势，但随即股价开始大幅回调，而创业板在一季度经历一轮触底反弹后，也难抵市场整体回调持续走低。上证综指下跌13.90%，深证成指下跌15.04%，创业板指下跌8.33%，沪深300指数下跌12.90%。行业方面，上半年只有休闲服务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益，其余板块均有大幅回落。债券收益率整体下行，10年国债、国开债收益率分别较年初下行41BP、58BP，主因基本面下行趋势确认、流动性总量水平回升，期间美债收益率上升、违约事件增加等带动了交易情绪的反复，信用利差有所走阔，利率债及高评级信用债较受追捧。 报告期内，A股市场整体下跌态势及外围市场负面冲击的影响，基金持有的股票仓位相对保守，并保持相对稳定水平。期初以大盘蓝筹类股票为主要投资标的，但回调之后2月份以来反弹力度较弱；加之外围市场负面冲击的影响，导致报告期内本基金净值在报告期内一定程度的回撤。债券组合上，本基金组合较为稳定，以享受票息为主，获得了较好的绝对收益。 报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年1月1日起至2018年6月30日，本基金A类净值增长率为-8.28%，业绩比较基准收益率为-8.24%，低于业绩比较基准0.04%;本基金C类净值增长率为-6.49%，业绩比较基准收益率为-8.24%，高于业绩比较基准1.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018上半年的各项经济数据显示，我国宏观经济运行情况整体保持稳定，无疑是对我国供给侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。下半年，我国政治、经济政策将以“稳”为核心思路，供给侧改革、经济结构调整和金融去杠杆的推进都将以更谨慎的节奏推进。从国际局势来看，中美贸易战无疑是今年最受关注且会被持续关注的事件，需要密切跟踪中美贸易战影响的广度和深度。综合上述信息，我们对我国宏观经济下半年的整体走势持谨慎乐观态度。我们 认为，在目前的经济环境下，我国A股市场中，业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且具有行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。在信用收缩、银行资负仍存压力的背景下，政策仍有一定放松空间，或体现为“宽货币+结构性稳信用”的格局，流动性总量将维持合理充裕，社融信贷数据将有所修复。对于债券市场而言，基本面下行、政策结构性宽松的逻辑仍支撑利率下行，利率债和高评级信用债仍有一定的安全边际；在结构性稳信用的背景下，考虑到当前绝对收益及利差水平，被错杀的中低等级信用债仍存在一定配置价值。 本基金将继续坚持通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究方法进行股票筛选和市场择时，同时，需要密切关注企业动态，规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。顺应市场的变化，在严格控制下行风险的情况下，力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的超额收益。债券策略上，本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益。感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年度，中国光大银行在东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对东方新策略灵活配置混合型证券投资基金投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——东方基金管理有限责任公司编制的《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,486,556.04 948,445.95 结算备付金 93,531.00 45,454.55 存出保证金 26,102.70 19,234.25 交易性金融资产 6.4.7.2 85,867,516.20 103,331,259.52 其中：股票投资 60,531,137.20 30,347,559.52 基金投资 - - 债券投资 25,336,379.00 72,983,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 33,026,136.51 应收证券清算款 39,574.15 - 应收利息 6.4.7.5 366,806.64 1,457,154.41 应收股利 - - 应收申购款 42.93 12,963.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 97,880,129.66 138,840,648.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 181,697.53 205,097.67 应付管理人报酬 66,489.17 95,052.77 应付托管费 20,777.85 29,703.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 11,271.55 29,111.07 应交税费 1,800.25 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 219,425.23 530,036.40 负债合计 501,461.58 889,001.89 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 100,982,514.56 131,223,426.13 未分配利润 6.4.7.10 -3,603,846.48 6,728,220.28 所有者权益合计 97,378,668.08 137,951,646.41 负债和所有者权益总计 97,880,129.66 138,840,648.30 注：报告截止日2018年6月30日，东方新策略灵活配置混合A基金份额净值0.9643元，基金份额总额100,982,391.1份；东方新策略灵活配置混合C基金份额净值0.9824元，基金份额总额123.46份。东方新策略灵活配置混合份额总额合计为100,982,514.56份。 6.2利润表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -8,179,916.26 3,815,930.14 1.利息收入 1,246,213.93 10,845,726.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,781.69 69,051.41 债券利息收入 1,106,299.32 8,422,036.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 105,132.92 2,354,638.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,053,777.25 -7,485,077.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,768,273.62 5,162,927.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,981,661.79 -12,799,403.54 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 696,158.16 151,398.35 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -373,285.50 317,898.34 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 932.56 137,383.14 列） 减：二、费用 813,606.66 3,308,748.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 446,796.09 2,013,044.89 2．托管费 6.4.10.2.2 139,623.75 629,076.59 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 116,489.95 4．交易费用 6.4.7.19 136,135.00 317,828.72 5．利息支出 680.14 25,271.47 其中：卖出回购金融资产支出 680.14 25,271.47 6．税金及附加 2,347.32 - 7．其他费用 6.4.7.20 88,024.36 207,037.29 三、利润总额（亏损总额以 -8,993,522.92 507,181.23 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -8,993,522.92 507,181.23 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 131,223,426.13 6,728,220.28 137,951,646.41 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -8,993,522.92 -8,993,522.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -30,240,911.57 -1,338,543.84 -31,579,455.41 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 95,748.31 3,282.05 99,030.36 2.基金赎回款 -30,336,659.88 -1,341,825.89 -31,678,485.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 100,982,514.56 -3,603,846.48 97,378,668.08 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 636,564,394.92 29,466,304.49 666,030,699.41 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 507,181.23 507,181.23 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -446,035,994.83 -19,026,297.11 -465,062,291.94 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 123,826.50 5,869.34 129,695.84 2.基金赎回款 -446,159,821.33 -19,032,166.45 -465,191,987.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 190,528,400.09 10,947,188.61 201,475,588.70 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年4月30日中 国证监会《关于准予东方新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]796号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,074,890,021.76元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300041号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,075,263,256.48份基金单位，其中认购资金利息折合373,234.72份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金自2015年11月13日起增加收取销售服务费的C类基金份额，此前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码，分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2015年11月13日刊登的《关于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容 与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不征收增值税。 根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 11,486,556.04 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计： 11,486,556.04 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,586,552.52 60,531,137.20 -10,055,415.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 11,525,454.51 11,306,179.00 -219,275.51 银行间市场 14,319,806.55 14,030,200.00 -289,606.55 合计 25,845,261.06 25,336,379.00 -508,882.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,431,813.58 85,867,516.20 -10,564,297.38 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,408.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 37.89 应收债券利息 365,349.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.53 合计 366,806.64 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 10,215.61 银行间市场应付交易费用 1,055.94 合计 11,271.55 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.87 预提费用 219,424.36 合计 219,425.23 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,223,302.67 131,223,302.67 本期申购 95,651.02 95,651.02 本期赎回(以"-"号填列) -30,336,562.59 -30,336,562.59 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 100,982,391.10 100,982,391.10 金额单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 123.46 123.46 本期申购 97.29 97.29 本期赎回(以"-"号填列) -97.29 -97.29 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 123.46 123.46 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,507,195.28 221,018.75 6,728,214.03 本期利润 -8,620,231.82 -373,282.43 -8,993,514.25 本期基金份额交易 526,990.53 -1,865,534.62 -1,338,544.09 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,777.68 5,057.02 3,279.34 基金赎回款 528,768.21 -1,870,591.64 -1,341,823.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,586,046.01 -2,017,798.30 -3,603,844.31 单位：人民币元 东方新策略灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6.04 0.21 6.25 本期利润 -5.60 -3.07 -8.67 本期基金份额交易 0.01 0.24 0.25 产生的变动数 其中：基金申购款 -1.55 4.26 2.71 基金赎回款 1.56 -4.02 -2.46 本期已分配利润 - - - 本期末 0.45 -2.62 -2.17 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 33,647.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 913.26 其他 220.99 合计 34,781.69 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 30,846,026.46 减：卖出股票成本总额 38,614,300.08 买卖股票差价收入 -7,768,273.62 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,981,661.79 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,981,661.79 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 79,643,432.41 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 79,446,366.35 成本总额 减：应收利息总额 2,178,727.85 买卖债券差价收入 -1,981,661.79 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 696,158.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 696,158.16 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -373,285.50 ——股票投资 -1,974,135.76 ——债券投资 1,600,850.26 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -373,285.50 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 929.07 基金转换费收入 3.49 合计 932.56 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 134,547.50 银行间市场交易费用 1,587.50 合计 136,135.00 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 49,588.57 账户维护费用 18,600.00 合计 88,024.36 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国光大银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 446,796.09 2,013,044.89 的管理费 其中：支付销售机构的客 176,250.84 381,776.27 户维护费 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 139,623.75 629,076.59 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方新策略灵活配 东方新策略灵活配 合计 置混合A 置混合C 东方基金管理有限责任 - - - 公司 合计 - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方新策略灵活配 东方新策略灵活配 置混合A 置混合C 合计 东方基金管理有限责任 - 116,474.00 116,474.00 公司 合计 - 116,474.00 116,474.00 注：①计提标准：本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股 11,486,556.04 33,647.44 7,826,324.82 65,294.87 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注 代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额 江苏2018年2018新股流 603693新能6月27年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票停牌牌 估值单复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注 码 名称日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额 因 2018重 中国年5 大 601390中铁月7 6.43 - - 42,600 365,082.00273,918.00- 事 日 项 2018重 601118海南年5 大 6.62 - - 11,900 68,306.0078,778.00- 橡胶月24事 日 项 2018重 2018 600158中体年3 大 11.64 年7 11.59 5,000 55,000.0058,200.00- 产业月27事 月16 日 项 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.0 0.00 AAA以下 15,343,379.00 63,036,700.00 未评级 0.00 0.00 合计 15,343,379.00 63,036,700.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 11,486,556.04 - - - 11,486,556.04 结算备付金 93,531.00 - - - 93,531.00 存出保证金 26,102.70 - - - 26,102.70 交易性金融资产-股 - - - 60,531,137.20 60,531,137.20 票投资 交易性金融资产-债9,993,000.00 15,343,379.00 - - 25,336,379.00 券投资 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 39,574.15 39,574.15 应收利息 - - - 366,806.64 366,806.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 42.93 42.93 资产总计 21,599,189.74 15,343,379.00 - 60,937,560.92 97,880,129.66 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 181,697.53 181,697.53 应付管理人报酬 - - - 66,489.17 66,489.17 应付托管费 - - - 20,777.85 20,777.85 应付交易费用 - - - 11,271.55 11,271.55 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 1,800.25 1,800.25 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 219,425.23 219,425.23 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 501,461.58 501,461.58 利率敏感度缺口 21,599,189.74 15,343,379.00 - 60,436,099.34 97,378,668.08 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 948,445.95 - - - 948,445.95 结算备付金 45,454.55 - - - 45,454.55 存出保证金 19,234.25 - - - 19,234.25 交易性金融资产-股 - - - 30,347,559.52 30,347,559.52 票投资 交易性金融资产-债9,947,000.00 53,552,700.00 9,484,000.00 - 72,983,700.00 券投资 买入返售金融资产33,026,136.51 - - - 33,026,136.51 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -1,457,154.41 1,457,154.41 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,963.11 12,963.11 资产总计 43,986,271.26 53,552,700.00 9,484,000.00 31,817,677.04 138,840,648.30 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 205,097.67 205,097.67 应付管理人报酬 - - - 95,052.77 95,052.77 应付托管费 - - - 29,703.98 29,703.98 应付交易费用 - - - 29,111.07 29,111.07 应付销售服务费 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 530,036.40 530,036.40 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 889,001.89 889,001.89 利率敏感度缺口 43,986,271.26 53,552,700.00 9,484,000.00 30,928,675.15 137,951,646.41 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31 日） 市场利率下调0.25% 75,529.30 249,814.63 市场利率上调0.25% -106,216.06 -375,834.43 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 60,531,137.20 62.16 30,347,559.52 22.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 25,336,379.00 26.02 72,983,700.00 52.91 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 85,867,516.20 88.18 103,331,259.52 74.90 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -2,909,890.08 -656,390.30 沪深300指数上涨5% 2,909,890.08 656,390.30 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为1,049,126.47元，占基金资产净值比例为1.08%；上年度末本基金风险价值为571,263.92元，占基金资产净值比例为0.41%。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 60,531,137.20 61.84 其中：股票 60,531,137.20 61.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,336,379.00 25.89 其中：债券 25,336,379.00 25.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,580,087.04 11.83 8 其他各项资产 432,526.42 0.44 9 合计 97,880,129.66 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 78,778.00 0.08 B 采矿业 2,273,202.00 2.33 C 制造业 22,244,304.80 22.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,825,243.00 1.87 应业 E 建筑业 2,391,223.00 2.46 F 批发和零售业 1,663,408.00 1.71 G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,774.00 1.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,117,688.00 1.15 业 J 金融业 22,848,036.40 23.46 K 房地产业 2,173,621.00 2.23 L 租赁和商务服务业 565,851.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,356,000.00 1.39 R 文化、体育和娱乐业 123,308.00 0.13 S 综合 66,700.00 0.07 合计 60,531,137.20 62.16 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 99,100 5,805,278.00 5.96 2 603288 海天味业 49,915 3,675,740.60 3.77 3 600519 贵州茅台 3,800 2,779,548.00 2.85 4 600085 同仁堂 74,100 2,614,248.00 2.68 5 600036 招商银行 95,700 2,530,308.00 2.60 6 600030 中信证券 99,400 1,647,058.00 1.69 7 601166 兴业银行 94,400 1,359,360.00 1.40 8 002044 美年健康 60,000 1,356,000.00 1.39 9 600887 伊利股份 47,600 1,328,040.00 1.36 10 600276 恒瑞医药 16,770 1,270,495.20 1.30 11 600016 民生银行 180,500 1,263,500.00 1.30 12 601328 交通银行 208,700 1,197,938.00 1.23 13 601288 农业银行 290,300 998,632.00 1.03 14 600597 光明乳业 100,000 987,000.00 1.01 15 601398 工商银行 164,600 875,672.00 0.90 16 601668 中国建筑 160,300 875,238.00 0.90 17 600000 浦发银行 88,900 849,884.00 0.87 18 600900 长江电力 50,000 807,000.00 0.83 19 000860 顺鑫农业 20,000 750,000.00 0.77 20 000963 华东医药 15,000 723,750.00 0.74 21 601169 北京银行 110,600 666,918.00 0.68 22 600048 保利地产 54,300 662,460.00 0.68 23 601988 中国银行 159,800 576,878.00 0.59 24 601628 中国人寿 25,000 563,000.00 0.58 25 600019 宝钢股份 67,400 525,046.00 0.54 26 600028 中国石化 79,800 517,902.00 0.53 27 600518 康美药业 22,600 517,088.00 0.53 28 600585 海螺水泥 15,200 508,896.00 0.52 29 600999 招商证券 35,100 480,168.00 0.49 30 601888 中国国旅 7,400 476,634.00 0.49 31 600690 青岛海尔 23,200 446,832.00 0.46 32 000401 冀东水泥 50,000 443,500.00 0.46 33 601766 中国中车 55,400 426,580.00 0.44 34 601211 国泰君安 28,400 418,616.00 0.43 35 600009 上海机场 7,300 405,004.00 0.42 36 601857 中国石油 49,400 380,874.00 0.39 37 601688 华泰证券 24,900 372,753.00 0.38 38 601006 大秦铁路 45,000 369,450.00 0.38 39 600015 华夏银行 48,900 364,305.00 0.37 40 600703 三安光电 18,600 357,492.00 0.37 41 600050 中国联通 69,200 340,464.00 0.35 42 600919 江苏银行 52,400 335,884.00 0.34 43 601939 建设银行 50,900 333,395.00 0.34 44 600196 复星医药 7,600 314,564.00 0.32 45 601186 中国铁建 34,800 299,976.00 0.31 46 601088 中国神华 15,000 299,100.00 0.31 47 601009 南京银行 38,500 297,605.00 0.31 48 601989 中国重工 72,700 293,708.00 0.30 49 601899 紫金矿业 79,200 285,912.00 0.29 50 600741 华域汽车 12,000 284,640.00 0.29 51 600660 福耀玻璃 10,700 275,097.00 0.28 52 601390 中国中铁 42,600 273,918.00 0.28 53 601225 陕西煤业 30,300 249,066.00 0.26 54 600436 片仔癀 2,200 246,246.00 0.25 55 601012 隆基股份 14,700 245,343.00 0.25 56 600795 国电电力 90,000 235,800.00 0.24 57 600340 华夏幸福 9,000 231,750.00 0.24 58 600320 振华重工 54,600 228,774.00 0.23 59 600029 南方航空 26,800 226,460.00 0.23 60 600886 国投电力 30,800 223,916.00 0.23 61 601933 永辉超市 29,000 221,560.00 0.23 62 600271 航天信息 8,500 214,795.00 0.22 63 601155 新城控股 6,800 210,596.00 0.22 64 601607 上海医药 8,800 210,320.00 0.22 65 601901 方正证券 31,200 208,728.00 0.21 66 600406 国电南瑞 12,800 202,240.00 0.21 67 601985 中国核电 35,300 199,445.00 0.20 68 600115 东方航空 29,900 197,938.00 0.20 69 600516 方大炭素 8,100 197,478.00 0.20 70 600089 特变电工 28,400 196,812.00 0.20 71 600570 恒生电子 3,700 195,915.00 0.20 72 600066 宇通客车 10,100 193,819.00 0.20 73 600111 北方稀土 16,600 188,908.00 0.19 74 601669 中国电建 35,000 187,600.00 0.19 75 601377 兴业证券 35,100 184,977.00 0.19 76 600606 绿地控股 27,800 181,812.00 0.19 77 600535 天士力 6,860 177,125.20 0.18 78 600383 金地集团 17,200 175,268.00 0.18 79 600010 包钢股份 104,400 161,820.00 0.17 80 600332 白云山 4,200 159,810.00 0.16 81 600705 中航资本 34,200 159,714.00 0.16 82 600893 航发动力 6,800 151,776.00 0.16 83 600068 葛洲坝 21,000 151,410.00 0.16 84 600637 东方明珠 10,000 150,600.00 0.15 85 600177 雅戈尔 18,900 145,530.00 0.15 86 600023 浙能电力 31,000 144,460.00 0.15 87 601998 中信银行 23,200 144,072.00 0.15 88 600522 中天科技 16,300 143,603.00 0.15 89 601919 中远海控 28,900 142,188.00 0.15 90 600739 辽宁成大 9,300 141,174.00 0.14 91 600018 上港集团 23,000 137,080.00 0.14 92 601618 中国中冶 40,900 136,197.00 0.14 93 603589 口子窖 2,200 135,190.00 0.14 94 601111 中国国航 15,100 134,239.00 0.14 95 600547 山东黄金 5,600 133,952.00 0.14 96 601800 中国交建 11,600 132,124.00 0.14 97 600804 鹏博士 10,900 130,800.00 0.13 98 601997 贵阳银行 10,400 128,544.00 0.13 99 603993 洛阳钼业 20,200 127,058.00 0.13 100 601018 宁波港 29,900 125,879.00 0.13 101 600362 江西铜业 7,900 125,215.00 0.13 102 601555 东吴证券 18,300 124,989.00 0.13 103 600208 新湖中宝 32,700 124,914.00 0.13 104 601099 太平洋 51,700 120,978.00 0.12 105 600875 东方电气 16,300 120,783.00 0.12 106 600816 安信信托 16,560 119,894.40 0.12 107 600809 山西汾酒 1,900 119,491.00 0.12 108 600100 同方股份 13,600 119,408.00 0.12 109 600482 中国动力 6,600 115,170.00 0.12 110 600219 南山铝业 42,400 114,904.00 0.12 111 600109 国金证券 16,100 114,471.00 0.12 112 600297 广汇汽车 18,600 108,996.00 0.11 113 601198 东兴证券 8,300 108,232.00 0.11 114 600497 驰宏锌锗 19,400 105,730.00 0.11 115 600170 上海建工 34,000 103,360.00 0.11 116 601229 上海银行 6,500 102,440.00 0.11 117 601117 中国化学 14,900 100,277.00 0.10 118 600153 建发股份 10,800 97,092.00 0.10 119 600079 人福医药 7,200 95,184.00 0.10 120 600977 中国电影 5,600 89,824.00 0.09 121 601633 长城汽车 9,100 89,362.00 0.09 122 600489 中金黄金 13,100 89,342.00 0.09 123 600415 小商品城 20,700 89,217.00 0.09 124 600663 陆家嘴 5,500 86,845.00 0.09 125 600118 中国卫星 4,500 85,950.00 0.09 126 600718 东软集团 6,500 84,890.00 0.09 127 600820 隧道股份 14,300 84,513.00 0.09 128 601699 潞安环能 9,100 84,266.00 0.09 129 600369 西南证券 21,500 82,775.00 0.09 130 601992 金隅集团 25,200 82,656.00 0.08 131 600643 爱建集团 8,700 81,780.00 0.08 132 600839 四川长虹 27,900 79,794.00 0.08 133 600060 海信电器 5,900 79,001.00 0.08 134 601118 海南橡胶 11,900 78,778.00 0.08 135 600008 首创股份 18,400 77,648.00 0.08 136 600699 均胜电子 2,900 74,501.00 0.08 137 600376 首开股份 9,800 68,894.00 0.07 138 600528 中铁工业 6,700 68,474.00 0.07 139 600704 物产中大 12,900 67,467.00 0.07 140 600266 北京城建 7,100 66,740.00 0.07 141 600895 张江高科 5,800 66,700.00 0.07 142 600549 厦门钨业 4,160 63,148.80 0.06 143 600688 上海石化 11,000 62,590.00 0.06 144 600827 百联股份 6,000 61,200.00 0.06 145 600061 国投资本 6,400 59,392.00 0.06 146 600873 梅花生物 14,000 58,520.00 0.06 147 600158 中体产业 5,000 58,200.00 0.06 148 600649 城投控股 9,500 58,140.00 0.06 149 600737 中粮糖业 7,700 58,058.00 0.06 150 600466 蓝光发展 8,960 55,552.00 0.06 151 600435 北方导航 6,700 54,672.00 0.06 152 600021 上海电力 7,200 48,528.00 0.05 153 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05 154 600503 华丽家族 12,000 46,920.00 0.05 155 600909 华安证券 8,200 46,904.00 0.05 156 601611 中国核建 5,900 46,610.00 0.05 157 600098 广州发展 6,200 39,990.00 0.04 158 601718 际华集团 9,900 39,798.00 0.04 159 601881 中国银河 4,800 39,024.00 0.04 160 601801 皖新传媒 4,400 33,484.00 0.03 161 600926 杭州银行 3,000 33,270.00 0.03 162 600233 圆通速递 2,500 33,000.00 0.03 163 601228 广州港 5,600 32,536.00 0.03 164 601375 中原证券 6,000 28,020.00 0.03 165 601163 三角轮胎 1,800 24,048.00 0.02 166 601212 白银有色 5,800 23,722.00 0.02 167 601878 浙商证券 2,700 22,680.00 0.02 168 603858 步长制药 500 21,395.00 0.02 169 603160 汇顶科技 300 19,467.00 0.02 170 601116 三江购物 1,200 18,948.00 0.02 171 603777 来伊份 700 12,901.00 0.01 172 603444 吉比特 100 12,779.00 0.01 173 603305 旭升股份 300 8,979.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 7,101,175.00 5.15 2 603288 海天味业 3,470,534.50 2.52 3 600085 同仁堂 2,983,163.00 2.16 4 600519 贵州茅台 2,933,589.00 2.13 5 600036 招商银行 2,828,188.00 2.05 6 600030 中信证券 2,053,645.00 1.49 7 601166 兴业银行 1,622,736.00 1.18 8 600887 伊利股份 1,591,622.50 1.15 9 600016 民生银行 1,578,726.00 1.14 10 002044 美年健康 1,493,269.00 1.08 11 601328 交通银行 1,317,252.00 0.95 12 600597 光明乳业 1,170,681.00 0.85 13 601288 农业银行 1,150,920.00 0.83 14 600000 浦发银行 1,127,252.00 0.82 15 601668 中国建筑 1,087,750.00 0.79 16 601398 工商银行 1,002,414.00 0.73 17 600276 恒瑞医药 924,543.00 0.67 18 600048 保利地产 863,370.00 0.63 19 601169 北京银行 807,380.00 0.59 20 600900 长江电力 798,831.51 0.58 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600138 中青旅 7,458,932.76 5.41 2 000971 高升控股 6,157,852.00 4.46 3 000959 首钢股份 6,117,573.26 4.43 4 600579 天华院 5,586,551.16 4.05 5 002481 双塔食品 3,043,915.16 2.21 6 002375 亚厦股份 2,298,545.12 1.67 7 600177 雅戈尔 182,657.00 0.13 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 70,772,013.52 卖出股票收入（成交）总额 30,846,026.46 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,000.00 10.26 其中：政策性金融债 9,993,000.00 10.26 4 企业债券 15,343,379.00 15.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,336,379.00 26.02 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180207 18国开07 100,000 9,993,000.00 10.26 2 112298 15新证债 80,000 7,801,600.00 8.01 3 1280133 12乌兰察布债 40,000 4,037,200.00 4.15 4 124178 PR集城投 89,700 3,504,579.00 3.60 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金所持有15新证债（112298.SZ）于2017年5月31日对外公告了被行政处罚的事宜。中国证监会于2017年5月31日发布公告，公告称，在新时代证券股份有限公（以下简称“公司”）担任怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）首次公开发行股票并在中小板上市（IPO）的保荐机构履职过程中，公司未勤勉尽责，未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏以及相关公司与登云股份的关联交易，且公司出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载的行为，违反了《证券法》第十一条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十二条所述“保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的行为，公司被证监会责令改正，给予警告，没收业务收入1676.96万元，并处以1676.96万元罚款。此项目保荐代表人程天雄、王玮、郭纪林被证监会给予警告，并分别处以30万及15万罚款。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金投资15新证债主要基于以下原因： 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属39家证券营业部，分布在全国25个城市，遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国15个省、自治区和直辖市，形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营等。16年，公司期权业务快速增长，信用业务也得到大力推动，截止16年末，公司融资融券余额36.58亿元，公司主要业务得到均衡发展，整体收入结构得以优化。经过多年运作，公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨，以先进的组织结构、完备的治理模式、一流的人伍、丰富的业务经验，构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控机制，促使各项业务不断取得经营佳绩。 15新证债的债项评级为AA，主体评级为AA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。 本基金所持有的美年健康（002044）于2018年3月31日公告，公司涉及一项商业秘密纠纷，该案已由上海市浦东新区人民法院受理。案件内容为：“原告：爱康国宾，被告：牟元茂、上海美东、美年大健康。诉讼请求：判令被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为；判决被告连带赔偿原告经济损失人民币5,000万元；判决被告承担本案全部诉讼费用，并承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用。”美年大健康和上海美东软件开发有限公司（以下简称“上海美东”）分别收到上海浦东法院签发的《传票》[案号为（2018）沪0115民初7467号],美年大健康在收到传票后向上海浦东法院对案件的管辖权提出异议，认为原告诉称的侵权行为实施地及结果地均不在上海市，而在广州市，申请将本案移送广州市中级人民法院审理。美年大健康和上海美东分别收到上海浦东法院签发的《民事裁定书》[（2018）沪0115民初7467号]，上海浦东法院驳回被告美年大健康对本案管辖权提出的异议。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金投资美年健康主要基于以下原因：公司受益于健康体检市场的快速增长，公司作为上市公司，具备品牌优势、规模优势、资金优势，近年来公司实现了快速增长，并通过并购实现了市占率的快速提升，同时财务指标良好，因此具备一定的长期投资价值。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,102.70 2 应收证券清算款 39,574.15 3 应收股利 - 4 应收利息 366,806.64 5 应收申购款 42.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 432,526.42 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东方 新策 略灵 1,744 57,902.75 - - 100,982,391.10 100.00% 活配 置混 合A 东方 新策 略灵 5 24.69 - - 123.46 100.00% 活配 置混 合C 合计 1,749 57,737.29 - - 100,982,514.56 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方新策 略灵活配 0.00 0.000% 置混合A 基金管理人所有从业人员 东方新策 持有本基金 略灵活配 0.00 0.000% 置混合C 合计 0.00 0.000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方新策略灵活配置 0 本公司高级管理人员、基金 混合A 投资和研究部门负责人持 东方新策略灵活配置 0 有本开放式基金 混合C 合计 0 东方新策略灵活配置 0 本基金基金经理持有本开 混合A 放式基金 东方新策略灵活配置 0 混合C 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方新策略灵活 东方新策略灵活 配置混合A 配置混合C 基金合同生效日（2015年5月26日）基金份 4,075,263,256.48 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 131,223,302.67 123.46 本报告期基金总申购份额 95,651.02 97.29 减:本报告期基金总赎回份额 30,336,562.59 97.29 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 100,982,391.10 123.46 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 截至报告期末，公司不存在诉讼情况。 本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 中国银河证 券股份有限 2101,569,583.98 100.00% 94,591.75 100.00% - 公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中国银河证 券股份有限12,698,195.95 100.00% 18,000,000.00 100.00% - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 一、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2018年8月28日