上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年三月三十日  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根智慧互联股票 基金主代码 001313 交易代码 001313 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,749,018,339.74 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 采用定量及定性研究方法,自下而上优选互联网主题上市公司,通过严格 投资目标 的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。 本基金将专注于互联网主题投资,对其相关行业的发展进行密切跟踪,充 分把握互联网概念企业的投资机会。 在资产配置层面,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适 度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动 投资策略 态优化投资组合。 在个股选择层面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对互联网 主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量,使用定性 与定量相结合的方法精选股票进行投资。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 3 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡迪 郭明 信息披露 联系电话 021-38794888 010-66105799 负责人 电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-20628400 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.cifm.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -382,194,240.48 -685,794,542.36 本期利润 -701,162,837.06 -435,317,642.83 加权平均基金份额本期利润 -0.2400 -0.1371 本期基金份额净值增长率 -26.90% -10.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3454 -0.1994 期末基金资产净值 1,799,536,279.58 2,659,134,824.86 期末基金份额净值 0.655 0.896 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配 利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 第 4 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -5.89% 0.95% 0.39% 0.61% -6.28% 0.34% 过去六个月 -12.90% 1.03% 3.32% 0.66% -16.22% 0.37% 过去一年 -26.90% 2.10% -11.55% 1.29% -15.35% 0.81% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 -34.50% 2.25% -33.51% 1.79% -0.99% 0.46% 效起至今 注:本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日) 第 5 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 9 日,图示时间段为 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日。 本基金建仓期自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 8 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金于 2015 年 6 月 9 日正式成立,图示的时间段为 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日。 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 第 6 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资 产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2016 年 12 月 底,公司管理的基金共有五十二只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根 轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证 券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上 投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 第 7 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 郭晨先生,自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月在平安资产管理有限公司 担任分析师;2008 年 4 月至 2009 年 11 月在东吴基金管理有限公司 担任研究员;2009 年 11 月至 2014 年 10 月在华富基金管理有限公司 先后担任基金经理助理、基金经 本基金基金经 2015-06-0 理,自 2014 年 10 月起加入上投 郭晨 - 10 年 理 9 摩根基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起担任上投摩根中小盘混 合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月起同时担任上投摩根 智慧互联股票型证券投资基金基 金经理,自 2015 年 8 月起同时担 任上投摩根新兴服务股票型证券 投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.郭晨先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智慧互联 股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会 的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了 《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投 资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券 第 8 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动, 通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行 公平分配。 公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分 析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年 度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存 报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面 的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连 续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行分析,采 用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易 价格占优的交易次数占比分析。 报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行 为。报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为三次,均发生在纯量化投资组合与主动管理投资 组合之间。 第 9 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年开年市场再度调整,千股跌停重现,二月份市场逐渐企稳,周期股和成长股均有表现, 二季度的市场比较平稳,指数处于盘整状态,波动不大,市场热点很多,像新能源汽车,半导体, 智能驾驶,物联网,白酒,有色等板块均有不错的表现。下半年的市场继续保持震荡走势,成交量 不大,市场波动很小,处于存量资金博弈的状态,低估值,增长确定的个股和行业保持强势,市场 热点集中在 PPP、光通讯、消费电子、供给侧改革等几个板块,大多数股票的走势比较疲弱,市场 赚钱效应不强。基本面上,上半年全球经济都表现不佳,各国的货币政策都较宽松,大宗商品以及 国内的农产品价格出现复苏,国内 A 股的周期股也有表现,英国脱欧是最超预期的事件,给全球经 济未来增加了不确定,供给侧改革是政府主要方向。三季度美联储没有加息,房地产成了宏观经济 中最引人关注的话题,二线城市房价涨幅较大,居民部门按揭贷款占新增贷款比例过高引起了全社 会的关注,控制房价成为政府后面的重要工作。另外供给侧改革初见成效,像煤炭、钢铁等行业价 格企稳走高,供需情况改善很大。四季度美国大选成为对市场影响最大的事件,特朗普超预期上台, 对全球金融市场都产生了很大影响,12 月份美联储如期加息,人民币汇率调整幅度较大。国内各城 市对房地产进行限购,年底的债市调整是国内金融市场最引人注目的事件,债市在经历了三年的大 牛市之后,也进入了去杠杆的阶段。 2016 年 A 股市场各板块均有不同程度下跌,尤其是本基金配置的智慧互联相关主题股票跌幅更 大一些,年初市场调整时损失较大,全年智慧互联相关行业也机会有限。本基金在市场大幅调整之 后对持仓进行了一定的调整,减持了前两年涨幅较大的中小盘成长股,增加了主题相关低估值增速 确定的个股。仓位上相对灵活,随着市场的涨跌寻找波段操作的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-26.90%,同期业绩比较基准收益率为-11.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,本基金认为市场将保持震荡格局,市场存量资金博弈的格局没有被打破。特朗普 上台之后,国际经济政治环境的不确定性增大,中美贸易摩擦的可能性在增加,人民币汇率适度调 整有利于中国制造业的复苏。国内金融去杠杆是政府 2017 年上半年的大方向,市场利率大概率走高, 第 10 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 流动性改善空间不大,持续看好国企改革、石油石化产业链、部分大宗商品、供给侧改革、一带一 路、PPP、新能源汽车、军工等板块。本基金相关智慧互联板块中估值较高的个股短期压力依然较大, 如果能够价值回归,将迎来很好的长期布局时点。本基金将继续在相关主题中精选个股,合理的估 值、业绩增速、成长的确定性都是本基金所看重的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司 在上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 第 11 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根智慧互联股票型证券投资基 金本报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第 20544 号 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年度财务会计报告已由普华永道中天会计 师事务所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告” (编号:普华永道中天审字(2017)第 20544 号)。§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 7.4.7.1 211,981,828.20 194,659,716.89 结算备付金 12,100,908.93 26,461,285.61 存出保证金 992,114.34 2,866,585.76 交易性金融资产 7.4.7.2 1,613,875,394.75 2,491,869,958.77 其中:股票投资 1,613,875,394.75 2,419,572,942.57 基金投资 - - 债券投资 - 72,297,016.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 第 12 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,746,815.77 - 应收利息 7.4.7.5 49,783.92 2,328,747.15 应收股利 - - 应收申购款 101,645.79 1,139,328.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,851,848,491.70 2,719,325,622.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 43,005,401.31 40,567,387.05 应付赎回款 1,321,735.12 5,469,771.53 应付管理人报酬 2,357,719.15 3,386,396.52 应付托管费 392,953.19 564,399.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,830,735.27 9,846,201.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 403,668.08 356,641.75 负债合计 52,312,212.12 60,190,797.53 所有者权益: - - 第 13 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 实收基金 7.4.7.9 2,749,018,339.74 2,966,820,145.22 未分配利润 7.4.7.10 -949,482,060.16 -307,685,320.36 所有者权益合计 1,799,536,279.58 2,659,134,824.86 负债和所有者权益总计 1,851,848,491.70 2,719,325,622.39 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.655 元,基金份额总额 2,749,018,339.74 份。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 2015 年 6 月 9 日(基 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 金合同生效日)至 2015 2016 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 -628,921,592.71 -385,316,671.85 1.利息收入 2,457,553.63 5,910,859.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,926,366.07 3,207,585.95 债券利息收入 449,345.78 1,091,782.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 81,841.78 1,611,490.60 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -313,199,911.10 -643,693,280.42 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -316,837,743.53 -644,346,525.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -642,181.50 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,280,013.93 653,245.14 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.16 -318,968,596.58 250,476,899.53 第 14 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 789,361.34 1,988,849.80 减:二、费用 72,241,244.35 50,000,970.98 1.管理人报酬 31,003,337.40 21,184,654.31 2.托管费 5,167,222.87 3,530,775.82 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 35,654,355.40 24,937,801.99 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 416,328.68 347,738.86 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -701,162,837.06 -435,317,642.83 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -701,162,837.06 -435,317,642.83 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,966,820,145.22 -307,685,320.36 2,659,134,824.86 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -701,162,837.06 -701,162,837.06 期利润) 三、本期基金份额交易 -217,801,805.48 59,366,097.26 -158,435,708.22 产生的基金净值变动数 第 15 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 ( 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列) 其中:1.基金申购款 270,177,911.99 -80,810,046.73 189,367,865.26 2.基金赎回款 -487,979,717.47 140,176,143.99 -347,803,573.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,749,018,339.74 -949,482,060.16 1,799,536,279.58 金净值) 上年度可比期间 项目 2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,458,449,901.70 - 3,458,449,901.70 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -435,317,642.83 -435,317,642.83 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -491,629,756.48 127,632,322.47 -363,997,434.01 ( 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列) 其中:1.基金申购款 243,241,173.58 -46,795,886.33 196,445,287.25 2.基金赎回款 -734,870,930.06 174,428,208.80 -560,442,721.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 2,966,820,145.22 -307,685,320.36 2,659,134,824.86 金净值) 第 16 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2015]第 792 号《关于准予上投摩根智慧互联股票型证券投资基金注册的 批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 智慧互联股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,458,029,156.04 元,业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 647 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根 智慧互联股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为 3,458,449,901.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 420,745.66 份基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转 债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资 组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,不低于 80%的非现金基金资产投资于与智慧互联主 题相关的股票;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×85%+中债 总指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 第 17 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: 第 18 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 上投摩根基金管理有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东上海国际信托有限 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 公司的控股股东、基金销售机构 尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 基金管理人的股东上海国际信托有限 上信资产管理有限公司 公司控制的公司 基金管理人的股东上海国际信托有限 上海国利货币经纪有限公司 公司控制的公司 基金管理人的股东摩根资产管理(英国) J.P. Morgan Investment Management Limited 有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS - 第 19 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 基金管理人的股东摩根资产管理(英国) Investments (GP)Limited 有限公司控制的公司 注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、根据浦发银行于 2016 年 3 月 16 日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购 买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》,浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经 中国证监会证监许可[2015]2677 号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限 公司等发行股份购买资产的批复》核准。于 2016 年 3 月 15 日,上海信托已完成了相关工商变更登 记手续,成为浦发银行的控股子公司。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月9日(基金合同生 月31日 效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 31,003,337.40 21,184,654.31 其中:支付销售机构的客户维护费 14,127,990.33 11,809,686.17 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月9日(基金合同生 月31日 效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,167,222.87 3,530,775.82 第 20 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月9日(基金合同生效日) 关联方名称 至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行股份有限公 211,981,828.20 1,724,777.38 194,659,716.89 3,034,978.01 司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 期末 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 数量 期末 期末 备 估值 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 (单位:股) 成本总额 估值总额 注 单价 603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 第 21 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 股票 股票 停牌 复牌 复牌开 期末 期末 备 停牌原因 估值 数量(股) 代码 名称 日期 日期 盘单价 成本总额 估值总额 注 单价 300065 海兰信 2016/12/08 重大资产重组 35.89 未知 未知 1,269,351 46,942,870.21 45,557,007.39 - 002509 天广中茂 2016/09/21 重大事项 12.53 未知 未知 2,108,134 24,997,322.75 26,414,919.02 - 002584 西陇科学 2016/09/12 重大资产重组 15.88 2017-3-2 14.29 77,312 830,645.54 1,227,714.56 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 第 22 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 1,540,186,069.27 元,属于第二层次的余额为 73,689,325.48 元,无属于第三层次的 余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 2,207,043,104.63 元,第二层次 284,826,854.14 元,无第三 层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相 差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 第 23 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 的比例(%) 1 权益投资 1,613,875,394.75 87.15 其中:股票 1,613,875,394.75 87.15 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 224,082,737.13 12.10 7 其他各项资产 13,890,359.82 0.75 8 合计 1,851,848,491.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 87,903,383.62 4.88 C 制造业 968,910,827.15 53.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 69,128,510.31 3.84 F 批发和零售业 108,783,894.81 6.05 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - 第 24 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,453,442.16 6.86 J 金融业 76,221,575.78 4.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 25,325,333.71 1.41 M 科学研究和技术服务业 3,267,000.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 200,460.66 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 93,477,098.33 5.19 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 57,156,491.88 3.18 S 综合 - - 合计 1,613,875,394.75 89.68 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 002411 必康股份 5,459,444.00 147,677,960.20 8.21 2 603377 东方时尚 2,315,509.00 93,477,098.33 5.19 3 603108 润达医疗 2,855,041.00 87,250,052.96 4.85 4 002456 欧菲光 2,192,385.00 75,154,957.80 4.18 5 300340 科恒股份 1,358,546.00 72,152,378.06 4.01 6 002343 慈文传媒 1,265,364.00 57,156,491.88 3.18 7 601233 桐昆股份 3,688,483.00 52,966,615.88 2.94 8 002768 国恩股份 1,925,346.00 47,825,594.64 2.66 9 000980 金马股份 3,217,762.00 46,432,305.66 2.58 10 300065 海兰信 1,269,351.00 45,557,007.39 2.53 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (www.cifm.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 第 25 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 产净值比例 (%) 1 603799 华友钴业 237,911,218.49 8.95 2 300065 海兰信 183,869,514.88 6.91 3 002341 新纶科技 156,474,982.76 5.88 4 002768 国恩股份 149,587,545.05 5.63 5 002546 新联电子 141,679,771.43 5.33 6 300351 永贵电器 136,696,665.52 5.14 7 603377 东方时尚 136,323,131.95 5.13 8 000018 神州长城 131,759,137.89 4.95 9 300469 信息发展 120,552,931.34 4.53 10 002411 必康股份 117,576,639.91 4.42 11 300302 同有科技 115,392,967.20 4.34 12 300340 科恒股份 115,294,686.45 4.34 13 002456 欧菲光 112,998,901.68 4.25 14 002343 慈文传媒 107,315,662.37 4.04 15 002709 天赐材料 103,794,150.10 3.90 16 002450 康得新 99,956,186.37 3.76 17 300073 当升科技 99,324,402.55 3.74 18 603108 润达医疗 96,336,402.55 3.62 19 002245 澳洋顺昌 96,302,181.26 3.62 20 002530 丰东股份 96,141,088.67 3.62 21 300310 宜通世纪 92,070,888.25 3.46 22 002108 沧州明珠 84,707,885.87 3.19 23 002407 多氟多 83,607,939.71 3.14 24 002626 金达威 81,415,872.15 3.06 25 300360 炬华科技 79,691,749.67 3.00 26 300248 新开普 76,489,490.77 2.88 27 000858 五粮液 75,684,615.56 2.85 28 300327 中颖电子 73,179,911.11 2.75 29 300136 信维通信 72,924,413.66 2.74 30 002494 华斯股份 71,118,899.64 2.67 31 002639 雪人股份 70,682,566.68 2.66 32 002001 新和成 69,914,215.05 2.63 33 300047 天源迪科 69,451,238.97 2.61 34 300401 花园生物 69,239,630.53 2.60 35 002643 万润股份 69,218,339.52 2.60 36 300014 亿纬锂能 69,164,968.65 2.60 37 603601 再升科技 69,129,453.94 2.60 38 002502 骅威文化 66,050,706.95 2.48 39 000779 三毛派神 63,174,891.99 2.38 40 000701 厦门信达 62,697,310.34 2.36 41 300481 濮阳惠成 62,587,918.62 2.35 第 26 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 42 000959 首钢股份 60,781,665.45 2.29 43 002196 方正电机 59,779,041.72 2.25 44 002426 胜利精密 59,553,570.99 2.24 45 300033 同花顺 59,164,590.46 2.22 46 002127 南极电商 58,603,360.03 2.20 47 300202 聚龙股份 57,860,800.60 2.18 48 600565 迪马股份 57,741,305.78 2.17 49 002236 大华股份 57,649,820.21 2.17 50 300207 欣旺达 57,198,538.27 2.15 51 000725 京东方 A 57,194,169.00 2.15 52 600298 安琪酵母 57,086,237.53 2.15 53 000651 格力电器 56,815,234.36 2.14 54 600418 江淮汽车 56,612,205.44 2.13 55 603026 石大胜华 55,594,095.72 2.09 56 603589 口子窖 55,363,757.66 2.08 57 300078 思创医惠 55,230,485.67 2.08 58 300232 洲明科技 55,220,732.12 2.08 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 603799 华友钴业 211,832,030.12 7.97 2 002546 新联电子 194,302,509.22 7.31 3 002466 天齐锂业 177,301,633.74 6.67 4 300367 东方网力 153,348,017.55 5.77 5 300351 永贵电器 152,455,440.42 5.73 6 300310 宜通世纪 143,054,822.33 5.38 7 002341 新纶科技 139,966,749.43 5.26 8 000018 神州长城 136,837,274.58 5.15 9 002494 华斯股份 133,810,491.97 5.03 10 300065 海兰信 129,311,155.13 4.86 11 300302 同有科技 125,067,518.84 4.70 12 002768 国恩股份 114,173,645.92 4.29 13 002709 天赐材料 113,824,269.66 4.28 14 300469 信息发展 108,857,983.86 4.09 15 300073 当升科技 105,052,764.50 3.95 第 27 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 16 002450 康得新 98,781,967.04 3.71 17 002530 丰东股份 98,542,483.69 3.71 18 300078 思创医惠 90,632,416.01 3.41 19 002245 澳洋顺昌 90,450,872.99 3.40 20 002108 沧州明珠 84,363,820.25 3.17 21 300136 信维通信 82,075,909.38 3.09 22 000858 五粮液 81,141,923.79 3.05 23 002626 金达威 80,816,632.65 3.04 24 300401 花园生物 79,964,758.53 3.01 25 300481 濮阳惠成 78,089,713.45 2.94 26 300327 中颖电子 77,547,881.86 2.92 27 300031 宝通科技 76,834,034.14 2.89 28 600745 中茵股份 74,350,437.90 2.80 29 002001 新和成 74,293,963.21 2.79 30 002639 雪人股份 73,447,118.78 2.76 31 300248 新开普 72,814,469.18 2.74 32 300014 亿纬锂能 71,499,499.71 2.69 33 300360 炬华科技 71,180,157.57 2.68 34 603601 再升科技 70,905,381.89 2.67 35 002407 多氟多 70,882,783.49 2.67 36 002668 奥马电器 70,505,795.84 2.65 37 000558 莱茵体育 69,361,412.20 2.61 38 300113 顺网科技 69,154,554.34 2.60 39 002502 骅威文化 68,805,738.01 2.59 40 000959 首钢股份 65,073,359.89 2.45 41 600298 安琪酵母 64,112,734.46 2.41 42 002643 万润股份 64,046,706.22 2.41 43 600030 中信证券 59,088,997.65 2.22 44 000725 京东方 A 59,060,325.94 2.22 45 300207 欣旺达 58,451,218.96 2.20 46 603866 桃李面包 58,205,132.03 2.19 47 300232 洲明科技 57,172,045.41 2.15 48 000651 格力电器 55,684,123.67 2.09 49 002196 方正电机 55,401,742.68 2.08 50 002426 胜利精密 55,294,841.17 2.08 51 600418 江淮汽车 54,991,679.78 2.07 52 603589 口子窖 54,021,873.22 2.03 53 601288 农业银行 53,725,751.56 2.02 54 300011 鼎汉技术 53,694,285.40 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第 28 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 11,619,154,294.69 卖出股票的收入(成交)总额 11,788,508,337.10 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 第 29 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 序号 名称 金额 1 存出保证金 992,114.34 2 应收证券清算款 12,746,815.77 3 应收股利 - 4 应收利息 49,783.92 5 应收申购款 101,645.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,890,359.82 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 300065 海兰信 45,557,007.39 2.53 筹划重大事项 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 第 30 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 比例 比例 69,437 39,590.11 6,098,438.23 0.22% 2,742,919,901.51 99.78% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 138.81 0.0000% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份额总额 3,458,449,901.70 本报告期期初基金份额总额 2,966,820,145.22 本报告期基金总申购份额 270,177,911.99 减:本报告期基金总赎回份额 487,979,717.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,749,018,339.74 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 本公司于 2016 年 2 月 3 日发布公告:因届龄退休,陈开元先生自 2016 年 2 月 2 日起不再担任 本公司董事长,由穆矢先生担任本公司董事长。 第 31 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 本公司于 2016 年 7 月 6 日发布公告:因个人原因,经晓云女士自 2016 年 7 月 4 日起不再担任 本公司副总经理。 本公司于 2016 年 9 月 24 日发布公告:因个人原因,侯明甫先生自 2016 年 9 月 22 日起不再担 任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。 本公司于 2016 年 11 月 5 日发布公告:自 2016 年 11 月 4 日起,聘任杨红女士为本公司副总经 理。 基金托管人: 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永 道中天会计师事务所有限公司的报酬为 100,000 元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中信证券 1 - - - - - 长江证券 1 5,526,568,282.14 23.62% 5,146,898.74 23.62% - 瑞银证券 2 4,372,833,676.83 18.69% 4,072,429.41 18.69% - 东方证券 1 3,299,665,442.26 14.10% 3,072,984.99 14.10% - 中银国际 2 2,121,447,957.00 9.07% 1,975,704.72 9.07% - 中金公司 1 1,675,142,558.06 7.16% 1,560,064.96 7.16% - 第 32 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 海通证券 1 1,425,397,328.71 6.09% 1,327,475.70 6.09% - 国信证券 1 1,264,095,085.89 5.40% 1,177,250.80 5.40% - 华泰证券 1 1,179,120,775.31 5.04% 1,098,114.62 5.04% - 民生证券 1 924,429,819.55 3.95% 860,921.94 3.95% - 上海证券 2 781,355,172.74 3.34% 727,676.73 3.34% - 安信证券 1 422,765,827.89 1.81% 393,719.21 1.81% - 申银万国 1 341,276,267.66 1.46% 317,830.46 1.46% - 西南证券 1 63,436,162.68 0.27% 59,078.20 0.27% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进 行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2016年度本基金新增西南证券1个席位,无注销席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 第 33 页共 34 页  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日 第 34 页共 34 页