兴业添利债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业添利债券 基金主代码 001299 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月10日 报告期末基金份额总额 14,985,427,377.77份 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 投资目标 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和 投资策略 预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、 收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规 避风险并实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价 指数。 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益 风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日） 1.本期已实现收益 92,930,379.61 2.本期利润 163,018,430.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 4.期末基金资产净值 15,725,097,568.64 5.期末基金份额净值 1.0494 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.35% 0.04% 1.06% 0.07% 0.29% -0.03% 过去六个月 2.66% 0.04% 2.42% 0.07% 0.24% -0.03% 过去一年 4.19% 0.04% 3.27% 0.06% 0.92% -0.02% 过去三年 12.07% 0.05% 6.58% 0.05% 5.49% 0.00% 过去五年 23.27% 0.05% 8.35% 0.06% 14.92% -0.01% 自基金合同 生效起至今 49.92% 0.06% 11.10% 0.07% 38.82% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，工商管理硕士，具 有证券投资基金从业资格。 先后任职于天相投资顾问 有限公司、太平人寿保险公 司、太平养老保险公司从事 固定收益投资部总 基金投资、企业年金投资 周鸣 经理、货币与利率投 2021- 23年 等。2009年加入申万菱信基 资团队总监、基金经 05-25 - 金管理有限公司担任固定 理 收益部总经理。2009年6月 至2013年7月担任申万菱信 收益宝货币基金基金经理， 2009年6月至2013年7月担 任申万菱信添益宝债券基 金基金经理，2011年12月至 2013年7月担任申万菱信可 转债债券基金基金经理。20 13年8月加入兴业基金管理 有限公司，现任固定收益投 资部总经理、货币与利率投 资团队总监、基金经理。 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2010 年12月至2017年12月，在兴 业银行资金营运中心担任 交易员，从事人民币资金交 固定收益投资部货 易、流动性管理、债券借贷、 伍方方 币与利率投资团队 2021- - 13年 同业存单发行与投资交易、 助理总监，基金经理 08-06 投资策略研究以及其他资 产负债管理相关工作。2017 年12月加入兴业基金管理 有限公司，现任固定收益投 资部货币与利率投资团队 助理总监，基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券收益率总体震荡下行，收益率曲线陡峭化下移。外围环境比较复杂，美国降息节奏预期反复，欧洲部分央行启动降息等宽松政策，10年美债收益率在【4.20%，4.70%】震荡，美元指数震荡上行至105.3附近，美元兑人民币上行至7.27附近，人民币汇率压力仍在。国内经济波浪式修复，有效需求仍显不足，通胀水平低位运行。4月下旬，10年和30年国债分别逼近2.20%和2.40%的历史低点，收益率曲线平坦化，央行及时提示关注长端债券风险，此后长端债券收益率窄幅震荡，中短端债券收益率下行幅度较大，收益率曲线形态有所修复。报告期内，本组合严格把握债券的信用风险，配置上以中高评级信用债为底仓，抓住利率债波段机会，总体上根据市场情况和负债端情况相应调整组合久期和杠杆水平。 下一阶段将在严防信用风险的前提下，力争组合安全性和流动性的有机结合，为投资者获取稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业添利债券基金份额净值为1.0494元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.35%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,482,989,237.20 96.39 其中：债券 15,482,989,237.20 96.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 489,095,358.82 3.05 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 24,193,412.96 0.15 8 其他资产 65,881,601.75 0.41 9 合计 16,062,159,610.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 246,926,808.85 1.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,698,957,098.93 48.96 其中：政策性金融债 4,180,327,300.53 26.58 4 企业债券 1,285,911,101.18 8.18 5 企业短期融资券 97,504,010.92 0.62 6 中期票据 5,908,335,722.53 37.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 245,354,494.79 1.56 9 其他 - - 10 合计 15,482,989,237.20 98.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 230203 23国开03 7,100,000 737,355,950.82 4.69 2 220202 22国开02 3,300,000 334,726,142.47 2.13 3 220208 22国开08 3,000,000 306,961,643.84 1.95 4 230205 23国开05 2,700,000 287,571,747.95 1.83 5 230210 23国开10 2,500,000 260,872,602.74 1.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十名证券发行主体中： 1、浙商银行：于2024年2月2日因未依法履行职责被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款55万元。 2、中信建投证券：于2024年1月3日因业绩预告(快报)公告违规被深圳证券交易所予以对中信建投证券、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施；于2024年1月24日因违规经营被中国证券监督管理委员会山东监管局对公司采取出具警示函的监管措施，同时将相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库；于2024年5月14日因定期报告披露违规,未依法履行职责,特定重大事项披露违规被上海证券交易所出具监管警示。 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对其保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,055.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,857,546.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,881,601.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,217,859,525.86 报告期期间基金总申购份额 6,315,006,506.86 减：报告期期间基金总赎回份额 1,547,438,654.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 14,985,427,377.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 14,628,442.92 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,628,442.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 基金转换 1 入 2024-06-27 14,628,442.92 15,337,922.40 0 合计 14,628,442.92 15,337,922.40 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业添利债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业添利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业添利债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年07月19日