金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息 ......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末上市基金前十名持有人......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况......44 §9 开放式基金份额变动 ......44 §10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......45 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.9 其他重大事件......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......49 §12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金鹰民族新兴混合 基金主代码 001298 交易代码 001298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 232,415,910.92 份 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定 投资目标 收益和现金类等资产的积极灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中 推动民族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人获得超额收益 与长期资本增值。 （一）资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析， 主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资 产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等 各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。 （二）股票投资策略 本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企 业，挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实力提升等方 面带来的投资机会。基金管理人将围绕着民族新兴发展的投资主线，寻 找具有成长潜力的公司股票进行配置，重点关注互联网、信息技术、文 投资策略 化传媒、生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能 源汽车、智慧城市、现代农业、现代金融服务、信息安全等行业。 （三）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行，选择投资价值高的 存托凭证进行投资。 （四）债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投 资债券市场，力图获得良好的收益。 本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策 略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深 入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性 良好的债券组合。 （五）中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风 险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入 研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人 进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估 算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措 施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失 衡，确定具有投资价值的债券品种。 （六）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，在充分 评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。本基金将合理 利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会，稳健投资，实现 基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货 币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 凡湘平 方圆 联系电话 020-83936180 95559 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 4006135888 95559 传真 020-83282856 021-62701216 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二街2 中国（上海）自由贸易试验区银 号3212房 城中路188号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 中国（上海）长宁区仙霞路18号 秀金融大厦30层 邮政编码 510623 200336 法定代表人 姚文强 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号 越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -23,830,212.89 本期利润 -18,348,659.02 加权平均基金份额本期利润 -0.0760 本期加权平均净值利润率 -4.03% 本期基金份额净值增长率 -3.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 18,680,282.67 期末可供分配基金份额利润 0.0804 期末基金资产净值 437,018,201.54 期末基金份额净值 1.880 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 88.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.83% 1.01% -1.60% 0.28% -0.23% 0.73% 过去三个月 -2.69% 1.00% -0.49% 0.44% -2.20% 0.56% 过去六个月 -3.64% 1.28% 2.37% 0.53% -6.01% 0.75% 过去一年 -28.81% 1.48% -3.42% 0.52% -25.39% 0.96% 过去三年 -46.35% 2.04% -15.91% 0.62% -30.44% 1.42% 自基金合同生 88.00% 1.68% -1.23% 0.80% 89.23% 0.88% 效起至今 注：本基金业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1、本基金合同于 2015 年 6 月 2 日生效。 2、报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同约定。 3、本基金业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002 年 12 月 25 日成立。 2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013 年 7 月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格 多元的投资团队。 公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有 机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特 征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金 68 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 倪超先生，厦门大学硕士研究生。 倪 本基金的基金经理，公司权益研究 2023- 2009 年 6 月加盟金鹰基金管理有限 超 部总经理 10-10 - 15 公司，先后任行业研究员，消费品研 究小组组长、基金经理助理。现任权 益研究部基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现 重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，国内经济依然存在有效需求不足、预期偏弱、风险依然偏多等问题，且外部不确定性持续上升。为了继续托举经济逐步回到正常水平，政策持续发力。二季度以来，我们不仅仅看到了大量新政的落地，更看到了中央持续督导推进一季度的政策，以行动强调“有效落实已经确定的宏观政策”。宏观政策在消费与投资两侧持续发力，推出多项政策，其中以 4 月的“以旧换新”、5 月的“房地产新政”以及 6 月的“三中全会改革方向”三条主线为主。回顾今年以来的政策，逆周期与跨周期同步推进，体现出了政策既要力保经济稳定增长的目标，又要推动高质量发展领域的主动转型。 国外方面，上半年，美元指数保持强势。一方面，由于美联储维持现有利率不变，没有立即降息，支撑美元指数在高位震荡。美国经济增长有所放缓、再通胀压力抬头，共同指向美国经济内生韧性仍强，尤其是服务业景气依然维持高位。美国上半年的服务业高景气令劳动力需求居高不下，而劳动力供给却依然偏紧，使得就业强失业低，美联储降息不断延后。长期看，房贷利率大幅攀升预示从地产销售到地产投资将陆续承压，而居民收入增长放缓也将拖累商品消费回落，若经济增速低于融资成本，势必导致美国联邦政府付息压力大幅上升。 2024 年上半年各指数涨跌幅层面：上证指数跌幅 0.25%，深证成指跌幅 7.10%，创业板指数跌 幅 10.99%，科创 50 指数跌幅 16.42%，沪深 300 指数涨幅 0.89%，恒生综合指数上涨 3.39%。 本基金上半年重点配置消费医药、汽车、电子、机械制造、交通运输等方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值为 1.880 元，本报告期份额净值增长率为-3.64%，同期业 绩比较基准增长率为 2.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，健全完善宏观经济治理体系，着力提振国内有效需求并激发市场主体活力，加快经济复苏步伐。经济增速放缓和物价持续低迷造成微观感受仍偏冷，宏观政策仍然须持续加力、形成合力，积极扩大国内需求。统筹推进财税、金融等重点领域改革，以全面深化改革打通制度性梗阻，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。 下半年本基金综合考虑国内外宏观经济环境，将重点关注有稳定盈利预期的高分红类股票和国家重点支持的高科技类行业。自下而上角度结合行业景气度、公司核心竞争力和公司估值水平，重点关注在电子、通信、计算机、机械、医药和智能汽车等行业方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰基金管理有限公司在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 74,977,904.34 58,415,951.72 结算备付金 30,682,268.36 21,298,796.40 存出保证金 188,473.25 538,769.18 交易性金融资产 6.4.7.2 353,504,992.95 425,021,420.69 其中：股票投资 353,504,992.95 425,021,420.69 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 1,834,466.67 应收股利 - - 应收申购款 94,832.17 182,302.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 459,448,471.07 507,291,707.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 20,565,392.83 12,724,157.36 应付赎回款 872,251.95 877,375.33 应付管理人报酬 293,253.95 336,670.31 应付托管费 73,302.30 84,140.32 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 626,068.50 1,067,632.71 负债合计 22,430,269.53 15,089,976.03 净资产： 实收基金 6.4.7.7 232,415,910.92 252,231,808.06 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 204,602,290.62 239,969,923.19 净资产合计 437,018,201.54 492,201,731.25 负债和净资产总计 459,448,471.07 507,291,707.28 注：1、截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.880 元，基金份额总额为 232,415,910.92 份。 2、假设以本报告期末 2024 年 6 月 30 日为清算日，按当日的基金份额净值（计提附加管理费前） 清算，根据基金份额持有人持有的每笔基金份额至该日止持有期间的收益情况估算，暂估计提附加管理费金额为 804,660.99 元。在考虑暂估附加管理费后，本基金基金资产净值（暂估附加管理费后）为 436,213,540.55 元。该金额是各基金份额持有人的暂估附加管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的附加管理费则根据其持有期间的实际收益情况确认。由于本基金的附加管理费在本基金收益分配权益登记日、客户赎回/转出基金份额日或本基金终止日收取，实际计提的附加管理费可能与暂估的附加管理费存在差异。 6.2 利润表 会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -15,937,164.03 -35,092,460.09 1.利息收入 6.4.7.9 707,192.58 189,615.81 其中：存款利息收入 705,985.74 185,343.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,206.84 4,272.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -22,209,945.14 -108,544,575.03 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -23,566,634.26 -110,994,461.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 58,429.46 780,558.22 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,298,259.66 1,669,328.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 5,481,553.87 72,649,007.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 84,034.66 613,491.43 减：二、营业总支出 2,411,494.99 4,239,570.27 1．管理人报酬 1,857,760.91 3,222,157.54 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 452,343.61 906,988.42 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 0.00 3.95 8．其他费用 6.4.7.19 101,390.47 110,420.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -18,348,659.02 -39,332,030.36 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,348,659.02 -39,332,030.36 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -18,348,659.02 -39,332,030.36 6.3 净资产变动表 会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 252,231,808.06 - 239,969,923.19 492,201,731. 产 25 二、本期期初净资 252,231,808.06 - 239,969,923.19 492,201,731.2 产 5 三、本期增减变动 -55,183,529.7 额（减少以“-” -19,815,897.14 - -35,367,632.57 1 号填列） （一）、综合收益 - - -18,348,659.02 -18,348,659.0 总额 2 （二）、本期基金 份额交易产生的 -36,834,870.6 净资产变动数（净 -19,815,897.14 - -17,018,973.55 9 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 12,348,953.33 - 10,836,624.39 23,185,577.72 款 2.基金赎回 -32,164,850.47 - -27,855,597.94 -60,020,448.4 款 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 232,415,910.92 - 204,602,290.62 437,018,201.5 产 4 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 281,375,858.82 - 501,970,333.59 783,346,192. 产 41 二、本期期初净资 281,375,858.82 - 501,970,333.59 783,346,192. 产 41 三、本期增减变动 额（减少以“-” -14,885,142.39 - -64,710,563.72 -79,595,706.11 号填列） （一）、综合收益 - - -39,332,030.36 -39,332,030.3 总额 6 （二）、本期基金 份额交易产生的 -40,263,675.7 净资产变动数（净 -14,885,142.39 - -25,378,533.36 5 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 52,884,116.65 - 86,353,808.38 139,237,925.0 款 3 2.基金赎回 -67,769,259.04 - -111,732,341.74 -179,501,600. 款 78 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 266,490,716.43 - 437,259,769.87 703,750,486.3 产 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1668 号文《关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确 认的函》批准，于 2015 年 6 月 2 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集 期间自 2015 年 5 月 11 日起至 2015 年 5 月 29 日止, 认购金额及认购期银行利息合计 645,933,830.16 元，于 2015 年 6 月 2 日划至托管银行账户，首次设立募集规模为 645,933,830.16 份基金份额。验资 机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的 其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产 品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 74,977,904.34 等于：本金 74,963,568.72 加：应计利息 14,335.62 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 74,977,904.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 325,409,568.66 - 353,504,992.95 28,095,424.29 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 325,409,568.66 - 353,504,992.95 28,095,424.29 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 956.17 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 416,249.21 其中：交易所市场 415,599.21 银行间市场 650.00 应付利息 - 预提信息披露费 179,672.34 预提审计费用 19,890.78 预提中债登账户维护费 4,500.00 预提上清所账户维护费 4,800.00 合计 626,068.50 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 252,231,808.06 252,231,808.06 本期申购 12,348,953.33 12,348,953.33 本期赎回（以“-”号填列） -32,164,850.47 -32,164,850.47 本期末 232,415,910.92 232,415,910.92 注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,916,195.55 195,053,727.64 239,969,923.19 本期期初 44,916,195.55 195,053,727.64 239,969,923.19 本期利润 -23,830,212.89 5,481,553.87 -18,348,659.02 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,405,699.99 -14,613,273.56 -17,018,973.55 其中：基金申购款 1,545,746.12 9,290,878.27 10,836,624.39 基金赎回款 -3,951,446.11 -23,904,151.83 -27,855,597.94 本期已分配利润 - - - 本期末 18,680,282.67 185,922,007.95 204,602,290.62 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 341,866.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,638.79 其他 357,480.67 合计 705,985.74 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 679,865,894.98 减：卖出股票成本总额 701,909,998.29 减：交易费用 1,522,530.95 买卖股票差价收入 -23,566,634.26 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 4,383.56 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 54,045.90 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 58,429.46 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 40,061,819.18 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 40,000,547.94 成本总额 减：应计利息总额 6,575.34 减：交易费用 650.00 买卖债券差价收入 54,045.90 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,298,259.66 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,298,259.66 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 5,481,553.87 ——股票投资 5,481,553.87 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 5,481,553.87 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 82,616.04 转换费收入 1,418.62 合计 84,034.66 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,227.35 帐户维护费 18,600.00 合计 101,390.47 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,857,760.91 3,222,157.54 其中：应支付销售机构的客户维护费 765,742.91 1,223,587.25 应支付基金管理人的净管理费 1,092,018.00 1,998,570.29 注：基金管理人的基金管理费包括基础管理费 H1 和附加管理费 H2 两部分。其中，基金管理人 的基础管理费和基金管理人的附加管理费计提方法如下： （1）基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。 基础管理费 H1 的计算方法如下： H1＝E×0.8%÷当年天数 H1 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基础管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 （2）基金管理人对每笔基金份额年化收益率 R 超过 5%的部分，按比例提取附加管理费 H2， 计算方法如下： 当 R≤5%时，H2=0； 当 R >5%时，H2=A×（R-5%）×15%×D/365 A 为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值； R 为该笔基金份额的年化收益率； D 为该笔基金份额附加管理费计提起始日（不含）到本次附加管理费计提日（含）的天数。 当基金份额在收益分配、赎回/转出基金份额或基金终止时，托管人根据管理人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构， 由登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 452,343.61 906,988.42 注：本基金于上年度可比期间，基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数 根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年8 月 21 日起，基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广州金鹰资产管 2,956,534.59 1.27% 2,956,534.59 1.17% 理有限公司 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 74,977,904.3 341,866.28 36,204,771.7 173,992.08 4 5 注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独 列示。该科目 2024 年 6 月 30 日余额 30,682,268.36 元，当期清算备付金利息收入 6,638.79 为元；2023 年 6 月 30 日余额 2,242,417.57 元，当期清算备付金利息收入为 9,204.14 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金报告期及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30158 爱迪 2024-0 6 个月 网下 44.95 65.93 202.00 9,079. 13,317 - 0 特 6-19 配售 90 .86 锁定 68869 灿芯 2024-0 网下 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 配售 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 锁定 30139 汇成 2024-0 网下 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 配售 12.20 41.66 219.00 80 54 - 锁定 30150 华阳 2024-0 网下 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 配售 28.01 37.83 138.00 38 54 - 锁定 00138 广合 2024-0 网下 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 配售 17.43 34.56 222.00 46 32 - 锁定 30153 星宸 2024-0 网下 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 配售 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 锁定 68869 中创 2024-0 网下 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 配售 22.43 31.55 186.00 98 30 - 锁定 60338 永臻 2024-0 网下 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 配售 23.35 25.13 178.00 30 14 - 锁定 60334 星德 2024-0 网下 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 配售 19.18 22.66 182.00 76 12 - 锁定 30156 中仑 2024-0 网下 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 配售 11.88 18.98 711.00 68 .78 - 锁定 68870 成都 2024-0 网下 12,897 15,445 9 华微 1-31 6 个月 配售 15.69 18.79 822.00 .18 .38 - 锁定 60328 键邦 2024-0 1 个月 网下 1,287. 24,002 24,002 5 股份 6-28 内 新股 18.65 18.65 00 .55 .55 - （含） 中签 68853 欧莱 2024-0 网下 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 配售 9.60 16.10 344.00 40 40 - 锁定 60103 永兴 2024-0 网下 10,465 10,310 3 股份 1-11 6 个月 配售 16.20 15.96 646.00 .20 .16 - 锁定 00137 腾达 2024-0 网下 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 6 个月 配售 16.98 13.48 213.00 74 24 - 锁定 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，此新增股票的流通受限期和估值价与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外， 本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险 可控。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 74,977,904.34 - - - 74,977,904.34 结算备付金 30,682,268.36 - - - 30,682,268.36 存出保证金 188,473.25 - - - 188,473.25 交易性金融资产 - - - 353,504,992.95 353,504,992.9 5 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 94,832.17 94,832.17 其他资产 - - - - - 459,448,471.0 资产总计 105,848,645.95 - - 353,599,825.12 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 20,565,392.83 20,565,392.83 应付赎回款 - - - 872,251.95 872,251.95 应付管理人报酬 - - - 293,253.95 293,253.95 应付托管费 - - - 73,302.30 73,302.30 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 626,068.50 626,068.50 22,430,269. 负债总计 - - - 22,430,269.53 53 437,018,201.5 利率敏感度缺口 105,848,645.95 - - 331,169,555.59 4 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 58,415,951.72 - - - 58,415,951.72 结算备付金 21,298,796.40 - - - 21,298,796.40 存出保证金 538,769.18 - - - 538,769.18 交易性金融资产 - - - 425,021,420.69 425,021,420.6 9 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 1,834,466.67 1,834,466.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 182,302.62 182,302.62 其他资产 - - - - - 507,291,707.2 资产总计 80,253,517.30 - - 427,038,189.98 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 12,724,157.36 12,724,157.36 应付赎回款 - - - 877,375.33 877,375.33 应付管理人报酬 - - - 336,670.31 336,670.31 应付托管费 - - - 84,140.32 84,140.32 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,067,632.71 1,067,632.71 负债总计 - - - 15,089,976.03 15,089,976.03 492,201,731.2 利率敏感度缺口 80,253,517.30 - - 411,948,213.95 5 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末未持有债券投资组合，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 353,504,992.95 80.89 425,021,420.69 86.35 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 353,504,992.95 80.89 425,021,420.69 86.35 注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 39,088,859.00 35,842,166.81 业绩比较基准变动-5% -39,088,859.00 -35,842,166.81 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 上年度末 次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 353,357,508.78 424,400,517.20 第二层次 24,002.55 - 第三层次 123,481.62 620,903.49 合计 353,504,992.95 425,021,420.69 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面 价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 353,504,992.95 76.94 其中：股票 353,504,992.95 76.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 105,660,172.70 23.00 8 其他各项资产 283,305.42 0.06 9 合计 459,448,471.07 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 296,233,318.98 67.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,034,356.81 7.33 J 金融业 8,354,024.00 1.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,310.16 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,872,983.00 3.86 S 综合 - - 合计 353,504,992.95 80.89 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600150 中国船舶 806,291 32,824,106.61 7.51 2 601138 工业富联 1,035,709 28,378,426.60 6.49 3 601989 中国重工 4,918,400 24,247,712.00 5.55 4 601766 中国中车 2,668,800 20,042,688.00 4.59 5 603530 神马电力 744,400 19,719,156.00 4.51 6 603986 兆易创新 193,600 18,512,032.00 4.24 7 002371 北方华创 57,227 18,306,345.03 4.19 8 300482 万孚生物 706,800 17,245,920.00 3.95 9 600418 江淮汽车 1,083,200 17,157,888.00 3.93 10 300251 光线传媒 2,006,300 16,872,983.00 3.86 11 300394 天孚通信 147,700 13,059,634.00 2.99 12 688256 寒武纪 65,272 12,967,588.24 2.97 13 000519 中兵红箭 879,000 12,894,930.00 2.95 14 000625 长安汽车 951,900 12,784,017.00 2.93 15 002594 比亚迪 50,150 12,550,037.50 2.87 16 002463 沪电股份 336,900 12,296,850.00 2.81 17 301236 软通动力 341,300 12,017,173.00 2.75 18 002050 三花智控 612,000 11,676,960.00 2.67 19 002600 领益智造 1,538,900 10,956,968.00 2.51 20 600346 恒力石化 636,253 8,875,729.35 2.03 21 601456 国联证券 866,600 8,354,024.00 1.91 22 688206 概伦电子 473,618 7,033,227.30 1.61 23 601127 赛力斯 49,600 4,519,552.00 1.03 24 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.02 25 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 26 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 27 688709 成都华微 822 15,445.38 0.00 28 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 29 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 30 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 31 601033 永兴股份 646 10,310.16 0.00 32 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 33 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 34 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 35 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 36 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 37 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 38 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601989 中国重工 27,109,258.00 5.51 2 002371 北方华创 26,134,054.00 5.31 3 300251 光线传媒 23,639,661.00 4.80 4 601456 国联证券 23,022,921.00 4.68 5 600036 招商银行 22,385,998.00 4.55 6 002517 恺英网络 20,983,092.00 4.26 7 601766 中国中车 18,386,415.70 3.74 8 603986 兆易创新 18,273,854.00 3.71 9 600418 江淮汽车 17,912,390.26 3.64 10 688012 中微公司 16,608,225.74 3.37 11 688017 绿的谐波 15,603,895.96 3.17 12 002432 九安医疗 15,486,392.95 3.15 13 002594 比亚迪 14,487,009.00 2.94 14 300308 中际旭创 14,190,393.42 2.88 15 000725 京东方Ａ 13,929,092.00 2.83 16 300548 博创科技 13,878,033.00 2.82 17 002050 三花智控 13,712,705.00 2.79 18 301236 软通动力 13,575,672.00 2.76 19 000625 长安汽车 13,534,585.71 2.75 20 688777 中控技术 13,526,855.35 2.75 21 000519 中兵红箭 13,465,094.00 2.74 22 300394 天孚通信 13,105,919.00 2.66 23 002605 姚记科技 13,091,542.00 2.66 24 601127 赛力斯 13,062,890.76 2.65 25 600346 恒力石化 12,894,753.20 2.62 26 300782 卓胜微 12,722,122.00 2.58 27 688256 寒武纪 12,568,129.15 2.55 28 300130 新国都 12,525,157.00 2.54 29 002463 沪电股份 11,730,764.35 2.38 30 603530 神马电力 11,612,114.50 2.36 31 301413 安培龙 10,176,581.10 2.07 32 300482 万孚生物 9,973,081.00 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300308 中际旭创 45,471,931.29 9.24 2 300394 天孚通信 35,461,810.23 7.20 3 688017 绿的谐波 30,831,681.11 6.26 4 002230 科大讯飞 23,753,357.66 4.83 5 600036 招商银行 23,112,716.00 4.70 6 688234 天岳先进 23,076,478.54 4.69 7 688271 联影医疗 23,024,006.85 4.68 8 688114 华大智造 21,999,443.75 4.47 9 002432 九安医疗 19,782,715.31 4.02 10 002475 立讯精密 19,603,660.16 3.98 11 002517 恺英网络 19,559,230.00 3.97 12 688012 中微公司 18,476,684.91 3.75 13 300115 长盈精密 17,063,535.00 3.47 14 300033 同花顺 15,738,134.00 3.20 15 002605 姚记科技 14,769,352.00 3.00 16 000725 京东方Ａ 14,204,145.00 2.89 17 600699 均胜电子 13,204,525.00 2.68 18 688777 中控技术 12,574,056.91 2.55 19 601995 中金公司 12,536,100.91 2.55 20 688213 思特威 12,492,354.57 2.54 21 601456 国联证券 12,277,785.00 2.49 22 300130 新国都 12,068,461.35 2.45 23 300782 卓胜微 11,983,722.64 2.43 24 300548 博创科技 11,809,044.00 2.40 25 002384 东山精密 11,388,106.82 2.31 26 688772 珠海冠宇 11,007,429.19 2.24 27 601138 工业富联 10,284,640.68 2.09 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 624,912,016.68 卖出股票收入（成交）总额 679,865,894.98 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国船舶重工股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会北京监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 188,473.25 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 94,832.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 283,305.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 76,065 3,055.49 3,039,223.60 1.31% 229,376,687.32 98.69% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 43.08 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 2 日）基金份额总额 645,933,830.16 本报告期期初基金份额总额 252,231,808.06 本报告期基金总申购份额 12,348,953.33 减：本报告期基金总赎回份额 32,164,850.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 232,415,910.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华创证券 2 340,249,242.05 26.09% 318,439.50 28.97% - 信达证券 2 196,084,980.69 15.04% 144,305.77 13.13% - 华宝证券 1 181,026,033.32 13.88% 133,221.22 12.12% - 中金公司 1 143,282,925.72 10.99% 135,530.50 12.33% - 联储证券 1 120,188,676.39 9.22% 88,446.60 8.05% - 国投证券（安 4 94,215,238.49 7.23% 81,511.72 7.42% 新增 1 个 信） 华西证券 1 84,911,613.36 6.51% 62,487.14 5.69% - 中信证券 2 61,831,739.74 4.74% 57,867.90 5.27% - 中信建投证券 1 43,941,393.95 3.37% 41,124.94 3.74% - 财达证券 1 30,769,489.09 2.36% 29,105.23 2.65% - 海通证券 2 7,426,373.88 0.57% 6,987.05 0.64% - 财通证券 4 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 江南证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 中泰证券（齐 1 - - - - - 鲁） 山西证券 1 - - - - - 湘财证券 3 - - - - - 兴安证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中金财富（中 1 - - - - - 投证券） 中银国际证券 1 - - - - - 国新证券（华 新增 2 融） 2 - - - - 个；减少 2 个 东方财富（西 2 - - - - - 藏东财） 申港证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - 减少 1 个 中信证券华南 2 - - - - - （广证） 日信证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 2、金鹰基金管理有限公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - 20,000,00 100.00% - - 0.00 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 国投证券（安 - - - - - - 信） 华西证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 江南证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 中泰证券（齐 - - - - - - 鲁） 山西证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴安证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中金财富（中 - - - - - - 投证券） 中银国际证券 - - - - - - 国新证券（华 - - - - - - 融） 东方财富（西 - - - - - - 藏东财） 申港证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 中信证券华南 - - - - - - （广证） 日信证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基 证监会规定媒介 2024-01-11 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 务的公告 2 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-01-22 2023 年四季度报告 3 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年第四 证监会规定媒介 2024-01-22 季度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于终止华融融达期 4 货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业 证监会规定媒介 2024-02-01 务的公告 5 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下公募基 证监会规定媒介 2024-02-01 金产品风险等级评级方式相关事项的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 6 与上海大智慧基金销售有限公司代销机构费 证监会规定媒介 2024-02-26 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 7 与玄元保险代理有限公司代销机构费率优惠 证监会规定媒介 2024-03-14 活动的公告 8 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-03-29 2023 年年度报告 9 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证监会规定媒介 2024-03-29 报告提示性公告 10 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-04-22 2024 年一季度报告 11 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2024 年第一 证监会规定媒介 2024-04-22 季度报告提示性公告 12 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证监会规定媒介 2024-05-31 基金产品资料概要更新 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 13 与国泰君安证券股份有限公司代销机构费率 证监会规定媒介 2024-05-31 优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 14 与北京新浪仓石基金销售有限公司代销机构 证监会规定媒介 2024-06-17 费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证 15 券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、 证监会规定媒介 2024-06-28 基金定投业务及费率优惠的公告 注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2.《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3.《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4.金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。 6.本报告期内在规定媒介公开披露的公告。 12.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日