金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月二十二日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰民族新兴混合 基金主代码 001298 交易代码 001298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 252,231,808.06 份 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提 下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极 投资目标 灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中推动民 族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人 获得超额收益与长期资本增值。 本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族 投资策略 新兴发展的行业和企业，挖掘在经济结构转型、社 会文明水平提高、综合经济实力提升等方面带来的 投资机会。基金管理人将围绕着民族新兴发展的投 资主线，寻找具有成长潜力的公司股票进行配置， 重点关注互联网、信息技术、文化传媒、生物医药、 节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能 源汽车、智慧城市、现代农业、现代金融服务、信 息安全等行业。 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 业绩比较基准 ×40%。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中高等风险水平的投资品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -67,763,524.42 2.本期利润 -24,703,208.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0959 4.期末基金资产净值 492,201,731.25 5.期末基金份额净值 1.951 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -4.55% 1.11% -3.67% 0.47% -0.88% 0.64% 月 过去六个 -26.13% 1.65% -5.65% 0.51% -20.48% 1.14% 月 过去一年 -29.92% 1.61% -4.87% 0.50% -25.05% 1.11% 过去三年 -14.73% 2.20% -16.77% 0.67% 2.04% 1.53% 过去五年 133.09% 2.05% 20.69% 0.72% 112.40% 1.33% 自基金合 同生效起 95.10% 1.70% -3.51% 0.82% 98.61% 0.88% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：1、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； 2、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 韩广哲先生，历任华夏 金的 基金管理有限公司组合 基金 经理、博士后工作站任 经理， 博士后研究员、银华基 公司 金管理股份有限公司基 韩广 权益 2021-03-16 2023-12-13 16 金经理、信达证券管理 哲 投研 股份有限公司投资业务 总监、 总监等职务。2019 年 6 权益 月加入金鹰基金管理有 投资 限公司，现任权益投资 部总 部基金经理。 经理 本基 倪超先生，厦门大学硕 倪超 金的 2023-10-10 - 14 士研究生。2009 年 6 月 基金 加盟金鹰基金管理有限 经理， 公司，先后任行业研究 公司 员，消费品研究小组组 权益 长、基金经理助理。现 研究 任权益研究部基金经 部总 理。 经理 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任 日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，2023 年四季度，多数经济指标回升向好，但是经济复苏的基础 仍需巩固：一是供需进一步恢复，但是 CPI 和 PPI 同比为负，且社会销售零售额环比转负，说明需求偏弱。二是房地产投资增速企稳，但是商品房销售增速仍在下行，房地产调控政策的放松力度还有待加强。三是货币政策边际收紧，财政政策有所加码，宏观政策相对比较克制。12 月中共中央政治局会议和中央经济工作会议定调 2024 年经济工作“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，市场预期宏观政策将保持温和适度，可能没有大力度的经济刺激。 国外方面，11 月中中美元首会晤后，中国与多国外交取得新进展，外部环 境明显改善的迹象。穆迪下调中国主权信用和八家中国主要银行的评级展望为“负面”，加剧国际资本对中国市场的顾虑。12月13日美联储传达出的信息是2024年美国将有三次降息。 回顾四季度权益市场表现方面：在政策托底，基本面反复，流动性和市场信心不足，市场处于存量资金博弈格局。为数不多的结构性行情集聚在科技相关的板块和与宏观经济周期相关性较弱的红利风格板块。涨幅较好的行业为煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装和石油石化；涨幅较差的是美护、房地产、建筑建材、电力设备和通信等。 各指数涨跌幅层面：四季度上证指数跌幅 4.36%，深证成指跌幅 5.79%，创 业板指数跌幅 5.62%，科创 50 指数跌幅 4.03%，沪深 300 指数跌幅 7%。 综合考虑宏观经济增长预期、市场流动性判断、产业趋势和行业景气度趋势比较，金鹰民族新兴在四季度逐步配置消费医药、有色、机械、汽车、计算机、电子、和传媒等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.951 元，本报告期份额净值增长率为-4.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 425,021,420.69 83.78 其中：股票 425,021,420.69 83.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 79,714,748.12 15.71 7 其他各项资产 2,555,538.47 0.50 8 合计 507,291,707.28 100.00 注：其他资产包括：存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、待 摊费用、其他应收款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 361,141,411.23 73.37 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 39,389.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,793,921.55 6.05 J 金融业 34,025,514.25 6.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 18,126.06 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 425,021,420.69 86.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600150 中国船舶 1,080,291 31,803,767.04 6.46 2 688017 绿的谐波 168,798 25,910,493.00 5.26 3 300394 天孚通信 277,023 25,353,144.96 5.15 4 002475 立讯精密 721,900 24,869,455.00 5.05 5 688271 联影医疗 175,892 24,098,962.92 4.90 6 300308 中际旭创 209,145 23,614,561.95 4.80 7 300115 长盈精密 1,710,100 22,658,825.00 4.60 8 688114 华大智造 246,402 21,195,500.04 4.31 9 300033 同花顺 123,900 19,436,193.00 3.95 10 002230 科大讯飞 417,700 19,372,926.00 3.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 538,769.18 2 应收证券清算款 1,834,466.67 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 182,302.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,555,538.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 263,112,059.83 报告期期间基金总申购份额 8,606,690.23 减：报告期期间基金总赎回份额 19,486,942.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 252,231,808.06 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二四年一月二十二日