新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注 ......19 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息 ......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......43 9 开放式基金份额变动 ......43 10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......44 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.9 其他重大事件 ......46 11 影响投资者决策的其他重要信息......47 12 备查文件目录 ......48 12.1 备查文件目录 ......48 12.2 存放地点 ......48 12.3 查阅方式 ......48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金主代码 001294 交易代码 001294 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,310,587.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，综合运用多种 投资目标 投资策略，精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资，在 严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的 绝对回报。 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投 资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配 置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对战略性新兴产业发 展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎 投资策略 实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略， 动态精选能够充分受益于战略性新兴产业为主题的优质股票进行投资。具 体运作方法包括对战略性新兴产业界定、战略性新兴产业主题挖掘、战略 性新兴产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲 线策略、信用策略、中小企业私募债券选择策略、收益率曲线骑乘策略以 及可转换债券投资策略等。 业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 李申 联系电话 010-68779688 021-60637102 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 翟晨曦 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -18,333,208.37 本期利润 -17,684,172.59 加权平均基金份额本期利润 -0.2133 本期加权平均净值利润率 -16.78% 本期基金份额净值增长率 -12.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 30,067,856.54 期末可供分配基金份额利润 0.3698 期末基金资产净值 111,378,444.35 期末基金份额净值 1.3698 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 36.98% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 15.29% 1.60% 7.29% 0.92% 8.00% 0.68% 过去三个月 5.59% 1.84% 5.17% 1.24% 0.42% 0.60% 过去六个月 -12.91% 2.04% -9.60% 1.18% -3.31% 0.86% 过去一年 -8.64% 1.77% -10.44% 1.02% 1.80% 0.75% 过去三年 146.81% 1.55% 41.47% 1.07% 105.34% 0.48% 自基金合同生 36.98% 1.55% 9.46% 1.19% 27.52% 0.36% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数×70%+中证综合债券指数×30%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：本基金合同于 2015 年 6 月 29 日生效。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有 关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投 资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新 华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投 资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资 基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基 金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券 投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，权益投资 总监、权益投 资部总监，新 华优选分红混 合型证券投资 基金基金经 理、新华策略 管理学硕士，历任国金基金高级研 赵强 精选股票型证 2021-11-11 - 18 究员、英大基金基金经理、中欧基 券投资基金基 金投资经理。 金经理、新华 行业轮换灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 行业龙头主题 股票型证券投 资基金基金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 上半年市场分为两个阶段：第一个阶段，1-4 月份，市场继续下跌，在宏观经济担忧、海 外市场加息、地缘事件大宗暴涨、上海北京疫情再次反复等多重不利因素影响下，出现了较为明显的快速下跌，前期各个热门板块都无一幸免，市场恐慌加剧，很多行业都跌出了非常高的投资价值。第二阶段，5-6 月份，随着海外加息预期见顶，大宗原材料高位下降，国内疫情开始缓解和好转，稳增长力度进一步加大，货币持续宽松等多种有利条件下，市场又出现了较为明显的上涨，很多高景气行业快速收复失地，甚至创出历史新高。 7 月份以来，市场出现小幅调整，主要是消化前期估值，另外，海外市场的波动也对国内有一 定影响，外部环境紧张也对情绪有一定压力。对于下半年的市场，我们还是保持谨慎乐观，主要原因是：1、目前市场估值虽然有所反弹，但还处在历史中低位置；2、国家政策开始发力，稳增长成为未来的主要基调，我们相信三季度会看到经济的复苏；3、近期美国长期利率开始下降，大宗原材料出现下跌，通胀压力有所缓解，有利于降低对未来经济的担忧；4、新冠疫情在动态清零的政策下，有望被控制住，虽然其中也会有所反复和零星散发，但总的趋势是可控的，消费在疫情后将会复苏。我们认为未来以上这些积极因素将会逐渐体现，市场也有望继续保持强势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.3698 元，本报告期份额净值增长率为-12.91%，同 期比较基准的增长率为-9.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新华战略新兴产业重点配置医药行业为主，前期医药行业跌幅较大，但是我们并不悲观，医药估值已经处于历史较低的位置，政策方向还是非常支持，老龄化的需求也非常确定，我们增持了受益于老龄化和国产替代的医疗机械和设备公司，也增持了受益于创新药研发的CRO和CDMO公司。我们还是坚定看好医药行业的长期方向。在人口老龄化的大背景下，医药行业的需求还是会非常稳 定增加，医疗投入也会持续增长。国家发布的《医药行业十四五规划》，未来五年医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在 8%以上，医药增加值占全部工业的比重提高到 5%左右，全行业研发投入年均增长 10%以上，到 2025 年，创新产品新增销售额占全行业营业收入增量的比重进一步增加，国家对创新药和创新医疗器械的审批速度明显加快。国家支持创新，支持医药行业健康发展的大方向不会改变，特别是当前疫情在全球肆虐的情况下，国家对关乎老百姓生命健康的医疗卫生投入，会更加不遗余力。全球创新研发浪潮下，受益于工程师红利、成本优势以及自身创新迭代升级，全球创新药产业链向中国转移趋势难以逆转，服务创新药的 CXO 和科学服务行业显著受益。创新医疗器械的生命周期更长，中国的制造业红利更加明显，未来国产高端医疗器械必将逐渐替代外资，成为国内医院的主要配置对象，市场空间广阔。从海外规律来看，医药行业也是牛股辈出的行业，兼具高质量和成长双重属性，因此，我们也会重点在该领域进行投资。我们最为看好受益于国产替代的医疗设备和器械、受益于创新药的 CRO 板块和科学服务板块。 虽然市场波动比较大，但是长期能够穿越牛熊的是我们正确的投资方法和投资理念，总结一下我们的投资特点，主要几点： 1、正确的价值观和投资理念是投资的灵魂，是穿越市场牛熊的法宝，不为短期的业绩压力放弃原则，做到知行合一、前后一致、逻辑自洽，不参与市场博弈和投机取巧。长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数高质量优质企业，并获取超额回报。 2、追求高赔率，不追求热门行业和公司，在预期差较低行业中寻找潜在牛股，偏向选择市值中等、细分赛道的高质量隐形龙头。在组合中，只要有小部分高赔率品种有较大的收益，整个组合的收益率就不会很差。 3、坚持逆向思维，顺大势逆小势，顺应行业发展的大潮流，在大方向正确的前提下，逢低买入高质量公司，特别是在市场恐慌泥沙俱下的时刻，逆势买入优秀公司；在市场火爆鸡犬升天的时刻，保持冷静理性。 4、行业和个股适当分散，单一行业集中度和单一个股占比有所控制，前十大重仓股适中集中，不赌赛道，不走极端配置和板块大幅偏离。 5、换手率较低，远低于行业平均水平，以长远眼光中长期持股，靠优质公司获取盈利。 6、在市场整体风险不大的情况下，不做大的择时，不做大的风格轮动。 7、坚持从下往上选优秀公司为主，追求稳定的回报和长期业绩的可持续、可复制、可预期、可解释。 在投资方法上，我们坚持用 ROIC 这个指标去选择最优质的投资标的，选择高 ROIC 的高质量 公司进行投资。 1、选择 roic 较高，并能持续稳定在高位的公司，一般都是有较高护城河的公司，优势明显的公司，可以长期持有，获取较高的稳定收益。 2、选择 roic 较高，并且趋势还在提高的公司，一般都是快速成长的优势企业，此时是最佳的投资时机，业绩可能不断超预期，会有戴维斯双击的可能，是最佳的投资标的。 3、选择历史上 roic 较低，但是趋势是快速提高的公司。一种是周期性行业，一般这种公司只适合阶段性在 roic 提高阶段进行阶段性短期投资，典型的如一些重资产、趋势反转的周期行业。一种是企业基本面出现了实质变化，企业盈利能力提高后，在盈利高点能持续很久，不会再回落，这种公司可以重仓持有，是典型的黑马公司。 4、如果 ROIC 能保持高位，或者趋势向上，再配合投入资本增加的公司，堪称完美的投资标的，是典型的成长性公司。 5、那些低 ROIC，增长靠不断的投入资本增加（或外延收购）的公司，不值得投资。或者 roic 现在很高，但是趋势下降，也需要阶段性回避。 回顾我们的历史业绩，也有一些起伏波折，我们做了一些复盘和反省，也做一些总结： 需要坚持的： 1、从历史来看，以高盈利能力（ROIC）为特点的高质量公司是能够穿越牛熊，给投资者创造丰厚的回报，历史上成功的案例比比皆是，但是这其中的过程非常煎熬和曲折，必须有坚定的毅力和深远的眼光才能坚持住。 2、对市场永远保持敬畏之心，要有空杯的心态，不断学习，不断进化，破除执着和路径依赖。 3、在自己的能力圈内去提升，专注自己所长，不去攀比，把自己最长的板做的最优秀，在业内树立独特的口碑。 4、做加法，勤奋调研，尽可能穷尽信息，防止一叶障目；做减法，善于总结，抓住重点，要做到一叶知秋。 需要反思的： 1、高 ROIC 是公司优秀与否的标准，但是 ROIC 变动趋势决定了股价的边际变化，当优秀公司 变差的时候或者非常贵的时候，也要适当舍弃，不能有留恋和侥幸的心态，也不能过于执着。 2、在宏观方向和产业趋势方面要加强研究，立足大格局，顺应大趋势，防止管中窥豹，刻舟求剑。 3、市场唯一不变就是变化，证券市场既不是唯物的市场，也不是唯心的市场，除了要对产业和公司有深入的研究，更要对人性有深刻的洞察和理解。 4、世界变化莫测，要对黑天鹅事件有所防备和准备，防止组合波动和回撤过大。 最后，希望投资者与我们一路同行，不畏挫折，长期坚持做难但正确的事情，共同实现我们的投资初心！ 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,719,116.27 9,000,367.40 结算备付金 180,626.51 426,651.74 存出保证金 29,581.60 69,007.24 交易性金融资产 6.4.7.2 104,689,929.76 128,445,066.73 其中：股票投资 104,689,929.76 128,445,066.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 244,553.38 455,012.78 应收股利 - - 应收申购款 81,731.39 104,302.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,153.52 资产总计 113,945,538.91 138,501,561.72 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 890,400.75 - 应付赎回款 501,965.15 323,235.26 应付管理人报酬 128,194.76 175,045.81 应付托管费 21,365.79 29,174.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,025,168.11 1,053,742.65 负债合计 2,567,094.56 1,581,198.01 净资产： 实收基金 6.4.7.7 81,310,587.81 87,048,573.63 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 30,067,856.54 49,871,790.08 净资产合计 111,378,444.35 136,920,363.71 负债和净资产总计 113,945,538.91 138,501,561.72 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3698 元，基金份额总额 81,310,587.81 份。 6.2 利润表 会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -16,648,824.98 32,358,886.67 1.利息收入 14,830.94 45,296.60 其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,830.94 45,296.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -17,336,644.82 42,818,054.85 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -17,735,416.21 42,202,791.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.12 398,771.39 615,262.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.13 649,035.78 -10,747,136.65 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 23,953.12 242,671.87 减：二、营业总支出 1,035,347.61 3,626,867.36 1．管理人报酬 785,375.58 1,631,018.56 2．托管费 130,895.91 271,836.44 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.15 119,076.12 1,724,012.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -17,684,172.59 28,732,019.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,684,172.59 28,732,019.31 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -17,684,172.59 28,732,019.31 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 87,048,573.63 - 49,871,790.08 136,920,363.7 产（基金净值） 1 二、本期期初净资 87,048,573.63 - 49,871,790.08 136,920,363.7 产（基金净值） 1 三、本期增减变动 -25,541,919.3 额（减少以“-” -5,737,985.82 - -19,803,933.54 6 号填列） （一）、综合收益 - - -17,684,172.59 -17,684,172.5 总额 9 （二）、本期基金 -5,737,985.82 - -2,119,760.95 -7,857,746.77 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 7,177,402.53 - 1,975,330.67 9,152,733.20 款 2.基金赎回 -12,915,388.35 - -4,095,091.62 -17,010,479.9 款 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 81,310,587.81 - 30,067,856.54 111,378,444.3 产（基金净值） 5 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 187,377,033.82 - 54,171,401.49 241,548,435.3 产（基金净值） 1 二、本期期初净资 187,377,033.82 - 54,171,401.49 241,548,435.3 产（基金净值） 1 三、本期增减变动 -70,768,580.3 额（减少以“-” -73,471,179.27 - 2,702,598.93 4 号填列） （一）、综合收益 - - 28,732,019.31 28,732,019.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -99,500,599.6 基金净值变动数 -73,471,179.27 - -26,029,420.38 5 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 46,157,256.57 - 16,193,453.75 62,350,710.32 款 2.基金赎回 -119,628,435.84 - -42,222,874.13 -161,851,309. 款 97 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 113,905,854.55 - 56,874,000.42 170,779,854.9 产（基金净值） 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】730 号文《关于准予新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于 2015 年6 月 4 日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2015 年 6 月 4 日 至2015年6月25日。首次募集资金总额1,158,429,774.09元, 其中募集资金产生利息280,205.21元， 并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2015]01360010 号验资报告予以验证。2015 年 6 月 29 日办理基金备 案手续，基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于 2 亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例为 0-95%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，投资于战略性新兴产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金的整体业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其它有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则外，本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上 年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 －金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的执行对本基金的财务状况和经营成果未产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 8,719,116.27 等于：本金 8,718,381.04 加：应计利息 735.23 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 8,719,116.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 101,144,434.18 - 104,689,929.76 3,545,495.58 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 101,144,434.18 - 104,689,929.76 3,545,495.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末，本基金未持有买断式回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 131.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 916,858.07 其中：交易所市场 916,858.07 银行间市场 - 应付利息 - 账户维护费 9,000.00 证券时报 59,507.37 审计费 39,671.58 合计 1,025,168.11 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,048,573.63 87,048,573.63 本期申购 7,177,402.53 7,177,402.53 本期赎回（以“-”号填列） -12,915,388.35 -12,915,388.35 本期末 81,310,587.81 81,310,587.81 注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 57,905,949.44 -8,034,159.36 49,871,790.08 本期利润 -18,333,208.37 649,035.78 -17,684,172.59 本期基金份额交易产生的 -3,520,172.55 1,400,411.60 -2,119,760.95 变动数 其中：基金申购款 4,080,071.56 -2,104,740.89 1,975,330.67 基金赎回款 -7,600,244.11 3,505,152.49 -4,095,091.62 本期已分配利润 - - - 本期末 36,052,568.52 -5,984,711.98 30,067,856.54 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,260.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,570.73 其他 - 合计 14,830.94 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 114,101,951.38 减：卖出股票成本总额 131,534,558.76 减：交易费用 302,808.83 买卖股票差价收入 -17,735,416.21 6.4.7.11 债券投资收益 本报告期，本基金无债券投资收益。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 398,771.39 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 398,771.39 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 649,035.78 ——股票投资 649,035.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 649,035.78 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 23,924.46 补差费收入 28.66 合计 23,953.12 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,297.17 账户维护费 18,600.00 证券时报 59,507.37 合计 119,076.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 678,130.21 0.31% 90,534,849.30 8.12% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 495.91 0.29% 0.00 0.00% 司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 66,208.75 7.65% 118,063.29 10.96% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 785,375.58 1,631,018.56 其中：支付销售机构的客户维护费 371,680.38 577,926.79 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 130,895.91 271,836.44 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 报告期内无转融通出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 报告期内无转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 8,719,116.27 13,260.21 10,504,253.3 36,372.09 司 0 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内，本基金未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 型 68817 亚虹 2021-1 1-6 个 新股 4,974. 114,30 62,324 6 医药 2-29 月(含) 锁定 22.98 12.53 00 2.52 .22 - 期内 益客 2022-0 1-6 个 新股 4,115. 7,386. 301116 食品 1-10 月(含) 锁定 11.40 20.46 361.00 40 06 - 期内 30112 采纳 2022-0 1-6 个 新股 4,678. 6,544. 2 股份 1-19 月(含) 锁定 50.31 70.37 93.00 83 41 - 期内 30120 诚达 2022-0 1-6 个 新股 5,887. 5,794. 1 药业 1-12 月(含) 锁定 72.69 71.54 81.00 89 74 - 期内 30123 华康 2022-0 1-6 个 新股 5,895. 5,689. 5 医疗 1-21 月(含) 锁定 39.30 37.93 150.00 00 50 - 期内 30115 德石 2022-0 1-6 个 新股 3,894. 5,074. 8 股份 1-07 月(含) 锁定 15.64 20.38 249.00 36 62 - 期内 30121 铜冠 2022-0 1-6 个 新股 5,819. 4,997. 7 铜箔 1-20 月(含) 锁定 17.27 14.83 337.00 99 71 - 期内 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 6,230. 3,929. 含转 6 生物 1-26 月(含) 锁定 72.44 45.69 86.00 10 34 增 29 期内 股。 30112 奕东 2022-0 1-6 个 新股 4,765. 3,249. 3 电子 1-14 月(含) 锁定 37.23 25.39 128.00 44 92 - 期内 30083 星辉 2022-0 1-6 个 新股 4,723. 2,552. 4 环材 1-06 月(含) 锁定 55.57 30.03 85.00 45 55 - 期内 30119 唯科 2022-0 1-6 个 新股 3,139. 1,838. 6 科技 1-04 月(含) 锁定 64.08 37.52 49.00 92 48 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 报告期末，本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期期未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年6 月 30 日 资产 银行存款 8,719,116.27 - - - 8,719,116.27 结算备付金 180,626.51 - - - 180,626.51 存出保证金 29,581.60 - - - 29,581.60 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 104,689,929.76 104,689,929.7 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 244,553.38 244,553.38 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 81,731.39 81,731.39 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 113,945,538.9 资产总计 8,929,324.38 0.00 0.00 105,016,214.53 1 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 890,400.75 890,400.75 应付赎回款 - - - 501,965.15 501,965.15 应付管理人报酬 - - - 128,194.76 128,194.76 应付托管费 - - - 21,365.79 21,365.79 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 1,025,168.11 1,025,168.11 2,567,094.5 负债总计 0.00 0.00 0.00 2,567,094.56 6 利率敏感度缺口 8,929,324.38 0.00 0.00 102,449,119.97 111,378,444.3 5 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,000,367.40 - - - 9,000,367.40 结算备付金 426,651.74 - - - 426,651.74 存出保证金 69,007.24 - - - 69,007.24 交易性金融资产 - - - 128,445,066.73 128,445,066.7 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 455,012.78 455,012.78 应收利息 - - - 1,153.52 1,153.52 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 104,302.31 104,302.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 138,501,561.7 资产总计 9,496,026.38 0.00 0.00 129,005,535.34 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 323,235.26 323,235.26 应付管理人报酬 - - - 175,045.81 175,045.81 应付托管费 - - - 29,174.29 29,174.29 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 844,627.17 844,627.17 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,115.48 209,115.48 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,581,198.01 1,581,198.01 136,920,363.7 利率敏感度缺口 9,496,026.38 0.00 0.00 127,424,337.33 1 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 128,445,066.7 交易性金融资产－股票投资 104,689,929.76 93.99 93.81 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 128,445,066.7 合计 104,689,929.76 93.99 93.81 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 8,085,660.37 1,331,311.52 沪深 300 指数下降 1% -8,085,660.37 -1,331,311.52 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 104,580,548.21 第二层次 0.00 第三层次 109,381.55 合计 104,689,929.76 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则” ）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等相关规定，自 2022 年 1月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 104,689,929.76 91.88 其中：股票 104,689,929.76 91.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,899,742.78 7.81 8 其他各项资产 355,866.37 0.31 9 合计 113,945,538.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,066,127.89 74.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,072.00 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,572,729.87 19.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,689,929.76 93.99 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688677 海泰新光 108,734 10,002,440.66 8.98 2 300653 正海生物 113,550 6,358,800.00 5.71 3 688139 海尔生物 72,235 5,260,875.05 4.72 4 688202 美迪西 14,355 4,875,101.55 4.38 5 300633 开立医疗 150,000 4,504,500.00 4.04 6 688050 爱博医疗 20,087 4,503,505.40 4.04 7 688617 惠泰医疗 20,000 4,381,600.00 3.93 8 603259 药明康德 40,000 4,159,600.00 3.73 9 603456 九洲药业 80,000 4,136,000.00 3.71 10 002821 凯莱英 14,000 4,046,000.00 3.63 11 300363 博腾股份 50,000 3,899,500.00 3.50 12 300759 康龙化成 35,000 3,332,700.00 2.99 13 688690 纳微科技 40,000 3,232,400.00 2.90 14 301096 百诚医药 40,045 3,163,555.00 2.84 15 300487 蓝晓科技 50,000 3,050,000.00 2.74 16 688238 和元生物 110,000 2,998,600.00 2.69 17 300760 迈瑞医疗 8,000 2,505,600.00 2.25 18 300725 药石科技 25,000 2,474,750.00 2.22 19 300347 泰格医药 20,000 2,289,000.00 2.06 20 300298 三诺生物 70,600 1,983,860.00 1.78 21 600566 济川药业 70,000 1,901,200.00 1.71 22 688331 荣昌生物 40,000 1,870,400.00 1.68 23 600129 太极集团 80,000 1,757,600.00 1.58 24 300685 艾德生物 54,000 1,728,000.00 1.55 25 603987 康德莱 80,000 1,594,400.00 1.43 26 688236 春立医疗 80,000 1,584,000.00 1.42 27 000739 普洛药业 70,000 1,444,800.00 1.30 28 688301 奕瑞科技 3,000 1,419,120.00 1.27 29 600329 达仁堂 50,000 1,229,000.00 1.10 30 600085 同仁堂 20,000 1,057,600.00 0.95 31 600521 华海药业 40,000 908,000.00 0.82 32 300601 康泰生物 20,000 903,600.00 0.81 33 000999 华润三九 20,000 900,000.00 0.81 34 300639 凯普生物 40,000 855,200.00 0.77 35 688212 澳华内镜 17,656 826,300.80 0.74 36 002901 大博医疗 20,000 782,800.00 0.70 37 688161 威高骨科 15,000 722,850.00 0.65 38 688131 皓元医药 5,000 710,450.00 0.64 39 300142 沃森生物 12,000 580,680.00 0.52 40 300529 健帆生物 10,000 508,900.00 0.46 41 688176 亚虹医药 4,974 62,324.22 0.06 42 688206 概伦电子 1,680 51,072.00 0.05 43 688265 南模生物 594 38,033.82 0.03 44 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 45 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 46 301116 益客食品 361 7,386.06 0.01 47 301122 采纳股份 93 6,544.41 0.01 48 301201 诚达药业 81 5,794.74 0.01 49 301235 华康医疗 150 5,689.50 0.01 50 301158 德石股份 249 5,074.62 0.00 51 301217 铜冠铜箔 337 4,997.71 0.00 52 301206 三元生物 86 3,929.34 0.00 53 301123 奕东电子 128 3,249.92 0.00 54 300834 星辉环材 85 2,552.55 0.00 55 301196 唯科科技 49 1,838.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300639 凯普生物 5,235,845.24 3.82 2 300653 正海生物 4,832,881.00 3.53 3 688276 百克生物 4,739,308.24 3.46 4 300358 楚天科技 4,698,266.00 3.43 5 688202 美迪西 3,808,728.58 2.78 6 688050 爱博医疗 3,807,047.53 2.78 7 301080 百普赛斯 3,683,314.00 2.69 8 300725 药石科技 3,625,137.00 2.65 9 603127 昭衍新药 3,447,119.16 2.52 10 688677 海泰新光 3,362,692.54 2.46 11 688617 惠泰医疗 3,147,169.20 2.30 12 300759 康龙化成 3,033,825.00 2.22 13 300487 蓝晓科技 3,004,727.00 2.19 14 300482 万孚生物 2,883,637.00 2.11 15 688331 荣昌生物 2,873,604.78 2.10 16 300760 迈瑞医疗 2,632,000.00 1.92 17 301096 百诚医药 2,561,020.00 1.87 18 688179 阿拉丁 2,350,174.12 1.72 19 688238 和元生物 2,110,368.95 1.54 20 300347 泰格医药 2,086,436.00 1.52 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002810 山东赫达 7,504,937.00 5.48 2 300122 智飞生物 6,186,132.00 4.52 3 603127 昭衍新药 5,740,360.00 4.19 4 688276 百克生物 5,693,367.58 4.16 5 002727 一心堂 5,620,422.00 4.10 6 300760 迈瑞医疗 5,585,657.00 4.08 7 688016 心脉医疗 4,631,981.17 3.38 8 300639 凯普生物 4,583,547.03 3.35 9 300725 药石科技 4,300,048.00 3.14 10 688139 海尔生物 4,075,979.40 2.98 11 300358 楚天科技 3,829,123.00 2.80 12 603707 健友股份 3,432,255.00 2.51 13 301080 百普赛斯 3,180,749.00 2.32 14 688356 键凯科技 3,173,685.44 2.32 15 002223 鱼跃医疗 3,038,685.00 2.22 16 300482 万孚生物 2,898,049.92 2.12 17 688212 澳华内镜 2,693,805.35 1.97 18 688179 阿拉丁 2,516,412.90 1.84 19 603456 九洲药业 2,110,990.00 1.54 20 688277 天智航 2,044,967.90 1.49 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 107,130,386.01 卖出股票的收入（成交）总额 114,101,951.38 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1“药明康德”的发行人无锡药明康德新药开发有限公司： （1）于 2021 年 6 月 15 日收到上交所对其下达的监管工作函，要求上海瀛翊及药明康德高度重视此 次违反承诺减持股份事件，并要求其进行全面自查、整改，及时进行信息披露。 （2）5 月 13 日晚间，药明康德公告称，因减持公司股票涉嫌违法违规，公司股东上海瀛翊收到了行政处罚事先告知书，证监会责令上海瀛翊改正，给予警告，并处以 2 亿元的罚款。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,581.60 2 应收清算款 244,553.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 81,731.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 355,866.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 5,341 15,223.85 0.00 0.00% 81,310,587.81 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 223,291.39 0.27% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10~50 万份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 6 月 29 日）基金份额总额 1,158,429,774.09 本报告期期初基金份额总额 87,048,573.63 本报告期基金总申购份额 7,177,402.53 减：本报告期基金总赎回份额 12,915,388.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,310,587.81 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 太平洋证券 2 98,886,026.47 44.87% 72,314.67 42.67% - 华安证券 2 71,658,641.79 32.51% 52,402.79 30.92% - 国信证券 1 26,015,630.69 11.80% 24,228.34 14.30% - 银河证券 1 15,535,960.67 7.05% 14,468.47 8.54% - 安信证券 2 7,625,632.00 3.46% 5,576.41 3.29% - 恒泰证券 2 678,130.21 0.31% 495.91 0.29% - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 22 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 太平洋证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下公开募 中国证券报、上海证券 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券时报、证券日报、 2022-01-04 则的公告 公司网站、电子信披网站 2 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 营业场所变更的公告 电子信披网站 3 新华基金管理股份有限公司关于设立上海分 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 公司的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 4 2021 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-01-21 公司网站、电子信披网站 5 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 公司网站、电子信披网站 2022-01-21 基金 2021 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 6 金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任 报、证券时报、证券日报、 2022-02-24 公司为代销机构并开通相关业务及参加网上 公司网站、电子信披网站 费率优惠活动的公告 7 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2022-02-25 金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 8 金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为 报、证券时报、证券日报、 2022-03-07 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金增加中信百信银行股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-16 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 10 金增加东方财富证券股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-18 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 11 2021 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-03-30 公司网站、电子信披网站 12 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 公司网站、电子信披网站 2022-03-30 基金 2021 年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 13 金在上海利得基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日报、 2022-04-15 惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 1 中国证券报、上海证券 14 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-04-21 公司网站、电子信披网站 15 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 公司网站、电子信披网站 2022-04-21 基金 2022 年第 1 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-04-30 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-06-09 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （四）新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 （十一）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年八月三十日