新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 第1页共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金主代码 001294 交易代码 001294 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月29日 报告期末基金份额总额 1,058,790,715.00份 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预 投资目标 期风险、中等预期收益品种，预期风险和预期收益低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础， 采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大 类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术 性资产配置策略。股票投资策略指通过对战略性新兴 投资策略 产业发展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的 实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础， 采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，动态精 选能够充分受益于战略性新兴产业为主题的优质股票 进行投资。具体运作方法包括对战略性新兴产业界定、 战略性新兴产业主题挖掘、战略性新兴产业个股挖掘 等方法。债券投资策略主要运用久期策略、收益率曲 线策略、信用策略、中小企业私募债券选择策略、收 益率曲线骑乘策略以及可转换债券投资策略等。 业绩比较基准 70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预 风险收益特征 期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于 股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 17,118,671.47 2.本期利润 -1,748,687.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0015 4.期末基金资产净值 1,060,405,549.87 5.期末基金份额净值 1.002 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费 赎回费等），记入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2015年6月29日基金合同生效。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.40% 0.66% -19.59% 2.89% 19.19% - 2.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月29日至2015年9月30日） 注：1、本基金自2015年6月29日成立，至2015年9月30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 经济学硕士，历任天津 崔建 金基 中融证券投资咨询公司 波 金经 2015-06-29 - 20 研究员、申银万国天津 理、 佟楼营业部投资经纪顾 新华 问部经理、海融资讯系 基金 统有限公司研究员、和 管理 讯信息科技有限公司证 股份 券研究部、理财服务部 有限 经理、北方国际信托股 公司 份有限公司投资部信托 总经 高级投资经理。现任新 理助 华基金管理股份有限公 理兼 司总经理助理兼投资总 投资 监、基金管理部总监、 总监、 新华优选消费混合型证 基金 券投资基金基金经理、 管理 新华趋势领航混合型证 部总 券投资基金基金经理、 监、 新华鑫益灵活配置混合 新华 型证券投资基金基金经 优选 理、新华策略精选股票 消费 型证券投资基金基金经 混合 理、新华优选分红混合 型证 型证券投资基金基金经 券投 理、新华稳健回报灵活 资基 配置混合型发起式证券 金基 投资基金基金经理、新 金经 华战略新兴产业灵活配 理、 置混合型证券投资基金 新华 基金经理。 趋势 领航 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 鑫益 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 策略 精选 股票 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 优选 分红 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华 稳健 回报 灵活 配置 混合 型发 起式 证券 投资 基金 基金 经理。 本基 西安交通大学工学硕士， 金基 北京大学工商管理硕士, 金经 5年证券从业经验。历 理、 任北京四方继保自动化 付伟 新华 2015-08-19 - 4 股份有限公司项目经理， 优选 新华基金管理股份有限 成长 公司行业研究员、制造 混合 业与TMT组组长，先 型证 后负责新能源、机械、 券投 军工、汽车、通信、食 资基 品饮料等多个行业的研 金基 究。现任新华战略新兴 金经 产业灵活配置混合型证 理。 券投资基金基金经理、 新华优选成长混合型证 券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资 组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认， 并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度在市场清理配资和汇率贬值预期等多重因素的影响下，上证指数从高点最大跌幅达到45%，而创业板指数最大跌幅达到56%。考虑到市场不稳定因素较多，市场波动较大，而本基金又是刚刚成立，所以采取了缓慢建仓的策略，成功规避了下跌的风险。配置方面，根据基金合同约定，主要投资于战略性新兴产业，包括互联网、信息安全、电子、影视娱乐、新能源汽车、军工、医药等板块。9月中旬开始随着清理场外配资逐步进入尾声，人民币贬值预期降低，市场逐步企稳，基金逐步增加仓位。未来将根据对市场的提前预判及时调整仓位配置，根据市场热点、成长性以及估值，精选主题和个股。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.002，本报告期份额净值增长率为-0.40%，同期比较基准的增长率为-19.59%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计4季度经济将底部徘徊，进出口低迷，消费平稳，基建和地产投资有望改善。美国9月非农数据大幅低于市场预期，加息预期有所缓解，全球及国内流动性仍然保持宽松格局。 4季度指数波动率将显著降低，不排除十八届五中全会后再次出现回调，但预计总体维持震荡上行格局，市场风险可控。 我们首先看好4季度初反弹的主题投资机会，最大催化剂是十三五规划。目前去杠杆接近尾声，美元加息及人民币贬值预期弱化，前期个股超跌，近期政府稳定股市意愿强，提供了较好的反弹时间窗口。重点关注主题投资和超跌个股，尤其是十三五规划、互联网+、信息安全、工业4.0、新能源汽车、新材料、国防军工、能源改革等。五中全会后，3季报披露完成，市场会对全年业绩情况有更好的把握，届时有业绩支 撑的股票将迎来分化行情，可甄选优质成长公司进行战略配置。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 148,196,800.96 13.91 其中：股票 148,196,800.96 13.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 915,483,823.69 85.92 7 其他资产 1,829,233.43 0.17 8 合计 1,065,509,858.08 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,004,139.50 7.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,122,013.74 0.39 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,034,766.00 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,736,260.00 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服 19,395,880.00 1.83 务业 J 金融业 - - K 房地产业 6,596,207.00 0.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,307,534.72 2.10 S 综合 - - 合计 148,196,800.96 13.98 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 数量（股） 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 601801 皖新传媒 499,904 12,837,534.72 1.21 2 600584 长电科技 630,854 8,295,730.10 0.78 3 600883 博闻科技 650,000 7,065,500.00 0.67 4 600498 烽火通信 300,000 6,381,000.00 0.60 5 600128 弘业股份 475,000 5,538,500.00 0.52 6 600198 大唐电信 300,000 5,487,000.00 0.52 7 600271 航天信息 100,000 5,369,000.00 0.51 8 600213 亚星客车 550,000 5,274,500.00 0.50 9 002739 万达院线 60,000 4,890,000.00 0.46 10 000802 北京文化 200,000 4,580,000.00 0.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 140,238.90 2 应收证券清算款 1,474,633.76 3 应收股利 - 4 应收利息 164,273.76 5 应收申购款 50,087.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,829,233.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 的公允价值(元) 值比例(％) 情况说明 1 002739 万达院线 4,890,000.00 0.46 重大资产重 组 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,158,429,774.09 本报告期基金总申购份额 333,194,304.19 减：本报告期基金总赎回份额 432,833,363.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,058,790,715.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期末未持有本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 经新华基金管理有限公司董事会、股东会审议决议，重庆市工商行政管理局核准,报中国证监会备案，新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”，住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”，公司股权结构等事项未发生变化。“新华基金管理有限公司”对外签订的全部合同、协议及全部债权、债务关系将由“新华基金管理股份有限公司”承继。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一五年十月二十四日