华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新机遇灵活配置混合 基金主代码 001282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 5 日 报告期末基金份额总额 41,730,029.03 份 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 投资目标 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资策略 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新机遇灵活配置混合 A 华安新机遇灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001282 016041 报告期末下属分级基金的份 40,785,760.28 份 944,268.75 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 主要财务指标 华安新机遇灵活配置混 华安新机遇灵活配置混 合 A 合 C 1.本期已实现收益 -303,753.13 -9,359.33 2.本期利润 -1,386,090.48 -53,416.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0383 -0.0382 4.期末基金资产净值 57,204,352.22 1,317,703.88 5.期末基金份额净值 1.4026 1.3955 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金自2022年6月23日起新增C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安新机遇灵活配置混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.59% 0.27% -2.14% 0.53% -0.45% -0.26% 过去六个月 -3.69% 0.29% -4.35% 0.51% 0.66% -0.22% 过去一年 -2.97% 0.27% -0.44% 0.58% -2.53% -0.31% 过去三年 4.92% 0.32% -5.93% 0.68% 10.85% -0.36% 过去五年 33.66% 0.34% 14.54% 0.74% 19.12% -0.40% 自基金合同 33.45% 0.33% 9.38% 0.75% 24.07% -0.42% 生效起至今 2、华安新机遇灵活配置混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.69% 0.27% -2.14% 0.53% -0.55% -0.26% 过去六个月 -3.88% 0.29% -4.35% 0.51% 0.47% -0.22% 过去一年 -3.36% 0.27% -0.44% 0.58% -2.92% -0.31% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -5.28% 0.27% -7.06% 0.58% 1.78% -0.31% 生效起至今 注：本基金自2022年6月23日起新增C类基金份额。 3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 6 月 5 日至 2023 年 9 月 30 日) 1．华安新机遇灵活配置混合 A： 2．华安新机遇灵活配置混合 C： 注：1、原华安新机遇保本混合型证券投资基金于 2018 年 6 月 5 日转型为华安新机遇灵活配 置混合型证券投资基金。本基金于 2018 年 6 月 5 日起，整体业绩比较基准由“三年期银行定期存 款收益率（税后）”变更为“60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率”。 2、本基金自 2022 年 6 月 23 日起新增 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，15 年证券、基金行 业从业经验。曾任海通证券股份有 限公司研究员。2011 年 6 月加入 华安基金，历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 7 月至 2019 年 6 月，同时 担任华安保本混合型证券投资基 金的基金经理。2019年6月至2022 年 3 月，同时担任华安稳健回报混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 11 月起，同时担任华安新 机遇灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 12 月起， 同时担任华安大安全主题灵活配 本基金 置混合型证券投资基金的基金经 舒灏 的基金 2018-11-12 - 15 年 理。2020 年 1 月至 2023 年 7 月， 经理 同时担任华安新泰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2020 年 9 月至 2021 年 6 月，同时 担任华安安利混合型证券投资基 金的基金经理。2021 年 6 月起， 同时担任华安添禧一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 8 月至 2023 年 1 月，同时 担任华安安禧灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安鼎安优选一年 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。2023 年 6 月起，同时担 任华安添悦 6 个月持有期混合型 证券投资基金的基金经理。 张瑞 本基金 2022-05-16 - 5 年 硕士研究生，5 年基金行业从业经 的基金 验。曾任工银瑞信基金管理有限公 经理 司 FOF 投资部高级研究员，2022 年 1 月加入华安基金，任职于绝对 收益投资部。2022 年 5 月起担任 华安新机遇灵活配置混合型证券 投资基金、华安新乐享灵活配置混 合型证券投资基金、华安新动力灵 活配置混合型证券投资基金、华安 安益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2023 年 7 月起， 同时担任华安沣荣一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面方面，7 月、8 月，房地产开发投资同比-12.2%、-10.9%，商品房销售面积同比-15.4%、-11.9%，降幅仍然较大；8 月末至 9 月，一线城市放松认房认贷政策，9 月地产销售有所改善但持续性有待观察。基建增速较二季度有所回落，7 月、8 月，基建投资同比+5.3%、+6.2%。消费表现一般，7 月、8 月社零当月同比+2.5%、+4.6%。7、8 月美元计价出口同比-14.3%、-8.8%，8 月 出口增速跌幅收窄。通胀方面，7 月、8 月 CPI 同比-0.3%、0.1%；PPI 同比筑底回升，7 月、8 月 录得-4.4%、-3.0%。7-9 月制造业 PMI 分别为 49.3、49.7 和 50.2，从 6 月开始制造业 PMI 逐月回 升，在 9 月回到荣枯线以上。结构层面，PMI 生产指数表现好于新订单，生产表现相对较好。货 币政策方面，央行 8 月下调 OMO 利率 10BP、MLF 利率 15BP，下调 1 年期 LPR 利率 10BP 但 5 年期 LPR 维持不变；9 月下调存款准备金率 0.25%。连续降息、降准体现货币政策呵护态度。三 季度资金面有所收紧。7 月、8 月、9 月 DR001 中枢分别录得 1.36%、1.64%、1.77%，较二季度 1.46%的中枢明显上行，在税期、月末、季末等时点资金面波动幅度增加。 债券方面，三季度债券收益率呈现先下后上的走势。7 月至 8 月中旬经济表现整体偏弱，资 金面相对宽松，债券收益率震荡下行；8 月下旬后，伴随房地产政策放松、政府债券发行、资金 利率中枢抬升，债券收益率震荡上行。截至 9 月底，1 年期国开债收益率较 6 月底上行 16BP 至 2.26%，10 年期国开债收益率下行 3BP 至 2.74%，曲线平坦化。1 年期 AAA 中票收益率较 6 月底 上行 8BP 至 2.55%；3 年期 AAA 中票上行 9BP 至 2.87%。策略上，组合灵活调整久期和杠杆， 主要配置利率债为主。 股票方面，2022 年四季度，在地产政策边际放松，疫情防控政策优化后，A 股经历了一波反 弹，2023 年初市场在快速上涨后，2 月以来各大指数陆续开始回调，上证指数于 5 月 9 日达到高 点后开始回调，其他创业板、沪深 300 等指数 2 月开始回调，这一轮调整原因，我们认为有两点：一是海外经济扰动，美元加息，以及硅谷银行破产等事件引发市场对金融风险的担忧；二是二季度以来经济平稳复苏，市场对国内经济复苏持续性持观望态度。从行情结构看，上半年市场热点主要在科技板块和“中特估”相关行业。在ChatCPT为代表的人工智能概念持续上涨。在一带一路、中国特色估值体系概念催化下，相关央企也有一轮持续性上涨。二季度以来市场调整，总体缺乏亮点，市场以轮动为主。本基金 2023 年三季度整体维持了中性偏高仓位，仓位主要集中在顺周期、TMT、消费等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年9月30日，本基金A类份额净值为1.4026元，本报告期份额净值增长率为-2.59%，同期业绩比较基准增长率为-2.14%；本基金 C 类份额净值为 1.3955 元，本报告期份额净值增长率为-2.69%，同期业绩比较基准增长率为-2.14%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 以 PMI 为代表，三季度制造业 PMI 持续回升，9 月回到荣枯线以上，经济有筑底的迹象。近 期的宏观政策对经济有一定托底效果，但经济动能整体偏弱，需求仍显不足，宏观政策仍在持续 加码的过程中。政策强调逆周期调节托底经济，同时也为明年经济良好开局打下基础，四季度财政政策存在继续加力的可能性，关注城中村改造进展。货币政策和流动性方面，当前经济复苏基础尚不稳固，货币政策暂无明显收紧基础。四季度特殊再融资债密集发行，关注对资金面的影响。债券方面，组合将维持以利率债为主的配置结构。 股票方面，展望 2023 年四季度，我们判断指数下跌空间很有限，一是因为目前 A 股整体估 值处于历史较低水平，相对其他大类资产具备较好的估值优势；二是国内经济处于触底回升阶段，今年我国经济处于稳步回暖状态，7 月 24 日政治局会议提出要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需，提振信心，并提出活跃资本市场。此后各重点领域政策频出，政策力度不断加大。后续预计还有更多政策出台。而从经济周期规律看，本轮库存周期也有望见底，在此背景下，指数下跌空间有限。市场风格上，去年下半年以来，市场整体维持轮动态势，去年四季度在疫情政策优化、地产政策密集出台的背景下，大消费和大金融板块表现突出，今年上半年在人工智能一系列事件刺激下，科技股相对强势。三季度在一系列政策刺激的影响下，部分顺周期板块表现出一定的超额收益。市场轮动表现的原因有两点：一是经济虽处于复苏阶段，但尚未传导到上市公司业绩，此轮经济周期的的强度还存在较大争议；二是之前热门赛道基本面出现反复，市场没有一致看好的方向。目前市场依然处于这种状态。但我们相信，未来随着稳增长政策力度加大，经济数据持续回暖，市场风格可能出现转变，如果传统经济领域数据出现持续超预期的局面，顺周期板块的强势有望得到延续。长期来看，经济转型仍是我国中长期发展方向，对于推动社会生产力发展和国家安全相关的行业，如人工智能、军工、信创等领域，是我国未来政策重点支持方向，也具备较大的长期成长空间，我们也将给予关注，寻找投资机会。落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业，四季度到明年初我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备优势；二是部分景气度向上的高端制造行业；三是部分顺周期行业，地产链相关公司等。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值不存在连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 16,084,163.35 27.33 其中：股票 16,084,163.35 27.33 2 固定收益投资 31,709,970.28 53.88 其中：债券 31,709,970.28 53.88 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 -9,364.37 -0.02 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 3,049,902.39 5.18 7 其他各项资产 8,022,417.23 13.63 8 合计 58,857,088.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 873,910.00 1.49 B 采矿业 C 制造业 12,260,235.95 20.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 149,094.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,014.40 0.61 J 金融业 1,208,157.00 2.06 K 房地产业 889,482.00 1.52 L 租赁和商务服务业 113,718.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 234,552.00 0.40 S 综合 - - 合计 16,084,163.35 27.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300733 西菱动力 87,300 1,037,997.00 1.77 2 600585 海螺水泥 31,200 812,136.00 1.39 3 002179 中航光电 16,630 703,449.00 1.20 4 601601 中国太保 24,300 694,737.00 1.19 5 000977 浪潮信息 17,200 646,892.00 1.11 6 600048 保利发展 49,100 625,534.00 1.07 7 300308 中际旭创 5,400 625,320.00 1.07 8 603833 欧派家居 6,400 613,696.00 1.05 9 603727 博迈科 41,800 590,634.00 1.01 10 688737 中自科技 17,102 525,031.40 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 14,243,650.48 24.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,346,720.95 29.64 其中：政策性金融债 14,264,766.85 24.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 119,598.85 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,709,970.28 54.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 210015 21 附息国债 90,000 9,219,575.34 15.75 15 2 210202 21 国开 02 70,000 7,168,120.82 12.25 3 092218001 22 农发清发 70,000 7,096,646.03 12.13 01 4 200005 20 附息国债 50,000 5,024,075.14 8.58 05 5 2028038 20中国银行二 30,000 3,081,954.10 5.27 级 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022 年 12 月 29 日，中国银行因内控管理及员工行为管理不到位，被中国银行保险监督管 理委员会重庆监管局（渝银保监罚决字(2022)45 号）给予罚款 50 万元的行政处罚。2023 年 2 月 16 日，中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5 号）给予对总行罚款 1600万元，对分支机构罚款 1680 万元，合计罚款 3280 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,541.21 2 应收证券清算款 8,012,876.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,022,417.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110059 浦发转债 108,815.73 0.19 2 113655 欧 22 转债 10,783.12 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华安新机遇灵活配置混 华安新机遇灵活配置混 项目 合A 合C 本报告期期初基金份额总额 34,902,727.47 1,992,473.48 报告期期间基金总申购份额 7,133,603.54 80.11 减：报告期期间基金总赎回份额 1,250,570.73 1,048,284.84 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 40,785,760.28 944,268.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日