华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新机遇灵活配置混合 基金主代码 001282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 5 日 报告期末基金份额总额 43,851,561.24 份 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 投资目标 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资策略 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新机遇灵活配置混合 A 华安新机遇灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001282 016041 报告期末下属分级基金的份 43,847,658.39 份 3,902.85 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 主要财务指标 华安新机遇灵活配置混 华安新机遇灵活配置混 合 A 合 C 1.本期已实现收益 234,974.82 12.82 2.本期利润 -1,476,311.18 -135.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0327 -0.0383 4.期末基金资产净值 63,381,932.76 5,635.68 5.期末基金份额净值 1.4455 1.4440 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金自2022年6月23日起新增C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安新机遇灵活配置混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.29% 0.26% -8.48% 0.53% 6.19% -0.27% 过去六个月 0.67% 0.29% -4.94% 0.71% 5.61% -0.42% 过去一年 -1.73% 0.26% -11.23% 0.71% 9.50% -0.45% 过去三年 22.84% 0.36% 5.42% 0.75% 17.42% -0.39% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 37.54% 0.34% 9.49% 0.78% 28.05% -0.44% 生效起至今 2、华安新机遇灵活配置混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -2.39% 0.26% -8.48% 0.53% 6.09% -0.27% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -1.99% 0.27% -6.87% 0.56% 4.88% -0.29% 生效起至今 注：本基金自2022年6月23日起新增C类基金份额。 3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 6 月 5 日至 2022 年 9 月 30 日) 1．华安新机遇灵活配置混合 A： 2．华安新机遇灵活配置混合 C： 注：1、原华安新机遇保本混合型证券投资基金于 2018 年 6 月 5 日转型为华安新机遇灵活配 置混合型证券投资基金。本基金于 2018 年 6 月 5 日起，整体业绩比较基准由“三年期银行定期存 款收益率（税后）”变更为“60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率”。 2、本基金自 2022 年 6 月 23 日起新增 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，14 年证券、基金行 业从业经验。曾任海通证券股份有 限公司研究员。2011 年 6 月加入 华安基金，历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 7 月至 2019 年 6 月，同时 担任华安保本混合型证券投资基 金的基金经理。2019年6月至2022 年 3 月，同时担任华安稳健回报混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 11 月起，同时担任华安新 机遇灵活配置混合型证券投资基 本基金 金的基金经理。2018 年 12 月起， 舒灏 的基金 2018-11-12 - 14 年 同时担任华安大安全主题灵活配 经理 置混合型证券投资基金的基金经 理。2020 年 1 月起，同时担任华 安新泰利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 9 月 起，同时担任华安安利混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安添禧一年持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。2021 年 8 月起，同时担任华 安安禧灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2022 年 6 月起， 同时担任华安鼎安优选一年持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。 硕士研究生，4 年基金行业从业经 本基金 验，曾任工银瑞信基金管理有限公 张瑞 的基金 2022-05-16 - 4 年 司 FOF 投资部高级研究员，2022 经理 年 1 月加入华安基金，2022 年 5 月起，同时担任华安新机遇灵活配 置混合型证券投资基金、华安新乐 享灵活配置混合型证券投资基金、 华安新动力灵活配置混合型证券 投资基金、华安安益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从需求端来看：8 月固定资产投资同比增长 6.4%，增速较 7 月有所恢复，主要依靠基建和制 造业投资拉动，地产投资依然低迷。8 月房地产投资同比-13.8%，降幅较 7 月扩大 1.7 个百分点， 保交楼推动竣工修复，但地产销售依旧疲软、融资环境仍未改善。8 月基建投资同比增长 15.4%，较 7 月回升 3.9 个百分点，受益于政策性金融工具投放，基建投资有所提速，是推动经济恢复的 重要抓手。8 月制造业投资同比增长 10.6%，较 7 月回升 3.1 个百分点，其中汽车等行业投资提速 幅度较大。出口方面，按美元计价，8 月出口同比增长 7.1%，显著低于前值的 18.0%，疫情以来出口维持韧性，对中国经济有所支撑，如果出口下行加速，则经济压力将进一步加大，对国内政 策托底的要求将更高。消费方面，8 月社会消费品零售总额同比增长 5.4%，增幅较 7 月提升 2.7 个百分点，近期疫情反复，预计将对消费造成不利影响。从生产端看，今年 8 月工业增加值同比 增长 4.2%，比 7 月回升 0.4 个百分点，有去年限电导致的低基数影响，生产动能仍然偏弱。整体 来看，三季度经济修复偏慢。货币政策方面，8 月 15 日央行下调 7 天逆回购利率及 MLF 利率各 10 个基点，显示出对市场的呵护态度。资金面方面，货币环境整体平稳，三季度资金价格整体处在较低水平。 三季度债券市场表现看，在较为宽松的资金面、地产断供舆情、央行降息等影响下，7 月、8月收益率整体下行，9 月以来受保交楼政策不断推进、人民币贬值等因素影响，收益率震荡中有 所上行。截至 9 月底，1Y 国开债较 6 月末下行 13bp 至 1.89%，10Y 国开债收益率下行 12bp 至 2.93%；1YAAA中票收益率较6月末下行26bp至2.16%，3YAAA中票收益率下行28bp至2.67%。信用表现好于利率，信用利差压缩。策略上，根据产品规模和市场收益率变化，动态调整组合结构。 股票方面，2022 年前 4 个月，A 股市场出现较大回撤，高估值的成长股回撤幅度较大，电力 设备、电子、国防军工等板块领跌，而稳增长板块和资源板块超额收益明显，如煤炭、房地产、建筑等行业。当时市场调整的原因，我们认为有以下三点：一是 2021 年部分成长行业涨幅较大，积累一定估值泡沫；二是美联储货币政策开始转向，为遏制通胀，美联储紧缩步伐加快，全球流动性收紧，高估值板块面临压力；三是大宗商品价格超预期上涨，尤其在俄乌冲突后，引发投资 者对全球类滞胀的担忧。4 月 26 日起，A 股市场开始反弹，并一直持续到 7 月初，其中受益于政 策支持的电力设备新能源、汽车等行业反弹力度较大。本轮反弹的原因有以下两点：一是疫情缓解后一系列支持经济恢复的政策出台，市场预期经济将逐步好转；二是市场流动性整体宽松，有利于市场风险偏好提升。7 月初以来，A 股整体又进入调整期，持续到三季度末，本轮调整的原因有内外两个方面，内因是国内经济在疫情和地产投资低迷的双重影响下，进入缓慢修复期，短期缺乏更振奋人心的数据；外因包括美债利率一路上行，人民币汇率有一定短期压力，美国中期选举之前，中美关系也面临考验等因素。本基金 2022 年三季度整体维持了中性仓位，仓位分散配置在地产链、消费、新能源、军工等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年9月30日，本基金A类份额净值为1.4455元，本报告期份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准增长率为-8.48%；本基金 C 类份额净值为 1.4440 元，本报告期份额净值增长率为-2.39%，同期业绩比较基准增长率为-8.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券方面。经济整体处于修复阶段，但复苏基础并不稳固，地产和疫情是宏观经济的两个主要影响因素。近期，地产调控政策密集出台，包括阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限、下调首套个人住房公积金贷款利率 0.15 个百分点、发布支持居民换购住房有关个人所得税政策等，政策力度较大。此前银保监曾表示房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转，各地也在推出保交楼措施，后续密切关注政策效果。疫情有所反复，对消费及其他经济活动造成不利影响，扰动经济修复进程，继续关注疫情防控情况。在经济下行压力较大的背景下，预计货币政策整体态度仍将偏呵护。操作上，将灵活调整久期和杠杆，精选个券。 股票方面，今年以来资本市场经历了美联储加息、国内疫情、大宗商品大幅波动等因素影响，A 股市场也经历了大幅波动。展望四季度，在国内政策相对宽松，整体估值合理的背景下，我们判断指数下跌空间有限，市场风格将趋于均衡。虽然短期国内外仍面临一系列压制因素，但市场已经充分反映，而且展望明年，国内经济有望逐步加速。具体来说：一是稳增长政策逐渐向投资端传导，虽然短期内相关公司业绩难以迅速转好，但明年初有望观察到地产投资、社融等数据出现积极信号，有利于增强市场信心，目前可能就是最悲观的时候；二是成长股经过近期调整，估值已经得到部分修复，后续走势还要看基本面兑现情况和流动性宽松力度，预计成长股后续走势将有分化；三是在经济总体平稳复苏，政策宽松的大背景下，指数层面下跌幅度有限，价值股在基本面回暖预期下，投资价值凸现，市场风格将趋于均衡。落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业，四季度我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备一定优势；二是部分景气度向上的高端制造行业，如油气装备、部分新能源子行业等；三是地产及相关产业链行业，未来一段时期仍是稳增长政策密集落地的阶段，地产产业链仍具备配置价值。未来本基金将维持中性仓位，采用均衡配置的策略，力求在控制回撤的情况下，取得较高投资收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 13,734,743.60 21.59 其中：股票 13,734,743.60 21.59 2 固定收益投资 42,206,686.14 66.35 其中：债券 42,206,686.14 66.35 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,657,557.03 12.04 7 其他各项资产 9,324.01 0.01 8 合计 63,608,310.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 563,548.00 0.89 B 采矿业 C 制造业 10,062,441.60 15.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 358,208.00 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 968,940.00 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,630.00 0.30 J 金融业 384,124.00 0.61 K 房地产业 1,093,148.00 1.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 114,704.00 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,734,743.60 21.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 603668 天马科技 34,900 647,395.00 1.02 2 000333 美的集团 11,900 586,789.00 0.93 3 600048 保利发展 31,500 567,000.00 0.89 4 600938 中国海油 35,600 563,548.00 0.89 5 001979 招商蛇口 32,200 526,148.00 0.83 6 002179 中航光电 9,000 522,000.00 0.82 7 300896 爱美客 1,000 490,320.00 0.77 8 002475 立讯精密 14,200 417,480.00 0.66 9 688063 派能科技 1,031 412,400.00 0.65 10 603833 欧派家居 3,600 408,996.00 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 13,542,701.64 21.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,652,091.23 45.20 其中：政策性金融债 22,493,771.78 35.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,893.27 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,206,686.14 66.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 092218001 22 农发清发 110,000 11,176,072.33 17.63 01 2 210015 21 附息国债 90,000 9,278,075.34 14.64 15 3 210202 21 国开 02 70,000 7,233,920.82 11.41 4 180211 18 国开 11 40,000 4,083,778.63 6.44 5 019666 22 国债 01 37,000 3,760,000.82 5.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022 年 3 月 21 日，农发行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报 不良贷款余额 EAST 数据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕10 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报 送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银 行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8 号）给予罚款 440 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款 余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕13 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022年 5 月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕29 号）给予罚款 200 万元的行政处罚。 2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款 余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,955.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 368.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,324.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华安新机遇灵活配置混 华安新机遇灵活配置混 项目 合A 合C 本报告期期初基金份额总额 40,765,418.77 3,393.74 报告期期间基金总申购份额 7,596,373.82 590.09 减：报告期期间基金总赎回份额 4,514,134.20 80.98 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 43,847,658.39 3,902.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日