中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2019年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 9 2.4 信息披露方式 ...... 9 2.5 其他相关资料 ...... 10 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......11 3.1 主要会计数据和财务指标......11 3.2 基金净值表现 ......11 §4 管理人报告...... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 38 7.1 期末基金资产组合情况...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点...... 52 12.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮创新优势灵活配置混合 基金主代码 001275 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 452,090,894.89 份 2.2 基金产品说明 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并 投资目标 保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国科技 进步和创新过程中带来的投资机会，谋求基金资产的 长期稳定增值。 （一）大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）股票投资策略 本基金主要投资于具有创新优势的上市公司。具有创 新优势的公司通过提供差异性的甚至具有颠覆性的产 品或服务为公司创造出广阔的蓝海市场，或者通过工 艺流程的改进甚至变革明显提升性能或降低成本从而 投资策略 为公司带来优势的市场份额或者明显高于行业的盈利 能力。因而，在市场表现中，能够为投资者带来较高 的回报，这类企业是本基金重点投资对象。 1、创新优势企业的筛选 本基金所指的创新优势，包括技术创新优势和商业创 新优势两种类型。技术创新优势是指企业创造和应用 新知识和新技术，采用新工艺或新的生产方式，开发 生产新产品，提供新的服务，提高产品质量、或降低 产品成本，占据市场并实现市场价值的优势。商业创 新优势是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、 生产流程等方面的创新，使企业的盈利能力和竞争实 力得到持续改善的优势。 （1）技术创新优势 本基金将重点研究企业技术创新的竞争力及其市场前 景，并对企业研发管理体系、研发规划、人才吸引力 及激励制度进行分析 1）技术创新的竞争力分析：通过专家访谈、竞争对手 调研、产业链上下游公司交流等手段，有效判断企业 技术和产品创新的先进程度，被模仿的难易程度，从 而有效判断企业技术创新优势的可持续性。 2）研发投入分析：公司为保证技术领先地位，应确保 研发资金的规模和持续性；同时，确保人力资源投入 与经费投入水平适当增长。对企业研发投入的评判， 所采用的主要量化指标包括：研究开发费用占销售收 入的比重，近三年研究开发费用的规模以及增长情况 等。 3）研发能力分析：本基金从企业专利申请量、发明专 利比重、拥有专利数量、专有技术、新产品推出周期 等方面对企业的研发能力进行分析。 （2）商业创新优势 本基金认为商业创新活动是一种节约人力和资本的活 动，即以更少的人力和资本投入取得更大的增长。本 基金将辨识企业是否在商业模式、市场营销、管理体 系、生产流程等商业行为方面有创新优势。本基金将 重点分析商业创新优势的持续性，分析企业的商业创 新优势在商业模式的可复制性，促进销售收入增长、 市场份额增长、成本降低等方面的持续性。 对于传统产业的上市公司，如果已在或正在管理制度、 营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具 有较大潜在发展前景和经济效应，也属于本基金的主 要投资范围。 2、创新管理能力分析 对具有创新优势的某些企业而言，尽管不断有创新活 动，却不能产生利润，究其原因，主要在于创新管理 能力欠缺，无法实现创新成果的商业价值。因此，本 基金将对企业的创新管理能力进行分析，比如：企业 的技术前瞻能力、企业的技术管理能力（是否具有科 学规范的研发管理体系、激励和人才培养机制）、企 业创新与发展战略的匹配能力、企业的资源整合能力 以及企业的市场开拓能力等；通过市场份额增长、成 本降低等各项具体指标对企业的创新管理能力进行评 价。 3、创新优势企业产业链 本基金认为除上文所述的创新优势企业之外，还可以 将产业链中可以受益于创新优势企业成长和发展的上 下游优秀的上市公司也纳入本基金股票库。这类上市 公司虽然分布在创新优势企业的产业链上下游，但他 们将受益于为创新优势企业提供原材料或者应用创新 优势企业的新技术新模式获得利润。 （四）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 （五）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 （六）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、 交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、 有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 （七）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公 开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司 债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债具有高 风险和高收益的显著特点。 目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限 通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主要集 中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，这在一 定程度上决定了其二级市场的流通性有限，换手率不 高，所以本基金在涉及中小企业私募债投资时，会将 重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时获取 信用利差大的个券，并持有到期。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的 方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上 的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发 行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可 能对发行人进行充分详尽地调研和分析；会倾向于大 券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大， 流通性弱，本基金会严格防范风险。所有中小企业私 募债在投资前都必须实地调研，研究报告由研究员双 人会签，并对投资比例有严格控制。重大投资决策需 上报投资委员会。 （八）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率 和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支 持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数×60% ＋上证国债指数×40% 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用 本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且 业绩比较基准 更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案， 基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定 的信息披露媒介上刊登公告。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 69 乙 16 号 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 28 乙 16 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 曹均 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.postfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 21,930,757.73 本期利润 30,456,543.64 加权平均基金份额本期利润 0.0634 本期加权平均净值利润率 8.10% 本期基金份额净值增长率 7.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -99,283,871.83 期末可供分配基金份额利润 -0.2196 期末基金资产净值 352,807,023.06 期末基金份额净值 0.780 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -22.00% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.31% 1.17% 3.42% 0.70% -0.11% 0.47% 过去三个月 -5.68% 1.32% -0.26% 0.92% -5.42% 0.40% 过去六个月 7.88% 1.12% 16.79% 0.93% -8.91% 0.19% 过去一年 -0.51% 0.92% 8.00% 0.92% -8.51% 0.00% 过去三年 -35.22% 0.92% 17.89% 0.67% -53.11% 0.25% 自基金合同 -22.00% 1.68% 3.21% 0.86% -25.21% 0.82% 生效起至今 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数×60%＋上证国债指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 07 月 23 日。按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自 基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束日时使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司共管理 43 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮安泰双核混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，曾任北京凯 刘田 基金经 2015 年 12 月 24 - 7 年 盛旭日电子科技有限公司 理 日 销售工程师、中邮创业基 金管理股份有限公司研究 部研究员，现任中邮创业 基金管理股份有限公司中 邮创新优势灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、中邮军民融合灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中邮趋势精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2019 年，一季度我们认为市场是有机会的。主要原因在于：当前市场估值已经被压缩到了极致，对 2019 年经济增长也已经一致性的悲观，然后在此背景下内外两方面的不利因素都已经开始修复，因此，我们认为目前市场的核心矛盾已经从盈利端转为了估值端。而且大概率来看，估值向下基本没有空间，向上的空间却比较大。首先，内部看财政政策和货币政策的转向已经非常确定，唯一的矛盾在于货币的松何时、以何种方式传导到信用的相对宽松，我们认为这只是个时间问题。其次外部来看，贸易战的压力随着美股下跌而得到缓释，在 3 月份之前的真空期乐观情绪有向上的空间。因此一季度我们在 2018 年的基础上提高了仓位。 进入二季度后我们认为市场的估值修复已经基本结束，下一步会从估值修复的贝塔行情进入业绩驱动的阿尔法行情，因此需要更多地关注个股业绩增长的速度、持续性以及与估值的匹配程度；所以二季度我们的工作主要是精选个股，深度跟踪，提高配置的集中度。但是二季度风险因素的发酵是超我们预期的，因此在净值表现上产生了回撤。具体操作上，4 到 6 月每个月各有小幅加仓，期间净值回撤主要发生在 4 月份，4 月份的加仓操作目前看是值得反思的，在市场贝塔行情的尾部，过渡的交易热情退却之后应该会有先向下修正的窗口，才会有向阿尔法切换的机会，这一点上在以后的投资上我们会引以为戒。5 月份假期后第一个交易日，市场在贸易战的恐慌下大幅下挫，但是我们判断贸易战对基本面的影响在当日的跌幅中已经出清，所以在 5 月份我们继续保持了加仓的节奏，也捕捉到了 6 月份市场超跌反弹的机会，6 月份净值开始向上修复。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.780 元，累计净值为 0.780 元；本报告期基金份额净值 增长率为 7.88%，业绩比较基准收益率为 16.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济下行的压力会加大，消费、投资、净出口对经济的拉动作用都会边际走弱；这会导致市场的估值体系在分子端呈现向下的压力。但是另一方面，分母端来看对市场有积极的因素，第一，从 PB 角度看市场整体估值处于历史低位，安全边际高；第二，全球货币政策转向，国内利率端压力缓解，我们预计边际上也呈现宽松的趋势；第三，逆周期调节和改革的政策稳步推进，有利于提升市场风险偏好。因此，总体来看，我们认为在分子端分母端同步向下的过程中，对短期市场表现已无需悲观。方向上我们认为逆周期的医药、军工、信息化、电子、非银金融具备更好的配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中邮创业基金 管理股份有限公司 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 50,869,876.19 32,798,718.70 结算备付金 16,216,293.24 17,355,788.67 存出保证金 347,427.09 435,678.52 交易性金融资产 6.4.7.2 288,162,386.05 313,910,288.70 其中：股票投资 288,162,386.05 221,823,288.70 基金投资 - - 债券投资 - 92,087,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,820,380.09 - 应收利息 6.4.7.5 26,223.81 1,922,346.79 应收股利 - - 应收申购款 10,978.41 22,661.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 366,453,564.88 366,445,482.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,498,737.79 - 应付赎回款 472,643.35 41,654.46 应付管理人报酬 426,210.28 477,273.99 应付托管费 71,035.06 79,545.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 458,991.83 773,017.57 应交税费 - 9,585.85 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 718,923.51 770,063.22 负债合计 13,646,541.82 2,151,140.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 452,090,894.89 503,853,384.96 未分配利润 6.4.7.10 -99,283,871.83 -139,559,042.90 所有者权益合计 352,807,023.06 364,294,342.06 负债和所有者权益总计 366,453,564.88 366,445,482.85 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.780 元，基金份额总额 452,090,894.89 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 35,967,095.51 9,222,298.85 1.利息收入 1,623,418.73 9,891,377.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 923,601.58 8,194,512.33 债券利息收入 699,817.15 822,334.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 874,530.71 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,796,827.74 -24,537,133.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,168,967.99 -25,432,289.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13.1 2,819,591.65 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 808,268.10 895,155.93 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 8,525,785.91 23,802,820.18 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21,063.13 65,234.47 减：二、费用 5,510,551.87 9,193,345.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,792,828.20 5,624,440.88 2．托管费 6.4.10.2.2 465,471.38 937,406.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,081,163.22 2,371,739.05 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,519.25 1,276.42 7．其他费用 6.4.7.20 168,569.82 258,482.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 30,456,543.64 28,952.93 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 30,456,543.64 28,952.93 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 503,853,384.96 -139,559,042.90 364,294,342.06 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,456,543.64 30,456,543.64 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -51,762,490.07 9,818,627.43 -41,943,862.64 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,113,806.37 -2,390,210.77 8,723,595.60 2.基金赎回款 -62,876,296.44 12,208,838.20 -50,667,458.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 452,090,894.89 -99,283,871.83 352,807,023.06 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,022,840,283.40 -219,796,201.99 803,044,081.41 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 28,952.93 28,952.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -105,483,418.77 21,658,954.94 -83,824,463.83 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,450,287.50 -2,980,788.62 11,469,498.88 2.基金赎回款 -119,933,706.27 24,639,743.56 -95,293,962.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 917,356,864.63 -198,108,294.12 719,248,570.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孔军______ ______孔军______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2015〕682 号《关于核准中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中 邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2015 年 7 月 23 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 807,996,396.11元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0324 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部 国家税务总局 关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部 国家税务总局 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 5.本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 50,869,876.19 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 50,869,876.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 290,241,842.30 288,162,386.05 -2,079,456.25 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 290,241,842.30 288,162,386.05 -2,079,456.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,315.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,767.43 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 140.67 合计 26,223.81 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 458,766.83 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 458,991.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 71.17 预提审计费用 39,671.58 预提信息披露费 679,180.76 预提债券账户维护费 - 合计 718,923.51 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 503,853,384.96 503,853,384.96 本期申购 11,113,806.37 11,113,806.37 本期赎回(以"-"号填列) -62,876,296.44 -62,876,296.44 本期末 452,090,894.89 452,090,894.89 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -123,744,564.89 -15,814,478.01 -139,559,042.90 本期利润 21,930,757.73 8,525,785.91 30,456,543.64 本期基金份额交易 10,492,934.09 -674,306.66 9,818,627.43 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,341,933.60 -48,277.17 -2,390,210.77 基金赎回款 12,834,867.69 -626,029.49 12,208,838.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -91,320,873.07 -7,962,998.76 -99,283,871.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 779,745.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 140,232.97 其他 3,622.92 合计 923,601.58 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 674,421,146.74 减：卖出股票成本总额 652,252,178.75 买卖股票差价收入 22,168,967.99 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 2,819,591.65 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,819,591.65 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 95,435,462.88 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 90,002,884.93 成本总额 减：应收利息总额 2,612,986.30 买卖债券差价收入 2,819,591.65 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本期本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本期本基金无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 808,268.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 808,268.10 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,525,785.91 ——股票投资 10,609,900.98 ——债券投资 -2,084,115.07 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 8,525,785.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,063.13 合计 21,063.13 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日（不含 7 日）的投 资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期长于 7 日（含 7 日）少于 30 日（不含 30 日）的投 资人收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 93 日（不含 93 日）的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 93 日（含 93 日）但少于 186 日的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日） 的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,080,338.22 银行间市场交易费用 825.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 2,081,163.22 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,180.76 银行结算费 11,117.48 债券帐户维护费 9,000.00 上清所债券账户维护费 9,600.00 合计 168,569.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2019 年 8 月 20 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 2,792,828.20 5,624,440.88 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,605,155.84 3,206,378.25 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 465,471.38 937,406.83 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 报告期初持有的基金份额 1,686,915.94 1,686,915.94 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 1,686,915.94 1,686,915.94 报告期末持有的基金份额 0.37% 0.18% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 50,869,876.19 779,745.69 248,484,689.06 2,009,322.07 公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 2019 2019 年年 7 新股 红塔 601236 6 月 28 流通 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 证券 月 5 日 受限 日 2019 年2019 配股 凌云 年 7 600480 股份 6 月 20 月 3 流通 8.74 8.75 389,986 3,408,477.643,412,377.50 - 日 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停盘等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从 定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定 的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险 进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于 债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或 投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券 在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基 金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性 安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监 测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变 现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等 涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申 购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风 险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金 头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处 理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 50,869,876.19 - - - 50,869,876.19 结算备付金 16,216,293.24 - - - 16,216,293.24 存出保证金 347,427.09 - - - 347,427.09 交易性金融资产 - - -288,162,386.05288,162,386.05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 10,820,380.09 10,820,380.09 应收利息 - - - 26,223.81 26,223.81 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,978.41 10,978.41 其他资产 - - - - - 资产总计 67,433,596.52 - - 299,019,968.36 366,453,564.88 负债 应付证券清算款 - - - 11,498,737.79 11,498,737.79 应付赎回款 - - - 472,643.35 472,643.35 应付管理人报酬 - - - 426,210.28 426,210.28 应付托管费 - - - 71,035.06 71,035.06 应付交易费用 - - - 458,991.83 458,991.83 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 718,923.51 718,923.51 负债总计 - - - 13,646,541.82 13,646,541.82 利率敏感度缺口 67,433,596.52 - - 285,373,426.54 352,807,023.06 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,798,718.70 - - - 32,798,718.70 结算备付金 17,355,788.67 - - - 17,355,788.67 存出保证金 435,678.52 - - - 435,678.52 交易性金融资产 92,087,000.00 - -221,823,288.70313,910,288.70 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,922,346.79 1,922,346.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 22,661.47 22,661.47 其他资产 - - - - - 资产总计 142,677,185.89 - - 223,768,296.96 366,445,482.85 负债 应付赎回款 - - - 41,654.46 41,654.46 应付管理人报酬 - - - 477,273.99 477,273.99 应付托管费 - - - 79,545.70 79,545.70 应付交易费用 - - - 773,017.57 773,017.57 应交税费 - - - 9,585.85 9,585.85 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 770,063.22 770,063.22 负债总计 - - - 2,151,140.79 2,151,140.79 利率敏感度缺口 142,677,185.89 - - 221,617,156.17 364,294,342.06 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 288,162,386.05 81.68 221,823,288.70 60.89 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 92,087,000.00 25.28 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 288,162,386.05 81.68 313,910,288.70 86.17 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 （ 2019年6月30日 ） （ 2018 年 12 月 31 日 ） 基金净资产变动 2,691,611.79 1,538,165.65 基金净资产变动 -2,691,611.79 -1,538,165.65 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果，其中，无风险收益率取 2019 年 6 月 30 日十年期国 债收益率 3.2254%，利用 2019 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 0.93。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 288,162,386.05 78.64 其中：股票 288,162,386.05 78.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,086,169.43 18.31 8 其他各项资产 11,205,009.40 3.06 9 合计 366,453,564.88 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,024,781.25 0.57 C 制造业 163,800,834.50 46.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 10,368,000.00 2.94 F 批发和零售业 7,531,590.00 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,928,000.00 1.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 59,601,773.86 16.89 业 J 金融业 35,363,769.94 10.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,543,636.50 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 288,162,386.05 81.68 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300395 菲利华 1,081,400 19,129,966.00 5.42 2 300747 锐科激光 130,078 18,212,220.78 5.16 3 000547 航天发展 1,900,000 18,164,000.00 5.15 4 300271 华宇软件 950,100 18,051,900.00 5.12 5 002025 航天电器 700,000 17,066,000.00 4.84 6 600480 凌云股份 1,689,938 14,786,957.50 4.19 7 300595 欧普康视 400,000 14,240,000.00 4.04 8 000733 振华科技 800,000 13,184,000.00 3.74 9 300365 恒华科技 800,000 12,968,000.00 3.68 10 300114 中航电测 1,200,000 11,172,000.00 3.17 11 601688 华泰证券 500,000 11,160,000.00 3.16 12 002659 中泰桥梁 1,200,000 10,368,000.00 2.94 13 600837 海通证券 700,000 9,933,000.00 2.82 14 002174 游族网络 500,000 8,440,000.00 2.39 15 600180 瑞茂通 957,000 7,531,590.00 2.13 16 300454 深信服 80,000 7,003,200.00 1.98 17 300451 创业慧康 449,998 6,727,470.10 1.91 18 002124 天邦股份 500,000 6,520,000.00 1.85 19 300226 上海钢联 85,000 6,371,600.00 1.81 20 600201 生物股份 399,930 6,274,901.70 1.78 21 600879 航天电子 1,000,000 6,160,000.00 1.75 22 600030 中信证券 250,000 5,952,500.00 1.69 23 600754 锦江股份 200,000 4,928,000.00 1.40 24 601229 上海银行 400,000 4,740,000.00 1.34 25 300149 量子生物 299,910 4,543,636.50 1.29 26 600038 中直股份 100,000 4,102,000.00 1.16 27 300450 先导智能 120,000 4,032,000.00 1.14 28 000932 华菱钢铁 800,000 3,816,000.00 1.08 29 002110 三钢闽光 400,000 3,720,000.00 1.05 30 601318 中国平安 40,000 3,544,400.00 1.00 31 600562 国睿科技 199,986 3,071,784.96 0.87 32 601899 紫金矿业 500,000 1,885,000.00 0.53 33 600968 海油发展 39,375 139,781.25 0.04 34 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 35 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 36 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 37 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 38 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 39 603863 松炀资源 403 9,301.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 28,986,526.02 7.96 2 600480 凌云股份 20,217,600.99 5.55 3 300271 华宇软件 20,009,667.45 5.49 4 002174 游族网络 18,898,826.18 5.19 5 300395 菲利华 18,397,034.75 5.05 6 002110 三钢闽光 18,224,972.50 5.00 7 300114 中航电测 17,682,227.70 4.85 8 300482 万孚生物 16,763,016.65 4.60 9 601688 华泰证券 15,849,749.00 4.35 10 000733 振华科技 15,433,110.80 4.24 11 000932 华菱钢铁 15,166,087.00 4.16 12 300365 恒华科技 14,792,409.50 4.06 13 601899 紫金矿业 14,175,673.00 3.89 14 600637 东方明珠 13,291,300.00 3.65 15 002025 航天电器 12,722,526.00 3.49 16 600958 东方证券 12,286,781.01 3.37 17 603659 璞泰来 12,239,122.00 3.36 18 600201 生物股份 12,067,066.57 3.31 19 600180 瑞茂通 10,599,172.00 2.91 20 300595 欧普康视 10,538,049.00 2.89 21 600362 江西铜业 10,092,102.00 2.77 22 601872 招商轮船 10,075,125.00 2.77 23 002812 恩捷股份 9,880,554.00 2.71 24 002659 凯文教育 9,814,692.40 2.69 25 300316 晶盛机电 9,545,716.13 2.62 26 002466 天齐锂业 8,936,589.00 2.45 27 002555 三七互娱 8,928,547.50 2.45 28 000547 航天发展 8,897,592.00 2.44 29 600026 中远海能 8,670,631.00 2.38 30 300567 精测电子 8,446,456.00 2.32 31 601788 光大证券 8,281,963.00 2.27 32 600975 新五丰 8,229,665.50 2.26 33 300203 聚光科技 7,995,964.00 2.19 34 002179 中航光电 7,930,096.00 2.18 35 300059 东方财富 7,622,357.01 2.09 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002179 中航光电 22,485,262.02 6.17 2 600837 海通证券 19,961,156.04 5.48 3 300271 华宇软件 18,902,350.00 5.19 4 600271 航天信息 18,743,641.88 5.15 5 300482 万孚生物 17,700,733.61 4.86 6 002110 三钢闽光 16,061,372.00 4.41 7 002555 三七互娱 15,074,998.96 4.14 8 002174 游族网络 14,535,439.84 3.99 9 603659 璞泰来 13,367,379.60 3.67 10 000976 春晖股份 12,716,106.00 3.49 11 601899 紫金矿业 12,504,884.00 3.43 12 000932 华菱钢铁 12,428,926.00 3.41 13 600958 东方证券 12,104,539.07 3.32 14 600637 东方明珠 12,046,642.00 3.31 15 002025 航天电器 11,591,514.10 3.18 16 300595 欧普康视 11,506,778.44 3.16 17 300316 晶盛机电 11,464,769.50 3.15 18 002812 恩捷股份 11,378,091.00 3.12 19 600835 上海机电 11,075,076.45 3.04 20 002466 天齐锂业 10,867,071.96 2.98 21 601012 隆基股份 10,631,713.05 2.92 22 600362 江西铜业 10,291,440.00 2.83 23 600373 中文传媒 10,238,554.00 2.81 24 600705 中航资本 10,211,144.00 2.80 25 300567 精测电子 10,023,648.00 2.75 26 300351 永贵电器 9,849,815.00 2.70 27 600038 中直股份 9,716,072.00 2.67 28 601688 华泰证券 9,315,181.73 2.56 29 600975 新五丰 8,845,806.82 2.43 30 603367 辰欣药业 8,774,361.00 2.41 31 300203 聚光科技 8,423,650.00 2.31 32 600438 通威股份 8,405,396.00 2.31 33 601872 招商轮船 8,397,662.00 2.31 34 601788 光大证券 8,178,235.81 2.24 35 300059 东方财富 7,897,102.84 2.17 36 600026 中远海能 7,797,662.00 2.14 37 603458 勘设股份 7,703,282.80 2.11 38 000547 航天发展 7,620,109.00 2.09 39 300498 温氏股份 7,539,999.57 2.07 40 600507 方大特钢 7,345,251.69 2.02 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 707,981,375.12 卖出股票收入（成交）总额 674,421,146.74 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 347,427.09 2 应收证券清算款 10,820,380.09 3 应收股利 - 4 应收利息 26,223.81 5 应收申购款 10,978.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,205,009.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600480 凌云股份 3,412,377.50 0.97 配股 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 16,709 27,056.73 1,766,188.92 0.39% 450,324,705.97 99.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 200,155.39 0.0443% 注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为 10~50 万份。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 7 月 23 日 ）基金份额总额 807,996,396.11 本报告期期初基金份额总额 503,853,384.96 本报告期基金总申购份额 11,113,806.37 减:本报告期基金总赎回份额 62,876,296.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 452,090,894.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019 年 4 月，中 国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券股 1 775,009,669.60 56.09% 721,768.85 56.23% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 366,125,416.62 26.50% 337,798.29 26.32% - 公司 方正证券股 1 240,606,881.50 17.41% 224,077.64 17.46% - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 联储证券有 1 - - - - - 限责任公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 联储证券有 - - - - - - 限责任公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报 2019 年 1 月 3 日 公司旗下部分基金调整代销机构 申购起点金额并参加基金申购费 率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 2 关于增加深圳前海财厚基金销售 中国证券报 2019 年 1 月 3 日 有限公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 3 关于网上直销平台、官方微信平 中国证券报 2019 年 1 月 4 日 台申购及定投费率优惠的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 4 公司旗下部分基金调整东海证券 中国证券报 2019 年 1 月 18 日 基金定投业务单笔最低限额的公 告 中邮创新优势灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 5 券投资基金2018年第4季度报告 券报、证券时报、证 2019 年 1 月 22 日 券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 6 公司旗下部分基金参加代销机构 中国证券报 2019 年 2 月 20 日 基金申购及定投费率优惠活动的 公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通国信证券 7 股份有限公司基金定投业务并参 中国证券报 2019 年 3 月 4 日 加基金申购及定投费率优惠活动 的公告 中邮创业基金管理有限公司关于 8 增加阳光人寿保险股份有限公司 中国证券报 2019 年 3 月 5 日 为代销机构的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 9 公司旗下部分基金开通基金定投 中国证券报 2019 年 3 月 5 日 业务并参加基金申购及定投申购 费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 10 公司旗下部分基金参加基金申购 中国证券报 2019 年 3 月 7 日 费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 11 关于增加江苏天鼎证券投资咨询 中国证券报 2019 年 3 月 7 日 有限公司为代销机构的公告 中邮创新优势灵活配置混合型证 12 券投资基金更新招募说明书 证券时报 2019 年 3 月 16 日 （2019 年第 1 号） 中邮创新优势灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 13 券投资基金 2018 年年度报告 券报、证券时报、证 2019 年 3 月 28 日 券日报 14 中邮创新优势灵活配置混合型证 证券时报 2019 年 4 月 19 日 券投资基金2019年第1季度报告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海天天 15 基金销售有限公司基金定投业务 中国证券报 2019 年 5 月 15 日 并参加基金定投费率优惠活动的 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 16 关于代销机构调整基金定期定额 中国证券报 2019 年 5 月 17 日 投资金额下限的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 17 关于增加海银基金销售有限公司 中国证券报 2019 年 5 月 22 日 等机构为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 18 直销平台认购费率及申购费率优 中国证券报 2019 年 5 月 24 日 惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 19 关于旗下部分基金可投资于科创 中国证券报 2019 年 6 月 21 日 板股票的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 26 日