中邮创新优势灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 29 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共64 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告 已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共64 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................12 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................12 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................12 §3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................13 3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................13 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................13 3.3 其他指标.....................................................................................................................................14 §4 管理人报告..........................................................................................................................................15 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18 §5 托管人报告..........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................20 6.1 资产负债表.................................................................................................................................20 6.2 利润表.........................................................................................................................................21 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共64 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23 6.4 报表附注.....................................................................................................................................25 §7 投资组合报告......................................................................................................................................47 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................54 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................56 §9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................57 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................58 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................58 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................58 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................60 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共64 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68 §12 备查文件目录....................................................................................................................................69 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................69 12.2 存放地点...................................................................................................................................69 12.3 查阅方式...................................................................................................................................69 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共64 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮创新优势混合 基金主代码 001275 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 878,221,426.29 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并 保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国科技 进步和创新过程中带来的投资机会，谋求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）股票投资策略 本基金主要投资于具有创新优势的上市公司。具有创 新优势的公司通过提供差异性的甚至具有颠覆性的产 品或服务为公司创造出广阔的蓝海市场，或者通过工 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共64 页 艺流程的改进甚至变革明显提升性能或降低成本从而 为公司带来优势的市场份额或者明显高于行业的盈利 能力。因而，在市场表现中，能够为投资者带来较高 的回报，这类企业是本基金重点投资对象。 1、创新优势企业的筛选 本基金所指的创新优势，包括技术创新优势和商业创 新优势两种类型。技术创新优势是指企业创造和应用 新知识和新技术，采用新工艺或新的生产方式，开发 生产新产品，提供新的服务，提高产品质量、或降低 产品成本，占据市场并实现市场价值的优势。商业创 新优势是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、 生产流程等方面的创新，使企业的盈利能力和竞争实 力得到持续改善的优势。 （ 1）技术创新优势 本基金将重点研究企业技术创新的竞争力及其市场前 景，并对企业研发管理体系、研发规划、人才吸引力 及激励制度进行分析 1）技术创新的竞争力分析：通过专家访谈、竞争对 手调研、产业链上下游公司交流等手段，有效判断企 业技术和产品创新的先进程度，被模仿的难易程度， 从而有效判断企业技术创新优势的可持续性。 2）研发投入分析：公司为保证技术领先地位，应确 保研发资金的规模和持续性；同时，确保人力资源投 入与经费投入水平适当增长。对企业研发投入的评判， 所采用的主要量化指标包括：研究开发费用占销售收 入的比重，近三年研究开发费用的规模以及增长情况 等。 3）研发能力分析：本基金从企业专利申请量、发明 专利比重、拥有专利数量、专有技术、新产品推出周 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共64 页 期等方面对企业的研发能力进行分析。 （ 2）商业创新优势 本基金认为商业创新活动是一种节约人力和资本的活 动，即以更少的人力和资本投入取得更大的增长。本 基金将辨识企业是否在商业模式、市场营销、管理体 系、生产流程等商业行为方面有创新优势。本基金将 重点分析商业创新优势的持续性，分析企业的商业创 新优势在商业模式的可复制性，促进销售收入增长、 市场份额增长、成本降低等方面的持续性。 对于传统产业的上市公司，如果已在或正在管理制度、 营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具 有较大潜在发展前景和经济效应，也属于本基金的主 要投资范围。 2、创新管理能力分析 对具有创新优势的某些企业而言，尽管不断有创新活 动，却不能产生利润，究其原因，主要在于创新管理 能力欠缺，无法实现创新成果的商业价值。因此，本 基金将对企业的创新管理能力进行分析，比如：企业 的技术前瞻能力、企业的技术管理能力（是否具有科 学规范的研发管理体系、激励和人才培养机制）、企 业创新与发展战略的匹配能力、企业的资源整合能力 以及企业的市场开拓能力等；通过市场份额增长、成 本降低等各项具体指标对企业的创新管理能力进行评 价。 3、创新优势企业产业链 本基金认为除上文所述的创新优势企业之外，还可以 将产业链中可以受益于创新优势企业成长和发展的上 下游优秀的上市公司也纳入本基金股票库。这类上市 公司虽然分布在创新优势企业的产业链上下游，但他 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共64 页 们将受益于为创新优势企业提供原材料或者应用创新 优势企业的新技术新模式获得利润。 （四）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 （五）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 （六）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、 交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、 有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 （七）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公 开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司 债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债具有高 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共64 页 风险和高收益的显著特点。 目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限 通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主要集 中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，这在一 定程度上决定了其二级市场的流通性有限，换手率不 高，所以本基金在涉及中小企业私募债投资时，会将 重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时获取 信用利差大的个券，并持有到期。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的 方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上 的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发 行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可 能对发行人进行充分详尽地调研和分析；会倾向于大 券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大， 流通性弱，本基金会严格防范风险。所有中小企业私 募债在投资前都必须实地调研，研究报告由研究员双 人会签，并对投资比例有严格控制。重大投资决策需 上报投资委员会。 （八）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率 和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支 持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数 ×60%＋上证国债指数×40% 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用 本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共64 页 更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案， 基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定 的信息披露媒介上刊登公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 侯玉春 林葛 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 乙 16 号 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 乙 16 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 曹均 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共64 页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共64 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -91,926,244.75 本期利润 -200,050,434.69 加权平均基金份额本期利润 -0.2165 本期加权平均净值利润率 -22.45% 本期基金份额净值增长率 -20.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -124,518,708.01 期末可供分配基金份额利润 -0.1418 期末基金资产净值 753,702,718.28 期末基金份额净值 0.858 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -14.20% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.75% 0.97% 3.04% 0.40% 0.71% 0.57% 过去三个月 -14.29% 1.22% 3.70% 0.37% -17.99% 0.85% 过去六个月 -20.33% 1.12% 6.55% 0.34% -26.88% 0.78% 过去一年 -28.74% 1.13% 10.36% 0.40% -39.10% 0.73% 自基金合同 生效起至今 -14.20% 2.27% -3.38% 0.95% -10.82% 1.32% 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共64 页 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数×60%＋上证国债指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 07 月 23 日。按照基金合同和招募说明书的约定，本基金 自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束日时使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共64 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司共管理 34 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型 证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基 金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放 债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投 资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场 基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中 邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮 新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基 金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券 投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵 活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配 置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置 混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、 中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘田 基金经 理 2015 年 12 月 24 日 - 2 年 硕士研究生，曾任北京凯 盛旭日电子科技有限公司 销售工程师、中邮创业基 金管理股份有限公司研究 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共64 页 部研究员，现任中邮创业 基金管理股份有限公司中 邮核心成长混合型证券投 资基金基金经理、中邮创 新优势灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、中 邮军民融合灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交 易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易 行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真 实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定 的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 后，由金融工程部组织，对 交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行， 公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差 分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合 理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精 神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共64 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我们认为市场处于长期的底部区间，整体风险可控；但是短期来看市场成交不活 跃，依以存量博弈为主，没有显著的投资机会。 报告期内，一季度我们采取了“重点布局新经济”的投资策略，积极布局长期看好的“新经 济”。二季度，我们认识到在风险偏好持续下降的过程中，小市值个股以及新兴行业的估值依然 会继续承压，同时大票的赚钱效应也相对前段时间会有下降，所以在二季度后期我们在投资策略 和操作层面逐步转向了较为均衡的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.858 元；本报告期基金份额净值增长率为-20.33%，业 绩比较基准收益率为 6.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在“分子端”企业盈利方面，预计在地产行业和供给侧改革带动之下，三季度宏 观经济依然能保持较好的增长态势，以周期性行业为代表的上游行业依然能够保持较高的利润水 平；在“分母端”，我们认为仍然需要等待积极信号的出现，目前来看，资金价格已经跃升至近 10 年内较高的水平，边际上很难更差，只是在去杠杆的背景下也很难更好，风险偏好方面，预 计整个金融系统强化监管的基调仍会持续，变化点或在十九大前后，因此，未来来看，我们将维 持较为均衡的配置，同时以企业的盈利能力为核心进行择股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用 估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估 值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合， 减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共64 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共64 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《 证券投资基金 法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中邮创业基金 管理股份有限公司 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《 证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《 证券投资基金信息披 露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人利益的行为。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共64 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 112,460,350.51 181,796,931.18 结算备付金 847,798.29 1,039,888.13 存出保证金 392,982.93 463,615.55 交易性金融资产 6.4.7.2 643,610,213.60 866,468,380.56 其中：股票投资 643,610,213.60 866,468,380.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,871.62 4,721,376.77 应收利息 6.4.7.5 53,142.14 72,386.39 应收股利 - - 应收申购款 54,451.31 1,389,712.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 757,444,810.40 1,055,952,290.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共64 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,200,733.17 1,713,365.68 应付管理人报酬 923,985.01 1,417,085.19 应付托管费 153,997.50 236,180.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 631,828.47 858,197.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 831,547.97 574,505.62 负债合计 3,742,092.12 4,799,335.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 878,221,426.29 976,362,249.27 未分配利润 6.4.7.10 -124,518,708.01 74,790,706.09 所有者权益合计 753,702,718.28 1,051,152,955.36 负债和所有者权益总计 757,444,810.40 1,055,952,290.67 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.858 元，基金份额总额 878,221,426.29 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共64 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -189,368,545.17 -107,212,181.46 1.利息收入 1,919,302.06 1,000,137.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,578,101.92 1,000,137.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 341,200.14 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -83,476,322.42 -208,788,888.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -85,353,315.98 -211,662,481.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13.1 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,876,993.56 2,873,593.04 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 -108,124,189.94 95,707,566.25 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 312,665.13 4,869,003.92 减：二、费用 10,681,889.52 15,425,765.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,647,373.78 8,899,594.80 2．托管费 6.4.10.2.2 1,107,895.66 1,483,265.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,655,652.50 4,769,837.50 5．利息支出 - - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共64 页 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 270,967.58 273,067.26 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -200,050,434.69 -122,637,946.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -200,050,434.69 -122,637,946.81 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 976,362,249.27 74,790,706.09 1,051,152,955.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -200,050,434.69 -200,050,434.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -98,140,822.98 741,020.59 -97,399,802.39 其中： 1.基金申购款 96,799,892.91 -3,544,086.97 93,255,805.94 2.基金赎回款 -194,940,715.89 4,285,107.56 -190,655,608.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共64 页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 878,221,426.29 -124,518,708.01 753,702,718.28 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 759,554,799.11 298,370,315.76 1,057,925,114.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -122,637,946.81 -122,637,946.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 335,984,180.00 47,452,664.80 383,436,844.80 其中： 1.基金申购款 1,158,617,999.11 154,592,037.82 1,313,210,036.93 2.基金赎回款 -822,633,819.11 -107,139,373.02 -929,773,192.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,095,538,979.11 223,185,033.75 1,318,724,012.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共64 页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2015〕682 号《 关于核准中邮创新优势灵活配置 混合型证券投资基金募集的批复》 核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《 中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 等有关 规定和《 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发起，并于 2015 年 7 月 23 日募 集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 807,996,396.11 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第 110ZC0324 号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债 券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的 投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币 市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种 占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本 基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。本基金参与股指期货 交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号》 及中国证监会发布的关于基 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共64 页 金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状 况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 国家 税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2015]101 号《 财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号 《 财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税 [2016]70 号《 财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共64 页 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下 利息收入免征增值税： a）同业存款； b）买入返售金融资产（质押式、买断式）； c）国债、地 方政府债； d）金融债券。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 112,460,350.51 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 112,460,350.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 692,433,243.23 643,610,213.60 -48,823,029.63 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共64 页 合计 692,433,243.23 643,610,213.60 -48,823,029.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 52,639.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 343.35 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.07 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 159.12 合计 53,142.14 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共64 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 631,828.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 631,828.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,686.32 预提审计 149,507.37 预提信息披露费 678,354.28 预提债券账户维护费 - 合计 831,547.97 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 976,362,249.27 976,362,249.27 本期申购 96,799,892.91 96,799,892.91 本期赎回(以"-"号填列) -194,940,715.89 -194,940,715.89 本期末 878,221,426.29 878,221,426.29 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共64 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,251,390.72 66,539,315.37 74,790,706.09 本期利润 -91,926,244.75 -108,124,189.94 -200,050,434.69 本期基金份额交易 产生的变动数 4,038,025.96 -3,297,005.37 741,020.59 其中：基金申购款 -3,816,977.08 272,890.11 -3,544,086.97 基金赎回款 7,855,003.04 -3,569,895.48 4,285,107.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -79,636,828.07 -44,881,879.94 -124,518,708.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,552,937.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,963.78 其他 4,200.81 合计 1,578,101.92 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共64 页 卖出股票成交总额 884,055,118.58 减：卖出股票成本总额 969,408,434.56 买卖股票差价收入 -85,353,315.98 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本期本基金无债券投资。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本期本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本期本基金无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,876,993.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,876,993.56 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -108,124,189.94 ——股票投资 -108,124,189.94 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共64 页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -108,124,189.94 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 312,665.13 其他 - 合计 312,665.13 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日（不含 7 日）的投 资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期长于 7 日（含 7 日）少于 30 日（不含 30 日）的 投资人收取不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 93 日（不含 93 日）的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回 费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 93 日（含 93 日）但少于 186 日的投资人收取不 低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,655,652.50 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共64 页 银行间市场交易费用 - 合计 2,655,652.50 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 198,354.28 银行结算费 13,105.93 合计 270,967.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2017 年 8 月 24 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人控股的公司、基金代销机构 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共64 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,647,373.78 8,899,594.80 其中：支付销售机构的 客户维护费 4,268,480.10 5,798,306.47 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,107,895.66 1,483,265.79 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共64 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 期初持有的基金份额 1,686,915.94 1,686,915.94 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,686,915.94 1,686,915.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.19% 0.15% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 112,460,350.51 1,552,937.33 138,371,832.97 960,525.27 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共64 页 6.4.11 利润分配情况 本期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月 7 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月 19 日 2017 年 7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月 29 日 2017 年 7 月 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共64 页 5 日 300671 富满 电子 2017 年 6 月 29 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停盘等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 （ 1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、 控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察 稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执 行。 （ 2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共64 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到 期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的 证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自 于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃 的股票，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整， 充分保证本基金有充足的现金流。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避 免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和 监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的最高和最低限以 及日常 VaR 的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为债券、可转换债券、银行存款等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共64 页 2017 年 6 月 30 日 资产 银行存款 112,460,350.51 - - - 112,460,350.51 结算备付金 847,798.29 - - - 847,798.29 存出保证金 392,982.93 - - - 392,982.93 交易性金融资产 - - -643,610,213.60 643,610,213.60 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 25,871.62 25,871.62 应收利息 - - - 53,142.14 53,142.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 54,451.31 54,451.31 其他资产 - - - - - 资产总计 113,701,131.73 - -643,743,678.67 757,444,810.40 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,200,733.17 1,200,733.17 应付管理人报酬 - - - 923,985.01 923,985.01 应付托管费 - - - 153,997.50 153,997.50 应付交易费用 - - - 631,828.47 631,828.47 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 831,547.97 831,547.97 负债总计 - - - 3,742,092.12 3,742,092.12 利率敏感度缺口 113,701,131.73 - - 640,001,586.55 753,702,718.28 上年度末 2016 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共64 页 31 日 资产 银行存款 181,796,931.18 - - - 181,796,931.18 结算备付金 1,039,888.13 - - - 1,039,888.13 存出保证金 463,615.55 - - - 463,615.55 交易性金融资产 - - -866,468,380.56 866,468,380.56 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 4,721,376.77 4,721,376.77 应收利息 - - - 72,386.39 72,386.39 应收申购款 - - - 1,389,712.09 1,389,712.09 其他资产 - - - - - 资产总计 183,300,434.86 - -872,651,855.811,055,952,290.67 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,713,365.68 1,713,365.68 应付管理人报酬 - - - 1,417,085.19 1,417,085.19 应付托管费 - - - 236,180.84 236,180.84 应付交易费用 - - - 858,197.98 858,197.98 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 574,505.62 574,505.62 负债总计 - - - 4,799,335.31 4,799,335.31 利率敏感度缺口 183,300,434.86 - -867,852,520.501,051,152,955.36 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共64 页 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、 银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产 的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值 不得超过基金资产净值的 10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定 的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 643,610,213.60 85.39 866,468,380.56 82.43 交易性金融资产－基金投资 - - - - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共64 页 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 643,610,213.60 85.39 866,468,380.56 82.43 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 基金净资产变动 7,582,498.60 12,788,639.43 基金净资产变动 -7,582,498.60 -12,788,639.43 分析 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取 2017 年 6 月 30 日十年期 国债收益率 3.56%，利用 2017 年 1 月 3 日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金 的 Beta 系数为 1.18。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共64 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ %） 1 权益投资 643,610,213.60 84.97 其中：股票 643,610,213.60 84.97 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 113,308,148.80 14.96 7 其他各项资产 526,448.00 0.07 8 合计 757,444,810.40 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可 能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 400,718,229.75 53.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共64 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,908,954.72 5.03 G 交通运输、仓储和邮政业 5,044,500.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 42,518,479.05 5.64 J 金融业 147,771,550.08 19.61 K 房地产业 4,010,000.00 0.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,638,500.00 0.75 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 643,610,213.60 85.39 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300482 万孚生物 949,967 67,153,167.23 8.91 2 603158 腾龙股份 3,099,917 66,865,209.69 8.87 3 300456 耐威科技 1,600,000 59,648,000.00 7.91 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共64 页 4 002617 露笑科技 3,600,000 54,108,000.00 7.18 5 300467 迅游科技 1,028,571 42,510,839.43 5.64 6 600180 瑞茂通 2,700,068 37,908,954.72 5.03 7 300600 瑞特股份 580,000 32,306,000.00 4.29 8 000776 广发证券 1,800,000 31,050,000.00 4.12 9 601211 国泰君安 1,500,069 30,766,415.19 4.08 10 600030 中信证券 1,800,070 30,637,191.40 4.06 11 600109 国金证券 2,500,000 29,300,000.00 3.89 12 000625 长安汽车 1,800,036 25,956,519.12 3.44 13 600999 招商证券 1,500,000 25,830,000.00 3.43 14 002179 中航光电 800,000 24,952,000.00 3.31 15 600990 四创电子 350,075 21,701,149.25 2.88 16 300521 爱司凯 400,000 20,848,000.00 2.77 17 601965 中国汽研 945,700 8,880,123.00 1.18 18 300375 鹏翎股份 400,000 7,908,000.00 1.05 19 603377 XD 东方时 150,000 5,638,500.00 0.75 20 600893 航发动力 200,000 5,460,000.00 0.72 21 601021 春秋航空 150,000 5,044,500.00 0.67 22 601799 星宇股份 100,000 4,422,000.00 0.59 23 002285 世联行 500,000 4,010,000.00 0.53 24 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 25 603579 荣泰健康 1,000 129,820.00 0.02 26 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.01 27 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 28 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 29 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 31 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共64 页 32 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 33 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 34 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 35 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 36 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 37 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 38 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 39 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 40 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 41 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 42 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300482 万孚生物 65,275,176.94 6.21 2 002178 延华智能 46,609,611.35 4.43 3 300525 博思软件 42,745,198.00 4.07 4 300600 瑞特股份 42,740,198.11 4.07 5 300521 爱司凯 38,530,506.13 3.67 6 002179 中航光电 37,666,596.37 3.58 7 600180 瑞茂通 37,376,112.36 3.56 8 600421 仰帆控股 33,976,466.82 3.23 9 000776 广发证券 30,342,080.00 2.89 10 600030 中信证券 29,998,617.00 2.85 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共64 页 11 600109 国金证券 29,761,590.29 2.83 12 601211 国泰君安 29,330,995.55 2.79 13 600379 宝光股份 27,432,151.48 2.61 14 000998 隆平高科 25,756,752.34 2.45 15 000625 长安汽车 25,508,154.72 2.43 16 600999 招商证券 25,352,788.12 2.41 17 600990 四创电子 24,616,277.47 2.34 18 000930 中粮生化 22,324,848.08 2.12 19 300590 移为通信 21,793,000.05 2.07 20 600598 北大荒 20,552,157.00 1.96 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300317 珈伟股份 74,350,371.63 7.07 2 002766 索菱股份 72,227,589.65 6.87 3 300525 博思软件 57,706,008.68 5.49 4 603703 盛洋科技 51,874,722.19 4.94 5 002179 中航光电 49,930,726.27 4.75 6 002343 慈文传媒 43,987,206.24 4.18 7 002178 延华智能 37,705,711.86 3.59 8 002792 通宇通讯 36,150,607.11 3.44 9 300523 辰安科技 35,925,525.56 3.42 10 002617 露笑科技 35,190,388.00 3.35 11 300375 鹏翎股份 33,096,890.40 3.15 12 600421 仰帆控股 25,178,319.26 2.40 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共64 页 13 300590 移为通信 24,301,632.50 2.31 14 000998 隆平高科 23,935,402.40 2.28 15 600797 浙大网新 23,744,394.24 2.26 16 000930 中粮生化 21,828,609.20 2.08 17 300467 迅游科技 20,947,734.33 1.99 18 600598 北大荒 19,526,909.00 1.86 19 600737 中粮糖业 19,383,468.14 1.84 20 600379 宝光股份 18,849,732.17 1.79 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 854,674,457.54 卖出股票收入（成交）总额 884,055,118.58 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共64 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适 度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采 用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化， 提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的广发证券（ 000776），广发证券股份有限公司违反了《 证券公司监督管理条例》 第二十八条规定，未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通 道违规从事交易活动；于二〇一六年十一月二十五日收到了中国证券监督管理委员会《 行政处罚 决定书》 （ 【2016】128 号），对公司给予警告、没收违法所得和罚款的处分。 本基金投资的中信证券（ 600030），中信证券股份有限公司于二〇一七年五月二十四日发布 《 关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》 ，违反了《 证券公司融资融券业务管理办法》 第十一条的规定，未按照规定与客户签订业务合同；收到了中国证券监督管理委员会《 行政处罚 事先告知书》 （处罚字【2017】57 号），对公司及相关责任人给予拟处罚的决定。除此，基金 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共64 页 投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 392,982.93 2 应收证券清算款 25,871.62 3 应收股利 - 4 应收利息 53,142.14 5 应收申购款 54,451.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 526,448.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共64 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 27,943 31,429.03 1,754,290.10 0.20% 876,467,136.19 99.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 624,770.71 0.0711% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共64 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 7 月 23 日 ）基金份额总额 807,996,396.11 本报告期期初基金份额总额 976,362,249.27 本报告期基金总申购份额 96,799,892.91 减:本报告期基金总赎回份额 194,940,715.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 878,221,426.29 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共64 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自 2017 年 1 月 10 日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自 2017 年 6 月 19 日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人 事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共64 页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建投证 券股份有限 公司 1 615,205,405.18 35.42% 572,938.94 35.42% - 西南证券股 份有限公司 1 614,081,517.31 35.36% 571,895.24 35.36% - 国信证券股 份有限公司 1 282,872,459.64 16.29% 263,439.77 16.29% - 联储证券有 限责任公司 1 224,683,534.99 12.94% 209,247.83 12.94% 新增 注： 1.选择专用交易单元的标准和程序： （ 1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （ 2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基 金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力 以及其他综合服务能力。 （ 3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订 委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共64 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信建投证 券股份有限 公司 - -1,400,000,000.00 100.00% - - 西南证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 联储证券有 限责任公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加东亚银行 （中国）有限公司基金定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 3 日 2 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加上海基煜 基金销售有限公司基金参加申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 3 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通和耕传承 基金销售有限公司基金定投业务 并参加申购及定投费率优惠活动 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共64 页 的公告 4 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海万得 投资顾问有限公司基金定投业务 并参加申购及定投费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 5 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通奕丰金融 服务（深圳）有限公司基金定投 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 6 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加和耕传承基金销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 7 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加上海基煜基金销售有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 8 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加上海万得投资顾问有限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 9 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加奕丰金融服务（深圳） 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 12 日 10 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京微动 利投资管理有限公司基金定投业 务并参加申购及定投费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 19 日 11 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通浙江金观 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 2017 年 1 月 19 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共64 页 诚财富管理有限公司基金定投业 务并参加申购及定投费率优惠活 动的公告 证券日报 12 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加浙江金观诚财富管理有 限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 19 日 13 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加北京微动利投资管理有 限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 19 日 14 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加首创证券 有限责任公司基金申购及定投优 惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 21 日 15 中邮创新优势灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年第 4 季度报 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 1 月 21 日 16 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海华信 证券有限责任公司基金定投业务 并参加申购及定投费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 2 月 15 日 17 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加上海华信证券有限责任 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 2 月 15 日 18 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加上海天天 基金销售有限公司基金定投及定 投优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 2 月 16 日 19 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 2017 年 2 月 23 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共64 页 公司旗下部分基金参加交通银行 股份有限公司基金手机银行申购 及定投优惠活动的公告 证券报、证券时报、 证券日报 20 中邮创新优势灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 1 日 21 中邮创新优势灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书 （ 2017 年第 1 号） 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 7 日 22 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通金惠家保 险代理有限公司基金定投业务并 参加申购及定投费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 16 日 23 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加金惠家保险代理有限公 司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 16 日 24 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通宜信普泽 投资顾问（北京）有限公司基金 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 16 日 25 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京格上 富信投资顾问有限公司基金定投 业务并参加申购及定投费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 21 日 26 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加北京格上富信投资顾问 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 2017 年 3 月 21 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 59 页 共64 页 有限公司为代销机构的公告 证券日报 27 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加中国工商 银行股份有限公司基金申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 30 日 28 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加东亚银行 （中国）有限公司基金定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 31 日 29 中邮创新优势灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年年度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 3 月 31 日 30 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通济安财富 （北京）资本管理有限公司基金 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 6 日 31 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加济安财富（北京）资本 管理有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 6 日 32 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金调整济安财富 （北京）资本管理有限公司基金 申购起点金额的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 8 日 33 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海凯石 财富基金销售有限公司基金定投 业务并参加申购及定投费率优惠 活动的公 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 13 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 60 页 共64 页 34 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通泰诚财富 基金销售（大连）有限公司基金 定投业务并参加申购及定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 13 日 35 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加上海凯石财富基金销售 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 13 日 36 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加泰诚财富基金销售（大 连）有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 13 日 37 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加天津万家财富资产管理 有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 18 日 38 中邮创新优势灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年第 1 季度报 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 21 日 39 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加交通银行 股份有限公司基金手机银行申购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 22 日 40 中邮创业基金管理股份有限公司 关于参加广发证券股份有限公司 申购费率优惠的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 4 月 26 日 41 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通联储证券 有限责任公司基金定投业务并参 加申购及定投费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 5 月 5 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 61 页 共64 页 42 中邮创业基金管理股份有限公司 关于开通广发证券股份有限公司 基金定投业务并参加定投申购费 率优惠的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 5 月 5 日 43 中邮创业基金管理股份有限公司 关于增加联储证券有限责任公司 为代销机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 5 月 5 日 44 关于中邮创业基金管理股份有限 公司开通官方微信平台基金定投 业务并参加定投费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 5 月 18 日 45 中邮创业基金管理股份有限公司 关于代销机构调整基金申购费率 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 5 月 24 日 46 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通中泰证券 股份有限公司基金定投业务并参 加申购及定投费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 6 月 8 日 47 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金调整上海长量 基金销售投资顾问有限公司基金 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 6 月 22 日 48 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京肯特 瑞财富投资管理有限公司基金定 投业务并参加认、申购及定投费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 6 月 29 日 49 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 2017 年 6 月 29 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 62 页 共64 页 关于增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为代销机构的公告 证券报、证券时报、 证券日报 50 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加东亚银行 （中国）有限公司基金定投费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 6 月 30 日 51 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金参加交通银行 股份有限公司基金手机银行申购 及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报、 证券日报 2017 年 6 月 30 日 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 63 页 共64 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中邮创新优势混合 2017 年半年度报告 第 64 页 共64 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话： 010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址： www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017 年 8 月 29 日