兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......55 7.12 投资组合报告附注 ......55 §8 基金份额持有人信息......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57 §9 开放式基金份额变动......57 §10 重大事件揭示......58 10.1 基金份额持有人大会决议......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件 ......60 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......62 §12 备查文件目录......62 12.1 备查文件目录 ......62 12.2 存放地点......62 12.3 查阅方式......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码 001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月07日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,342,213.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚利灵活配置混 兴业聚利灵活配置混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 001272 021265 报告期末下属分级基金的份额总额 217,063,277.20份 8,278,936.74份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收 益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和 个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的 投资策略 投资策略实现基金资产稳定增值。主要投资策略包括 资产配置策略、固定收益类投资策略、股票投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略、中小企业私 募债投资策略、权证投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款 利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 袁耀光 露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-57093382 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街2 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 北京市西城区复兴门内大街2 13、14层 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 叶文煌 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2024年01月01日-2024年06月30日) 兴业聚利灵活配置 兴业聚利灵活配置 混合A 混合C 本期已实现收益 17,560,317.32 277,529.66 本期利润 9,025,294.83 -508,077.98 加权平均基金份额本期利润 0.0415 -0.0627 本期加权平均净值利润率 2.22% -3.28% 本期基金份额净值增长率 2.10% -1.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 192,281,913.48 7,325,135.73 期末可供分配基金份额利润 0.8858 0.8848 期末基金资产净值 409,345,190.68 15,604,072.47 期末基金份额净值 1.8858 1.8848 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 98.42% -1.11% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、自2024年4月15日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，自2024年4月26日C类基金份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算，详情参阅相关公告。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚利灵活配置混合A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.21% 0.60% 0.31% 0.01% -2.52% 0.59% 过去三个月 -0.17% 0.66% 0.93% 0.01% -1.10% 0.65% 过去六个月 2.10% 0.82% 1.86% 0.01% 0.24% 0.81% 过去一年 -9.89% 0.72% 3.76% 0.01% -13.65% 0.71% 过去三年 -13.01% 0.88% 11.26% 0.01% -24.27% 0.87% 自基金合同 生效起至今 98.42% 0.90% 34.55% 0.01% 63.87% 0.89% 注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 兴业聚利灵活配置混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.24% 0.60% 0.31% 0.01% -2.55% 0.59% 自基金合同 生效起至今 -1.11% 0.61% 0.68% 0.01% -1.79% 0.60% 注：1、本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 2、本基金基金合同于2015年5月7日生效，自2024年4月15日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2024年4月15日起增设C类份额，自2024年4月26日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，德克萨斯农工大学 统计学专业硕士研究生。20 08年6月至2009年9月，在美 国咨询公司Welch Consultin g担任助理经济师；2009年1 0月至2010年10月在美国软 徐玉良 基金经理 2022- - 13年 件公司Stata Corp担任软件 03-04 工程师；2011年2月至2014 年6月，在江苏瑞华投资控 股集团战略投资部任项目 经理。2014年7月加入兴业 基金管理有限公司，现任基 金经理。 中国籍，上海交通大学通信 与信息系统专业硕士学历， 具有证券投资基金从业资 格。曾就职于东方证券研究 所担任金工分析师、光大证 FOF投资部FOF投资 券信用业务部担任高级经 楼华锋 2023- - 14年 理、方正证券研究所担任金 总监、基金经理 10-24 融工程高级分析师；曾任银 河基金管理有限公司量化 与指数工作室负责人。2021 年6月加入兴业基金管理有 限公司，现任FOF投资部FO F投资总监、基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； 3、自2024年8月21日起徐玉良不再担任本基金基金经理，详情请见本基金管理人于2024年8月22日发布的《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年基金组合从风格上看配置整体以防御为主，配置较多估值较低基本面优质的个股，行业配置上较为均衡，并没有显著的行业偏离现象。上半年市场指数波动和风格波动都较为剧烈，基金权益仓位在市场大幅调整中有所上升；上半年的市场风格波动主要体现在小盘股的大幅回撤上，基金组合在市值风格上偏离控制较为严格，所以未对组合带来明显的风格回撤。 上半年市场上涨个股数量较少，大部分个股出现显著调整，组合配置较为分散，组合配置风格偏向价值，在弱势市场体现出较好的防御性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚利灵活配置混合A基金份额净值为1.8858元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为1.86%；截至报告期末兴业聚利灵活配置混合C基金份额净值为1.8848元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.11%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本轮海外经济反弹始于2023年，随着全球主要经济体反弹顶部回落，下半年对于中国经济而言可能会面临较大的外需压力；另一方面美联储降息预期愈加明显，对于全球市场的流动性可能会带来边际利好，会有效减缓人民币资产的压力，长期看利好国内权益市场。 国内宏观经济从总量上看仍然面临较大压力，预计下半年会出台更多的稳定经济措施，宏观及经济的企稳会带动个股基本面的修复。从风格上看，虽然高股息资产可能仍然会受部分投资者关注，但是边际增量资金已经开始减少，如果经济数据不断企稳，越来越多的投资者会关注市场高低切换，关注宏观经济较为敏感的资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 13,505,681.07 28,072,434.48 结算备付金 19,617,674.77 31,361,322.42 存出保证金 1,482,881.88 2,499,115.67 交易性金融资产 6.4.7.2 361,106,201.38 190,605,803.84 其中：股票投资 330,536,187.82 160,348,294.25 基金投资 - - 债券投资 30,570,013.56 30,257,509.59 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 154,979,002.74 应收清算款 34,499,666.86 - 应收股利 - - 应收申购款 3,211.20 7,628.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 430,215,317.16 407,525,307.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 4,098,879.54 12,588,167.84 应付赎回款 3,554.47 13,293.19 应付管理人报酬 424,288.41 364,532.11 应付托管费 35,357.38 30,377.69 应付销售服务费 4,261.48 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 3,675.51 9,574.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 696,037.22 411,879.51 负债合计 5,266,054.01 13,417,824.58 净资产： 实收基金 6.4.7.7 225,342,213.94 213,373,093.99 未分配利润 6.4.7.8 199,607,049.21 180,734,389.42 净资产合计 424,949,263.15 394,107,483.41 负债和净资产总计 430,215,317.16 407,525,307.99 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额225,342,213.94份，其中下属A类基金份额净值1.8858元，基金份额217,063,277.20份，下属C类基金份额净值1.8848元，基金份额8,278,936.74份。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 11,293,010.31 895,778.28 1.利息收入 1,032,707.13 11,657.07 其中：存款利息收入 6.4.7.9 255,543.44 11,657.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 777,163.69 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 19,561,444.07 -241,004.25 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 11,956,401.33 -585,497.34 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 246,283.97 11,041.09 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 2,170,392.95 - 股利收益 6.4.7.16 5,188,365.82 333,452.00 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -9,320,630.13 1,121,344.17 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 19,489.24 3,781.29 号填列） 减：二、营业总支出 2,775,793.46 341,261.68 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,458,843.99 254,997.10 2.托管费 6.4.10.2.2 204,903.67 21,249.81 3.销售服务费 6.4.10.2.3 8,110.94 - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 18,763.86 - 8.其他费用 6.4.7.20 85,171.00 65,014.77 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 8,517,216.85 554,516.60 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 8,517,216.85 554,516.60 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 8,517,216.85 554,516.60 6.3 净资产变动表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 213,373,093.99 180,734,389.42 394,107,483.41 二、本期期初净资 产 213,373,093.99 180,734,389.42 394,107,483.41 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 11,969,119.95 18,872,659.79 30,841,779.74 填列） （一）、综合收益 总额 - 8,517,216.85 8,517,216.85 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 11,969,119.95 10,355,442.94 22,324,562.89 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,262,657.54 14,195,294.26 30,457,951.80 2.基金赎回 -4,293,537.59 -3,839,851.32 -8,133,388.91 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 225,342,213.94 199,607,049.21 424,949,263.15 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 19,616,123.40 23,031,657.29 42,647,780.69 二、本期期初净资 产 19,616,123.40 23,031,657.29 42,647,780.69 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -587,116.13 -150,283.39 -737,399.52 填列） （一）、综合收益 总额 - 554,516.60 554,516.60 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -587,116.13 -704,799.99 -1,291,916.12 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 679,278.56 820,423.56 1,499,702.12 2.基金赎回 -1,266,394.69 -1,525,223.55 -2,791,618.24 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 19,029,007.27 22,881,373.90 41,910,381.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]680号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,005,036,402.75份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0580号的验资报告。基金合同于2015年5月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%， 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 13,505,681.07 等于：本金 13,504,868.68 加：应计利息 812.39 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 13,505,681.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 339,833,174.24 - 330,536,187.82 -9,296,986.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 29,956,658.00 463,993.56 30,570,013.56 149,362.00 债 银行间市场 券 - - - - 合计 29,956,658.00 463,993.56 30,570,013.56 149,362.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 369,789,832.24 463,993.56 361,106,201.38 -9,147,624.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 11,578,047.60 - - - --股指期货 11,578,047.60 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 11,578,047.60 - - - 注：在每日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金所持有的股指期货投资产生的公允价值变动金额。因此，本基金于期末持有的衍生金融资产和负债项下的股指期货，与相关的股指期货暂收暂付款(结算所得的持仓损益)抵销后无余额，以人民币零元列示。6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2407 IF2407 8.00 8,248,800.00 -97,017.60 IM2409 IM2409 3.00 2,868,120.00 -364,110.00 合计 -461,127.60 减：可抵销 期货暂收 -461,127.60 款 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 611,501.86 其中：交易所市场 611,501.86 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 696,037.22 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业聚利灵活配置混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚利灵活配置混合A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 213,373,093.99 213,373,093.99 本期申购 6,707,103.32 6,707,103.32 本期赎回（以“-”号填列） -3,016,920.11 -3,016,920.11 本期末 217,063,277.20 217,063,277.20 6.4.7.7.2 兴业聚利灵活配置混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚利灵活配置混合C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 9,555,554.22 9,555,554.22 本期赎回（以“-”号填列） -1,276,617.48 -1,276,617.48 本期末 8,278,936.74 8,278,936.74 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份（金）额；赎回份额含转换出及分级份额调减份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业聚利灵活配置混合A 单位：人民币元 项目 (兴业聚利灵活配置混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 221,393,487.52 -40,659,098.10 180,734,389.42 本期期初 221,393,487.52 -40,659,098.10 180,734,389.42 本期利润 17,560,317.32 -8,535,022.49 9,025,294.83 本期基金份额交易产 生的变动数 3,705,243.75 -1,183,014.52 2,522,229.23 其中：基金申购款 6,893,001.46 -1,702,472.77 5,190,528.69 基金赎回款 -3,187,757.71 519,458.25 -2,668,299.46 本期已分配利润 - - - 本期末 242,659,048.59 -50,377,135.11 192,281,913.48 6.4.7.8.2 兴业聚利灵活配置混合C 单位：人民币元 项目 (兴业聚利灵活配置混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 277,529.66 -785,607.64 -508,077.98 本期基金份额交易产 生的变动数 8,968,738.18 -1,135,524.47 7,833,213.71 其中：基金申购款 10,393,789.28 -1,389,023.71 9,004,765.57 基金赎回款 -1,425,051.10 253,499.24 -1,171,551.86 本期已分配利润 - - - 本期末 9,246,267.84 -1,921,132.11 7,325,135.73 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 47,880.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 206,758.50 其他 904.64 合计 255,543.44 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 774,222,267.64 减：卖出股票成本总额 760,243,088.30 减：交易费用 2,022,778.01 买卖股票差价收入 11,956,401.33 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 246,283.97 债券投资收益——买卖债券（债转股 - 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 246,283.97 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 期货投资 2,170,392.95 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,188,365.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,188,365.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 -8,498,782.53 ——股票投资 -8,565,002.53 ——债券投资 66,220.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -821,847.60 ——权证投资 - ——期货投资 -821,847.60 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -9,320,630.13 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 19,488.99 转换费收入 0.25 合计 19,489.24 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 635.64 合计 85,171.00 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金 基金管理人、基金销售机构、基金注册 "） 登记机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国 基金托管人、基金销售机构 民生银行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行 基金管理人的控股股东、基金销售机构 ") 中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团 基金管理人的股东 ") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人控制的公司 财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,458,843.99 254,997.10 其中：应支付销售机构的客户维护费 94,777.61 100,467.63 应支付基金管理人的净管理费 2,364,066.38 154,529.47 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 204,903.67 21,249.81 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚利灵活配置混合C 合计 兴业基金 0.00 7,462.19 7,462.19 兴业银行 0.00 0.00 0.00 中国民生 银行 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 7,462.19 7,462.19 注：1、自2024年4月15日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，自2024年4月26日C类基金份额存续。 2、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日C类基金份额的资产净值的0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.3%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 兴业聚利灵活配置混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年06月30日 2023年06月30日 报告期初持有的基金份额 35,080,780.98 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 35,080,780.98 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 16.16% - 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 2、申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。3、自2024年4月15日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，自2024年4月26日C类基金份额存续。本报告期内无基金管理人运用固有资金投资兴业聚利C的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 13,505,681.07 47,880.30 5,805,618.05 11,002.32 有限公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业或协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 创业 3015 诺瓦 2024 1-6个月 板打 188.0 55,07 146,8 89 星云 -02-0 （含） 新限 70.51 1 781 0.26 35.81 - 1 售 科创 6886 达梦 2024 1-6个月 板打 174.9 12,17 24,49 92 数据 -06-0 （含） 新限 86.96 3 140 4.40 0.20 - 4 售 键邦 2024 1个月内 新股 6032 -06-2 未上 18.65 18.65 1,158 21,59 21,59 - 85 股份 8 （含） 市 6.70 6.70 安乃 2024 1个月内 新股 6033 -06-2 未上 20.56 20.56 945 19,42 19,42 - 50 达 6 （含） 市 9.20 9.20 创业 3015 星宸 2024 1-6个月 板打 7,77 15,52 36 科技 -03-2 （含） 新限 16.16 32.27 481 2.96 1.87 - 0 售 科创 6887 成都 2024 1-6个月 板打 11,86 14,20 09 华微 -01-3 （含） 新限 15.69 18.79 756 1.64 5.24 - 1 售 骏鼎 2024 1-6个月 创业 3015 -03-1 板打 39.82 91.24 150 5,97 13,68 - 38 达 3 （含） 新限 2.74 6.00 售 创业 3015 中仑 2024 1-6个月 板打 8,44 13,49 65 新材 -06-1 （含） 新限 11.88 18.98 711 6.68 4.78 - 3 售 创业 3015 爱迪 2024 1-6个月 板打 9,07 13,31 80 特 -06-1 （含） 新限 44.95 65.93 202 9.90 7.86 - 9 售 科创 6886 灿芯 2024 1-6个月 板打 4,90 10,49 91 股份 -04-0 （含） 新限 19.86 42.51 247 5.42 9.97 - 2 售 科创 6885 上海 2024 1-6个月 板打 13,02 9,13 84 合晶 -02-0 （含） 新限 22.66 15.89 575 9.50 6.75 - 1 售 创业 3013 汇成 2024 1-6个月 板打 2,67 9,12 92 真空 -05-2 （含） 新限 12.20 41.66 219 1.80 3.54 - 8 售 6033 龙旗 2024 1-6个月 新股 5,87 8,47 41 科技 -02-2 （含） 锁定 26.00 37.49 226 6.00 2.74 - 3 创业 3015 肯特 2024 1-6个月 板打 4,25 8,09 91 股份 -02-2 （含） 新限 19.43 36.98 219 5.17 8.62 - 0 售 创业 3015 中瑞 2024 1-6个月 板打 6,64 7,72 87 股份 -03-2 （含） 新限 21.73 25.26 306 9.38 9.56 - 7 售 0013 广合 2024 1-6个月 新股 3,86 7,67 89 科技 -03-2 （含） 锁定 17.43 34.56 222 9.46 2.32 - 6 创业 3015 宏鑫 2024 1-6个月 板打 3,84 7,15 39 科技 -04-0 （含） 新限 10.64 19.82 361 1.04 5.02 - 3 售 科创 6886 中创 2024 1-6个月 板打 4,17 5,86 95 股份 -03-0 （含） 新限 22.43 31.55 186 1.98 8.30 - 6 售 科创 6885 欧莱 2024 1-6个月 板打 3,30 5,53 30 新材 -04-2 （含） 新限 9.60 16.10 344 2.40 8.40 - 9 售 创业 3015 美新 2024 1-6个月 板打 3,72 5,46 88 科技 -03-0 （含） 新限 14.50 21.25 257 6.50 1.25 - 6 售 创业 3015 华阳 2024 1-6个月 板打 3,86 5,22 02 智能 -01-2 （含） 新限 28.01 37.83 138 5.38 0.54 - 6 售 6033 永臻 2024 1-6个月 新股 3,96 4,27 81 股份 -06-1 （含） 锁定 23.35 25.13 170 9.50 2.10 - 9 6033 星德 2024 1-6个月 新股 3,49 4,12 44 胜 -03-1 （含） 锁定 19.18 22.66 182 0.76 4.12 - 3 0013 平安 2024 1-6个月 新股 3,19 3,79 59 电工 -03-1 （含） 锁定 17.39 20.60 184 9.76 0.40 - 9 6033 盛景 2024 1-6个月 新股 2,74 2,80 75 微 -01-1 （含） 锁定 38.18 38.90 72 8.96 0.80 - 7 0013 雪祺 2024 1-6个月 新股 2,04 2,63 87 电气 -01-0 （含） 锁定 11.82 15.25 173 5.54 8.25 - 4 6032 键邦 2024 新股 2,40 2,40 85 股份 -06-2 - 锁定 18.65 18.65 129 5.85 5.85 - 8 0013 腾达 2024 1-6个月 新股 2,92 2,31 79 科技 -01-1 （含） 锁定 16.98 13.48 172 0.56 8.56 - 1 6033 安乃 2024 新股 2,17 2,17 50 达 -06-2 - 锁定 20.56 20.56 106 9.36 9.36 - 6 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在 经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入 管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回 购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合 同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 货币资 金 13,505,681.07 - - - 13,505,681.07 结算备 付金 19,617,674.77 - - - 19,617,674.77 存出保 证金 1,482,881.88 - - - 1,482,881.88 交易性 金融资 30,570,013.56 - - 330,536,187.82 361,106,201.38 产 应收清 算款 - - - 34,499,666.86 34,499,666.86 应收申 购款 - - - 3,211.20 3,211.20 资产总 计 65,176,251.28 - - 365,039,065.88 430,215,317.16 负债 应付清 算款 - - - 4,098,879.54 4,098,879.54 应付赎 回款 - - - 3,554.47 3,554.47 应付管 理人报 - - - 424,288.41 424,288.41 酬 应付托 管费 - - - 35,357.38 35,357.38 应付销 售服务 - - - 4,261.48 4,261.48 费 应交税 费 - - - 3,675.51 3,675.51 其他负 债 - - - 696,037.22 696,037.22 负债总 计 - - - 5,266,054.01 5,266,054.01 利率敏 感度缺 65,176,251.28 - - 359,773,011.87 424,949,263.15 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年1 2月31日 资产 货币资 金 28,072,434.48 - - - 28,072,434.48 结算备 付金 31,361,322.42 - - - 31,361,322.42 存出保 证金 2,499,115.67 - - - 2,499,115.67 交易性 金融资 30,257,509.59 - - 160,348,294.25 190,605,803.84 产 买入返 售金融 154,979,002.74 - - - 154,979,002.74 资产 应收申 购款 - - - 7,628.84 7,628.84 资产总 计 247,169,384.90 - - 160,355,923.09 407,525,307.99 负债 应付清 算款 - - - 12,588,167.84 12,588,167.84 应付赎 回款 - - - 13,293.19 13,293.19 应付管 理人报 - - - 364,532.11 364,532.11 酬 应付托 管费 - - - 30,377.69 30,377.69 应交税 费 - - - 9,574.24 9,574.24 其他负 债 - - - 411,879.51 411,879.51 负债总 计 - - - 13,417,824.58 13,417,824.58 利率敏 感度缺 247,169,384.90 - - 146,938,098.51 394,107,483.41 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,580.66 -42,157.88 市场利率下降25个基点 5,595.49 42,275.70 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 330,536,187.82 77.78 160,348,294.25 40.69 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 330,536,187.82 77.78 160,348,294.25 40.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 股票价格上升5% 16,526,809.39 8,017,414.71 股票价格下降5% -16,526,809.39 -8,017,414.71 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 330,139,103.71 160,348,294.25 第二层次 30,615,624.67 30,257,509.59 第三层次 351,473.00 - 合计 361,106,201.38 190,605,803.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 330,536,187.82 76.83 其中：股票 330,536,187.82 76.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,570,013.56 7.11 其中：债券 30,570,013.56 7.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,123,355.84 7.70 8 其他各项资产 35,985,759.94 8.36 9 合计 430,215,317.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,876,015.00 0.44 B 采矿业 32,100,814.00 7.55 C 制造业 215,604,262.12 50.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,581,569.00 2.49 E 建筑业 5,562,405.00 1.31 F 批发和零售业 225,927.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 7,866,905.95 1.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,620,042.75 6.73 J 金融业 17,912,910.00 4.22 K 房地产业 139,887.00 0.03 L 租赁和商务服务业 1,804,116.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,376,070.00 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,865,264.00 1.38 S 综合 - - 合计 330,536,187.82 77.78 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300760 迈瑞医疗 26,500 7,709,115.00 1.81 2 002422 科伦药业 207,800 6,302,574.00 1.48 3 000333 美的集团 94,700 6,108,150.00 1.44 4 600900 长江电力 199,500 5,769,540.00 1.36 5 000725 京东方Ａ 1,404,100 5,742,769.00 1.35 6 600660 福耀玻璃 117,700 5,637,830.00 1.33 7 600887 伊利股份 215,100 5,558,184.00 1.31 8 601857 中国石油 525,400 5,422,128.00 1.28 9 601899 紫金矿业 303,200 5,327,224.00 1.25 10 002273 水晶光电 289,700 4,919,106.00 1.16 11 601088 中国神华 110,200 4,889,574.00 1.15 12 600737 中粮糖业 500,800 4,802,672.00 1.13 13 600941 中国移动 43,800 4,708,500.00 1.11 14 601058 赛轮轮胎 331,200 4,636,800.00 1.09 15 601668 中国建筑 856,300 4,546,953.00 1.07 16 600690 海尔智家 154,800 4,393,224.00 1.03 17 000807 云铝股份 306,300 4,138,113.00 0.97 18 600183 生益科技 194,300 4,091,958.00 0.96 19 600233 圆通速递 249,163 3,899,400.95 0.92 20 000338 潍柴动力 236,000 3,832,640.00 0.90 21 002139 拓邦股份 351,500 3,732,930.00 0.88 22 600999 招商证券 266,900 3,712,579.00 0.87 23 002558 巨人网络 387,600 3,658,944.00 0.86 24 600096 云天化 182,700 3,548,034.00 0.83 25 002152 广电运通 337,600 3,531,296.00 0.83 26 600760 中航沈飞 88,000 3,528,800.00 0.83 27 002020 京新药业 333,200 3,488,604.00 0.82 28 603112 华翔股份 331,000 3,478,810.00 0.82 29 002241 歌尔股份 176,000 3,433,760.00 0.81 30 601728 中国电信 547,000 3,364,050.00 0.79 31 600919 江苏银行 451,300 3,353,159.00 0.79 32 002533 金杯电工 323,500 3,218,825.00 0.76 33 601916 浙商银行 1,129,900 3,118,524.00 0.73 34 002801 微光股份 160,800 3,048,768.00 0.72 35 601808 中海油服 176,100 3,028,920.00 0.71 36 603408 建霖家居 229,600 3,028,424.00 0.71 37 000999 华润三九 70,670 3,009,128.60 0.71 38 688036 传音控股 38,780 2,968,221.20 0.70 39 600519 贵州茅台 2,000 2,934,780.00 0.69 40 300997 欢乐家 243,000 2,872,260.00 0.68 41 002475 立讯精密 72,400 2,846,044.00 0.67 42 601717 郑煤机 192,300 2,846,040.00 0.67 43 000915 华特达因 94,300 2,844,088.00 0.67 44 601098 中南传媒 228,000 2,831,760.00 0.67 45 600873 梅花生物 275,400 2,759,508.00 0.65 46 300482 万孚生物 111,200 2,713,280.00 0.64 47 000811 冰轮环境 276,300 2,666,295.00 0.63 48 600794 保税科技 839,100 2,659,947.00 0.63 49 300750 宁德时代 14,760 2,657,242.80 0.63 50 600050 中国联通 562,500 2,643,750.00 0.62 51 300628 亿联网络 70,700 2,599,639.00 0.61 52 002128 电投能源 118,000 2,489,800.00 0.59 53 601991 大唐发电 812,900 2,446,829.00 0.58 54 002171 楚江新材 366,200 2,413,258.00 0.57 55 000027 深圳能源 324,000 2,365,200.00 0.56 56 601825 沪农商行 350,000 2,352,000.00 0.55 57 000848 承德露露 280,900 2,207,874.00 0.52 58 002705 新宝股份 154,300 2,171,001.00 0.51 59 002053 云南能投 174,500 2,109,705.00 0.50 60 603158 腾龙股份 298,100 2,098,624.00 0.49 61 002371 北方华创 6,400 2,047,296.00 0.48 62 601225 陕西煤业 77,800 2,004,906.00 0.47 63 000682 东方电子 180,200 1,989,408.00 0.47 64 600993 马应龙 74,200 1,978,914.00 0.47 65 600406 国电南瑞 73,100 1,824,576.00 0.43 66 601019 山东出版 152,100 1,797,822.00 0.42 67 600036 招商银行 52,500 1,794,975.00 0.42 68 601633 长城汽车 66,400 1,679,920.00 0.40 69 300378 鼎捷软件 102,200 1,662,794.00 0.39 70 300441 鲍斯股份 277,700 1,646,761.00 0.39 71 600547 山东黄金 59,900 1,640,062.00 0.39 72 002595 豪迈科技 42,900 1,637,493.00 0.39 73 603697 有友食品 275,500 1,597,900.00 0.38 74 600019 宝钢股份 234,400 1,558,760.00 0.37 75 002773 康弘药业 70,800 1,532,820.00 0.36 76 300515 三德科技 151,900 1,499,253.00 0.35 77 603855 华荣股份 66,400 1,468,104.00 0.35 78 605007 五洲特纸 114,000 1,439,820.00 0.34 79 300308 中际旭创 10,000 1,378,800.00 0.32 80 300685 艾德生物 78,100 1,377,684.00 0.32 81 600875 东方电气 74,400 1,372,680.00 0.32 82 300908 仲景食品 49,384 1,371,887.52 0.32 83 002123 梦网科技 194,700 1,368,741.00 0.32 84 603025 大豪科技 98,300 1,358,506.00 0.32 85 300559 佳发教育 140,600 1,345,542.00 0.32 86 601636 旗滨集团 204,000 1,315,800.00 0.31 87 000858 五 粮 液 10,000 1,280,400.00 0.30 88 000768 中航西飞 53,200 1,278,396.00 0.30 89 688187 时代电气 25,700 1,269,066.00 0.30 90 600901 江苏金租 247,700 1,250,885.00 0.29 91 003019 宸展光电 49,300 1,248,769.00 0.29 92 000975 银泰黄金 76,200 1,241,298.00 0.29 93 601811 新华文轩 88,200 1,235,682.00 0.29 94 300193 佳士科技 160,700 1,192,394.00 0.28 95 002820 桂发祥 155,700 1,150,623.00 0.27 96 600104 上汽集团 81,900 1,135,134.00 0.27 97 300972 万辰集团 53,500 1,130,455.00 0.27 98 600938 中国海油 34,000 1,122,000.00 0.26 99 002664 信质集团 94,200 1,120,980.00 0.26 100 601168 西部矿业 59,400 1,066,230.00 0.25 101 301109 军信股份 71,300 1,065,935.00 0.25 102 002332 仙琚制药 92,400 1,054,284.00 0.25 103 600309 万华化学 12,800 1,035,008.00 0.24 104 603258 电魂网络 63,100 1,019,065.00 0.24 105 600970 中材国际 84,200 1,015,452.00 0.24 106 603501 韦尔股份 9,900 983,763.00 0.23 107 600988 赤峰黄金 59,700 975,498.00 0.23 108 600989 宝丰能源 56,000 970,480.00 0.23 109 601298 青岛港 100,800 963,648.00 0.23 110 600487 亨通光电 60,600 955,662.00 0.22 111 002078 太阳纸业 68,100 949,995.00 0.22 112 002879 长缆科技 71,400 937,482.00 0.22 113 002001 新 和 成 47,700 915,840.00 0.22 114 601229 上海银行 124,700 905,322.00 0.21 115 002351 漫步者 68,700 903,405.00 0.21 116 601600 中国铝业 117,800 898,814.00 0.21 117 603228 景旺电子 27,900 887,220.00 0.21 118 002170 芭田股份 147,100 884,071.00 0.21 119 002008 大族激光 42,300 879,840.00 0.21 120 300818 耐普矿机 34,300 874,650.00 0.21 121 300453 三鑫医疗 136,000 869,040.00 0.20 122 601579 会稽山 84,600 866,304.00 0.20 123 603606 东方电缆 17,500 854,175.00 0.20 124 601601 中国太保 30,500 849,730.00 0.20 125 603629 利通电子 45,900 847,314.00 0.20 126 000786 北新建材 28,500 845,310.00 0.20 127 000157 中联重科 109,400 840,192.00 0.20 128 300145 中金环境 327,900 819,750.00 0.19 129 688348 昱能科技 13,700 808,300.00 0.19 130 688158 优刻得 78,700 805,101.00 0.19 131 000651 格力电器 20,500 804,010.00 0.19 132 002083 孚日股份 184,200 779,166.00 0.18 133 000683 远兴能源 111,900 773,229.00 0.18 134 300451 创业慧康 221,600 766,736.00 0.18 135 688380 中微半导 45,300 757,416.00 0.18 136 601958 金钼股份 72,200 751,602.00 0.18 137 002714 牧原股份 17,100 745,560.00 0.18 138 688365 光云科技 123,100 741,062.00 0.17 139 002255 海陆重工 144,100 704,649.00 0.17 140 000423 东阿阿胶 11,200 701,120.00 0.16 141 600415 小商品城 93,600 694,512.00 0.16 142 002159 三特索道 53,100 681,273.00 0.16 143 300751 迈为股份 5,700 681,036.00 0.16 144 000538 云南白药 12,800 654,720.00 0.15 145 002223 鱼跃医疗 17,400 654,240.00 0.15 146 002291 遥望科技 151,800 652,740.00 0.15 147 002380 科远智慧 35,000 640,500.00 0.15 148 300688 创业黑马 25,500 632,400.00 0.15 149 600475 华光环能 72,200 628,862.00 0.15 150 601898 中煤能源 49,100 612,768.00 0.14 151 600028 中国石化 96,800 611,776.00 0.14 152 603507 振江股份 18,200 597,324.00 0.14 153 600095 湘财股份 96,600 575,736.00 0.14 154 300181 佐力药业 36,500 551,880.00 0.13 155 603993 洛阳钼业 60,000 510,000.00 0.12 156 600521 华海药业 29,600 504,680.00 0.12 157 603682 锦和商管 119,600 477,204.00 0.11 158 600809 山西汾酒 2,200 463,936.00 0.11 159 601989 中国重工 85,800 422,994.00 0.10 160 002555 三七互娱 31,600 412,380.00 0.10 161 601969 海南矿业 64,200 407,028.00 0.10 162 600161 天坛生物 16,320 398,208.00 0.09 163 301221 光庭信息 10,900 388,912.00 0.09 164 600186 莲花控股 109,000 373,870.00 0.09 165 603605 珀莱雅 3,300 366,267.00 0.09 166 600062 华润双鹤 18,200 356,356.00 0.08 167 600018 上港集团 59,500 343,910.00 0.08 168 688692 达梦数据 1,396 306,311.48 0.07 169 688292 浩瀚深度 19,700 304,562.00 0.07 170 600031 三一重工 17,300 285,450.00 0.07 171 300304 云意电气 40,800 265,608.00 0.06 172 600066 宇通客车 10,100 260,580.00 0.06 173 688009 中国通号 40,500 243,000.00 0.06 174 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.04 175 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.04 176 301589 诺瓦星云 781 146,835.81 0.03 177 688709 成都华微 7,557 145,600.56 0.03 178 002968 新大正 15,700 139,887.00 0.03 179 002635 安洁科技 8,900 137,416.00 0.03 180 002311 海大集团 2,500 117,625.00 0.03 181 002845 同兴达 8,300 109,726.00 0.03 182 688237 超卓航科 4,900 98,245.00 0.02 183 301539 宏鑫科技 3,607 92,654.66 0.02 184 600704 物产中大 19,900 86,366.00 0.02 185 002697 红旗连锁 16,300 75,469.00 0.02 186 600580 卧龙电驱 5,700 69,255.00 0.02 187 000034 神州数码 2,800 64,092.00 0.02 188 688330 宏力达 2,900 59,131.00 0.01 189 600549 厦门钨业 1,900 32,775.00 0.01 190 000921 海信家电 900 29,016.00 0.01 191 001379 腾达科技 2,016 27,655.12 0.01 192 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 193 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 194 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 195 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 196 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 197 688584 上海合晶 575 9,136.75 0.00 198 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 199 603341 龙旗科技 226 8,472.74 0.00 200 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 201 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 202 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 203 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 204 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 205 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 206 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 207 300951 博硕科技 140 4,361.00 0.00 208 603381 永臻股份 170 4,272.10 0.00 209 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 210 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 211 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 212 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600941 中国移动 8,833,424.00 2.24 2 300760 迈瑞医疗 8,792,622.20 2.23 3 300679 电连技术 7,025,827.30 1.78 4 002273 水晶光电 6,867,787.00 1.74 5 002422 科伦药业 6,791,134.00 1.72 6 002558 巨人网络 6,791,128.00 1.72 7 601857 中国石油 6,600,430.00 1.67 8 600900 长江电力 6,424,641.00 1.63 9 000725 京东方Ａ 6,150,769.09 1.56 10 600660 福耀玻璃 5,878,727.00 1.49 11 601126 四方股份 5,762,143.00 1.46 12 000915 华特达因 5,697,463.99 1.45 13 601668 中国建筑 5,634,930.00 1.43 14 601058 赛轮轮胎 5,602,110.00 1.42 15 600737 中粮糖业 5,497,090.00 1.39 16 601921 浙版传媒 5,461,485.00 1.39 17 600519 贵州茅台 5,313,080.00 1.35 18 601728 中国电信 5,187,177.00 1.32 19 600919 江苏银行 5,159,251.00 1.31 20 300997 欢乐家 5,141,490.00 1.30 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 002415 海康威视 7,579,680.00 1.92 2 300750 宁德时代 7,326,989.00 1.86 3 300679 电连技术 6,862,389.00 1.74 4 601126 四方股份 6,328,493.00 1.61 5 600745 闻泰科技 5,604,095.00 1.42 6 601921 浙版传媒 5,435,885.00 1.38 7 688111 金山办公 5,414,312.26 1.37 8 603337 杰克股份 5,390,119.00 1.37 9 601928 凤凰传媒 5,146,832.00 1.31 10 600941 中国移动 5,013,542.14 1.27 11 603228 景旺电子 4,728,129.00 1.20 12 601878 浙商证券 4,710,785.00 1.20 13 002648 卫星化学 4,639,719.00 1.18 14 300001 特锐德 4,622,509.50 1.17 15 603259 药明康德 4,360,780.00 1.11 16 000902 新洋丰 4,224,762.80 1.07 17 688300 联瑞新材 4,114,363.57 1.04 18 000661 长春高新 4,100,724.00 1.04 19 002128 电投能源 4,065,765.00 1.03 20 601985 中国核电 4,045,513.54 1.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 938,995,984.40 卖出股票收入（成交）总额 774,222,267.64 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,570,013.56 7.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,570,013.56 7.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019709 23国债16 301,000 30,570,013.56 7.19 注：本报告期末本基金仅持有上述1只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,482,881.88 2 应收清算款 34,499,666.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,211.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,985,759.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 兴业 聚利 灵活 2,6 81,633.43 199,035,662.45 91.694 18,027,614.75 8.3052% 配置 59 8% 混合A 兴业 聚利 灵活 10 827,893.67 8,278,936.74 100.00 0.00 0.00% 配置 00% 混合C 合计 2,6 84,492.77 207,314,599.19 91.999 18,027,614.75 8.0001% 67 9% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业聚利灵活配 置混合A 14,873.12 0.0069% 基金管理人所有从业人员 兴业聚利灵活配 持有本基金 置混合C - - 合计 14,873.12 0.0066% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业聚利灵活配置 本公司高级管理人员、基金投资 混合A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚利灵活配置 基金 混合C 0 合计 0~10 兴业聚利灵活配置 混合A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚利灵活配置 金 混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚利灵活配置混合 兴业聚利灵活配置混合 A C 基金合同生效日(2015年05月07 5,005,036,402.75 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 213,373,093.99 - 本报告期基金总申购份额 6,707,103.32 9,555,554.22 减：本报告期基金总赎回份额 3,016,920.11 1,276,617.48 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 217,063,277.20 8,278,936.74 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 方正 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 1,267,857,286.23 74.07% 1,199,277.08 78.59% - 招商 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 443,868,925.62 25.93% 326,640.83 21.41% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。 iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。 iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。 v研究综合实力较强。 vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。 开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。 ②券商专用交易单元选择程序： i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中， i本期未新增券商交易单元， ii本期未剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 方正证 券 - - - - - - - - 海通证 6,681,000,000. 券 - - 00 77.88% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 华泰证 1,898,000,000. 券 - - 00 22.12% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业聚利灵活配置混合型证 1 券投资基金2023年第四季度 中国证监会规定的媒介 2024-01-22 报告 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证监会规定的媒介 2 券投资基金招募说明书更新 2024-03-01 兴业基金管理有限公司关于 3 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2024-03-21 风险评价结果的通知 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 4 管理人员变更公告 2024-03-23 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证监会规定的媒介 5 券投资基金2023年年度报告 2024-03-30 兴业基金管理有限公司关于 6 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证监会规定的媒介 2024-04-12 券投资基金增加C类基金份 额及调整基金份额净值精度 并相应修订基金合同及托管 协议的公告 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证监会规定的媒介 7 券投资基金托管协议 2024-04-12 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证监会规定的媒介 8 券投资基金基金合同 2024-04-12 兴业聚利灵活配置混合型证 9 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定的媒介 2024-04-12 新）（2024年第2号） 兴业聚利灵活配置混合型证 10 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定的媒介 2024-04-12 要更新 兴业聚利灵活配置混合型证 11 券投资基金A类份额恢复大 中国证监会规定的媒介 2024-04-16 额申购(含转换转入和定期 定额投资)公告 兴业聚利灵活配置混合型证 12 券投资基金2024年第一季度 中国证监会规定的媒介 2024-04-20 报告 兴业聚利灵活配置混合型证 13 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定的媒介 2024-06-25 要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20240101-20240 51,545,374.52 - - 51,545,374.52 22.87% 机 630 构 2 20240101-20240 102,722,843.66 - - 102,722,843.66 45.59% 630 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律 法规的规定和《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）的约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，兴业基金管理有 限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2024年4月15日起，对旗下兴 业聚利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，将本 基金的基金份额净值精度提高至小数点后4位，并对本基金的基金合同及托管协议的相 应条款进行修订。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日