兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注 ......50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56 §12 备查文件目录......56 12.1 备查文件目录 ......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码 001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月07日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,726,635.30份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收 投资策略 益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和 个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款 利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 罗菲菲 露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-57093382 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1北京市西城区复兴门内大街2 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号北京市西城区复兴门内大街2 13、14层 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 官恒秋 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2022年01月01日- 2022年06月30日） 本期已实现收益 -52,707,840.61 本期利润 -27,214,648.46 加权平均基金份额本期利润 -0.3520 本期加权平均净值利润率 -14.63% 本期基金份额净值增长率 -4.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2022年06月30日） 期末可供分配利润 41,215,755.39 期末可供分配基金份额利润 1.3865 期末基金资产净值 72,482,073.80 期末基金份额净值 2.438 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2022年06月30日） 基金份额累计净值增长率 143.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 7.40% 0.94% 0.31% 0.01% 7.09% 0.93% 过去三个月 5.72% 1.17% 0.93% 0.01% 4.79% 1.16% 过去六个月 -4.95% 1.19% 1.86% 0.01% -6.81% 1.18% 过去一年 6.88% 1.12% 3.75% 0.01% 3.13% 1.11% 过去三年 71.69% 1.03% 11.25% 0.01% 60.44% 1.02% 自基金合同 143.80% 0.95% 27.05% 0.01% 116.75% 0.94% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2022年06月30日，兴业基金共管理79只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，加拿大多伦多大 学MBA及中国人民大学经 济学硕士，特许金融分析 师（CFA），具有证券投资 基金从业资格。2002年7月 至2003年8月在第一创业 证券有限公司证券投资部 担任研究员。2005年11月 至2011年3月在汇丰晋信 基金管理有限公司投资部 担任研究员、高级研究员、 基金经理，期间2009年7月 至2010年12月担任汇丰晋 2018- 2022- 18 信2016生命周期开放式证 冯烜 基金经理 09-10 03-07 年 券投资基金基金经理，201 0年1月至2011年3月担任 汇丰晋信2026生命周期证 券投资基金基金经理。201 1年3月至2014年6月在中 国国际金融有限公司资产 管理部担任投资经理（执 行总经理级别），管理中 金安心回报、中金股票策 略、中金股票精选集合资 产管理计划。2014年6月至 2015年1月在汇丰晋信基 金管理有限公司担任QFII 投资咨询部总监，负责四 只QFII基金的A股投顾工 作。2015年2月加入兴业基 金管理有限公司。 中国籍，德克萨斯农工大 学统计学专业硕士研究 生，9年证券从业经验。20 08年6月至2009年9月，在 美国咨询公司Welch Consu lting担任助理经济师；20 徐玉 基金经理 2022- - 11 09年10月至2010年10月在 良 03-04 年 美国软件公司Stata Corp 担任软件工程师；2011年2 月至2014年6月，在江苏瑞 华投资控股集团战略投资 部任项目经理。2014年7月 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； 3、本基金自2022年3月4日起增加徐玉良为基金经理，自2022年3月7日起冯烜不再担任本基金基金经理，详情请见本基金管理人于2022年3月5日、2022年3月8日发布的《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，A股市场先是由于高企的通胀、俄乌战争以及国内疫情等因素经历了大幅度的调整，在中央稳住经济大盘的目标之下，国内的货币财政政策和产业政策逐渐出台，A股市场也出现了大幅度的反弹。 在此环境之下，兴业聚利定位于均衡价值与成长的组合，将银行、电力等价值公司作为组合的底盘，同时在光伏、新能源车、军工、高端消费等行业里寻找具备核心竞争力，可以持续成长的行业优质企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚利灵活配置混合基金份额净值为2.438元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.95%，同期业绩比较基准收益率为1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在市场已经完成估值结构性修复的当下，在下一个阶段的配置思路上，在维持价值基本盘的基础之上，主要遵循两个方向：1）产业升级领域，很多一般领域的高端制造业受困于宏观经济下行和原材料价格高企，盈利和市场预期依旧处于低位，这些制造业中，不乏一批具备竞争力的公司，在经济逐渐企稳以及大宗商品价格下跌的情况下，这些低位的制造业是下一个阶段配置的重点方向。2）消费升级领域，很多品牌消费和服务消费是疫情的受损股，疫情实实在在影响到了公司的收入和利润。疫情管控逐渐常态化的背景之下，前期因为疫情受损而导致股价也下跌较多的个股，下一个阶段将是另一个重点配置的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容 选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,424,863.34 14,953,627.27 结算备付金 89,192.21 104,628.78 存出保证金 185,628.46 87,653.03 交易性金融资产 6.4.7.2 67,613,244.57 214,914,141.48 其中：股票投资 59,369,178.97 202,632,019.28 基金投资 - - 债券投资 8,244,065.60 12,282,122.20 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 722,028.26 - 应收股利 - - 应收申购款 15,303.17 136,158.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 271,844.03 资产总计 73,050,260.01 230,468,052.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 7,102,918.16 应付赎回款 232,056.91 259,386.80 应付管理人报酬 77,725.64 203,590.24 应付托管费 6,477.14 16,965.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 251,926.52 316,191.03 负债合计 568,186.21 7,899,052.11 净资产： 实收基金 6.4.7.7 29,726,635.30 86,772,021.25 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 42,755,438.50 135,796,979.52 净资产合计 72,482,073.80 222,569,000.77 负债和净资产总计 73,050,260.01 230,468,052.88 注：报告截止日2022年6月30日，基金份额净值2.438元，基金份额总额29,726,635.30份。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -25,895,277.47 9,866,002.65 1.利息收入 110,538.11 119,160.25 其中：存款利息收入 6.4.7.9 48,283.00 14,134.29 债券利息收入 - 96,579.32 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 62,255.11 8,446.64 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -52,464,425.11 26,264,412.53 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -52,821,910.89 24,138,106.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 74,400.99 104,481.00 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 283,084.79 2,021,825.02 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 25,493,192.15 -16,554,674.11 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 965,417.38 37,103.98 号填列） 减：二、营业总支出 1,319,370.99 1,859,658.41 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1,120,456.81 1,201,619.89 1 2．托管费 6.4.10.2. 93,371.45 100,135.13 2 3．销售服务费 - - 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.18 105,542.73 557,903.39 三、利润总额（亏损总额 -27,214,648.46 8,006,344.24 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -27,214,648.46 8,006,344.24 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -27,214,648.46 8,006,344.24 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 86,772,021.2 - 135,796,979. 222,569,000. （基金净值） 5 52 77 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 86,772,021.2 - 135,796,979. 222,569,000. （基金净值） 5 52 77 三、本期增减变动额 -57,045,385. -93,041,541. -150,086,92 （减少以“-”号填 95 - 02 6.97 列） （一）、综合收益总 - - -27,214,648. -27,214,648. 额 46 46 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -57,045,385. - -65,826,892. -122,872,27 净值变动数（净值减 95 56 8.51 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 57,933,294.5 - 87,365,672.9 145,298,967. 3 7 50 2.基金赎回 -114,978,68 - -153,192,56 -268,171,24 款 0.48 5.53 6.01 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 29,726,635.3 - 42,755,438.5 72,482,073.8 （基金净值） 0 0 0 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 87,433,784.4 - 103,721,756. 191,155,540. （基金净值） 2 26 68 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 87,433,784.4 - 103,721,756. 191,155,540. （基金净值） 2 26 68 三、本期增减变动额 10,544,791.9 （减少以“-”号填 1,003,971.48 - 9,540,820.44 2 列） （一）、综合收益总 - - 8,006,344.24 8,006,344.24 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 1,003,971.48 - 1,534,476.20 2,538,447.68 净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,372,193.9 - 16,999,544.4 30,371,738.3 3 6 9 2.基金赎回 -12,368,222. - -15,465,068. -27,833,290. 款 45 26 71 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 88,437,755.9 - 113,262,576. 201,700,332. （基金净值） 0 70 60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]680号文准予募集注 册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,005,036,402.75份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0580号的验资报告。基金合同于2015年5月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息，金额分别为人民币14,953,627.27元、人民币104,628.78元、人民币87,653.03元、人民币271,844.03元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息，金额分别为人民币 14,955,207.13元、人民币104,680.59元、人民币87,696.48元、人民币0.00元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币214,914,141.48元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币270,168.91元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币215,184,310.39元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 4,424,863.34 等于：本金 4,423,781.90 加：应计利息 1,081.44 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,424,863.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 53,318,134.21 - 59,369,178.97 6,051,044.76 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 8,162,600.09 88,181.10 8,244,065.60 -6,715.59 场 债 银行间市 券 场 - - - - 合计 8,162,600.09 88,181.10 8,244,065.60 -6,715.59 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 61,480,734.30 88,181.10 67,613,244.57 6,044,329.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 158,623.96 其中：交易所市场 158,623.96 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,302.56 合计 251,926.52 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 86,772,021.25 86,772,021.25 本期申购 57,933,294.53 57,933,294.53 本期赎回（以“-”号填列） -114,978,680.48 -114,978,680.48 本期末 29,726,635.30 29,726,635.30 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期年赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 162,949,609.27 -27,152,629.75 135,796,979.52 本期利润 -52,707,840.61 25,493,192.15 -27,214,648.46 本期基金份额交易产 -69,026,013.27 3,199,120.71 -65,826,892.56 生的变动数 其中：基金申购款 108,694,946.05 -21,329,273.08 87,365,672.97 基金赎回款 -177,720,959.32 24,528,393.79 -153,192,565.53 本期已分配利润 - - - 本期末 41,215,755.39 1,539,683.11 42,755,438.50 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 38,608.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,520.27 其他 1,154.03 合计 48,283.00 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 518,758,158.50 减：卖出股票成本总额 570,296,314.85 减：交易费用 1,283,754.54 买卖股票差价收入 -52,821,910.89 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 128,390.86 债券投资收益——买卖债券（债转股 -53,989.87 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 74,400.99 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 44,259,817.71 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 43,519,192.62 付）成本总额 减：应计利息总额 794,553.41 减：交易费用 61.55 买卖债券差价收入 -53,989.87 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 283,084.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 283,084.79 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 25,493,192.15 ——股票投资 25,488,399.43 ——债券投资 4,792.72 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 25,493,192.15 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 794,350.82 转换费收入 171,066.56 合计 965,417.38 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 2,640.17 帐户维护费 18,600.00 合计 105,542.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金"） 登记机构 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民 基金托管人、基金销售机构 生银行"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行"） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富"） 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,120,456.81 1,201,619.89 其中：支付销售机构的客户维护费 119,816.06 120,245.51 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 93,371.45 100,135.13 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 4,424,863.34 38,608.70 5,531,371.34 10,697.10 有限公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6009 中国 2022 1-6个月 新股 10.8 15.8 907, 1,33 38 海油 -04- （含） 打新 0 6 84,004 243. 2,30 - 14 限售 20 3.44 2022 科创 117, 339, 6882 晶科 -01- 1-6个月 板打 5.00 14.4 23,430 150. 032. - 23 能源 19 （含） 新限 7 00 10 售 2022 科创 124, 59,9 6880 迈威 -01- 1-6个月 板打 34.8 16.7 3,574 375. 71.7 - 62 生物 06 （含） 新限 0 8 20 2 售 2022 科创 44,2 52,6 6882 创耀 -01- 1-6个月 板打 66.6 79.2 665 89.0 81.3 - 59 科技 05 （含） 新限 0 2 0 0 售 2022 创业 15,6 26,3 3012 中汽 -02- 1-6个月 板打 3.80 6.39 4,116 40.8 01.2 - 15 股份 28 （含） 新限 0 4 售 2022 创业 14,1 15,9 3011 新特 -04- 1-6个月 板打 13.7 15.4 1,032 69.3 85.6 - 20 电气 11 （含） 新限 3 9 6 8 售 3012 华融 2022 1-6个月 创业 10.0 12,7 15,9 56 化学 -03- （含） 板打 8.05 8 1,583 43.1 56.6 - 14 新限 5 4 售 2022 创业 19,1 12,3 3012 软通 -03- 1-6个月 板打 48.5 31.3 395 67.4 95.1 - 36 动力 08 （含） 新限 3 8 4 0 售 2022 创业 12,2 3012 泰恩 -03- 1-6个月 板打 19.9 31.3 390 7,77 38.2 - 63 康 22 （含） 新限 3 8 2.70 0 售 2022 创业 11,0 3011 益客 -01- 1-6个月 板打 11.4 20.4 541 6,16 68.8 - 16 食品 10 （含） 新限 0 6 7.40 6 售 2022 创业 10,6 3011 采纳 -01- 1-6个月 板打 50.3 70.3 151 7,59 25.8 - 22 股份 19 （含） 新限 1 7 6.81 7 售 2022 创业 10,2 3011 哈焊 -03- 1-6个月 板打 15.3 15.9 644 9,89 97.5 - 37 华通 14 （含） 新限 7 9 8.28 6 售 2022 创业 10,6 3010 天益 -03- 1-6个月 板打 52.3 47.8 204 83.4 9,75 - 97 医疗 25 （含） 新限 7 3 8 7.32 售 2022 创业 3011 何氏 -03- 1-6个月 板打 32.6 32.0 302 9,86 9,67 - 03 眼科 14 （含） 新限 5 2 0.00 0.04 售 2022 创业 13,8 3011 军信 -04- 1-6个月 板打 23.1 16.1 599 89.1 9,66 - 09 股份 06 （含） 新限 9 4 9 7.86 售 3012 浙江 2022 1-6个月 创业 33.9 28.9 332 11,2 9,61 - 22 恒威 -03- （含） 板打 8 6 81.3 4.72 02 新限 6 售 2022 创业 10,4 3012 腾远 -03- 1-6个月 板打 96.6 87.8 108 38.8 9,48 - 19 钴业 10 （含） 新限 6 2 0 4.56 售 2022 创业 3012 清研 -04- 1-6个月 板打 19.0 19.9 452 8,62 9,03 - 88 环境 14 （含） 新限 9 8 8.68 0.96 售 2022 创业 3011 西点 -02- 1-6个月 板打 22.5 37.7 237 5,34 8,93 - 30 药业 16 （含） 新限 5 0 4.35 4.90 售 2022 创业 13,1 3012 大族 -02- 1-6个月 板打 76.5 51.9 172 68.3 8,93 - 00 数控 18 （含） 新限 6 2 2 0.24 售 2022 创业 10,9 3011 兆讯 -03- 1-6个月 板打 39.8 31.0 275 67.0 8,54 - 02 传媒 15 （含） 新限 8 9 0 9.75 售 2022 创业 3012 华康 -01- 1-6个月 板打 39.3 37.9 225 8,84 8,53 - 35 医疗 21 （含） 新限 0 3 2.50 4.25 售 2022 创业 3012 万凯 -03- 1-6个月 板打 35.6 29.8 280 9,99 8,35 - 16 新材 21 （含） 新限 8 4 0.40 5.20 售 3012 诚达 2022 1-6个月 创业 72.6 71.5 8,43 8,29 01 药业 -01- （含） 板打 9 4 116 2.04 8.64 - 12 新限 售 2022 创业 3011 佳缘 -01- 1-6个月 板打 46.8 54.4 150 7,02 8,16 - 17 科技 07 （含） 新限 0 4 0.00 6.00 售 2022 创业 3012 实朴 -01- 6个月以 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 - 28 检测 21 上 新限 8 4 9.84 6.82 售 2022 创业 10,1 3011 冠龙 -03- 1-6个月 板打 30.8 21.4 328 08.9 7,03 - 51 节能 30 （含） 新限 2 6 6 8.88 售 2022 创业 3012 富士 -03- 1-6个月 板打 48.3 41.6 159 7,67 6,62 - 58 莱 21 （含） 新限 0 8 9.70 7.12 售 2022 创业 10,4 3012 三元 -01- 6个月以 板打 72.8 45.6 144 92.8 6,57 - 06 生物 26 上 新限 7 9 0 9.36 售 2022 创业 3012 华兰 -02- 1-6个月 板打 56.8 56.4 113 6,42 6,37 - 07 疫苗 10 （含） 新限 8 2 7.44 5.46 售 2022 创业 10,1 3011 嘉戎 -04- 1-6个月 板打 38.3 23.9 264 34.9 6,30 - 48 技术 14 （含） 新限 9 0 6 9.60 售 2022 创业 3012 和顺 -03- 1-6个月 板打 56.6 41.8 144 8,16 6,02 - 37 科技 16 （含） 新限 9 6 3.36 7.84 售 3011 标榜 2022 1-6个月 创业 40.2 30.5 180 7,24 5,50 - 81 股份 -02- （含） 板打 5 9 5.00 6.20 11 新限 售 2022 创业 3011 奕东 -01- 1-6个月 板打 37.2 25.3 175 6,51 4,44 - 23 电子 14 （含） 新限 3 9 5.25 3.25 售 2022 创业 3008 星辉 -01- 1-6个月 板打 55.5 30.0 123 6,83 3,69 - 34 环材 06 （含） 新限 7 3 5.11 3.69 售 2022 创业 3011 唯科 -01- 1-6个月 板打 64.0 37.5 71 4,54 2,66 - 96 科技 04 （含） 新限 8 2 9.68 3.92 售 注：对于流通受限期内发生权益分派的股票，上表列示的认购价格为实际认购价格除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年0 6 月 30 日 资产 银行存 4,424,863.34 - - - 4,424,863.34 款 结算备 89,192.21 - - - 89,192.21 付金 存出保 185,628.46 - - - 185,628.46 证金 交易性 金融资 8,244,065.60 - - 59,369,178.97 67,613,244.57 产 应收清 - - - 722,028.26 722,028.26 算款 应收申 - - - 15,303.17 15,303.17 购款 资产总 12,943,749.61 - - 60,106,510.40 73,050,260.01 计 负债 应付赎 - - - 232,056.91 232,056.91 回款 应付管 理人报 - - - 77,725.64 77,725.64 酬 应付托 - - - 6,477.14 6,477.14 管费 其他负 - - - 251,926.52 251,926.52 债 负债总 - - - 568,186.21 568,186.21 计 利率敏 感度缺 12,943,749.61 - - 59,538,324.19 72,482,073.80 口 上年度 末 2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2 月 31 日 资产 银行存 14,953,627.27 - - - 14,953,627.27 款 结算备 104,628.78 - - - 104,628.78 付金 存出保 87,653.03 - - - 87,653.03 证金 交易性 金融资 12,282,122.20 - - 202,632,019.28 214,914,141.48 产 应收利 - - - 271,844.03 271,844.03 息 应收申 - - - 136,158.29 136,158.29 购款 资产总 27,428,031.28 - - 203,040,021.60 230,468,052.88 计 负债 应付证 券清算 - - - 7,102,918.16 7,102,918.16 款 应付赎 - - - 259,386.80 259,386.80 回款 应付管 理人报 - - - 203,590.24 203,590.24 酬 应付托 - - - 16,965.88 16,965.88 管费 应付交 - - - 137,191.03 137,191.03 易费用 其他负 - - - 179,000.00 179,000.00 债 负债总 - - - 7,899,052.11 7,899,052.11 计 利率敏 感度缺 27,428,031.28 - - 195,140,969.49 222,569,000.77 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -10,217.16 -2,253.16 市场利率下降25个基点 10,154.42 2,259.18 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 59,369,178.97 81.91 202,632,019.28 91.04 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 - - - - 产－贵金属投 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 59,369,178.97 81.91 202,632,019.28 91.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 股票价格上升5% 2,968,458.95 10,131,600.96 股票价格下降5% -2,968,458.95 -10,131,600.96 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 57,290,474.68 201,506,988.70 第二层次 8,244,065.60 12,353,199.45 第三层次 2,078,704.29 1,053,953.33 合计 67,613,244.57 214,914,141.48 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 59,369,178.97 81.27 其中：股票 59,369,178.97 81.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,244,065.60 11.29 其中：债券 8,244,065.60 11.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,514,055.55 6.18 8 其他各项资产 922,959.89 1.26 9 合计 73,050,260.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,654,863.00 3.66 B 采矿业 5,691,411.44 7.85 C 制造业 32,182,955.37 44.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,158,842.00 2.98 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,238.20 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,670,570.00 3.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,309,146.40 4.57 J 金融业 9,089,284.00 12.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,549.75 0.01 M 科学研究和技术服务业 791,150.31 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 15,977.46 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 784,191.04 1.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,369,178.97 81.91 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 9.31 2 600926 杭州银行 364,800 5,464,704.00 7.54 3 600887 伊利股份 95,205 3,708,234.75 5.12 4 300059 东方财富 142,700 3,624,580.00 5.00 5 002459 晶澳科技 44,920 3,544,188.00 4.89 6 300496 中科创达 24,800 3,235,904.00 4.46 7 601677 明泰铝业 130,860 3,114,468.00 4.30 8 002049 紫光国微 15,300 2,902,716.00 4.00 9 300750 宁德时代 5,200 2,776,800.00 3.83 10 600009 上海机场 47,100 2,670,570.00 3.68 11 300498 温氏股份 124,700 2,654,863.00 3.66 12 000568 泸州老窖 9,200 2,268,168.00 3.13 13 600188 兖矿能源 55,800 2,202,984.00 3.04 14 601985 中国核电 314,700 2,158,842.00 2.98 15 601225 陕西煤业 101,800 2,156,124.00 2.97 16 300760 迈瑞医疗 6,800 2,129,760.00 2.94 17 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.84 18 300896 爱美客 1,400 840,014.00 1.16 19 300957 贝泰妮 3,800 826,614.00 1.14 20 300015 爱尔眼科 17,300 774,521.00 1.07 21 600600 青岛啤酒 7,400 769,008.00 1.06 22 603259 药明康德 7,200 748,728.00 1.03 23 600809 山西汾酒 2,300 747,040.00 1.03 24 600690 海尔智家 27,000 741,420.00 1.02 25 600521 华海药业 19,100 433,570.00 0.60 26 688223 晶科能源 23,430 339,032.10 0.47 27 688062 迈威生物 3,574 59,971.72 0.08 28 688259 创耀科技 665 52,681.30 0.07 29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05 30 301215 中汽股份 4,116 26,301.24 0.04 31 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.02 32 301256 华融化学 1,583 15,956.64 0.02 33 301236 软通动力 395 12,395.10 0.02 34 301263 泰恩康 390 12,238.20 0.02 35 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02 36 301116 益客食品 541 11,068.86 0.02 37 301122 采纳股份 151 10,625.87 0.01 38 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.01 39 301097 天益医疗 204 9,757.32 0.01 40 301103 何氏眼科 302 9,670.04 0.01 41 301109 军信股份 599 9,667.86 0.01 42 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.01 43 301219 腾远钴业 108 9,484.56 0.01 44 301288 清研环境 452 9,030.96 0.01 45 301130 西点药业 237 8,934.90 0.01 46 301200 大族数控 172 8,930.24 0.01 47 301102 兆讯传媒 275 8,549.75 0.01 48 301235 华康医疗 225 8,534.25 0.01 49 301216 万凯新材 280 8,355.20 0.01 50 301201 诚达药业 116 8,298.64 0.01 51 301117 佳缘科技 150 8,166.00 0.01 52 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.01 53 301151 冠龙节能 328 7,038.88 0.01 54 301258 富士莱 159 6,627.12 0.01 55 301206 三元生物 144 6,579.36 0.01 56 301207 华兰疫苗 113 6,375.46 0.01 57 301148 嘉戎技术 264 6,309.60 0.01 58 301237 和顺科技 144 6,027.84 0.01 59 301181 标榜股份 180 5,506.20 0.01 60 301123 奕东电子 175 4,443.25 0.01 61 300834 星辉环材 123 3,693.69 0.01 62 301196 唯科科技 71 2,663.92 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 20,485,127.00 9.20 2 600519 贵州茅台 16,660,834.00 7.49 3 300750 宁德时代 14,730,820.80 6.62 4 603259 药明康德 14,248,725.65 6.40 5 002032 苏 泊 尔 13,732,129.00 6.17 6 002821 凯莱英 13,731,053.00 6.17 7 601985 中国核电 13,566,457.00 6.10 8 600926 杭州银行 12,907,119.00 5.80 9 600887 伊利股份 11,092,854.84 4.98 10 603733 仙鹤股份 11,014,813.00 4.95 11 688187 时代电气 9,895,395.09 4.45 12 000776 广发证券 9,249,339.01 4.16 13 600009 上海机场 8,746,865.00 3.93 14 603501 韦尔股份 8,426,261.00 3.79 15 300059 东方财富 8,375,871.90 3.76 16 601677 明泰铝业 8,260,681.96 3.71 17 002013 中航机电 8,018,604.00 3.60 18 000576 甘化科工 7,903,581.00 3.55 19 600765 中航重机 7,890,140.00 3.55 20 002008 大族激光 7,821,076.00 3.51 21 600030 中信证券 7,775,242.60 3.49 22 601225 陕西煤业 7,643,057.07 3.43 23 300498 温氏股份 7,493,751.00 3.37 24 300777 中简科技 7,069,964.00 3.18 25 000910 大亚圣象 6,920,224.00 3.11 26 002459 晶澳科技 6,326,995.14 2.84 27 600196 复星医药 5,496,248.00 2.47 28 300496 中科创达 5,402,416.00 2.43 29 002142 宁波银行 5,232,932.00 2.35 30 601088 中国神华 4,903,511.00 2.20 31 601965 中国汽研 4,889,662.66 2.20 32 000001 平安银行 4,701,813.00 2.11 33 600038 中直股份 4,685,791.00 2.11 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 25,242,223.65 11.34 2 600887 伊利股份 16,310,572.00 7.33 3 601688 华泰证券 15,562,219.00 6.99 4 002821 凯莱英 15,314,800.00 6.88 5 603259 药明康德 14,625,347.68 6.57 6 600196 复星医药 14,247,622.00 6.40 7 002032 苏 泊 尔 13,819,011.00 6.21 8 000001 平安银行 13,699,185.78 6.16 9 600519 贵州茅台 12,159,283.00 5.46 10 000910 大亚圣象 11,789,024.00 5.30 11 300750 宁德时代 11,297,400.00 5.08 12 605339 南侨食品 11,169,990.59 5.02 13 002078 太阳纸业 11,107,686.00 4.99 14 002949 华阳国际 10,986,146.00 4.94 15 601985 中国核电 10,842,906.00 4.87 16 688187 时代电气 10,696,305.06 4.81 17 603733 仙鹤股份 9,670,244.00 4.34 18 601318 中国平安 9,565,128.83 4.30 19 603866 桃李面包 9,100,277.20 4.09 20 601601 中国太保 8,869,572.00 3.99 21 603501 韦尔股份 8,597,680.00 3.86 22 000776 广发证券 8,572,561.00 3.85 23 000002 万 科Ａ 8,415,160.00 3.78 24 600926 杭州银行 8,274,445.00 3.72 25 601225 陕西煤业 7,732,098.00 3.47 26 000576 甘化科工 7,701,924.12 3.46 27 300777 中简科技 7,448,987.00 3.35 28 300718 长盛轴承 7,193,871.38 3.23 29 002013 中航机电 7,136,828.00 3.21 30 601658 邮储银行 7,017,806.02 3.15 31 002146 荣盛发展 6,965,498.00 3.13 32 002008 大族激光 6,946,217.00 3.12 33 600765 中航重机 6,924,588.00 3.11 34 600030 中信证券 6,592,287.55 2.96 35 600009 上海机场 6,362,163.00 2.86 36 002156 通富微电 6,332,319.00 2.85 37 000725 京东方Ａ 6,296,472.00 2.83 38 300059 东方财富 6,211,863.04 2.79 39 600745 闻泰科技 6,008,922.00 2.70 40 000333 美的集团 5,906,993.45 2.65 41 601088 中国神华 5,302,726.00 2.38 42 601965 中国汽研 4,761,693.18 2.14 43 300498 温氏股份 4,758,081.00 2.14 44 002142 宁波银行 4,681,513.00 2.10 45 601668 中国建筑 4,667,249.60 2.10 46 601128 常熟银行 4,632,005.00 2.08 47 688012 中微公司 4,573,567.41 2.05 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 401,545,075.11 卖出股票收入（成交）总额 518,758,158.50 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,244,065.60 11.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,244,065.60 11.37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019666 22国债01 74,810 7,564,961.42 10.44 2 019641 20国债11 6,630 679,104.18 0.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 185,628.46 2 应收清算款 722,028.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,303.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 922,959.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,944 7,537.18 9,890,069.99 33.270 19,836,565.31 66.729 1% 9% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 15,810.24 0.0532% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年05月07日)基金份额总额 5,005,036,402.75 本报告期期初基金份额总额 86,772,021.25 本报告期基金总申购份额 57,933,294.53 减：本报告期基金总赎回份额 114,978,680.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 29,726,635.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2022年1月13日，云凤生先生担任兴业基金管理有限公司首席信息官，详见本公司于2022年1月14日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2022年8月8日，张玲菡女士离任兴业基金管理有限公司副总经理，担任兴业基金管理有限公司督察长，总经理胡斌先生不再代行督察长职务。详见本公司于2022年8月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 本报告期内基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 方正 2 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 华创 2 290,652,749.14 31.84% 212,554.87 31.69% - 证券 天风 2 606,018,078.83 66.39% 443,177.89 66.07% - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 16,172,348.22 1.77% 15,061.48 2.25% - 证券 中信 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期无新增券商交易单元，本期剔除的券商交易单元：中信建投证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 方正证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 华创证 9,043,143.0 14.88% 518,000,000. 91.20% - - - - 券 0 00 天风证 49,436,327. 81.35% 50,000,000.0 8.80% - - - - 券 10 0 兴业证 - - - - - - - - 券 招商证 2,289,956.4 3.77% - - - - - - 券 0 中信证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于 1 旗下资产管理产品执行新金 中国证监会规定的媒介 2022-01-01 融工具相关准则的公告 2 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2022-01-14 管理人员变更公告 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-01-22 基金2021年第四季度报告 兴业聚利灵活配置混合型证 4 券投资基金基金经理变更公 中国证监会规定的媒介 2022-03-05 告 兴业基金管理有限公司旗下 5 公募基金招募说明书（更新） 中国证监会规定的媒介 2022-03-06 (2022年第1号) 兴业聚利灵活配置混合型证 6 券投资基金基金经理变更公 中国证监会规定的媒介 2022-03-08 告 兴业聚利灵活配置混合型证 7 券投资基金招募说明书（更 中国证监会规定的媒介 2022-03-09 新）（2022年第2号） 兴业聚利灵活配置混合型证 8 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定的媒介 2022-03-09 要更新 9 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-03-31 公募基金2021年年度报告 10 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-04-22 基金2022年第一季度报告 关于网络平台冒用“兴业基 11 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2022-04-25 清公告 兴业基金管理有限公司关于 12 终止北京植信基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 13 终止北京唐鼎耀华基金销售 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20220429-20220 16,630,714.79 4,002,802.24 20,633,517.03 0.00 0.00% 519 2 20220128-20220 0.00 38,581,760.96 38,581,760.96 0.00 0.00% 机 405 构 3 20220429-20220 8,845,201.24 0.00 0.00 8,845,201.24 29.76% 630 20220101-20220 4 127,20220406-2 19,279,777.21 0.00 19,279,777.21 0.00 0.00% 0220428 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日