兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2018年03月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2 页，共73页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6审计报告......14 6.1审计报告基本信息......14 6.2审计报告的基本内容......14 §7年度财务报表......17 7.1资产负债表......17 7.2利润表......19 7.3所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4报表附注......22 §8投资组合报告......47 8.1期末基金资产组合情况......47 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......60 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61 第3 页，共73页 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 8.12投资组合报告附注......62 §9基金份额持有人信息 ......63 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63 §10开放式基金份额变动 ......63 §11重大事件揭示......63 11.1基金份额持有人大会决议......64 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64 11.4基金投资策略的改变......64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......64 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 11.8其他重大事件......67 §12影响投资者决策的其他重要信息......72 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......72 §13备查文件目录......72 13.1备查文件目录......72 13.2存放地点......72 13.3查阅方式......72 第4 页，共73页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码 001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月07日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,272,931.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收 投资策略 益，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和 个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的 投资策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 朱玮 罗菲菲 露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街2 第5 页，共73页 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198号 北京市西城区复兴门内大街2 财富金融广场7号楼 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼 普通合伙） 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年5月7日（基金合同生效 日）-2015年12月31日 本期已实现收益 14,265,1 39,802,9 160,684,396.27 33.74 74.68 本期利润 15,970,2 34,233,2 165,305,739.60 59.53 03.32 加权平均基金份额本期利润 0.0700 0.1989 0.0604 本期加权平均净值利润率 4.58% 13.88% 5.90% 本期基金份额净值增长率 4.29% 29.85% 14.90% 第6 页，共73页 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 80,816,4 160,760, 40,780,204.30 23.30 239.39 期末可供分配基金份额利润 0.5563 0.4919 0.1446 期末基金资产净值 226,089, 487,560, 324,083,932.99 354.58 396.33 期末基金份额净值 1.556 1.492 1.149 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 55.60% 49.20% 14.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -3.71% 0.83% 0.87% 0.01% -4.58% 0.82% 过去六个月 2.77% 0.77% 1.75% 0.01% 1.02% 0.76% 过去一年 4.29% 0.62% 3.52% 0.01% 0.77% 0.61% 自基金合同 55.60% 0.61% 10.19% 0.01% 45.41% 0.60% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第7 页，共73页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同于_2015年5月7日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 第8 页，共73页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。（注：截至报告送出日，兴业基金注册资本为12亿元，详情请见本基金管理人于3月6日发布的《兴业基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 第9 页，共73页 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 中国籍，硕士学位，具有证券 投资基金从业资格。2003年7 月至2006年4月，在新西兰ANY ING国际金融有限公司担任货 币策略师；2007年1月至2008 年5月，在新西兰FORSIGHT金融 研究有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8月， 在长城证券有限责任公司担任 策略研究员；2010年8月至201 固定收益 4年12月就职于中欧基金管理 投资一部 有限公司，其中2010年8月至2 腊博 投资总 2015-05- - 13年 012年1月担任宏观、策略研究 监、基金 14 员，2012年1月至2013年8月担 经理 任中欧新趋势股票型证券投资 基金、中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金、中欧稳健 收益债券型证券投资基金、中 欧信用增利分级债券型证券投 资基金、中欧货币市场基金的 基金经理助理，2013年8月至2 014年12月担任中欧稳健收益 债券型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业基金 管理有限公司，现任固定收益 投资一部投资总监、基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 第10页，共73页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在投资操作上，本基金秉持绝对收益的理念，自上而下进行资产配置，根据各细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为4.29%，同期业绩比较基准收益率为3.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，2018年驱动股市的因素预计会发生一些变化，一方面债券收益率的持续上行对蓝筹股的估值压力逐渐加大，另一方面预期较高的行业业绩不达预期的风险在逐渐加大，而预期较低的行业估值已经具备较高的吸引力。我们判断2016年以来的通胀环境有可能在2018年明显减弱，经济潜在增速在经历了两年左右的企稳，2018年存在下行 第11页，共73页 的压力，2017年推动经济的库存和投资方面也存在放缓的可能，如果经济层面主导的流动性环境相对改善，股市的驱动结构也会发生一定的变化。我们也会根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，争取为基金持有人获得风险可控的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2017年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能： 1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程：报告期内公司进一步健全公司治理架构、强化制衡机制，明确各专业委员会职责权限与议事决策规则，优化核心业务流程，调整和完善业务分级授权体系； 2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规； 3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。 4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。 5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规遵从意识；严格规范工作人员执业行为，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。 6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，积极宣导合规内控文化，有序推进各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 第12页，共73页 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定， 第13页，共73页 依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—兴业基金管理有限公司在兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金管理人—兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P00885号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金全体持 有人： 我们审计了兴业聚利灵活配置混合型证券投资 基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负 债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净 审计意见 值)变动表以及财务报表附注。我们认为，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴业聚 利灵活配置混合型证券投资基金2017年12月31 第14页，共73页 日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于兴业聚利灵活配置混合型证券投 资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业聚 利灵活配置混合型证券投资基金2017年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖 其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 其他信息 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其 他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 管理层和治理层对财务报表的责任 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理 层负责评估兴业聚利灵活配置混合型证券投资 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 第15页，共73页 理人管理层计划清算兴业聚利灵活配置混合型 证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督兴业聚利灵活 配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按 照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于 注册会计师对财务报表审计的责任 内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相 关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对兴业聚盛灵活配 置混合型证券投资基金持续经营能力产 生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 第16页，共73页 的事项或情况可能导致兴业聚盛灵活配置混合 型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务 报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我 们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2018-03-20 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,597,215.42 11,449,285.10 结算备付金 7,870,998.26 13,807,687.29 存出保证金 717,919.92 629,079.44 交易性金融资产 7.4.7.2 139,697,042.96 259,069,620.52 其中：股票投资 107,048,642.96 239,069,620.52 基金投资 - - 债券投资 32,648,400.00 20,000,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 199,100,260.00 第17页，共73页 应收证券清算款 77,463,050.13 14,572,475.37 应收利息 7.4.7.5 908,788.42 607,474.79 应收股利 - - 应收申购款 108,174.91 2,838,622.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 232,363,190.02 502,074,505.41 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,986,327.17 9,963,633.33 应付赎回款 2,259,014.92 2,367,254.99 应付管理人报酬 242,261.35 467,480.36 应付托管费 20,188.46 38,956.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,616,043.54 1,306,783.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,000.00 370,000.00 负债合计 6,273,835.44 14,514,109.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 145,272,931.28 326,800,156.94 未分配利润 7.4.7.1 80,816,423.30 160,760,239.39 0 所有者权益合计 226,089,354.58 487,560,396.33 第18页，共73页 负债和所有者权益总计 232,363,190.02 502,074,505.41 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.556元，基金份额总额145272931.28份。 7.2 利润表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 附注 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201 日 6年12月31日 一、收入 31,813,041.91 44,012,017.44 1.利息收入 5,604,857.73 2,792,803.28 其中：存款利息收入 7.4.7.1 368,808.14 332,992.46 1 债券利息收入 1,737,224.79 896,754.27 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 3,498,824.80 1,563,056.55 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 22,440,370.32 42,621,021.56 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.1 22,860,963.99 40,761,347.99 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 -2,523,375.87 1,039,232.66 3 资产支持证券投资收 7.4.7.1 - - 益 3.3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 第19页，共73页 4 股利收益 7.4.7.1 2,102,782.20 820,440.91 5 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 1,705,125.79 -5,569,771.36 “-”号填列） 6 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 2,062,688.07 4,167,963.96 填列） 7 减：二、费用 15,842,782.38 9,778,814.12 1．管理人报酬 7.4.10. 4,227,093.62 2,921,151.02 2.1 2．托管费 7.4.10. 352,257.77 243,429.29 2.2 3．销售服务费 7.4.10. - - 2.3 4．交易费用 7.4.7.1 10,891,275.24 6,199,864.39 8 5．利息支出 2,276.83 5,666.91 其中：卖出回购金融资产支出 2,276.83 5,666.91 6．其他费用 7.4.7.1 369,878.92 408,702.51 9 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,970,259.53 34,233,203.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 15,970,259.53 34,233,203.32 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 第20页，共73页 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 326,800,156.9 160,760,239.3 487,560,396.33 值) 4 9 二、本期经营活动产生的基金 - 15,970,259.53 15,970,259.53 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -181,527,225. -95,914,075.6 基金净值变动数（净值减少以 66 2 -277,441,301.28 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 135,034,348.6 69,566,811.04 204,601,159.72 8 2.基金赎回款 -316,561,574. -165,480,886. -482,042,461.00 34 66 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 145,272,931.2 80,816,423.30 226,089,354.58 值） 8 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 282,080,220.2 42,003,712.72 324,083,932.99 值) 7 二、本期经营活动产生的基金 - 34,233,203.32 34,233,203.32 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 44,719,936.67 84,523,323.35 129,243,260.02 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 621,964,616.9 257,750,055.4 879,714,672.37 3 4 2.基金赎回款 -577,244,680. -173,226,732. -750,471,412.35 26 09 第21页，共73页 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 326,800,156.9 160,760,239.3 487,560,396.33 值） 4 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 庄孝强 楼怡斐 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015] 680号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,005,036,402.75份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0580号的验资报告。基金合同于2015年5月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净 第22页，共73页 值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2016年1月1日至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 第23页，共73页 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 第24页，共73页 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 第25页，共73页 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 第26页，共73页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3)每一基金份额享有同等分配权； 4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不 第27页，共73页 包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定，本基金对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。本基金本期未持有上述相关流通受限股票，相关会计估计调整对本基金资产净值无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月 第28页，共73页 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法 定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对 受让方不再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 5,597,215.42 11,449,285.10 定期存款 - - 第29页，共73页 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 5,597,215.42 11,449,285.10 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,175,689.20 107,048,642.96 872,953.76 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 13,994,456.00 13,980,400.00 -14,056.00 债券 银行间市场 18,770,200.00 18,668,000.00 -102,200.00 合计 32,764,656.00 32,648,400.00 -116,256.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 138,940,345.20 139,697,042.96 756,697.76 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 240,020,371.95 239,069,620.52 -950,751.43 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 19,997,676.60 20,000,000.00 2,323.40 债券 银行间市场 - - - 合计 19,997,676.60 20,000,000.00 2,323.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 260,018,048.55 259,069,620.52 -948,428.03 第30页，共73页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金报告期及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 159,100,000.00 - 银行间市场 40,000,260.00 - 合计 199,100,260.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,626.76 4,360.60 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,896.09 6,834.85 应收债券利息 936,458.09 385,610.96 应收买入返售证券利息 -35,547.93 210,250.23 第31页，共73页 应收申购款利息 - 106.74 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 355.41 311.41 合计 908,788.42 607,474.79 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,615,493.59 1,306,224.82 银行间市场应付交易费用 549.95 558.91 合计 1,616,043.54 1,306,783.73 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 150,000.00 370,000.00 合计 150,000.00 370,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 第32页，共73页 上年度末 326,800,156.94 326,800,156.94 本期申购 135,034,348.68 135,034,348.68 本期赎回（以“-”号填列） -316,561,574.34 -316,561,574.34 本期末 145,272,931.28 145,272,931.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 175,224,046.69 -14,463,807.30 160,760,239.39 本期利润 14,265,133.74 1,705,125.79 15,970,259.53 本期基金份额交易产 -100,574,975.93 4,660,900.31 -95,914,075.62 生的变动数 其中：基金申购款 74,379,692.28 -4,812,881.24 69,566,811.04 基金赎回款 -174,954,668.21 9,473,781.55 -165,480,886.66 本期已分配利润 - - - 本期末 88,914,204.50 -8,097,781.20 80,816,423.30 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月 至2017年12月31日 01日至2016年12月31日 活期存款利息收入 159,234.99 184,471.63 定期存款利息收入 - 51,666.65 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 192,283.68 88,192.83 其他 17,289.47 8,661.35 合计 368,808.14 332,992.46 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 第33页，共73页 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 4,186,791,108.46 2,148,502,309.17 减：卖出股票成本总额 4,163,930,144.47 2,107,740,961.18 买卖股票差价收入 22,860,963.99 40,761,347.99 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -2,523,375.87 1,039,232.66 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -2,523,375.87 1,039,232.66 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 275,679,676.07 283,476,885.47 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 273,538,539.17 279,490,861.28 债券到期兑付）成本总额 第34页，共73页 减：应收利息总额 4,664,512.77 2,946,791.53 买卖债券差价收入 -2,523,375.87 1,039,232.66 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 2,102,782.20 820,440.91 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,102,782.20 820,440.91 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 1,705,125.79 -5,569,771.36 ——股票投资 1,823,705.19 -5,499,824.76 第35页，共73页 ——债券投资 -118,579.40 -69,946.60 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,705,125.79 -5,569,771.36 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 2,052,514.92 4,109,930.38 转换费收入 10,173.15 58,033.58 合计 2,062,688.07 4,167,963.96 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 10,887,097.74 6,196,539.39 银行间市场交易费用 4,177.50 3,325.00 合计 10,891,275.24 6,199,864.39 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 第36页，共73页 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 90,000.00 信息披露费 280,000.00 280,000.00 汇划手续费 2,678.92 1,502.51 帐户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 369,878.92 408,702.51 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日和2017年6月30日联合颁布的《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定，自2018年1月1日起，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金”） 登记机构 中国民生银行股份有限公司（以下简称“民 基金托管人、基金销售机构 生银行”） 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行”） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴 基金管理人控制的公司 业财富”） 第37页，共73页 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的回购交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年12月31日 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,227,093.62 2,921,151.02 其中：支付销售机构的客户维护费 1,624,353.47 1,130,713.13 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 第38页，共73页 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 352,257.77 243,429.29 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期间末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年12月3 2016年01月01日至2016年12月31 1日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 5,597,215.42 159,234.99 11,449,285.10 184,471.63 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 第39页，共73页 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3006 鹏鹞 2017 2018 新股 32,3 32,3 64 环保 -12- -01- 流通 8.88 8.88 3,640 23.2 23.2- 28 05 受限 0 0 6031 科华 2017 2018 新股 16.7 16.7 20,7 20,7 61 控股 -12- -01- 流通 5 5 1,239 53.2 53.2- 28 05 受限 5 5 0029 润都 2017 2018 新股 17.0 17.0 16,2 16,2 23 股份 -12- -01- 流通 1 1 954 27.5 27.5- 28 05 受限 4 4 6030 新疆 2017 2018 新股 13.6 13.6 16,1 16,1 80 火炬 -12- -01- 流通 0 0 1,187 43.2 43.2- 25 03 受限 0 0 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本 估值 备注 单价 单价 总额 总额 6003 白云 2017 重大 32.1 2018 30.1 1,25 1,27 32 山 -10- 事项 4 -01- 5 39,619 7,95 3,35- 31 08 2.32 4.66 3007 科创 2017 股价 41.5 2018 45.7 6,86 34,1 30 信息 -12- 异动 5 -01- 1 821 3.56 12.5- 25 02 5 0029 名臣 2017 股价 35.2 2018 38.7 821 10,3 28,9- 19 健康 -12- 异动 6 -01- 9 11.7 48.4 第40页，共73页 28 02 6 6 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资策略委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第41页，共73页 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 第42页，共73页 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理 人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 5,597,215. - - - 5,597,215. 42 42 结算备付金 7,870,998. - - - 7,870,998. 26 26 存出保证金 717,919.92 - - - 717,919.92 交易性金融资产 13,980,40 - 18,668,00 107,048,64 139,697,04 0.00 0.00 2.96 2.96 应收证券清算款 - - - 77,463,05 77,463,05 0.13 0.13 应收利息 - - - 908,788.42 908,788.42 应收申购款 - - - 108,174.91 108,174.91 资产总计 28,166,53 - 18,668,00 185,528,65 232,363,19 3.60 0.00 6.42 0.02 负债 应付证券清算款 - - - 1,986,327. 1,986,327. 17 17 应付赎回款 - - - 2,259,014. 2,259,014. 92 92 应付管理人报酬 - - - 242,261.35 242,261.35 应付托管费 - - - 20,188.46 20,188.46 应付交易费用 - - - 1,616,043. 1,616,043. 54 54 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - 6,273,835. 6,273,835. 44 44 第43页，共73页 利率敏感度缺口 28,166,53 - 18,668,00 179,254,82 226,089,35 3.60 0.00 0.98 4.58 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 11,449,28 - - - 11,449,28 5.10 5.10 结算备付金 13,807,68 - - - 13,807,68 7.29 7.29 存出保证金 629,079.44 - - - 629,079.44 交易性金融资产 20,000,00 - - 239,069,62 259,069,62 0.00 0.52 0.52 买入返售金融资产 199,100,26 - - - 199,100,26 0.00 0.00 应收证券清算款 - - - 14,572,47 14,572,47 5.37 5.37 应收利息 - - - 607,474.79 607,474.79 应收申购款 - - - 2,838,622. 2,838,622. 90 90 资产总计 244,986,31 - - 257,088,19 502,074,50 1.83 3.58 5.41 负债 应付证券清算款 - - - 9,963,633. 9,963,633. 33 33 应付赎回款 - - - 2,367,254. 2,367,254. 99 99 应付管理人报酬 - - - 467,480.36 467,480.36 应付托管费 - - - 38,956.67 38,956.67 应付交易费用 - - - 1,306,783. 1,306,783. 73 73 其他负债 - - - 370,000.00 370,000.00 负债总计 - - - 14,514,10 14,514,10 第44页，共73页 9.08 9.08 利率敏感度缺口 244,986,31 - - 242,574,08 487,560,39 1.83 4.50 6.33 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -339,326.37 -6,695.67 市场利率下降25个基点 347,173.39 6,714.33 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第45页，共73页 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价值 占基金资产净 值比例 值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 107,048,642.9 47.35 239,069, 49.03 6 620.52 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 107,048,642.9 47.35 239,069, 49.03 6 620.52 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 股票价格上升5% 5,352,432.15 11,953,481.03 股票价格下降5% -5,352,432.15 -11,953,481.03 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金融工具 第46页，共73页 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币105,626,780.10 元，属于第二层次的余额为人民币34,070,262.86 元，无属于第三层次的余额(于2016年12月31日：第一层次为人民币238,741,067.14元，第二层次为人民币20,328,553.38元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 107,048,642.96 46.07 其中：股票 107,048,642.96 46.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,648,400.00 14.05 其中：债券 32,648,400.00 14.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 第47页，共73页 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,468,213.68 5.80 8 其他各项资产 79,197,933.38 34.08 9 合计 232,363,190.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 77,193,760.59 34.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,322,228.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.02 J 金融业 27,432,132.66 12.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,048,642.96 47.35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第48页，共73页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 14,211 9,912,030.3 4.38 9 2 601336 新华保险 134,000 9,406,800.0 4.16 0 3 601318 中国平安 129,187 9,040,506.2 4.00 6 4 601601 中国太保 216,920 8,984,826.4 3.97 0 5 601222 林洋能源 684,468 6,940,505.5 3.07 2 6 601877 正泰电器 263,055 6,878,888.2 3.04 5 7 600872 中炬高新 207,800 5,145,128.0 2.28 0 8 000661 长春高新 26,600 4,867,800.0 2.15 0 9 600809 山西汾酒 83,596 4,764,136.0 2.11 4 10 000725 京东方Ａ 819,100 4,742,589.0 2.10 0 11 300274 阳光电源 250,192 4,696,103.8 2.08 4 12 600566 济川药业 122,890 4,688,253.5 2.07 0 13 002450 康得新 205,922 4,571,468.4 2.02 0 14 601012 隆基股份 121,454 4,425,783.7 1.96 6 15 601231 环旭电子 157,800 2,488,506.0 1.10 0 16 600518 康美药业 108,000 2,414,880.0 1.07 第49页，共73页 0 17 000963 华东医药 43,100 2,322,228.0 1.03 0 18 002236 大华股份 100,200 2,313,618.0 1.02 0 19 002466 天齐锂业 42,900 2,282,709.0 1.01 0 20 000063 中兴通讯 62,500 2,272,500.0 1.01 0 21 600487 亨通光电 55,879 2,258,629.1 1.00 8 22 600332 白云山 39,619 1,273,354.6 0.56 6 23 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 24 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 25 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 26 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 27 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 28 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 29 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 30 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 31 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 32 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 33 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 34 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 35 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 36 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 第50页，共73页 1 601318 中国平安 67,836,331.74 13.91 2 002236 大华股份 59,723,871.66 12.25 3 002311 海大集团 56,719,115.81 11.63 4 002241 歌尔股份 54,910,542.15 11.26 5 601377 兴业证券 50,428,961.00 10.34 6 002450 康得新 49,196,726.99 10.09 7 600068 葛洲坝 49,075,614.90 10.07 8 002185 华天科技 47,175,974.97 9.68 9 002456 欧菲科技 46,268,997.96 9.49 10 000063 中兴通讯 45,314,241.35 9.29 11 300014 亿纬锂能 44,350,219.64 9.10 12 600201 生物股份 44,301,527.02 9.09 13 300182 捷成股份 43,513,301.54 8.92 14 600837 海通证券 41,109,458.56 8.43 15 000776 广发证券 41,035,547.26 8.42 16 002008 大族激光 40,062,097.21 8.22 17 300136 信维通信 37,671,221.89 7.73 18 601555 东吴证券 37,473,328.34 7.69 19 300115 长盈精密 37,091,016.62 7.61 20 601328 交通银行 36,813,916.00 7.55 21 300383 光环新网 36,573,502.67 7.50 22 000686 东北证券 35,819,886.36 7.35 23 000963 华东医药 35,316,649.67 7.24 24 300166 东方国信 35,271,436.02 7.23 25 600594 益佰制药 34,725,638.57 7.12 26 601668 中国建筑 34,578,216.00 7.09 27 000596 古井贡酒 33,629,828.60 6.90 28 600887 伊利股份 32,611,033.20 6.69 29 002466 天齐锂业 32,313,738.84 6.63 30 300207 欣旺达 31,983,729.11 6.56 31 300113 顺网科技 31,398,982.49 6.44 第51页，共73页 32 600884 杉杉股份 30,594,775.52 6.28 33 000661 长春高新 30,534,070.49 6.26 34 300033 同花顺 29,851,437.31 6.12 35 600518 康美药业 28,774,063.10 5.90 36 002223 鱼跃医疗 28,700,275.48 5.89 37 601688 华泰证券 28,648,293.53 5.88 38 300144 宋城演艺 28,590,647.89 5.86 39 600809 山西汾酒 28,383,773.00 5.82 40 002555 三七互娱 28,365,756.00 5.82 41 601818 光大银行 28,113,052.50 5.77 42 000998 隆平高科 27,779,359.12 5.70 43 002475 立讯精密 27,213,475.41 5.58 44 300070 碧水源 26,549,324.88 5.45 45 600048 保利地产 26,068,776.05 5.35 46 300073 当升科技 25,709,834.01 5.27 47 600958 东方证券 25,695,264.00 5.27 48 002051 中工国际 25,468,234.95 5.22 49 600298 安琪酵母 25,062,170.80 5.14 50 002262 恩华药业 24,849,564.08 5.10 51 601336 新华保险 24,752,636.15 5.08 52 002317 众生药业 24,625,719.57 5.05 53 601601 中国太保 24,608,055.82 5.05 54 300203 聚光科技 24,547,650.86 5.03 55 000997 新大陆 24,336,421.29 4.99 56 002273 水晶光电 24,131,173.00 4.95 57 600999 招商证券 24,035,547.72 4.93 58 601231 环旭电子 23,823,375.00 4.89 59 300274 阳光电源 23,538,457.92 4.83 60 600879 航天电子 23,517,701.20 4.82 61 601009 南京银行 22,608,550.24 4.64 62 002460 赣锋锂业 22,576,908.72 4.63 第52页，共73页 63 002573 清新环境 22,412,642.17 4.60 64 601628 中国人寿 22,098,619.37 4.53 65 300145 中金环境 21,661,312.12 4.44 66 002050 三花智控 21,566,243.61 4.42 67 600522 中天科技 21,359,231.00 4.38 68 600438 通威股份 21,119,193.00 4.33 69 000050 深天马Ａ 20,747,581.83 4.26 70 300083 劲胜智能 20,673,705.08 4.24 71 601939 建设银行 20,640,045.75 4.23 72 600487 亨通光电 20,477,227.29 4.20 73 600584 长电科技 20,342,317.90 4.17 74 600525 长园集团 20,293,717.67 4.16 75 000860 顺鑫农业 20,009,999.50 4.10 76 600566 济川药业 19,871,740.30 4.08 77 002396 星网锐捷 19,758,197.39 4.05 78 000725 京东方Ａ 19,308,887.00 3.96 79 002045 国光电器 19,136,000.85 3.92 80 002589 瑞康医药 18,859,789.93 3.87 81 002271 东方雨虹 18,631,287.06 3.82 82 300059 东方财富 18,343,538.42 3.76 83 000069 华侨城Ａ 18,243,801.47 3.74 84 601599 鹿港文化 18,069,501.17 3.71 85 000060 中金岭南 18,061,506.15 3.70 86 300450 先导智能 18,014,976.90 3.69 87 603799 华友钴业 17,817,911.00 3.65 88 002643 万润股份 17,573,265.66 3.60 89 600703 三安光电 17,572,419.55 3.60 90 600519 贵州茅台 17,514,492.45 3.59 91 603589 口子窖 17,497,095.56 3.59 92 601012 隆基股份 17,468,908.95 3.58 93 002507 涪陵榨菜 16,579,739.41 3.40 第53页，共73页 94 300197 铁汉生态 16,203,363.50 3.32 95 601186 中国铁建 16,163,892.95 3.32 96 600867 通化东宝 15,805,926.08 3.24 97 600362 江西铜业 15,595,607.49 3.20 98 000513 丽珠集团 15,534,136.80 3.19 99 300271 华宇软件 14,984,275.67 3.07 100 000049 德赛电池 14,865,893.00 3.05 101 300003 乐普医疗 14,764,450.19 3.03 102 601998 中信银行 14,709,850.80 3.02 103 002217 合力泰 14,556,965.43 2.99 104 000728 国元证券 14,532,292.90 2.98 105 300232 洲明科技 14,460,879.32 2.97 106 600873 梅花生物 14,148,604.00 2.90 107 002138 顺络电子 13,992,850.79 2.87 108 601222 林洋能源 13,945,304.50 2.86 109 002717 岭南园林 13,821,660.00 2.83 110 300339 润和软件 13,777,999.80 2.83 111 002074 国轩高科 13,774,078.15 2.83 112 600585 海螺水泥 13,557,708.57 2.78 113 600028 中国石化 13,127,409.00 2.69 114 002445 中南文化 12,872,788.35 2.64 115 002043 兔宝宝 12,718,768.97 2.61 116 300296 利亚德 12,694,279.00 2.60 117 300355 蒙草生态 12,645,986.91 2.59 118 002179 中航光电 12,540,725.44 2.57 119 600801 华新水泥 12,412,312.68 2.55 120 000858 五粮液 12,248,047.50 2.51 121 002108 沧州明珠 12,016,821.41 2.46 122 600111 北方稀土 11,754,889.30 2.41 123 600699 均胜电子 11,726,437.09 2.41 124 000070 特发信息 11,633,395.19 2.39 第54页，共73页 125 300303 聚飞光电 11,413,226.34 2.34 126 002518 科士达 11,398,856.90 2.34 127 600872 中炬高新 11,192,027.97 2.30 128 600373 中文传媒 11,130,281.52 2.28 129 600720 祁连山 10,821,312.52 2.22 130 000002 万 科Ａ 10,811,150.52 2.22 131 601398 工商银行 10,690,904.00 2.19 132 002304 洋河股份 10,685,711.00 2.19 133 000402 金融街 10,655,366.42 2.19 134 600383 金地集团 10,644,508.52 2.18 135 000783 长江证券 10,537,586.00 2.16 136 600066 宇通客车 10,529,723.00 2.16 137 300367 东方网力 10,414,883.92 2.14 138 600517 置信电气 10,382,416.00 2.13 139 002121 科陆电子 10,269,727.72 2.11 140 300017 网宿科技 10,181,537.79 2.09 141 300133 华策影视 10,054,592.80 2.06 142 600271 航天信息 9,991,202.60 2.05 143 600199 金种子酒 9,914,459.56 2.03 144 002245 澳洋顺昌 9,902,357.00 2.03 145 000157 中联重科 9,871,432.92 2.02 146 600030 中信证券 9,812,661.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 66,172,710.30 13.57 2 002236 大华股份 65,398,775.54 13.41 3 601555 东吴证券 60,409,040.90 12.39 4 601318 中国平安 59,038,007.12 12.11 第55页，共73页 5 002311 海大集团 57,967,286.41 11.89 6 300014 亿纬锂能 54,607,576.04 11.20 7 000963 华东医药 54,546,493.16 11.19 8 601688 华泰证券 52,802,396.66 10.83 9 601377 兴业证券 50,484,594.69 10.35 10 600068 葛洲坝 50,156,365.42 10.29 11 002185 华天科技 47,960,403.75 9.84 12 002456 欧菲科技 46,997,642.05 9.64 13 300115 长盈精密 46,607,428.50 9.56 14 002450 康得新 45,841,421.68 9.40 15 000063 中兴通讯 44,972,225.77 9.22 16 600201 生物股份 44,478,102.97 9.12 17 300182 捷成股份 42,295,182.77 8.67 18 600837 海通证券 40,992,338.62 8.41 19 000776 广发证券 40,692,645.74 8.35 20 002008 大族激光 40,403,206.86 8.29 21 300136 信维通信 39,581,828.03 8.12 22 002475 立讯精密 37,878,515.25 7.77 23 000686 东北证券 37,394,493.71 7.67 24 300207 欣旺达 36,792,806.90 7.55 25 601328 交通银行 36,389,467.77 7.46 26 300383 光环新网 36,199,450.55 7.42 27 600594 益佰制药 35,464,095.28 7.27 28 300070 碧水源 34,711,859.60 7.12 29 600566 济川药业 34,400,258.71 7.06 30 601668 中国建筑 34,279,431.66 7.03 31 300166 东方国信 34,221,792.30 7.02 32 600884 杉杉股份 34,160,688.75 7.01 33 000596 古井贡酒 33,690,338.21 6.91 34 300203 聚光科技 32,936,535.07 6.76 35 600887 伊利股份 32,754,968.78 6.72 第56页，共73页 36 002466 天齐锂业 32,582,409.25 6.68 37 300073 当升科技 32,521,352.92 6.67 38 300113 顺网科技 31,100,999.40 6.38 39 300033 同花顺 29,818,165.42 6.12 40 300144 宋城演艺 28,618,601.38 5.87 41 000998 隆平高科 28,305,818.60 5.81 42 601818 光大银行 27,602,604.00 5.66 43 002223 鱼跃医疗 26,939,737.93 5.53 44 300145 中金环境 26,793,137.30 5.50 45 600518 康美药业 26,769,384.66 5.49 46 600809 山西汾酒 26,672,675.35 5.47 47 000661 长春高新 26,394,156.00 5.41 48 600298 安琪酵母 26,241,509.85 5.38 49 002555 三七互娱 25,796,743.80 5.29 50 600958 东方证券 25,738,078.90 5.28 51 600048 保利地产 25,552,215.83 5.24 52 002262 恩华药业 25,487,313.64 5.23 53 000997 新大陆 25,086,821.44 5.15 54 002051 中工国际 25,080,145.19 5.14 55 600999 招商证券 24,506,229.64 5.03 56 600879 航天电子 24,422,413.86 5.01 57 002317 众生药业 24,298,327.06 4.98 58 002273 水晶光电 23,494,260.64 4.82 59 601628 中国人寿 22,725,713.74 4.66 60 601009 南京银行 22,374,695.22 4.59 61 002050 三花智控 22,164,701.17 4.55 62 002179 中航光电 21,923,831.64 4.50 63 601231 环旭电子 21,851,029.50 4.48 64 600522 中天科技 21,574,592.57 4.43 65 000728 国元证券 21,558,069.35 4.42 66 600584 长电科技 21,411,789.59 4.39 第57页，共73页 67 002460 赣锋锂业 21,408,220.07 4.39 68 300083 劲胜智能 21,203,717.19 4.35 69 002573 清新环境 21,195,443.25 4.35 70 300303 聚飞光电 20,650,170.85 4.24 71 600438 通威股份 20,319,082.20 4.17 72 300450 先导智能 20,294,567.89 4.16 73 601939 建设银行 20,281,037.49 4.16 74 600487 亨通光电 20,268,978.84 4.16 75 000050 深天马Ａ 19,833,425.96 4.07 76 000860 顺鑫农业 19,766,125.04 4.05 77 002396 星网锐捷 19,691,908.79 4.04 78 300059 东方财富 19,562,867.04 4.01 79 002271 东方雨虹 19,275,393.87 3.95 80 300274 阳光电源 18,746,677.54 3.84 81 600525 长园集团 18,663,198.21 3.83 82 000069 华侨城Ａ 18,556,923.53 3.81 83 002589 瑞康医药 18,384,656.64 3.77 84 603799 华友钴业 18,244,656.79 3.74 85 002045 国光电器 18,051,932.81 3.70 86 000060 中金岭南 17,787,822.31 3.65 87 603589 口子窖 17,635,375.86 3.62 88 601599 鹿港文化 17,556,688.90 3.60 89 600703 三安光电 17,462,678.41 3.58 90 002507 涪陵榨菜 17,200,256.21 3.53 91 002643 万润股份 16,893,052.75 3.46 92 600079 人福医药 16,673,232.33 3.42 93 300197 铁汉生态 16,324,909.57 3.35 94 601601 中国太保 16,175,422.70 3.32 95 601336 新华保险 16,066,537.79 3.30 96 000725 京东方Ａ 15,902,868.35 3.26 97 300271 华宇软件 15,675,987.16 3.22 第58页，共73页 98 601186 中国铁建 15,656,123.76 3.21 99 600867 通化东宝 15,518,725.13 3.18 100 600362 江西铜业 15,191,101.19 3.12 101 300003 乐普医疗 14,910,117.04 3.06 102 000513 丽珠集团 14,842,881.86 3.04 103 002138 顺络电子 14,611,176.43 3.00 104 000049 德赛电池 14,599,994.70 2.99 105 601998 中信银行 14,460,861.12 2.97 106 300232 洲明科技 14,353,120.72 2.94 107 002217 合力泰 13,826,362.27 2.84 108 002074 国轩高科 13,770,444.58 2.82 109 600873 梅花生物 13,543,526.88 2.78 110 601012 隆基股份 13,334,906.96 2.74 111 600585 海螺水泥 13,318,678.00 2.73 112 002717 岭南园林 13,201,226.81 2.71 113 600028 中国石化 13,014,547.60 2.67 114 300339 润和软件 13,009,478.82 2.67 115 002445 中南文化 12,931,752.32 2.65 116 600111 北方稀土 12,748,331.28 2.61 117 300355 蒙草生态 12,467,589.74 2.56 118 002108 沧州明珠 12,165,816.27 2.50 119 600801 华新水泥 12,160,735.29 2.49 120 000858 五粮液 11,911,743.00 2.44 121 600699 均胜电子 11,830,754.15 2.43 122 300296 利亚德 11,708,527.40 2.40 123 002415 海康威视 11,704,402.12 2.40 124 002043 兔宝宝 11,703,860.06 2.40 125 000070 特发信息 11,618,036.85 2.38 126 600373 中文传媒 10,944,954.50 2.24 127 000402 金融街 10,940,908.28 2.24 128 002518 科士达 10,932,961.45 2.24 第59页，共73页 129 000783 长江证券 10,908,742.71 2.24 130 000002 万 科Ａ 10,890,548.43 2.23 131 600720 祁连山 10,749,400.90 2.20 132 601398 工商银行 10,540,953.00 2.16 133 600066 宇通客车 10,452,570.00 2.14 134 002304 洋河股份 10,436,897.89 2.14 135 600383 金地集团 10,363,259.00 2.13 136 300017 网宿科技 10,248,679.89 2.10 137 002245 澳洋顺昌 10,131,686.65 2.08 138 600199 金种子酒 10,086,119.24 2.07 139 002635 安洁科技 10,017,533.58 2.05 140 002121 科陆电子 10,006,210.20 2.05 141 600517 置信电气 9,991,746.64 2.05 142 600271 航天信息 9,991,180.25 2.05 143 300367 东方网力 9,913,878.36 2.03 144 000157 中联重科 9,869,554.89 2.02 145 300262 巴安水务 9,788,522.54 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,030,085,461.72 卖出股票收入（成交）总额 4,186,791,108.46 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 13,980,400.00 6.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,668,000.00 8.26 其中：政策性金融债 18,668,000.00 8.26 第60页，共73页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,648,400.00 14.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 170210 17国开10 200,000 18,668,000. 8.26 00 2 019557 17国债03 140,000 13,980,400. 6.18 00 注：本基金本报告期末仅持有上述2只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 第61页，共73页 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十大证券的发行主体均未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 717,919.92 2 应收证券清算款 77,463,050.13 3 应收股利 - 4 应收利息 908,788.42 5 应收申购款 108,174.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,197,933.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第62页，共73页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 9,505 15,283.84 20,860,521.67 14.36% 124,412,409.61 85.64% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 141,059.40 0.0971% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年05月07日)基金份额总额 5,005,036,402.75 本报告期期初基金份额总额 326,800,156.94 本报告期基金总申购份额 135,034,348.68 减：本报告期基金总赎回份额 316,561,574.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 145,272,931.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 第63页，共73页 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月9日，王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长，详见本公司于2017年8月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。 公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期备 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总注 交总额 量的比 的比例 例 广发证券 2 2,441,701,720. 29.74% 1,785,620. 29.91%- 16 04 中信证券 2 - - - - - 第64页，共73页 中银国际证券 2 - - - - - 兴业证券 2 164,864,273.92 2.01% 120,565.27 2.02% - 天风证券 2 2,225,698,689. 27.11% 1,627,655. 27.26%- 57 11 银河证券 2 - - - - - 海通证券 2 1,607,397,584. 19.58% 1,496,970. 25.08%- 26 14 方正证券 2 1,307,240,918. 15.92% 563,812.00 9.44% - 02 华创证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 招商证券 2 180,361,496.27 2.20% 167,970.28 2.81% - 中信建投 2 283,534,147.52 3.45% 207,347.95 3.47% - 华泰证券 4 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 第65页，共73页 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期新增交易单元如下：天风证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司；本期剔除券商交易如下：东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期成 占当期成 占当期 券商名称 成交 债券成 成交金 债券回交 权证成交 基金成 金额 交总额 额 购成交金 交总额金 交总额 的比例 总额的额 的比例额 的比例 比例 62,19 4,268, 广发证券 0,56 43.37% 200,00 23.62%- - - - 7.17 0.00 中信证券 - - - - - - - - 中银国际证券- - - - - - - - 1,01 兴业证券 2,19 0.71% - - - - - - 7.35 30,08 4,330, 天风证券 3,36 20.98% 700,00 23.97%- - - - 5.88 0.00 银河证券 - - - - - - - - 14,19 4,997, 海通证券 2,32 9.90% 000,00 27.66%- - - - 7.70 0.00 第66页，共73页 19,73 4,015, 方正证券 1,90 13.76% 000,00 22.22%- - - - 0.75 0.00 华创证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 1,18 458,00 招商证券 4,01 0.83% 0,000. 2.53% - - - - 6.00 00 14,99 中信建投 1,02 10.46%- - - - - - 9.29 华泰证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 1 券投资基金新增中国民生银 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-07 行股份有限公司为代销机构 om.cn 的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2 设立福州分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-18 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 3 设立武汉分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-18 om.cn 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 4 券投资基金2016年第4季度 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-20 报告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 5 调整旗下部分开放式基金在 证券时报、www.cib-fund.c 2017-01-26 蚂蚁基金的交易限额公告 om.cn 第67页，共73页 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 6 旗下基金新增代销机构以及 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-13 参加代销机构费率优惠活动 om.cn 的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 7 旗下部分基金新增长城证券 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-14 股份有限公司为代销机构并 om.cn 开通定投业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 8 旗下部分基金在浦发银行开 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-14 通定投业务的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 9 旗下部分基金在兴业银行开 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-14 通定投业务的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 10 旗下部分开放式基金在直销 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-14 机构开通基金转换业务的公 om.cn 告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 11 旗下部分基金新增平安证券 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-28 股份有限公司为代销机构并 om.cn 开通定投业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 12 旗下基金新增代销机构以及 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-28 参加代销机构费率优惠活动 om.cn 的公告 兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金在蚂蚁 中国证券报、上海证券报、 13 基金开通基金转换业务并参 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-29 加转换申购补差费用优惠活 om.cn 动的公告 14 兴业聚利灵活配置混合型证 www.cib-fund.com.cn 2017-03-31 券投资基金2016年年度报告 第68页，共73页 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 15 券投资基金2016年年度报告 证券时报 2017-03-31 摘要 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 16 设立太原分公司的公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-03-31 om.cn 17 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 18 券投资基金2017年第1季度 证券时报、www.cib-fund.c 2017-04-21 报告 om.cn 兴业基金管理有限公司基金 中国证券报、上海证券报、 19 经理杨逸君暂停履行职务的 证券时报、www.cib-fund.c 2017-05-04 公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 20 新增通华财富、基煜基金为 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-01 旗下部分基金代销机构并参 om.cn 加费率优惠活动的公告 21 关于兴业基金暂停兴业银行 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06 直销银行兴业宝服务的通知 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 22 旗下部分基金在宁波银行开 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-15 通定投业务的公告 om.cn 兴业聚利灵活配置混合型证 23 券投资基金招募说明书（更 www.cib-fund.com.cn 2017-06-20 新）（2017年第1号） 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 24 券投资基金招募说明书（更 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-20 新）摘要（2017年第1号） om.cn 兴业基金2017年06月30日基 中国证券报、上海证券报、 25 金净值（收益） 证券时报、www.cib-fund.c 2017-06-30 om.cn 26 兴业基金管理有限公司关于 www.cib-fund.com.cn 2017-07-06 执行《证券期货投资者适当 第69页，共73页 性管理办法》、《非居民金 融账户涉税信息尽职调查管 理办法》的公告 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 27 券投资基金2017年第2季度 证券时报、www.cib-fund.c 2017-07-21 报告 om.cn 兴业基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证券报、 28 管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.c 2017-08-11 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 29 旗下基金新增代销机构的公 证券时报、www.cib-fund.c 2017-08-24 告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 30 旗下部分开放式基金在直销 证券时报、www.cib-fund.c 2017-08-29 机构开通基金转换业务的公 om.cn 告 兴业聚利灵活配置混合型证 31 券投资基金2017年半年度报 www.cib-fund.com.cn 2017-08-29 告 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 32 券投资基金2017年半年度报 证券时报 2017-08-29 告摘要 兴业基金管理有限公司开通 33 兴业银行APP多元金融承接 www.cib-fund.com.cn 2017-10-09 页交易业务公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 34 新增上海银行股份有限公司 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-10 直销账户的公告 om.cn 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 35 券投资基金2017年第3季度 证券时报、www.cib-fund.c 2017-10-26 报告 om.cn 36 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2017-10-27 在兴业银行股份有限公司开 证券时报、www.cib-fund.c 第70页，共73页 通旗下部分基金转换业务的 om.cn 公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 37 旗下基金新增代销机构的公 证券时报、www.cib-fund.c 2017-11-02 告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 38 旗下基金新增挖财基金为代 证券时报、www.cib-fund.c 2017-11-27 销机构以及参加费率优惠活 om.cn 动的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 39 新增交通银行股份有限公司 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-04 直销账户的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 40 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-14 的公告 om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 41 旗下基金新增蛋卷基金为代 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-18 销机构以及参加费率优惠活 om.cn 动的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 42 旗下基金新增中证金牛为代 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-18 销机构以及参加费率优惠活 om.cn 动的公告 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 43 子公司兴业财富资产管理有 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-20 限公司增加注册资本的公告 om.cn 兴业聚利灵活配置混合型证 44 券投资基金招募说明书（更 www.cib-fund.com.cn 2017-12-21 新）（2017年第2号） 兴业聚利灵活配置混合型证 中国证券报、上海证券报、 45 券投资基金招募说明书（更 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-21 新）摘要（2017年第2号） om.cn 46 兴业基金2017年12月29日基 中国证券报、上海证券报、 2017-12-30 第71页，共73页 金净值(收益) 证券时报、www.cib-fund.c om.cn 兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 47 旗下公开募集证券投资基金 证券时报、www.cib-fund.c 2017-12-30 和特定客户资产管理计划实 om.cn 施增值税政策的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. （一）中国证监会准予兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件（二）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 13.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 第72页，共73页 二〇一八年三月三十日 第73页，共73页