兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 11§5 托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 12§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 41 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 41§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 42§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 42§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 43 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 45§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 47 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 48 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 48 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚利灵活配置混合 基金主代码 001272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月7日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,872,746.15 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争 获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金旨在力争获得高于业绩比较基准的投资收益， 投资策略 注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券 精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的投资 策略实现基金资产稳定增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 朱玮 罗菲菲 露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666 人 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 第5页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 路 北京市西城区复兴门内大街 137 号信和广场 25 楼 2 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198 北京市西城区复兴门内大街 号财富金融广场 7 号楼 2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cib-fund.com.cn 网址 基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的办公场所 地点 注： 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富金 融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 18,707,901.15 本期利润 17,987,848.92 加权平均基金份额本期利润 0.1577 本期加权平均净值利润率 11.73% 本期基金份额净值增长率 21.93% 第6页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 68,859,459.17 期末可供分配基金份额利润 0.4006 期末基金资产净值 240,732,205.32 期末基金份额净值 1.401 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 40.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期 末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 3.09% 0.68% 0.29% 0.01% 2.80% 0.67% 过去三个月 2.04% 0.61% 0.90% 0.01% 1.14% 0.60% 过去六个月 21.93% 0.72% 1.82% 0.01% 20.11% 0.71% 过去一年 38.17% 0.66% 3.85% 0.01% 34.32% 0.65% 自基金合同生效起至 40.10% 0.61% 4.55% 0.01% 35.55% 0.60% 今 注：本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第7页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 （2015年5月7日-2016年6月30日） 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2015-05-07 2015-06-25 2015-08-14 2015-10-15 2015-12-07 2016-01-27 2016-03-25 2016-05-18 兴业聚利灵活配置混合 基金基准 注：1、本基金于2015年5月7日成立。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长 第8页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2003年7月至2006年4月， 在新西兰ANYING国际金 融有限公司担任货币策略 师；2007年1月至2008年5 月，在新西兰FORSIGHT 金融研究有限公司担任策 略分析师；2008年5月至 2010年8月，在长城证券有 限责任公司担任策略研究 员；2010年8月至2014年12 本基金 2015年5月 月就职于中欧基金管理有 腊博 的基金 14日 － 12 限公司，其中2010年8月至 经理 2012年1月担任宏观、策略 研究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年12 月担任中欧稳健收益债券 型证券投资基金基金经 第9页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘 任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在投资操作上，本基金秉持绝对收益的理念，自上而下进行资产配置，根据各细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为21.93%，同期业绩比较基准收益率为1.82%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市经历了年初的快速下跌，风险快速释放，较多的具备成长价值的标的逐渐浮现，随着市场对通胀预期的担忧，受益于通胀回升的行业近期获得较好的超额收益。随着无风险利率的进一步下行，我们对下半年股市相对乐观一些，受益于下半年经济环境和政策变化的行业也会随之变化，我们也会根据基本面环境和市场环境的变化不断修正我们 第10页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 的预期，从绝对收益的角度保持权益类资产在一个合理的水平，争取为基金持有人获得 较好的风险回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 第11页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—兴业基金管理有限公司在兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金管理人—兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,421,081.96 164,503,255.18 结算备付金 4,839,242.38 1,320,627.57 第12页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 存出保证金 262,263.12 431,491.79 交易性金融资产 6.4.7.2 222,562,027.12 36,968,857.06 其中：股票投资 126,764,086.62 6,929,857.06 基金投资 － － 债券投资 95,797,940.50 30,039,000.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 120,000,700.00 应收证券清算款 2,277,202.06 2,981,479.59 应收利息 6.4.7.5 1,181,357.84 610,137.73 应收股利 － － 应收申购款 2,707,533.35 29,821.08 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 247,250,707.83 326,846,370.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,404,489.37 － 应付赎回款 4,049,060.93 16,901.23 应付管理人报酬 210,506.74 2,083,632.72 应付托管费 17,542.20 173,636.09 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 642,971.35 168,266.97 应交税费 － － 第13页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 193,931.92 320,000.00 负债合计 6,518,502.51 2,762,437.01 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 171,872,746.15 282,080,220.27 未分配利润 6.4.7.10 68,859,459.17 42,003,712.72 所有者权益合计 240,732,205.32 324,083,932.99 负债和所有者权益总计 247,250,707.83 326,846,370.00 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.401元，基金份额总额171,872,746.15份。 2、本基金2015年5月7日成立，上年度可比期间数据按实际存续期计算。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期2016年1月1日 上年度可比期间 项 目 附注号 至2016年6月30日 2015年5月7日至2015 年6月30日 一、收入 20,625,867.24 144,815,751.75 1.利息收入 1,119,745.53 20,884,174.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 154,742.93 14,525,891.55 债券利息收入 670,019.15 258,861.30 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 294,983.45 6,099,421.25 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 17,468,642.88 122,742,796.17 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,314,278.06 122,606,877.72 第14页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 470,527.69 － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 683,837.13 135,918.45 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -720,052.23 1,188,443.63 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 2,757,531.06 337.85 填列 减：二、费用 2,638,018.32 17,679,320.06 1．管理人报酬 912,743.93 14,543,526.11 2．托管费 76,061.96 1,211,960.49 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 1,435,598.00 1,829,364.72 5．利息支出 － 16,911.26 其中：卖出回购金融资产支出 － 16,911.26 6．其他费用 6.4.7.19 213,614.43 77,557.48 三、利润总额（亏损总额以“-” 17,987,848.92 127,136,431.69 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 17,987,848.92 127,136,431.69 号填列） 注：本基金2015年5月7日成立，上年度可比期间数据按实际存续期计算。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 第15页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本期 项 目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 282,080,220.27 42,003,712.72 324,083,932.99 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 17,987,848.92 17,987,848.92 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -110,207,474.1 基金净值变动数（净值减少以 2 8,867,897.53 -101,339,576.59 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 301,204,950.06 103,106,474.23 404,311,424.29 2.基金赎回款 -411,412,424.1 -94,238,576.70 -505,651,000.88 8 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 171,872,746.15 68,859,459.17 240,732,205.32 值） 上年度可比期间 项 目 2015年5月7日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 5,005,036,402.7 － 5,005,036,402.75 值) 5 二、本期经营活动产生的基金 － 127,136,431.69 127,136,431.69 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 4,985,530,817.6 基金净值变动数（净值减少以 4 14,956,829.51 5,000,487,647.15 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,985,609,987.6 14,957,641.09 5,000,567,628.69 0 2.基金赎回款 -79,169.96 -811.58 -79,981.54 四、本期向基金份额持有人分 － － － 第16页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 9,990,567,220.3 142,093,261.20 10,132,660,481.59 值） 9 注：本基金2015年5月7日成立，上年度可比期间数据按实际存续期计算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 黄文锋 莫艳鸿 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015] 680号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,005,036,402.75份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德 师报(验)字(15)第0580号验资报告。基金合同于2015年5月7日正式生效。本基金的基金 管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法 第17页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业 绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 第18页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 13,421,081.96 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 存款期限1个月以内 其他存款 － 合计 13,421,081.96 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,340,741.83 126,764,086.62 3,423,344.79 第19页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 15,589,994.19 15,589,940.50 -53.69 债券 银行间市场 79,730,000.00 80,208,000.00 478,000.00 合计 95,319,994.19 95,797,940.50 477,946.31 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 218,660,736.02 222,562,027.12 3,901,291.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 10,623.10 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 2,177.70 应收债券利息 1,168,161.30 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 277.74 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 118.00 第20页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 合计 1,181,357.84 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 641,071.35 银行间市场应付交易费用 1,900.00 合计 642,971.35 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 193,931.92 合计 193,931.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 282,080,220.27 282,080,220.27 本期申购 301,204,950.06 301,204,950.06 本期赎回（以“-”号填列） -411,412,424.18 -411,412,424.18 本期末 171,872,746.15 171,872,746.15 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 第21页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,780,204.30 1,223,508.42 42,003,712.72 本期利润 18,707,901.15 -720,052.23 17,987,848.92 本期基金份额交易产 14,632,932.93 -5,765,035.40 8,867,897.53 生的变动数 其中：基金申购款 117,935,092.34 -14,828,618.11 103,106,474.23 基金赎回款 -103,302,159.41 9,063,582.71 -94,238,576.70 本期已分配利润 － － － 本期末 74,121,038.38 -5,261,579.21 68,859,459.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 73,863.77 定期存款利息收入 51,666.65 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 24,830.45 其他 4,382.06 合计 154,742.93 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票 16,314,278.06 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － 收入 合计 16,314,278.06 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 第22页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 455,470,305.06 减：卖出股票成本总额 439,156,027.00 买卖股票差价收入 16,314,278.06 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 470,527.69 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 470,527.69 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 193,250,750.15 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 190,994,467.09 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,785,755.37 买卖债券差价收入 470,527.69 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 第23页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 基金本报告期间无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 683,837.13 基金投资产生的股利收益 － 合计 683,837.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -720,052.23 ——股票投资 -1,125,728.54 ——债券投资 405,676.31 ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -720,052.23 6.4.7.17 其他收入 第24页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 2,703,958.56 转换费收入 53,572.50 合计 2,757,531.06 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,432,773.00 银行间市场交易费用 2,825.00 合计 1,435,598.00 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 帐户维护费 18,600.00 汇划手续费 1,082.51 合计 213,614.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 第25页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金") 中国民生银行股份有限公司(以下简称" 基金托管人、基金销售机构 民生银行") 兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人的子公司 兴业财富") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 银行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 第26页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月7日至2015年6 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的管 912,743.93 14,543,526.11 理费 其中：支付销售机构的客户维 112,431.88 － 护费 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累 计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年5月7日至2015年6 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托 76,061.96 1,211,960.49 管费 注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 第27页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年5月7日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 13,421,081.96 73,863.77 2,077,318,664.2 6,725,897.24 8 兴业银行 － － 2,900,000,000.0 3,874,444.42 0 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间未发生其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额 00277 高科 2015-12-28 2016- 新股流通 8.5 8.5 5,600 47,600 47,600 8 石化 01-06 受限 注：本基金本报告期末未持有其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 第28页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在 第29页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 截至报告期末，本基金无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA － － AAA以下 － － 未评级 95,797,940.50 30,039,000.00 合计 95,797,940.50 30,039,000.00 注：未评级债券为利率债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 第30页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 13,421,081. － － － 13,421,081. 96 96 结算备付金 4,839,242.3 － － － 4,839,242.3 8 8 存出保证金 262,263.12 － － － 262,263.12 交易性金融资 15,589,940. － 80,208,000. 126,764,086 222,562,027 产 50 00 .62 .12 应收证券清算 － － － 2,277,202.0 2,277,202.0 款 6 6 应收利息 － － － 1,181,357.8 1,181,357.8 4 4 应收申购款 － － － 2,707,533.3 2,707,533.3 5 5 资产总计 34,112,527. － 80,208,000. 132,930,179 247,250,707 96 00 .87 .83 负债 应付证券清算 － － － 1,404,489.3 1,404,489.3 款 7 7 应付赎回款 － － － 4,049,060.9 4,049,060.9 第31页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 3 3 应付管理人报 － － － 210,506.74 210,506.74 酬 应付托管费 － － － 17,542.20 17,542.20 应付交易费用 － － － 642,971.35 642,971.35 其他负债 － － － 193,931.92 193,931.92 负债总计 － － － 6,518,502.5 6,518,502.5 1 1 利率敏感度缺 34,112,527. － 80,208,000. 126,411,677 240,732,205 口 96 00 .36 .32 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 164,503,255 － － － 164,503,255 .18 .18 结算备付金 1,320,627.5 － － － 1,320,627.5 7 7 存出保证金 431,491.79 － － － 431,491.79 交易性金融资 30,039,000. － － 6,929,857.0 36,968,857. 产 00 6 06 买入返售金融 120,000,700 － － － 120,000,700 资产 .00 .00 应收证券清算 － － － 2,981,479.5 2,981,479.5 款 9 9 应收利息 － － － 610,137.73 610,137.73 应收申购款 － － － 29,821.08 29,821.08 资产总计 316,295,074 － － 10,551,295. 326,846,370 .54 46 .00 负债 应付赎回款 － － － 16,901.23 16,901.23 应付管理人报 － － － 2,083,632.7 2,083,632.7 酬 2 2 第32页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 应付托管费 － － － 173,636.09 173,636.09 应付交易费用 － － － 168,266.97 168,266.97 其他负债 － － － 320,000.00 320,000.00 负债总计 － － － 2,762,437.0 2,762,437.0 1 1 利率敏感度缺 316,295,074 － － 7,788,858.4 324,083,932 口 .54 5 .99 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,609,504.06 -38,265.87 市场利率下降25个基点 1,649,256.10 38,363.61 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 第33页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 126,764,086.62 52.66 6,929,857.06 2.14 交易性金融资产-债券投资 95,797,940.50 39.79 30,039,000.00 9.27 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 222,562,027.12 92.45 36,968,857.06 11.41 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 股票价格上升5% 6,338,204.33 346,492.85 股票价格下降5% -6,338,204.33 -346,492.85 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第34页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 126,764,086.62 51.27 其中：股票 126,764,086.62 51.27 2 固定收益投资 95,797,940.50 38.75 其中：债券 95,797,940.50 38.75 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 18,260,324.34 7.39 7 其他各项资产 6,428,356.37 2.60 8 合计 247,250,707.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 74,338,938.78 30.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 4,441,268.00 1.84 F 批发和零售业 13,859,354.98 5.76 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,332.35 0.02 J 金融业 － － K 房地产业 14,196,675.40 5.90 第35页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 4,444,242.60 1.85 N 水利、环境和公共设施管理业 8,793,372.00 3.65 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 4,418,062.51 1.84 S 综合 2,223,840.00 0.92 合计 126,764,086.62 52.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600867 通化东宝 243,105 5,029,842.45 2.09 2 002462 嘉事堂 133,976 4,990,606.00 2.07 3 000768 中航飞机 246,500 4,853,585.00 2.02 4 600566 济川药业 188,530 4,852,762.20 2.02 5 600085 同仁堂 161,150 4,800,658.50 1.99 6 600594 益佰制药 297,662 4,756,638.76 1.98 7 002294 信立泰 171,988 4,678,073.60 1.94 8 300274 阳光电源 187,814 4,582,661.60 1.90 9 000028 国药一致 69,706 4,537,860.60 1.89 10 002317 众生药业 377,787 4,529,666.13 1.88 11 600048 保利地产 524,300 4,524,709.00 1.88 12 000513 丽珠集团 97,774 4,508,359.14 1.87 13 600185 格力地产 723,840 4,495,046.40 1.87 14 600276 恒瑞医药 111,682 4,479,565.02 1.86 15 300262 巴安水务 289,900 4,441,268.00 1.84 16 002178 延华智能 402,925 4,424,116.50 1.84 17 300070 碧水源 297,275 4,423,452.00 1.84 第36页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 18 002236 大华股份 337,259 4,418,092.90 1.84 19 300144 宋城演艺 177,361 4,418,062.51 1.84 20 000069 华侨城Ａ 682,800 4,369,920.00 1.82 21 600998 九州通 247,338 4,330,888.38 1.80 22 600372 中航电子 221,399 4,310,638.53 1.79 23 600038 中直股份 103,774 4,304,545.52 1.79 24 600223 鲁商置业 602,000 3,070,200.00 1.28 25 600990 四创电子 27,212 2,359,008.28 0.98 26 600422 昆药集团 169,000 2,305,160.00 0.96 27 600562 国睿科技 67,200 2,304,288.00 0.96 28 300136 信维通信 108,300 2,269,968.00 0.94 29 002138 顺络电子 123,300 2,235,429.00 0.93 30 600895 张江高科 123,000 2,223,840.00 0.92 31 002399 海普瑞 126,944 2,216,442.24 0.92 32 002146 荣盛发展 313,500 2,106,720.00 0.88 33 600285 羚锐制药 32,000 345,280.00 0.14 34 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03 35 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 36 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.02 37 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 38 603958 哈森股份 1,513 21,938.50 0.01 39 601966 玲珑申购 1,687 21,897.26 0.01 40 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 41 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 42 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 43 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第37页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600562 国睿科技 16,344,061.01 5.04 2 601555 东吴证券 14,632,059.03 4.51 3 300144 宋城演艺 13,870,192.34 4.28 4 300274 阳光电源 13,551,678.26 4.18 5 300182 捷成股份 12,656,250.78 3.91 6 300207 欣旺达 11,879,964.84 3.67 7 300009 安科生物 10,410,106.40 3.21 8 300068 南都电源 10,349,508.00 3.19 9 002462 嘉事堂 10,307,274.69 3.18 10 300203 聚光科技 10,113,594.00 3.12 11 002074 国轩高科 9,778,045.81 3.02 12 300070 碧水源 8,834,514.01 2.73 13 600305 恒顺醋业 8,488,230.00 2.62 14 002475 立讯精密 7,962,360.84 2.46 15 600633 浙报传媒 7,945,010.00 2.45 16 300287 飞利信 7,714,801.00 2.38 17 000957 中通客车 7,561,249.77 2.33 18 002281 光迅科技 7,492,782.00 2.31 19 603766 隆鑫通用 7,480,712.00 2.31 20 002041 登海种业 7,478,091.44 2.31 21 002236 大华股份 7,160,313.30 2.21 22 002178 延华智能 7,121,720.77 2.20 23 300271 华宇软件 7,028,888.86 2.17 24 002317 众生药业 6,896,023.20 2.13 25 600867 通化东宝 6,842,061.03 2.11 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第38页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601555 东吴证券 15,416,374.20 4.76 2 600562 国睿科技 13,950,553.90 4.30 3 300207 欣旺达 12,375,868.61 3.82 4 300182 捷成股份 11,752,709.04 3.63 5 300068 南都电源 11,172,380.67 3.45 6 002074 国轩高科 11,042,411.62 3.41 7 300009 安科生物 10,656,443.70 3.29 8 300274 阳光电源 10,556,880.42 3.26 9 300203 聚光科技 10,043,590.11 3.10 10 300144 宋城演艺 9,023,989.52 2.78 11 002281 光迅科技 8,973,042.62 2.77 12 600305 恒顺醋业 8,557,556.43 2.64 13 002041 登海种业 8,317,425.80 2.57 14 002475 立讯精密 7,990,032.60 2.47 15 600633 浙报传媒 7,825,450.00 2.41 16 603766 隆鑫通用 7,793,695.94 2.40 17 300287 飞利信 7,526,418.00 2.32 18 000957 中通客车 7,488,026.60 2.31 19 300271 华宇软件 7,128,232.27 2.20 20 300363 博腾股份 6,683,920.70 2.06 21 300219 鸿利光电 6,488,504.86 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 560,115,985.10 卖出股票的收入（成交）总额 455,470,305.06 本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第39页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 15,589,940.50 6.48 2 央行票据 － － 3 金融债券 80,208,000.00 33.32 其中：政策性金融债 80,208,000.00 33.32 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 95,797,940.50 39.79 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 160303 16进出03 800,000 80,208,000.00 33.32 2 019518 15国债18 85,950 8,594,140.50 3.57 3 019533 16国债05 70,000 6,995,800.00 2.91 注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第40页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未参与股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种 选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 262,263.12 2 应收证券清算款 2,277,202.06 3 应收股利 － 4 应收利息 1,181,357.84 5 应收申购款 2,707,533.35 第41页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,428,356.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 11,307 15,200.56 827,736.08 0.48% 171,045,010.07 99.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 610,780.62 0.36% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 10~50 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 第42页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 单位：份 基金合同生效日(2015年5月7日)基金份额总额 5,005,036,402.75 本报告期期初基金份额总额 282,080,220.27 本报告期基金总申购份额 301,204,950.06 减：本报告期基金总赎回份额 411,412,424.18 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 171,872,746.15 注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未改聘会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第43页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 方正证券 2 － － － － － 海通证券 2 300,147, 29.56% 279,527.83 31.51% － 063.37 华创证券 2 292,183, 28.78% 213,675.5 24.08% － 580.34 华泰证券 2 － － － － － 兴业证券 2 － － － － － 银河证券 2 － － － － － 招商证券 2 423,041, 41.66% 393,978.24 44.41% － 605.1 中信证券 2 － － － － － 中银国际证 2 － － － － － 券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供 全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 第44页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比 额比例 例 方正证券 － － － － － － 海通证券 40,192.7 0.1% 100,000, 3.05% － － 5 000 华创证券 10,443,9 26.64% 289,000, 8.81% － － 99.51 000 华泰证券 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 银河证券 － － － － － － 招商证券 28,727,9 73.26% 2,892,00 88.14% － － 74.14 0,000 中信证券 － － － － － － 中银国际证 － － － － － － 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 1 年1月4日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-04 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 2 年1月7日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-07 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 第45页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 兴业聚利灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 3 资基金2015年第4季度报告 证券时报、 2016-01-22 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 4 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-01-30 机构费率优惠活动并开通定期定 www.cib-fund.com.cn 额投资及转换业务的公告 兴业基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、 5 董事、监事、高级管理人员以及 证券时报、 2016-02-04 其他从业人员在子公司兼任职务 www.cib-fund.com.cn 及领薪情况的公告 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 6 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-03-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 7 兴业聚利灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2016-03-22 资基金2015年年度报告摘要 证券时报 8 兴业聚利灵活配置混合型证券投 www.cib-fund.com.cn 2016-03-25 资基金2015年年度报告 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 9 部分基金新增代销机构并参加代 证券时报、 2016-03-30 销机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业聚利灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 10 资基金2016年第1季度报告 证券时报、 2016-04-21 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 11 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-04-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 12 部分基金增加上海浦东发展银行 证券时报、 2016-05-06 股份有限公司为销售机构的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 13 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-05-10 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 第46页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 14 郑州分公司的公告 证券时报、 2016-05-19 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券报、 15 旗下部分开放式基金在代销渠道 证券时报、 2016-05-28 认（申）购金额下限的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 16 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-06-18 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业聚利灵活配置混合型证券投 17 资基金更新招募说明书（更新） www.cib-fund.com.cn 2016-06-20 2016年第1号 兴业聚利灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 18 资基金更新招募说明书（更新） 证券时报、 2016-06-20 （2016年第1号）摘要 www.cib-fund.com.cn 兴业基金2016年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、 19 值（收益） 证券时报、 2016-06-30 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、 20 加代销机构开通定投业务的公告 证券时报、 2016-06-30 www.cib-fund.com.cn §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金合同》 （三）《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 第47页 共48页 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 11.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第48页 共48页