兴业收益增强债券型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 兴业收益增强债券 基金主代码 001257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月29日 报告期末基金份额总额 67,717,992.25份 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行 状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和 定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流 投资策略 动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势 和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的 风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比 例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 本基金采用"中债综合全价指数收益率*90%+沪深30 0指数收益率*10%"作为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金 ，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 下属分级基金的交易代码 001257 001258 报告期末下属分级基金的份额总 38,702,060.83份 29,015,931.42份 额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日) 主要财务指标 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 1.本期已实现收益 1,698,765.45 1,207,610.95 2.本期利润 661,001.34 431,185.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 0.0145 4.期末基金资产净值 47,132,437.21 34,600,319.12 5.期末基金份额净值 1.218 1.192 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业收益增强债券A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 1.33% 0.26% -0.27% 0.14% 1.60% 0.12% 兴业收益增强债券C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 1.19% 0.26% -0.27% 0.14% 1.46% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 申万菱信基金管理有限公 司担任固定收益部总经理 固定收益投资部负责人、 。2009年6月至2013年7月 周鸣 2015- - 18 担任申万菱信收益宝货币 基金经理 05-29 年 基金基金经理，2009年6 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。20 13年8月加入兴业基金管 理有限公司，现任固定收 益投资部负责人、基金经 理。 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月， 丁进 基金经理 2015- - 9 在北京顺泽锋投资咨询有 05-29 年 限公司担任研究员；2008 年3月至2010年10月，在 新华信国际信息咨询（北 京）有限公司担任企业信 用研究高级咨询顾问；20 10年10月至2012年8月， 在光大证券研究所担任信 用及转债研究员；2012年 8月至2015年2月就职于浦 银安盛基金管理有限公司 ，其中2012年8月至2015 年2月担任浦银安盛增利 分级债券型证券投资基金 的基金经理助理，2012年 9月至2015年2月担任浦银 安盛幸福回报定期开放债 券型证券投资基金的基金 经理助理，2013年5月至2 015年2月担任浦银安盛6 个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助理 ，2013年6月至2015年2月 担任浦银安盛季季添利定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理助理。2015 年2月加入兴业基金管理 有限公司，现任基金经理 。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 总体看债券方面，二季度债券市场整体震荡,收益率曲线略扁平化。宏观方面， 4月份因经济企稳预期升温、货币政策发生边际变化，债券市场出现了一定幅度的调整，但5，6月份PMI重回荣枯线以下，贸易谈判预期变差等经济利空因素又使得收益率下行，康美财务造假以及中小银行同业负债收缩等事件使得信用利差进一步走扩。短期资金利率创阶段新低，银行3个月存单利率接近历史新低。 权益市场方面，2季度各大指数全线回调，上证指数下跌3.6%，创业板指数下跌超10%。板块方面，仅食品饮料、家电、银行等少数板块录得正收益，5月份贸易谈判突变使得相关板块承压，后续政府减税、降费对于企业盈利的正面效果将逐步显现。 报告期内，组合在二季度小幅提升债券资产久期，权益资产方面在金融、计算机和医药、化工板块平均配置，重视个股业绩的稳定性。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业收益增强债券A基金份额净值为1.218元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%；截至报告期末兴业收益增强债券C基金份额净值为1.192元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（% ） 1 权益投资 11,471,522.00 13.35 其中：股票 11,471,522.00 13.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,324,850.50 81.82 其中：债券 70,324,850.50 81.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 2,736,727.73 3.18 8 其他资产 1,419,727.27 1.65 9 合计 85,952,827.50 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,540,440.00 1.88 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,385,088.00 2.92 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 3,443,254.00 4.21 J 金融业 3,443,420.00 4.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 659,320.00 0.81 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,471,522.00 14.04 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 600845 宝信软件 59,8001,703,104.00 2.08 2 601009 南京银行 200,0001,652,000.00 2.02 3 603883 老百姓 28,0001,637,440.00 2.00 4 600919 江苏银行 220,0001,597,200.00 1.95 5 300383 光环新网 55,000 922,350.00 1.13 6 600570 恒生电子 12,000 817,800.00 1.00 7 002422 科伦药业 27,000 802,710.00 0.98 8 000963 华东医药 28,800 747,648.00 0.91 9 002044 美年健康 53,000 659,320.00 0.81 10 002262 恩华药业 40,000 431,600.00 0.53 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,824,500.00 12.02 其中：政策性金融债 9,824,500.00 12.02 4 企业债券 38,567,090.60 47.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,933,259.90 26.84 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,324,850.50 86.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 数量（张 公允价值(元 占基金资产净值比例（ 码 ） ) ％） 1 132004 15国盛EB 63,0006,207,390.0 7.59 0 2 143065 17海资01 50,0005,093,500.0 6.23 0 14陕交建 5,072,500.0 3 1480438 债 50,000 0 6.21 4 136544 16联通03 50,0005,000,000.0 6.12 0 5 190302 19进出02 50,0004,995,500.0 6.11 0 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,514.31 2 应收证券清算款 206,454.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,011,447.94 5 应收申购款 179,310.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,419,727.27 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 6,207,390.00 7.59 2 132012 17巨化EB 4,067,200.00 4.98 3 132015 18中油EB 2,616,599.70 3.20 4 132011 17浙报EB 944,000.00 1.15 5 113017 吉视转债 799,920.00 0.98 6 110043 无锡转债 403,640.00 0.49 7 113020 桐昆转债 267,345.00 0.33 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 报告期期初基金份额总额 41,987,542.55 30,712,689.32 报告期期间基金总申购份额 1,382,136.58 3,600,156.36 减：报告期期间基金总赎回份额 4,667,618.30 5,296,914.26 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 38,702,060.83 29,015,931.42 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业收益增强债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业收益增强债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年07月19日