兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 2016年06月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年08月24日 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 15§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 19 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 20§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 44 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 45§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 46§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 47§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 47 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 48 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 49§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 50 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 50 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 50 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 50 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业收益增强债券型证券投资基金 基金简称 兴业收益增强债券 基金主代码 001257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月29日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 469,966,064.83 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 下属两级基金的交易代码 001257 001258 报告期末下属两级基金的份 269,772,500.29 200,193,564.54 额总额 2.2 基金产品说明 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较 高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行状 况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量 分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流动性、 投资策略 估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势和不同资 产类别的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特 征进行评估，在符合本基金相关投资比例规定的前提 下，确定各类属资产的配置比例，并依据各因素的动 态变化进行及时调整。 业绩比较基准 本基金采用“中债综合全价指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%”作为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低 第5页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 朱玮 张燕 信息披露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.co m 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 深圳市深南大道7088号招 路137号信和广场25楼 商银行大厦 办公地址 上海市浦东新区浦明路 深圳市深南大道7088号招 198号财富金融广场7号楼 商银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 卓新章 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 第6页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日至2016年06月30日） 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 本期已实现收益 12,436,473.29 8,452,527.34 本期利润 -5,608,981.56 -4,944,592.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0156 -0.0185 本期加权平均净值利润率 -1.50% -1.79% 本期基金份额净值增长率 -0.85% -1.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日) 期末可供分配利润 14,823,834.19 9,854,475.03 期末可供分配基金份额利润 0.0549 0.0492 期末基金资产净值 284,596,334.48 210,048,039.57 期末基金份额净值 1.055 1.049 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06月30日) 基金份额累计净值增长率 5.50% 4.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期 末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (兴业收益增强债券A) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 1.05% 0.52% 0.28% 0.12% 0.77% 0.40% 过去三个月 0.57% 0.36% -0.64% 0.12% 1.21% 0.24% 过去六个月 -0.85% 0.41% -1.67% 0.20% 0.82% 0.21% 第7页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 过去一年 5.18% 0.34% -0.47% 0.24% 5.65% 0.10% 自基金合同生效起至 5.50% 0.33% -1.26% 0.25% 6.76% 0.08% 今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (兴业收益增强债券C) 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.96% 0.50% 0.28% 0.12% 0.68% 0.38% 过去三个月 0.48% 0.34% -0.64% 0.12% 1.12% 0.22% 过去六个月 -1.04% 0.40% -1.67% 0.20% 0.63% 0.20% 过去一年 4.59% 0.34% -0.47% 0.24% 5.06% 0.10% 自基金合同生效起至 4.90% 0.32% -1.26% 0.25% 6.16% 0.07% 今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业收益增强债券A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月29日-2016年06月30日） 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2015-05-29 2015-07-15 2015-09-02 2015-10-30 2015-12-17 2016-02-05 2016-03-31 2016-05-23 兴业收益增强债券A 基准 第8页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 注：根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。 兴业收益增强债券C 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年05月29日-2016年06月30日） 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2015-05-29 2015-07-15 2015-09-02 2015-10-30 2015-12-17 2016-02-05 2016-03-31 2016-05-23 兴业收益增强债券C 基准 注：根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 第9页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券 型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基 金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月， 在北京顺泽锋投资咨询有 限公司担任研究员；2008 年3月至2010年10月，在新 华信国际信息咨询（北京） 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问；2010年 10月至2012年8月，在光大 证券研究所担任信用及转 本基金 2015年05月 债研究员；2012年8月至 丁进 的基金 29日 － 6 2015年2月就职于浦银安 经理 盛基金管理有限公司，其 中2012年8月至2015年2月 担任浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的基金 经理助理，2012年9月至 2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理，2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理， 第10页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 2013年6月至2015年2月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015年2 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 本基金 申万菱信基金管理有限公 的基金 司担任固定收益部总经 经理，固 2015年05月 理。2009年6月至2013年7 周鸣 定收益 29日 － 15 月担任申万菱信收益宝货 投资总 币基金基金经理，2009年6 监 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。 2013年8月加入兴业基金 管理有限公司，现任兴业 基金管理有限公司固定收 益投资总监、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘 任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 第11页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1-6月，在稳增长政策指导下，经济总体稳中有进，经济运行出现积极变化，投资增速在基建、房地产投资超预期拉动下小幅提振，制造业投资与消费保持较弱势，一季度GDP符合预期同比增速6.7%。但经济企稳基础不牢：房地产区域分化明显，销售火爆主要集中于一二线，三四线库存压力未显著缓解，土地成交无明显起色，长期看，房地产投资仍较弱；去产能、去杠杆背景下，制造业投资难有起色；基建受制于财政与总需求，难以冲高，或仅对冲制造业投资的下滑。5月以来经济重心重回供给侧改革，去杠杆、去产能、去库存重回议题，前期亮点房地产逐渐降温，制造业继续低迷，基建成为企稳经济主力。物价总体回升，通胀保持温和。极端天气影响下，一季度CPI同比2.1%，蔬菜、水果类价格影响较大，食品价格涨幅加快，非食品价格保持基本稳定，4月以来随着天气回暖，蔬菜价格带动食品价格超季节性下跌，预计6月CPI将回落至2%之下；一季度PPI同比下降4.8%，受国际大宗商品价格反弹影响，生产资料降幅收窄，尤其黑色金属等，二季度PPI延续回升趋势，6月同比跌幅或收窄至-2.3%~2.4%左右。货币政策保持稳健，综合运用公开市场操作、中期借贷便利、降准等多种工具对冲资金缺口，保持流动性基本平稳，R007均值2.45%。当前全球经济增长仍较为疲弱，不稳定因素依然较多，美联储维持联邦基金利率不变，日欧央行再次加大量宽货币政策力度，英国意外"脱欧"，全球避嫌情绪爆发，人民币有序贬值，截至6月30日，CFETS人民币汇率指数较2015年年底下跌6%。 总体看，16年以来，利率债呈现高频窄幅震荡形态，1月市场对经济预期极度悲观，10年国债、10年国开最低下探至2.72%、3.05%；后宽松预期减退，收益率有所反弹；4月随着经济基本面与通胀预期由前期过于悲观向企稳转变、MPA考核带来资金面脉冲式 第12页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 偏紧、监管去杠杆、信用事件发酵冲击等带来流动性危机、"营改增"等事件冲击，债市 快速调整，10年国债、10年国开最高到达2.94%、3.48%；5月随着基本面的证伪、营改 增"打补丁"等事件冲击暂告一段落，基本面再次对债市形成支撑，叠加英国意外"脱欧"， 避险情绪引领债市收益率再次下行，10年国债、10年国开最低至2.80%、3.16%。整体看， 收益率曲线平坦化上行，国债抗跌。信用债表现略优于利率债，一季度，在大规模银行 理财、委外资金等配置需求下，收益率整体下行，5YAA最低达到3.73%；4月份，受基 本面、信用事件、流动性冲击等影响，信用债大幅反弹，5YAA最高上行至4.44%，后情 绪修复，收益率再次回落，目前已至4.00%附近。整体看，信用债短端上行幅度整体显 著于长端，信用利差收窄，处于历史5%分位之下。 权益市场上半年受到汇率波动、熔断机制等事件冲击，上证指数大幅下跌16.6%，创业板指数下跌19.7%。供给受限、涨价概念和新能源汽车等板块股票表现较佳。在整体盈利不佳的情况下，资金追逐政策性红利概念标的。 作为混合型二级债券基金产品，组合在上半年的震荡行情中维持中性久期和较低的杠杆，并注重保持组合的中高流动性，同时持有家电、地产、环保、汽车等板块优质偏蓝筹股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，自成立以来，本基金A类份额净值增长率为-0.85%，同期业绩比较基准收益率为-1.67%，本基金C类份额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为 -1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中短期去库存、去产能、去杠杆的供给侧改革背景下，需求或整体保持偏弱，经济增长动力不足，而稳增长、不发生系统性风险的底线或保证经济不会快速下滑：基建仍将维持于高位，成为经济增长的主要驱动力，制造业将继续向下，房地产或趋弱，经济整体处于低位震荡。需求不足，通胀继续保持温和：未来一个季度CPI或重回下行通道，全年CPI中枢或处于2%之下，需警惕工业品价格上涨，带来PPI转正的风险。稳增长或 对宽财政要求提高，货币政策或也将配合保持稳健偏宽松。央行维持短端利率平稳，外 围事件或加剧汇率及资金面的扰动，降准概率加大。 在欧盟结构性动荡下，几大经济体的长债收益率纷纷创下历史新低，美国本年度内加息概率大幅降低，人民币国际化的背景下打开了国内债券收益率的下行空间，基本面有利于债市。供给侧改革使得存量弱资质发行人融资困难，加剧了再融资风险，总体债券违约率的大幅上升使得信用风险的演变成为债市当前最重要的影响因素。权益市场方面，经济增长减速，但市场流动性宽裕，近一年来上涨的房地产市场缓慢退潮，资金必然转而寻找下一块洼地，低利率背景下，能够穿越周期的龙头企业股票持有价值凸显。 第13页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 继续看好家电、环保、汽车、消费电子等板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 第14页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 976,362.50 123,251,860.60 结算备付金 4,301,041.92 9,573,492.67 存出保证金 117,416.40 434,967.05 第15页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 交易性金融资产 6.4.7.2 502,816,821.92 802,132,013.68 其中：股票投资 81,230,436.92 145,388,224.78 基金投资 － － 债券投资 421,586,385.00 656,743,788.90 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 4,000,000.00 103,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 8,650,291.69 13,306,932.47 应收股利 － － 应收申购款 103,492.86 2,623,279.03 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 520,965,427.29 1,054,322,545.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 14,000,000.00 271,199,347.70 应付证券清算款 846,963.23 － 应付赎回款 10,774,956.40 5,180,414.42 应付管理人报酬 300,642.26 475,526.25 应付托管费 85,897.79 135,864.64 应付销售服务费 72,036.41 118,370.15 应付交易费用 6.4.7.7 61,543.77 190,272.34 应交税费 － － 应付利息 － 17,495.38 第16页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 179,013.38 290,000.00 负债合计 26,321,053.24 277,607,290.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 469,966,064.83 731,204,231.62 未分配利润 6.4.7.10 24,678,309.22 45,511,023.00 所有者权益合计 494,644,374.05 776,715,254.62 负债和所有者权益总计 520,965,427.29 1,054,322,545.50 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额469,966,064.83份，其中下属A类基金份额净值1.055 元，基金份额总额269,772,500.29份；下属C类基金份额净值1.049元，基金份额总额200,193,564.54份。 2、本基金合同于2015年5月29日生效，2015年度数据按实际存续期计算。 6.2 利润表 会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间2015 项 目 附注 2016年01月01日至 年05月29日（基金合同 号 2016年06月30日 生效日）至2015年06 月30日 一、收入 -5,537,724.58 4,723,162.28 1.利息收入 15,654,191.26 3,895,762.38 其中：存款利息收入 6.4.7 224,813.12 328,392.07 .11 债券利息收入 15,412,586.84 2,839,181.17 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 16,791.30 728,189.14 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,088,466.08 1,774,682.30 第17页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 其中：股票投资收益 6.4.7 -275,703.61 24,105.00 .12 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7 8,618,977.79 1,749,077.30 .13 资产支持证券投资收 6.4.7 － － 益 .13.3 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7 － － .14 股利收益 6.4.7 1,745,191.90 1,500.00 .15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7 -31,442,575.01 -947,282.40 “-”填列） .16 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7 162,193.09 － 列） .17 减：二、费用 5,015,849.80 1,205,561.46 1．管理人报酬 2,276,625.37 739,443.97 2．托管费 650,464.39 211,269.69 3．销售服务费 552,032.51 188,032.22 4．交易费用 6.4.7 427,538.67 18,928.84 .18 5．利息支出 892,336.83 3,385.54 其中：卖出回购金融资产支出 892,336.83 3,385.54 6．其他费用 6.4.7 216,852.03 44,501.20 .19 三、利润总额（亏损总额以“-” -10,553,574.38 3,517,600.82 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -10,553,574.38 3,517,600.82 号填列） 第18页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 注：本基金合同于2015年5月29日生效，2015年度数据按实际存续期计算。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 731,204,231.62 45,511,023.00 776,715,254.62 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -10,553,574.38 -10,553,574.38 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -261,238,166.7 基金净值变动数（净值减少以 9 -10,279,139.40 -271,517,306.19 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,982,995.46 3,037,771.75 78,020,767.21 2.基金赎回款 -336,221,162.2 -13,316,911.15 -349,538,073.40 5 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 469,966,064.83 24,678,309.22 494,644,374.05 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年05月29日（基金合同生效日）至2015年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,204,094,755.7 － 1,204,094,755.70 值) 0 二、本期经营活动产生的基金 － 3,517,600.82 3,517,600.82 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 － － － 第19页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,204,094,755.7 3,517,600.82 1,207,612,356.52 （基金净值） 0 注：本基金合同于2015年5月29日生效。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 黄文锋 莫艳鸿 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]482号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,204,094,755.70份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第0761号验资报告。基金合同于2015年5月29日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业收益增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分 第20页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行 存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资 同业存单、优先股的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基 金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单、优先股的投资。具体投资比例限 制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时 有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过 基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 第21页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项 列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 活期存款 976,362.50 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 976,362.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 82,190,277.89 81,230,436.92 -959,840.97 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 274,266,033.90 271,109,385.00 -3,156,648.90 债券 银行间市场 148,047,800.17 150,477,000.00 2,429,199.83 合计 422,313,834.07 421,586,385.00 -727,449.07 第22页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 504,504,111.96 502,816,821.92 -1,687,290.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末:2016年06月30日 应收活期存款利息 3,601.03 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 1,935.50 应收债券利息 8,644,702.36 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 52.80 合计 8,650,291.69 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 第23页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 交易所市场应付交易费用 59,434.21 银行间市场应付交易费用 2,109.56 合计 61,543.77 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 179,013.38 合计 179,013.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 (兴业收益增强债券A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 413,779,209.61 413,779,209.61 本期申购 32,531,784.39 32,531,784.39 本期赎回（以“-”号填列） -176,538,493.71 -176,538,493.71 本期末 269,772,500.29 269,772,500.29 项目 基金份额（份） 账面金额 (兴业收益增强债券C) 上年度末 317,425,022.01 317,425,022.01 本期申购 42,451,211.07 42,451,211.07 本期赎回（以“-”号填列） -159,682,668.54 -159,682,668.54 本期末 200,193,564.54 200,193,564.54 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 第24页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业收益增强债券A) 上年度末 13,308,219.56 13,018,703. 26,326,922.76 20 本期利润 12,436,473.29 -18,045,454 -5,608,981.56 .85 本期基金份额交易产生的变 -7,303,686.41 1,409,579.4 -5,894,107.01 动数 0 其中：基金申购款 1,117,424.42 282,740.22 1,400,164.64 基金赎回款 -8,421,110.83 1,126,839.1 -7,294,271.65 8 本期已分配利润 － － － 本期末 18,441,006.44 -3,617,172. 14,823,834.19 25 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业收益增强债券C) 上年度末 9,216,180.38 9,967,919.8 19,184,100.24 6 本期利润 8,452,527.34 -13,397,120 -4,944,592.82 .16 本期基金份额交易产生的变 -5,148,503.10 763,470.71 -4,385,032.39 动数 其中：基金申购款 1,400,476.01 237,131.10 1,637,607.11 基金赎回款 -6,548,979.11 526,339.61 -6,022,639.50 本期已分配利润 － － － 本期末 12,520,204.62 -2,665,729. 9,854,475.03 59 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 第25页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 2016年01月01日至2016年06月30日 活期存款利息收入 166,405.30 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 56,584.26 其他 1,823.56 合计 224,813.12 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 卖出股票成交总额 173,898,326.78 减：卖出股票成本总额 174,174,030.39 买卖股票差价收入 -275,703.61 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 8,618,977.79 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 8,618,977.79 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 第26页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到 387,000,354.96 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 368,625,053.41 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,756,323.76 买卖债券差价收入 8,618,977.79 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,745,191.90 基金投资产生的股利收益 － 合计 1,745,191.90 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 1.交易性金融资产 -31,442,575.01 ——股票投资 -17,558,030.43 第27页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 ——债券投资 -13,884,544.58 ——资产支持证券投资 － ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -31,442,575.01 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 基金赎回费收入 162,141.23 转换费收入 51.86 合计 162,193.09 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 交易所市场交易费用 425,494.67 银行间市场交易费用 2,044.00 合计 427,538.67 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 第28页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 帐户维护费 18,600.00 汇划手续费 19,238.65 合计 216,852.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记 基金”) 机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人的子公司 “兴业财富”) 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 第29页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至 2015年05月29日（基金 2016年06月30日 合同生效日）至2015 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,276,625.37 739,443.97 其中：支付销售机构的客户维护费 2,330,777.13 － 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累 计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至 2015年05月29日（基金 2016年06月30日 合同生效日）至2015 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 650,464.39 211,269.69 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至 每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 第30页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年01月01日至2016年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业收益增强债券 兴业收益增强债券 合计 A C 兴业银行 － 492,832.13 492,832.13 兴业基金 － 3,621.10 3,621.10 招商银行 － 23,192.38 23,192.38 合计 － 519645.61 519645.61 上年度可比期间2015年05月29日（基金合同生效日）至2015 获得销售服务费的 年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业收益增强债券 兴业收益增强债券 合计 A C 兴业银行 177,969.65 177,969.65 兴业基金 － 38.80 38.80 招商银行 － 8,232.69 8,232.69 合计 － 186241.14 186241.14 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收 取销售服务费，C类基金按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 第31页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 2016年01月01日至2016年06 2015年05月29日（基金合同生 月30日 效日）至2015年06月30日 兴业收益增强 兴业收益增 兴业收益增强 兴业收益增 债券A 强债券C 债券A 强债券C 期初持有的基金份额 － － － － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 － － － － 占基金总份额比例 － － － － 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30 2015年05月29日（基金合同生效 日 日）至2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 976,362.50 166,405.30 43,656,513.41 236,725.39 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 第32页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 00065 格力 2016- 重大事项 22.07 550,5 9,946,125. 12,150,748 1 电器 02-22 停牌 55 81 .85 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额14,000,000.00元，于2016年07月01日（先后）到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于 第33页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券 第34页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 AAA 553,112,000.00 81,570,071.20 AAA以下 981,020,554.40 434,106,717.70 未评级 2,548,998.00 80,881,000.00 合计 1,536,681,552.40 596,557,788.90 注：1.上述评级为债项评级，如无债项评级则使用发行人评级； 2.统计范围包括债券和资产支持证券； 3.未评级债券为利率债和证券公司债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本报告期内基金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 第35页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理 人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年06月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 976,362.50 976,362.50 结算备付金 4,301,041.9 4,301,041.9 2 2 存出保证金 117,416.40 117,416.40 交易性金融资 32,203,645. 296,217,984 93,164,755. 81,230,436. 502,816,821 产 20 .10 70 92 .92 应收证券清算 － 4,000,000.0 4,000,000.0 款 0 0 应收利息 － 8,650,291.6 8,650,291.6 9 9 应收申购款 － 103,492.86 103,492.86 资产总计 37,598,466. 296,217,984 93,164,755. 93,984,221. 520,965,427 02 .10 70 47 .29 负债 卖出回购金融 14,000,000. 14,000,000. 资产款 00 00 应付证券清算 － 846,963.23 846,963.23 款 应付赎回款 － 10,774,956. 10,774,956. 40 40 应付管理人报 － 300,642.26 300,642.26 酬 应付托管费 － 85,897.79 85,897.79 应付销售服务 － 72,036.41 72,036.41 第36页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 费 应付交易费用 － 61,543.77 61,543.77 其他负债 － 179,013.38 179,013.38 负债总计 14,000,000. － － 12,321,053. 26,321,053. 00 24 24 利率敏感度缺 23,598,466. 296,217,984 93,164,755. 81,663,168. 494,644,374 口 02 .10 70 23 .05 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 123,251,860 123,251,860 .60 .60 结算备付金 9,573,492.6 9,573,492.6 7 7 存出保证金 434,967.05 434,967.05 交易性金融资 110,401,000 304,515,548 241,827,240 145,388,224 802,132,013 产 .00 .30 .60 .78 .68 应收证券清算 － 103,000,000 103,000,000 款 .00 .00 应收利息 － 13,306,932. 13,306,932. 47 47 应收申购款 － 2,623,279.0 2,623,279.0 3 3 资产总计 243,661,320 304,515,548 241,827,240 264,318,436 1,054,322,5 .32 .30 .60 .28 45.50 负债 卖出回购金融 271,199,347 271,199,347 资产款 .70 .70 应付赎回款 － 5,180,414.4 5,180,414.4 2 2 应付管理人报 － 475,526.25 475,526.25 酬 第37页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 应付托管费 － 135,864.64 135,864.64 应付销售服务 － 118,370.15 118,370.15 费 应付交易费用 － 190,272.34 190,272.34 应付利息 － 17,495.38 17,495.38 其他负债 － 290,000.00 290,000.00 负债总计 271,199,347 － － 6,407,943.1 277,607,290 .70 8 .88 利率敏感度缺 -27,538,027 304,515,548 241,827,240 257,910,493 776,715,254 口 .38 .30 .60 .10 .62 注：按金融资产和金融负债的到期日进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 收益率曲线平行移动 假设 除收益率曲线外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 -3,005,462.5600 -4,123,888.8100 市场利率下降25个基点 3,043,514.0200 4,148,512.7300 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 第38页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年06月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 81,230,436.92 16.42 145,388,224.78 18.72 产-股票投资 交易性金融资 421,586,385.00 85.23 656,743,788.90 84.55 产-债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 502,816,821.92 101.65 802,132,013.68 103.27 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 股票价格变动比例一致 假设 除股票外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年06月30日 2015年12月31日 股票价格上升5% 4,061,521.85 7,269,411.24 股票价格下跌5% -4,061,521.85 -7,269,411.24 第39页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 81,230,436.92 15.59 其中：股票 81,230,436.92 15.59 2 固定收益投资 421,586,385.00 80.92 其中：债券 421,586,385.00 80.92 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 5,277,404.42 1.01 7 其他各项资产 12,871,200.95 2.47 8 合计 520,965,427.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 42,498,948.85 8.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,469,604.74 0.70 E 建筑业 － － 第40页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 4,942,540.00 1.00 K 房地产业 21,537,554.21 4.35 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 8,781,789.12 1.78 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 81,230,436.92 16.42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 000651 格力电器 550,555 12,150,748.85 2.46 2 002146 荣盛发展 1,670,000 11,222,400.00 2.27 3 600048 保利地产 1,195,267 10,315,154.21 2.09 4 002658 雪迪龙 550,000 9,564,500.00 1.93 5 000333 美的集团 390,000 9,250,800.00 1.87 6 300070 碧水源 590,174 8,781,789.12 1.78 7 000625 长安汽车 430,000 5,878,100.00 1.19 8 601633 长城汽车 670,000 5,654,800.00 1.14 9 600674 川投能源 420,049 3,469,604.74 0.70 10 601009 南京银行 306,000 2,873,340.00 0.58 11 002142 宁波银行 140,000 2,069,200.00 0.42 第41页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 002658 雪迪龙 15,268,632.04 1.97 2 601009 南京银行 14,873,735.12 1.91 3 002146 荣盛发展 11,752,012.00 1.51 4 600048 保利地产 10,798,913.70 1.39 5 002142 宁波银行 9,840,100.00 1.27 6 600066 宇通客车 9,433,153.00 1.21 7 300070 碧水源 8,750,943.64 1.13 8 002241 歌尔股份 8,653,847.23 1.11 9 000333 美的集团 7,620,085.00 0.98 10 601633 长城汽车 5,926,200.00 0.76 11 002292 奥飞娱乐 5,760,000.00 0.74 12 000625 长安汽车 5,132,594.04 0.66 13 000651 格力电器 4,701,007.65 0.61 14 600674 川投能源 3,567,588.54 0.46 15 600837 海通证券 3,178,565.00 0.41 16 600305 恒顺醋业 2,316,896.00 0.30 注："买入股票成本（成交）总额"和"卖出股票收入（成交）总额"按买卖成交金额（成交单价乘以成 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 601009 南京银行 30,327,107.58 3.90 2 002142 宁波银行 28,764,042.03 3.70 3 000333 美的集团 18,459,350.68 2.38 第42页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 4 002146 荣盛发展 17,484,585.15 2.25 5 000651 格力电器 15,080,420.56 1.94 6 600066 宇通客车 14,065,940.00 1.81 7 000625 长安汽车 12,773,142.78 1.64 8 002241 歌尔股份 8,879,683.00 1.14 9 601633 长城汽车 8,344,958.00 1.07 10 002658 雪迪龙 7,863,228.00 1.01 11 002292 奥飞娱乐 6,004,437.00 0.77 12 600837 海通证券 3,132,600.00 0.40 13 600305 恒顺醋业 2,718,832.00 0.35 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 127,574,272.96 卖出股票收入（成交）总额 173,898,326.78 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 39,932,000.00 8.07 其中：政策性金融债 39,932,000.00 8.07 4 企业债券 287,651,869.90 58.15 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 31,495,000.00 6.37 7 可转债 62,507,515.10 12.64 8 同业存单 － － 第43页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 9 其他 － － 10 合计 421,586,385.00 85.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1180184 11通化债 450,000 49,828,500.00 10.07 2 160209 16国开09 400,000 39,932,000.00 8.07 3 122618 12统众债 304,540 32,869,002.20 6.64 4 110032 三一转债 300,000 31,905,000.00 6.45 5 118918 15南京01 300,000 30,159,000.00 6.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第44页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 117,416.40 2 应收证券清算款 4,000,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 8,650,291.69 5 应收申购款 103,492.86 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 12,871,200.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 的公允价值 值比例（%） 说明 1 000651 格力电器 12,150,748.85 2.46 重大事项停牌 注：除上述股票外本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 第45页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 兴业收 269,772,500 100.00 益增强 3,215 83,910.58 － － .29 % 债券A 兴业收 200,193,564 100.00 益增强 2,383 84,009.05 － － .54 % 债券C 合计 5,598 83,952.49 － － 469,966,064 100.00 .83 % 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 兴业收益增强 1,921.08 0.0007% 基金管理人所有从业人员 债券A 持有本开放式基金 兴业收益增强 19,361.08 0.0097% 债券C 合计 21,282.16 0.0045% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 第46页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 基金合同生效日(2015年05月29日) 668,215,785.92 535,878,969.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 413,779,209.61 317,425,022.01 本报告期基金总申购份额 32,531,784.39 42,451,211.07 减：本报告期基金总赎回份额 176,538,493.71 159,682,668.54 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 269,772,500.29 200,193,564.54 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 第47页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 兴业证券 2 301,472, 100% 220,466.06 100% 599.74 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供 全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 额 交 额 回购成交总 金额 成交总额的 总额的比例 额的比例 比例 兴业证券 166,010, 100% 7,132,10 100% － － 085.66 0,000 第48页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 1 年1月4日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-04 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 2 年1月7日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-07 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业收益增强债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 3 金2015年第4季度报告 证券时报、 2016-01-22 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、 4 董事、监事、高级管理人员以及 证券时报、 2016-02-04 其他从业人员在子公司兼任职务 www.cib-fund.com.cn 及领薪情况的公告 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 5 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-03-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业收益增强债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 6 金2015年年度报告 证券时报、 2016-03-25 www.cib-fund.com.cn 7 兴业收益增强债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 2016-03-25 金2015年年度报告摘要 证券时报 兴业收益增强债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 8 金2016年第1季度报告 证券时报、 2016-04-21 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 9 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-04-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 10 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-05-10 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 第49页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 11 部分基金参加民生银行直销银行 证券时报、 2016-05-14 基金销售平台“基金通”申购费 www.cib-fund.com.cn 率优惠活动的公告 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 12 郑州分公司的公告 证券时报、 2016-05-19 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证券报、 13 旗下部分开放式基金在代销渠道 证券时报、 2016-05-28 认（申）购金额下限的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 14 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-06-18 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金2016年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、 15 值（收益） 证券时报、 2016-06-30 www.cib-fund.com.cn §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业收益增强债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业收益增强债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 第50页 共51页 兴业收益增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第51页 共51页