天弘现金管家货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04 月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 17 §4 管理人报告......18 4.1 基金管理人及基金经理情况......18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......23 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 25 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 25 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 25 §5 托管人报告...... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 26 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 26 §6 审计报告...... 26 6.1 审计报告基本信息 ...... 26 6.2 审计报告的基本内容...... 26 §7 年度财务报表......29 7.1 资产负债表 ......29 7.2 利润表 ......31 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......32 7.4 报表附注 ......34 §8 投资组合报告......63 8.1 期末基金资产组合情况......63 8.2 债券回购融资情况 ......64 8.3 基金投资组合平均剩余期限......64 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......66 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 67 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 67 8.9 投资组合报告附注 ...... 67 §9 基金份额持有人信息......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 70 §10 开放式基金份额变动...... 70 §11 重大事件揭示......71 11.1 基金份额持有人大会决议......71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 11.4 基金投资策略的改变 ......71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 72 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 74 11.9 其他重大事件 ...... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息......79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......80 §13 备查文件目录......80 13.1 备查文件目录 ......80 13.2 存放地点 ......80 13.3 查阅方式 ......80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘现金管家货币市场基金 基金简称 天弘现金管家货币 基金主代码 420006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,127,938,237.57份 基金合同存续期 不定期 天弘现 天弘现 天弘现 天弘 天弘现 下属分级基金的基金简称 金管家 金管家 金管家 现金 金管家E A类 B类 C类 管家D 类 类 下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 00125 002847 1 168,93 100,92 273,72 3,51 12,580, 报告期末下属分级基金的份额总额 1,724. 5,774. 3,373. 2,45 844,90 87份 92份 08份 5.37 9.33份 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 童建林 田东辉 露负责 联系电话 022-83310208 010-68858113 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 95046 95580 传真 022-83865569 010-68858120 天津自贸区（中心商务区）响 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 北京市西城区金融大街3号 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区金融大街3号A 津国际经济贸易中心A座16层 座 邮政编码 300203 100808 法定代表人 胡晓明 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中 （特殊普通合伙） 心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2019年 2018年 2017年 期间 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 数据 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 和指 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 标 A类 B类 C类 D类 E类 A类 B类 C类 D类 E类 A类 B类 C类 D类 E类 本期 4,88 7,45 8,97 90,6 249, 12,2 254, 22,7 6,83 17,5 7,71 382, 22,3 11,2 3,25 已实 8,71 4,27 4,26 65.6 842, 05,4 188, 79,3 5,22 38,3 2,85 706, 51,6 10,0 9,47 现收 9.92 8.50 3.77 9 595. 84.3 350. 31.9 1.48 30.3 2.99 200. 11.1 75.7 1.44 益 19 2 13 0 7 33 8 2 4,88 7,45 8,97 90,6 249, 12,2 254, 22,7 6,83 17,5 7,71 382, 22,3 11,2 3,25 本期 8,71 4,27 4,26 65.6 842, 05,4 188, 79,3 5,22 38,3 2,85 706, 51,6 10,0 9,47 利润 9.92 8.50 3.77 9 595. 84.3 350. 31.9 1.48 30.3 2.99 200. 11.1 75.7 1.44 19 2 13 0 7 33 8 2 本期 净值 2.50 2.75 2.55 2.50 2.50 3.40 3.65 3.45 3.40 3.40 3.68 3.92 3.73 3.67 3.67 收益 45% 11% 59% 45% 55% 60% 45% 75% 50% 69% 01% 85% 13% 96% 99% 率 3.1.2 期末 数据 2019年末 2018年末 2017年末 和指 标 期末 168, 100, 273, 12,5 298, 790, 449, 5,47 333, 8,77 658, 311, 126, 基金 931, 925, 723, 3,51 80,8 918, 558, 572, 5,17 2,45 882, 8,49 414, 662, 450, 资产 724. 774. 373. 2,45 44,9 887. 535. 342. 7,02 5,54 283. 4,34 111. 954. 005. 净值 87 92 08 5.37 09.3 48 10 32 2.33 0.32 11 5.43 10 96 99 3 期末 基金 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 份额 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 净值 3.1.3 累计 2019年末 2018年末 2017年末 期末 指标 累计 净值 27.5 29.8 17.2 14.2 11.0 24.4 26.3 14.3 11.4 8.34 20.3 21.9 10.5 7.78 4.77 收益 208% 513% 175% 477% 602% 051% 746% 286% 563% 57% 074% 191% 078% 62% 60% 率 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的利润分配是按日结转份额。 4、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年05月05日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，于2016年07月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘现金管家A类 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6088% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.263 0.001 2% 0% 过去六个月 1.2074% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.515 0.001 0% 1% 过去一年 2.5045% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.126 0.001 4% 0% 过去三年 9.8965% 0.0034% 4.1916% 0.0000% 5.704 0.003 9% 4% 过去五年 15.9004% 0.0042% 7.0872% 0.0000% 8.813 0.004 2% 2% 自基金合同 16.651 0.006 生效日起至 27.5208% 0.0060% 10.8689% 0.0000% 9% 0% 今 天弘现金管家B类 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6696% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.324 0.001 0% 0% 过去六个月 1.3299% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.637 0.001 5% 1% 过去一年 2.7511% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.373 0.001 0% 0% 过去三年 10.6903% 0.0033% 4.1916% 0.0000% 6.498 0.003 7% 3% 过去五年 17.3029% 0.0042% 7.0872% 0.0000% 10.215 0.004 7% 2% 自基金合同 18.982 0.006 生效日起至 29.8513% 0.0060% 10.8689% 0.0000% 4% 0% 今 天弘现金管家C类 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6214% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.275 0.001 8% 0% 过去六个月 1.2328% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.540 0.001 4% 1% 过去一年 2.5559% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.177 0.001 8% 0% 过去三年 10.0607% 0.0033% 4.1916% 0.0000% 5.869 0.003 1% 3% 过去五年 16.1933% 0.0042% 7.0872% 0.0000% 9.106 0.004 1% 2% 自基金份额 9.840 0.004 首次确认日 17.2175% 0.0047% 7.3768% 0.0000% 7% 7% 起至今 天弘现金管家D类 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6088% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.263 0.001 2% 0% 过去六个月 1.2073% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.514 0.001 9% 1% 过去一年 2.5045% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.126 0.001 4% 0% 过去三年 9.8949% 0.0033% 4.1916% 0.0000% 5.703 0.003 3% 3% 自基金份额 7.665 0.003 首次确认日 14.2477% 0.0036% 6.5825% 0.0000% 2% 6% 起至今 天弘现金管家E类 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6088% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.263 0.001 2% 0% 过去六个月 1.2075% 0.0011% 0.6924% 0.0000% 0.515 0.001 1% 1% 过去一年 2.5055% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.127 0.001 4% 0% 过去三年 9.8984% 0.0034% 4.1916% 0.0000% 5.706 0.003 8% 4% 自基金份额 6.202 0.003 首次确认日 11.0602% 0.0035% 4.8580% 0.0000% 2% 5% 起至今 注：1、天弘现金管家货币市场基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金于 2014 年 10 月 15 日起增加天弘现金管家货币 C 类基金份额，于 2015 年 05 月 05 日起增加天弘现金管家货币 D 类基金份额，于 2016 年 07 月 14 日起增加天弘现金 管家货币 E 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2012 年 06 月 20 日生效。 2、本基金于 2014 年 10 月 15 日起增加天弘现金管家货币 C 类基金份额，并于 2014 年 10 月 20 日起办理该类份额的申购和赎回业务。 3、本基金于 2015 年 05 月 05 日起增加天弘现金管家货币 D 类基金份额，并于 2015 年 05 月 06 日起办理该类份额的申购和赎回业务。 4、本基金于 2016 年 07 月 14 日起增加天弘现金管家货币 E 类基金份额，并于 2016 年 07 月 14 日起办理该类份额的申购和赎回业务。 5、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于 2012 年 06 月 20 日生效。本基金于 2014 年 10 月 15 日起增加天弘现 金管家货币 C 类基金份额，C 类份额 2014 年的净值收益率按照 C 级份额生效后当年的实 际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。本基金于 2015 年 05 月 05 日起增加天弘 现金管家货币 D 类基金份额，D 类份额 2015 年的净值收益率按照 D 级份额生效后当年的 实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。本基金于 2016 年 07 月 14 日起增加天 弘现金管家货币 E 类基金份额，E 类份额 2016 年的净值收益率按照 E 级份额生效后当年 的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 天弘现金管家A类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 4,888,719.92 - - 4,888,719.92 - 2018年 12,205,484.32 - - 12,205,484.32 - 2017年 7,712,852.99 - - 7,712,852.99 - 合计 24,807,057.23 - - 24,807,057.23 - 天弘现金管家B类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 7,454,278.50 - - 7,454,278.50 - 2018年 254,188,350.13 - - 254,188,350.13 - 2017年 382,706,200.33 - - 382,706,200.33 - 合计 644,348,828.96 - - 644,348,828.96 - 天弘现金管家C类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 8,974,263.77 - - 8,974,263.77 - 2018年 22,779,331.90 - - 22,779,331.90 - 2017年 22,351,611.18 - - 22,351,611.18 - 合计 54,105,206.85 - - 54,105,206.85 - 天弘现金管家D类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 90,665.69 - - 90,665.69 - 2018年 6,835,221.48 - - 6,835,221.48 - 2017年 11,210,075.72 - - 11,210,075.72 - 合计 18,135,962.89 - - 18,135,962.89 - 天弘现金管家E类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应 应付利润本 年度利润分配合 年度 转实收基金 付赎回款转 年变动 计 备注 出金额 2019年 249,842,595.19 - - 249,842,595.19 - 2018年 17,538,330.37 - - 17,538,330.37 - 2017年 3,259,471.44 - - 3,259,471.44 - 合计 270,640,397.00 - - 270,640,397.00 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2019年12月31日，本基金管理人共管理62只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金）、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金（原天弘量化驱动股票型证券投资基金）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘创业板指数型发起式证券投资基金）、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原"天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金"）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，经济学硕士。历任中 2012 信建投证券股份有限公司 王登 本基金基金经理；本公司 年08 - 10 固定收益部高级经理。201 峰 固定收益部总经理。 月 年 2年5月加盟本公司，历任 本公司固定收益研究员 等。 女，金融学硕士。历任泰 2016 康资产管理有限责任公司 李晨 本基金基金经理。 年11 - 9 助理研究员。2011年6月加 月 年 盟本公司，历任本公司投 资经理、固定收益部研究 员。 女，管理科学与工程硕士。 历任泰康资产管理有限公 2019 司交易员；信诚人寿保险 刘莹 本基金基金经理。 年07 - 10 有限公司研究员；南方基 月 年 金管理有限公司基金经 理；西南证券股份有限公 司投资经理。2019年6月加 盟本公司。 2018 女，金融学硕士学位，201 田瑶 本基金基金经理助理。 年11 - 8 2年7月加盟本公司，历任 月 年 本公司债券研究员、债券 交易员。 注：1、上述任职日期根据本基金管理人对外披露的任职日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作，不具有独立决策职能。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面方面，2019年呈现前高后平走势，全年来看，地产韧性强于预期，基建下半年托底政策加码，制造业仍然偏弱。一季度基本面在宽货币加宽信用政策下显著反弹；二季度受贸易摩擦升级以及中小银行风险事件影响基本面出现回落；三季度贸易摩擦继续升级，但宽信用政策再加码，猪瘟带动通胀预期有所抬头；四季度猪价快速上涨带动通胀预期显著抬升、到年底通胀预期缓和，贸易谈判取得阶段性进展，经济数据触底企稳。 政策面方面，一季度货币政策全面宽松，二季度起货币政策更加侧重于结构性调整以及疏通传导渠道、强调实体降成本，中小银行风险事件后央行全面呵护资金面；三季度起财政政策逆回购调控政策加码预期继续升温，通胀预期抬头制约货币政策转松；四季度货币政策在通胀预期缓和后转松，维持至年底。 资金方面，1月降准后资金面处于极度宽松水平，而后伴随央行避免大水漫灌逐步边际收紧；4月央行报警降准谣言带动资金面紧张程度处于年内最高点，5月、6月受贸易摩擦升级及中小银行事件影响资金面重回宽松；7月上旬资金面触及年内最低点，而后伴随风险事件平息资金面逐步回归至合意水平；9月及10月通胀预期升温制约货币政 策转松；11月央行意外降低MLF利率且连续两天大额投放扭转市场对货币政策预期，资金面转松至年底。 债券市场方面，基本面与逆周期调节政策相对冲，海外市场呈现宽松格局提供了较好的外部环境，全年利率债收益率呈现区间震荡态势；同业刚兑打破、市场风险偏好仍然较低，信用利差表现分化明显，低评级及民企债表现较弱。 本基金在报告期内，根据组合自身的特点，进行相应的资产配置，同时根据资金面的变化，择机调整久期，进行波段操作，为持有人创造了与组合特征相匹配的收益水平。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年12月31日，天弘现金管家A类本报告期净值收益率为2.5045%，天弘现金管家B类本报告期净值收益率为2.7511%，天弘现金管家C类本报告期净值收益率为 2.5559%，天弘现金管家D类本报告期净值收益率为2.5045%，天弘现金管家E类本报告期净值收益率为2.5055%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面方面，预计2020年全年呈现前低后高态势，在保增长目标下逆周期调节政策仍可期。一月突发疫情预计对一季度基本面拖累明显，预计在逆周期政策的托底下经济将于三季度或四季度企稳。在稳增长的目标下，地产政策已交去年边际转松，但在房住不炒的前提下难以形成明显支撑；基建方面，地方债前置和财政支出前置均将继续支撑基建增速；制造业方面，国内需求未见明显企稳，海外贸易摩擦缓和边际上有利于出口。通胀方面，我们认为通胀压力可控，前期猪价带动的通胀预期升温已明显回落，叠加2019年四季度高基数，预计通胀对货币政策影响有限。政策面方面，货币政策仍以稳就业和降低实体融资成本为目标，预计将维持流动性相对宽松。债券市场来看，我们认为在基本面与逆周期调控下，债券收益率仍将维持震荡格局。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在天弘现金管家货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金共进行利润分配271,250,523.07元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23556号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘现金管家货币市场基金全体基金份额持有 人 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘现金管 家货币市场基金(以下简称“天弘现金管家货 币”)的财务报表，包括2019年12月31日的资产 审计意见 负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的 意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制，公允反映了天弘现金管 家货币2019年12月31日的财务状况以及2019年 度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天 弘现金管家货币，并履行了职业道德方面的其他 责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 天弘现金管家货币的基金管理人天弘基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务 报表时，基金管理人管理层负责评估天弘现金管 家货币的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算天弘现金管家货币、终止 运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理 层负责监督天弘现金管家货币的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天弘现金管家货币持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘现金管家货币不能持续经 营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、周祎 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2020-04-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,811,620,316.36 2,801,196,754.76 结算备付金 - - 存出保证金 10,326.31 62,028.31 交易性金融资产 7.4.7.2 6,135,950,715.21 4,563,655,085.08 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,135,950,715.21 4,563,655,085.08 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,376,589,825.87 783,151,894.73 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 67,645,468.02 33,185,804.25 应收股利 - - 应收申购款 6,447,873.60 11,092,110.93 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 14,398,264,525.37 8,192,343,678.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,262,052,221.97 1,170,134,324.79 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,700,517.69 2,268,729.47 应付托管费 1,121,368.99 687,493.77 应付销售服务费 2,769,911.85 1,141,961.85 应付交易费用 7.4.7.7 160,759.19 181,644.28 应交税费 133,527.91 59,937.75 应付利息 108,980.20 728,258.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 279,000.00 459,000.00 负债合计 1,270,326,287.80 1,175,661,350.51 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 13,127,938,237.57 7,016,682,327.55 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 13,127,938,237.57 7,016,682,327.55 负债和所有者权益总 14,398,264,525.37 8,192,343,678.06 计 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 13,127,938,237.57份，其中天弘现金管家货币市场基金A类基金份额168,931,724.87份，天弘现金管家货币市场基金B类基金份额100,925,774.92份，天弘现金管家货币市场基金C类基金份额273,723,373.08份，天弘现金管家货币市场基金D类基金份额 3,512,455.37份，天弘现金管家货币市场基金E类基金份额12,580,844,909.33份。 7.2 利润表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期2019年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201 1日 8年12月31日 一、收入 357,509,832.75 371,000,102.98 1.利息收入 344,480,521.65 351,117,004.53 其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,061,396.37 67,867,536.15 债券利息收入 118,292,610.83 195,484,294.91 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 130,126,514.45 87,765,173.47 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 13,029,311.10 19,883,098.45 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 13,029,311.10 19,883,098.45 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 收益 3 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 - - 号填列） 减：二、费用 86,259,309.68 57,453,384.78 1．管理人报酬 36,272,311.30 29,782,546.11 2．托管费 10,991,609.47 9,025,365.19 3．销售服务费 26,655,966.25 4,909,586.74 4．交易费用 7.4.7.17 - 5,332.99 5．利息支出 11,926,234.21 13,057,111.89 其中：卖出回购金融资产 11,926,234.21 13,057,111.89 支出 6．税金及附加 105,463.45 184,814.46 7．其他费用 7.4.7.18 307,725.00 488,627.40 三、利润总额（亏损总额 271,250,523.07 313,546,718.20 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 271,250,523.07 313,546,718.20 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 7,016,682,327.55 - 7,016,682,327.55 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 271,250,523.07 271,250,523.07 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 6,111,255,910.02 - 6,111,255,910.02 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 183,003,275,217.4 - 183,003,275,217.44 款 4 2.基金赎 -176,892,019,307. - -176,892,019,307.4 回款 42 2 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - -271,250,523.07 -271,250,523.07 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 13,127,938,237.57 - 13,127,938,237.57 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 10,208,903,700.59 - 10,208,903,700.59 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 313,546,718.20 313,546,718.20 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -3,192,221,373.04 - -3,192,221,373.04 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 96,932,635,120.22 - 96,932,635,120.22 款 2.基金赎 -100,124,856,493. - -100,124,856,493.2 回款 26 6 四、本期向基金份 - -313,546,718.20 -313,546,718.20 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 7,016,682,327.55 - 7,016,682,327.55 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 肖慧敏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘现金管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准天弘现金管家货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,234,347,012.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第205号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘现金管家货币市场基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,234,437,256.97份基金份额，其中认购资金利息折合90,244.46份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》、《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》、《关于天弘现金管家货币市场基金增设C级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》、《关于天弘现金管家货币市场基金增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》和《关于天弘现金管家货币市场基金增设E级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的有关规定，本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级、B级、C级、D级和E级五级基金份额，五级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但根据《天弘现金管家货币市场 基金基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金C级、D级和E级基金份额不进行基金份额升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2020年4月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，同时以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除 外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 11,620,316.36 1,196,754.76 定期存款 3,800,000,000.00 2,800,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 3,800,000,000.00 2,800,000,000.00 其他存款 - - 合计 3,811,620,316.36 2,801,196,754.76 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 6,135,950,715. 6,141,118,000. 5,167,284.7 0.0394 债券 21 00 9 合计 6,135,950,715. 6,141,118,000. 5,167,284.7 0.0394 21 00 9 资产支持证券 - - - - 合计 6,135,950,715. 6,141,118,000. 5,167,284.7 0.0394 21 00 9 项目 上年度末2018年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 200,038,272.57 199,215,000.00 -823,272.57 -0.0117 银行间市场 4,363,616,812. 4,367,485,000. 3,868,187.4 0.0551 债券 51 00 9 合计 4,563,655,085. 4,566,700,000. 3,044,914.9 0.0434 08 00 2 资产支持证券 - - - - 合计 4,563,655,085. 4,566,700,000. 3,044,914.9 0.0434 08 00 2 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,376,589,825.87 - 合计 4,376,589,825.87 - 项目 上年度末2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 783,151,894.73 - 合计 783,151,894.73 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 2,948.67 1,661.56 应收定期存款利息 34,173,221.07 9,739,110.72 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 30,659,757.22 22,193,266.85 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,809,536.00 1,251,734.43 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 5.06 30.69 合计 67,645,468.02 33,185,804.25 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 160,759.19 181,644.28 合计 160,759.19 181,644.28 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 279,000.00 459,000.00 合计 279,000.00 459,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘现金管家A类 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (天弘现金管家A类) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 298,918,887.48 298,918,887.48 本期申购 178,601,694.05 178,601,694.05 本期赎回（以“-”号填列） -308,588,856.66 -308,588,856.66 本期末 168,931,724.87 168,931,724.87 7.4.7.9.2 天弘现金管家B类 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (天弘现金管家B类) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 790,558,535.10 790,558,535.10 本期申购 75,307,324.12 75,307,324.12 本期赎回（以“-”号填列） -764,940,084.30 -764,940,084.30 本期末 100,925,774.92 100,925,774.92 7.4.7.9.3 天弘现金管家C类 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (天弘现金管家C类) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 449,572,342.32 449,572,342.32 本期申购 1,397,098,636.73 1,397,098,636.73 本期赎回（以“-”号填列） -1,572,947,605.97 -1,572,947,605.97 本期末 273,723,373.08 273,723,373.08 7.4.7.9.4 天弘现金管家D类 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (天弘现金管家D类) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,177,022.33 5,177,022.33 本期申购 6,983,388.29 6,983,388.29 本期赎回（以“-”号填列） -8,647,955.25 -8,647,955.25 本期末 3,512,455.37 3,512,455.37 7.4.7.9.5 天弘现金管家E类 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (天弘现金管家E类) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,472,455,540.32 5,472,455,540.32 本期申购 181,345,284,174.25 181,345,284,174.25 本期赎回（以“-”号填列） -174,236,894,805.24 -174,236,894,805.24 本期末 12,580,844,909.33 12,580,844,909.33 注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘现金管家A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘现金管家A类) 上年度末 - - - 本期利润 4,888,719.92 - 4,888,719.92 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,888,719.92 - -4,888,719.92 本期末 - - - 7.4.7.10.2 天弘现金管家B类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘现金管家B类) 上年度末 - - - 本期利润 7,454,278.50 - 7,454,278.50 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,454,278.50 - -7,454,278.50 本期末 - - - 7.4.7.10.3 天弘现金管家C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘现金管家C类) 上年度末 - - - 本期利润 8,974,263.77 - 8,974,263.77 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,974,263.77 - -8,974,263.77 本期末 - - - 7.4.7.10.4 天弘现金管家D类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘现金管家D类) 上年度末 - - - 本期利润 90,665.69 - 90,665.69 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -90,665.69 - -90,665.69 本期末 - - - 7.4.7.10.5 天弘现金管家E类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘现金管家E类) 上年度末 - - - 本期利润 249,842,595.19 - 249,842,595.19 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -249,842,595.19 - -249,842,595.19 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 315,171.09 373,174.38 定期存款利息收入 95,741,999.24 67,492,055.44 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,204.94 1,990.06 其他 1,021.10 316.27 合计 96,061,396.37 67,867,536.15 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 13,029,311.10 19,883,098.45 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 13,029,311.10 19,883,098.45 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 22,001,511,018.79 56,049,473,886.82 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 21,861,713,266.23 55,621,753,484.27 兑付）成本总额 减：应收利息总额 126,768,441.46 407,837,304.10 买卖债券差价收入 13,029,311.10 19,883,098.45 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得股利收益。 7.4.7.16 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他收入。 7.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 - 5,000.00 银行间市场交易费用 - 332.99 合计 - 5,332.99 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 170,000.00 150,000.00 信息披露费 100,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,725.00 2,627.40 合计 307,725.00 488,627.40 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 基金管理人的股东 司 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 36,272,311.30 29,782,546.11 其中：支付销售机构的客户维护费 14,180,064.94 4,013,715.61 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,991,609.47 9,025,365.19 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2019年01月01日至2019年12月31日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 合计 管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 管家E类 天弘基金 29,988.38 16,961.04 84.62 8,317.07 97,054.46 152,40 管理有限 5.57 公司 中国邮政 储蓄银行 71,166.22 - - - - 71,166. 股份有限 22 公司 合计 101,154.6 16,961.04 84.62 8,317.07 97,054.46 223,57 0 1.79 上年度可比期间 获得销售 2018年01月01日至2018年12月31日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 合计 管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 管家E类 天弘基金 291,325.7 573,536.2 952,15 管理有限 7 4 0.00 10,507.67 76,789.46 9.14 公司 中国邮政 储蓄银行 73,251.34 69.26 - - - 73,320. 股份有限 60 公司 合计 364,577.1 573,605.5 0.00 10,507.67 76,789.46 1,025,4 1 0 79.74 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%、0.20%、0.25%和0.25%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 名称 入 出 中国邮政储蓄 50,521,1 147,497, 10,677,55 2,003, 银行股份有限 26.67 812.84 - - 8,000.00 870.57 公司 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 各关联方名称 入 出 中国邮政储蓄 100,641, 299,176, 255,780,0 119,59 1,393,166, 184,54 银行股份有限 095.89 123.40 00.00 7.89 000.00 2.38 公司 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 11,620,316.36 315,171.09 1,196,754.76 373,174.38 股份有限 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金 天弘现金管家A类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 4,888,719.92 - - 4,888,719.92 - 天弘现金管家B类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 7,454,278.50 - - 7,454,278.50 - 天弘现金管家C类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 8,974,263.77 - - 8,974,263.77 - 天弘现金管家D类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 90,665.69 - - 90,665.69 - 天弘现金管家E类 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 249,842,595.19 - - 249,842,595.1 - 9 注：本基金在本年度累计分配收益271,250,523.07元，其中以红利再投资方式结转入实收基金271,250,523.07元，计入应付收益科目0.00元。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,262,052,221.97元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 111914084 19江苏银行CD0 2020-01-02 98.95 200,000 19,790,000.00 84 111973989 19北京农商银 2020-01-02 98.87 4,678,000 462,513,860.00 行CD205 111974871 19重庆农村商 2020-01-02 98.80 2,000,000 197,600,000.00 行CD300 130208 13国开08 2020-01-02 100.05 500,000 50,025,000.00 150402 15农发02 2020-01-02 100.10 300,000 30,030,000.00 190201 19国开01 2020-01-02 100.03 2,100,000 210,063,000.00 190301 19进出01 2020-01-02 100.04 3,700,000 370,148,000.00 合计 13,478,00 1,340,169,860.0 0 0 7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金投资于各类固定收益类金融工具，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司；定期存款存放在具有基金托管资格的浦发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司以及中信银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 49,998,901.55 50,115,213.01 A-1以下 - - 未评级 2,188,363,076.99 870,863,593.72 合计 2,238,361,978.54 920,978,806.73 注：未评级债券为国债、政策性金融债和超短期融资债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,626,260,977.15 3,050,650,427.95 合计 3,626,260,977.15 3,050,650,427.95 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA 191,305,714.87 431,948,161.02 AAA以下 - - 未评级 80,022,044.65 160,077,689.38 合计 271,327,759.52 592,025,850.40 注：未评级债券均为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2019年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有1,262,052,221.97元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2019年12月31日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为0.97%，本基金投资组合的平均剩余期限为84天，平均剩余存续期为84天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为21.19%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于2019年12月31日，本基金未持有流动性受限资产。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末20 19年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 31日 资产 银行存 3,211,620,316.36 600,000,000.00 - - 3,811,620,316.36 款 存出保 10,326.31 - - - 10,326.31 证金 交易性 6,105,673,322.17 30,277,393.04 - - 6,135,950,715.21 金融资 产 买入返 售金融 4,376,589,825.87 - - - 4,376,589,825.87 资产 应收利 - - - 67,645,468.02 67,645,468.02 息 应收申 - - - 6,447,873.60 6,447,873.60 购款 资产总计 13,693,893,790.71 630,277,393.04 - 74,093,341.62 14,398,264,525.37 负债 卖出回 购金融 1,262,052,221.97 - - - 1,262,052,221.97 资产款 应付管 理人报 - - - 3,700,517.69 3,700,517.69 酬 应付托 - - - 1,121,368.99 1,121,368.99 管费 应付销 售服务 - - - 2,769,911.85 2,769,911.85 费 应付交 - - - 160,759.19 160,759.19 易费用 应交税 - - - 133,527.91 133,527.91 费 应付利 - - - 108,980.20 108,980.20 息 其他负 - - - 279,000.00 279,000.00 债 负债总计 1,262,052,221.97 - - 8,274,065.83 1,270,326,287.80 利率敏感 12,431,841,568.74 630,277,393.04 - 65,819,275.79 13,127,938,237.57 度缺口 上年度末 2018年12 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 月31日 资产 银行存 2,401,196,754.76 400,000,000.00 - - 2,801,196,754.76 款 存出保 62,028.31 - - - 62,028.31 证金 交易性 金融资 3,652,031,232.03 911,623,853.05 - - 4,563,655,085.08 产 买入返 售金融 783,151,894.73 - - - 783,151,894.73 资产 应收利 - - - 33,185,804.25 33,185,804.25 息 应收申 - - - 11,092,110.93 11,092,110.93 购款 资产总计 6,836,441,909.83 1,311,623,853.05 - 44,277,915.18 8,192,343,678.06 负债 卖出回 购金融 1,170,134,324.79 - - - 1,170,134,324.79 资产款 应付管 理人报 - - - 2,268,729.47 2,268,729.47 酬 应付托 - - - 687,493.77 687,493.77 管费 应付销 售服务 - - - 1,141,961.85 1,141,961.85 费 应付交 - - - 181,644.28 181,644.28 易费用 应交税 - - - 59,937.75 59,937.75 费 应付利 - - - 728,258.60 728,258.60 息 其他负 - - - 459,000.00 459,000.00 债 负债总计 1,170,134,324.79 - - 5,527,025.72 1,175,661,350.51 利率敏感 5,666,307,585.04 1,311,623,853.05 - 38,750,889.46 7,016,682,327.55 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 市场利率下降25个基点 3,756,631.96 4,245,595.12 市场利率上升25个基点 -3,750,492.65 -4,236,399.93 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为6,135,950,715.21元，无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日：第二层次4,563,655,085.08元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,135,950,715.21 42.62 其中：债券 6,135,950,715.21 42.62 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,376,589,825.87 30.40 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,811,620,316.36 26.47 4 其他各项资产 74,103,667.93 0.51 5 合计 14,398,264,525.37 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.95 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,262,052,221.97 9.61 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日，下同。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，"报告期末投资组合平均剩余期限"项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.06 9.61 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.90 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 2.20 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 43.38 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 109.11 9.61 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 660,020,150.18 5.03 其中：政策性金融债 660,020,150.18 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,658,363,873.01 12.63 6 中期票据 191,305,714.87 1.46 7 同业存单 3,626,260,977.15 27.62 8 其他 - - 9 合计 6,135,950,715.21 46.74 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净 值比 例(%) 1 111973989 19北京农商银行 5,000,000 493,997,758. 3.76 CD205 63 2 190301 19进出01 3,700,000 369,993,743. 2.82 68 3 111974361 19广州银行CD08 3,000,000 296,343,561. 2.26 0 89 4 111903205 19农业银行CD20 3,000,000 296,093,191. 2.26 5 66 5 190201 19国开01 2,100,000 210,004,361. 1.60 85 6 111973822 19宁波银行CD24 2,000,000 199,131,418. 1.52 9 85 7 111974047 19宁波银行CD25 2,000,000 199,122,429. 1.52 0 81 8 111916363 19上海银行CD36 2,000,000 198,923,380. 1.52 3 44 9 111909449 19浦发银行CD44 2,000,000 198,856,663. 1.51 9 31 10 111911264 19平安银行CD26 2,000,000 198,855,744. 1.51 4 19 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0991% 报告期内偏离度的最低值 0.0113% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0492% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.9.2 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,326.31 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 67,645,468.02 4 应收申购款 6,447,873.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,103,667.93 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 现金 12,7 13,280.80 7,428,295.63 4.40% 161,503,429.24 95.60% 管家A 20 类 天弘 现金 4 25,231,443. 79,473,923.51 78.7 21,451,851.41 21.26% 管家B 73 4% 类 天弘 现金 29,2 9,347.84 0.00 0.00% 273,723,373.08 100.0 管家C 82 0% 类 天弘 现金 14,1 248.85 3.03 0.00% 3,512,452.34 100.0 管家D 15 0% 类 天弘 4,33 现金 2,03 2,904.14 149,322.14 0.00% 12,580,695,58 100.0 管家E 3 7.19 0% 类 4,38 13,040,886,69 合计 8,15 2,991.68 87,051,544.31 0.66% 3.26 99.34% 4 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B、C、D、E类分级基金，比例的分母采用A、B、C、D、E类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B、C、D、E类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 38,769,758.45 0.30% 2 个人 21,443,015.14 0.16% 3 基金类机构 20,518,145.50 0.16% 4 保险类机构 20,186,019.56 0.15% 5 个人 7,309,489.32 0.06% 6 个人 5,084,723.60 0.04% 7 个人 4,511,874.22 0.03% 8 个人 3,634,434.77 0.03% 9 个人 3,029,672.34 0.02% 10 个人 2,524,550.57 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘现金管家 54,136.56 0.03% A类 天弘现金管家 - 0.00% B类 基金管理人所有从业人员持 天弘现金管家 687.16 0.00% 有本基金 C类 天弘现金管家 96,963.43 2.76% D类 天弘现金管家 114,301.40 0.00% E类 合计 266,088.55 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘现金管家A类 0~10 天弘现金管家B类 0 本公司高级管理人员、基金投资 天弘现金管家C类 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘现金管家D类 0 基金 天弘现金管家E类 0 合计 0~10 天弘现金管家A类 0 天弘现金管家B类 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘现金管家C类 0 金 天弘现金管家D类 0 天弘现金管家E类 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 管家E类 基金合同生效日(2 576,166,9 658,270,3 012年06月20日)基 40.77 16.20 - - - 金份额总额 本报告期期初基金 298,918,8 790,558,5 449,572,3 5,177,02 5,472,45 份额总额 87.48 35.10 42.32 2.33 5,540.32 本报告期基金总申 178,601,6 75,307,32 1,397,09 6,983,38 181,345,2 购份额 94.05 4.12 8,636.73 8.29 84,174.25 减：本报告期基金 308,588,8 764,940,0 1,572,94 8,647,95 174,236,8 总赎回份额 56.66 84.30 7,605.97 5.25 94,805.24 本报告期期末基金 168,931,7 100,925,7 273,723,3 3,512,45 12,580,84 份额总额 24.87 74.92 73.08 5.37 4,909.33 注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换转入份额；总赎回份额含分级份额调减和转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人于2019年10月15日披露《天弘基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，胡晓明先生任职公司董事长，同时井贤栋先生不再担任公司董事长。本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费170,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务7年7个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 大同 2 - - - - - 证券 东北 2 - - - - - 证券 东吴 2 - - - - - 证券 国金 1 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 华宝 1 - - - - - 证券 华融 1 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 华西 1 - - - - - 证券 申港 1 - - - - - 证券 申万 宏源 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 浙商 1 - - - - - 证券 中信 1 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：3个，其中包括浙商证券上海交易单元1个；华西证券深圳交易单元1个；申港证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 占当期 占当期 成 占当期权 成 占当期基 称 成交金额 债券成 成交金额 债券回 交 证成交总 交 金成交总 交总额 购成交 金 额的比例 金 额的比例 的比例 总额的 额 额 比例 大同证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - - - 券 华融证 200,061,700.00 100.00% - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 华西证 - - - - - - - - 券 申港证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源证券 兴业证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-01-22 2018年第4季度报告 2 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-02-01 招募说明书（更新） 3 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-02-01 招募说明书（更新）摘要 4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-03-07 旗下部分基金在中银国际证 券股份有限公司开通定投业 务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加广发证券股份有限公司 5 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2019-03-25 开通申购、赎回、定投及转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 6 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-03-27 2018年年度报告 7 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-03-27 2018年年度报告摘要 8 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-03-28 变更官方APP名称的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加徽商银行股份有限公司 9 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2019-03-28 开通申购、赎回、定投及转 换业务的公告 10 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-04-19 2019年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于 11 旗下部分基金在中国邮政储 中国证监会指定媒介 2019-04-24 蓄银行股份有限公司开通定 投、转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加西藏东方财富股份有限 12 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2019-04-29 构并开通申购、赎回、转换 业务以及参加其费率优惠活 动的公告 13 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-05-06 旗下基金在浙江金观诚基金 销售有限公司暂停办理相关 销售业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 14 在网上直销交易系统开通中 中国证监会指定媒介 2019-05-07 国银行快捷支付业务并实施 申购费率优惠的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售 15 有限公司为旗下部分基金销 中国证监会指定媒介 2019-05-10 售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 参加中国民生银行股份有限 16 公司直销银行基金通平台申 中国证监会指定媒介 2019-05-16 购及定投费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于 17 提醒投资者及时提供或更新 中国证监会指定媒介 2019-05-30 身份信息的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加江苏银行股份有限公司 18 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2019-06-06 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 19 旗下部分基金在直销渠道开 中国证监会指定媒介 2019-06-11 通转换业务的公告 20 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-06-14 官网交易系统维护的通知 21 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-06-21 官网交易系统维护的通知 22 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-06-24 增加玄元保险代理有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 23 旗下基金在网上直销交易系 中国证监会指定媒介 2019-06-25 统的中国银行直连渠道开展 申购补差费优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信证券股份有限公司 24 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2019-06-28 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下 25 基金2019年6月28日基金资 中国证监会指定媒介 2019-06-28 产净值公告 天弘基金管理有限公司旗下 26 基金2019年6月30日基金资 中国证监会指定媒介 2019-06-30 产净值公告 27 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-07-16 2019年第2季度报告 天弘基金管理有限公司关于 28 参加天津农村商业银行股份 中国证监会指定媒介 2019-07-16 有限公司申购及定投费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 29 增聘天弘现金管家货币市场 中国证监会指定媒介 2019-07-24 基金基金经理的公告 30 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-08-01 招募说明书（更新） 31 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-08-01 招募说明书（更新）摘要 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金在华宝证券有 32 限责任公司开通定投、转换 中国证监会指定媒介 2019-08-06 业务以及参加其申购费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金在海通证券股 33 份有限公司开通定投、转换 中国证监会指定媒介 2019-08-16 业务以及参加其申购费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 34 在网上直销交易系统开通 中国证监会指定媒介 2019-08-20 “汇收付”支付业务并实施 相关费率优惠的公告 35 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-08-24 2019年半年度报告摘要 36 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-08-24 2019年半年度报告 天弘基金管理有限公司关于 增加潍坊银行股份有限公司 37 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2019-08-26 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 38 在网上直销交易系统开通中 中国证监会指定媒介 2019-08-29 国建设银行快捷支付业务并 实施相关费率优惠的公告 天弘基金管理有限公司关于 39 在网上直销交易系统开通中 中国证监会指定媒介 2019-10-15 国工商银行快捷支付业务并 实施相关费率优惠的公告 40 天弘基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒介 2019-10-15 管理人员变更公告 41 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-10-25 2019年第3季度报告 42 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-10-25 系统升级维护的通知 天弘基金管理有限公司关于 43 旗下基金在直销渠道开展基 中国证监会指定媒介 2019-11-22 金转换申购补差费优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国人寿保险股份有限 44 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2019-11-27 构并相应开通认购、申购、 赎回、定投及转换业务的公 告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投证券股份有限 45 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2019-11-29 构并相应开通认购、申购、 赎回、定投、转换业务以及 参加其费率优惠活动的公告 46 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-12-28 基金合同 47 天弘现金管家货币市场基金 中国证监会指定媒介 2019-12-28 托管协议 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销交易系统开通中 48 国光大银行股份有限公司快 中国证监会指定媒介 2019-12-31 捷支付业务并实施相关费率 优惠的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件 2、天弘现金管家货币市场基金基金合同 3、天弘现金管家货币市场基金托管协议 4、天弘现金管家货币市场基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十四日